有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年9月28日-令和2年3月27日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	NB STRATEGIC INCOME FUND JPY HEDGED CLASS	264,551.030	18,315,926
投資信託受益証券 合計			18,315,926
親投資信託受益証券	ダイワ・マネーアセット・マザーファンド	1,544	1,542
親投資信託受益証券 合計			1,542
合計			18,317,468

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(円ヘッジクラス)」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(円ヘッジクラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(米ドル建て)
貸借対照表
2019年2月28日

資産
投資資産の評価額 (簿価 $20,700,581)	$	20,478,199
現金		171
外国為替先渡契約による評価益		7,605
未収:
売却済みの投資 (繰延受渡)		180,562
利息		90,971
先物取引に係る未収変動証拠金		14,084
資産合計		20,771,592
負債
外国為替先渡契約による評価損		93,968
スワップ契約による評価損		33
未払:
購入済みの投資 (繰延受渡)		3,599,879
購入済みの投資		939
専門家報酬		61,084
保管会社報酬		19,045
運用会社報酬		15,727
会計および管理会社報酬		10,954
名義書換代理人報酬		1,867
為替取引執行会社報酬		348
為替運用会社報酬		86
その他負債		930
負債合計		3,804,860
純資産	$	16,966,732
純資産
通貨セレクトクラス	$	703,314
通貨分散/N1クラス		120,305
円ヘッジクラス		7,560,838
円ヘッジ/N1クラス		4,779,919
ノンヘッジクラス		2,078,185
ノンヘッジ/N1クラス		1,724,171
	$	16,966,732
発行済み受益証券口数
通貨セレクトクラス		1,363,461
通貨分散/N1クラス		150,921
円ヘッジクラス		10,408,570
円ヘッジ/N1クラス		5,133,312
ノンヘッジクラス		1,910,395
ノンヘッジ/N1クラス		1,523,633
受益証券1口当り純資産額
通貨セレクトクラス	$	0.516
通貨分散/N1クラス	$	0.797
円ヘッジクラス	$	0.726
円ヘッジ/N1クラス	$	0.931
ノンヘッジクラス	$	1.088
ノンヘッジ/N1クラス	$	1.132

損益計算書
2019年2月28日に終了した年度

投資収益
受取利息 (源泉徴収税 $8,230 控除後)	$	498,842
配当収益 (源泉徴収税 $115,970 控除後)		270,597
投資収益合計		769,439
費用
運用会社報酬		108,093
保管会社報酬		78,023
専門家報酬		59,616
会計および管理会社報酬		45,001
受託会社報酬		15,807
名義書換代理人報酬		11,034
為替取引執行会社報酬		1,510
為替運用会社報酬		1,332
登録料		886
費用合計		321,302
投資純利益		448,137
実現益(損)および評価益(損):
実現益(損):
証券投資		(56,747)
先物取引		(164,394)
スワップ契約		8,926
外国為替取引および外国為替先渡契約		(696,269)
純実現益(損)		(908,484)
評価益(損)の純変動:
証券投資		(315,084)
スワップ契約		(17,290)
先物取引		56,886
外国為替換算および外国為替先渡契約		(480,753)
評価益(損)の純変動		(756,241)
純実現益(損)および評価益(損)の純変動		(1,664,725)
運用による純資産の純減	$	(1,216,588)

(米ドル建て)
投資明細表
2019年2月28日

	元本		有価証券の明細				評価額
			債券 (87.0%)
			オーストラリア (0.6%)
			社債 (0.6%)
			Westpac Banking Corp.(a),(b),(c)
USD	115,000		5.00% due 2049/12/31			$	101,394
			社債合計				101,394
			オーストラリア合計 (簿価 $115,000)				101,394
			カナダ (0.2%)
			社債 (0.2%)
			Canadian Natural Resources, Ltd.(a)
USD	30,000		4.95% due 2047/6/1				31,233
			社債合計				31,233
			カナダ合計 (簿価 $29,932)				31,233
			デンマーク (2.1%)
			社債 (2.1%)
			Jyske Realkredit AS
DKK	1,073,000		2.00% due 2047/10/1				166,379
			Nykredit Realkredit AS
DKK	1,250,000		2.00% due 2047/10/1				195,113
			社債合計				361,492
			デンマーク合計 (簿価 $359,391)				361,492
			アイルランド (1.9%)
			社債 (1.9%)
			AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust(a)
USD	150,000		4.45% due 2025/10/1				148,528
			Shire Acquisitions Investments Ireland DAC(a)
USD	80,000		2.40% due 2021/9/23				78,189
USD	95,000		3.20% due 2026/9/23				89,345
			社債合計				316,062
			アイルランド合計 (簿価 $313,913)				316,062
			メキシコ (0.8%)
			社債 (0.8%)
			Grupo Bimbo SAB de CV(a)
USD	100,000		4.70% due 2047/11/10				92,185
			Petroleos Mexicanos
USD	45,000		6.50% due 2027/3/13				43,448
			社債合計				135,633
			メキシコ合計 (簿価 $146,929)				135,633
			スペイン (0.3%)
			社債 (0.3%)
			Banco Santander S.A.
USD	50,000		3.80% due 2028/2/23				46,954
			社債合計				46,954
			スペイン合計 (簿価 $50,223)				46,954
			英国 (1.9%)
			社債 (1.9%)
			AstraZeneca PLC(a)
USD	90,000		3.50% due 2023/8/17				90,462
			HSBC Holdings PLC(a),(b),(c)
USD	120,000		6.00% due 2049/12/31				116,850
			Nationwide Building Society(a),(b),(d)
USD	35,000		4.30% due 2029/3/8				34,155
			Royal Bank of Scotland Group PLC(a),(b)
USD	30,000		5.08% due 2030/1/27				30,850
			Vodafone Group PLC
USD	55,000		3.75% due 2024/1/16				54,818
			社債合計				327,135
			英国合計 (簿価 $327,499)				327,135
			米国 (79.2%)
			資産担保証券 (15.9%)
			Chase Issuance Trust Series 2016-A2 Class A
USD	200,000		1.37% due 2021/6/15				199,265
			COMM Mortgage Trust Series 2013-LC6 Class XB(b),(d)
USD	4,000,000		0.33% due 2046/1/10				53,040
			COMM Mortgage Trust Series 2014-CR17 Class XA(b)
USD	1,347,169		1.05% due 2047/5/10				52,302
			COMM Mortgage Trust Series 2014-UBS3 Class XA(b)
USD	1,220,927		1.26% due 2047/6/10				50,235
			Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2017-DNA1 Class M2(a),(b)
USD	250,000		5.74% due 2029/7/25				268,201
			Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2017-DNA2 Class M2(a),(b)
USD	250,000		5.94% due 2029/10/25				271,228
			Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2017-DNA3 Class M2(a),(b)
USD	250,000		4.99% due 2030/3/25				258,084
			Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series
			2017-C03 Class 1M2(a),(b)
USD	130,000		5.49% due 2029/10/25				138,303
			Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series
			2017-C05 Class 1M2(a),(b)
USD	75,000		4.69% due 2030/1/25				76,454
			GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust Series 2018-1 Class A2A(a)
USD	118,852		2.08% due 2021/1/19				118,629
			GS Mortgage Securities Trust Series 2014-GC18 Class XA(b)
USD	1,231,443		1.03% due 2047/1/10				50,722
			Home Equity Asset Trust Series 2005-1 Class M5(a),(b)
USD	65,000		3.58% due 2035/5/25				64,685
			Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2014-C16 Class XA(b)
USD	1,428,092		1.11% due 2047/6/15				52,538
			RAAC Trust Series 2006-SP2 Class M1(a),(b)
USD	173,262		2.83% due 2036/2/25				172,249
			RAMP Trust Series 2005-RZ2 Class M4(a),(b)
USD	205,930		3.05% due 2035/5/25				205,766
			Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust Series 2006-AM1 Class A4(a),(b)
USD	56,397		2.65% due 2036/4/25				56,222
			Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2018-B Class A2A(a)
USD	190,064		2.64% due 2021/3/15				190,025
			Verizon Owner Trust Series 2017-1A Class A(a),(d)
USD	300,000		2.06% due 2021/9/20				298,854
			World Omni Auto Receivables Trust Series 2019-A Class A3(a)
USD	115,000		3.04% due 2024/5/15				115,355
			資産担保証券合計				2,692,157
			社債 (21.4%)
			AbbVie, Inc.(a)
USD	65,000		4.70% due 2045/5/14				59,543
			Anheuser-Busch Cos. LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.(a),(d)
USD	45,000		4.70% due 2036/2/1				43,439
			Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.(a)
USD	40,000		4.60% due 2048/4/15				36,838
USD	90,000		4.75% due 2058/4/15				81,884
USD	140,000		5.80% due 2059/1/23				149,333
			Apple, Inc.(a)
USD	25,000		4.65% due 2046/2/23				26,950
			AT&T, Inc.(a)
USD	50,000		4.50% due 2048/3/9				44,442
USD	110,000		5.45% due 2047/3/1				111,795
			AXA Equitable Holdings, Inc.(a)
USD	65,000		5.00% due 2048/4/20				60,759
			Bank of America Corp.(a),(b)
USD	75,000		2.74% due 2022/1/23				74,410
USD	65,000		3.71% due 2028/4/24				64,143
USD	50,000		3.97% due 2029/3/5				50,142
			BAT Capital Corp.(a)
USD	105,000		4.54% due 2047/8/15				84,762
			Cigna Corp.(a),(d)
USD	55,000		4.80% due 2038/8/15				54,649
			Citigroup, Inc.(a),(b)
USD	40,000		3.52% due 2028/10/27				38,787
USD	95,000		3.89% due 2028/1/10				94,646
			Comcast Corp.(a)
USD	35,000		4.00% due 2047/8/15				32,472
USD	75,000		4.95% due 2058/10/15				78,969
			Concho Resources, Inc.(a)
USD	45,000		4.88% due 2047/10/1				45,186
			CVS Health Corp.(a)
USD	110,000		4.30% due 2028/3/25				110,060
USD	150,000		5.05% due 2048/3/25				148,321
			Dell International LLC / EMC Corp.(a),(d)
USD	105,000		5.45% due 2023/6/15				110,373
USD	60,000		6.02% due 2026/6/15				63,656
			Energy Transfer Operating LP(a)
USD	60,000		5.80% due 2038/6/15				61,234
USD	45,000		6.25% due 2049/4/15				48,292
USD	95,000		6.63% due 2049/12/31(b),(c)				86,450
			General Electric Co.(a),(b),(c)
USD	170,000		5.00% due 2049/12/31				160,225
			General Motors Financial Co., Inc.(a)
USD	55,000		5.10% due 2024/1/17				56,214
			Goldman Sachs Group, Inc.
USD	35,000		2.60% due 2020/4/23(a)				34,834
USD	75,000		3.69% due 2028/6/5(a),(b)				72,665
USD	130,000		3.81% due 2029/4/23(a),(b)				126,372
USD	65,000		4.02% due 2038/10/31(a),(b)				60,023
USD	45,000		5.15% due 2045/5/22				45,298
			HCA, Inc.(a)
USD	60,000		5.25% due 2026/6/15				63,281
			Hewlett Packard Enterprise Co.(a)
USD	70,000		3.60% due 2020/10/15				70,373
			JPMorgan Chase & Co.(a),(b)
USD	55,000		3.88% due 2038/7/24				52,150
USD	80,000		4.01% due 2029/4/23				80,855
			Kinder Morgan Energy Partners LP(a)
USD	75,000		4.15% due 2024/2/1				76,646
			Kinder Morgan, Inc.(a)
USD	80,000		5.55% due 2045/6/1				83,951
			Kroger Co.(a)
USD	55,000		5.40% due 2049/1/15				54,204
			Marathon Oil Corp.(a)
USD	140,000		4.40% due 2027/7/15				141,227
			Microchip Technology, Inc.(a)
USD	80,000		4.33% due 2023/6/1				79,459
			Morgan Stanley(a),(b)
USD	170,000		3.59% due 2028/7/22				165,138
USD	60,000		5.45% due 2049/12/31(c)				60,075
			MPLX LP(a)
USD	90,000		4.70% due 2048/4/15				82,520
			Verizon Communications, Inc.
USD	60,000		4.52% due 2048/9/15				58,671
			Wabtec Corp.(a)
USD	60,000		4.15% due 2024/3/15				59,938
			Zimmer Biomet Holdings, Inc.(a)
USD	95,000		3.55% due 2025/4/1				92,343
			社債合計				3,637,997
			国債 (41.9%)
			Federal Home Loan Mortgage Corp., TBA(e)
USD	960,000		4.00% due 2049/3/1				979,137
USD	325,000		4.50% due 2049/3/1				336,696
USD	30,000		5.00% due 2049/3/1				31,497
			Federal National Mortgage Association, TBA(e)
USD	975,000		4.00% due 2049/3/1				994,024
USD	535,000		4.50% due 2049/3/1				553,662
USD	105,000		5.00% due 2049/3/1				110,107
			Government National Mortgage Association, TBA(e)
USD	190,000		4.50% due 2049/3/1				196,620
USD	45,000		5.00% due 2049/3/1				46,878
USD	160,000		4.00% due 2049/3/20				164,228
			U.S. Treasury Bonds
USD	135,000		2.25% due 2046/8/15				113,938
USD	105,000		2.75% due 2042/8/15				99,479
USD	80,000		3.88% due 2040/8/15				91,056
			U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds
USD	185,553		1.00% due 2046/2/15				180,157
USD	274,988		2.50% due 2029/1/15				319,720
USD	106,155		3.38% due 2032/4/15				139,666
USD	116,498		3.63% due 2028/4/15				145,383
USD	466,113		3.88% due 2029/4/15				604,521
			U.S. Treasury Notes
USD	160,000		2.00% due 2021/8/31				158,044
USD	1,375,000		2.25% due 2027/11/15				1,328,433
USD	515,000		2.38% due 2024/8/15				510,292
			国債合計				7,103,538
			米国合計 (簿価 $13,729,876)				13,433,692
			債券合計 (簿価 $15,072,763)				14,753,595
	口数		上場投資信託(ETF) (30.7%)
			米国 (30.7%)
	9,936		iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF				852,012
	12,030		iShares JP Morgan EM Corporate Bond ETF				593,560
	13,875		iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF				1,510,571
	38,489		SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF				1,373,673
	18,957		SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF				515,062
	10,576		VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF				360,959
			米国合計				5,205,837
			上場投資信託(ETF)合計 (簿価 $5,109,051)				5,205,837
	元本		短期投資 (3.0%)
			米国 (1.7%)
			国債 (1.7%)
			U.S. Treasury Bill(1)
	300,000		Zero coupon, due 2019/8/8				296,767
			国債合計				296,767
			米国合計 (簿価 $296,767)				296,767
			グランド・ケイマン (0.0%)
			定期預金 (0.0%)
			Brown Brothers Harriman & Co.
EUR	0(2)		-0.57% due 2019/3/1				1
JPY	46,578		-0.27% due 2019/3/1				418
GBP	6		0.36% due 2019/3/1				8
NZD	55		0.65% due 2019/3/1				38
AUD	919		0.76% due 2019/3/1				654
CAD	54		0.82% due 2019/3/1				41
ZAR	1,495		5.14% due 2019/3/1				106
			定期預金合計				1,266
			グランド・ケイマン合計 (簿価 $1,266)				1,266
			シンガポール (1.3%)
			定期預金 (1.3%)
			DBS Bank, Ltd.
USD	220,734		1.65% due 2019/3/1				220,734
			定期預金合計				220,734
			シンガポール合計 (簿価 $220,734)				220,734
			短期投資合計 (簿価 $518,767)				518,767
			投資総額 (簿価 $20,700,581)	120.7%		$	20,478,199
			現金および他の資産を超過する負債	(20.7)			(3,511,467)
			純資産	100.0%		$	16,966,732

(1)この証券のすべてもしくは一部が2019年2月28日時点の先物取引の担保として取引相手に差し入れられています。
(2)0.5未満
投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最善の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。
用語集:
TBA To be announced(事後告知)の略。米国政府機関によって発行される不動産ローン担保証券の先渡取引で、合意された将来の決済日に受渡しがされます。
(a) 償還条項付き証券。
(b) 2019年2月28日時点の変動金利証券。
(c) 永久債。
(d) 144A 証券 - 1933年証券取引法の規則144Aの下でSECへの登録の適用除外になっている証券。これらの証券は、登録せずに主として適格機関投資家に転売が可能です。他に指定がない限り、これらの証券は非流動的だとはみなされません。
(e) 発行日取引または繰延受渡しベースで購入された証券。

2019年2月28日時点で、以下の先物取引によりブローカーに対し現金$24,841の未払金があります。

2019年2月28日時点の先物取引 (純資産の0.2%)
ポジション	銘柄	限月	枚数	評価益/(損)
Short	U.S. Treasury 10 Year Note (CBT) June Futures	2019年6月	(5)	$	1,148
Short	U.S. Treasury 10 Year Ultra June Futures	2019年6月	(29)		19,817
Long	U.S. Treasury 2 Year Note (CBT) June Futures	2019年6月	20		(2,813)
Short	U.S. Treasury 5 Year Note (CBT) June Futures	2019年6月	(6)		1,740
Short	U.S. Treasury Long Bond (CBT) June Futures	2019年6月	(4)		2,722
Short	U.S. Ultra Long Bond (CBT) June Futures	2019年6月	(7)		16,311
				$	38,925

2019年2月28日時点のファンドレベルの外国為替先渡契約 (純資産の0.0%)
買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
USD	Westpac Banking Corp.	362,748	2019/4/16	DKK	2,354,200	$	2,006	$	-	$	2,006
2019年2月28日時点の通貨セレクトクラス外国為替先渡契約 (純資産の0.0%)
買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
IDR	Citibank N.A.	1,485,658,868	2019/3/19	USD	104,398	$	1,055	$	-	$	1,055
INR	Citibank N.A.	7,938,404	2019/3/19	USD	110,720		668		-		668
MXN	Citibank N.A.	2,235,465	2019/3/19	USD	114,972		761		-		761
PHP	Citibank N.A.	5,888,937	2019/3/19	USD	112,033		1,696		-		1,696
RUB	Citibank N.A.	7,245,370	2019/3/19	USD	108,268		1,419		-		1,419
TRY	Citibank N.A.	732,768	2019/3/19	USD	136,822		-		(659)		(659)
						$	5,599	$	(659)	$	4,940
2019年2月28日時点の円ヘッジクラス外国為替先渡契約 (純資産の-0.3%)
買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
JPY	Citibank N.A.	843,295,518	2019/3/19	USD	7,641,903	$	-	$	(57,300)	$	(57,300)
2019年2月28日時点の円ヘッジN1クラス外国為替先渡契約 (純資産の-0.2%)
買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
JPY	Citibank N.A.	529,945,704	2019/3/19	USD	4,802,343	$	-	$	(36,009)	$	(36,009)

2019年2月28日時点の通貨分散/N1クラスのトータル・リターン・スワップ (純資産の0.0%)
想定元本	取引相手	参照法人	通貨	満期日	評価額
115,183	Nomura Securities Co., Ltd.	Nomura 12 Currency Basket Strategy	USD	2019/3/29	$	(33)

通貨の略称
AUD	-	オーストラリア・ドル
CAD	-	カナダ・ドル
DKK	-	デンマーク・クローネ
EUR	-	ユーロ
GBP	-	英ポンド
IDR	-	インドネシア・ルピア
INR	-	インド・ルピー
JPY	-	日本円
MXN	-	メキシコ・ペソ
NZD	-	ニュージーランド・ドル
PHP	-	フィリピン・ペソ
RUB	-	ロシア・ルーブル
TRY	-	トルコ・リラ
USD	-	米ドル
ZAR	-	南アフリカ・ランド

「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年9月27日現在	2020年3月27日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		8,391,505,931	5,698,326,250
流動資産合計		8,391,505,931	5,698,326,250
資産合計		8,391,505,931	5,698,326,250
負債の部
流動負債
未払解約金		1,088,770,000	191,760,000
その他未払費用		17,847	-
流動負債合計		1,088,787,847	191,760,000
負債合計		1,088,787,847	191,760,000
純資産の部
元本等
元本	※1	7,307,824,503	5,511,878,678
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△5,106,419	△5,312,428
元本等合計		7,302,718,084	5,506,566,250
純資産合計		7,302,718,084	5,506,566,250
負債純資産合計		8,391,505,931	5,698,326,250

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 2019年9月28日 至 2020年3月27日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年9月27日現在	2020年3月27日現在
1.	※1	期首	2019年3月28日	2019年9月28日
		期首元本額	8,019,879,907円	7,307,824,503円
		期中追加設定元本額	3,972,632,815円	139,686,842円
		期中一部解約元本額	4,684,688,219円	1,935,632,667円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)	999円	999円
		ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)	999円	999円
		通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)	219,583円	219,583円
		通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)	24,953円	24,953円
		ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)	848,389円	848,389円
		ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)	66,873円	66,873円
		ダイワ米国株主還元株ファンド	36,730,213円	36,730,213円
		ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)	6,592,748円	6,592,748円
		ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)	10,288,683円	10,288,683円
		ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド	10,000円	10,000円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)	4,995円	4,995円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)	4,995円	4,995円
		ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース	49,911円	49,911円
		ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース	49,911円	49,911円
		ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	106,501,332円	116,018,023円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver6-	1,052,878,511円	422,089,151円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver7-	1,327,444,782円	1,327,444,782円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver4-	858,767,992円	752,372,235円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver5-	3,405,863,412円	2,336,093,642円
		ダイワ円債セレクト マネーコース	494,950,734円	499,965,126円
		ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)	2,996,106円	2,996,106円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース	1,490,665円	-円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース	497,633円	-円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース	994,307円	-円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース	397,742円	-円
		ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり	40,885円	-円
		ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし	100,789円	-円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)	1,235円	1,235円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)	1,598円	1,598円
		通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)	1,544円	1,544円
		通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)	1,984円	1,984円
	計		7,307,824,503円	5,511,878,678円
2.		期末日における受益権の総数	7,307,824,503口	5,511,878,678口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,106,419円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,312,428円であります。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年9月28日 至 2020年3月27日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年3月27日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
2019年9月27日現在	2020年3月27日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019年9月27日現在	2020年3月27日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2019年9月27日現在	2020年3月27日現在
1口当たり純資産額	0.9993円	0.9990円
(1万口当たり純資産額)	(9,993円)	(9,990円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。