有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年3月28日-令和1年9月27日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	NB STRATEGIC INCOME FUND JPY HEDGED CLASS	299,611.840	24,360,240
投資信託受益証券 合計			24,360,240
親投資信託受益証券	ダイワ・マネーアセット・マザーファンド	1,544	1,542
親投資信託受益証券 合計			1,542
合計			24,361,782

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(円ヘッジクラス)」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(円ヘッジクラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(米ドル建て)
貸借対照表
2018年2月28日

資産
投資資産の評価額 (簿価 $27,192,723)	$	27,285,425
現金		568
外国為替先渡契約による評価益		394,652
未収:
売却済みの投資		148,213
売却済みの投資 (繰延受渡)		563,896
利息		75,761
スワップ契約に係る未収変動証拠金		53,957
資産合計		28,522,472
負債
外国為替先渡契約による評価損		4,801
先物取引に係る未払変動証拠金		18,974
未払:
購入済みの投資		150,000
購入済みの投資 (繰延受渡)		5,827,473
償還済み受益証券		46,858
専門家報酬		59,304
保管会社報酬		34,936
運用会社報酬		19,985
会計および管理会社報酬		14,703
名義書換代理人報酬		800
為替取引執行会社報酬		566
為替運用会社報酬		141
その他負債		928
負債合計		6,179,469
純資産	$	22,343,003
純資産
通貨セレクトクラス	$	1,164,147
通貨分散/N1クラス		131,285
円ヘッジクラス		10,391,954
円ヘッジ/N1クラス		5,659,544
ノンヘッジクラス		2,571,259
ノンヘッジ/N1クラス		2,424,814
		22,343,003
発行済み受益証券口数
通貨セレクトクラス		1,868,808
通貨分散/N1クラス		156,646
円ヘッジクラス		13,015,970
円ヘッジ/N1クラス		5,662,947
ノンヘッジクラス		2,266,340
ノンヘッジ/N1クラス		2,145,033
受益証券1口当り純資産額
通貨セレクトクラス	$	0.623
通貨分散/N1クラス	$	0.838
円ヘッジクラス	$	0.798
円ヘッジ/N1クラス	$	0.999
ノンヘッジクラス	$	1.135
ノンヘッジ/N1クラス	$	1.130

損益計算書
2018年2月28日に終了した年度

投資収益
受取利息 (源泉徴収税 $3,395 控除後)	$	559,398
配当収益 (源泉徴収税 $105,021 控除後)		245,048
投資収益合計		804,446
費用
運用会社報酬		132,844
保管会社報酬		109,576
専門家報酬		59,564
会計および管理会社報酬		45,001
受託会社報酬		29,544
名義書換代理人報酬		9,434
登録料		2,128
為替運用会社報酬		2,089
為替取引執行会社報酬		1,826
費用合計		392,006
投資純利益		412,440
実現益(損)および評価益(損):
実現益(損):
証券投資		(29,487)
先物取引		36,265
スワップ契約		46,050
外国為替取引および外国為替先渡契約		166,611
純実現益		219,439
評価益(損)の純変動:
証券投資		(18,684)
スワップ契約		719
先物取引		31,325
外国為替換算および外国為替先渡契約		351,878
評価益(損)の純変動		365,238
純実現・純評価益		584,677
運用による純資産の純増	$	997,117

(米ドル建て)
投資明細表
2018年2月28日

	元本		有価証券の明細				評価額
			債券 (78.4%)
			オーストラリア (0.5%)
			社債 (0.5%)
			Westpac Banking Corp.(a),(b),(c)
USD	115,000		5.00% due 2049/12/31			$	109,947
			社債合計				109,947
			オーストラリア合計 (簿価 $115,000)				109,947
			ブラジル (0.3%)
			社債 (0.3%)
			Vale Overseas, Ltd.
USD	55,000		6.25% due 2026/8/10				62,024
			社債合計				62,024
			ブラジル合計 (簿価 $62,285)				62,024
			フランス (0.4%)
			社債 (0.4%)
			BNP Paribas S.A.
USD	85,000		2.38% due 2020/5/21				83,985
			社債合計				83,985
			フランス合計 (簿価 $84,174)				83,985
			メキシコ (0.8%)
			社債 (0.8%)
			Grupo Bimbo SAB de CV(a)
USD	100,000		4.70% due 2047/11/10				95,750
			Petroleos Mexicanos(d)
USD	80,000		6.50% due 2027/3/13				85,510
			社債合計				181,260
			メキシコ合計 (簿価 $183,958)				181,260
			スペイン (1.0%)
			社債 (1.0%)
			Banco Santander S.A.
USD	75,000		3.80% due 2028/2/23				72,076
			Telefonica Emisiones SAU
USD	150,000		4.90% due 2048/3/6				150,593
			社債合計				222,669
			スペイン合計 (簿価 $225,366)				222,669
			英国 (0.5%)
			社債 (0.5%)
			HSBC Holdings PLC(a),(b),(c)
USD	120,000		6.00% due 2049/12/31				122,580
			社債合計				122,580
			英国合計 (簿価 $120,000)				122,580
			米国 (74.9%)
			資産担保証券 (19.9%)
			Accredited Mortgage Loan Trust Series 2006-1 Class A4(a),(b)
USD	228,680		1.90% due 2036/4/25				223,260
			Ally Auto Receivables Trust Series 2017-3 Class A2(a)
USD	49,324		1.53% due 2020/3/16				49,187
			Capital One Multi-Asset Execution Trust Series 2014-A4 Class A4(b)
USD	240,000		1.95% due 2022/6/15				240,640
			Capital One Multi-Asset Execution Trust Series 2015-A1 Class A1
USD	60,000		1.39% due 2021/1/15				59,993
			Capital One Multi-Asset Execution Trust Series 2016-A1 Class A1(b)
USD	40,000		2.04% due 2022/2/15				40,140
			Carrington Mortgage Loan Trust Series 2005-NC5 Class M1(a),(b)
USD	280,000		2.10% due 2035/10/25				279,357
			Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC1 Class A4(a),(b)
USD	415,000		1.93% due 2036/1/25				409,852
			Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-RFC1 Class A4(a),(b)
USD	415,000		1.86% due 2036/5/25				409,148
			Chase Issuance Trust Series 2016-A2 Class A
USD	200,000		1.37% due 2021/6/15				196,985
			COMM Mortgage Trust Series 2013-LC6 Class XB(b),(d)
USD	4,000,000		0.37% due 2046/1/10				71,840
			COMM Mortgage Trust Series 2014-CR17 Class XA(b)
USD	1,485,118		1.12% due 2047/5/10				66,298
			COMM Mortgage Trust Series 2014-UBS3 Class XA(b)
USD	1,245,953		1.30% due 2047/6/10				63,228
			CWABS Asset-Backed Certificates Trust Series 2005-AB1 Class M1(a),(b)
USD	106,417		2.25% due 2035/8/25				106,133
			Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2017-DNA2 Class M2(a),(b)
USD	250,000		5.07% due 2029/10/25				274,103
			Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2017-C03 Class 1M2(a),(b)
USD	110,000		4.62% due 2029/10/25				117,485
			Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2017-C05 Class 1M2(a),(b)
USD	75,000		3.82% due 2030/1/25				76,341
			GS Mortgage Securities Trust Series 2014-GC18 Class XA(b)
USD	1,452,559		1.11% due 2047/1/10				64,823
			GSAA Home Equity Trust Series 2005-5 Class B1(a),(b)
USD	90,000		3.35% due 2035/2/25				84,941
			Home Equity Asset Trust Series 2005-1 Class M5(a),(b)
USD	65,000		2.72% due 2035/5/25				63,195
			HSI Asset Securitization Corp. Trust Series 2006-OPT1 Class M1(a),(b)
USD	50,000		1.98% due 2035/12/25				49,484
			JP Morgan Mortgage Acquisition Trust Series 2007-CH1 Class MV2(a),(b)
USD	115,000		1.90% due 2036/11/25				113,861
			Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2014-C16 Class XA(b)
USD	1,529,030		1.16% due 2047/6/15				69,248
			Navient Student Loan Trust Series 2016-6 Class A1(a),(b),(d)
USD	40,852		2.10% due 2066/3/25				40,956
			Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-WCH1 Class M4(a),(b)
USD	303,000		2.87% due 2036/1/25				304,598
			RAAC Trust Series 2006-SP2 Class M1(a),(b)
USD	200,000		1.96% due 2036/2/25				198,621
			RAMP Trust Series 2005-RZ2 Class M4(a),(b)
USD	230,000		2.18% due 2035/5/25				229,772
			Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust Series 2005-WF4 Class M4(a),(b)
USD	350,000		2.20% due 2035/11/25				351,977
			Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust Series 2006-AM1 Class A4(a),(b)
USD	100,033		1.78% due 2036/4/25				99,662
			Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2017-B Class A2A(a)
USD	92,516		1.46% due 2020/1/15				92,198
			資産担保証券合計				4,447,326
			社債 (15.7%)
			Abbott Laboratories(a)
USD	60,000		4.90% due 2046/11/30				64,523
			AbbVie, Inc.(a)
USD	70,000		4.70% due 2045/5/14				72,227
			Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.(a)
USD	45,000		4.70% due 2036/2/1				47,289
			Apple, Inc.(a)
USD	70,000		4.65% due 2046/2/23				76,353
			AT&T, Inc.(a)
USD	75,000		4.75% due 2046/5/15				71,059
USD	110,000		5.45% due 2047/3/1				114,596
			Bank of America Corp.
USD	75,000		3.95% due 2025/4/21				74,881
			BAT Capital Corp.(a),(d)
USD	105,000		4.54% due 2047/8/15				102,125
			Broadcom Corp. / Broadcom Cayman Finance, Ltd.(a)
USD	20,000		3.50% due 2028/1/15				18,464
USD	125,000		3.88% due 2027/1/15				119,852
			Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital(a)
USD	165,000		4.91% due 2025/7/23				169,620
USD	30,000		5.38% due 2047/5/1				29,695
USD	65,000		6.48% due 2045/10/23				73,223
			Dell International LLC / EMC Corp.(a),(d)
USD	145,000		5.45% due 2023/6/15				152,756
USD	60,000		6.02% due 2026/6/15				64,059
			Discovery Communications LLC(a)
USD	60,000		5.00% due 2037/9/20				59,901
USD	50,000		5.20% due 2047/9/20				49,703
			Energy Transfer LP(a)
USD	45,000		6.50% due 2042/2/1				49,794
			Energy Transfer Partners LP(a),(b),(c)
USD	105,000		6.63% due 2049/12/31				101,062
			EPR Properties(a)
USD	60,000		5.75% due 2022/8/15				64,145
			Ford Motor Credit Co. LLC
USD	90,000		3.20% due 2021/1/15				89,408
			General Electric Co.(a),(b),(c)
USD	295,000		5.00% due 2049/12/31				291,312
			Goldman Sachs Group, Inc.
USD	35,000		2.60% due 2020/4/23(a)				34,727
USD	75,000		3.69% due 2028/6/5(a),(b)				72,975
USD	135,000		3.81% due 2029/4/23(a),(b)				131,808
USD	65,000		4.02% due 2038/10/31(a),(b)				62,811
USD	60,000		5.15% due 2045/5/22				64,724
			Hess Corp.(a)
USD	55,000		4.30% due 2027/4/1				53,839
			Hewlett Packard Enterprise Co.(a)
USD	70,000		3.60% due 2020/10/15				70,804
USD	95,000		4.90% due 2025/10/15				98,475
			JPMorgan Chase & Co.(a),(b)
USD	55,000		3.88% due 2038/7/24				53,101
USD	55,000		3.90% due 2049/1/23				51,761
			Kinder Morgan, Inc.(a)
USD	85,000		5.00% due 2021/2/15(d)				88,684
USD	90,000		5.55% due 2045/6/1				94,759
			Kroger Co.(a)
USD	15,000		4.45% due 2047/2/1				14,113
			Microsoft Corp.(a)
USD	55,000		4.50% due 2057/2/6				60,382
			Morgan Stanley(a),(b)
USD	110,000		3.77% due 2029/1/24				107,644
USD	60,000		5.45% due 2049/12/31(c)				61,350
			MPLX LP(a)
USD	65,000		4.13% due 2027/3/1				64,502
USD	110,000		4.70% due 2048/4/15				106,587
			Noble Energy, Inc.(a)
USD	75,000		5.25% due 2043/11/15				79,402
			Synchrony Financial(a)
USD	35,000		2.70% due 2020/2/3				34,757
			Verizon Communications, Inc.
USD	50,000		4.13% due 2046/8/15				44,549
USD	74,000		4.67% due 2055/3/15				69,112
			Wells Fargo & Co.
USD	35,000		2.55% due 2020/12/7				34,572
			社債合計				3,511,485
			国債・機関債 (39.3%)
			Federal Home Loan Mortgage Corp., TBA(e)
USD	265,000		3.00% due 2033/3/1				263,758
USD	185,000		3.00% due 2048/3/1				179,171
USD	80,000		3.50% due 2033/3/1				81,368
USD	845,000		3.50% due 2048/3/1				843,933
USD	1,100,000		4.00% due 2048/3/1				1,126,598
USD	100,000		4.50% due 2043/3/15				104,710
			Federal National Mortgage Association
USD	230,000		3.00% due 2033/3/1, TBA(e)				228,967
USD	745,000		3.50% due 2048/3/1, TBA(e)				743,595
USD	1,340,000		4.00% due 2048/3/1, TBA(e)				1,372,322
USD	280,000		4.50% due 2048/3/1, TBA(e)				293,110
USD	20,000		5.63% due 2037/7/15				26,602
			U.S. Treasury Bonds
USD	170,000		2.25% due 2046/8/15				141,777
			U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds
USD	195,592		2.38% due 2027/1/15				223,203
USD	740,608		2.50% due 2029/1/15				874,135
USD	104,165		3.38% due 2032/4/15				139,501
USD	251,493		3.63% due 2028/4/15				321,426
USD	659,824		3.88% due 2029/4/15				875,323
			U.S. Treasury Inflation Indexed Notes
USD	395,515		0.25% due 2025/1/15				384,891
			U.S. Treasury Notes
USD	100,000		1.13% due 2019/2/28				99,047
USD	385,000		1.50% due 2023/2/28				364,126
USD	15,000		1.63% due 2026/2/15				13,691
USD	80,000		2.13% due 2021/12/31				78,753
USD	5,000		2.25% due 2027/2/15				4,750
			国債・機関債合計				8,784,757
			米国合計 (簿価 $16,732,169)				16,743,568
			債券合計 (簿価 $17,522,952)				17,526,033
	口数		上場投資信託(ETF) (34.5%)
			米国 (34.5%)
	19,420		iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF				1,673,616
	18,900		iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF				2,127,006
	50,510		SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF				1,828,967
	67,851		SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF				1,866,581
	11,000		VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bond ETF				214,060
			米国合計				7,710,230
			上場投資信託(ETF)合計 (簿価 $7,620,609)				7,710,230
	元本		短期投資 (9.2%)
			米国 (6.7%)
			国債・機関債 (6.7%)
			U.S. Treasury Bill(1)
	1,500,000		zero coupon, due 2018/5/24				1,495,833
			国債・機関債合計				1,495,833
			米国合計 (簿価 $1,495,833)				1,495,833
			グランド・ケイマン (0.0%)
			定期預金 (0.0%)
			Brown Brothers Harriman & Co.
EUR	0(2)		-0.58% due 2018/3/1				1
JPY	46,634		-0.31% due 2018/3/1				437
GBP	6		0.23% due 2018/3/1				8
CAD	54		0.55% due 2018/3/1				42
AUD	912		0.63% due 2018/3/1				710
NZD	55		0.90% due 2018/3/1				40
ZAR	1,419		5.70% due 2018/3/1				120
			定期預金合計				1,358
			グランド・ケイマン合計 (簿価 $1,358)				1,358
			スウェーデン (2.5%)
			定期預金 (2.5%)
			Skandinaviska Enskilda Banken AB
USD	551,971		0.78% due 2018/3/1				551,971
			定期預金合計				551,971
			スウェーデン合計 (簿価 $551,971)				551,971
			短期投資合計 (簿価 $2,049,162)				2,049,162
				対純資産 比率
			投資総額 (簿価 $27,192,723)	122.1%		$	27,285,425
			現金および他の資産を超過する負債	(22.1)			(4,942,422)
			純資産	100.0%		$	22,343,003

(1)この証券のすべてもしくは一部が2018年2月28日時点の先物取引の担保として取引相手に差し入れられています。
(2)0.5未満
投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最善の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。
用語集:
TBA To be announced(事後告知)の略。米国政府機関によって発行される不動産ローン担保証券の先渡取引で、合意された将来の決済日に受渡しがされます。
(a) 償還条項付き証券。
(b) 2018年2月28日時点の変動金利証券。
(c) 永久債。
(d) 144A 証券 - 1933年証券取引法の規則144Aの下でSECへの登録の適用除外になっている証券。これらの証券は、登録せずに主として適格機関投資家に転売が可能です。他に指定がない限り、これらの証券は非流動的だとはみなされません。
(e) 発行日取引または繰延受渡しベースで購入された証券。
2018年2月28日時点で、以下の先物取引によりブローカーに対し現金$1,013の未払金があります。

2018年2月28日時点の先物取引 (純資産の-0.1%)
ポジション	銘柄	限月	枚数	評価益/(損)
Long	Brazil Real April Futures	2018年3月	4	$	840
Short	Euro-OAT March Futures	2018年3月	(4)		(5,086)
Long	Mexican Peso March Futures	2018年3月	9		4,591
Short	U.S. Treasury 10 Year Note (CBT) June Futures	2018年6月	(21)		(4,248)
Short	U.S. Treasury 10 Year Ultra June Futures	2018年6月	(11)		(5,823)
Long	U.S. Treasury 5 Year Note (CBT) June Futures	2018年6月	2		281
Short	U.S. Treasury Long Bond (CBT) June Futures	2018年6月	(8)		(8,516)
				$	(17,961)

2018年2月28日時点で、以下の中央清算対象スワップ契約によりブローカーに対し現金$36,700の未収金があります。

2018年2月28日時点の中央清算対象のクレジット・デフォルト・スワップ契約 (純資産の0.0%)
通貨	取引相手	想定元本	信用プロ テクション	インデックス	受取/ (支払)	インプライド 信用スプレッド	満期日	評価益/(損)
USD	Goldman Sachs Group, Inc.	218,250	Sell	CDX.EM.28 Index	1.000%	1.41%	2022/12/20	$	7,822

2018年2月28日時点の中央清算対象の金利スワップ契約 (純資産の0.0%)
通貨	取引相手	想定元本	指標金利	受取/(支払)	満期日	評価益/(損)
USD	Goldman Sachs Group, Inc.	130,000	3-Month USD-LIBOR	Receive, 2.426%	2027/12/7	$	4,808
USD	Goldman Sachs Group, Inc.	130,000	3-Month USD-LIBOR	Receive, 2.432%	2027/12/7		4,627
						$	9,435

2018年2月28日時点の通貨セレクトクラス外国為替先渡契約 (純資産の0.0%)
買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
CNY	Citibank N.A.	1,199,958	2018/3/13	USD	190,270	$	–	$	(874)	$	(874)
IDR	Citibank N.A.	2,591,624,948	2018/3/13	USD	190,576		–		(2,219)		(2,219)
INR	Citibank N.A.	12,910,405	2018/3/13	USD	199,618		–		(1,708)		(1,708)
MXN	Citibank N.A.	3,639,847	2018/3/13	USD	192,550		17		–		17
RUB	Citibank N.A.	11,014,368	2018/3/13	USD	191,209		4,106		–		4,106
TRY	Citibank N.A.	806,402	2018/3/13	USD	211,117		22		–		22
						$	4,145	$	(4,801)	$	(656)
2018年2月28日時点の円ヘッジクラス外国為替先渡契約 (純資産の1.1%)
買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
JPY	Citibank N.A.	1,112,135,733	2018/3/13	USD	10,174,837	$	254,801	$	–	$	254,801
2018年2月28日時点の円ヘッジN1クラス外国為替先渡契約 (純資産の0.6%)
買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
JPY	Citibank N.A.	600,500,141	2018/3/13	USD	5,495,801	$	135,706	$	–	$	135,706

通貨の略称
AUD	-	オーストラリア・ドル
CAD	-	カナダ・ドル
CNY	-	人民元
EUR	-	ユーロ
GBP	-	英ポンド
IDR	-	インドネシア・ルピア
INR	-	インド・ルピー
JPY	-	日本円
MXN	-	メキシコ・ペソ
NZD	-	ニュージーランド・ドル
RUB	-	ロシア・ルーブル
TRY	-	トルコ・リラ
USD	-	米ドル
ZAR	-	南アフリカ・ランド

「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年3月27日現在	2019年9月27日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		8,017,819,045	8,391,505,931
流動資産合計		8,017,819,045	8,391,505,931
資産合計		8,017,819,045	8,391,505,931
負債の部
流動負債
未払解約金		-	1,088,770,000
その他未払費用		-	17,847
流動負債合計		-	1,088,787,847
負債合計		-	1,088,787,847
純資産の部
元本等
元本	※1	8,019,879,907	7,307,824,503
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△2,060,862	△5,106,419
元本等合計		8,017,819,045	7,302,718,084
純資産合計		8,017,819,045	7,302,718,084
負債純資産合計		8,017,819,045	8,391,505,931

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 2019年3月28日 至 2019年9月27日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年3月27日現在	2019年9月27日現在
1.	※1	期首	2018年9月28日	2019年3月28日
		期首元本額	9,135,686,688円	8,019,879,907円
		期中追加設定元本額	930,054,361円	3,972,632,815円
		期中一部解約元本額	2,045,861,142円	4,684,688,219円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)	999円	999円
		ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)	999円	999円
		通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)	219,583円	219,583円
		通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)	24,953円	24,953円
		ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)	848,389円	848,389円
		ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)	66,873円	66,873円
		ダイワ米国株主還元株ファンド	36,730,213円	36,730,213円
		ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)	6,592,748円	6,592,748円
		ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)	10,288,683円	10,288,683円
		ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド	10,000円	10,000円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)	4,995円	4,995円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)	4,995円	4,995円
		ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース	49,911円	49,911円
		ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース	49,911円	49,911円
		ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	15,470,205円	106,501,332円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver3-	858,588,190円	-円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver6-	2,475,152,803円	1,052,878,511円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver7-	828,595,357円	1,327,444,782円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver4-	765,946,334円	858,767,992円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver5-	2,095,808,384円	3,405,863,412円
		ダイワ円債セレクト マネーコース	918,900,894円	494,950,734円
		ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)	2,996,106円	2,996,106円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース	1,490,665円	1,490,665円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース	497,633円	497,633円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース	994,307円	994,307円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース	397,742円	397,742円
		ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり	40,885円	40,885円
		ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし	100,789円	100,789円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)	1,235円	1,235円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)	1,598円	1,598円
		通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)	1,544円	1,544円
		通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)	1,984円	1,984円
	計		8,019,879,907円	7,307,824,503円
2.		期末日における受益権の総数	8,019,879,907口	7,307,824,503口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,060,862円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,106,419円であります。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年3月28日 至 2019年9月27日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年9月27日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
2019年3月27日現在	2019年9月27日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019年3月27日現在	2019年9月27日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2019年3月27日現在	2019年9月27日現在
1口当たり純資産額	0.9997円	0.9993円
(1万口当たり純資産額)	(9,997円)	(9,993円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。