有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月28日-平成30年9月27日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	NB STRATEGIC INCOME FUND JPY HEDGED CLASS	360,074.580	29,611,093
投資信託受益証券 合計			29,611,093
親投資信託受益証券	ダイワ・マネーアセット・マザーファンド	1,544	1,544
親投資信託受益証券 合計			1,544
合計			29,612,637

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(円ヘッジクラス)」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(円ヘッジクラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(米ドル建て)
貸借対照表
2017年2月28日

資産
投資資産の評価額 (簿価 $31,604,170)	$	31,715,556
現金		3,476
外国通貨の評価額 (簿価 $1,453)		5
外国為替先渡契約による評価益		41,703
未収:
売却済みの投資 (繰延受渡)		417,491
売却済みの投資		371,933
利息		102,667
受益証券の発行		16,088
未収変動証拠金		66,132
前払受託会社報酬		12,615
資産合計		32,747,666
負債
外国為替先渡契約による評価損		135
未払:
購入済みの投資 (繰延受渡)		6,007,081
購入済みの投資		332,037
専門家報酬		57,577
運用会社報酬		22,968
保管会社報酬		22,235
償還済み受益証券		14,300
会計および管理会社報酬		7,202
名義書換代理人報酬		1,222
為替取引執行会社報酬		317
為替運用会社報酬		188
その他負債		400
負債合計		6,465,662
純資産	$	26,282,004
純資産
通貨セレクトクラス		1,575,036
通貨分散/N1クラス		151,829
円ヘッジクラス		13,345,723
円ヘッジ/N1クラス		4,873,483
ノンヘッジクラス		3,426,627
ノンヘッジ/N1クラス		2,909,306
	$	26,282,004
発行済み受益証券
通貨セレクトクラス		2,441,600
通貨分散/N1クラス		194,893
円ヘッジクラス		17,070,024
円ヘッジ/N1クラス		5,111,676
ノンヘッジクラス		2,966,002
ノンヘッジ/N1クラス		2,622,653
受益証券1口当り純資産額
通貨セレクトクラス		0.645
通貨分散/N1クラス		0.779
円ヘッジクラス		0.782
円ヘッジ/N1クラス		0.953
ノンヘッジクラス		1.155
ノンヘッジ/N1クラス		1.109

損益計算書
2017年2月28日に終了した年度

投資収益
受取利息 (源泉徴収税 $15,284 控除後)	$	751,941
配当収益 (源泉徴収税 $130,362 控除後)		304,178
投資収益合計		1,056,119
費用
運用会社報酬		158,974
保管会社報酬		130,294
専門家報酬		56,150
会計および管理会社報酬		44,877
名義書換代理人報酬		12,783
受託会社報酬		12,566
為替運用会社報酬		3,050
為替取引執行会社報酬		2,107
登録料		1,023
その他費用		2,423
費用合計		424,247
投資純利益		631,872
実現益(損)および評価益(損):
実現益(損):
証券投資		(471,918)
先物取引		(5,580)
スワップ契約		(49,512)
外国為替取引および外国為替先渡契約		854,919
純実現益		327,909
評価益(損)の純変動:
証券投資		2,198,283
スワップ契約		16,415
先物取引		(6,476)
外国為替換算および外国為替先渡契約		(709,156)
評価益の純変動		1,499,066
純実現・純評価益		1,826,975
運用による純資産の純増	$	2,458,847

(米ドル建て)
投資明細表
2017年2月28日

	元本		有価証券の明細	対純資産 比率			評価額
			債券 (81.8%)
			メキシコ (2.4%)
			国債 (2.4%)
			Mexican Bonos
MXN	6,000,000		5.75% due 03/05/26			$	268,486
MXN	7,520,000		7.75% due 11/13/42				372,469
			国債合計				640,955
			メキシコ合計 (簿価 $813,733)				640,955
			オランダ (0.4%)
			社債 (0.4%)
			Mylan NV(a)
USD	95,000		3.95% due 06/15/26				92,792
			社債合計				92,792
			オランダ合計 (簿価 $94,313)				92,792
			ニュージーランド (0.4%)
			国債 (0.4%)
			New Zealand Government Bond
NZD	125,000		2.50% due 09/20/35				92,437
			国債合計				92,437
			ニュージーランド合計 (簿価 $100,923)				92,437
			南アフリカ (1.8%)
			国債 (1.8%)
			Republic of South Africa Government Bond
ZAR	8,560,000		6.50% due 02/28/41				467,050
			国債合計				467,050
			南アフリカ合計 (簿価 $583,620)				467,050
			英国 (0.7%)
			社債 (0.7%)
			Barclays PLC(a)
USD	175,000		4.34% due 01/10/28				176,913
			社債合計				176,913
			英国合計 (簿価 $175,000)				176,913
			米国 (76.1%)
			資産担保証券 (21.6%)
			Accredited Mortgage Loan Trust 2006-1 Class A4(a),(b)
USD	270,000		1.06% due 04/25/36				246,898
			American Airlines Pass-Through Trust Series 2014-1 Class B
USD	106,777		4.38% due 10/01/22				106,777
			Carrington Mortgage Loan Trust Series 2005-NC5 Class M1(a),(b)
USD	280,000		1.26% due 10/25/35				259,531
			Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC1 Class A4(a),(b)
USD	415,000		1.09% due 01/25/36				389,671
			Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-RFC1 Class A4(a),(b)
USD	415,000		1.02% due 05/25/36				387,601
			Chase Issuance Trust Series 2016-A7 Class A7
USD	698,000		1.06% due 09/16/19				697,459
			Citigroup Mortgage Loan Trust Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-OPT3 Class M3(a),(b)
USD	700,000		1.50% due 05/25/35				674,826
			COMM Mortgage Trust Series 2013-LC6 Class XB(b),(c)
USD	4,000,000		0.35% due 01/10/46				86,256
			COMM Mortgage Trust Series 2014-CR17 Class XA(b)
USD	1,508,163		0.84% due 05/10/47				82,132
			COMM Mortgage Trust Series 2014-UBS3 Class XA(b)
USD	1,261,511		1.32% due 06/10/47				76,422
			CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-Ab1 Class M1(a),(b)
USD	145,000		1.41% due 08/25/35				141,225
			GS Mortgage Securities Trust Series 2014-GC18 Class XA(b)
USD	1,481,594		1.13% due 01/10/47				80,388
			GSAA Home Equity Trust Series 2005-5 Class B1(a),(b)
USD	90,000		2.50% due 02/25/35				80,166
			Home Equity Asset Trust Series 2005-1 Class M5(a),(b)
USD	65,000		1.87% due 05/25/35				58,808
			HSI Asset Securitization Corp. Trust Series 2006-OPT1 Class M1(a),(b)
USD	50,000		1.14% due 12/25/35				47,577
			JP Morgan Mortgage Acquisition Trust Series 2007-CH1 Class MV2(a),(b)
USD	115,000		1.06% due 11/25/36				108,238
			Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2014-C16 Class XA(b)
USD	1,550,631		1.19% due 06/15/47				86,489
			Navient Student Loan Trust Series 2016-6A Class A1(a),(b),(c)
USD	102,636		1.26% due 03/25/66				102,787
			New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B Class A2D(a),(b)
USD	157,751		1.18% due 10/25/35				155,743
			Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-WCH1 Class M4(a),(b)
USD	303,000		2.02% due 01/25/36				297,141
			RAAC Trust Series 2006-SP2 Class M1(a),(b)
USD	200,000		1.12% due 02/25/36				185,829
			RAMP Trust Series 2005-RZ1 Class M5(a),(b)
USD	238,889		1.41% due 10/25/34				228,895
			RAMP Trust Series 2005-RZ2 Class M4(a),(b)
USD	230,000		1.34% due 05/25/35				219,290
			RASC Trust Series 2005-KS10 Class M2(a),(b)
USD	385,000		1.22% due 11/25/35				367,398
			Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust Series 2005-WF4 Class M4(a),(b)
USD	350,000		1.36% due 11/25/35				335,489
			Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust Series 2006-AM1 Class A4(a),(b)
USD	167,149		0.94% due 04/25/36				163,977
			資産担保証券合計				5,667,013
			社債 (18.6%)
			Abbott Laboratories(a)
USD	70,000		4.90% due 11/30/46				72,776
			AbbVie, Inc.(a)
USD	100,000		4.45% due 05/14/46				96,908
			Air Lease Corp.
USD	80,000		2.13% due 01/15/20				79,164
			Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.(a)
USD	30,000		3.65% due 02/01/26				30,519
			Apple, Inc.(a)
USD	85,000		4.65% due 02/23/46				92,426
			AT&T, Inc.(a)
USD	180,000		4.75% due 05/15/46				168,322
USD	175,000		5.70% due 03/01/57				180,531
			Bank of America Corp.
USD	125,000		3.95% due 04/21/25				125,464
			Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital(a)
USD	175,000		4.91% due 07/23/25				184,346
USD	130,000		6.48% due 10/23/45				150,887
			Citigroup, Inc.
USD	140,000		4.40% due 06/10/25				143,806
			Diamond 1 Finance Corp. / Diamond 2 Finance Corp.(a),(c)
USD	165,000		4.42% due 06/15/21				173,026
USD	145,000		5.45% due 06/15/23				156,699
			Discover Financial Services(a)
USD	115,000		4.10% due 02/09/27				115,851
			Energy Transfer Partners LP(a)
USD	75,000		6.50% due 02/01/42				84,661
			EPR Properties(a)
USD	130,000		5.75% due 08/15/22				141,987
			ERAC USA Finance LLC(a),(c)
USD	75,000		4.20% due 11/01/46				70,006
			Ford Motor Co.(a)
USD	95,000		4.35% due 12/08/26				97,695
			General Motors Co.(a)
USD	70,000		6.75% due 04/01/46				85,013
			General Motors Financial Co., Inc.(a)
USD	110,000		3.20% due 07/06/21				111,297
USD	130,000		4.00% due 10/06/26				129,412
USD	95,000		4.30% due 07/13/25				96,783
			Georgia Power Co.(a)
USD	90,000		3.25% due 03/30/27				89,898
			Goldman Sachs Group, Inc.
USD	185,000		2.35% due 11/15/21(a)				181,207
USD	95,000		5.15% due 05/22/45				101,245
			Hess Corp.(a)
USD	120,000		4.30% due 04/01/27				120,035
			Hewlett Packard Enterprise Co.(a)
USD	155,000		4.90% due 10/15/25				161,282
			HP, Inc.
USD	145,000		4.65% due 12/09/21				155,379
			Kinder Morgan Energy Partners LP(a)
USD	25,000		5.50% due 03/01/44				25,977
			Kinder Morgan, Inc.(a)
USD	95,000		5.55% due 06/01/45				100,247
			Microsoft Corp.(a)
USD	90,000		4.50% due 02/06/57				93,386
			Morgan Stanley
USD	185,000		3.63% due 01/20/27				184,317
USD	85,000		4.38% due 01/22/47				86,396
USD	60,000		5.45% due 12/31/49(a),(b),(d)				61,547
			Noble Energy, Inc.(a)
USD	85,000		5.25% due 11/15/43				89,613
			Novartis Capital Corp.(a)
USD	55,000		3.10% due 05/17/27				55,087
			Omega Healthcare Investors, Inc.(a)
USD	55,000		4.50% due 01/15/25				55,046
			Reynolds American, Inc.(a)
USD	60,000		4.45% due 06/12/25				63,442
			Seagate HDD Cayman(a),(c)
USD	145,000		4.88% due 03/01/24				141,935
			Verizon Communications, Inc.
USD	60,000		4.13% due 08/15/46				52,589
USD	114,000		4.67% due 03/15/55				103,785
			Viacom, Inc.
USD	65,000		3.88% due 04/01/24(a)				64,745
USD	160,000		4.38% due 03/15/43				140,402
USD	180,000		5.88% due 02/28/57(a),(b)				183,301
			社債合計				4,898,440
			国債 (35.9%)
			Federal Home Loan Mortgage Corp., TBA(e)
USD	395,000		3.00% due 03/01/31				406,353
USD	585,000		3.00% due 03/01/47				580,580
USD	255,000		3.50% due 03/01/46				261,345
USD	1,040,000		4.00% due 03/01/46				1,093,082
			Federal National Mortgage Association, TBA(e)
USD	255,000		3.00% due 03/01/32				262,212
USD	630,000		3.00% due 03/01/46				625,767
USD	240,000		3.50% due 03/01/46				246,019
USD	1,365,000		4.00% due 03/01/47				1,434,541
USD	80,000		4.50% due 03/01/47				85,963
			Government National Mortgage Association, TBA(e)
USD	310,000		3.00% due 03/01/46				313,681
USD	105,000		3.50% due 03/01/46				109,151
USD	170,000		4.00% due 03/01/47				179,895
			Resolution Funding Corp. Interest Strip
USD	145,000		zero coupon due 04/15/29				100,074
			U.S. Treasury Bonds
USD	365,000		3.88% due 08/15/40				425,026
USD	30,000		5.50% due 08/15/28				39,110
			U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds
USD	133,806		2.00% due 01/15/26				153,010
USD	106,828		2.50% due 01/15/29				131,863
USD	104,490		3.63% due 04/15/28				140,130
USD	1,307,072		3.88% due 04/15/29				1,826,523
			U.S. Treasury Inflation Indexed Note
USD	377,152		0.25% due 01/15/25				376,290
			U.S. Treasury Notes
USD	65,000		1.50% due 02/28/23				62,880
USD	115,000		1.63% due 02/15/26				108,190
USD	145,000		2.13% due 12/31/21				146,557
USD	70,000		2.75% due 02/15/24				72,557
USD	250,000		3.63% due 08/15/19				263,740
			国債合計				9,444,539
			米国合計 (簿価 $19,710,110)				20,009,992
			債券 (簿価 $21,477,699)				21,480,139
	口数		上場投資信託(ETF) (27.7%)
			米国 (27.7%)
	22,620		iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF				1,997,120
	8,200		iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF				931,192
	100,709		PowerShares Senior Loan Portfolio				2,353,569
	53,910		SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF				2,006,530
			米国合計				7,288,411
			上場投資信託(ETF)合計 (簿価 $7,179,465)				7,288,411
	元本		短期投資 (11.2%)
			米国 (1.9%)
			国債 (1.9%)
			U.S. Treasury Bill*
USD	500,000		0.77% due 06/22/17				499,231
			国債合計				499,231
			米国合計 (簿価 $499,231)				499,231
			グランド・ケイマン (0.1%)
			定期預金 (0.1%)
			Brown Brothers Harriman & Co.
EUR	0**		(0.58)% due 03/01/17				1
JPY	46,689		(0.20)% due 03/01/17				417
GBP	6		0.05% due 03/01/17				7
CAD	54		0.05% due 03/01/17				41
AUD	907		0.49% due 03/01/17				697
NZD	839		0.80% due 03/01/17				607
ZAR	280,869		5.45% due 03/01/17				21,473
			定期預金合計				23,243
			グランド・ケイマン合計 (簿価 $23,243)				23,243
			スウェーデン (9.2%)
			定期預金 (9.2%)
			Skandinaviska Enskilda Banken AB
USD	2,424,532		0.27% due 03/01/17				2,424,532
			定期預金合計				2,424,532
			スウェーデン合計 (簿価 $2,424,532)				2,424,532
			短期投資合計 (簿価 $2,947,006)				2,947,006
			投資総額 (簿価 $31,604,170)	120.7%		$	31,715,556
			現金および他の資産を超過する負債	(20.7)			(5,433,552)
			純資産	100.0%		$	26,282,004

投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最善の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。
用語集:
TBA To be announced(事後告知)の略。米国政府機関によって発行される不動産ローン担保証券の先渡取引で、合意された将来の決済日に受渡しがされます。
*この証券の全てもしくは一部が2017年2月28日時点の先物取引の担保として取引相手に差し入れられています。
**0.05未満
(a) 償還条項付き証券。
(b) 2017年2月28日時点の 変動金利証券。
(c) 144A 証券 - 1933年証券取引法の規則144Aの下でSECへの登録の適用除外になっている証券。これらの証券は、登録せずに主として適格機関投資家に転売が可能です。他に指定がない限り、これらの証券は非流動的だとはみなされません。
(d) 永久債。
(e) 発行日取引または繰延受渡しベースで購入された証券。

2017年2月28日時点の先物取引 (純資産の-0.2%)
ポジション	銘柄	限月	枚数	評価益/(損)
Long	British Pound March Futures	2017年3月	3	$	(3,762)
Short	Euro Buxl 30 Year Bond June Futures	2017年6月	(4)		(2,975)
Short	Euro FX March Futures	2017年3月	(7)		(4,143)
Short	Euro-Bobl June Futures	2017年6月	(3)		(191)
Short	Euro-Bund June Futures	2017年6月	(1)		(340)
Short	Euro-OAT June Futures	2017年6月	(5)		(1,371)
Short	Long Gilt June Futures	2017年6月	(6)		(15,904)
Short	Mexican Peso March Futures	2017年3月	(4)		(1,950)
Short	New Zealand Dollar March Futures	2017年3月	(1)		(920)
Short	South African Rand (CME) March Futures	2017年3月	(13)		(32,611)
Long	Swedish Krona March Futures	2017年3月	1		2,958
Short	U.S. Treasury 10 Year Note (CBT) June Futures	2017年6月	(15)		(7,735)
Long	U.S. Treasury 10 Year Ultra June Futures	2017年6月	8		8,688
Long	U.S. Treasury Long Bond (CBT) June Futures	2017年6月	4		6,018
Long	U.S. Treasury Ultra Bond (CBT) June Futures	2017年6月	3		6,956
Short	United States Dollar March Futures	2017年3月	(7)		(1,365)
Short	USD IRS 10 Year Prim March Futures	2017年3月	(1)		(639)
				$	(49,286)

2017年2月28日時点で、中央清算対象スワップ取引の累積マージンとして、$10,349が支払われました。

2017年2月28日時点の中央清算対象のクレジット・デフォルト・スワップ (純資産の0.1%)
通貨	取引相手	想定元本	信用プロ テクション	インデックス	受取 /(支払)	インプライド 信用スプレッド	満期日	評価益 /(損)
USD	JP Morgan Chase & Co.	717,750	Sell	CDX.NA.HY.27 Index	5.000%	3.51%	2021年12月20日	$	16,538

2017年2月28日時点の通過セレクトクラス外国為替先渡契約 (純資産の0.1%)
買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
BRL	Citibank N.A.	891,195	2017年3月10日	USD	283,021	$	2,858	$	–	$	2,858
IDR	Citibank N.A.	3,332,806,124	2017年3月10日	USD	249,835		–		(135)		(135)
INR	Citibank N.A.	17,448,929	2017年3月10日	USD	259,348		1,921		–		1,921
RUB	Citibank N.A.	15,617,192	2017年3月10日	USD	261,819		4,829		–		4,829
TRY	Citibank N.A.	1,033,187	2017年3月10日	USD	275,581		8,619		–		8,619
ZAR	Citibank N.A.	3,227,894	2017年3月10日	USD	239,352		7,088		–		7,088
						$	25,315	$	(135)	$	25,180
2017年2月28日時点の円ヘッジクラス外国為替先渡契約 (純資産の0.0%)
買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
JPY	Citibank N.A.	1,491,610,675	2017年3月10日	USD	13,325,958	$	8,369	$	–	$	8,369
2017年2月28日時点の円ヘッジ/N1クラス外国為替先渡契約 (純資産の0.0%)
買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
JPY	Citibank N.A.	546,018,977	2017年3月10日	USD	4,873,143	$	8,019	$	–	$	8,019

2017年2月28日時点の通貨分散/N1クラスのトータル・リターン・スワップ (純資産の0.0%)
想定元本	取引相手	参照法人	通貨	満期日	評価額
141,295	Nomura Securities Co., Ltd.	Nomura 12 Currency Basket Strategy	USD	2017年3月31日	$	–

通貨の略称
AUD	-	オーストラリア・ドル
BRL	-	ブラジル・レアル
CAD	-	カナダ・ドル
EUR	-	ユーロ
GBP	-	英ポンド
IDR	-	インドネシア・ルピア
INR	-	インド・ルピー
JPY	-	日本円
MXN	-	メキシコ・ペソ
NZD	-	ニュージーランド・ドル
RUB	-	ロシア・ルーブル
TRY	-	トルコ・リラ
USD	-	米ドル
ZAR	-	南アフリカ・ランド

「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年3月27日現在	平成30年9月27日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		9,376,835,754	186,586,475
コール・ローン		7,431,023,503	8,953,268,073
流動資産合計		16,807,859,257	9,139,854,548
資産合計		16,807,859,257	9,139,854,548
負債の部
流動負債
未払解約金		-	2,000,000
その他未払費用		181,057	204,974
流動負債合計		181,057	2,204,974
負債合計		181,057	2,204,974
純資産の部
元本等
元本	※1	16,795,612,232	9,135,686,688
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,065,968	1,962,886
元本等合計		16,807,678,200	9,137,649,574
純資産合計		16,807,678,200	9,137,649,574
負債純資産合計		16,807,859,257	9,139,854,548

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年3月28日 至 平成30年9月27日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年3月27日現在	平成30年9月27日現在
1.	※1	期首	平成29年9月28日	平成30年3月28日
		期首元本額	13,575,603,904円	16,795,612,232円
		期中追加設定元本額	4,760,681,066円	1,824,103,724円
		期中一部解約元本額	1,540,672,738円	9,484,029,268円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)	999円	999円
		ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)	999円	999円
		通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)	219,583円	219,583円
		通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)	24,953円	24,953円
		ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)	848,389円	848,389円
		ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)	66,873円	66,873円
		ダイワ米国株主還元株ファンド	36,730,213円	36,730,213円
		ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)	6,592,748円	6,592,748円
		ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)	10,288,683円	10,288,683円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)	4,995円	4,995円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)	4,995円	4,995円
		世界ハイブリッド証券ファンド2014-04(為替ヘッジあり/限定追加型)	999円	218,945,014円
		世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり/限定追加型)	999円	205,948,611円
		世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型)	999円	134,966,309円
		世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型)	999円	110,972,506円
		ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース	49,911円	49,911円
		ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース	49,911円	49,911円
		ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	12,126,285円	17,236,325円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver3-	858,588,190円	858,588,190円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver6-	3,325,620,751円	2,475,152,803円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver7-	828,595,357円	828,595,357円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver4-	2,906,981,097円	1,078,808,907円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト12 Ver2-	549,443,563円	75,044円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver5-	2,095,808,384円	2,095,808,384円
		ダイワ円債セレクト マネーコース	643,793,365円	1,039,582,454円
		ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)	2,996,106円	2,996,106円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース	5,990,216円	5,990,216円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース	1,397,544円	1,397,544円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース	3,994,008円	3,994,008円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース	1,597,623円	1,597,623円
		ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり	40,885円	40,885円
		ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし	100,789円	100,789円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)	1,235円	1,235円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)	1,598円	1,598円
		通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)	1,544円	1,544円
		通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)	1,984円	1,984円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト11-	3,536,610,361円	-円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト12-	679,321,043円	-円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト13-	1,287,713,056円	-円
	計		16,795,612,232円	9,135,686,688円
2.		期末日における受益権の総数	16,795,612,232口	9,135,686,688口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成30年3月28日 至 平成30年9月27日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年9月27日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
平成29年3月27日現在	平成30年9月27日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成30年3月27日現在	平成30年9月27日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成30年3月27日現在	平成30年9月27日現在
1口当たり純資産額	1.0007円	1.0002円
(1万口当たり純資産額)	(10,007円)	(10,002円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。