有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月15日-平成26年7月11日)

(1)【投資状況】

		平成26年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,194,356,486	97.49
	内 日本	4,194,356,486	97.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		107,773,740	2.51
純資産総額		4,302,130,226	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		1,207,864,200	△28.08
	-	1,207,864,200	△28.08

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

		平成26年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		318,017,234,770	98.32
	内 日本	318,017,234,770	98.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,424,990,765	1.68
純資産総額		323,442,225,535	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		4,833,950,000	1.49
	内 日本	4,833,950,000	1.49

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成26年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		352,580,850,300	80.54
	内 日本	352,580,850,300	80.54
地方債証券		29,119,325,303	6.65
	内 日本	29,119,325,303	6.65
特殊債券		29,183,278,916	6.67
	内 日本	29,183,278,916	6.67
社債券		24,912,920,260	5.69
	内 日本	24,501,728,260	5.60
	内 アメリカ	411,192,000	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,952,929,783	0.45
純資産総額		437,749,304,562	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

		平成26年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		32,923,290,620	98.99
	内 日本	32,923,290,620	98.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		335,408,217	1.01
純資産総額		33,258,698,837	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成26年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		297,168,032,745	95.87
	内 アメリカ	169,843,449,223	54.79
	内 イギリス	27,247,317,778	8.79
	内 カナダ	14,442,142,083	4.66
	内 スイス	12,869,230,153	4.15
	内 フランス	12,037,132,290	3.88
	内 ドイツ	11,929,452,430	3.85
	内 オーストラリア	10,005,781,051	3.23
	内 スペイン	4,920,022,777	1.59
	内 オランダ	4,876,573,951	1.57
	内 スウェーデン	3,985,775,152	1.29
	内 香港	3,423,044,940	1.10
	内 アイルランド	3,285,432,228	1.06
	内 イタリア	3,217,749,899	1.04
	内 ジャージィー	2,049,403,140	0.66
	内 デンマーク	2,023,948,871	0.65
	内 シンガポール	2,014,071,425	0.65
	内 ベルギー	1,587,870,085	0.51
	内 オランダ領キュラソー	1,414,846,052	0.46
	内 フィンランド	1,170,797,025	0.38
	内 バミューダ	1,004,253,790	0.32
	内 ノルウェー	944,350,407	0.30
	内 イスラエル	715,706,014	0.23
	内 ルクセンブルグ	532,428,954	0.17
	内 ケイマン諸島	364,924,287	0.12
	内 オーストリア	286,830,749	0.09
	内 ポルトガル	254,481,787	0.08
	内 イギリス領バージン諸島	162,544,829	0.05
	内 ニュージーランド	155,545,538	0.05
	内 パナマ	142,725,759	0.05
	内 リベリア	103,770,178	0.03
	内 ガーンジィ	71,071,657	0.02
	内 マン島	64,224,332	0.02
	内 モーリシャス	21,133,911	0.01
投資信託受益証券		921,313,576	0.30
	内 オーストラリア	786,734,098	0.25
	内 シンガポール	134,579,478	0.04
投資証券		5,843,150,282	1.89
	内 アメリカ	4,795,744,784	1.55
	内 イギリス	413,453,666	0.13
	内 フランス	390,366,645	0.13
	内 香港	139,465,709	0.04
	内 カナダ	61,951,314	0.02
	内 オランダ	42,168,164	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,034,358,536	1.95
純資産総額		309,966,855,139	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		183,063,000	0.06
	-	183,063,000	0.06
株価指数先物取引(買建)		6,009,016,349	1.94
	内 アメリカ	3,739,044,897	1.21
	内 ドイツ	1,180,174,320	0.38
	内 イギリス	562,006,080	0.18
	内 カナダ	287,022,260	0.09
	内 オーストラリア	240,768,792	0.08

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成26年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,674,550,327	13.02
	内 オーストラリア	2,682,732,234	9.50
	内 シンガポール	991,818,093	3.51
投資証券		24,363,548,055	86.31
	内 アメリカ	19,043,009,799	67.46
	内 イギリス	1,878,487,521	6.65
	内 フランス	1,414,094,935	5.01
	内 カナダ	728,263,127	2.58
	内 香港	506,866,028	1.80
	内 オランダ	337,103,817	1.19
	内 ベルギー	153,696,554	0.54
	内 ニュージーランド	95,862,832	0.34
	内 アイルランド	52,074,166	0.18
	内 ドイツ	45,139,407	0.16
	内 シンガポール	37,597,094	0.13
	内 イタリア	28,199,584	0.10
	内 マン島	21,544,941	0.08
	内 イスラエル	11,608,036	0.04
	内 ギリシャ	10,000,214	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		189,277,090	0.67
純資産総額		28,227,375,472	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成26年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		171,572,618,106	98.49
	内 アメリカ	65,290,537,273	37.48
	内 フランス	18,470,053,723	10.60
	内 イタリア	18,353,653,378	10.54
	内 ドイツ	15,019,198,052	8.62
	内 イギリス	14,089,315,050	8.09
	内 スペイン	9,877,906,785	5.67
	内 オランダ	4,856,033,070	2.79
	内 ベルギー	4,846,449,968	2.78
	内 カナダ	3,971,680,935	2.28
	内 オーストリア	3,019,769,082	1.73
	内 オーストラリア	2,910,753,301	1.67
	内 メキシコ	1,886,798,383	1.08
	内 デンマーク	1,428,433,884	0.82
	内 アイルランド	1,419,351,436	0.81
	内 ポーランド	1,165,903,537	0.67
	内 フィンランド	1,138,723,086	0.65
	内 スウェーデン	953,010,316	0.55
	内 マレーシア	918,356,867	0.53
	内 南アフリカ	848,962,768	0.49
	内 シンガポール	620,556,137	0.36
	内 ノルウェー	487,171,075	0.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,627,746,847	1.51
純資産総額		174,200,364,953	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		173,177,817,579	△99.41
	-	173,177,817,579	△99.41

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

		平成26年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		38,676,129,838	95.98
	内 韓国	6,171,528,461	15.32
	内 台湾	4,657,393,940	11.56
	内 ブラジル	4,381,835,755	10.87
	内 中国	3,885,198,509	9.64
	内 南アフリカ	2,967,684,921	7.36
	内 インド	2,676,379,334	6.64
	内 ロシア	1,857,069,163	4.61
	内 ケイマン諸島	1,738,705,602	4.31
	内 メキシコ	1,652,472,247	4.10
	内 香港	1,635,687,228	4.06
	内 マレーシア	1,501,919,354	3.73
	内 インドネシア	1,029,385,866	2.55
	内 タイ	866,617,826	2.15
	内 トルコ	671,653,090	1.67
	内 ポーランド	608,625,138	1.51
	内 チリ	547,414,924	1.36
	内 バミューダ	451,811,279	1.12
	内 フィリピン	380,119,751	0.94
	内 コロンビア	376,017,020	0.93
	内 ギリシャ	284,160,565	0.71
	内 エジプト	87,437,008	0.22
	内 チェコ	85,770,572	0.21
	内 ハンガリー	82,056,680	0.20
	内 アメリカ	55,274,449	0.14
	内 ペルー	23,911,156	0.06
投資信託受益証券		602,325,285	1.49
	内 メキシコ	308,755,697	0.77
	内 アメリカ	293,569,588	0.73
投資証券		94,049,595	0.23
	内 メキシコ	69,694,368	0.17
	内 トルコ	24,355,227	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		922,865,467	2.29
純資産総額		40,295,370,185	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		71,988,000	0.18
	-	71,988,000	0.18
株価指数先物取引(買建)		955,664,715	2.37
	内 アメリカ	955,664,715	2.37

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

		平成26年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		38,735,765,647	95.69
	内 ロシア	5,535,492,140	13.67
	内 トルコ	5,521,553,977	13.64
	内 メキシコ	5,385,074,808	13.30
	内 ブラジル	4,425,448,826	10.93
	内 コロンビア	3,105,829,844	7.67
	内 インドネシア	3,079,504,355	7.61
	内 フィリピン	2,843,477,695	7.02
	内 ペルー	2,181,035,043	5.39
	内 パナマ	1,776,490,611	4.39
	内 ハンガリー	1,655,734,220	4.09
	内 南アフリカ	1,039,013,840	2.57
	内 クロアチア	1,001,145,910	2.47
	内 ルーマニア	806,447,878	1.99
	内 リトアニア	379,516,500	0.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,744,034,611	4.31
純資産総額		40,479,800,258	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		41,136,000	0.10
	-	41,136,000	0.10
為替予約取引(売建)		30,852,000	△0.08
	-	30,852,000	△0.08

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。