有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年9月29日-平成30年3月28日)

(4)【附属明細表】(2018年3月28日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	LM・ブラジル高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	180,939,130	76,482,970
投資信託受益証券 合計		180,939,130	76,482,970
親投資信託受益証券	ニッセイマネー マザーファンド	1,000	1,002
親投資信託受益証券 合計		1,000	1,002
合計		-	76,483,972

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型))は、「LM・ブラジル高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」及び「ニッセイマネー マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている投資信託受益証券及び親投資信託受益証券は、すべて同投資信託の受益証券及び同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における直近の同投資信託及び同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「LM・ブラジル高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」の状況

「LM・ブラジル高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」は、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社が運用する追加型証券投資信託であり、同投資信託の特定期間は原則として、毎年1月24日から7月23日まで及び7月24日から翌年1月23日までであります。
LM・ブラジル高配当株ファンド(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表

(単位:円)
	前期 平成29年 7月24日現在	当期 平成30年 1月23日現在
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	16,619,099,011	15,983,881,023
未収入金	3,409,999	6,279,998
流動資産合計	16,622,509,010	15,990,161,021
資産合計	16,622,509,010	15,990,161,021
負債の部
流動負債
未払収益分配金	113,745,129	104,268,356
未払解約金	3,409,999	6,279,998
未払受託者報酬	692,592	655,961
未払委託者報酬	7,064,415	6,690,796
その他未払費用	165,134	153,196
流動負債合計	125,077,269	118,048,307
負債合計	125,077,269	118,048,307
純資産の部
元本等
元本	37,915,043,181	34,756,118,911
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△21,417,611,440	△18,884,006,197
元本等合計	16,497,431,741	15,872,112,714
純資産合計	16,497,431,741	15,872,112,714
負債純資産合計	16,622,509,010	15,990,161,021

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	前期 自 平成29年 1月24日 至 平成29年 7月24日	当期 自 平成29年 7月25日 至 平成30年 1月23日
営業収益
有価証券売買等損益	448,373,704	1,789,668,200
営業収益合計	448,373,704	1,789,668,200
営業費用
受託者報酬	3,469,603	4,268,296
委託者報酬	35,389,854	43,536,569
その他費用	915,220	908,900
営業費用合計	39,774,677	48,713,765
営業利益又は営業損失(△)	408,599,027	1,740,954,435
経常利益又は経常損失(△)	408,599,027	1,740,954,435
当期純利益又は当期純損失(△)	408,599,027	1,740,954,435
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	76,108,881	159,618,864
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△15,405,787,568	△21,417,611,440
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,021,493,909	6,089,205,292
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,021,493,909	6,089,205,292
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,416,775,078	4,514,442,914
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,416,775,078	4,514,442,914
分配金	949,032,849	622,492,706
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△21,417,611,440	△18,884,006,197

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 平成29年 7月25日 至 平成30年 1月23日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間末日の取扱い 平成29年 7月23日が休日のため、前特定期間末日は平成29年 7月24日としております。このため、当特定期間は183日となっております。

(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)

前期 平成29年 7月24日現在				当期 平成30年 1月23日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			37,915,043,181口				34,756,118,911口
2.	元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額			2.	元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額
			21,417,611,440円				18,884,006,197円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		一口当たり純資産額	0.4351円			一口当たり純資産額	0.4567円
		(一万口当たり純資産額)	(4,351円)			(一万口当たり純資産額)	(4,567円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前期 自 平成29年 1月24日 至 平成29年 7月24日			当期 自 平成29年 7月25日 至 平成30年 1月23日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額		委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額の100分の50相当額を支払っております。			同左
2.分配金の計算過程		平成29年 1月24日から 平成29年 2月23日まで の計算期間			平成29年 7月25日から 平成29年 8月23日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		64,190,199円			67,622,884円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		3,510,198,121円			4,988,838,159円
分配準備積立金額		-円			-円
当ファンドの分配対象収益額		3,574,388,320円			5,056,461,043円
当ファンドの期末残存口数		23,608,166,653口			40,526,793,698口
1万口当たり収益分配対象額		1,514.05円			1,247.69円
1万口当たり分配金額		60.00円			30.00円
収益分配金金額		141,648,999円			121,580,381円
		平成29年 2月24日から 平成29年 3月23日まで の計算期間			平成29年 8月24日から 平成29年 9月25日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		-円			3,276,345円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			150,047,798円
収益調整金額		3,618,692,451円			4,305,063,993円
分配準備積立金額		-円			-円
当ファンドの分配対象収益額		3,618,692,451円			4,458,388,136円
当ファンドの期末残存口数		24,886,102,317口			35,354,278,709口
1万口当たり収益分配対象額		1,454.10円			1,261.06円
1万口当たり分配金額		60.00円			30.00円
収益分配金金額		149,316,613円			106,062,836円
		平成29年 3月24日から 平成29年 4月24日まで の計算期間			平成29年 9月26日から 平成29年10月23日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		7,334,641円			14,677,369円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		3,885,859,221円			3,772,290,234円
分配準備積立金額		-円			41,401,234円
当ファンドの分配対象収益額		3,893,193,862円			3,828,368,837円
当ファンドの期末残存口数		27,865,016,045口			30,978,799,494口
1万口当たり収益分配対象額		1,397.16円			1,235.80円
1万口当たり分配金額		60.00円			30.00円
収益分配金金額		167,190,096円			92,936,398円
		平成29年 4月25日から 平成29年 5月23日まで の計算期間			平成29年10月24日から 平成29年11月24日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		94,594,386円			86,817,671円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		3,916,202,660円			3,908,133,582円
分配準備積立金額		-円			-円
当ファンドの分配対象収益額		4,010,797,046円			3,994,951,253円
当ファンドの期末残存口数		29,260,786,194口			32,387,462,632口
1万口当たり収益分配対象額		1,370.71円			1,233.49円
1万口当たり分配金額		60.00円			30.00円
収益分配金金額		175,564,717円			97,162,387円
		平成29年 5月24日から 平成29年 6月23日まで の計算期間			平成29年11月25日から 平成29年12月25日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		9,664,490円			15,685,091円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		4,404,202,106円			4,031,603,746円
分配準備積立金額		-円			-円
当ファンドの分配対象収益額		4,413,866,596円			4,047,288,837円
当ファンドの期末残存口数		33,594,549,259口			33,494,116,117口
1万口当たり収益分配対象額		1,313.87円			1,208.36円
1万口当たり分配金額		60.00円			30.00円
収益分配金金額		201,567,295円			100,482,348円
		平成29年 6月24日から 平成29年 7月24日まで の計算期間			平成29年12月26日から 平成30年 1月23日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		23,071,254円			64,937,752円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		4,755,657,818円			4,096,592,130円
分配準備積立金額		-円			-円
当ファンドの分配対象収益額		4,778,729,072円			4,161,529,882円
当ファンドの期末残存口数		37,915,043,181口			34,756,118,911口
1万口当たり収益分配対象額		1,260.37円			1,197.35円
1万口当たり分配金額		30.00円			30.00円
収益分配金金額		113,745,129円			104,268,356円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	前期 自 平成29年 1月24日 至 平成29年 7月24日	当期 自 平成29年 7月25日 至 平成30年 1月23日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	前期 自 平成29年 1月24日 至 平成29年 7月24日	当期 自 平成29年 7月25日 至 平成30年 1月23日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 元本の移動

項目	前期 自 平成29年 1月24日 至 平成29年 7月24日	当期 自 平成29年 7月25日 至 平成30年 1月23日
期首元本額	28,512,813,396円	37,915,043,181円
期中追加設定元本額	14,974,105,078円	8,070,822,914円
期中解約元本額	5,571,875,293円	11,229,747,184円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	前期 平成29年 7月24日現在	当期 平成30年 1月23日現在
	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,293,895,000	1,014,235,844
合計	1,293,895,000	1,014,235,844

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	日本円	LM・ブラジル高配当株マザーファンド	14,871,493,323	15,983,881,023
	小計	銘柄数:1	14,871,493,323	15,983,881,023
		組入時価比率:100.7%		100.0%
	合計			15,983,881,023

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「LM・ブラジル高配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況は次の通りであります。
「LM・ブラジル高配当株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。また、LM・ブラジル高配当株マザーファンドの計算期間はLM・ブラジル高配当株ファンド(適格機関投資家専用)の計算期間とは異なり、毎年1月24日から翌年1月23日までであります。
LM・ブラジル高配当株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成29年 7月24日現在	平成30年 1月23日現在
資産の部
流動資産
預金	2,745,122,840	675,846,556
コール・ローン	559,854,897	657,764,218
株式	17,446,052,455	18,151,396,674
派生商品評価勘定	-	211,680
未収入金	102,436,593	186,214,014
未収配当金	106,556,431	89,907,708
流動資産合計	20,960,023,216	19,761,340,850
資産合計	20,960,023,216	19,761,340,850
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	180,000	50,000
未払金	493,344,590	141,951,862
未払解約金	5,624,374	14,815,329
未払利息	1,558	1,650
流動負債合計	499,150,522	156,818,841
負債合計	499,150,522	156,818,841
純資産の部
元本等
元本	20,850,360,555	18,240,343,745
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△389,487,861	1,364,178,264
元本等合計	20,460,872,694	19,604,522,009
純資産合計	20,460,872,694	19,604,522,009
負債純資産合計	20,960,023,216	19,761,340,850

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成29年 7月25日 至 平成30年 1月23日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価格)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における貸借対照表作成日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金 株式 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)

平成29年 7月24日現在				平成30年 1月23日現在
1.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数			1.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数
			20,850,360,555口				18,240,343,745口
2.	元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額			2.	元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額
			389,487,861円				-円
3.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの			3.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの
		一口当たり純資産額	0.9813円			一口当たり純資産額	1.0748円
		(一万口当たり純資産額)	(9,813円)			(一万口当たり純資産額)	(10,748円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成29年 1月24日 至 平成29年 7月24日	自 平成29年 7月25日 至 平成30年 1月23日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。為替予約取引は為替変動リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	自 平成29年 1月24日 至 平成29年 7月24日	自 平成29年 7月25日 至 平成30年 1月23日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動等

項目	自 平成29年 1月24日 至 平成29年 7月24日	自 平成29年 7月25日 至 平成30年 1月23日
開示対象ファンドの期首における当該ファンドの元本額	17,922,067,253円	20,850,360,555円
同期中における追加設定元本額	7,752,054,492円	3,969,814,094円
同期中における解約元本額	4,823,761,190円	6,579,830,904円
元本の内訳
LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)	3,914,562,113円	3,368,850,422円
LM・ブラジル高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	16,935,798,442円	14,871,493,323円
計	20,850,360,555円	18,240,343,745円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	平成29年 7月24日現在	平成30年 1月23日現在
	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	358,232,037	1,575,584,985
合計	358,232,037	1,575,584,985

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連

種類	平成29年 7月24日現在				平成30年 1月23日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	199,746,000	-	199,566,000	△180,000	277,450,000	-	277,400,000	△50,000
米ドル	199,746,000	-	199,566,000	△180,000	277,450,000	-	277,400,000	△50,000
売建	-	-	-	-	77,883,680	-	77,672,000	211,680
米ドル	-	-	-	-	77,883,680	-	77,672,000	211,680
合計	199,746,000	-	199,566,000	△180,000	355,333,680	-	355,072,000	161,680

(注) 時価の算定方法

為替予約取引について

1.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①貸借対照表作成日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②貸借対照表作成日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、貸借対照表作成日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	ブラジルレアル	AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	2,455,255	12.50	30,690,687.50
		ALUPAR INVESTIMENTO SA-UNIT	1,773,597	17.92	31,782,858.24
		B3 SA-Brasil Bolsa Balcao	1,126,529	24.75	27,881,592.75
		BANCO BRADESCO SA-PREF	529,800	37.62	19,931,076.00
		BANCO DO BRASIL S.A.	955,739	35.07	33,517,766.73
		BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	1,111,634	30.55	33,960,418.70
		CCR SA	1,813,555	15.73	28,527,220.15
		CIA DE GAS DE SAO PAULO-PR A	272,563	62.50	17,035,187.50
		CIA DE SANEAMENTO DO PARANA-UNIT	32	54.80	1,753.60
		CIA DE TRANSMISSAO DE ENE-PF	412,939	66.76	27,567,807.64
		COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	550,718	41.92	23,086,098.56
		HYPERMARCAS SA	89	36.16	3,218.24
		IOCHPE-MAXION S.A.	1,029,782	23.01	23,695,283.82
		IOCHPE-MAXION S.A. WRT 190420	39,760	10.01	397,997.60
		IRB BRASIL RESSEGUROS SA	936,344	38.15	35,721,523.60
		ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	4,264,625	12.28	52,369,595.00
		KLABIN SA - UNIT	1,836,512	17.92	32,910,295.04
		MRV ENGENHARIA	2,142,452	15.25	32,672,393.00
		TELEFONICA BRASIL S.A.	749,733	50.25	37,674,083.25
		TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	1,698,900	20.44	34,725,516.00
	小計	銘柄数:20	23,700,558		524,152,372.92
					(18,151,396,674)
		組入時価比率:92.6%			100.0%
	合計				18,151,396,674
	(外貨建証券の邦貨換算額)				(18,151,396,674)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

通貨関連 「注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 通貨関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。

「ニッセイマネー マザーファンド」の状況

貸借対照表			(単位:円)
		(2017年9月28日現在)	(2018年3月28日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託		13,160,674	17,740,869
コール・ローン		31,429,467	16,744,339
地方債証券		140,389,970	140,308,444
未収利息		144,884	73,712
前払費用		11,835	15,944
流動資産合計		185,136,830	174,883,308
資産合計		185,136,830	174,883,308
負債の部
流動負債
未払解約金		6	-
その他未払費用		368	536
流動負債合計		374	536
負債合計		374	536
純資産の部
元本等
元本		184,728,189	174,503,503
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		408,267	379,269
純資産合計		185,136,456	174,882,772
負債純資産合計		185,136,830	174,883,308

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2017年9月28日現在)	(2018年3月28日現在)
1.	受益権総口数	184,728,189口	174,503,503口
2.	1口当たり純資産額	1.0022円	1.0022円
	(1万口当たり純資産額)	(10,022円)	(10,022円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		(自 2017年3月29日 至 2017年9月28日)	(自 2017年9月29日 至 2018年3月28日)
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		(2017年9月28日現在)	(2018年3月28日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	(2017年9月28日現在)	(2018年3月28日現在)
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
地方債証券	-	-
合計	-	-

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(2017年9月28日現在)	(2018年3月28日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	181,946,349円	184,728,189円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	20,846,960円	7,199,612円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	18,065,120円	17,424,298円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイマネーファンド(適格機関投資家限定)	49,927,099円	49,927,099円
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)	100,089,768円	100,089,768円
ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)	34,710,322円	24,485,636円
ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)	1,000円	1,000円
計	184,728,189円	174,503,503円

附属明細表(2018年3月28日現在)

第1 有価証券明細表

① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
地方債証券	第156回 神奈川県公募公債	20,000,000	20,155,972
	第28回 兵庫県民債	30,000,000	30,041,250
	平成25年度第1回 あいち県民債	30,000,000	30,033,960
	第13回 京都市京都浪漫債	30,000,000	30,048,042
	平成25年度第1回 横浜市ハマ債5公債	30,000,000	30,029,220
地方債証券 合計		140,000,000	140,308,444
合計		140,000,000	140,308,444

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。