剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自2022年4月19日至2022年10月17日	当 期自2022年10月18日至2023年4月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,226,662	970,281
期首剰余金又は期首欠損金(△)		15,867,609	△79,038,960
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,273,610	9,641,588
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,273,610	9,641,588
剰余金減少額又は欠損金増加額		340,393	255,822
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	340,393	255,822
分配金		※139,189,519	※150,277,459
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△79,038,960	△135,394,096

2023/07/10 9:30

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2021年6月22日定時株主総会	普通株式	9,388	3,599	2021年3月31日	2021年6月23日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2021年6月22日

2023/07/10 9:30

#3 注記表（連結）

自 2022年10月18日
至 2023年4月17日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 2022年10月17日現在当 期 2023年4月17日現在1.※1期首元本額3,167,168,209円2,937,914,987円期中追加設定元本額19,595,354円7,439,663円期中一部解約元本額248,848,576円253,349,456円2.特定期間末日における受益権の総数2,937,914,987口2,692,005,194口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は79,038,960円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は135,394,096円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期 自 2022年4月19日 至 2022年10月17日	当 期自 2022年10月18日至 2023年4月17日
	※1	分配金の計算過程	(自2022年4月19日 至2022年5月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,826,829円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(167,635,764円)及び分配準備積立金(324,498,588円)より分配対象額は498,961,181円(1万口当たり1,602.49円)であり、うち6,227,326円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自2022年10月18日 至2022年11月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,901,746円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(159,846,275円)及び分配準備積立金(320,133,009円)より分配対象額は491,881,030円(1万口当たり1,678.56円)であり、うち8,791,105円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自2022年5月18日 至2022年6月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,037,820円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(165,279,075円)及び分配準備積立金(319,331,377円)より分配対象額は493,648,272円(1万口当たり1,612.03円)であり、うち6,124,569円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自2022年11月18日 至2022年12月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,569,150円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(157,706,188円)及び分配準備積立金(318,521,445円)より分配対象額は486,796,783円(1万口当たり1,685.15円)であり、うち8,666,225円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自2022年6月18日 至2022年7月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,857,309円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(165,703,076円)及び分配準備積立金(319,089,803円)より分配対象額は494,650,188円(1万口当たり1,624.40円)であり、うち6,090,262円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自2022年12月20日 至2023年1月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,269,994円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(152,261,328円)及び分配準備積立金(308,990,438円)より分配対象額は471,521,760円(1万口当たり1,692.01円)であり、うち8,360,286円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自2022年7月20日 至2022年8月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,950,957円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(163,853,995円)及び分配準備積立金(318,997,222円)より分配対象額は492,802,174円(1万口当たり1,637.46円)であり、うち6,019,097円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自2023年1月18日 至2023年2月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,070,391円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(149,949,062円)及び分配準備積立金(305,595,630円)より分配対象額は467,615,083円(1万口当たり1,706.05円)であり、うち8,222,761円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自2022年8月18日 至2022年9月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,892,232円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(161,094,891円)及び分配準備積立金(317,231,115円)より分配対象額は489,218,238円(1万口当たり1,654.30円)であり、うち5,914,521円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自2023年2月18日 至2023年3月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,067,724円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(148,944,800円)及び分配準備積立金(307,000,950円)より分配対象額は466,013,474円(1万口当たり1,713.06円)であり、うち8,161,067円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自2022年9月21日 至2022年10月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,886,714円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(160,127,321円)及び分配準備積立金(320,014,919円)より分配対象額は490,028,954円(1万口当たり1,667.95円)であり、うち8,813,744円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自2023年3月18日 至2023年4月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,186,623円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(147,516,393円)及び分配準備積立金(305,564,442円)より分配対象額は463,267,458円(1万口当たり1,720.90円)であり、うち8,076,015円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 2022年4月19日 至 2022年10月17日当 期
自 2022年10月18日

2023/07/10 9:30

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				11,495
				資本剰余金合計					11,495				11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,925				11,505
				利益剰余金合計					14,299				11,879

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2023/07/10 9:30

#5 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:514.1pt;border-collapse:collapse">ポジション明細限月想定元本枚数評価損益Long90-Day Bank Bill Futures2022年12月50,759,61351$(12,374)Long90-Day Bank Bill Futures2022年9月50,875,61551(61,051)ShortAustralian 10-Year Treasury Bond Futures2022年6月(14,905,852)(113)583,890$510,4652022年3月31日現在の通貨αクラスの売建オプション残高 (純資産の-1.7%):
e border="0" style="width:544.7pt;border-collapse:collapse">取引内容行使価格満期日想定元本受取プレミアム評価額Call - Japanese Yen vs. Australian Dollar$82.802022/4/27JPY8,000,000$(149,238)$(736,391)Call - Japanese Yen vs. Australian Dollar87.602022/5/277,000,000(135,782)(321,815)$(285,020)$(1,058,206)e border="0" style="width:165.0pt;border-collapse:collapse">通貨の略称:AUD-豪ドルJPY-日本円e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

元本	※1	38,512,859,133	74,014,812,017
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		71,169,226	122,359,505

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年10月17日現在2023年4月17日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン38,584,028,35974,137,171,522流動資産合計38,584,028,35974,137,171,522資産合計38,584,028,35974,137,171,522負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※138,512,859,13374,014,812,017剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)71,169,226122,359,505元本等合計38,584,028,35974,137,171,522純資産合計38,584,028,35974,137,171,522負債純資産合計38,584,028,35974,137,171,522e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2022年10月18日 至 2023年4月17日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年10月17日現在2023年4月17日現在1.※1期首2022年4月19日2022年10月18日期首元本額47,218,251,273円38,512,859,133円期中追加設定元本額47,992,276,872円76,339,851,223円期中一部解約元本額56,697,669,012円40,837,898,339円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ米ドル・ブルファンド(適格機関投資家専用)42,755,468円3,664,277,670円ダイワ米ドル・ベアファンド(適格機関投資家専用)9,060,464,470円12,308,176,951円ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用)(適格機関投資家専用)1,089,639円1,089,639円ダイワJリートベア・ファンド(適格機関投資家専用)1,854,029,358円1,484,634,373円米国国債プラス日本株式ファンド2021-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)1,518,511円1,518,511円米国国債プラス日本株式ファンド2021-07(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)9,980,330円1,993,906円米国国債プラス日本株式ファンド2022-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用)1,203,013円-円ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス9,976円9,976円通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型)159,141円159,141円通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)159,141円159,141円オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)9,963円9,963円オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース)9,963円9,963円NYダウ・トリプル・レバレッジ1,486,750,161円1,191,729,296円世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型)998円998円世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型)998円998円FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ992,420円992,420円ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)998円998円ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)998円998円トレンド・キャッチ戦略ファンド9,977円9,977円AHLターゲットリスク・ライト戦略ファンド(適格機関投資家専用)8,364,886,518円8,040,038,758円ダイワJGBベア・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)17,685,206,030円47,316,377,278円ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド2,417,017円2,417,017円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)998円998円ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)9,949円9,949円ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル -997,374円997,374円ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型-173,802円173,802円計38,512,859,133円74,014,812,017円2.期末日における受益権の総数38,512,859,133口74,014,812,017口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2022年10月18日 至 2023年4月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2023年4月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2022年10月17日現在2023年4月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年10月17日現在2023年4月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年10月17日現在2023年4月17日現在1口当たり純資産額1.0018円1.0017円(1万口当たり純資産額)(10,018円)(10,017円)附属明細表

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