- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)
(4) 【附属明細表】
投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(円ヘッジクラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | NB STRATEGIC INCOME FUND JPY HEDGED CLASS | 271,740.550 | 19,628,635 | |
| 投資信託受益証券 合計 | 19,628,635 | |||
| 親投資信託受益証券 | ダイワ・マネーアセット・マザーファンド | 1,544 | 1,541 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 1,541 | |||
| 合計 | 19,630,176 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(円ヘッジクラス)」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(円ヘッジクラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
| (米ドル建て) | ||||
| 貸借対照表 | ||||
| 2021年2月26日 | ||||
| 資産 | ||||
| 投資資産の評価額 (簿価 $8,399,898) | $ | 8,225,959 | ||
| 現金 | 1 | |||
| 外国為替先渡取引による評価益 | 3,603 | |||
| 未収: | ||||
| 売却済みの投資 | 42,262 | |||
| 決済遅延した売却済みの投資 | 523,218 | |||
| 配当 | 1,477 | |||
| 利息 | 53,858 | |||
| 資産合計 | 8,850,378 | |||
| 負債 | ||||
| 外国為替先渡取引による評価損 | 75,385 | |||
| スワップ取引による評価損 | 8,694 | |||
| 保管会社に対する未払金 | 3 | |||
| ブローカーに対する未払金 - 先物取引の変動証拠金 | 9,879 | |||
| 未払: | ||||
| 購入済みの投資 | 1,043 | |||
| 決済遅延した購入済みの投資 | 1,663,589 | |||
| 償還済み受益証券 | 16,895 | |||
| 専門家報酬 | 64,844 | |||
| 保管会社報酬 | 11,391 | |||
| 運用会社報酬 | 6,550 | |||
| 会計および管理会社報酬 | 3,901 | |||
| 受託会社報酬 | 3,308 | |||
| 名義書換代理人報酬 | 1,195 | |||
| 為替取引執行会社報酬 | 159 | |||
| 為替運用会社報酬 | 62 | |||
| その他負債 | 2,768 | |||
| 負債合計 | 1,869,666 | |||
| 純資産 | $ | 6,980,712 | ||
| 純資産 | ||||
| 通貨セレクトクラス | $ | 509,427 | ||
| 円ヘッジクラス | 5,256,456 | |||
| 円ヘッジ/N1クラス | 89,790 | |||
| ノンヘッジクラス | 801,738 | |||
| ノンヘッジ/N1クラス | 323,301 | |||
| $ | 6,980,712 | |||
| 発行済み受益証券口数 | ||||
| 通貨セレクトクラス | 1,128,377 | |||
| 円ヘッジクラス | 7,056,769 | |||
| 円ヘッジ/N1クラス | 90,011 | |||
| ノンヘッジクラス | 742,195 | |||
| ノンヘッジ/N1クラス | 269,182 | |||
| 受益証券1口当り純資産額 | ||||
| 通貨セレクトクラス | $ | 0.451 | ||
| 円ヘッジクラス | $ | 0.745 | ||
| 円ヘッジ/N1クラス | $ | 0.998 | ||
| ノンヘッジクラス | $ | 1.080 | ||
| ノンヘッジ/N1クラス | $ | 1.201 | ||
| (米ドル建て) | ||||
| 損益計算書 | ||||
| 2021年2月26日に終了した年度 | ||||
| 投資収益 | ||||
| 受取利息 (源泉徴収税 $2,184 控除後) | $ | 284,989 | ||
| 配当収益 (源泉徴収税 $9,968 控除後) | 22,332 | |||
| 投資収益合計 | 307,321 | |||
| 費用 | ||||
| 保管会社報酬 | 85,024 | |||
| 専門家報酬 | 59,580 | |||
| 運用会社報酬 | 45,566 | |||
| 会計および管理会社報酬 | 45,001 | |||
| 受託会社報酬 | 14,377 | |||
| 名義書換代理人報酬 | 8,965 | |||
| 為替運用会社報酬 | 842 | |||
| 為替取引執行会社報酬 | 754 | |||
| 登録料 | 595 | |||
| 費用合計 | 260,704 | |||
| 投資純利益 | 46,617 | |||
| 実現益(損)および評価益(損): | ||||
| 実現益(損): | ||||
| 証券投資 | 295,048 | |||
| 先物取引 | (179,885) | |||
| スワップ取引 | 9,482 | |||
| 外国為替取引および外国為替先渡取引 | 247,956 | |||
| 純実現益 | 372,601 | |||
| 評価益(損)の純変動: | ||||
| 証券投資 | (434,214) | |||
| スワップ取引 | (8,557) | |||
| 先物取引 | 108,154 | |||
| 外国為替換算および外国為替先渡取引 | (194,009) | |||
| 評価損の純変動 | (528,626) | |||
| 純実現益(損)および評価益(損)の純変動 | (156,025) | |||
| 運用による純資産の純減 | $ | (109,408) | ||
| (米ドル建て) | |||||||||
| 投資明細表 | |||||||||
| 2021年2月26日 | |||||||||
| 元本 | 有価証券の明細 | 評価額 | |||||||
| 債券 (91.4%) | |||||||||
| アンゴラ (0.1%) | |||||||||
| 国債 (0.1%) | |||||||||
| Angolan Government International Bond(a) | |||||||||
| USD | 5,000 | 9.38% due 05/08/48 | $ | 4,906 | |||||
| 国債合計 | 4,906 | ||||||||
| アンゴラ合計 (簿価 $4,191) | 4,906 | ||||||||
| アルメニア (0.1%) | |||||||||
| 国債 (0.1%) | |||||||||
| Republic of Armenia International Bond(a) | |||||||||
| USD | 5,000 | 3.60% due 02/02/31 | 4,591 | ||||||
| 国債合計 | 4,591 | ||||||||
| アルメニア合計 (簿価 $4,851) | 4,591 | ||||||||
| ブラジル (0.1%) | |||||||||
| 社債 (0.1%) | |||||||||
| Banco do Brasil S.A.(a),(b),(c),(d) | |||||||||
| USD | 5,000 | 9.00% | 5,492 | ||||||
| BRF S.A.(a),(b) | |||||||||
| USD | 5,000 | 4.88% due 01/24/30 | 5,206 | ||||||
| 社債合計 | 10,698 | ||||||||
| ブラジル合計 (簿価 $10,736) | 10,698 | ||||||||
| カナダ (1.1%) | |||||||||
| 社債 (1.1%) | |||||||||
| 1011778 BC ULC / New Red Finance, Inc.(a),(b) | |||||||||
| USD | 15,000 | 4.00% due 10/15/30 | 14,630 | ||||||
| Bausch Health Companies, Inc.(a),(b) | |||||||||
| USD | 10,000 | 5.00% due 01/30/28 | 10,200 | ||||||
| USD | 25,000 | 6.13% due 04/15/25 | 25,566 | ||||||
| Canadian Natural Resources, Ltd.(b) | |||||||||
| USD | 5,000 | 4.95% due 06/01/47 | 6,013 | ||||||
| First Quantum Minerals Ltd.(a),(b) | |||||||||
| USD | 5,000 | 6.88% due 10/15/27 | 5,425 | ||||||
| Masonite International Corp.(a),(b) | |||||||||
| USD | 5,000 | 5.38% due 02/01/28 | 5,275 | ||||||
| NOVA Chemicals Corp.(a),(b) | |||||||||
| USD | 10,000 | 5.25% due 06/01/27 | 10,425 | ||||||
| 社債合計 | 77,534 | ||||||||
| カナダ合計 (簿価 $75,283) | 77,534 | ||||||||
| ケイマン諸島 (0.1%) | |||||||||
| 社債 (0.1%) | |||||||||
| Global Aircraft Leasing Co. Ltd.(a),(b) | |||||||||
| USD | 10,000 | 6.50% due 09/15/24 | 9,281 | ||||||
| 社債合計 | 9,281 | ||||||||
| ケイマン諸島合計 (簿価 $8,427) | 9,281 | ||||||||
| コロンビア (0.2%) | |||||||||
| 社債 (0.2%) | |||||||||
| Banco de Bogota S.A.(a) | |||||||||
| USD | 5,000 | 6.25% due 05/12/26 | 5,706 | ||||||
| Ecopetrol S.A. | |||||||||
| USD | 5,000 | 5.88% due 05/28/45 | 5,404 | ||||||
| Grupo Aval Ltd.(a),(b) | |||||||||
| USD | 5,000 | 4.38% due 02/04/30 | 5,181 | ||||||
| 社債合計 | 16,291 | ||||||||
| コロンビア合計 (簿価 $16,155) | 16,291 | ||||||||
| コスタリカ (0.1%) | |||||||||
| 国債 (0.1%) | |||||||||
| Costa Rica Government International Bond(a) | |||||||||
| USD | 5,000 | 7.00% due 04/04/44 | 4,887 | ||||||
| 国債合計 | 4,887 | ||||||||
| コスタリカ合計 (簿価 $4,505) | 4,887 | ||||||||
| ドミニカ共和国 (0.1%) | |||||||||
| 国債 (0.1%) | |||||||||
| Dominican Republic International Bond(a) | |||||||||
| USD | 5,000 | 6.85% due 01/27/45 | 5,550 | ||||||
| 国債合計 | 5,550 | ||||||||
| ドミニカ共和国合計 (簿価 $5,415) | 5,550 | ||||||||
| エジプト (0.1%) | |||||||||
| 国債 (0.1%) | |||||||||
| Egypt Government International Bond(a) | |||||||||
| USD | 5,000 | 8.50% due 01/31/47 | 5,196 | ||||||
| 国債合計 | 5,196 | ||||||||
| エジプト合計 (簿価 $5,075) | 5,196 | ||||||||
| エルサルバドル (0.1%) | |||||||||
| 国債 (0.1%) | |||||||||
| El Salvador Government International Bond(a),(b) | |||||||||
| USD | 5,000 | 9.50% due 07/15/52 | 5,238 | ||||||
| 国債合計 | 5,238 | ||||||||
| エルサルバドル合計 (簿価 $5,187) | 5,238 | ||||||||
| フランス (0.3%) | |||||||||
| 社債 (0.3%) | |||||||||
| Altice France S.A.(a),(b) | |||||||||
| USD | 24,000 | 7.38% due 05/01/26 | 25,037 | ||||||
| 社債合計 | 25,037 | ||||||||
| フランス合計 (簿価 $24,087) | 25,037 | ||||||||
| ガーナ (0.1%) | |||||||||
| 国債 (0.1%) | |||||||||
| Ghana Government International Bond(a) | |||||||||
| USD | 5,000 | 10.75% due 10/14/30 | 6,525 | ||||||
| 国債合計 | 6,525 | ||||||||
| ガーナ合計 (簿価 $6,007) | 6,525 | ||||||||
| インド (0.1%) | |||||||||
| 社債 (0.1%) | |||||||||
| Adani Electricity Mumbai Ltd.(a) | |||||||||
| USD | 5,000 | 3.95% due 02/12/30 | 5,138 | ||||||
| 社債合計 | 5,138 | ||||||||
| インド合計 (簿価 $5,059) | 5,138 | ||||||||
| インドネシア (0.1%) | |||||||||
| 国債 (0.1%) | |||||||||
| Indonesia Government International Bond(a) | |||||||||
| USD | 5,000 | 5.25% due 01/17/42 | 6,018 | ||||||
| 国債合計 | 6,018 | ||||||||
| インドネシア合計 (簿価 $6,669) | 6,018 | ||||||||
| アイルランド (0.6%) | |||||||||
| 社債 (0.6%) | |||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust(b) | |||||||||
| USD | 35,000 | 4.45% due 10/01/25 | 38,187 | ||||||
| C&W Senior Financing DAC(a),(b) | |||||||||
| USD | 5,000 | 6.88% due 09/15/27 | 5,356 | ||||||
| 社債合計 | 43,543 | ||||||||
| アイルランド合計 (簿価 $40,276) | 43,543 | ||||||||
| ルクセンブルク (0.6%) | |||||||||
| 社債 (0.6%) | |||||||||
| Altice France Holding S.A.(a),(b) | |||||||||
| USD | 25,000 | 6.00% due 02/15/28 | 24,469 | ||||||
| ArcelorMittal S.A. | |||||||||
| USD | 5,000 | 7.00% due 03/01/41 | 7,076 | ||||||
| USD | 5,000 | 7.25% due 10/15/39 | 7,200 | ||||||
| Minerva Luxembourg S.A.(a),(b) | |||||||||
| USD | 5,000 | 6.50% due 09/20/26 | 5,250 | ||||||
| 社債合計 | 43,995 | ||||||||
| ルクセンブルク合計 (簿価 $44,802) | 43,995 | ||||||||
| メキシコ (0.6%) | |||||||||
| 社債 (0.6%) | |||||||||
| Cemex SAB de CV(a),(b) | |||||||||
| USD | 5,000 | 7.38% due 06/05/27 | 5,614 | ||||||
| Grupo Bimbo SAB de CV(b) | |||||||||
| USD | 25,000 | 4.70% due 11/10/47 | 28,353 | ||||||
| Minera Mexico S.A. de CV(a),(b) | |||||||||
| USD | 5,000 | 4.50% due 01/26/50 | 5,268 | ||||||
| Petroleos Mexicanos(b) | |||||||||
| USD | 5,000 | 7.69% due 01/23/50 | 4,750 | ||||||
| 社債合計 | 43,985 | ||||||||
| メキシコ合計 (簿価 $40,409) | 43,985 | ||||||||
| 多国籍企業 (0.1%) | |||||||||
| 社債 (0.1%) | |||||||||
| Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco, Inc.(a),(b) | |||||||||
| USD | 10,000 | 5.88% due 10/15/24 | 10,025 | ||||||
| 社債合計 | 10,025 | ||||||||
| 多国籍企業合計 (簿価 $10,037) | 10,025 | ||||||||
| オランダ (0.5%) | |||||||||
| 社債 (0.5%) | |||||||||
| Alcoa Nederland Holding BV(a),(b) | |||||||||
| USD | 15,000 | 5.50% due 12/15/27 | 15,900 | ||||||
| IHS Netherlands Holdco BV(a),(b) | |||||||||
| USD | 5,000 | 8.00% due 09/18/27 | 5,375 | ||||||
| Lukoil Securities BV(a) | |||||||||
| USD | 5,000 | 3.88% due 05/06/30 | 5,294 | ||||||
| MV24 Capital BV(a) | |||||||||
| USD | 4,732 | 6.75% due 06/01/34 | 5,179 | ||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV | |||||||||
| USD | 5,000 | 3.15% due 10/01/26 | 4,689 | ||||||
| 社債合計 | 36,437 | ||||||||
| オランダ合計 (簿価 $36,283) | 36,437 | ||||||||
| オマーン (0.1%) | |||||||||
| 国債 (0.1%) | |||||||||
| Oman Government International Bond(a) | |||||||||
| USD | 5,000 | 6.75% due 01/17/48 | 4,813 | ||||||
| 国債合計 | 4,813 | ||||||||
| オマーン合計 (簿価 $4,503) | 4,813 | ||||||||
| タイ (0.1%) | |||||||||
| 社債 (0.1%) | |||||||||
| Bangkok Bank PCL(a),(b),(c) | |||||||||
| USD | 5,000 | 3.73% due 09/25/34 | 5,189 | ||||||
| 社債合計 | 5,189 | ||||||||
| タイ合計 (簿価 $5,123) | 5,189 | ||||||||
| ウクライナ (0.1%) | |||||||||
| 国債 (0.1%) | |||||||||
| Ukraine Government International Bond(a) | |||||||||
| USD | 5,000 | 7.25% due 03/15/33 | 5,081 | ||||||
| 国債合計 | 5,081 | ||||||||
| ウクライナ合計 (簿価 $4,973) | 5,081 | ||||||||
| アラブ首長国連邦 (0.1%) | |||||||||
| 社債 (0.1%) | |||||||||
| Oztel Holdings SPC Ltd.(a) | |||||||||
| USD | 5,000 | 6.63% due 04/24/28 | 5,464 | ||||||
| 社債合計 | 5,464 | ||||||||
| 国債 (0.0%) | |||||||||
| Finance Department Government of Sharjah(a) | |||||||||
| USD | 5,000 | 4.00% due 07/28/50 | 4,595 | ||||||
| 国債合計 | 4,595 | ||||||||
| アラブ首長国連邦合計 (簿価 $10,410) | 10,059 | ||||||||
| 英国 (1.9%) | |||||||||
| 社債 (1.9%) | |||||||||
| BP Capital Markets PLC(b),(c),(d) | |||||||||
| USD | 25,000 | 4.88% | 26,838 | ||||||
| HSBC Holdings PLC(b),(c),(d) | |||||||||
| USD | 50,000 | 6.00% | 54,375 | ||||||
| Natwest Group PLC(b),(c) | |||||||||
| USD | 30,000 | 3.03% due 11/28/35 | 29,403 | ||||||
| Vodafone Group PLC | |||||||||
| USD | 15,000 | 5.25% due 05/30/48 | 19,118 | ||||||
| 社債合計 | 129,734 | ||||||||
| 英国合計 (簿価 $123,658) | 129,734 | ||||||||
| 米国 (84.0%) | |||||||||
| 資産担保証券 (13.5%) | |||||||||
| COMM Mortgage Trust Class XA(b),(c) | |||||||||
| USD | 1,133,736 | 0.97% due 05/10/47 | 27,796 | ||||||
| USD | 982,389 | 1.07% due 06/10/47 | 28,772 | ||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Class M2(b),(c) | |||||||||
| USD | 250,000 | 2.62% due 03/25/30 | 254,624 | ||||||
| USD | 250,000 | 3.57% due 10/25/29 | 258,414 | ||||||
| Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Class 1M2(b),(c) | |||||||||
| USD | 54,331 | 2.32% due 01/25/30 | 54,732 | ||||||
| USD | 117,446 | 3.12% due 10/25/29 | 119,456 | ||||||
| FNMA Connecticut Avenue Securities Class 1M2(b),(c) | |||||||||
| USD | 147,939 | 2.77% due 02/25/30 | 149,510 | ||||||
| GS Mortgage Securities Trust Class XA(b),(c) | |||||||||
| USD | 1,163,882 | 1.00% due 01/10/47 | 27,897 | ||||||
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Class XA(b),(c) | |||||||||
| USD | 1,174,641 | 0.99% due 06/15/47 | 28,834 | ||||||
| 資産担保証券合計 | 950,035 | ||||||||
| 社債 (42.2%) | |||||||||
| AbbVie, Inc.(b) | |||||||||
| USD | 15,000 | 4.70% due 05/14/45 | 18,031 | ||||||
| Air Lease Corp.(b) | |||||||||
| USD | 25,000 | 2.30% due 02/01/25 | 25,499 | ||||||
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.(b) | |||||||||
| USD | 15,000 | 4.60% due 04/15/48 | 17,232 | ||||||
| USD | 15,000 | 4.75% due 04/15/58 | 17,573 | ||||||
| Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp.(a),(b) | |||||||||
| USD | 10,000 | 7.88% due 05/15/26 | 10,881 | ||||||
| Aramark Services, Inc.(a),(b) | |||||||||
| USD | 10,000 | 5.00% due 04/01/25 | 10,225 | ||||||
| USD | 20,000 | 5.00% due 02/01/28 | 20,500 | ||||||
| Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp.(a),(b) | |||||||||
| USD | 20,000 | 7.00% due 11/01/26 | 20,000 | ||||||
| ASGN, Inc.(a),(b) | |||||||||
| USD | 35,000 | 4.63% due 05/15/28 | 36,487 | ||||||
| AssuredPartners, Inc.(a),(b) | |||||||||
| USD | 20,000 | 7.00% due 08/15/25 | 20,449 | ||||||
| AT&T, Inc.(b) | |||||||||
| USD | 25,000 | 3.65% due 06/01/51 | 23,893 | ||||||
| USD | 20,000 | 4.50% due 03/09/48 | 21,748 | ||||||
| Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance, Inc.(a),(b) | |||||||||
| USD | 10,000 | 5.75% due 07/15/27 | 10,337 | ||||||
| AXA Equitable Holdings, Inc.(b) | |||||||||
| USD | 20,000 | 5.00% due 04/20/48 | 24,881 | ||||||
| Bank of America Corp.(b),(c) | |||||||||
| USD | 10,000 | 3.97% due 03/05/29 | 11,296 | ||||||
| BAT Capital Corp.(b) | |||||||||
| USD | 25,000 | 3.73% due 09/25/40 | 24,052 | ||||||
| USD | 15,000 | 4.91% due 04/02/30 | 17,337 | ||||||
| Beacon Roofing Supply, Inc.(a),(b) | |||||||||
| USD | 30,000 | 4.88% due 11/01/25 | 30,210 | ||||||
| Boeing Co.(b) | |||||||||
| USD | 25,000 | 5.81% due 05/01/50 | 31,901 | ||||||
| Broadcom, Inc.(b) | |||||||||
| USD | 30,000 | 3.50% due 02/15/41(a) | 29,438 | ||||||
| USD | 20,000 | 4.15% due 11/15/30 | 21,971 | ||||||
| Buckeye Partners LP(b) | |||||||||
| USD | 65,000 | 3.95% due 12/01/26 | 64,532 | ||||||
| USD | 10,000 | 4.50% due 03/01/28(a) | 10,125 | ||||||
| USD | 10,000 | 5.60% due 10/15/44 | 9,800 | ||||||
| Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco, Inc.(a),(b) | |||||||||
| USD | 5,000 | 5.25% due 10/15/25 | 4,963 | ||||||
| Calpine Corp.(a),(b) | |||||||||
| USD | 60,000 | 5.13% due 03/15/28 | 60,300 | ||||||
| Carnival Corp.(a),(b) | |||||||||
| USD | 10,000 | 7.63% due 03/01/26 | 10,512 | ||||||
| CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.(a),(b) | |||||||||
| USD | 58,000 | 5.00% due 02/01/28 | 60,755 | ||||||
| Cedar Fair LP(b) | |||||||||
| USD | 20,000 | 5.38% due 04/15/27 | 20,442 | ||||||
| USD | 10,000 | 5.50% due 05/01/25(a) | 10,481 | ||||||
| Centene Corp.(b) | |||||||||
| USD | 10,000 | 3.00% due 10/15/30 | 10,157 | ||||||
| USD | 10,000 | 3.38% due 02/15/30 | 10,284 | ||||||
| CF Industries, Inc. | |||||||||
| USD | 5,000 | 4.95% due 06/01/43 | 5,888 | ||||||
| USD | 5,000 | 5.38% due 03/15/44 | 6,244 | ||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital(b) | |||||||||
| USD | 30,000 | 4.80% due 03/01/50 | 32,682 | ||||||
| Cheniere Energy Partners LP(b) | |||||||||
| USD | 20,000 | 4.50% due 10/01/29 | 20,975 | ||||||
| CHS/Community Health Systems, Inc.(a),(b) | |||||||||
| USD | 25,000 | 8.13% due 06/30/24 | 26,062 | ||||||
| Clear Channel Worldwide Holdings, Inc.(a),(b) | |||||||||
| USD | 2,000 | 5.13% due 08/15/27 | 2,032 | ||||||
| CommScope, Inc.(a),(b) | |||||||||
| USD | 38,000 | 6.00% due 03/01/26 | 39,947 | ||||||
| Cornerstone Building Brands, Inc.(a),(b) | |||||||||
| USD | 15,000 | 6.13% due 01/15/29 | 15,375 | ||||||
| CSC Holdings LLC(a),(b) | |||||||||
| USD | 30,000 | 5.75% due 01/15/30 | 32,025 | ||||||
| CVS Health Corp.(b) | |||||||||
| USD | 20,000 | 5.05% due 03/25/48 | 25,035 | ||||||
| DCP Midstream Operating LP(b) | |||||||||
| USD | 10,000 | 5.13% due 05/15/29 | 10,597 | ||||||
| USD | 10,000 | 5.60% due 04/01/44 | 10,375 | ||||||
| USD | 5,000 | 5.85% due 05/21/43(a),(c) | 4,437 | ||||||
| Dell, Inc. | |||||||||
| USD | 5,000 | 5.40% due 09/10/40 | 5,675 | ||||||
| USD | 5,000 | 6.50% due 04/15/38 | 6,237 | ||||||
| DISH DBS Corp.(b) | |||||||||
| USD | 10,000 | 7.38% due 07/01/28 | 10,481 | ||||||
| Energizer Holdings, Inc.(a),(b) | |||||||||
| USD | 10,000 | 4.75% due 06/15/28 | 10,222 | ||||||
| Energy Transfer Operating LP(b) | |||||||||
| USD | 10,000 | 6.25% due 04/15/49 | 11,840 | ||||||
| USD | 30,000 | 6.63% (c),(d) | 26,437 | ||||||
| USD | 40,000 | 7.13% (c),(d) | 38,585 | ||||||
| EPR Properties(b) | |||||||||
| USD | 10,000 | 3.75% due 08/15/29 | 9,503 | ||||||
| EQM Midstream Partners LP(b) | |||||||||
| USD | 11,000 | 4.75% due 07/15/23 | 11,342 | ||||||
| USD | 25,000 | 5.50% due 07/15/28 | 25,750 | ||||||
| EQT Corp.(b) | |||||||||
| USD | 15,000 | 3.90% due 10/01/27 | 15,600 | ||||||
| FirstEnergy Corp. | |||||||||
| USD | 5,000 | 5.35% due 07/15/47(b) | 5,950 | ||||||
| USD | 5,000 | 7.38% due 11/15/31 | 6,900 | ||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||
| USD | 15,000 | 4.75% due 01/15/43 | 15,172 | ||||||
| Ford Motor Credit Co. LLC | |||||||||
| USD | 25,000 | 3.81% due 10/12/21 | 25,296 | ||||||
| Fox Corp.(b) | |||||||||
| USD | 15,000 | 5.58% due 01/25/49 | 19,595 | ||||||
| Freeport-McMoRan, Inc.(b) | |||||||||
| USD | 5,000 | 5.40% due 11/14/34 | 6,194 | ||||||
| USD | 35,000 | 5.45% due 03/15/43 | 43,531 | ||||||
| Frontier Communications Corp.(a),(b) | |||||||||
| USD | 10,000 | 6.75% due 05/01/29 | 10,450 | ||||||
| FXI Holdings, Inc.(a),(b) | |||||||||
| USD | 10,000 | 7.88% due 11/01/24 | 10,150 | ||||||
| General Electric Co. | |||||||||
| USD | 10,000 | 4.35% due 05/01/50(b) | 10,991 | ||||||
| USD | 25,000 | 5.88% due 01/14/38 | 32,565 | ||||||
| General Motors Co.(b) | |||||||||
| USD | 25,000 | 6.13% due 10/01/25 | 29,709 | ||||||
| General Motors Financial Co., Inc.(b) | |||||||||
| USD | 10,000 | 5.10% due 01/17/24 | 11,127 | ||||||
| GTCR AP Finance, Inc.(a),(b) | |||||||||
| USD | 5,000 | 8.00% due 05/15/27 | 5,337 | ||||||
| HB Fuller Co.(b) | |||||||||
| USD | 20,000 | 4.25% due 10/15/28 | 20,394 | ||||||
| HCA, Inc.(b) | |||||||||
| USD | 15,000 | 3.50% due 09/01/30 | 15,507 | ||||||
| USD | 20,000 | 5.25% due 06/15/49 | 24,834 | ||||||
| USD | 35,000 | 5.38% due 09/01/26 | 39,947 | ||||||
| HUB International Ltd.(a),(b) | |||||||||
| USD | 26,000 | 7.00% due 05/01/26 | 27,089 | ||||||
| Iron Mountain, Inc.(a),(b) | |||||||||
| USD | 65,000 | 5.25% due 03/15/28 | 67,925 | ||||||
| JELD-WEN, Inc.(a),(b) | |||||||||
| USD | 5,000 | 4.88% due 12/15/27 | 5,191 | ||||||
| JPMorgan Chase & Co.(b),(c) | |||||||||
| USD | 5,000 | 2.96% due 05/13/31 | 5,196 | ||||||
| KAR Auction Services, Inc.(a),(b) | |||||||||
| USD | 5,000 | 5.13% due 06/01/25 | 5,075 | ||||||
| Kinder Morgan, Inc.(b) | |||||||||
| USD | 30,000 | 5.55% due 06/01/45 | 36,506 | ||||||
| Kraft Heinz Foods Co.(b) | |||||||||
| USD | 5,000 | 4.38% due 06/01/46 | 5,410 | ||||||
| USD | 5,000 | 4.88% due 10/01/49 | 5,835 | ||||||
| L Brands, Inc.(a),(b) | |||||||||
| USD | 15,000 | 6.63% due 10/01/30 | 16,838 | ||||||
| Live Nation Entertainment, Inc.(a),(b) | |||||||||
| USD | 40,000 | 4.75% due 10/15/27 | 40,408 | ||||||
| LPL Holdings, Inc.(a),(b) | |||||||||
| USD | 25,000 | 5.75% due 09/15/25 | 25,755 | ||||||
| Mauser Packaging Solutions Holding Co.(a),(b) | |||||||||
| USD | 38,000 | 7.25% due 04/15/25 | 37,549 | ||||||
| MDC Holdings, Inc.(b) | |||||||||
| USD | 10,000 | 6.00% due 01/15/43 | 13,200 | ||||||
| Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd.(a),(b) | |||||||||
| USD | 35,000 | 6.50% due 06/20/27 | 38,238 | ||||||
| Molina Healthcare, Inc.(a),(b) | |||||||||
| USD | 5,000 | 3.88% due 11/15/30 | 5,212 | ||||||
| MPH Acquisition Holdings LLC(a),(b) | |||||||||
| USD | 10,000 | 5.75% due 11/01/28 | 9,925 | ||||||
| MPLX LP(b) | |||||||||
| USD | 30,000 | 4.70% due 04/15/48 | 32,490 | ||||||
| Netflix, Inc.(a) | |||||||||
| USD | 5,000 | 4.88% due 06/15/30(b) | 5,750 | ||||||
| USD | 5,000 | 5.38% due 11/15/29 | 5,907 | ||||||
| Newell Brands, Inc.(b) | |||||||||
| USD | 10,000 | 6.00% due 04/01/46 | 12,916 | ||||||
| Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co.(a),(b) | |||||||||
| USD | 40,000 | 5.63% due 10/01/28 | 42,300 | ||||||
| NRG Energy, Inc.(a),(b) | |||||||||
| USD | 15,000 | 3.63% due 02/15/31 | 14,642 | ||||||
| Occidental Petroleum Corp.(b) | |||||||||
| USD | 20,000 | 3.20% due 08/15/26 | 19,206 | ||||||
| USD | 25,000 | 3.50% due 08/15/29 | 23,849 | ||||||
| USD | 25,000 | 4.30% due 08/15/39 | 22,188 | ||||||
| USD | 5,000 | 5.88% due 09/01/25 | 5,425 | ||||||
| ON Semiconductor Corp.(a),(b) | |||||||||
| USD | 14,000 | 3.88% due 09/01/28 | 14,608 | ||||||
| Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. / Ortho-Clinical Diagnostics S.A.(a),(b) | |||||||||
| USD | 10,000 | 7.25% due 02/01/28 | 10,925 | ||||||
| Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp.(a),(b) | |||||||||
| USD | 3,000 | 5.00% due 08/15/27 | 3,049 | ||||||
| Pacific Gas & Electric Co.(b) | |||||||||
| USD | 15,000 | 3.30% due 08/01/40 | 14,103 | ||||||
| USD | 25,000 | 4.30% due 03/15/45 | 25,229 | ||||||
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp.(b) | |||||||||
| USD | 40,000 | 3.55% due 12/15/29 | 40,862 | ||||||
| USD | 21,000 | 4.65% due 10/15/25 | 23,232 | ||||||
| Post Holdings, Inc.(a),(b) | |||||||||
| USD | 25,000 | 5.63% due 01/15/28 | 26,243 | ||||||
| Presidio Holdings, Inc.(a),(b) | |||||||||
| USD | 30,000 | 8.25% due 02/01/28 | 33,131 | ||||||
| Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance, Inc.(a) | |||||||||
| USD | 55,000 | 5.75% due 04/15/26 | 59,263 | ||||||
| QualityTech LP / QTS Finance Corp.(a),(b) | |||||||||
| USD | 15,000 | 3.88% due 10/01/28 | 15,273 | ||||||
| Range Resources Corp.(a),(b) | |||||||||
| USD | 10,000 | 8.25% due 01/15/29 | 10,747 | ||||||
| Realogy Group LLC / Realogy Co.-Issuer Corp.(a),(b) | |||||||||
| USD | 20,000 | 7.63% due 06/15/25 | 21,700 | ||||||
| RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp.(b) | |||||||||
| USD | 10,000 | 4.75% due 10/15/27 | 10,138 | ||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd.(a),(b) | |||||||||
| USD | 15,000 | 11.50% due 06/01/25 | 17,550 | ||||||
| Sasol Financing USA LLC(b) | |||||||||
| USD | 5,000 | 5.88% due 03/27/24 | 5,391 | ||||||
| Science Applications International Corp.(a),(b) | |||||||||
| USD | 10,000 | 4.88% due 04/01/28 | 10,425 | ||||||
| Scientific Games International, Inc.(a),(b) | |||||||||
| USD | 10,000 | 7.00% due 05/15/28 | 10,597 | ||||||
| Sirius XM Radio, Inc.(a),(b) | |||||||||
| USD | 15,000 | 4.13% due 07/01/30 | 15,150 | ||||||
| USD | 25,000 | 5.50% due 07/01/29 | 27,063 | ||||||
| Six Flags Theme Parks, Inc.(a),(b) | |||||||||
| USD | 5,000 | 7.00% due 07/01/25 | 5,390 | ||||||
| Southern Co.(b),(c) | |||||||||
| USD | 30,000 | 4.00% due 01/15/51 | 31,231 | ||||||
| Spirit AeroSystems, Inc.(a),(b) | |||||||||
| USD | 5,000 | 7.50% due 04/15/25 | 5,291 | ||||||
| Sprint Capital Corp. | |||||||||
| USD | 5,000 | 6.88% due 11/15/28 | 6,325 | ||||||
| USD | 5,000 | 8.75% due 03/15/32 | 7,440 | ||||||
| Sprint Corp. | |||||||||
| USD | 10,000 | 7.13% due 06/15/24 | 11,515 | ||||||
| Standard Industries, Inc.(a),(b) | |||||||||
| USD | 25,000 | 4.38% due 07/15/30 | 25,798 | ||||||
| Synchrony Financial(b) | |||||||||
| USD | 40,000 | 2.85% due 07/25/22 | 41,194 | ||||||
| Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp.(a),(b) | |||||||||
| USD | 5,000 | 5.50% due 09/15/24 | 5,032 | ||||||
| USD | 5,000 | 7.50% due 10/01/25 | 5,332 | ||||||
| Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp.(b) | |||||||||
| USD | 50,000 | 5.00% due 01/15/28 | 52,056 | ||||||
| Taylor Morrison Communities, Inc.(a),(b) | |||||||||
| USD | 5,000 | 5.75% due 01/15/28 | 5,575 | ||||||
| Tenet Healthcare Corp.(a),(b) | |||||||||
| USD | 35,000 | 6.13% due 10/01/28 | 36,792 | ||||||
| Terex Corp.(a),(b) | |||||||||
| USD | 45,000 | 5.63% due 02/01/25 | 46,181 | ||||||
| T-Mobile USA, Inc.(b) | |||||||||
| USD | 15,000 | 2.88% due 02/15/31 | 14,719 | ||||||
| USD | 25,000 | 4.50% due 04/15/50(a) | 27,788 | ||||||
| Toll Brothers Finance Corp.(b) | |||||||||
| USD | 15,000 | 3.80% due 11/01/29 | 16,313 | ||||||
| USD | 5,000 | 4.35% due 02/15/28 | 5,550 | ||||||
| TransDigm, Inc.(b) | |||||||||
| USD | 50,000 | 6.25% due 03/15/26(a) | 52,690 | ||||||
| USD | 10,000 | 7.50% due 03/15/27 | 10,659 | ||||||
| Tri Pointe Homes, Inc.(b) | |||||||||
| USD | 25,000 | 5.70% due 06/15/28 | 27,813 | ||||||
| United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust | |||||||||
| USD | 9,758 | 5.88% due 10/15/27 | 10,948 | ||||||
| United Rentals North America, Inc.(b) | |||||||||
| USD | 5,000 | 5.25% due 01/15/30 | 5,500 | ||||||
| ViacomCBS, Inc.(b) | |||||||||
| USD | 20,000 | 4.20% due 05/19/32 | 22,866 | ||||||
| Viatris, Inc.(a),(b) | |||||||||
| USD | 20,000 | 4.00% due 06/22/50 | 20,560 | ||||||
| Vistra Operations Co. LLC(a),(b) | |||||||||
| USD | 15,000 | 5.00% due 07/31/27 | 15,698 | ||||||
| Western Gas Partners LP(b) | |||||||||
| USD | 10,000 | 5.30% due 03/01/48 | 10,500 | ||||||
| Western Midstream Operating LP(b) | |||||||||
| USD | 15,000 | 4.35% due 02/01/25 | 15,378 | ||||||
| USD | 5,000 | 6.50% due 02/01/50 | 5,754 | ||||||
| Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp.(a),(b) | |||||||||
| USD | 5,000 | 5.25% due 05/15/27 | 5,313 | ||||||
| USD | 10,000 | 5.50% due 03/01/25 | 10,600 | ||||||
| 社債合計 | 2,941,792 | ||||||||
| 国債 (28.3%) | |||||||||
| Government National Mortgage Association, TBA(e) | |||||||||
| USD | 75,000 | 2.00% due 03/01/51 | 75,926 | ||||||
| USD | 300,000 | 2.50% due 03/01/51 | 310,500 | ||||||
| Uniform Mortgage Backed Securities, TBA(e) | |||||||||
| USD | 145,000 | 2.00% due 03/01/51 | 145,861 | ||||||
| USD | 565,000 | 2.50% due 03/01/51 | 583,716 | ||||||
| U.S. Treasury Bond | |||||||||
| USD | 125,000 | 3.13% due 02/15/43 | 147,578 | ||||||
| U.S. Treasury Inflation Indexed Bond | |||||||||
| USD | 35,460 | 0.25% due 02/15/50 | 37,355 | ||||||
| USD | 105,628 | 1.00% due 02/15/48 | 132,697 | ||||||
| U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds | |||||||||
| USD | 115,427 | 1.00% due 02/15/46 | 142,996 | ||||||
| U.S. Treasury Inflation Indexed Note | |||||||||
| USD | 116,158 | 0.50% due 01/15/28 | 129,786 | ||||||
| USD | 137,028 | 0.63% due 01/15/26 | 152,355 | ||||||
| U.S. Treasury Note | |||||||||
| USD | 60,000 | 1.63% due 02/15/26 | 62,503 | ||||||
| USD | 50,000 | 2.88% due 08/15/28 | 55,901 | ||||||
| 国債合計 | 1,977,174 | ||||||||
| 米国合計 (簿価 $6,057,682) | 5,869,001 | ||||||||
| 債券合計 (簿価 $6,559,803) | 6,388,752 | ||||||||
| 口数 | 上場投資信託(ETF) (11.6%) | ||||||||
| 米国 (11.6%) | |||||||||
| 24,584 | Invesco Senior Loan ETF | 545,765 | |||||||
| 3,022 | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 261,221 | |||||||
| 米国合計 | 806,986 | ||||||||
| 上場投資信託(ETF)合計 (簿価 $809,874) | 806,986 | ||||||||
| 元本 | 短期投資 (14.8%) | ||||||||
| 米国 (14.7%) | |||||||||
| 国債 (12.9%) | |||||||||
| United States Treasury Bill(1) | |||||||||
| 900,000 | 0.09% due 05/20/21 | 899,813 | |||||||
| 国債合計 (簿価 $899,813) | 899,813 | ||||||||
| 定期預金 (1.8%) | |||||||||
| JP Morgan Chase & Co. | |||||||||
| USD | 123,448 | 0.00% due 03/01/21 | 123,448 | ||||||
| 定期預金合計 (簿価 $123,448) | 123,448 | ||||||||
| 米国合計 (簿価 $1,023,261) | 1,023,261 | ||||||||
| グランド・ケイマン (0.1%) | |||||||||
| 定期預金 (0.1%) | |||||||||
| Brown Brothers Harriman & Co. | |||||||||
| EUR | 5,012 | (0.71)% due 03/01/21(f) | 6,084 | ||||||
| DKK | 0(2) | (0.52)% due 03/01/21(f) | 0(2) | ||||||
| JPY | 5 | (0.32)% due 03/01/21(f) | 0(2) | ||||||
| SEK | 0(2) | (0.29)% due 03/01/21(f) | 0(2) | ||||||
| NOK | 0(2) | (0.08)% due 03/01/21(f) | 0(2) | ||||||
| AUD | 924 | (0.06)% due 03/01/21(f) | 715 | ||||||
| GBP | 6 | 0.00% due 03/01/21 | 8 | ||||||
| CAD | 6 | 0.01% due 03/01/21 | 5 | ||||||
| NZD | 55 | 0.01% due 03/01/21 | 40 | ||||||
| ZAR | 1,633 | 2.80% due 03/01/21 | 108 | ||||||
| 定期預金合計 (簿価 $6,960) | 6,960 | ||||||||
| グランド・ケイマン合計 (簿価 $6,960) | 6,960 | ||||||||
| 短期投資合計 (簿価 $1,030,221) | 1,030,221 | ||||||||
| 純資産に 占める割合 | |||||||||
| 投資総額 (簿価 $8,399,898) | 117.8% | $ | 8,225,959 | ||||||
| 現金およびその他の資産を超過する負債 | (17.8) | (1,245,247) | |||||||
| 純資産 | 100.0% | $ | 6,980,712 | ||||||
| (1) この証券のすべてもしくは一部が2021年2月26日時点の先物取引の担保として取引相手に差し入れられています。 | |||||||||
| (2) 0. 5未満 | |||||||||
| 投資明細表のすべての有価証券は、運用会社の最善の判断に基づき、有価証券の所在地ではなくリスクの所在国によって分類されています。 | |||||||||
| 用語集: | |||||||||
| TBA To be announced(事後告知)の略。米国政府機関によって発行される不動産ローン担保証券の先渡取引で、合意された将来の決済日に受渡しがされます。 | |||||||||
| (a) 144A 証券-1933年証券取引法の規則144A の下でSECへの登録の適用除外になっている証券。これらの証券は、登録せずに主として適格機関投資家に転売が可能です。他に指定がない限り、これらの証券は非流動的だとはみなされません。 | |||||||||
| (b) 償還条項付き証券。 | |||||||||
| (c) 2021年2月26日時点の変動金利証券。 | |||||||||
| (d) 永久債。 | |||||||||
| (e) 発行日取引または繰延受渡しベースで購入された証券。 | |||||||||
| (f) 豪ドル、デンマーク・クローネ、ユーロ、日本円、ノルウェー・クローネ、スウェーデン・クローネ建ての短期金融商品の金利はゼロ%を下回る可能性があります。 | |||||||||
| 2021年2月26日時点の先物取引 (純資産の0.4%) | |||||||
| ポジション | 銘柄 | 限月 | 枚数 | 評価益/(損) | |||
| Short | Euro-Bund March Futures | 2021年03月 | (1) | $ | 4,066 | ||
| Short | U.S. Treasury 10 Year Ultra June Futures | 2021年06月 | (4) | 6,387 | |||
| Long | U.S. Treasury Long Bond June Futures | 2021年06月 | 1 | (1,540) | |||
| Short | U.S. Ultra Long Bond (CBT) June Futures | 2021年06月 | (2) | 2,607 | |||
| Short | U.S. Treasury 10 Year Note (CBT) June Futures | 2021年06月 | (9) | 14,008 | |||
| Short | U.S. Treasury 5 Year Note (CBT) June Futures | 2021年06月 | (1) | 1,024 | |||
| $ | 26,552 | ||||||
| 2021年2月26日時点のファンドレベルの外国為替先渡取引 (純資産の0.0%) | |||||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価(損) | 純評価益/(損) | |||||
| CLP | Citibank N.A. | 16,515,533 | 03/03/2021 | USD | 22,382 | $ | 456 | $ | – | $ | 456 | ||
| CLP | Citibank N.A. | 16,515,533 | 04/07/2021 | USD | 23,540 | – | (687) | (687) | |||||
| COP | Citibank N.A. | 63,826,987 | 03/03/2021 | USD | 17,521 | 130 | – | 130 | |||||
| COP | Citibank N.A. | 63,826,987 | 04/07/2021 | USD | 17,861 | – | (230) | (230) | |||||
| KRW | Citibank N.A. | 6,912,310 | 03/03/2021 | USD | 6,241 | – | (92) | (92) | |||||
| KRW | Citibank N.A. | 6,912,310 | 03/03/2021 | USD | 6,162 | – | (13) | (13) | |||||
| KRW | Citibank N.A. | 6,912,310 | 04/07/2021 | USD | 6,235 | – | (107) | (107) | |||||
| MXN | Citibank N.A. | 634,020 | 03/03/2021 | USD | 31,292 | – | (974) | (974) | |||||
| MXN | Citibank N.A. | 407,535 | 04/07/2021 | USD | 19,870 | – | (462) | (462) | |||||
| RUB | Citibank N.A. | 1,966,018 | 03/03/2021 | USD | 25,907 | 466 | – | 466 | |||||
| RUB | Citibank N.A. | 1,966,018 | 04/07/2021 | USD | 26,579 | – | (326) | (326) | |||||
| USD | Citibank N.A. | 23,523 | 03/03/2021 | CLP | 16,515,533 | 685 | – | 685 | |||||
| USD | Citibank N.A. | 10,264 | 03/03/2021 | ZAR | 149,244 | 412 | – | 412 | |||||
| USD | Citibank N.A. | 26,680 | 03/03/2021 | RUB | 1,966,018 | 307 | – | 307 | |||||
| USD | Citibank N.A. | 17,882 | 03/03/2021 | COP | 63,826,987 | 232 | – | 232 | |||||
| USD | Citibank N.A. | 6,162 | 03/03/2021 | KRW | 6,912,310 | 13 | – | 13 | |||||
| USD | Citibank N.A. | 19,941 | 03/03/2021 | MXN | 407,535 | 453 | – | 453 | |||||
| USD | Citibank N.A. | 6,234 | 03/03/2021 | KRW | 6,912,310 | 85 | – | 85 | |||||
| USD | Royal Bank of Canada | 10,925 | 03/03/2021 | MXN | 226,485 | 95 | – | 95 | |||||
| ZAR | Citibank N.A. | 149,244 | 03/03/2021 | USD | 9,766 | 86 | – | 86 | |||||
| ZAR | Citibank N.A. | 149,244 | 04/07/2021 | USD | 10,221 | – | (417) | (417) | |||||
| $ | 3,420 | $ | (3,308) | $ | 112 | ||||||||
| 2021年2月26日時点の通貨セレクトクラス外国為替先渡取引 (純資産の-0.1%) | |||||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価(損) | 純評価益/(損) | |||||
| CNY | Citibank N.A. | 544,659 | 03/11/2021 | USD | 84,071 | $ | 183 | $ | – | $ | 183 | ||
| IDR | Citibank N.A. | 1,183,490,157 | 03/11/2021 | USD | 83,943 | – | (927) | (927) | |||||
| INR | Citibank N.A. | 6,621,450 | 03/11/2021 | USD | 90,457 | – | (475) | (475) | |||||
| MXN | Citibank N.A. | 1,624,370 | 03/11/2021 | USD | 79,800 | – | (2,195) | (2,195) | |||||
| TRY | Citibank N.A. | 819,454 | 03/11/2021 | USD | 113,233 | – | (3,210) | (3,210) | |||||
| ZAR | Citibank N.A. | 1,110,065 | 03/11/2021 | USD | 73,503 | – | (297) | (297) | |||||
| $ | 183 | $ | (7,104) | $ | (6,921) | ||||||||
| 2021年2月26日時点の円ヘッジクラス外国為替先渡取引 (純資産の-0.9%) | |||||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価(損) | 純評価益/(損) | |||||
| JPY | Citibank N.A. | 565,141,978 | 03/11/2021 | USD | 5,368,851 | $ | – | $ | (63,875) | $ | (63,875) | ||
| 2021年2月26日時点の円ヘッジN1クラス外国為替先渡取引 (純資産の-0.1%) | |||||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価(損) | 純評価益/(損) | |||||
| JPY | Citibank N.A. | 9,620,768 | 03/11/2021 | USD | 91,408 | $ | – | $ | (1,098) | $ | (1,098) | ||
| 2021年2月26日時点のファンドレベルのトータル・リターン・スワップ (純資産の-0.1%) | |||||||||||||
| 通貨 | 取引相手 | 想定元本 | 原指数 | 利率 | 満期日 | プレミアム の受け/払い | 評価益/(損) | 評価額 | |||||
| USD | Goldman Sachs & Co. | 763,788 | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | (0.638) | 3/24/2021 | $ | - | $ | (8,694) | $ | (8,694) | ||
| 通貨の略称 | ||||
| AUD | - | オーストラリア・ドル | ||
| CAD | - | カナダ・ドル | ||
| CLP | - | チリ・ペソ | ||
| CNY | - | 中国・人民元 | ||
| COP | - | コロンビア・ペソ | ||
| DKK | - | デンマーク・クローネ | ||
| EUR | - | ユーロ | ||
| GBP | - | 英ポンド | ||
| IDR | - | インドネシア・ルピア | ||
| INR | - | インド・ルピー | ||
| JPY | - | 日本円 | ||
| KRW | - | 韓国ウォン | ||
| MXN | - | メキシコ・ペソ | ||
| NOK | - | ノルウェー・クローネ | ||
| RUB | - | ロシア・ルーブル | ||
| SEK | - | スウェーデン・クローネ | ||
| TRY | - | トルコ・リラ | ||
| USD | - | 米ドル | ||
| ZAR | - | 南アフリカ・ランド | ||
| 「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2021年9月27日現在 | 2022年3月28日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 693,489,738 | 124,750,296 | |
| 流動資産合計 | 693,489,738 | 124,750,296 | |
| 資産合計 | 693,489,738 | 124,750,296 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 4,500 | - | |
| 流動負債合計 | 4,500 | - | |
| 負債合計 | 4,500 | - | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 694,633,534 | 124,972,405 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | △1,148,296 | △222,109 |
| 元本等合計 | 693,485,238 | 124,750,296 | |
| 純資産合計 | 693,485,238 | 124,750,296 | |
| 負債純資産合計 | 693,489,738 | 124,750,296 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 自 2021年9月28日 至 2022年3月28日 |
| 該当事項はありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2021年9月27日現在 | 2022年3月28日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2021年3月30日 | 2021年9月28日 |
| 期首元本額 | 644,639,397円 | 694,633,534円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 80,021,655円 | 24,998,871円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 30,027,518円 | 594,660,000円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) | 999円 | 999円 | ||
| ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 999円 | 999円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) | 219,583円 | 219,583円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) | 24,953円 | 24,953円 | ||
| ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) | 848,389円 | 848,389円 | ||
| ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) | 66,873円 | 66,873円 | ||
| ダイワ米国株主還元株ファンド | 36,730,213円 | 36,730,213円 | ||
| ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり) | 6,592,748円 | 6,592,748円 | ||
| ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 10,288,683円 | 10,288,683円 | ||
| ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド | 10,000円 | 10,000円 | ||
| 世界M&A戦略株ファンド | 1,001,302円 | 1,001,302円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 487円 | 487円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 4,995円 | 4,995円 | ||
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース | 49,911円 | 49,911円 | ||
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース | 49,911円 | 49,911円 | ||
| S&P500(マルチアイ搭載) | 130,188,276円 | 66,079,892円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 15,808,517円 | -円 | ||
| ダイワ円債セレクト マネーコース | 489,744,228円 | -円 | ||
| ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) | 2,996,106円 | 2,996,106円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) | 1,235円 | 1,235円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) | 1,598円 | 1,598円 | ||
| 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) | 1,544円 | 1,544円 | ||
| 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) | 1,984円 | 1,984円 | ||
| 計 | 694,633,534円 | 124,972,405円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 694,633,534口 | 124,972,405口 | |
| 3. | ※2 | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,148,296円であります。 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は222,109円であります。 |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2021年9月28日 至 2022年3月28日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2022年3月28日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |
| 2021年9月27日現在 | 2022年3月28日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2021年9月27日現在 | 2022年3月28日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 2021年9月27日現在 | 2022年3月28日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 0.9983円 | 0.9982円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,983円) | (9,982円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
