負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:408.0pt;border-collapse:collapse">(米ドル建て)貸借対照表2021年2月26日資産投資資産の評価額 (簿価 $8,399,898)$8,225,959現金1外国為替先渡取引による評価益3,603未収:売却済みの投資42,262決済遅延した売却済みの投資523,218配当1,477利息53,858資産合計8,850,378負債外国為替先渡取引による評価損75,385スワップ取引による評価損8,694保管会社に対する未払金3ブローカーに対する未払金 - 先物取引の変動証拠金9,879未払:購入済みの投資1,043決済遅延した購入済みの投資1,663,589償還済み受益証券16,895専門家報酬64,844保管会社報酬11,391運用会社報酬6,550会計および管理会社報酬3,901受託会社報酬3,308名義書換代理人報酬1,195為替取引執行会社報酬159為替運用会社報酬62その他負債2,768負債合計1,869,666純資産$6,980,712純資産通貨セレクトクラス$509,427円ヘッジクラス5,256,456円ヘッジ/N1クラス89,790ノンヘッジクラス801,738ノンヘッジ/N1クラス323,301$6,980,712発行済み受益証券口数通貨セレクトクラス1,128,377円ヘッジクラス7,056,769円ヘッジ/N1クラス90,011ノンヘッジクラス742,195ノンヘッジ/N1クラス269,182受益証券1口当り純資産額通貨セレクトクラス$0.451円ヘッジクラス$0.745円ヘッジ/N1クラス$0.998ノンヘッジクラス$1.080ノンヘッジ/N1クラス$1.201e border="0" style="width:397.0pt;border-collapse:collapse">(米ドル建て)損益計算書2021年2月26日に終了した年度投資収益受取利息 (源泉徴収税 $2,184 控除後)$284,989配当収益 (源泉徴収税 $9,968 控除後)22,332投資収益合計307,321費用保管会社報酬85,024専門家報酬59,580運用会社報酬45,566会計および管理会社報酬45,001受託会社報酬14,377名義書換代理人報酬8,965為替運用会社報酬842為替取引執行会社報酬754登録料595費用合計260,704投資純利益46,617実現益(損)および評価益(損):実現益(損):証券投資295,048先物取引(179,885)スワップ取引9,482外国為替取引および外国為替先渡取引247,956純実現益372,601評価益(損)の純変動:証券投資(434,214)スワップ取引(8,557)先物取引108,154外国為替換算および外国為替先渡取引(194,009)評価損の純変動(528,626)純実現益(損)および評価益(損)の純変動(156,025)運用による純資産の純減$(109,408)e border="0" style="width:433.3pt;border-collapse:collapse;margin-left:4.85pt; margin-right:4.85pt">(米ドル建て)投資明細表2021年2月26日元本有価証券の明細評価額債券 (91.4%)アンゴラ (0.1%)国債 (0.1%)Angolan Government International Bond(a)USD5,0009.38% due 05/08/48$4,906国債合計4,906アンゴラ合計 (簿価 $4,191)4,906アルメニア (0.1%)国債 (0.1%)Republic of Armenia International Bond(a)USD5,0003.60% due 02/02/314,591国債合計4,591アルメニア合計 (簿価 $4,851)4,591ブラジル (0.1%)社債 (0.1%)Banco do Brasil S.A.(a),(b),(c),(d)USD5,0009.00%5,492BRF S.A.(a),(b)USD5,0004.88% due 01/24/305,206社債合計10,698ブラジル合計 (簿価 $10,736)10,698カナダ (1.1%)社債 (1.1%)1011778 BC ULC / New Red Finance, Inc.(a),(b)USD15,0004.00% due 10/15/3014,630Bausch Health Companies, Inc.(a),(b)USD10,0005.00% due 01/30/2810,200USD25,0006.13% due 04/15/2525,566Canadian Natural Resources, Ltd.(b)USD5,0004.95% due 06/01/476,013First Quantum Minerals Ltd.(a),(b)USD5,0006.88% due 10/15/275,425Masonite International Corp.(a),(b)USD5,0005.38% due 02/01/285,275NOVA Chemicals Corp.(a),(b)USD10,0005.25% due 06/01/2710,425社債合計77,534カナダ合計 (簿価 $75,283)77,534ケイマン諸島 (0.1%)社債 (0.1%)Global Aircraft Leasing Co. Ltd.(a),(b)USD10,0006.50% due 09/15/249,281社債合計9,281ケイマン諸島合計 (簿価 $8,427)9,281コロンビア (0.2%)社債 (0.2%)Banco de Bogota S.A.(a)USD5,0006.25% due 05/12/265,706Ecopetrol S.A.USD5,0005.88% due 05/28/455,404Grupo Aval Ltd.(a),(b)USD5,0004.38% due 02/04/305,181社債合計16,291コロンビア合計 (簿価 $16,155)16,291コスタリカ (0.1%)国債 (0.1%)Costa Rica Government International Bond(a)USD5,0007.00% due 04/04/444,887国債合計4,887コスタリカ合計 (簿価 $4,505)4,887ドミニカ共和国 (0.1%)国債 (0.1%)Dominican Republic International Bond(a)USD5,0006.85% due 01/27/455,550国債合計5,550ドミニカ共和国合計 (簿価 $5,415)5,550エジプト (0.1%)国債 (0.1%)Egypt Government International Bond(a)USD5,0008.50% due 01/31/475,196国債合計5,196エジプト合計 (簿価 $5,075)5,196エルサルバドル (0.1%)国債 (0.1%)El Salvador Government International Bond(a),(b)USD5,0009.50% due 07/15/525,238国債合計5,238エルサルバドル合計 (簿価 $5,187)5,238フランス (0.3%)社債 (0.3%)Altice France S.A.(a),(b)USD24,0007.38% due 05/01/2625,037社債合計25,037フランス合計 (簿価 $24,087)25,037ガーナ (0.1%)国債 (0.1%)Ghana Government International Bond(a)USD5,00010.75% due 10/14/306,525国債合計6,525ガーナ合計 (簿価 $6,007)6,525インド (0.1%)社債 (0.1%)Adani Electricity Mumbai Ltd.(a)USD5,0003.95% due 02/12/305,138社債合計5,138インド合計 (簿価 $5,059)5,138インドネシア (0.1%)国債 (0.1%)Indonesia Government International Bond(a)USD5,0005.25% due 01/17/426,018国債合計6,018インドネシア合計 (簿価 $6,669)6,018アイルランド (0.6%)社債 (0.6%)AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust(b)USD35,0004.45% due 10/01/2538,187C&W Senior Financing DAC(a),(b)USD5,0006.88% due 09/15/275,356社債合計43,543アイルランド合計 (簿価 $40,276)43,543ルクセンブルク (0.6%)社債 (0.6%)Altice France Holding S.A.(a),(b)USD25,0006.00% due 02/15/2824,469ArcelorMittal S.A.USD5,0007.00% due 03/01/417,076USD5,0007.25% due 10/15/397,200Minerva Luxembourg S.A.(a),(b)USD5,0006.50% due 09/20/265,250社債合計43,995ルクセンブルク合計 (簿価 $44,802)43,995メキシコ (0.6%)社債 (0.6%)Cemex SAB de CV(a),(b)USD5,0007.38% due 06/05/275,614Grupo Bimbo SAB de CV(b)USD25,0004.70% due 11/10/4728,353Minera Mexico S.A. de CV(a),(b)USD5,0004.50% due 01/26/505,268Petroleos Mexicanos(b)USD5,0007.69% due 01/23/504,750社債合計43,985メキシコ合計 (簿価 $40,409)43,985多国籍企業 (0.1%)社債 (0.1%)Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco, Inc.(a),(b)USD10,0005.88% due 10/15/2410,025社債合計10,025多国籍企業合計 (簿価 $10,037)10,025オランダ (0.5%)社債 (0.5%)Alcoa Nederland Holding BV(a),(b)USD15,0005.50% due 12/15/2715,900IHS Netherlands Holdco BV(a),(b)USD5,0008.00% due 09/18/275,375Lukoil Securities BV(a)USD5,0003.88% due 05/06/305,294MV24 Capital BV(a)USD4,7326.75% due 06/01/345,179Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BVUSD5,0003.15% due 10/01/264,689社債合計36,437オランダ合計 (簿価 $36,283)36,437オマーン (0.1%)国債 (0.1%)Oman Government International Bond(a)USD5,0006.75% due 01/17/484,813国債合計4,813オマーン合計 (簿価 $4,503)4,813タイ (0.1%)社債 (0.1%)Bangkok Bank PCL(a),(b),(c)USD5,0003.73% due 09/25/345,189社債合計5,189タイ合計 (簿価 $5,123)5,189ウクライナ (0.1%)国債 (0.1%)Ukraine Government International Bond(a)USD5,0007.25% due 03/15/335,081国債合計5,081ウクライナ合計 (簿価 $4,973)5,081アラブ首長国連邦 (0.1%)社債 (0.1%)Oztel Holdings SPC Ltd.(a)USD5,0006.63% due 04/24/285,464社債合計5,464国債 (0.0%)Finance Department Government of Sharjah(a)USD5,0004.00% due 07/28/504,595国債合計4,595アラブ首長国連邦合計 (簿価 $10,410)10,059英国 (1.9%)社債 (1.9%)BP Capital Markets PLC(b),(c),(d)USD25,0004.88%26,838HSBC Holdings PLC(b),(c),(d)USD50,0006.00%54,375Natwest Group PLC(b),(c)USD30,0003.03% due 11/28/3529,403Vodafone Group PLCUSD15,0005.25% due 05/30/4819,118社債合計129,734英国合計 (簿価 $123,658)129,734米国 (84.0%)資産担保証券 (13.5%)COMM Mortgage Trust Class XA(b),(c)USD1,133,7360.97% due 05/10/4727,796USD982,3891.07% due 06/10/4728,772Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Class M2(b),(c)USD250,0002.62% due 03/25/30254,624USD250,0003.57% due 10/25/29258,414Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Class 1M2(b),(c)USD54,3312.32% due 01/25/3054,732USD117,4463.12% due 10/25/29119,456FNMA Connecticut Avenue Securities Class 1M2(b),(c)USD147,9392.77% due 02/25/30149,510GS Mortgage Securities Trust Class XA(b),(c)USD1,163,8821.00% due 01/10/4727,897Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Class XA(b),(c)USD1,174,6410.99% due 06/15/4728,834資産担保証券合計950,035社債 (42.2%)AbbVie, Inc.(b)USD15,0004.70% due 05/14/4518,031Air Lease Corp.(b)USD25,0002.30% due 02/01/2525,499Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.(b)USD15,0004.60% due 04/15/4817,232USD15,0004.75% due 04/15/5817,573Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp.(a),(b)USD10,0007.88% due 05/15/2610,881Aramark Services, Inc.(a),(b)USD10,0005.00% due 04/01/2510,225USD20,0005.00% due 02/01/2820,500Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp.(a),(b)USD20,0007.00% due 11/01/2620,000ASGN, Inc.(a),(b)USD35,0004.63% due 05/15/2836,487AssuredPartners, Inc.(a),(b)USD20,0007.00% due 08/15/2520,449AT&T, Inc.(b)USD25,0003.65% due 06/01/5123,893USD20,0004.50% due 03/09/4821,748Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance, Inc.(a),(b)USD10,0005.75% due 07/15/2710,337AXA Equitable Holdings, Inc.(b)USD20,0005.00% due 04/20/4824,881Bank of America Corp.(b),(c)USD10,0003.97% due 03/05/2911,296BAT Capital Corp.(b)USD25,0003.73% due 09/25/4024,052USD15,0004.91% due 04/02/3017,337Beacon Roofing Supply, Inc.(a),(b)USD30,0004.88% due 11/01/2530,210Boeing Co.(b)USD25,0005.81% due 05/01/5031,901Broadcom, Inc.(b)USD30,0003.50% due 02/15/41(a)29,438USD20,0004.15% due 11/15/3021,971Buckeye Partners LP(b)USD65,0003.95% due 12/01/2664,532USD10,0004.50% due 03/01/28(a)10,125USD10,0005.60% due 10/15/449,800Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco, Inc.(a),(b)USD5,0005.25% due 10/15/254,963Calpine Corp.(a),(b)USD60,0005.13% due 03/15/2860,300Carnival Corp.(a),(b)USD10,0007.63% due 03/01/2610,512CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.(a),(b)USD58,0005.00% due 02/01/2860,755Cedar Fair LP(b)USD20,0005.38% due 04/15/2720,442USD10,0005.50% due 05/01/25(a)10,481Centene Corp.(b)USD10,0003.00% due 10/15/3010,157USD10,0003.38% due 02/15/3010,284CF Industries, Inc.USD5,0004.95% due 06/01/435,888USD5,0005.38% due 03/15/446,244Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital(b)USD30,0004.80% due 03/01/5032,682Cheniere Energy Partners LP(b)USD20,0004.50% due 10/01/2920,975CHS/Community Health Systems, Inc.(a),(b)USD25,0008.13% due 06/30/2426,062Clear Channel Worldwide Holdings, Inc.(a),(b)USD2,0005.13% due 08/15/272,032CommScope, Inc.(a),(b)USD38,0006.00% due 03/01/2639,947Cornerstone Building Brands, Inc.(a),(b)USD15,0006.13% due 01/15/2915,375CSC Holdings LLC(a),(b)USD30,0005.75% due 01/15/3032,025CVS Health Corp.(b)USD20,0005.05% due 03/25/4825,035DCP Midstream Operating LP(b)USD10,0005.13% due 05/15/2910,597USD10,0005.60% due 04/01/4410,375USD5,0005.85% due 05/21/43(a),(c)4,437Dell, Inc.USD5,0005.40% due 09/10/405,675USD5,0006.50% due 04/15/386,237DISH DBS Corp.(b)USD10,0007.38% due 07/01/2810,481Energizer Holdings, Inc.(a),(b)USD10,0004.75% due 06/15/2810,222Energy Transfer Operating LP(b)USD10,0006.25% due 04/15/4911,840USD30,0006.63% (c),(d)26,437USD40,0007.13% (c),(d)38,585EPR Properties(b)USD10,0003.75% due 08/15/299,503EQM Midstream Partners LP(b)USD11,0004.75% due 07/15/2311,342USD25,0005.50% due 07/15/2825,750EQT Corp.(b)USD15,0003.90% due 10/01/2715,600FirstEnergy Corp.USD5,0005.35% due 07/15/47(b)5,950USD5,0007.38% due 11/15/316,900Ford Motor Co.USD15,0004.75% due 01/15/4315,172Ford Motor Credit Co. LLCUSD25,0003.81% due 10/12/2125,296Fox Corp.(b)USD15,0005.58% due 01/25/4919,595Freeport-McMoRan, Inc.(b)USD5,0005.40% due 11/14/346,194USD35,0005.45% due 03/15/4343,531Frontier Communications Corp.(a),(b)USD10,0006.75% due 05/01/2910,450FXI Holdings, Inc.(a),(b)USD10,0007.88% due 11/01/2410,150General Electric Co.USD10,0004.35% due 05/01/50(b)10,991USD25,0005.88% due 01/14/3832,565General Motors Co.(b)USD25,0006.13% due 10/01/2529,709General Motors Financial Co., Inc.(b)USD10,0005.10% due 01/17/2411,127GTCR AP Finance, Inc.(a),(b)USD5,0008.00% due 05/15/275,337HB Fuller Co.(b)USD20,0004.25% due 10/15/2820,394HCA, Inc.(b)USD15,0003.50% due 09/01/3015,507USD20,0005.25% due 06/15/4924,834USD35,0005.38% due 09/01/2639,947HUB International Ltd.(a),(b)USD26,0007.00% due 05/01/2627,089Iron Mountain, Inc.(a),(b)USD65,0005.25% due 03/15/2867,925JELD-WEN, Inc.(a),(b)USD5,0004.88% due 12/15/275,191JPMorgan Chase & Co.(b),(c)USD5,0002.96% due 05/13/315,196KAR Auction Services, Inc.(a),(b)USD5,0005.13% due 06/01/255,075Kinder Morgan, Inc.(b)USD30,0005.55% due 06/01/4536,506Kraft Heinz Foods Co.(b)USD5,0004.38% due 06/01/465,410USD5,0004.88% due 10/01/495,835L Brands, Inc.(a),(b)USD15,0006.63% due 10/01/3016,838Live Nation Entertainment, Inc.(a),(b)USD40,0004.75% due 10/15/2740,408LPL Holdings, Inc.(a),(b)USD25,0005.75% due 09/15/2525,755Mauser Packaging Solutions Holding Co.(a),(b)USD38,0007.25% due 04/15/2537,549MDC Holdings, Inc.(b)USD10,0006.00% due 01/15/4313,200Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd.(a),(b)USD35,0006.50% due 06/20/2738,238Molina Healthcare, Inc.(a),(b)USD5,0003.88% due 11/15/305,212MPH Acquisition Holdings LLC(a),(b)USD10,0005.75% due 11/01/289,925MPLX LP(b)USD30,0004.70% due 04/15/4832,490Netflix, Inc.(a)USD5,0004.88% due 06/15/30(b)5,750USD5,0005.38% due 11/15/295,907Newell Brands, Inc.(b)USD10,0006.00% due 04/01/4612,916Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co.(a),(b)USD40,0005.63% due 10/01/2842,300NRG Energy, Inc.(a),(b)USD15,0003.63% due 02/15/3114,642Occidental Petroleum Corp.(b)USD20,0003.20% due 08/15/2619,206USD25,0003.50% due 08/15/2923,849USD25,0004.30% due 08/15/3922,188USD5,0005.88% due 09/01/255,425ON Semiconductor Corp.(a),(b)USD14,0003.88% due 09/01/2814,608Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. / Ortho-Clinical Diagnostics S.A.(a),(b)USD10,0007.25% due 02/01/2810,925Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp.(a),(b)USD3,0005.00% due 08/15/273,049Pacific Gas & Electric Co.(b)USD15,0003.30% due 08/01/4014,103USD25,0004.30% due 03/15/4525,229Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp.(b)USD40,0003.55% due 12/15/2940,862USD21,0004.65% due 10/15/2523,232Post Holdings, Inc.(a),(b)USD25,0005.63% due 01/15/2826,243Presidio Holdings, Inc.(a),(b)USD30,0008.25% due 02/01/2833,131Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance, Inc.(a)USD55,0005.75% due 04/15/2659,263QualityTech LP / QTS Finance Corp.(a),(b)USD15,0003.88% due 10/01/2815,273Range Resources Corp.(a),(b)USD10,0008.25% due 01/15/2910,747Realogy Group LLC / Realogy Co.-Issuer Corp.(a),(b)USD20,0007.63% due 06/15/2521,700RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp.(b)USD10,0004.75% due 10/15/2710,138Royal Caribbean Cruises Ltd.(a),(b)USD15,00011.50% due 06/01/2517,550Sasol Financing USA LLC(b)USD5,0005.88% due 03/27/245,391Science Applications International Corp.(a),(b)USD10,0004.88% due 04/01/2810,425Scientific Games International, Inc.(a),(b)USD10,0007.00% due 05/15/2810,597Sirius XM Radio, Inc.(a),(b)USD15,0004.13% due 07/01/3015,150USD25,0005.50% due 07/01/2927,063Six Flags Theme Parks, Inc.(a),(b)USD5,0007.00% due 07/01/255,390Southern Co.(b),(c)USD30,0004.00% due 01/15/5131,231Spirit AeroSystems, Inc.(a),(b)USD5,0007.50% due 04/15/255,291Sprint Capital Corp.USD5,0006.88% due 11/15/286,325USD5,0008.75% due 03/15/327,440Sprint Corp.USD10,0007.13% due 06/15/2411,515Standard Industries, Inc.(a),(b)USD25,0004.38% due 07/15/3025,798Synchrony Financial(b)USD40,0002.85% due 07/25/2241,194Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp.(a),(b)USD5,0005.50% due 09/15/245,032USD5,0007.50% due 10/01/255,332Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp.(b)USD50,0005.00% due 01/15/2852,056Taylor Morrison Communities, Inc.(a),(b)USD5,0005.75% due 01/15/285,575Tenet Healthcare Corp.(a),(b)USD35,0006.13% due 10/01/2836,792Terex Corp.(a),(b)USD45,0005.63% due 02/01/2546,181T-Mobile USA, Inc.(b)USD15,0002.88% due 02/15/3114,719USD25,0004.50% due 04/15/50(a)27,788Toll Brothers Finance Corp.(b)USD15,0003.80% due 11/01/2916,313USD5,0004.35% due 02/15/285,550TransDigm, Inc.(b)USD50,0006.25% due 03/15/26(a)52,690USD10,0007.50% due 03/15/2710,659Tri Pointe Homes, Inc.(b)USD25,0005.70% due 06/15/2827,813United Airlines 2020-1 Class A Pass Through TrustUSD9,7585.88% due 10/15/2710,948United Rentals North America, Inc.(b)USD5,0005.25% due 01/15/305,500ViacomCBS, Inc.(b)USD20,0004.20% due 05/19/3222,866Viatris, Inc.(a),(b)USD20,0004.00% due 06/22/5020,560Vistra Operations Co. LLC(a),(b)USD15,0005.00% due 07/31/2715,698Western Gas Partners LP(b)USD10,0005.30% due 03/01/4810,500Western Midstream Operating LP(b)USD15,0004.35% due 02/01/2515,378USD5,0006.50% due 02/01/505,754Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp.(a),(b)USD5,0005.25% due 05/15/275,313USD10,0005.50% due 03/01/2510,600社債合計2,941,792国債 (28.3%)Government National Mortgage Association, TBA(e)USD75,0002.00% due 03/01/5175,926USD300,0002.50% due 03/01/51310,500Uniform Mortgage Backed Securities, TBA(e)USD145,0002.00% due 03/01/51145,861USD565,0002.50% due 03/01/51583,716U.S. Treasury BondUSD125,0003.13% due 02/15/43147,578U.S. Treasury Inflation Indexed BondUSD35,4600.25% due 02/15/5037,355USD105,6281.00% due 02/15/48132,697U.S. Treasury Inflation Indexed BondsUSD115,4271.00% due 02/15/46142,996U.S. Treasury Inflation Indexed NoteUSD116,1580.50% due 01/15/28129,786USD137,0280.63% due 01/15/26152,355U.S. Treasury NoteUSD60,0001.63% due 02/15/2662,503USD50,0002.88% due 08/15/2855,901国債合計1,977,174米国合計 (簿価 $6,057,682)5,869,001債券合計 (簿価 $6,559,803)6,388,752口数上場投資信託(ETF) (11.6%)米国 (11.6%)24,584Invesco Senior Loan ETF545,7653,022iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF261,221米国合計806,986上場投資信託(ETF)合計 (簿価 $809,874)806,986元本短期投資 (14.8%)米国 (14.7%)国債 (12.9%)United States Treasury Bill(1)900,0000.09% due 05/20/21899,813国債合計 (簿価 $899,813)899,813定期預金 (1.8%)JP Morgan Chase & Co.USD123,4480.00% due 03/01/21123,448定期預金合計 (簿価 $123,448)123,448米国合計 (簿価 $1,023,261)1,023,261グランド・ケイマン (0.1%)定期預金 (0.1%)Brown Brothers Harriman & Co.EUR5,012(0.71)% due 03/01/21(f)6,084DKK0(2)(0.52)% due 03/01/21(f)0(2)JPY5(0.32)% due 03/01/21(f)0(2)SEK0(2)(0.29)% due 03/01/21(f)0(2)NOK0(2)(0.08)% due 03/01/21(f)0(2)AUD924(0.06)% due 03/01/21(f)715GBP60.00% due 03/01/218CAD60.01% due 03/01/215NZD550.01% due 03/01/2140ZAR1,6332.80% due 03/01/21108定期預金合計 (簿価 $6,960)6,960グランド・ケイマン合計 (簿価 $6,960)6,960短期投資合計 (簿価 $1,030,221)1,030,221純資産に 占める割合投資総額 (簿価 $8,399,898)117.8%$8,225,959現金およびその他の資産を超過する負債(17.8)(1,245,247)純資産100.0%$6,980,712(1) この証券のすべてもしくは一部が2021年2月26日時点の先物取引の担保として取引相手に差し入れられています。(2) 0. 5未満投資明細表のすべての有価証券は、運用会社の最善の判断に基づき、有価証券の所在地ではなくリスクの所在国によって分類されています。用語集:TBA To be announced(事後告知)の略。米国政府機関によって発行される不動産ローン担保証券の先渡取引で、合意された将来の決済日に受渡しがされます。(a) 144A 証券-1933年証券取引法の規則144A の下でSECへの登録の適用除外になっている証券。これらの証券は、登録せずに主として適格機関投資家に転売が可能です。他に指定がない限り、これらの証券は非流動的だとはみなされません。(b) 償還条項付き証券。(c) 2021年2月26日時点の変動金利証券。(d) 永久債。(e) 発行日取引または繰延受渡しベースで購入された証券。(f) 豪ドル、デンマーク・クローネ、ユーロ、日本円、ノルウェー・クローネ、スウェーデン・クローネ建ての短期金融商品の金利はゼロ%を下回る可能性があります。e border="0" style="width:435.4pt;border-collapse:collapse;margin-left:4.85pt; margin-right:4.85pt">2021年2月26日時点の先物取引 (純資産の0.4%)ポジション銘柄限月枚数評価益/(損)ShortEuro-Bund March Futures2021年03月(1)$4,066ShortU.S. Treasury 10 Year Ultra June Futures2021年06月(4)6,387LongU.S. Treasury Long Bond June Futures2021年06月1(1,540)ShortU.S. Ultra Long Bond (CBT) June Futures2021年06月(2)2,607ShortU.S. Treasury 10 Year Note (CBT) June Futures2021年06月(9)14,008ShortU.S. Treasury 5 Year Note (CBT) June Futures2021年06月(1)1,024$26,552e border="0" style="width:150.0mm;border-collapse:collapse">2021年2月26日時点のファンドレベルの外国為替先渡取引 (純資産の0.0%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)CLPCitibank N.A.16,515,53303/03/2021USD22,382$456$–$456CLPCitibank N.A.16,515,53304/07/2021USD23,540–(687)(687)COPCitibank N.A.63,826,98703/03/2021USD17,521130–130COPCitibank N.A.63,826,98704/07/2021USD17,861–(230)(230)KRWCitibank N.A.6,912,31003/03/2021USD6,241–(92)(92)KRWCitibank N.A.6,912,31003/03/2021USD6,162–(13)(13)KRWCitibank N.A.6,912,31004/07/2021USD6,235–(107)(107)MXNCitibank N.A.634,02003/03/2021USD31,292–(974)(974)MXNCitibank N.A.407,53504/07/2021USD19,870–(462)(462)RUBCitibank N.A.1,966,01803/03/2021USD25,907466–466RUBCitibank N.A.1,966,01804/07/2021USD26,579–(326)(326)USDCitibank N.A.23,52303/03/2021CLP16,515,533685–685USDCitibank N.A.10,26403/03/2021ZAR149,244412–412USDCitibank N.A.26,68003/03/2021RUB1,966,018307–307USDCitibank N.A.17,88203/03/2021COP63,826,987232–232USDCitibank N.A.6,16203/03/2021KRW6,912,31013–13USDCitibank N.A.19,94103/03/2021MXN407,535453–453USDCitibank N.A.6,23403/03/2021KRW6,912,31085–85USDRoyal Bank of Canada10,92503/03/2021MXN226,48595–95ZARCitibank N.A.149,24403/03/2021USD9,76686–86ZARCitibank N.A.149,24404/07/2021USD10,221–(417)(417)$3,420$(3,308)$1122021年2月26日時点の通貨セレクトクラス外国為替先渡取引 (純資産の-0.1%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)CNYCitibank N.A.544,65903/11/2021USD84,071$183$–$183IDRCitibank N.A.1,183,490,15703/11/2021USD83,943–(927)(927)INRCitibank N.A.6,621,45003/11/2021USD90,457–(475)(475)MXNCitibank N.A.1,624,37003/11/2021USD79,800–(2,195)(2,195)TRYCitibank N.A.819,45403/11/2021USD113,233–(3,210)(3,210)ZARCitibank N.A.1,110,06503/11/2021USD73,503–(297)(297)$183$(7,104)$(6,921)2021年2月26日時点の円ヘッジクラス外国為替先渡取引 (純資産の-0.9%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)JPYCitibank N.A.565,141,97803/11/2021USD5,368,851$–$(63,875)$(63,875)2021年2月26日時点の円ヘッジN1クラス外国為替先渡取引 (純資産の-0.1%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)JPYCitibank N.A.9,620,76803/11/2021USD91,408$–$(1,098)$(1,098)e border="0" style="width:417.95pt;border-collapse:collapse">2021年2月26日時点のファンドレベルのトータル・リターン・スワップ (純資産の-0.1%)通貨取引相手想定元本原指数利率満期日プレミアム の受け/払い評価益/(損)評価額USDGoldman Sachs & Co.763,788iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF(0.638)3/24/2021$-$(8,694)$(8,694)e border="0" style="width:272.0pt;border-collapse:collapse">通貨の略称AUD-オーストラリア・ドルCAD-カナダ・ドルCLP-チリ・ペソCNY-中国・人民元COP-コロンビア・ペソDKK-デンマーク・クローネEUR-ユーロGBP-英ポンドIDR-インドネシア・ルピアINR-インド・ルピーJPY-日本円KRW-韓国ウォンMXN-メキシコ・ペソNOK-ノルウェー・クローネRUB-ロシア・ルーブルSEK-スウェーデン・クローネTRY-トルコ・リラUSD-米ドルZAR-南アフリカ・ランドe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

純資産合計		693,485,238	124,750,296
負債純資産合計		693,489,738	124,750,296

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年9月27日現在2022年3月28日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン693,489,738124,750,296流動資産合計693,489,738124,750,296資産合計693,489,738124,750,296負債の部流動負債未払解約金4,500-流動負債合計4,500-負債合計4,500-純資産の部元本等元本※1694,633,534124,972,405剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△1,148,296△222,109元本等合計693,485,238124,750,296純資産合計693,485,238124,750,296負債純資産合計693,489,738124,750,296e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:99.96%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2021年9月28日 至 2022年3月28日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年9月27日現在2022年3月28日現在1.※1期首2021年3月30日2021年9月28日期首元本額644,639,397円694,633,534円期中追加設定元本額80,021,655円24,998,871円期中一部解約元本額30,027,518円594,660,000円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)999円999円ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)999円999円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)219,583円219,583円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)24,953円24,953円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)848,389円848,389円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)66,873円66,873円ダイワ米国株主還元株ファンド36,730,213円36,730,213円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)6,592,748円6,592,748円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)10,288,683円10,288,683円ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド10,000円10,000円世界M&A戦略株ファンド1,001,302円1,001,302円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)487円487円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)4,995円4,995円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース49,911円49,911円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース49,911円49,911円S&P500(マルチアイ搭載)130,188,276円66,079,892円ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ15,808,517円-円ダイワ円債セレクト マネーコース489,744,228円-円ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)2,996,106円2,996,106円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)1,235円1,235円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)1,598円1,598円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)1,544円1,544円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)1,984円1,984円計694,633,534円124,972,405円2.期末日における受益権の総数694,633,534口124,972,405口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,148,296円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は222,109円であります。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年9月28日 至 2022年3月28日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年3月28日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:99.96%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2021年9月27日現在2022年3月28日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年9月27日現在2022年3月28日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年9月27日現在2022年3月28日現在1口当たり純資産額0.9983円0.9982円(1万口当たり純資産額)(9,983円)(9,982円)附属明細表

2022/06/21 9:48