有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月12日-平成31年1月11日)

(1)【投資状況】

		平成31年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		110,704,069,955	95.68
	内 日本	110,704,069,955	95.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,996,280,639	4.32
純資産総額		115,700,350,594	100.00

その他資産の投資状況

		平成31年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		25,540,277,000	22.07
	-	25,540,277,000	22.07
為替予約取引(売建)		55,632,664,000	△48.08
	-	55,632,664,000	△48.08

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

		平成31年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		274,770,716,210	98.47
	内 日本	274,770,716,210	98.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,267,173,194	1.53
純資産総額		279,037,889,404	100.00

その他資産の投資状況

		平成31年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		4,155,200,000	1.49
	内 日本	4,155,200,000	1.49

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成31年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		255,069,321,800	81.77
	内 日本	255,069,321,800	81.77
地方債証券		22,254,366,227	7.13
	内 日本	22,254,366,227	7.13
特殊債券		18,750,749,132	6.01
	内 日本	18,750,749,132	6.01
社債券		14,916,142,670	4.78
	内 日本	14,310,818,670	4.59
	内 フランス	404,650,000	0.13
	内 オランダ	200,674,000	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		931,434,131	0.30
純資産総額		311,922,013,960	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

		平成31年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		33,141,413,750	97.56
	内 日本	33,141,413,750	97.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		830,596,589	2.44
純資産総額		33,972,010,339	100.00

その他資産の投資状況

		平成31年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		645,664,500	1.90
	内 日本	645,664,500	1.90

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成31年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		318,885,891,760	93.84
	内 アメリカ	205,008,011,374	60.33
	内 イギリス	20,379,094,913	6.00
	内 カナダ	12,764,443,567	3.76
	内 フランス	12,309,953,561	3.62
	内 スイス	11,713,066,827	3.45
	内 ドイツ	10,928,372,371	3.22
	内 オーストラリア	7,830,957,112	2.30
	内 オランダ	5,905,917,740	1.74
	内 アイルランド	5,577,074,566	1.64
	内 スペイン	3,858,563,811	1.14
	内 香港	3,336,183,542	0.98
	内 スウェーデン	3,045,798,431	0.90
	内 イタリア	2,346,113,098	0.69
	内 デンマーク	2,135,816,943	0.63
	内 フィンランド	1,620,955,361	0.48
	内 シンガポール	1,572,663,694	0.46
	内 バミューダ	1,325,228,060	0.39
	内 ベルギー	1,220,769,334	0.36
	内 ジャージィー	1,121,561,956	0.33
	内 ケイマン諸島	892,783,048	0.26
	内 ノルウェー	891,863,043	0.26
	内 イスラエル	695,928,017	0.20
	内 オランダ領キュラソー	593,885,390	0.17
	内 ルクセンブルグ	437,788,417	0.13
	内 オーストリア	300,509,788	0.09
	内 ニュージーランド	272,898,225	0.08
	内 パナマ	221,818,440	0.07
	内 ポルトガル	190,044,918	0.06
	内 リベリア	186,142,750	0.05
	内 パプアニューギニア	83,735,330	0.02
	内 イギリス領バージン諸島	56,737,672	0.02
	内 マン島	46,931,959	0.01
	内 モーリシャス	14,278,502	0.00
投資信託受益証券		807,910,467	0.24
	内 オーストラリア	664,980,772	0.20
	内 シンガポール	142,929,695	0.04
投資証券		7,882,584,568	2.32
	内 アメリカ	6,934,192,671	2.04
	内 イギリス	244,975,908	0.07
	内 オランダ	238,460,407	0.07
	内 香港	219,268,234	0.06
	内 フランス	198,416,514	0.06
	内 カナダ	47,270,834	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,241,736,302	3.60
純資産総額		339,818,123,097	100.00

その他資産の投資状況

		平成31年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		377,249,830	△0.11
	-	377,249,830	△0.11
株価指数先物取引(買建)		12,032,128,550	3.54
	内 アメリカ	8,388,585,240	2.47
	内 ドイツ	2,076,233,494	0.61
	内 イギリス	785,554,240	0.23
	内 カナダ	459,685,632	0.14
	内 オーストラリア	322,069,944	0.09

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成31年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,120,044,950	10.47
	内 オーストラリア	3,370,414,891	6.89
	内 シンガポール	1,725,735,298	3.53
	内 カナダ	23,894,761	0.05
投資証券		43,522,000,648	89.02
	内 アメリカ	35,100,546,392	71.80
	内 イギリス	2,535,576,973	5.19
	内 オランダ	1,220,604,778	2.50
	内 フランス	1,150,885,950	2.35
	内 香港	1,116,235,690	2.28
	内 カナダ	890,388,728	1.82
	内 ベルギー	425,806,208	0.87
	内 スペイン	355,834,931	0.73
	内 ニュージーランド	219,266,587	0.45
	内 ドイツ	136,145,929	0.28
	内 シンガポール	117,823,531	0.24
	内 アイルランド	117,299,504	0.24
	内 ガーンジィ	66,580,895	0.14
	内 イスラエル	30,379,962	0.06
	内 マン島	23,807,111	0.05
	内 イタリア	14,817,479	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		245,729,841	0.50
純資産総額		48,887,775,439	100.00

その他資産の投資状況

		平成31年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		16,342,500	0.03
	-	16,342,500	0.03
為替予約取引(売建)		128,684,700	△0.26
	-	128,684,700	△0.26

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成31年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		283,630,557,980	95.91
	内 アメリカ	130,056,621,914	43.98
	内 フランス	29,440,026,609	9.95
	内 イタリア	25,742,559,237	8.70
	内 ドイツ	19,865,985,868	6.72
	内 イギリス	19,006,158,509	6.43
	内 スペイン	16,192,979,186	5.48
	内 ベルギー	6,993,523,872	2.36
	内 オーストラリア	5,987,898,172	2.02
	内 オランダ	5,970,873,366	2.02
	内 カナダ	5,496,717,951	1.86
	内 オーストリア	4,193,258,720	1.42
	内 アイルランド	2,356,090,677	0.80
	内 フィンランド	2,325,248,146	0.79
	内 メキシコ	2,138,450,120	0.72
	内 南アフリカ	1,690,424,499	0.57
	内 ポーランド	1,505,837,890	0.51
	内 デンマーク	1,295,217,117	0.44
	内 マレーシア	1,118,102,496	0.38
	内 シンガポール	977,161,220	0.33
	内 スウェーデン	741,281,613	0.25
	内 ノルウェー	536,140,798	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,106,850,951	4.09
純資産総額		295,737,408,931	100.00

その他資産の投資状況

		平成31年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		289,687,119,227	△97.95
	-	289,687,119,227	△97.95

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

		平成31年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		48,226,225,454	93.37
	内 ケイマン諸島	7,623,515,259	14.76
	内 韓国	6,875,730,889	13.31
	内 中国	5,196,656,306	10.06
	内 台湾	5,150,772,936	9.97
	内 インド	4,102,664,825	7.94
	内 ブラジル	3,881,721,860	7.52
	内 南アフリカ	3,017,629,774	5.84
	内 ロシア	1,833,550,967	3.55
	内 香港	1,793,898,434	3.47
	内 タイ	1,193,916,593	2.31
	内 マレーシア	1,109,877,634	2.15
	内 インドネシア	1,105,908,091	2.14
	内 メキシコ	1,072,720,422	2.08
	内 ポーランド	589,183,079	1.14
	内 チリ	536,096,758	1.04
	内 フィリピン	534,408,344	1.03
	内 カタール	515,556,126	1.00
	内 バミューダ	479,186,463	0.93
	内 アラブ首長国連邦	354,056,588	0.69
	内 トルコ	332,995,027	0.64
	内 コロンビア	202,426,898	0.39
	内 ハンガリー	155,495,665	0.30
	内 アメリカ	149,570,664	0.29
	内 ギリシャ	108,202,151	0.21
	内 チェコ	81,587,494	0.16
	内 エジプト	58,647,611	0.11
	内 マン島	33,329,931	0.06
	内 オランダ	31,177,690	0.06
	内 ペルー	28,470,158	0.06
	内 ルクセンブルグ	23,137,033	0.04
	内 パキスタン	21,684,016	0.04
	内 シンガポール	17,394,030	0.03
	内 ジャージィー	15,055,738	0.03
新株予約権証券		133,916	0.00
	内 タイ	133,916	0.00
投資信託受益証券		243,403,070	0.47
	内 メキシコ	243,403,070	0.47
投資証券		79,151,862	0.15
	内 メキシコ	41,056,210	0.08
	内 南アフリカ	38,095,652	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,099,648,972	6.00
純資産総額		51,648,563,274	100.00

その他資産の投資状況

		平成31年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		360,847,458	0.70
	-	360,847,458	0.70
為替予約取引(売建)		720,586,066	△1.40
	-	720,586,066	△1.40
株価指数先物取引(買建)		3,070,403,452	5.94
	内 アメリカ	3,070,403,452	5.94

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

		平成31年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		102,517,805,271	97.77
	内 メキシコ	15,412,701,006	14.70
	内 インドネシア	13,072,599,553	12.47
	内 ロシア	12,876,903,844	12.28
	内 ブラジル	12,095,405,526	11.53
	内 コロンビア	10,116,521,841	9.65
	内 フィリピン	8,283,663,402	7.90
	内 南アフリカ	6,070,366,768	5.79
	内 ハンガリー	5,742,023,437	5.48
	内 パナマ	5,648,572,257	5.39
	内 ペルー	4,928,200,435	4.70
	内 クロアチア	4,341,641,515	4.14
	内 ルーマニア	3,929,205,687	3.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,343,482,311	2.23
純資産総額		104,861,287,582	100.00

その他資産の投資状況

		平成31年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		2,179,000,000	△2.08
	-	2,179,000,000	△2.08

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。