有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)

(1)【投資状況】

		平成27年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		26,251,325,664	86.59
	内 日本	26,251,325,664	86.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,066,478,418	13.41
純資産総額		30,317,804,082	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		969,015,400	3.20
	-	969,015,400	3.20
為替予約取引(売建)		6,720,038,900	△22.17
	-	6,720,038,900	△22.17

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

		平成27年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		325,191,145,230	97.67
	内 日本	325,191,145,230	97.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,765,934,323	2.33
純資産総額		332,957,079,553	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		7,536,400,000	2.26
	内 日本	7,536,400,000	2.26

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成27年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		339,337,444,800	81.13
	内 日本	339,337,444,800	81.13
地方債証券		27,840,163,973	6.66
	内 日本	27,840,163,973	6.66
特殊債券		26,407,772,104	6.31
	内 日本	26,407,772,104	6.31
社債券		22,471,081,840	5.37
	内 日本	22,163,903,840	5.30
	内 アメリカ	307,178,000	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,185,919,973	0.52
純資産総額		418,242,382,690	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

		平成27年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		23,189,034,900	98.90
	内 日本	23,189,034,900	98.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		258,976,726	1.10
純資産総額		23,448,011,626	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成27年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		292,544,050,669	95.21
	内 アメリカ	175,062,748,814	56.98
	内 イギリス	24,341,706,515	7.92
	内 スイス	12,843,681,326	4.18
	内 フランス	11,351,262,503	3.69
	内 ドイツ	11,291,071,818	3.67
	内 カナダ	11,065,312,555	3.60
	内 オーストラリア	7,726,959,622	2.51
	内 アイルランド	5,269,626,239	1.72
	内 オランダ	5,166,798,379	1.68
	内 スペイン	4,498,997,341	1.46
	内 スウェーデン	3,623,264,074	1.18
	内 香港	2,931,650,283	0.95
	内 イタリア	2,822,036,852	0.92
	内 デンマーク	2,198,863,407	0.72
	内 シンガポール	1,949,406,827	0.63
	内 ジャージィー	1,792,608,238	0.58
	内 ベルギー	1,670,595,462	0.54
	内 フィンランド	1,066,584,507	0.35
	内 バミューダ	1,064,542,487	0.35
	内 オランダ領キュラソー	1,021,923,803	0.33
	内 イスラエル	834,893,731	0.27
	内 ケイマン諸島	774,138,348	0.25
	内 ノルウェー	695,423,815	0.23
	内 ルクセンブルグ	438,190,326	0.14
	内 オーストリア	213,949,945	0.07
	内 パナマ	208,963,658	0.07
	内 ポルトガル	207,379,135	0.07
	内 ニュージーランド	141,104,469	0.05
	内 リベリア	136,806,717	0.04
	内 イギリス領バージン諸島	86,571,038	0.03
	内 マン島	46,987,279	0.02
	内 モーリシャス	1,156	0.00
投資信託受益証券		868,383,138	0.28
	内 オーストラリア	758,660,917	0.25
	内 シンガポール	109,722,221	0.04
投資証券		6,319,598,666	2.06
	内 アメリカ	5,245,540,208	1.71
	内 イギリス	467,796,561	0.15
	内 フランス	425,704,032	0.14
	内 香港	141,322,800	0.05
	内 カナダ	39,235,065	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,519,143,244	2.45
純資産総額		307,251,175,717	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		935,822,600	△0.30
	-	935,822,600	△0.30
株価指数先物取引(買建)		6,676,411,222	2.17
	内 アメリカ	4,305,558,642	1.40
	内 ドイツ	1,272,569,370	0.41
	内 イギリス	576,518,904	0.19
	内 オーストラリア	279,776,497	0.09
	内 カナダ	241,987,809	0.08

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成27年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,212,760,475	10.96
	内 オーストラリア	2,305,299,792	7.87
	内 シンガポール	907,460,683	3.10
投資証券		25,912,603,151	88.41
	内 アメリカ	20,455,690,502	69.79
	内 イギリス	2,125,921,638	7.25
	内 フランス	1,439,500,501	4.91
	内 カナダ	575,232,304	1.96
	内 香港	496,288,141	1.69
	内 オランダ	164,850,189	0.56
	内 ベルギー	151,792,621	0.52
	内 スペイン	143,121,028	0.49
	内 ニュージーランド	129,445,341	0.44
	内 アイルランド	72,488,779	0.25
	内 ドイツ	48,602,020	0.17
	内 シンガポール	43,264,000	0.15
	内 イタリア	30,748,189	0.10
	内 マン島	23,311,454	0.08
	内 イスラエル	12,346,444	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		184,679,835	0.63
純資産総額		29,310,043,461	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成27年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		173,937,279,157	98.40
	内 アメリカ	74,458,521,316	42.12
	内 イタリア	17,031,922,159	9.64
	内 フランス	16,771,128,849	9.49
	内 イギリス	15,117,625,099	8.55
	内 ドイツ	13,139,566,145	7.43
	内 スペイン	9,251,710,743	5.23
	内 オランダ	4,473,566,270	2.53
	内 ベルギー	4,462,471,521	2.52
	内 カナダ	3,768,979,149	2.13
	内 オーストラリア	2,816,811,092	1.59
	内 オーストリア	2,738,079,896	1.55
	内 メキシコ	1,726,509,973	0.98
	内 アイルランド	1,309,670,613	0.74
	内 デンマーク	1,239,660,391	0.70
	内 ポーランド	1,007,696,285	0.57
	内 フィンランド	951,642,736	0.54
	内 南アフリカ	881,274,072	0.50
	内 スウェーデン	845,641,072	0.48
	内 マレーシア	835,630,719	0.47
	内 シンガポール	630,131,208	0.36
	内 ノルウェー	479,039,849	0.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,825,737,413	1.60
純資産総額		176,763,016,570	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		173,942,210,948	△98.40
	-	173,942,210,948	△98.40

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

		平成27年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		35,260,565,659	96.45
	内 韓国	5,099,178,487	13.95
	内 中国	4,613,226,036	12.62
	内 台湾	4,409,882,307	12.06
	内 インド	2,992,117,210	8.18
	内 南アフリカ	2,773,658,836	7.59
	内 ブラジル	2,539,434,986	6.95
	内 ケイマン諸島	1,831,494,153	5.01
	内 香港	1,811,925,083	4.96
	内 ロシア	1,340,273,833	3.67
	内 メキシコ	1,335,574,302	3.65
	内 マレーシア	1,204,028,798	3.29
	内 インドネシア	850,405,207	2.33
	内 タイ	797,995,554	2.18
	内 ポーランド	532,483,052	1.46
	内 フィリピン	519,870,449	1.42
	内 トルコ	493,568,765	1.35
	内 バミューダ	453,971,807	1.24
	内 チリ	433,480,044	1.19
	内 カタール	355,657,675	0.97
	内 アラブ首長国連邦	289,624,996	0.79
	内 コロンビア	202,635,007	0.55
	内 ハンガリー	86,414,036	0.24
	内 チェコ	69,690,330	0.19
	内 エジプト	66,618,725	0.18
	内 ギリシャ	59,273,939	0.16
	内 アメリカ	46,154,291	0.13
	内 マルタ	36,045,793	0.10
	内 ペルー	15,881,958	0.04
投資信託受益証券		270,549,187	0.74
	内 メキシコ	270,549,187	0.74
投資証券		93,999,746	0.26
	内 メキシコ	50,824,366	0.14
	内 南アフリカ	23,577,904	0.06
	内 トルコ	19,597,476	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		935,004,549	2.56
純資産総額		36,560,119,141	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		52,092,600	0.14
	-	52,092,600	0.14
為替予約取引(売建)		1,004,643,000	△2.75
	-	1,004,643,000	△2.75
株価指数先物取引(買建)		964,984,685	2.64
	内 アメリカ	964,984,685	2.64

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

		平成27年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		56,589,644,081	96.86
	内 トルコ	8,480,382,715	14.52
	内 メキシコ	7,974,758,964	13.65
	内 ロシア	7,400,547,548	12.67
	内 ブラジル	5,932,235,946	10.15
	内 インドネシア	5,430,372,273	9.29
	内 コロンビア	4,499,838,772	7.70
	内 フィリピン	4,464,798,464	7.64
	内 ハンガリー	3,066,575,797	5.25
	内 ペルー	2,382,805,918	4.08
	内 南アフリカ	2,077,151,884	3.56
	内 クロアチア	1,832,571,921	3.14
	内 パナマ	1,810,851,276	3.10
	内 ルーマニア	1,236,752,603	2.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,833,720,283	3.14
純資産総額		58,423,364,364	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		260,463,000	△0.45
	-	260,463,000	△0.45

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。