有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月29日-平成28年9月27日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	NB STRATEGIC INCOME FUND JPY HEDGED CLASS	1,202,499.950	107,068,190
投資信託受益証券 合計			107,068,190
親投資信託受益証券	ダイワ・マネーアセット・マザーファンド	1,002,195	1,003,898
親投資信託受益証券 合計			1,003,898
合計			108,072,088

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(円ヘッジクラス)」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(円ヘッジクラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(米ドル建て)
貸借対照表
2016年2月29日

資産
投資、公正価値 (取得原価 39,829,968ドル)	ドル	37,743,071
現金		225
外貨、公正価値 (取得原価 658ドル)		437
為替先渡契約による評価益		757,291
スワップ契約による評価益		123
未収:
利子		186,031
受益証券の発行		17,187
売却済みの投資		1,083
前払受託会社報酬		12,566
その他資産		6,230
資産合計		38,724,244
負債
為替先渡契約による評価損		13,555
金融デリバティブ取引に対する未払追加証拠金		15,333
未払:
購入済みの投資		8,652,805
専門家報酬		57,577
投資運用会社報酬		40,860
保管報酬		22,636
会計および管理報酬		7,325
名義書換代理会社報酬		1,411
為替仲介会社報酬		449
為替運用会社報酬		253
その他負債		400
負債合計		8,812,604
純資産	ドル	29,911,640
純資産
通貨セレクトクラス	ドル	2,075,593
通貨分散/N1クラス		152,009
円ヘッジクラス		18,797,532
円ヘッジ/N1クラス		1,800,111
ノンヘッジクラス		3,807,163
ノンヘッジ/N1クラス		3,279,232
	ドル	29,911,640
発行済み受益証券数
通貨セレクトクラス		3,357,338
通貨分散/N1クラス		224,530
円ヘッジクラス		24,847,229
円ヘッジ/N1クラス		2,021,704
ノンヘッジクラス		3,420,158
ノンヘッジ/N1クラス		3,193,651
1口当りの純資産
通貨セレクトクラス	ドル	0.618
通貨分散/N1クラス	ドル	0.677
円ヘッジクラス	ドル	0.757
円ヘッジ/N1クラス	ドル	0.890
ノンヘッジクラス	ドル	1.113
ノンヘッジ/N1クラス	ドル	1.027

損益計算書
2016年2月29日に終了した年度

投資収益
利子収入 (源泉税22,032ドル控除後)	ドル	899,876
配当収益 (源泉税170,611ドル控除後)		398,093
投資収益合計		1,297,969
費用
投資運用会社報酬		184,675
保管報酬		129,932
専門家報酬		64,611
会計および管理報酬		44,202
名義書換代理会社報酬		14,462
受託会社報酬		12,684
為替運用会社報酬		3,907
為替仲介会社報酬		2,549
登録料		2,156
その他費用		2,800
費用合計		461,978
純投資収益		835,991
実現益および評価益 (実現損および評価損):
実現益 (損):
有価証券への投資		(934,259)
先物取引		25,331
スワップ取引		(4,722)
為替取引および為替先渡契約		(723,857)
純実現損		(1,637,507)
評価益 (損) の純変動:
有価証券への投資		(1,871,029)
スワップ取引		123
先物取引		(100,919)
為替換算および為替先渡契約		1,280,932
評価損の純変動		(690,893)
純実現・評価損		(2,328,400)
業務活動から生じた純資産の純減	ドル	(1,492,409)

(米ドル建て)
投資明細表
2016年2月29日

	元本金額		有価証券の明細				公正価値
			債券 (93.0%)
			イタリア (0.7%)
			国債 (0.7%)
			Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
EUR	152,058		2.55% due 09/15/41			ドル	204,704
			国債計				204,704
			イタリア計 (取得原価 205,213ドル)				204,704
			メキシコ (1.7%)
			国債 (1.7%)
			Mexican Bonos
MXN	7,990,000		7.75% due 11/13/42				489,771
			国債計				489,771
			メキシコ計 (取得原価 603,306ドル)				489,771
			オランダ (0.6%)
			社債 (0.6%)
			ING Groep NV(a),(b),(c)
USD	200,000		6.50% due 12/29/49				181,125
			社債計				181,125
			オランダ計 (取得原価 200,000ドル)				181,125
			ニュージーランド (0.4%)
			国債 (0.4%)
			New Zealand Government Bond
NZD	190,000		2.50% due 09/20/35				130,198
			国債計				130,198
			ニュージーランド計 (取得原価 152,830ドル)				130,198
			南アフリカ (1.1%)
			国債 (1.1%)
			South Africa Government Bond
ZAR	7,835,000		6.50% due 02/28/41				336,830
			国債計				336,830
			南アフリカ計 (取得原価 546,615ドル)				336,830
			スペイン (0.5%)
			国債 (0.5%)
			Spain Government Bond(d)
EUR	85,000		5.15% due 10/31/44				138,214
			国債計				138,214
			スペイン計 (取得原価 129,884ドル)				138,214
			スイス (0.6%)
			社債 (0.6%)
			UBS Group AG(a),(b),(c)
USD	200,000		6.88% due 12/29/49				185,987
			社債計				185,987
			スイス計 (取得原価 197,528ドル)				185,987
			英国 (1.2%)
			社債 (1.2%)
			Lloyds Banking Group PLC(a),(b),(c)
USD	200,000		7.50% due 04/30/49				187,000
			Royal Bank of Scotland Group PLC(a),(b),(c)
USD	200,000		8.00% due 12/29/49				182,500
			社債計				369,500
			英国計 (取得原価 423,751ドル)				369,500
			米国 (86.2%)
			資産担保証券 (18.8%)
			Accredited Mortgage Loan Trust 2006-1 Class A4(c),(e)
USD	270,000		0.72% due 04/25/36				232,734
			American Airlines Pass-Through Trust Series 2014-1 Class B
USD	231,734		4.38% due 10/01/22				224,202
			Carrington Mortgage Loan Trust Series 2005-NC5 Class M1(c),(e)
USD	280,000		0.92% due 10/25/35				242,327
			Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC1 Class A4(c),(e)
USD	415,000		0.75% due 01/25/36				343,113
			Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-RFC1 Class A4(c),(e)
USD	415,000		0.68% due 05/25/36				334,504
			Citigroup Mortgage Loan Trust Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-OPT3 Class M3(c),(e)
USD	700,000		1.16% due 05/25/35				614,071
			COMM Mortgage Trust Series 2013-CR 12 Class XA(a)
USD	1,465,336		1.39% due 10/10/46				102,249
			COMM Mortgage Trust Series 2013-LC6 Class XB(a),(d)
USD	4,000,000		0.36% due 01/10/46				97,600
			COMM Mortgage Trust Series 2014-CR17 Class XA(a)
USD	1,527,217		1.19% due 05/10/47				94,136
			COMM Mortgage Trust Series 2014-UBS3 Class XA(a)
USD	1,272,121		1.34% due 06/10/47				90,508
			CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-Ab1 Class M1(c),(e)
USD	145,000		1.07% due 08/25/35				130,275
			GS Mortgage Securities Trust Series 2012-GC6 Class XA(a),(d)
USD	1,387,655		2.05% due 01/10/45				119,229
			GS Mortgage Securities Trust Series 2014-GC18 Class XA(a)
USD	1,560,594		1.26% due 01/10/47				100,254
			JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2007-CH1 Class MV2(c),(e)
USD	115,000		0.72% due 11/25/36				97,518
			Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2014-C16 Class XA(a)
USD	1,577,704		1.23% due 06/15/47				102,431
			New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B Class A2D(c),(e)
USD	190,000		0.84% due 10/25/35				177,601
			Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-WCH1 Class M4(c),(e)
USD	303,000		1.68% due 01/25/36				272,725
			RAAC Trust Series 2006-SP2 Class M1(c),(e)
USD	200,000		0.78% due 02/25/36				177,841
			RAMP Trust Series 2005-RZ1 Class M5(c),(e)
USD	238,889		1.07% due 10/25/34				211,856
			RAMP Trust Series 2005-RZ2 Class M4(c),(e)
USD	230,000		1.00% due 05/25/35				201,397
			RASC Trust Series 2005-KS10 Class M2(c),(e)
USD	385,000		0.88% due 11/25/35				325,787
			Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust Series 2005-WF4 Class M4(c),(e)
USD	350,000		1.02% due 11/25/35				292,690
			Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust Series 2006-AM1 Class A4(c),(e)
USD	225,316		0.60% due 04/25/36				211,844
			Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust Series 2006-BC5 Class A4(c),(e)
USD	614,297		0.61% due 12/25/36				531,695
			UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust Series 2012-C4 Class XA(a),(d)
USD	1,242,786		1.81% due 12/10/45				106,028
			WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2013-C11 Class XA(a),(d)
USD	3,299,458		1.47% due 03/15/45				192,731
			資産担保証券計				5,627,346
			社債 (22.2%)
			Air Lease Corp.(c)
USD	190,000		3.88% due 04/01/21				183,825
			Ally Financial, Inc.
USD	220,000		3.25% due 02/13/18				217,800
			Anadarko Petroleum Corp.(c)
USD	60,000		3.45% due 07/15/24				48,629
			Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.(c)
USD	205,000		3.65% due 02/01/26				211,605
USD	275,000		4.90% due 02/01/46				294,688
			Apache Corp.(c)
USD	65,000		4.75% due 04/15/43				49,700
			AT&T, Inc.
USD	175,000		4.75% due 05/15/46(c)				159,742
USD	240,000		5.35% due 09/01/40				233,630
			Bank of America Corp.(a),(b),(c)
USD	245,000		6.10% due 12/29/49				237,650
			CCO Safari II LLC(c),(d)
USD	165,000		4.91% due 07/23/25				169,274
USD	150,000		6.48% due 10/23/45				158,163
			Citigroup, Inc.(a),(b),(c)
USD	230,000		5.95% due 12/29/49				216,200
			Corporate Office Properties LP(c)
USD	150,000		3.70% due 06/15/21				148,283
			Education Reality Operating Partnership LP(c)
USD	40,000		4.60% due 12/01/24				40,173
			Energy Transfer Partners LP(c)
USD	150,000		6.50% due 02/01/42				121,231
			EPR Properties(c)
USD	150,000		5.75% due 08/15/22				160,263
			General Electric Co.(a),(b),(c)
USD	164,000		5.00% due 12/29/49				166,460
			General Motors Co.(c)
USD	90,000		6.75% due 04/01/46				94,145
			Glencore Funding LLC(d)
USD	85,000		2.88% due 04/16/20				70,763
USD	165,000		4.00% due 04/16/25				118,800
			Goldman Sachs Group, Inc.(b)
USD	130,000		5.15% due 05/22/45				123,941
USD	335,000		5.70% due 12/29/49(a),(c)				320,762
			Hewlett Packard Enterprise Co.(c),(d)
USD	150,000		4.90% due 10/15/25				142,357
USD	220,000		6.35% due 10/15/45				187,612
			JPMorgan Chase & Co.(a),(b),(c)
USD	280,000		6.00% due 12/29/49				277,200
			Kinder Morgan Energy Partners LP
USD	75,000		5.50% due 03/01/44(c)				61,191
USD	145,000		6.50% due 09/01/39				123,047
			Kinder Morgan, Inc.(c)
USD	70,000		5.55% due 06/01/45				58,111
			Marathon Oil Corp.(c)
USD	165,000		3.85% due 06/01/25				113,562
			Morgan Stanley(b)
USD	170,000		3.95% due 04/23/27				164,196
USD	240,000		5.45% due 07/29/49(a),(c)				224,400
			Omega Healthcare Investors, Inc.(c)
USD	190,000		4.50% due 01/15/25				187,955
			Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp.(c)
USD	80,000		4.65% due 10/15/25				67,278
			Prudential Financial, Inc.(a),(c)
USD	165,000		5.20% due 03/15/44				154,894
USD	140,000		5.38% due 05/15/45				131,950
			Qwest Corp.
USD	130,000		6.75% due 12/01/21				138,450
			Seagate HDD Cayman
USD	135,000		4.75% due 06/01/23				109,084
USD	110,000		4.88% due 06/01/27(d),(c)				76,264
			Verizon Communications, Inc.
USD	259,000		4.67% due 03/15/55				228,738
			Viacom, Inc.(c)
USD	95,000		5.25% due 04/01/44				74,594
			Voya Financial, Inc.(a),(c)
USD	175,000		5.65% due 05/15/53				162,521
			Wells Fargo & Co.(a),(b),(c)
USD	245,000		5.90% due 12/29/49				245,000
			Williams Partners LP(c)
USD	225,000		3.60% due 03/15/22				176,674
			社債計				6,650,805
			国債 (45.2%)
			Federal Home Loan Mortgage Corp., TBA(f)
USD	405,000		3.00% due 03/01/31				422,617
USD	310,000		3.50% due 03/01/46				324,113
USD	1,670,000		4.00% due 03/01/46				1,779,496
USD	460,000		4.50% due 03/15/46				498,669
			Federal National Mortgage Association, TBA(f)
USD	110,000		3.00% due 03/01/31				114,705
USD	300,000		3.50% due 03/01/46				314,312
USD	2,085,000		4.00% due 03/01/46				2,224,841
USD	1,510,000		4.50% due 03/01/46				1,639,968
			Government National Mortgage Association, TBA(f)
USD	515,000		3.50% due 03/01/46				543,808
USD	740,000		4.00% due 03/01/46				790,225
			U. S. Treasury Bill*
USD	500,000		0.17% due 07/21/16				499,665
			U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds
USD	198,883		0.75% due 02/15/42				185,929
USD	949,588		3.88% due 04/15/29				1,334,369
			U.S. Treasury Inflation Indexed Note
USD	444,381		0.25% due 01/15/25				441,309
			U.S. Treasury Note
USD	400,000		0.50% due 03/31/17				399,078
USD	2,000,000		0.50% due 04/30/17				1,994,688
			国債計				13,507,792
			米国計 (取得原価 26,466,920ドル)				25,785,943
			債券計 (取得原価 28,926,047ドル)				27,822,272
	口数		上場投資信託 (29.1%)
			米国 (29.1%)
	36,120		iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF				2,892,490
	10,000		iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF				1,073,800
	44,709		PowerShares Senior Loan Portfolio				988,963
	70,910		SPDR Barclays High Yield Bond ETF				2,369,812
	54,200		SPDR Barclays Short Term High Yield Bond ETF				1,371,802
			米国計				8,696,867
			上場投資信託計 (取得原価 9,669,556ドル)				8,696,867
	元本金額		短期投資 (4.1%)
			グランド・ケイマン (0.1%)
			定期預金 (0.1%)
			Brown Brothers Harriman & Co.
EUR	2,806		(0.31)% due 03/01/16				3,049
JPY	46,768		(0.13)% due 03/01/16				414
CAD	54		0.05% due 03/01/16				40
GBP	6		0.08% due 03/01/16				8
AUD	901		0.98% due 03/01/16				644
NZD	81		1.35% due 03/01/16				53
ZAR	260,118		6.15% due 03/01/16				16,479
			定期預金計				20,687
			グランド・ケイマン計 (取得原価 31,120ドル)				20,687
			ノルウェー (4.0%)
			定期預金 (4.0%)
			DnB NORD Bank ASA
USD	1,203,245		0.15% due 03/01/16				1,203,245
			定期預金計				1,203,245
			ノルウェー計 (取得原価 1,203,245ドル)				1,203,245
			短期投資計 (取得原価 1,234,365ドル)				1,223,932
				対純資産 比率
			投資計 (取得原価 39,829,968ドル)	126.2%		ドル	37,743,071
			現金およびその他資産を上回る負債	(26.2)%			(7,831,431)
			純資産	100.0%		ドル	29,911,640

投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最良の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。
用語集:
TBA To be announced(事後告知)の略。米国政府機関によって発行される不動産ローン担保証券の先渡取引で、合意された将来の決済日に受渡しがされます。
(a) 2016年2月29日時点の 変動金利証券。
(b) 永久債。
(c) 償還条項付き証券。
(d) 144A 証券 - 1933年証券取引法の規則144Aの下でSECへの登録の適用除外になっている証券。これらの証券は、登録せずに主として適格機関購入者に転売が可能です。他に指定がない限り、これらの証券は非流動的だとはみなされません。
(e) 2016年2月29日時点の 変動利付き証券。
(f)発行日取引または繰延受渡しベースで購入された証券。

2016年2月29日時点の先物取引(純資産の(0.14)%)
ポジション	銘柄	限月	枚数		評価益/(損)
売り	10 Year Mini SGX Japanese Government Bond March Fututes	2016年3月	(13)	ドル	(40,425)
売り	10 Year USD Deliverable Interest Rate Swap March Futures	2016年3月	(4)		(1,638)
買い	Bank Accept June Futures	2017年6月	21		(3,345)
売り	British Pound March Futures	2016年3月	(1)		6,594
売り	Euro Buxl 30 Year Bond June Futures	2016年3月	(5)		(72,364)
売り	Euro FX March Futures	2016年3月	(1)		1,437
売り	Mexican Peso March Futures	2016年3月	(6)		8,148
買い	New Zealand 90 Day Bank Bill December Futures	2016年12月	12		10,818
売り	New Zealand Dollar March Futures	2016年3月	(1)		605
売り	South African Rand (CME) March Futures	2016年3月	(7)		19,250
売り	U.S. Treasury 10 Year Note (CBT) June Futures	2016年6月	(37)		25,728
売り	U.S. Treasury 2 Year Note (CBT) June Futures	2016年6月	(11)		1,598
売り	U.S. Treasury 5 Year Note (CBT) June Futures	2016年6月	(20)		5,533
買い	U.S. Treasury Long Bond (CBT) June Futures	2016年6月	2		(1,139)
買い	U.S. Treasury Ultra Bond (CBT) June Futures	2016年6月	5		228
買い	U.S. Treasury Ultra Bond (CBT) June Futures	2016年6月	5		(3,838)
				ドル	(42,810)

2016年2月29日時点の通貨セレクトクラス為替先渡契約(純資産の(0.01)%)
買い	カウンターパーティ	契約金額	決済日	売り	契約金額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
BRL	Citibank N.A.	1,522,957	2016年3月10日	USD	388,407	ドル	–	ドル	(6,590)	ドル	(6,590)
CLP	Citibank N.A.	218,804,901	2016年3月10日	USD	312,259		2,390		–		2,390
CNY	Citibank N.A.	1,943,793	2016年3月10日	USD	296,263		514		–		514
IDR	Citibank N.A.	5,006,516,603	2016年3月10日	USD	365,575		8,354		–		8,354
INR	Citibank N.A.	25,488,075	2016年3月10日	USD	374,827		–		(2,933)		(2,933)
TRY	Citibank N.A.	1,107,762	2016年3月10日	USD	378,044		–		(4,032)		(4,032)
						ドル	11,258	ドル	(13,555)	ドル	(2,297)
2016年2月29日時点の円ヘッジクラス為替先渡契約(純資産の2.28%)
買い	カウンターパーティ	契約金額	決済日	売り	契約金額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
JPY	Citibank N.A.	2,106,730,696	2016年3月10日	USD	17,986,237	ドル	681,138	ドル	–	ドル	681,138
2016年2月29日時点の円ヘッジ/N1クラス為替先渡契約(純資産の0.22%)
買い	カウンターパーティ	契約金額	決済日	売り	契約金額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
JPY	Citibank N.A.	202,349,515	2016年3月10日	USD	1,728,094	ドル	64,895	ドル	–	ドル	64,895

2016年2月29日時点の通貨分散/N1クラスのトータル・リターン・スワップ(純資産の0.0%)
想定元本	参照法人	カウンターパーティ	通貨	満期日	公正価値
149,902	Nomura 12 Currency Basket Strategy	Nomura Securities Co., Ltd.	USD	2016年3月31日	ドル	123

通貨の略称
AUD	-	オーストラリア・ドル
BRL	-	ブラジル・レアル
CAD	-	カナダ・ドル
CNY	-	中国元
CLP	-	チリ・ペソ
EUR	-	ユーロ
GBP	-	英ポンド
IDR	-	インドネシア・ルピア
INR	-	インド・ルピー
JPY	-	日本円
KRW	-	韓国ウォン
MXN	-	メキシコ・ペソ
NZD	-	ニュージーランド・ドル
TRY	-	トルコ・リラ
USD	-	米ドル
ZAR	-	南アフリカ・ランド

「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年3月28日現在	平成28年9月27日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		7,737,955,207	-
コール・ローン		-	9,623,914,012
国債証券		3,602,350,125	-
未収利息		72,320	-
流動資産合計		11,340,377,652	9,623,914,012
資産合計		11,340,377,652	9,623,914,012
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	※1	11,317,590,486	9,607,795,733
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		22,787,166	16,118,279
元本等合計		11,340,377,652	9,623,914,012
純資産合計		11,340,377,652	9,623,914,012
負債純資産合計		11,340,377,652	9,623,914,012

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年3月29日 至 平成28年9月27日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年3月28日現在	平成28年9月27日現在
1.	※1	期首	平成27年9月29日	平成28年3月29日
		期首元本額	10,064,394,522円	11,317,590,486円
		期中追加設定元本額	2,149,109,531円	23,505,580円
		期中一部解約元本額	895,913,567円	1,733,300,333円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ 為替ヘッジあり	1,006,479円	-円
		ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ 為替ヘッジなし	503,239円	-円
		ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンドⅡ(為替ヘッジあり)	999円	999円
		ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)	999円	999円
		ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)	999円	999円
		通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)	219,583円	219,583円
		通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)	24,953円	24,953円
		ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)	848,389円	848,389円
		ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)	66,873円	66,873円
		ダイワ米国株主還元株ファンド	36,730,213円	36,730,213円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)	4,995円	4,995円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)	4,995円	4,995円
		世界ハイブリッド証券ファンド2014-04(為替ヘッジあり/限定追加型)	999円	999円
		世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり/限定追加型)	999円	999円
		世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型)	999円	999円
		世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型)	999円	999円
		ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース	49,911円	49,911円
		ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース	49,911円	49,911円
		ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	20,648,231円	39,460,976円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver3-	1,577,324,488円	1,128,222,690円
		ダイワ日本株式ベア・ファンド-ベアシフト11-	86,840,694円	-円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver5-	2,095,808,384円	2,095,808,384円
		ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)	2,996,106円	2,996,106円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース	7,986,224円	5,990,216円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース	1,397,544円	1,397,544円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース	4,493,010円	3,994,008円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース	2,096,625円	1,597,623円
		ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり	340,287円	40,885円
		ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし	100,789円	100,789円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)	29,988,005円	29,988,005円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)	1,999,201円	1,999,201円
		通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)	1,002,195円	1,002,195円
		通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)	3,011,774円	3,011,774円
		ダイワ新興国ハイインカム・プラス -インカムチェンジ(積立型)-	1,527,685円	1,527,685円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト11-	3,536,610,361円	3,536,610,361円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト12-	2,616,189,293円	1,428,327,419円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト13-	1,287,713,056円	1,287,713,056円
	計		11,317,590,486円	9,607,795,733円
2.		期末日における受益権の総数	11,317,590,486口	9,607,795,733口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年3月29日 至 平成28年9月27日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年9月27日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年3月28日現在	平成28年9月27日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△981,875	-
合計		△981,875
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年12月10日から平成28年3月28日まで、及び平成27年12月10日から平成28年9月27日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成28年3月28日現在	平成28年9月27日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成28年3月28日現在	平成28年9月27日現在
1口当たり純資産額	1.0020円	1.0017円
(1万口当たり純資産額)	(10,020円)	(10,017円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。