有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年3月28日-令和2年9月28日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	NB STRATEGIC INCOME FUND JPY HEDGED CLASS	267,577.850	20,756,281
投資信託受益証券 合計			20,756,281
親投資信託受益証券	ダイワ・マネーアセット・マザーファンド	1,544	1,542
親投資信託受益証券 合計			1,542
合計			20,757,823

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(円ヘッジクラス)」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(円ヘッジクラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(米ドル建て)
貸借対照表
2020年2月28日

資産
投資資産の評価額 (簿価 $14,212,277)	$	14,472,552
現金		54
外国為替先渡契約による評価益		178,185
未収:
売却済みの投資		39,766
決済遅延した売却済みの投資		416,883
利息		94,008
その他資産		254
資産合計		15,201,702
負債
外国為替先渡契約による評価損		50,459
スワップ契約による評価損		137
ブローカーに対する未払金 - 先物取引の変動証拠金		55,234
未払:
購入済みの投資		40,553
決済遅延した購入済みの投資		2,289,674
償還済み受益証券		179,854
専門家報酬		121,666
保管会社報酬		45,611
会計および管理会社報酬		22,328
運用会社報酬		12,528
名義書換代理人報酬		1,929
受託会社報酬		844
為替取引執行会社報酬		622
為替運用会社報酬		85
その他負債		1,173
負債合計		2,822,697
純資産	$	12,379,005

純資産
通貨セレクトクラス	$	641,115
通貨分散/N1クラス		89,992
円ヘッジクラス		6,359,266
円ヘッジ/N1クラス		3,376,099
ノンヘッジクラス		1,034,164
ノンヘッジ/N1クラス		878,369
	$	12,379,005
発行済み受益証券口数
通貨セレクトクラス		1,308,733
通貨分散/N1クラス		113,724
円ヘッジクラス		8,543,730
円ヘッジ/N1クラス		3,491,093
ノンヘッジクラス		950,748
ノンヘッジ/N1クラス		750,645
受益証券1口当り純資産額
通貨セレクトクラス	$	0.490
通貨分散/N1クラス	$	0.791
円ヘッジクラス	$	0.744
円ヘッジ/N1クラス	$	0.967
ノンヘッジクラス	$	1.088
ノンヘッジ/N1クラス	$	1.170

損益計算書
2020年2月28日に終了した年度

投資収益
受取利息 (源泉徴収税 $2,842 控除後)	$	543,450
配当収益 (源泉徴収税 $40,549 控除後)		94,614
投資収益合計		638,064
費用
運用会社報酬		87,934
保管会社報酬		87,567
専門家報酬		65,546
会計および管理会社報酬		45,124
受託会社報酬		16,309
名義書換代理人報酬		6,117
為替取引執行会社報酬		1,273
為替運用会社報酬		1,117
登録料		878
費用合計		311,865
投資純利益		326,199
実現益(損)および評価益(損):
実現益(損):
証券投資		631,197
先物取引		(673,783)
スワップ契約		(3,711)
外国為替取引および外国為替先渡契約		(212,919)
純実現益(損)		(259,216)
評価益(損)の純変動:
証券投資		482,657
スワップ契約		(104)
先物取引		(120,527)
外国為替換算および外国為替先渡契約		210,834
評価益(損)の純変動		572,860
純実現益(損)および評価益(損)の純変動		313,644
運用による純資産の純増	$	639,843

(米ドル建て)
投資明細表
2020年2月28日

	元本		有価証券の明細				評価額
			債券 (102.1%)
			アンゴラ (0.2%)
			国債 (0.2%)
			Republic of Angola(a)
USD	20,000		9.38% due 05/08/48			$	20,338
			国債合計				20,338
			アンゴラ合計 (簿価 $21,914)				20,338
			アゼルバイジャン (0.1%)
			社債 (0.1%)
			Southern Gas Corridor(a)
USD	15,000		6.88% due 03/24/26				17,901
			社債合計				17,901
			アゼルバイジャン合計 (簿価 $17,407)				17,901
			ブラジル (0.2%)
			国債 (0.2%)
			Brazilian Government International Bond
USD	20,000		5.00% due 01/27/45				21,875
			国債合計				21,875
			ブラジル合計 (簿価 $20,200)				21,875
			カナダ (1.5%)
			社債 (1.5%)
			1011778 BC ULC / New Red Finance, Inc.(a),(b)
USD	45,000		5.00% due 10/15/25				45,342
			Bombardier, Inc.(a),(b)
USD	25,000		8.75% due 12/01/21				26,463
			Canadian Natural Resources, Ltd.
USD	25,000		4.95% due 06/01/47				29,725
			Masonite International Corp.(a),(b)
USD	5,000		5.38% due 02/01/28				5,247
			Valeant Pharmaceuticals International, Inc.(a),(b)
USD	82,000		6.13% due 04/15/25				83,615
			社債合計				190,392
			カナダ合計 (簿価 $185,559)				190,392
			コスタリカ (0.2%)
			国債 (0.2%)
			Costa Rica Government Bond (a)
USD	20,000		7.00% due 04/04/44				20,500
			国債合計				20,500
			コスタリカ合計 (簿価 $19,643)				20,500
			エジプト (0.1%)
			国債 (0.1%)
			Arab Republic of Egypt(a)
USD	15,000		8.50% due 01/31/47				16,052
			国債合計				16,052
			エジプト合計 (簿価 $16,761)				16,052
			フランス (0.5%)
			社債 (0.5%)
			Altice France S.A. (a),(b)
USD	54,000		7.38% due 05/01/26				56,630
			社債合計				56,630
			フランス合計 (簿価 $54,245)				56,630
			香港 (0.0%)
			社債 (0.0%)
			Melco Resorts Finance Ltd.(a),(b)
USD	5,000		5.63% due 07/17/27				5,229
			社債合計				5,229
			香港合計 (簿価 $5,249)				5,229
			インド (0.1%)
			社債 (0.1%)
			Greenko Mauritius Ltd.(a),(b)
USD	10,000		6.25% due 02/21/23				10,260
			社債合計				10,260
			インド合計 (簿価 $10,261)				10,260
			インドネシア (0.2%)
			社債 (0.2%)
			Saka Energi Indonesia PT(a)
USD	20,000		4.45% due 05/05/24				20,227
			社債合計				20,227
			インドネシア合計 (簿価 $20,282)				20,227
			アイルランド (1.4%)
			社債 (1.4%)
			AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
USD	150,000		4.45% due 10/01/25				165,410
			C&W Senior Financing DAC(a),(b)
USD	10,000		6.88% due 09/15/27				10,550
			社債合計				175,960
			アイルランド合計 (簿価 $160,403)				175,960
			ルクセンブルク (0.7%)
			社債 (0.7%)
			ARD Finance S.A.(a),(b)
USD	25,000		6.50% due 06/30/27				25,157
			CSN Resources S.A.(a)
USD	20,000		7.63% due 04/17/26				19,800
			Intelsat Jackson Holdings S.A.
USD	20,000		5.50% due 08/01/23				17,200
			Rumo Luxembourg Sarl(a)
USD	5,000		7.38% due 02/09/24				5,286
			Ypso Finance Bis S.A.(a),(b)
USD	25,000		6.00% due 02/15/28				24,008
			社債合計				91,451
			ルクセンブルク合計 (簿価 $96,149)				91,451
			マカオ (0.0%)
			社債 (0.0%)
			Studio City Finance Ltd.(a),(b)
USD	5,000		7.25% due 02/11/24				5,238
			社債合計				5,238
			マカオ合計 (簿価 $5,320)				5,238
			メキシコ (1.0%)
			社債 (1.0%)
			Elementia SA(a)
USD	10,000		5.50% due 01/15/25				9,800
			Grupo Bimbo SAB de CV
USD	100,000		4.70% due 11/10/47				114,366
			社債合計				124,166
			メキシコ合計 (簿価 $109,808)				124,166
			モンゴル (0.1%)
			国債 (0.1%)
			Mongolia International Bond(a)
USD	10,000		8.75% due 03/09/24				11,098
			国債合計				11,098
			モンゴル合計 (簿価 $11,544)				11,098
			多国籍企業 (0.0%)
			社債 (0.0%)
			Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc.(a),(b)
USD	5,000		6.00% due 02/15/25				5,212
			社債合計				5,212
			多国籍企業合計 (簿価 $5,149)				5,212
			ナミビア (0.2%)
			国債 (0.2%)
			Republic of Namibia(a)
USD	20,000		5.25% due 10/29/25				20,558
			国債合計				20,558
			ナミビア合計 (簿価 $20,598)				20,558
			オランダ (0.5%)
			社債 (0.5%)
			MV24 Capital BV(a)
USD	19,721		6.75% due 06/01/34				20,658
			Mylan NV
USD	20,000		3.95% due 06/15/26				21,750
			Petrobras Global Finance BV
USD	15,000		6.90% due 03/19/49				17,962
			社債合計				60,370
			オランダ合計 (簿価 $59,439)				60,370
			ナイジェリア (0.1%)
			国債 (0.1%)
			Republic of Nigeria(a)
USD	10,000		7.88% due 02/16/32				10,047
			国債合計				10,047
			ナイジェリア合計 (簿価 $10,683)				10,047
			オマーン (0.2%)
			国債 (0.2%)
			Oman Government International Bond(a)
USD	20,000		6.75% due 01/17/48				18,872
			国債合計				18,872
			オマーン合計 (簿価 $19,185)				18,872
			セネガル (0.2%)
			国債 (0.2%)
			Republic of Senegal(a)
USD	20,000		6.25% due 05/23/33				20,968
			国債合計				20,968
			セネガル合計 (簿価 $20,585)				20,968
			シンガポール (0.1%)
			社債 (0.1%)
			Medco Oak Tree Pte Ltd.(a),(b)
USD	10,000		7.38% due 05/14/26				9,742
			社債合計				9,742
			シンガポール合計 (簿価 $10,528)				9,742
			南アフリカ (0.2%)
			国債 (0.2%)
			Republic of South Africa Government International Bond
USD	20,000		5.88% due 06/22/30				21,643
			国債合計				21,643
			南アフリカ合計 (簿価 $21,244)				21,643
			スリランカ (0.0%)
			国債 (0.0%)
			Republic of Sri Lanka(a)
USD	5,000		7.55% due 03/28/30				4,663
			国債合計				4,663
			スリランカ合計 (簿価 $5,014)				4,663
			トリニダードトバゴ (0.2%)
			国債 (0.2%)
			Trinidad & Tobago(a)
USD	20,000		4.50% due 08/04/26				20,900
			国債合計				20,900
			トリニダードトバゴ合計 (簿価 $20,924)				20,900
			トルコ (0.3%)
			社債 (0.2%)
			Turk Sise ve Cam Fabrika(a)
USD	20,000		6.95% due 03/14/26				20,930
			社債合計				20,930
			国債 (0.1%)
			Turkey Government International Bond
USD	20,000		6.00% due 03/25/27				19,800
			国債合計				19,800
			トルコ合計 (簿価 $41,128)				40,730
			英国 (1.0%)
			社債 (1.0%)
			British Telecommunication
USD	65,000		3.25% due 11/08/29				67,144
			HSBC Holdings PLC(b),(c),(d)
USD	50,000		6.00% due 12/31/49				52,000
			社債合計				119,144
			英国合計 (簿価 $114,406)				119,144
			米国 (92.8%)
			資産担保証券 (13.3%)
			COMM Mortgage Trust Class XA
USD	1,158,179		1.05% due 05/10/47				40,444
USD	1,000,754		1.26% due 06/10/47				39,724
			Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Class M2
USD	250,000		4.13% due 03/25/30(d)				258,025
USD	250,000		5.08% due 10/25/29(d)				266,295
USD	250,000		5.74% due 07/25/29				263,276
			Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Class 1M2(d)
USD	72,111		3.83% due 01/25/30				73,346
USD	130,000		4.63% due 10/25/29				135,096
			FNMA Connecticut Avenue Securities Class 1M2(d)
USD	195,625		4.28% due 02/25/30				200,036
			GS Mortgage Securities Trust Class XA
USD	1,196,851		1.03% due 01/10/47				37,987
			Home Equity Asset Trust Class M5(d)
USD	65,000		2.72% due 05/25/35				65,126
			Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Class XA(d)
USD	1,247,434		1.00% due 06/15/47				40,815
			OBX 2019-EXP2 Trust Series 2019-EXP2
USD	69,261		2.53% due 06/25/59				69,417
			RAAC Trust Class M1
USD	126,350		2.83% due 02/25/36				126,125
			Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust Class A4
USD	105		2.65% due 04/25/36				105
			Verizon Owner Trust Class A(a)
USD	35,371		2.06% due 09/20/21				35,392
			資産担保証券合計				1,651,209
			社債 (45.1%)
			AbbVie, Inc.(a)
USD	10,000		2.95% due 11/21/26(b)				10,470
USD	20,000		3.20% due 11/21/29(b)				21,095
USD	20,000		4.05% due 11/21/39(b)				22,156
USD	60,000		4.25% due 11/21/49(b)				67,838
USD	45,000		4.70% due 05/14/45(b)				53,247
			Air Lease Corp.
USD	50,000		2.30% due 02/01/25				49,990
			Amkor Technology, Inc.(a),(b)
USD	25,000		6.63% due 09/15/27				27,000
			Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.
USD	30,000		4.60% due 04/15/48				36,010
USD	50,000		4.75% due 04/15/58				60,679
USD	35,000		5.80% due 01/23/59				49,722
			Apple, Inc.
USD	25,000		4.65% due 02/23/46				33,306
			Aramark Services, Inc.(a),(b)
USD	5,000		5.00% due 02/01/28				5,225
			ASGN, Inc.(a),(b)
USD	35,000		4.63% due 05/15/28				34,589
			AssuredPartners, Inc.(a),(b)
USD	30,000		7.00% due 08/15/25				30,091
			AT&T, Inc.
USD	70,000		2.33% due 06/01/21(d)				70,324
USD	20,000		4.35% due 06/15/45				22,539
USD	45,000		4.50% due 03/09/48				51,588
USD	60,000		5.45% due 03/01/47				77,965
			Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance, Inc.(a),(b)
USD	40,000		5.75% due 07/15/27				40,000
			AXA Equitable Holdings, Inc.
USD	40,000		5.00% due 04/20/48				45,312
			Bank of America Corp.(d)
USD	35,000		2.74% due 01/23/22				35,358
USD	50,000		3.71% due 04/24/28				54,602
USD	50,000		3.97% due 03/05/29				56,018
			Beacon Roofing Supply, Inc.(a),(b)
USD	50,000		4.88% due 11/01/25				48,235
			Boyd Gaming Corp.(b)
USD	5,000		6.38% due 04/01/26				5,212
			Buckeye Partners LP
USD	85,000		3.95% due 12/01/26				80,750
			Calpine Corp.(a),(b)
USD	60,000		5.13% due 03/15/28				56,400
			Capital One Financial Co.
USD	40,000		2.84% due 03/09/22				40,353
			CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.(a),(b)
USD	58,000		5.00% due 02/01/28				60,320
USD	15,000		5.75% due 02/15/26				15,595
			Cedar Fair LP(a),(b)
USD	5,000		5.25% due 07/15/29				5,000
			Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital
USD	35,000		4.80% due 03/01/50				37,820
			Cheniere Energy Partners LP
USD	23,000		5.25% due 10/01/25				23,050
			Cigna Corp.
USD	40,000		4.80% due 08/15/38				48,069
			Clear Channel Worldwide Holdings, Inc.(a),(b)
USD	2,000		5.13% due 08/15/27				2,005
			Comcast Corp.
USD	25,000		4.00% due 08/15/47				29,539
USD	55,000		4.95% due 10/15/58				75,461
			CommScope, Inc.(a),(b)
USD	48,000		6.00% due 03/01/26				49,269
			Concho Resources, Inc.
USD	35,000		4.88% due 10/01/47				41,232
			CrownRock LP / CrownRock Finance, Inc.(a),(b)
USD	25,000		5.63% due 10/15/25				24,063
			CSC Holdings LLC(a),(b)
USD	85,000		5.75% due 01/15/30				89,888
			CVS Health Corp.
USD	50,000		5.05% due 03/25/48				61,482
			Dell International LLC / EMC Corp.(a),(b)
USD	70,000		5.45% due 06/15/23				77,187
			DTE Energy Co.
USD	25,000		2.53% due 10/01/24				25,688
USD	65,000		3.40% due 06/15/29				70,018
			Energizer Holdings, Inc.(a),(b)
USD	80,000		7.75% due 01/15/27				86,800
			Energy Transfer Operating LP(b)
USD	30,000		3.75% due 05/15/30				30,420
USD	35,000		6.25% due 04/15/49				40,505
USD	60,000		6.63% due 12/31/49(c),(d)				53,550
USD	80,000		7.13% due 12/31/49(c),(d)				75,600
			Equinix, Inc.
USD	5,000		5.88% due 01/15/26				5,276
			ESH Hospitality, Inc.(a)
USD	5,000		5.25% due 05/01/25				5,029
			Evergy, Inc.
USD	65,000		2.90% due 09/15/29				67,089
			Fox Corp.(a),(b)
USD	55,000		5.58% due 01/25/49				73,868
			Freeport-McMoRan, Inc.
USD	60,000		5.45% due 03/15/43				58,200
			Frontier Communications Corp.(a),(b),(e)
USD	30,000		8.00% due 04/01/27				31,125
			General Electric Co.
USD	45,000		5.88% due 01/14/38				58,519
			General Motors Financial Co., Inc.
USD	25,000		5.10% due 01/17/24				27,391
			Goldman Sachs Group, Inc.
USD	80,000		2.43% due 02/23/23(d)				80,436
USD	20,000		3.69% due 06/05/28(d)				21,877
USD	50,000		3.81% due 04/23/29(d)				55,153
USD	20,000		4.02% due 10/31/38(d)				22,701
USD	20,000		5.15% due 05/22/45				25,743
			Gray Television, Inc.(a),(b)
USD	5,000		7.00% due 05/15/27				5,400
			GTCR AP Finance, Inc.(a),(b)
USD	5,000		8.00% due 05/15/27				5,325
			HCA, Inc.
USD	40,000		5.25% due 06/15/49				46,592
USD	35,000		5.38% due 09/01/26				38,787
			HD Supply, Inc.(a),(b)
USD	5,000		5.38% due 10/15/26				5,231
			Healthcare Trust of America Holdings LP
USD	30,000		3.10% due 02/15/30				31,387
			Hertz Corp. (a),(b)
USD	50,000		7.13% due 08/01/26				49,360
			Hewlett Packard Enterprise Co.
USD	30,000		3.60% due 10/15/20				30,256
			HUB International Ltd.(a)
USD	31,000		7.00% due 05/01/26				31,308
			iHeartCommunications, Inc.(a),(b)
USD	5,000		5.25% due 08/15/27				5,157
USD	25,000		8.38% due 05/01/27				27,149
			Iron Mountain, Inc.(a),(b)
USD	65,000		5.25% due 03/15/28				67,295
			JELD-WEN, Inc.(a),(b)
USD	5,000		4.88% due 12/15/27				5,172
			JPMorgan Chase & Co.(d)
USD	70,000		2.69% due 04/25/23				70,708
			KAR Auction Services, Inc.(a),(b)
USD	5,000		5.13% due 06/01/25				5,137
			KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC(a)
USD	5,000		5.25% due 06/01/26				5,113
			Kinder Morgan Energy Partners LP
USD	55,000		4.15% due 02/01/24				59,228
			Kinder Morgan, Inc.
USD	75,000		5.55% due 06/01/45				89,137
			KLA Corp.
USD	15,000		3.30% due 03/01/50				14,730
			Kraft Heinz Foods Co.(a)
USD	65,000		3.75% due 04/01/30(b)				66,241
USD	55,000		4.88% due 10/01/49(b)				54,252
USD	5,000		5.00% due 06/04/42				4,982
USD	5,000		5.20% due 07/15/45				5,140
			Kroger Co.
USD	15,000		5.40% due 01/15/49				19,480
			Lamar Media Corp.
USD	5,000		5.75% due 02/01/26				5,200
			Live Nation Entertainment, Inc.(a),(b)
USD	5,000		4.88% due 11/01/24				5,100
			LPL Holdings, Inc.(a),(b)
USD	25,000		5.75% due 09/15/25				25,938
			Mauser Packaging Solutions Holding Co.(a),(b)
USD	38,000		7.25% due 04/15/25				36,829
			Microchip Technology, Inc.
USD	55,000		4.33% due 06/01/23				59,379
			Morgan Stanley(b)
USD	85,000		3.59% due 07/22/28(d)				92,984
USD	25,000		5.45% due 12/31/49(c)				25,013
			Morgan Stanley MTN Series GMTN
USD	65,000		2.25% due 01/20/23				65,115
			MPH Acquisition Holdings LLC(a),(b)
USD	45,000		7.13% due 06/01/24				41,860
			MPLX LP
USD	10,000		4.00% due 03/15/28				10,532
USD	65,000		4.70% due 04/15/48				65,845
			Mylan, Inc.
USD	40,000		4.55% due 04/15/28				45,123
			Netflix, Inc.(a)
USD	5,000		5.38% due 11/15/29(b)				5,436
USD	30,000		5.88% due 11/15/28				33,729
			Nexstar Broadcasting, Inc.(a),(b)
USD	5,000		5.63% due 07/15/27				5,175
			Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co.(a),(b)
USD	5,000		5.00% due 04/15/22				4,984
			Novelis Corp.(a),(b)
USD	55,000		4.75% due 01/30/30				54,244
			Occidental Petroleum Corp.
USD	60,000		3.20% due 08/15/26				61,102
USD	60,000		3.50% due 08/15/29				60,366
USD	20,000		4.30% due 08/15/39				19,190
			Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. / Ortho-Clinical Diagnostics S.A.(a),(b)
USD	30,000		7.25% due 02/01/28				29,475
			Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp.(a),(b)
USD	3,000		5.00% due 08/15/27				3,090
			Penske Automotive Group, Inc.
USD	5,000		5.50% due 05/15/26				5,113
			Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp.
USD	105,000		3.55% due 12/15/29				103,227
USD	36,000		4.65% due 10/15/25				39,202
			Post Holdings, Inc.(a),(b)
USD	25,000		5.63% due 01/15/28				26,130
			Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance, Inc.(a),(b)
USD	70,000		5.75% due 04/15/26				72,079
			Rackspace Hosting, Inc.(a),(b)
USD	38,000		8.63% due 11/15/24				36,385
			Range Resources Corp.
USD	50,000		4.88% due 05/15/25				31,610
			Realogy Group LLC / Realogy Co.-Issuer Corp.(a),(b)
USD	5,000		4.88% due 06/01/23				4,972
USD	45,000		9.38% due 04/01/27				46,125
			Scientific Games International, Inc.(a),(b)
USD	55,000		7.00% due 05/15/28				53,196
			Sinclair Television Group, Inc.(a),(b)
USD	5,000		5.13% due 02/15/27				4,924
			Sirius XM Radio, Inc.(a),(b)
USD	35,000		5.50% due 07/01/29				37,527
			Six Flags Entertainment Corp.(a),(b)
USD	5,000		4.88% due 07/31/24				4,935
USD	30,000		5.50% due 04/15/27				28,650
			Spectrum Brands, Inc.
USD	5,000		5.75% due 07/15/25				5,125
			Sprint Corp.
USD	100,000		7.13% due 06/15/24				113,458
			Staples, Inc.(a),(b)
USD	68,000		7.50% due 04/15/26				67,745
			Station Casinos LLC(a),(b)
USD	5,000		5.00% due 10/01/25				5,025
			Synchrony Financial
USD	85,000		2.85% due 07/25/22				86,942
			Talen Energy Supply LLC(a),(b)
USD	30,000		10.50% due 01/15/26				26,700
			Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp.
USD	70,000		5.00% due 01/15/28				69,104
			Taylor Morrison Communities, Inc.(a),(b)
USD	30,000		5.75% due 01/15/28				33,146
			Tenet Healthcare Corp.
USD	5,000		8.13% due 04/01/22				5,417
			Terex Corp.(a),(b)
USD	45,000		5.63% due 02/01/25				45,675
			Toll Brothers Finance Corp.
USD	5,000		4.35% due 02/15/28				5,277
			TransDigm, Inc.(a)
USD	60,000		6.25% due 03/15/26(b)				63,525
USD	5,000		7.50% due 03/15/27				5,269
			United Rentals North America, Inc.
USD	5,000		5.25% due 01/15/30				5,260
			UnitedHealth Group, Inc.
USD	15,000		3.88% due 08/15/59				17,083
			Verizon Communications, Inc.
USD	50,000		4.52% due 09/15/48				64,666
			Vistra Operations Co. LLC(a),(b)
USD	32,000		5.00% due 07/31/27				32,320
			Wells Fargo & Co.(d)
USD	60,000		2.57% due 02/11/31				61,250
USD	70,000		2.91% due 01/24/23				71,050
			Western Digital Corp.
USD	25,000		4.75% due 02/15/26				25,813
			William Carter Co.(a),(b)
USD	5,000		5.63% due 03/15/27				5,320
			WPX Energy, Inc.
USD	25,000		5.75% due 06/01/26				24,805
			Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp.(a),(b)
USD	5,000		5.50% due 03/01/25				4,906
			Zayo Group LLC / Zayo Capital, Inc.
USD	5,000		6.38% due 05/15/25				5,113
			社債合計				5,583,387
			国債 (34.4%)
			Federal Home Loan Mortgage Corp., TBA(f)
USD	175,000		2.50% due 01/01/35				179,730
USD	110,000		3.00% due 03/01/35				113,942
USD	510,000		3.00% due 03/01/50				525,340
USD	455,000		3.50% due 03/01/50				472,556
			Federal National Mortgage Association, TBA(f)
USD	225,000		4.00% due 03/01/50				237,032
USD	40,000		4.50% due 03/01/50				42,701
			Government National Mortgage Association, TBA(f)
USD	180,000		3.00% due 03/01/50				186,012
USD	125,000		3.50% due 03/01/50				129,541
			U.S. Treasury Bond
USD	115,000		3.00% due 05/15/45				146,252
USD	200,000		3.13% due 02/15/43				257,219
			U.S. Treasury Bonds
USD	170,000		2.25% due 08/15/46				190,493
USD	310,000		2.75% due 08/15/42				376,045
			U.S. Treasury Inflation Indexed Bond
USD	130,260		1.00% due 02/15/48				162,689
			U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds
USD	222,329		1.00% due 02/15/46				273,626
			U.S. Treasury Note
USD	60,000		1.63% due 02/15/26				62,170
USD	555,000		2.75% due 02/15/28				626,305
USD	200,000		2.88% due 05/31/25				219,688
USD	50,000		2.88% due 08/15/28				57,207
			国債合計				4,258,548
			米国合計 (簿価 $11,252,555)				11,493,144
			債券合計 (簿価 $12,356,183)				12,633,310
	口数		上場投資信託(ETF) (12.8%)
			米国 (12.8%)
	49,004		Invesco Senior Loan ETF				1,077,598
	709		iShares JP Morgan EM Corporate Bond ETF				36,868
	3,021		iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF				344,757
	3,815		VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF				123,644
			米国合計				1,582,867
			上場投資信託(ETF)合計 (簿価 $1,599,719)				1,582,867
	元本		短期投資 (2.1%)
			米国 (2.0%)
			国債 (1.6%)
			U.S. Treasury Bill(1)
USD	200,000		Zero coupon, due 05/28/20				199,260
			国債合計				199,260
			定期預金 (0.4%)
			JP Morgan Chase & Co.
USD	50,828		0.90% due 03/02/20				50,828
			定期預金合計				50,828
			米国合計 (簿価 $250,088)				250,088
			グランド・ケイマン (0.1%)
			定期預金 (0.1%)
			Brown Brothers Harriman & Co.
DKK	0(2)		-0.95% due 03/02/20				0(2)
EUR	5,047		-0.68% due 03/02/20				5,544
JPY	5		-0.26% due 03/02/20				0(2)
SEK	0(2)		-0.17% due 03/02/20				0(2)
AUD	925		0.31% due 03/02/20				596
GBP	6		0.33% due 03/02/20				7
NOK	0(2)		0.70% due 03/02/20				0(2)
NZD	55		0.70% due 03/02/20				35
CAD	6		0.82% due 03/02/20				5
ZAR	1,575		6.25% due 03/02/20				100
			定期預金合計				6,287
			グランド・ケイマン合計 (簿価 $6,287)				6,287
			短期投資合計 (簿価 $256,375)				256,375
				純資産に占める割合
			投資総額 (簿価 $14,212,277)	117.0%		$	14,472,552
			現金および他の資産を超過する負債	(17.0)			(2,093,547)
			純資産	100.0%		$	12,379,005

(1)この証券のすべてもしくは一部が2020年2月28日時点の先物取引の担保として取引相手に差し入れられています。
(2)0.5未満
投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最善の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。
用語集:
TBA To be announced(事後告知)の略。米国政府機関によって発行される不動産ローン担保証券の先渡取引で、合意された将来の決済日に受渡しがされます。
(a) 償還条項付き証券。
(b) 144A 証券 - 1933年証券取引法の規則144Aの下でSECへの登録の適用除外になっている証券。これらの証券は、登録せずに主として適格機関投資家に転売が可能です。他に指定がない限り、これらの証券は非流動的だとはみなされません。
(c) 永久債。
(d) 2020年2月28日時点の変動金利証券。
(e) 証券は現在、債務不履行になっています。
(f) 発行日取引または繰延受渡しベースで購入された証券。
2020年2月28日時点で、以下の先物取引によりブローカーに対し現金$26,368の未払金があります
。

2020年2月28日時点の先物取引 (純資産の-0.7%)
ポジション	銘柄	限月	枚数	評価益/(損)
Short	Euro-Bund March Futures	2020年03月	(1)	$	(7,283)
Short	U.S. Treasury 10 Year Ultra June Futures	2020年06月	(12)		(29,194)
Short	U.S. Treasury Long Bond June Futures	2020年06月	(1)		(3,282)
Short	U.S. Ultra Long Bond (CBT) June Futures	2020年06月	(8)		(49,813)
Long	U.S. Treasury 10 Year Note (CBT) June Futures	2020年06月	2		3,220
Long	U.S. Treasury 2 Year Note (CBT) June Futures	2020年06月	13		13,750
Short	U.S. Treasury 5 Year Note (CBT) June Futures	2020年06月	(6)		(9,000)
				$	(81,602)

2020年2月28日時点のファンドレベルの外国為替先渡契約 (純資産の-0.1%)
買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
BRL	Citibank NA	269,783	03/03/2020	USD	63,356	$	–	$	(3,559)	$	(3,559)
BRL	Citibank NA	124,941	03/03/2020	USD	27,773		–		(80)		(80)
BRL	Citibank NA	144,842	03/03/2020	USD	32,196		–		(92)		(92)
BRL	Citibank NA	144,842	04/02/2020	USD	32,411		–		(376)		(376)
CAD	Citibank NA	236	04/22/2020	USD	181		–		(5)		(5)
CNY	Citibank NA	196,205	03/03/2020	USD	28,069		1		–		1
CNY	Citibank NA	196,205	03/03/2020	USD	27,993		77		–		77
CNY	Citibank NA	196,205	04/02/2020	USD	27,901		153		–		153
COP	Citibank NA	231,977,631	03/03/2020	USD	65,533		–		(133)		(133)
COP	Citibank NA	231,977,631	03/03/2020	USD	67,992		–		(2,592)		(2,592)
COP	Citibank NA	231,977,631	04/02/2020	USD	67,476		–		(2,168)		(2,168)
CZK	Citibank NA	644,650	03/03/2020	USD	28,323		–		(533)		(533)
CZK	Citibank NA	644,650	04/02/2020	USD	27,780		1		–		1
DKK	State Street Bank and Trust Co.	42,121	04/22/2020	USD	6,304		–		(91)		(91)
EUR	State Street Bank and Trust Co.	220,223	04/22/2020	USD	246,171		–		(3,519)		(3,519)
JPY	State Street Bank and Trust Co.	47,295	04/22/2020	USD	432		8		–		8
KRW	Citibank NA	81,445,002	03/03/2020	USD	67,016		44		–		44
KRW	Citibank NA	81,445,002	03/03/2020	USD	68,200		–		(1,140)		(1,140)
MXN	Citibank NA	739,747	03/03/2020	USD	39,751		–		(2,383)		(2,383)
MXN	Citibank NA	340,394	04/02/2020	USD	17,720		–		(609)		(609)
RUB	Citibank NA	3,756,999	03/03/2020	USD	58,958		–		(3,050)		(3,050)
RUB	Citibank NA	3,756,999	04/02/2020	USD	57,308		–		(1,708)		(1,708)
SEK	State Street Bank and Trust Co.	691	04/22/2020	USD	73		–		(2)		(2)
USD	Citibank NA	68,864	03/03/2020	KRW	81,445,002		1,803		–		1,803
USD	Citibank NA	57,508	03/03/2020	RUB	3,756,999		1,600		–		1,600
USD	Citibank NA	27,787	03/03/2020	CZK	644,650		–		(3)		(3)
USD	Citibank NA	21,190	03/03/2020	MXN	399,353		1,017		–		1,017
USD	Citibank NA	65,533	03/03/2020	COP	231,977,631		133		–		133
USD	Citibank NA	28,069	03/03/2020	CNY	196,205		–		(1)		(1)
USD	Citibank NA	27,926	03/03/2020	CNY	196,205		–		(144)		(144)
USD	Citibank NA	28,412	03/03/2020	BRL	124,941		719		–		719
USD	Citibank NA	32,476	03/03/2020	BRL	144,842		372		–		372
USD	Citibank NA	59,969	03/03/2020	BRL	269,783		172		–		172
USD	Citibank NA	17,799	03/03/2020	MXN	340,394		604		–		604
USD	Citibank NA	67,016	03/03/2020	KRW	81,445,002		–		(44)		(44)
USD	Citibank NA	67,573	03/03/2020	COP	231,977,631		2,173		–		2,173
USD	Citibank NA	98	04/22/2020	NOK	867		6		–		6
USD	Citibank NA	107,295	04/22/2020	EUR	99,089		–		(1,886)		(1,886)
USD	Westpac Banking Corp.	45,877	04/22/2020	EUR	41,673		–		(40)		(40)
						$	8,883	$	(24,158)	$	(15,275)
2020年2月28日時点の通貨セレクトクラス外国為替先渡契約 (純資産の-0.2%)
買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
IDR	Citibank N.A.	1,483,101,362	03/11/2020	USD	108,668	$	–	$	(5,370)	$	(5,370)
INR	Citibank N.A.	7,459,807	03/11/2020	USD	104,582		–		(1,304)		(1,304)
MXN	Citibank N.A.	2,165,923	03/11/2020	USD	115,975		–		(6,711)		(6,711)
RON	Citibank N.A.	418,330	03/11/2020	USD	96,558		–		(1,175)		(1,175)
RUB	Citibank N.A.	6,846,711	03/11/2020	USD	107,927		–		(6,168)		(6,168)
TRY	Citibank N.A.	848,242	03/11/2020	USD	140,731		–		(5,573)		(5,573)
						$	–	$	(26,301)	$	(26,301)
2020年2月28日時点の円ヘッジクラス外国為替先渡契約 (純資産の0.9%)
買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
JPY	Citibank N.A.	687,509,706	03/11/2020	USD	6,264,829	$	111,755	$	-	$	111,755
2020年2月28日時点の円ヘッジN1クラス外国為替先渡契約 (純資産の0.5%)
買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
JPY	Citibank N.A.	364,994,827	03/11/2020	USD	3,327,744	$	57,547	$	-	$	57,547

2020年2月28日時点の通貨分散/N1クラスのトータル・リターン・スワップ (純資産の-0.0%)
想定元本	取引相手	参照法人	通貨	満期日	評価額
86,447	Nomura Securities Co., Ltd.	Nomura 12 Currency Basket Strategy	USD	3/31/2020	$	(137)

通貨の略称
AUD	-	オーストラリア・ドル
BRL	-	ブラジル・レアル
CAD	-	カナダ・ドル
CNY	-	中国・人民元
COP	-	コロンビア・ペソ
CZK	-	チェコ・コルナ
DKK	-	デンマーク・クローネ
EUR	-	ユーロ
GBP	-	英ポンド
IDR	-	インドネシア・ルピア
INR	-	インド・ルピー
JPY	-	日本円
KRW	-	韓国ウォン
MXN	-	メキシコ・ペソ
NZD	-	ニュージーランド・ドル
RON	-	ルーマニア・レウ
RUB	-	ロシア・ルーブル
NOK	-	ノルウェー・クローネ
SEK	-	スウェーデン・クローネ
TRY	-	トルコ・リラ
USD	-	米ドル
ZAR	-	南アフリカ・ランド

「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年3月27日現在	2020年9月28日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		5,698,326,250	568,051,766
流動資産合計		5,698,326,250	568,051,766
資産合計		5,698,326,250	568,051,766
負債の部
流動負債
未払解約金		191,760,000	-
その他未払費用		-	5,136
流動負債合計		191,760,000	5,136
負債合計		191,760,000	5,136
純資産の部
元本等
元本	※1	5,511,878,678	568,748,888
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△5,312,428	△702,258
元本等合計		5,506,566,250	568,046,630
純資産合計		5,506,566,250	568,046,630
負債純資産合計		5,698,326,250	568,051,766

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 2020年3月28日 至 2020年9月28日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年3月27日現在	2020年9月28日現在
1.	※1	期首	2019年9月28日	2020年3月28日
		期首元本額	7,307,824,503円	5,511,878,678円
		期中追加設定元本額	139,686,842円	22,237,030円
		期中一部解約元本額	1,935,632,667円	4,965,366,820円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)	999円	999円
		ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)	999円	999円
		通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)	219,583円	219,583円
		通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)	24,953円	24,953円
		ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)	848,389円	848,389円
		ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)	66,873円	66,873円
		ダイワ米国株主還元株ファンド	36,730,213円	36,730,213円
		ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)	6,592,748円	6,592,748円
		ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)	10,288,683円	10,288,683円
		ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド	10,000円	10,000円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)	4,995円	4,995円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)	4,995円	4,995円
		ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース	49,911円	49,911円
		ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース	49,911円	49,911円
		ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	116,018,023円	15,818,662円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver6-	422,089,151円	-円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver7-	1,327,444,782円	-円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver4-	752,372,235円	-円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver5-	2,336,093,642円	-円
		ダイワ円債セレクト マネーコース	499,965,126円	495,034,507円
		ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)	2,996,106円	2,996,106円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)	1,235円	1,235円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)	1,598円	1,598円
		通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)	1,544円	1,544円
		通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)	1,984円	1,984円
	計		5,511,878,678円	568,748,888円
2.		期末日における受益権の総数	5,511,878,678口	568,748,888口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,312,428円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は702,258円であります。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年3月28日 至 2020年9月28日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年9月28日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
2020年3月27日現在	2020年9月28日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020年3月27日現在	2020年9月28日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2020年3月27日現在	2020年9月28日現在
1口当たり純資産額	0.9990円	0.9988円
(1万口当たり純資産額)	(9,990円)	(9,988円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。