有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月29日-平成26年5月28日)
(4)【附属明細表】(平成26年5月28日現在)
「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」は、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社が運用する追加型証券投資信託であり、同投資信託の特定期間は原則として、毎年3月21日から9月20日まで及び9月21日から翌年3月20日までであります。
1 財務諸表
LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 元本の移動
2 有価証券関係
売買目的有価証券
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
⦅参考情報⦆
当ファンドは「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況は次の通りであります。
「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。また、LM・オーストラリア高配当株マザーファンドの計算期間はLM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)の計算期間とは異なり、毎年9月21日から翌年9月20日までであります。
LM・オーストラリア高配当株マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(その他の注記)
1 元本の移動等
2 有価証券関係
売買目的有価証券
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(注) 時価の算定方法
為替予約取引について
1.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①貸借対照表作成日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②貸借対照表作成日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、貸借対照表作成日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※ 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
次表の通りです。
② 株式以外の有価証券
有価証券明細表注記
外貨建有価証券の内訳
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
通貨関連
「(2)注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 通貨関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。
「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」は、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社が運用する追加型証券投資信託であり、同投資信託の特定期間は原則として、毎年1月12日から7月11日まで及び7月12日から翌年1月11日までであります。
1 財務諸表
LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 元本の移動
2 有価証券関係
売買目的有価証券
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
債券関連
(注) 時価の算定方法
外国先物取引について
1) 外国先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
2) 特定期間末日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
通貨関連
(注) 時価の算定方法
為替予約取引について
1.特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①特定期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②特定期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2.特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※ 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
次表の通りです。
(注)備考欄の※の銘柄はハイブリッド優先証券であることを示しています。
有価証券明細表注記
外貨建有価証券の内訳
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
債券関連
「(3)注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 債券関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。
通貨関連
「(3)注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 通貨関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。
| 第1 有価証券明細表 | |||||
| ① 株式 | |||||
| 該当事項はありません。 |
| ② 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額又は口数 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 3,773,874,425 | 6,234,063,162 | |
| LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用) | 8,312,248,653 | 6,200,106,270 | ||
| 投資信託受益証券 合計 | - | 12,434,169,432 | ||
| 合計 | - | 12,434,169,432 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第4 不動産等明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第5 商品明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第7 その他特定資産の明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第8 借入金明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 開示対象ファンド(ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型))は、「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」及び「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている投資信託受益証券は、すべて同投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における直近の同投資信託の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。 |
| 「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」の状況 |
「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」は、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社が運用する追加型証券投資信託であり、同投資信託の特定期間は原則として、毎年3月21日から9月20日まで及び9月21日から翌年3月20日までであります。
1 財務諸表
LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| 前期 平成25年9月20日現在 | 当期 平成26年3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 41,262,772,307 | 32,373,969,367 |
| 未収入金 | 635,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 41,897,772,307 | 32,373,969,367 |
| 資産合計 | 41,897,772,307 | 32,373,969,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 318,300,707 | 264,915,488 |
| 未払解約金 | 635,000,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,860,984 | 1,264,428 |
| 未払委託者報酬 | 18,982,016 | 12,897,160 |
| その他未払費用 | 313,304 | 290,701 |
| 流動負債合計 | 974,457,011 | 279,367,777 |
| 負債合計 | 974,457,011 | 279,367,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,484,669,846 | 20,378,114,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,438,645,450 | 11,716,487,116 |
| (分配準備積立金) | 12,854,139,760 | 8,758,351,845 |
| 純資産合計 | 40,923,315,296 | 32,094,601,590 |
| 負債純資産合計 | 41,897,772,307 | 32,373,969,367 |
(2)損益及び剰余金計算書
| (単位:円) | ||
| 前期 自 平成25年3月22日 至 平成25年9月20日 | 当期 自 平成25年9月21日 至 平成26年3月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △2,263,320,096 | △289,785,322 |
| 営業収益合計 | △2,263,320,096 | △289,785,322 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 16,478,302 | 8,477,348 |
| 委託者報酬 | 168,078,672 | 86,468,862 |
| その他費用 | 1,772,161 | 1,857,394 |
| 営業費用合計 | 186,329,135 | 96,803,604 |
| 営業損失(△) | △2,449,649,231 | △386,588,926 |
| 経常損失(△) | △2,449,649,231 | △386,588,926 |
| 当期純損失(△) | △2,449,649,231 | △386,588,926 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △1,160,317,306 | △149,476,282 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 38,028,066,132 | 16,438,645,450 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,822,093,036 | 1,411,857,315 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,822,093,036 | 1,411,857,315 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,378,164,842 | 4,335,988,200 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,378,164,842 | 4,335,988,200 |
| 分配金 | 2,744,016,951 | 1,560,914,805 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,438,645,450 | 11,716,487,116 |
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 当期 自 平成25年9月21日 至 平成26年3月20日 |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 |
(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 前期 平成25年9月20日現在 | 当期 平成26年3月20日現在 |
| 1.特定期間の末日における受益権の総数 | 24,484,669,846口 | 20,378,114,474口 |
| 2.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 一口当たり純資産額 | 1.6714円 | 1.5750円 |
| (一万口当たり純資産額) | (16,714円) | (15,750円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 項目 | 前期 自 平成25年3月22日 至 平成25年9月20日 | 当期 自 平成25年9月21日 至 平成26年3月20日 |
| 1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 | 委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額の100分の50相当額を支払っております。 | 同左 |
| 2.分配金の計算過程 | ||
| 平成25年3月22日から 平成25年4月22日まで の計算期間 | 平成25年 9月21日から 平成25年10月21日まで の計算期間 | |
| 費用控除後の配当等収益額 | 125,746,236円 | 13,035,135円 |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 3,800,075,032円 | -円 |
| 収益調整金額 | 19,231,049,357円 | 10,038,647,875円 |
| 分配準備積立金額 | 21,773,229,992円 | 11,557,443,076円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 44,930,100,617円 | 21,609,126,086円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | 45,450,045,076口 | 22,175,253,216口 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | 9,885.58円 | 9,744.69円 |
| 1万口当たり分配金額 | 130.00円 | 130.00円 |
| 収益分配金金額 | 590,850,585円 | 288,278,291円 |
| 平成25年4月23日から 平成25年5月20日まで の計算期間 | 平成25年10月22日から 平成25年11月20日まで の計算期間 | |
| 費用控除後の配当等収益額 | 202,041,026円 | 159,253,620円 |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 750,241,667円 | -円 |
| 収益調整金額 | 18,982,383,380円 | 9,075,711,732円 |
| 分配準備積立金額 | 23,553,003,891円 | 10,087,379,269円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 43,487,669,964円 | 19,322,344,621円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | 43,596,687,962口 | 19,930,229,669口 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | 9,974.97円 | 9,694.99円 |
| 1万口当たり分配金額 | 130.00円 | 130.00円 |
| 収益分配金金額 | 566,756,943円 | 259,092,985円 |
| 平成25年5月21日から 平成25年6月20日まで の計算期間 | 平成25年11月21日から 平成25年12月20日まで の計算期間 | |
| 費用控除後の配当等収益額 | 195,837,917円 | -円 |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | -円 | -円 |
| 収益調整金額 | 16,585,816,475円 | 8,795,227,881円 |
| 分配準備積立金額 | 20,252,518,900円 | 9,389,136,776円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 37,034,173,292円 | 18,184,364,657円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | 37,415,663,205口 | 19,011,382,001口 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | 9,898.03円 | 9,564.98円 |
| 1万口当たり分配金額 | 130.00円 | 130.00円 |
| 収益分配金金額 | 486,403,621円 | 247,147,966円 |
| 平成25年6月21日から 平成25年7月22日まで の計算期間 | 平成25年12月21日から 平成26年 1月20日まで の計算期間 | |
| 費用控除後の配当等収益額 | 380,734,927円 | 188,075,098円 |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | -円 | -円 |
| 収益調整金額 | 14,052,345,553円 | 9,009,937,203円 |
| 分配準備積立金額 | 16,892,332,914円 | 9,029,683,500円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 31,325,413,394円 | 18,227,695,801円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | 31,679,432,951口 | 19,119,456,647口 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | 9,888.24円 | 9,533.58円 |
| 1万口当たり分配金額 | 130.00円 | 130.00円 |
| 収益分配金金額 | 411,832,628円 | 248,552,936円 |
| 平成25年7月23日から 平成25年8月20日まで の計算期間 | 平成26年1月21日から 平成26年2月20日まで の計算期間 | |
| 費用控除後の配当等収益額 | 224,608,299円 | 91,304,811円 |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | -円 | -円 |
| 収益調整金額 | 12,700,917,268円 | 9,398,205,932円 |
| 分配準備積立金額 | 15,063,843,794円 | 8,899,529,196円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 27,989,369,361円 | 18,389,039,939円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | 28,451,728,290口 | 19,455,933,804口 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | 9,837.48円 | 9,451.62円 |
| 1万口当たり分配金額 | 130.00円 | 130.00円 |
| 収益分配金金額 | 369,872,467円 | 252,927,139円 |
| 平成25年8月21日から 平成25年9月20日まで の計算期間 | 平成26年2月21日から 平成26年3月20日まで の計算期間 | |
| 費用控除後の配当等収益額 | 393,925,918円 | 348,006,343円 |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | -円 | -円 |
| 収益調整金額 | 10,990,968,173円 | 10,328,790,841円 |
| 分配準備積立金額 | 12,778,514,549円 | 8,675,260,990円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 24,163,408,640円 | 19,352,058,174円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | 24,484,669,846口 | 20,378,114,474口 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | 9,868.77円 | 9,496.48円 |
| 1万口当たり分配金額 | 130.00円 | 130.00円 |
| 収益分配金金額 | 318,300,707円 | 264,915,488円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 前期 自 平成25年3月22日 至 平成25年9月20日 | 当期 自 平成25年9月21日 至 平成26年3月20日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、投資証券の価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。 | 同左 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 前期 自 平成25年3月22日 至 平成25年9月20日 | 当期 自 平成25年9月21日 至 平成26年3月20日 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | ①親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | ①親投資信託受益証券 同左 |
| ②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | ②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左 |
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 元本の移動
| 項目 | 前期 自 平成25年3月22日 至 平成25年9月20日 | 当期 自 平成25年9月21日 至 平成26年3月20日 |
| 期首元本額 | 50,581,786,098円 | 24,484,669,846円 |
| 期中追加設定元本額 | 2,330,876,997円 | 2,453,642,707円 |
| 期中解約元本額 | 28,427,993,249円 | 6,560,198,079円 |
2 有価証券関係
売買目的有価証券
| 種類 | 前期 平成25年9月20日現在 | 当期 平成26年3月20日現在 |
| 当期の損益に含まれた評価差額 (円) | 当期の損益に含まれた評価差額 (円) | |
| 親投資信託受益証券 | 3,313,681,261 | 354,116,903 |
| 合計 | 3,313,681,261 | 354,116,903 |
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 総口数(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 日本円 | 親投資信託受益証券 | LM・オーストラリア高配当株マザーファンド | 16,573,987,287 | 32,373,969,367 | |
| 合計 | 16,573,987,287 | 32,373,969,367 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
⦅参考情報⦆
当ファンドは「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況は次の通りであります。
「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。また、LM・オーストラリア高配当株マザーファンドの計算期間はLM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)の計算期間とは異なり、毎年9月21日から翌年9月20日までであります。
LM・オーストラリア高配当株マザーファンド
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| 平成25年9月20日現在 | 平成26年3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 71,853,656 | 169,236,098 |
| コール・ローン | 527,164,557 | 1,461,215,351 |
| 株式 | 40,218,974,399 | 34,014,708,197 |
| 投資証券 | 10,121,521,955 | 8,749,937,810 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,600 |
| 未収入金 | 1,320,702,114 | - |
| 未収配当金 | 427,795,121 | 384,517,390 |
| 未収利息 | 433 | 1,200 |
| 流動資産合計 | 52,688,012,235 | 44,779,618,646 |
| 資産合計 | 52,688,012,235 | 44,779,618,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,423,600 | 528,200 |
| 未払金 | - | 276,422,803 |
| 未払解約金 | 684,341,790 | 13,416,354 |
| 流動負債合計 | 698,765,390 | 290,367,357 |
| 負債合計 | 698,765,390 | 290,367,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,407,836,167 | 22,776,405,696 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,581,410,678 | 21,712,845,593 |
| 純資産合計 | 51,989,246,845 | 44,489,251,289 |
| 負債純資産合計 | 52,688,012,235 | 44,779,618,646 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 平成25年9月21日 至 平成26年3月20日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式・投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価格)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における貸借対照表作成日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 (1)株式 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 |
| (2)投資証券 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 平成25年9月20日現在 | 平成26年3月20日現在 |
| 1.開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数 | 26,407,836,167口 | 22,776,405,696口 |
| 2.開示対象ファンドの期末における当該ファンドの | ||
| 一口当たり純資産額 | 1.9687円 | 1.9533円 |
| (一万口当たり純資産額) | (19,687円) | (19,533円) |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成25年3月22日 至 平成25年9月20日 | 自 平成25年9月21日 至 平成26年3月20日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、投資証券の価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。為替予約取引は為替変動リスクを有しております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。 | 同左 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 自 平成25年3月22日 至 平成25年9月20日 | 自 平成25年9月21日 至 平成26年3月20日 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | ①株式、投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | ①株式、投資証券 同左 |
| ②派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。 | ②派生商品評価勘定 同左 | |
| ③コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | ③コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左 |
(その他の注記)
1 元本の移動等
| 項目 | 自 平成25年3月22日 至 平成25年9月20日 | 自 平成25年9月21日 至 平成26年3月20日 |
| 開示対象ファンドの | ||
| 期首における当該ファンドの元本額 | 50,653,694,169円 | 26,407,836,167円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 5,546,577,322円 | 4,361,908,621円 |
| 同期中における解約元本額 | 29,792,435,324円 | 7,993,339,092円 |
| 元本の内訳 | ||
| LM・オーストラリア高配当株ファンド (毎月分配型) | 5,433,950,578円 | 6,164,367,484円 |
| LM・オーストラリア高配当株ファンド (年2回決算型) | 14,484,813円 | 38,050,925円 |
| LM・オーストラリア高配当株ファンド (適格機関投資家専用) | 20,959,400,776円 | 16,573,987,287円 |
| 計 | 26,407,836,167円 | 22,776,405,696円 |
2 有価証券関係
売買目的有価証券
| 種類 | 平成25年9月20日現在 | 平成26年3月20日現在 |
| 当期の損益に含まれた評価差額 (円) | 当期の損益に含まれた評価差額 (円) | |
| 株式 | 5,382,285,137 | △454,579,390 |
| 投資証券 | 617,273,301 | △119,095,137 |
| 合計 | 5,999,558,438 | △573,674,527 |
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連
| 区分 | 種類 | 平成25年9月20日現在 | |||
| 契約額等(円) | うち1年超(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| オーストラリアドル | 1,669,094,400 | - | 1,683,518,000 | △14,423,600 | |
| 合計 | 1,669,094,400 | - | 1,683,518,000 | △14,423,600 | |
| 区分 | 種類 | 平成26年3月20日現在 | |||
| 契約額等(円) | うち1年超(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| オーストラリアドル | 591,219,600 | - | 590,694,000 | △525,600 | |
| 合計 | 591,219,600 | - | 590,694,000 | △525,600 | |
(注) 時価の算定方法
為替予約取引について
1.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①貸借対照表作成日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②貸借対照表作成日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、貸借対照表作成日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※ 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
次表の通りです。
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| オーストラリアドル | APA GROUP | 2,379,892 | 6.58 | 15,659,689.36 | |
| ASX LTD | 383,736 | 36.15 | 13,872,056.40 | ||
| AUST AND NZ BANKING GROUP | 652,521 | 32.43 | 21,161,256.03 | ||
| BENDIGO AND ADELAIDE BANK | 959,282 | 11.14 | 10,686,401.48 | ||
| BRADKEN LTD | 2,356,925 | 4.27 | 10,064,069.75 | ||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 81,952 | 75.45 | 6,183,278.40 | ||
| DAVID JONES LTD | 1,104,274 | 3.32 | 3,666,189.68 | ||
| DUET GROUP | 13,176,221 | 2.09 | 27,538,301.89 | ||
| ENVESTRA LTD | 4,897,152 | 1.15 | 5,656,210.56 | ||
| FAIRFAX MEDIA LTD | 6,402,185 | 0.94 | 6,050,064.82 | ||
| G.U.D. HOLDINGS LTD | 918,289 | 5.70 | 5,234,247.30 | ||
| ILUKA RESOURCES LTD | 371,780 | 9.69 | 3,602,548.20 | ||
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP | 4,099,311 | 5.48 | 22,464,224.28 | ||
| IOOF HOLDINGS LTD | 705,296 | 8.82 | 6,220,710.72 | ||
| JB HI-FI LTD | 113,471 | 18.70 | 2,121,907.70 | ||
| METCASH LTD | 8,567,616 | 3.12 | 26,730,961.92 | ||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 603,169 | 34.51 | 20,815,362.19 | ||
| PACIFIC BRANDS LTD | 15,502,060 | 0.54 | 8,371,112.40 | ||
| SEVEN WEST MEDIA LTD | 2,026,057 | 1.98 | 4,021,723.14 | ||
| SP AUSNET | 18,246,504 | 1.32 | 24,085,385.28 | ||
| SPARK INFRASTRUCTURE GROUP | 9,258,986 | 1.68 | 15,601,391.41 | ||
| STW COMMUNICATIONS GROUP LTD | 864,877 | 1.46 | 1,267,044.80 | ||
| SUNCORP GROUP LTD | 1,296,308 | 12.51 | 16,216,813.08 | ||
| SYDNEY AIRPORT | 2,644,914 | 4.27 | 11,293,782.78 | ||
| TELSTRA CORP LTD | 4,085,985 | 5.03 | 20,552,504.55 | ||
| UGL LTD | 1,978,980 | 6.55 | 12,962,319.00 | ||
| WESTPAC BANKING CORP | 727,234 | 33.75 | 24,544,147.50 | ||
| WOODSIDE PETROLEUM LTD | 569,036 | 38.24 | 21,759,936.64 | ||
| オーストラリアドル計 | 104,974,013 | 368,403,641.26 | |||
| (邦貨換算額) | (34,014,708,197) | ||||
| 合計 | 34,014,708,197 | ||||
| (外貨建証券の邦貨換算額) | (34,014,708,197) | ||||
② 株式以外の有価証券
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| オーストラリアドル | 投資証券 | ABACUS PROPERTY GROUP | 3,049,964 | 7,106,416.12 | |
| BWP TRUST | 984,179 | 2,263,611.70 | |||
| CFS RETAIL PROPERTY TRUST | 15,030,751 | 29,009,349.43 | |||
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 3,676,826 | 13,199,805.34 | |||
| SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | 3,774,984 | 6,247,598.52 | |||
| STOCKLAND | 2,208,070 | 8,280,262.50 | |||
| WESTFIELD RETAIL TRUST | 9,427,976 | 28,661,047.04 | |||
| 計 | 38,152,750 | 94,768,090.65 | |||
| (邦貨換算額) | (8,749,937,810) | ||||
| オーストラリアドル計 | 94,768,090.65 | ||||
| (邦貨換算額) | (8,749,937,810) | ||||
| 合計 | 8,749,937,810 | ||||
| (外貨建証券の邦貨換算額) | (8,749,937,810) | ||||
有価証券明細表注記
外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 |
| オーストラリアドル | 株式 28銘柄 | 79.5% | - | 100.0% |
| 投資証券 7銘柄 | - | 20.5% |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
通貨関連
「(2)注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 通貨関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。
| 「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」の状況 |
「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」は、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社が運用する追加型証券投資信託であり、同投資信託の特定期間は原則として、毎年1月12日から7月11日まで及び7月12日から翌年1月11日までであります。
1 財務諸表
LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| 前期 平成25年7月11日現在 | 当期 平成26年1月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 730,663,816 | 3,983,216,031 |
| コール・ローン | 1,232,576,312 | 7,401,505,865 |
| 国債証券 | 13,070,772,426 | 22,061,371,455 |
| 地方債証券 | 54,894,630,367 | 71,959,200,520 |
| 特殊債券 | 23,572,497,870 | 33,486,428,891 |
| 社債券 | 78,289,093,143 | 95,786,005,706 |
| 派生商品評価勘定 | 28,015,800 | 54,139,587 |
| 未収入金 | 2,567,708,353 | 8,111,617 |
| 未収利息 | 2,409,238,574 | 2,875,467,291 |
| 前払費用 | 42,538,156 | 395,544,450 |
| その他未収収益 | 11,879,076 | 32,080,065 |
| 差入委託証拠金 | 546,138,604 | 121,790,186 |
| 流動資産合計 | 177,395,752,497 | 238,164,861,664 |
| 資産合計 | 177,395,752,497 | 238,164,861,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 325,402,675 | 8,823,730 |
| 未払金 | - | 995,571,574 |
| 未払収益分配金 | 2,599,255,418 | 3,674,076,710 |
| 未払解約金 | 1,536,909 | 227,764 |
| 未払受託者報酬 | 1,526,536 | 2,210,474 |
| 未払委託者報酬 | 68,694,291 | 99,471,269 |
| その他未払費用 | 454,750 | 534,960 |
| 流動負債合計 | 2,996,870,579 | 4,780,916,481 |
| 負債合計 | 2,996,870,579 | 4,780,916,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 216,604,618,206 | 306,173,059,201 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,205,736,288 | △72,789,114,018 |
| (分配準備積立金) | 26,803,750,400 | 13,027,425,543 |
| 純資産合計 | 174,398,881,918 | 233,383,945,183 |
| 負債純資産合計 | 177,395,752,497 | 238,164,861,664 |
(2)損益及び剰余金計算書
| (単位:円) | ||
| 前期 自 平成25年1月12日 至 平成25年7月11日 | 当期 自 平成25年7月12日 至 平成26年1月14日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,754,247,567 | 5,211,567,453 |
| 有価証券売買等損益 | △1,949,390,423 | △295,520,975 |
| 派生商品取引等損益 | △431,694,292 | △91,236,106 |
| 為替差損益 | △3,634,024,911 | 2,872,787,204 |
| その他収益 | 26,085,576 | 23,234,651 |
| 営業収益合計 | △234,776,483 | 7,720,832,227 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 11,076,302 | 10,364,610 |
| 委託者報酬 | 498,433,904 | 466,407,185 |
| その他費用 | 10,681,060 | 10,078,682 |
| 営業費用合計 | 520,191,266 | 486,850,477 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △754,967,749 | 7,233,981,750 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △754,967,749 | 7,233,981,750 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △754,967,749 | 7,233,981,750 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △469,692,674 | 2,723,033 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △31,511,722,946 | △42,205,736,288 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,685,630,091 | 601,722,559 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,685,630,091 | 601,722,559 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,281,150,022 | 20,072,208,890 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,281,150,022 | 20,072,208,890 |
| 分配金 | 16,813,218,336 | 18,344,150,116 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,205,736,288 | △72,789,114,018 |
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 当期 自 平成25年7月12日 至 平成26年1月14日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。 |
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。 (2)為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | (1)外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (2)特定期間末日の取扱い 平成26年1月11日、その翌日及びその翌々日が休日のため、当特定期間末日は平成26年1月14日としております。このため、当特定期間は187日となっております。 |
(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 前期 平成25年7月11日現在 | 当期 平成26年1月14日現在 |
| 1.特定期間の末日における受益権の総数 | 216,604,618,206口 | 306,173,059,201口 |
| 2.元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | 42,205,736,288円 | 72,789,114,018円 |
| 3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 一口当たり純資産額 | 0.8051円 | 0.7623円 |
| (一万口当たり純資産額) | (8,051円) | (7,623円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 項目 | 前期 自 平成25年1月12日 至 平成25年7月11日 | 当期 自 平成25年7月12日 至 平成26年1月14日 |
| 1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 | 委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額の100分の50相当額を支払っております。 | 同左 |
| 2.分配金の計算過程 | ||
| 平成25年1月12日から 平成25年2月12日まで の計算期間 | 平成25年7月12日から 平成25年8月12日まで の計算期間 | |
| 費用控除後の配当等収益額 | 1,081,631,149円 | 721,813,163円 |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 5,417,301,387円 | -円 |
| 収益調整金額 | 56,725,195,500円 | 49,916,227,190円 |
| 分配準備積立金額 | 21,927,267,661円 | 26,673,038,406円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 85,151,395,697円 | 77,311,078,759円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | 257,139,666,925口 | 218,427,588,752口 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | 3,311.46円 | 3,539.43円 |
| 1万口当たり分配金額 | 120.00円 | 120.00円 |
| 収益分配金金額 | 3,085,676,003円 | 2,621,131,065円 |
| 平成25年2月13日から 平成25年3月11日まで の計算期間 | 平成25年8月13日から 平成25年9月11日まで の計算期間 | |
| 費用控除後の配当等収益額 | 872,020,786円 | 778,368,156円 |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 2,012,189,888円 | -円 |
| 収益調整金額 | 54,605,913,647円 | 50,672,241,080円 |
| 分配準備積立金額 | 23,974,264,991円 | 24,628,524,573円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 81,464,389,312円 | 76,079,133,809円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | 246,191,162,148口 | 220,185,077,777口 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | 3,308.97円 | 3,455.22円 |
| 1万口当たり分配金額 | 120.00円 | 120.00円 |
| 収益分配金金額 | 2,954,293,945円 | 2,642,220,933円 |
| 平成25年3月12日から 平成25年4月11日まで の計算期間 | 平成25年 9月12日から 平成25年10月11日まで の計算期間 | |
| 費用控除後の配当等収益額 | 1,058,554,396円 | 696,596,674円 |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 15,122,143,513円 | -円 |
| 収益調整金額 | 52,237,987,984円 | 57,279,099,628円 |
| 分配準備積立金額 | 22,582,178,925円 | 22,758,043,375円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 91,000,864,818円 | 80,733,739,677円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | 234,599,302,328口 | 239,870,520,915口 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | 3,878.97円 | 3,365.71円 |
| 1万口当たり分配金額 | 120.00円 | 120.00円 |
| 収益分配金金額 | 2,815,191,627円 | 2,878,446,250円 |
| 平成25年4月12日から 平成25年5月13日まで の計算期間 | 平成25年10月12日から 平成25年11月11日まで の計算期間 | |
| 費用控除後の配当等収益額 | 907,896,159円 | 785,838,904円 |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | -円 | -円 |
| 収益調整金額 | 50,594,277,366円 | 63,573,390,996円 |
| 分配準備積立金額 | 34,485,400,851円 | 20,565,096,373円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 85,987,574,376円 | 84,924,326,273円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | 226,327,100,250口 | 259,118,815,898口 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | 3,799.24円 | 3,277.42円 |
| 1万口当たり分配金額 | 120.00円 | 120.00円 |
| 収益分配金金額 | 2,715,925,203円 | 3,109,425,790円 |
| 平成25年5月14日から 平成25年6月11日まで の計算期間 | 平成25年11月12日から 平成25年12月11日まで の計算期間 | |
| 費用控除後の配当等収益額 | 735,808,500円 | 899,262,840円 |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | -円 | -円 |
| 収益調整金額 | 49,884,160,438円 | 71,763,975,553円 |
| 分配準備積立金額 | 31,155,919,123円 | 18,236,809,834円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 81,775,888,061円 | 90,900,048,227円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | 220,239,678,354口 | 284,904,114,065口 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | 3,713.03円 | 3,190.54円 |
| 1万口当たり分配金額 | 120.00円 | 120.00円 |
| 収益分配金金額 | 2,642,876,140円 | 3,418,849,368円 |
| 平成25年6月12日から 平成25年7月11日まで の計算期間 | 平成25年12月12日から 平成26年 1月14日まで の計算期間 | |
| 費用控除後の配当等収益額 | 712,710,199円 | 995,419,837円 |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | -円 | -円 |
| 収益調整金額 | 49,138,256,259円 | 78,341,153,654円 |
| 分配準備積立金額 | 28,690,295,619円 | 15,706,082,416円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 78,541,262,077円 | 95,042,655,907円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | 216,604,618,206口 | 306,173,059,201口 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | 3,626.00円 | 3,104.21円 |
| 1万口当たり分配金額 | 120.00円 | 120.00円 |
| 収益分配金金額 | 2,599,255,418円 | 3,674,076,710円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 前期 自 平成25年1月12日 至 平成25年7月11日 | 当期 自 平成25年7月12日 至 平成26年1月14日 |
| 11.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、有価証券等の価格変動リスクの回避を目的として債券先物取引を、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクの回避を目的として為替予約取引を行っております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。 | 同左 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 前期 自 平成25年1月12日 至 平成25年7月11日 | 当期 自 平成25年7月12日 至 平成26年1月14日 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方 法 | ①国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | ①国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 同左 |
| ②派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。 | ②派生商品評価勘定 同左 | |
| ③コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | ③コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左 |
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 元本の移動
| 項目 | 前期 自 平成25年1月12日 至 平成25年7月11日 | 当期 自 平成25年7月12日 至 平成26年1月14日 |
| 期首元本額 | 284,002,322,291円 | 216,604,618,206円 |
| 期中追加設定元本額 | 13,402,646,275円 | 92,380,503,004円 |
| 期中解約元本額 | 80,800,350,360円 | 2,812,062,009円 |
2 有価証券関係
売買目的有価証券
| 種類 | 前期 平成25年7月11日現在 | 当期 平成26年1月14日現在 |
| 当期の損益に含まれた評価差額 (円) | 当期の損益に含まれた評価差額 (円) | |
| 国債証券 | △452,478,023 | 281,637,964 |
| 地方債証券 | △1,282,228,304 | 408,423,887 |
| 特殊債券 | △370,817,724 | 97,912,720 |
| 社債券 | △1,076,007,257 | 128,562,470 |
| 合計 | △3,181,531,308 | 916,537,041 |
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
債券関連
| 区分 | 種類 | 前期 平成25年7月11日現在 | |||
| 契約額等(円) | うち1年超(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| 市場取引 | 債券先物取引 | ||||
| 売建 | 8,083,074,871 | - | 8,068,632,351 | 14,442,520 | |
| 買建 | 8,750,378,535 | - | 8,434,624,240 | △315,754,295 | |
| 合計 | 16,833,453,406 | - | 16,503,256,591 | △301,311,775 | |
| 区分 | 種類 | 当期 平成26年1月14日現在 | |||
| 契約額等(円) | うち1年超(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| 市場取引 | 債券先物取引 | ||||
| 売建 | 5,570,566,411 | - | 5,579,124,140 | △8,557,729 | |
| 買建 | 5,497,423,477 | - | 5,551,563,063 | 54,139,586 | |
| 合計 | 11,067,989,888 | - | 11,130,687,203 | 45,581,857 | |
(注) 時価の算定方法
外国先物取引について
1) 外国先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
2) 特定期間末日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
通貨関連
| 区分 | 種類 | 前期 平成25年7月11日現在 | |||
| 契約額等(円) | うち1年超(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| オーストラリアドル | 2,704,608,900 | - | 2,700,684,000 | 3,924,900 | |
| 合計 | 2,704,608,900 | - | 2,700,684,000 | 3,924,900 | |
| 区分 | 種類 | 当期 平成26年1月14日現在 | |||
| 契約額等(円) | うち1年超(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| オーストラリアドル | 2,483,110,000 | - | 2,482,844,000 | △266,000 | |
| 合計 | 2,483,110,000 | - | 2,482,844,000 | △266,000 | |
(注) 時価の算定方法
為替予約取引について
1.特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①特定期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②特定期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2.特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※ 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
次表の通りです。
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| オーストラリアドル | 国債証券 | AUSTRALIA GOVT | 3,000,000.00 | 3,115,860.00 | |
| AUSTRALIA GOVT | 3,600,000.00 | 3,906,648.00 | |||
| AUSTRALIA GOVT | 11,290,000.00 | 12,234,182.70 | |||
| AUSTRALIA GOVT | 15,100,000.00 | 15,796,261.00 | |||
| AUSTRALIA GOVT | 13,300,000.00 | 14,907,837.00 | |||
| AUSTRALIA GOVT | 26,900,000.00 | 30,247,167.00 | |||
| AUSTRALIA GOVT | 22,000,000.00 | 24,373,800.00 | |||
| AUSTRALIA GOVT | 22,500,000.00 | 19,818,675.00 | |||
| AUSTRALIA GOVT | 31,000,000.00 | 28,192,330.00 | |||
| AUSTRALIA GOVT | 36,100,000.00 | 37,305,379.00 | |||
| AUSTRALIA GOVT | 29,560,000.00 | 25,269,366.00 | |||
| AUSTRALIA GOVT | 21,820,000.00 | 21,136,815.80 | |||
| 計 | 236,170,000.00 | 236,304,321.50 | |||
| (邦貨換算額) | (22,061,371,455) | ||||
| 地方債証券 | AUCKLAND COUNCIL | 5,000,000.00 | 5,235,550.00 | ||
| AUST CAPITAL TERRITORY | 6,000,000.00 | 6,437,100.00 | |||
| AUST CAPITAL TERRITORY | 7,200,000.00 | 7,233,192.00 | |||
| AUST CAPITAL TERRITORY | 3,400,000.00 | 3,319,862.00 | |||
| MANITOBA PROVANCE | 5,000,000.00 | 4,703,450.00 | |||
| NEW S WALES TREAS CORP | 11,000,000.00 | 11,434,060.00 | |||
| NEW S WALES TREAS CORP | 21,000,000.00 | 22,362,900.00 | |||
| NEW S WALES TREAS CORP | 26,150,000.00 | 26,735,237.00 | |||
| NEW S WALES TREAS CORP | 7,000,000.00 | 7,479,710.00 | |||
| NEW S WALES TREAS CORP | 28,500,000.00 | 31,160,475.00 | |||
| NEW S WALES TREAS CORP | 10,800,000.00 | 11,968,776.00 | |||
| NEW S WALES TREAS CORP | 28,600,000.00 | 31,672,212.00 | |||
| NEW S WALES TREAS CORP | 2,000,000.00 | 2,235,640.00 | |||
| NEW S WALES TREAS CORP | 29,100,000.00 | 32,253,276.00 | |||
| NEW S WALES TREAS CORP | 3,700,000.00 | 4,141,225.00 | |||
| NEW S WALES TREAS CORP | 11,000,000.00 | 11,255,530.00 | |||
| NORTHERN TERRITORY TREAS | 3,200,000.00 | 3,250,208.00 | |||
| NORTHERN TERRITORY TREAS | 4,000,000.00 | 4,229,440.00 | |||
| NORTHERN TERRITORY TREAS | 5,000,000.00 | 5,223,700.00 | |||
| NORTHERN TERRITORY TREAS | 3,000,000.00 | 3,133,500.00 | |||
| ONTARIO PROVINCE | 5,500,000.00 | 5,947,150.00 | |||
| QUEBEC PROVINCE | 3,000,000.00 | 3,296,580.00 | |||
| QUEENSLAND TREASURY | 20,000,000.00 | 21,069,800.00 | |||
| QUEENSLAND TREASURY | 19,000,000.00 | 20,225,690.00 | |||
| QUEENSLAND TREASURY | 14,400,000.00 | 15,725,664.00 | |||
| QUEENSLAND TREASURY | 34,100,000.00 | 37,193,552.00 | |||
| QUEENSLAND TREASURY | 12,700,000.00 | 14,193,393.00 | |||
| QUEENSLAND TREASURY | 23,000,000.00 | 23,001,840.00 | |||
| QUEENSLAND TREASURY | 33,100,000.00 | 36,852,878.00 | |||
| QUEENSLAND TREASURY | 11,500,000.00 | 12,775,465.00 | |||
| QUEENSLAND TREASURY | 30,000,000.00 | 32,030,400.00 | |||
| QUEENSLAND TREASURY | 22,000,000.00 | 24,196,920.00 | |||
| QUEENSLAND TREASURY | 17,000,000.00 | 16,329,860.00 | |||
| QUEENSLAND TREASURY | 9,000,000.00 | 9,658,890.00 | |||
| SOUTH AUST GOVT FIN | 5,000,000.00 | 5,052,000.00 | |||
| SOUTH AUST GOVT FIN | 7,000,000.00 | 7,260,050.00 | |||
| SOUTH AUST GOVT FIN | 6,500,000.00 | 7,012,395.00 | |||
| SOUTH AUST GOVT FIN | 5,000,000.00 | 5,178,900.00 | |||
| SOUTH AUST GOVT FIN | 10,500,000.00 | 10,870,125.00 | |||
| TASMANIAN PUBLIC FINANCE | 3,440,000.00 | 3,599,306.40 | |||
| TASMANIAN PUBLIC FINANCE | 7,060,000.00 | 7,430,579.40 | |||
| TASMANIAN PUBLIC FINANCE | 1,000,000.00 | 1,102,050.00 | |||
| TASMANIAN PUBLIC FINANCE | 2,000,000.00 | 1,952,600.00 | |||
| TREASURY CORP VICTORIA | 4,700,000.00 | 4,778,443.00 | |||
| TREASURY CORP VICTORIA | 25,800,000.00 | 27,830,718.00 | |||
| TREASURY CORP VICTORIA | 9,000,000.00 | 9,505,350.00 | |||
| VICTORIA TREASURY | 12,000,000.00 | 12,848,520.00 | |||
| VICTORIA TREASURY | 26,600,000.00 | 29,480,514.00 | |||
| VICTORIA TREASURY | 17,500,000.00 | 19,455,275.00 | |||
| VICTORIA TREASURY | 16,500,000.00 | 17,620,680.00 | |||
| WEST AUSTRALIA TREASURY | 16,000,000.00 | 16,834,240.00 | |||
| WEST AUSTRALIA TREASURY | 14,700,000.00 | 16,907,058.00 | |||
| WEST AUSTRALIA TREASURY | 16,000,000.00 | 18,408,640.00 | |||
| WEST AUSTRALIA TREASURY | 7,750,000.00 | 7,786,735.00 | |||
| WESTERN AUST TREAS CORP | 1,500,000.00 | 1,511,655.00 | |||
| WESTERN AUST TREAS CORP | 8,000,000.00 | 7,983,760.00 | |||
| WESTERN AUST TREAS CORP | 15,000,000.00 | 17,461,050.00 | |||
| WESTERN AUST TREAS CORP | 4,500,000.00 | 4,937,445.00 | |||
| 計 | 718,000,000.00 | 770,771,213.80 | |||
| (邦貨換算額) | (71,959,200,520) | ||||
| 特殊債券 | AFRICAN DEV BANK | 1,000,000.00 | 1,033,470.00 | ||
| AFRICAN DEV BANK | 1,500,000.00 | 1,485,465.00 | |||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 5,000,000.00 | 5,041,900.00 | |||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 5,000,000.00 | 5,253,450.00 | |||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 9,500,000.00 | 10,354,525.00 | |||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 7,500,000.00 | 8,311,050.00 | |||
| AUSTRALIAN POSTAL CORP | 1,790,000.00 | 1,797,535.90 | |||
| CNHCA 2011-1 A2 | 1,596,529.81 | 1,600,792.54 | |||
| CORP ANDINA DE FOMENTO | 9,000,000.00 | 9,003,420.00 | |||
| CORP ANDINA DE FOMENTO | 5,000,000.00 | 4,925,550.00 | |||
| COUNCIL OF EUROP | 5,000,000.00 | 5,098,800.00 | |||
| COUNCIL OF EUROP | 500,000.00 | 523,665.00 | |||
| COUNCIL OF EUROP | 2,000,000.00 | 2,145,800.00 | |||
| EUROFIMA | 3,000,000.00 | 3,003,180.00 | |||
| EUROFIMA | 7,000,000.00 | 7,421,540.00 | |||
| EUROFIMA | 6,500,000.00 | 7,122,505.00 | |||
| EUROFIMA | 3,500,000.00 | 3,698,065.00 | |||
| EUROPEAN INVT BK | 4,500,000.00 | 4,541,895.00 | |||
| EUROPEAN INVT BK | 8,500,000.00 | 8,865,585.00 | |||
| EUROPEAN INVT BK | 8,500,000.00 | 9,176,770.00 | |||
| EUROPEAN INVT BK | 6,500,000.00 | 7,207,265.00 | |||
| EUROPEAN INVT BK | 9,000,000.00 | 9,740,520.00 | |||
| EXPORT FIN & INS | 1,000,000.00 | 1,099,980.00 | |||
| FMACB 2013-1E A1 | 3,327,788.86 | 3,321,066.72 | |||
| IFFIM | 7,500,000.00 | 7,774,875.00 | |||
| IMPLA 2011-1 B | 783,392.60 | 785,742.77 | |||
| IND BANK OF KOREA FRN | 6,000,000.00 | 6,111,780.00 | |||
| INTERAMER DEV BANK | 4,000,000.00 | 4,039,280.00 | |||
| INTERAMER DEV BANK | 3,000,000.00 | 3,199,200.00 | |||
| INTERAMER DEV BANK | 1,500,000.00 | 1,500,240.00 | |||
| INTERAMER DEV BANK | 6,600,000.00 | 7,408,038.00 | |||
| INTL BK RECON & DEVELOP | 1,000,000.00 | 1,021,220.00 | |||
| INTL BK RECON & DEVELOP | 4,000,000.00 | 4,129,840.00 | |||
| INTL BK RECON & DEVELOP | 5,300,000.00 | 5,697,288.00 | |||
| INTL BK RECON & DEVELOP | 5,000,000.00 | 5,171,950.00 | |||
| INTL BK RECON & DEVELOP | 1,000,000.00 | 1,084,860.00 | |||
| INTL BK RECON & DEVELOP | 6,500,000.00 | 7,024,030.00 | |||
| INTL FIN CORP | 4,800,000.00 | 4,864,656.00 | |||
| INTL FIN CORP | 4,000,000.00 | 4,137,880.00 | |||
| INTL FIN CORP | 6,000,000.00 | 6,276,420.00 | |||
| INTL FIN CORP | 5,000,000.00 | 5,404,350.00 | |||
| KFW | 1,000,000.00 | 1,039,080.00 | |||
| KFW | 3,000,000.00 | 3,177,900.00 | |||
| KFW | 8,000,000.00 | 8,459,920.00 | |||
| KFW | 9,500,000.00 | 10,233,400.00 | |||
| KFW | 2,000,000.00 | 2,191,540.00 | |||
| KFW | 8,000,000.00 | 8,840,560.00 | |||
| KFW | 2,000,000.00 | 2,179,380.00 | |||
| KFW | 9,000,000.00 | 9,923,400.00 | |||
| KFW | 6,000,000.00 | 6,013,200.00 | |||
| KOMMUNAL BANKEN | 6,000,000.00 | 6,146,520.00 | |||
| KOMMUNAL BANKEN | 2,000,000.00 | 1,962,080.00 | |||
| KOMMUNAL BANKEN | 7,000,000.00 | 7,775,460.00 | |||
| KOMMUNAL BANKEN | 3,000,000.00 | 2,906,670.00 | |||
| KOMMUNINVEST | 1,000,000.00 | 1,041,360.00 | |||
| KOMMUNINVEST | 3,000,000.00 | 3,065,850.00 | |||
| KOMMUNINVEST | 3,000,000.00 | 2,932,380.00 | |||
| KOREA FINANCE CORP FRN | 5,500,000.00 | 5,695,085.00 | |||
| LANDWIRTSCH.RENTENBANK | 4,000,000.00 | 4,066,200.00 | |||
| LANDWIRTSCH.RENTENBANK | 8,000,000.00 | 8,240,320.00 | |||
| LANDWIRTSCH.RENTENBANK | 4,000,000.00 | 4,234,880.00 | |||
| LANDWIRTSCH.RENTENBANK | 10,000,000.00 | 10,919,900.00 | |||
| LANDWIRTSCH.RENTENBANK | 5,000,000.00 | 5,478,100.00 | |||
| LANDWIRTSCH.RENTENBANK | 3,000,000.00 | 3,188,340.00 | |||
| LANDWIRTSCH.RENTENBANK | 9,000,000.00 | 9,439,020.00 | |||
| LBRTY 2012-1 A4 | 3,500,000.00 | 3,550,890.00 | |||
| LBRTY 2013-2 A2 | 4,000,000.00 | 4,001,720.00 | |||
| MEDL 2005-2G B | 267,294.10 | 263,453.08 | |||
| MEDL 2013-2 A3 | 4,000,000.00 | 3,960,800.00 | |||
| NORDIC INV BANK | 4,500,000.00 | 4,587,660.00 | |||
| NORDIC INV BANK | 1,500,000.00 | 1,557,105.00 | |||
| NORDIC INV BANK | 4,000,000.00 | 3,990,600.00 | |||
| NORDIC INV BANK | 3,000,000.00 | 3,057,900.00 | |||
| RESI 2013-1 A3 | 3,143,721.96 | 3,146,708.49 | |||
| SWAN 2010-2 A3 | 3,800,000.00 | 4,007,860.00 | |||
| 計 | 341,408,727.33 | 358,680,686.50 | |||
| (邦貨換算額) | (33,486,428,891) | ||||
| 社債券 | ABB FINANCE AUSTRALIA | 4,300,000.00 | 4,329,627.00 | ||
| ADANI ABBOT POINT TERMIN | 5,000,000.00 | 4,962,700.00 | |||
| AIRPORT MOTORWAY TRUST | 6,000,000.00 | 5,988,300.00 | |||
| AIRSERVICES AUSTRALIA | 7,210,000.00 | 7,549,230.50 | |||
| AIRSERVICES AUSTRALIA | 2,500,000.00 | 2,494,950.00 | |||
| AMP BANK LIMITED | 5,000,000.00 | 5,005,950.00 | |||
| AMP BANK LIMITED | 5,000,000.00 | 5,075,350.00 | |||
| AMP BANK LIMITED FRN | 3,600,000.00 | 3,763,692.00 | |||
| AMP GROUP FINANCE SERV | 3,500,000.00 | 3,625,685.00 | |||
| AMP SHOPPING CENTRE FUND | 4,620,000.00 | 4,836,216.00 | |||
| AMP WHOLESALE OFFICE FUN | 3,600,000.00 | 3,710,664.00 | |||
| ANZ WEALTH AUST LTD | 9,103,000.00 | 9,269,493.87 | |||
| AQUASURE FINANCE PTY LTD | 4,000,000.00 | 3,948,640.00 | |||
| AURIZON NETWORK PTY LTD | 4,300,000.00 | 4,282,370.00 | |||
| AUST & NZ BANK | 4,000,000.00 | 4,168,920.00 | |||
| AUST & NZ BANKING FRN | 8,500,000.00 | 8,806,000.00 | |||
| AUST & NZ BANKING FRN | 6,200,000.00 | 6,334,106.00 | |||
| AUST & NZ BANKING GROUP | 3,000,000.00 | 3,092,730.00 | |||
| AUST & NZ BANKING GROUP | 5,000,000.00 | 4,998,550.00 | |||
| AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR | 5,100,000.00 | 5,191,749.00 | |||
| AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR | 2,500,000.00 | 2,594,025.00 | |||
| AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR | 3,100,000.00 | 3,316,566.00 | |||
| AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR | 3,000,000.00 | 2,958,720.00 | |||
| AUSTRALIAN PRIME PROPERT | 6,000,000.00 | 5,845,740.00 | |||
| AUSTRALIAN PRIME PROPERT | 5,000,000.00 | 4,763,250.00 | |||
| AUSTRALIAN RAIL TRAC FRN | 4,500,000.00 | 4,530,960.00 | |||
| AUSTRALIAN RAIL TRACK | 5,500,000.00 | 6,076,840.00 | |||
| AXA SA FRN | 4,000,000.00 | 4,126,160.00 | |||
| BANK OF AMERICA CORP | 4,000,000.00 | 3,995,320.00 | |||
| BANK OF NOVA SCOTIA | 1,000,000.00 | 1,000,880.00 | |||
| BANK OF SCOTLAND PLC/AU | 2,000,000.00 | 2,010,880.00 | |||
| BARCLAYS BANK PLC AUST | 7,910,000.00 | 8,310,166.90 | |||
| BARCLAYS BANK PLC/AUST | 5,500,000.00 | 5,520,735.00 | |||
| BHP FINANCE LTD | 6,780,000.00 | 6,732,946.80 | |||
| BK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 6,000,000.00 | 6,223,620.00 | |||
| BK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 3,000,000.00 | 3,305,580.00 | |||
| BK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 6,000,000.00 | 6,156,480.00 | |||
| BNP PARIBAS/AUSTRALIA | 5,500,000.00 | 5,718,130.00 | |||
| BNP PARIBAS/AUSTRALIA | 5,958,000.00 | 6,369,816.96 | |||
| BNP PARIBAS/AUSTRALIA | 7,600,000.00 | 7,610,640.00 | |||
| BNP PARIBAS/AUSTRALIA | 5,300,000.00 | 5,335,987.00 | |||
| BNZ INTERNATIONAL FNDNG | 4,000,000.00 | 4,223,040.00 | |||
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 9,600,000.00 | 9,702,048.00 | |||
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 3,000,000.00 | 3,033,570.00 | |||
| BRISBANE AIRPORT | 4,500,000.00 | 5,052,555.00 | |||
| CALTEX AUSTRALIA FIN LTD | 7,100,000.00 | 7,623,483.00 | |||
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 5,100,000.00 | 5,213,526.00 | |||
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 5,000,000.00 | 5,302,050.00 | |||
| CATERPILLAR FIN AUSTRALI | 4,600,000.00 | 4,630,912.00 | |||
| CATERPILLAR FIN AUSTRALI | 3,750,000.00 | 3,821,550.00 | |||
| CATERPILLAR FIN AUSTRALI | 3,750,000.00 | 3,782,925.00 | |||
| CATERPILLAR FIN AUSTRALI | 6,000,000.00 | 6,110,700.00 | |||
| CFS RETAIL PROP | 10,450,000.00 | 11,209,506.00 | |||
| CFS RETAIL PROPERTY TR | 6,900,000.00 | 7,072,707.00 | |||
| CFS RETAIL PROPERTY TR | 4,000,000.00 | 3,923,280.00 | |||
| CIE FINANCEMENT FONCIER | 1,000,000.00 | 1,030,810.00 | |||
| CIE FINANCEMENT FONCIER | 1,500,000.00 | 1,583,835.00 | |||
| CITIGROUP INC | 7,670,000.00 | 8,013,232.50 | |||
| CITIGROUP INC | 4,100,000.00 | 4,367,648.00 | |||
| CITIGROUP INC | 3,000,000.00 | 3,028,470.00 | |||
| CIVIC NEXUS FINANCE LTD | 500,000.00 | 506,080.00 | |||
| COM BK AUSTRALIA | 3,000,000.00 | 3,054,060.00 | |||
| COM BK AUSTRALIA | 7,110,000.00 | 7,466,139.90 | |||
| COM BK AUSTRALIA | 4,800,000.00 | 5,417,088.00 | |||
| COM BK AUSTRALIA FRN | 2,000,000.00 | 2,030,320.00 | |||
| COMMONWEALTH BANK AUST | 4,400,000.00 | 4,671,920.00 | |||
| COMMONWEALTH BANK AUST | 5,000,000.00 | 5,012,450.00 | |||
| COMMONWEALTH PROP FUND | 9,690,000.00 | 10,302,601.80 | |||
| COMMONWEALTH PROP FUND | 5,000,000.00 | 4,915,800.00 | |||
| COMMONWEALTH PROP FUND | 3,000,000.00 | 2,897,670.00 | |||
| CONNECTEAST FINANCE PTY | 1,800,000.00 | 1,799,604.00 | |||
| CREDIT SUISSE | 5,810,000.00 | 5,842,477.90 | |||
| DBNGP FINANCE CO PTY | 2,800,000.00 | 2,971,584.00 | |||
| DBNGP FINANCE CO PTY | 4,000,000.00 | 4,046,560.00 | |||
| DEXUS FINANCE PTY LTD | 6,450,000.00 | 7,256,830.50 | |||
| DEXUS FINANCE PTY LTD | 3,850,000.00 | 3,940,244.00 | |||
| DEXUS WHOLESALE PROPERTY | 9,000,000.00 | 9,445,140.00 | |||
| DNB NOR BANK | 8,000,000.00 | 8,450,640.00 | |||
| ELM BV (SWISS REIN) FRN | 7,300,000.00 | 7,504,619.00 | |||
| ETSA UTILITIES FINANCE | 5,000,000.00 | 5,335,050.00 | |||
| ETSA UTILITIES FINANCE | 5,800,000.00 | 6,133,616.00 | |||
| EXPORT DEVELOPMNT CANADA | 3,000,000.00 | 3,109,290.00 | |||
| EXPORT DEVELOPMNT CANADA | 1,500,000.00 | 1,590,015.00 | |||
| FEDERATION CENTRES LTD | 5,000,000.00 | 5,036,100.00 | |||
| FMS WERTMANAGEMENT | 5,000,000.00 | 5,200,000.00 | |||
| GE CAP AUSTRALIA FUN FRN | 3,500,000.00 | 3,498,810.00 | |||
| GE CAP AUSTRALIA FUNDING | 2,690,000.00 | 2,698,903.90 | |||
| GE CAP AUSTRALIA FUNDING | 4,370,000.00 | 4,519,017.00 | |||
| GE CAP AUSTRALIA FUNDING | 6,420,000.00 | 6,801,797.40 | |||
| GE CAP AUSTRALIA FUNDING | 6,000,000.00 | 6,231,540.00 | |||
| GE CAP AUSTRALIA FUNDING | 2,000,000.00 | 2,042,960.00 | |||
| GE CAP AUSTRALIA FUNDING | 3,000,000.00 | 3,012,990.00 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 3,600,000.00 | 3,790,332.00 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 5,500,000.00 | 6,028,495.00 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 5,000,000.00 | 5,127,300.00 | |||
| GOODMAN AUSTRALIA INDUST | 1,500,000.00 | 1,610,040.00 | |||
| GOODMAN AUSTRALIA INDUST | 3,500,000.00 | 3,523,030.00 | |||
| GPT RE LTD | 8,730,000.00 | 9,395,051.40 | |||
| GPT WHOLESALE SHOP CENTR | 6,000,000.00 | 6,029,580.00 | |||
| HSBC BANK AUSTRALIA | 5,000,000.00 | 4,858,400.00 | |||
| HSBC BANK AUSTRALIA FRN | 3,000,000.00 | 3,023,325.00 | |||
| HSBC BANK PLC | 6,300,000.00 | 6,546,960.00 | |||
| ICPF FINANCE PTY LTD | 8,500,000.00 | 8,957,215.00 | |||
| INCITEC PIVOT LTD | 3,500,000.00 | 3,482,780.00 | |||
| ING BANK AUSTRALIA | 3,000,000.00 | 3,039,660.00 | |||
| ING BANK AUSTRALIA | 5,000,000.00 | 5,162,950.00 | |||
| ING BANK NV/SYDNEY | 6,000,000.00 | 6,177,420.00 | |||
| ING BANK NV/SYDNEY | 5,500,000.00 | 5,857,830.00 | |||
| ING BANK NV/SYDNEY | 3,875,000.00 | 3,890,577.50 | |||
| ING BANK NV/SYDNEY | 5,000,000.00 | 5,000,600.00 | |||
| INVESTA OFFICE FUND | 5,000,000.00 | 4,919,950.00 | |||
| JP MORGAN CHASE & CO | 8,700,000.00 | 9,036,342.00 | |||
| JP MORGAN CHASE & CO | 7,850,000.00 | 8,379,325.50 | |||
| JP MORGAN CHASE & CO | 8,500,000.00 | 8,607,525.00 | |||
| KIWIBANK LTD | 9,500,000.00 | 9,720,875.00 | |||
| KOREA GAS CORP | 6,000,000.00 | 6,062,220.00 | |||
| KOREA SOUTH-EAST POWER | 5,000,000.00 | 5,070,600.00 | |||
| LEASEPLAN AUSTRALIA LTD | 3,500,000.00 | 3,508,330.00 | |||
| LEND LEASE FIN LTD | 4,500,000.00 | 4,532,625.00 | |||
| LLOYDS BANK PLC | 5,500,000.00 | 5,660,710.00 | |||
| LLOYDS BANK PLC | 6,000,000.00 | 6,373,500.00 | |||
| MACQUARIE BANK LTD | 8,291,000.00 | 8,310,318.03 | |||
| MACQUARIE UNIVERSITY | 7,100,000.00 | 7,735,308.00 | |||
| MERRILL LYNCH & CO | 14,940,000.00 | 15,019,480.80 | |||
| METLIFE GLOB FUNDING I | 10,000,000.00 | 10,187,800.00 | |||
| METLIFE GLOB FUNDING I | 7,000,000.00 | 6,971,650.00 | |||
| MIRVAC GROUP FINANCE LTD | 2,300,000.00 | 2,501,411.00 | |||
| MIRVAC GROUP FUNDING LTD | 6,500,000.00 | 6,812,260.00 | |||
| MIRVAC GROUP FUNDING LTD | 5,000,000.00 | 4,966,050.00 | |||
| MORGAN STANLEY | 3,000,000.00 | 3,142,170.00 | |||
| MORGAN STANLEY | 5,000,000.00 | 5,514,000.00 | |||
| MORGAN STANLEY | 3,000,000.00 | 3,273,000.00 | |||
| NATIONAL AUSTRALIA B FRN | 5,000,000.00 | 5,175,000.00 | |||
| NATIONAL AUSTRALIA B FRN | 10,000,000.00 | 10,188,800.00 | |||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 1,000,000.00 | 1,065,620.00 | |||
| NATIONAL BK OF ABU DHABI | 4,000,000.00 | 4,049,960.00 | |||
| NATIONAL CAPITL TRST III | 3,000,000.00 | 2,865,000.00 | |||
| NATIONAL WEALTH MANA FRN | 2,000,000.00 | 1,912,320.00 | |||
| NATIONAL WEALTH MANAGEME | 6,000,000.00 | 6,151,320.00 | |||
| NATIONAL WEALTH MANAGEME | 5,000,000.00 | 5,071,850.00 | |||
| NATIONAL WEALTH SUB | 500,000.00 | 515,390.00 | |||
| NED WATERSCHAPBK | 2,500,000.00 | 2,613,000.00 | |||
| NETWORK RAIL INFRA FIN | 7,600,000.00 | 8,120,980.00 | |||
| NEW ZEALAND MILK PTY LTD | 3,900,000.00 | 4,121,871.00 | |||
| NEW ZEALAND MILK PTY LTD | 4,000,000.00 | 3,912,560.00 | |||
| OPTUS FINANCE PTY LTD | 5,800,000.00 | 5,848,024.00 | |||
| PERTH AIRPORT PTY LTD | 1,600,000.00 | 1,635,280.00 | |||
| POWERCOR AUSTRALIA LLC | 5,000,000.00 | 5,188,350.00 | |||
| QIC SHOPPING CENTRE FUND | 7,000,000.00 | 7,110,040.00 | |||
| QIC SHOPPING CENTRE FUND | 7,000,000.00 | 7,075,180.00 | |||
| QIC SHOPPING CENTRE FUND | 3,000,000.00 | 3,003,750.00 | |||
| QIC SHOPPING CENTRE FUND | 3,000,000.00 | 3,018,150.00 | |||
| QPH FINANCE CO PTY LTD | 2,350,000.00 | 2,347,203.50 | |||
| RABOBANK CAP FD VI FRN | 3,500,000.00 | 3,538,465.00 | ※ | ||
| RABOBANK CAP FDG TR FRN | 2,400,000.00 | 2,354,040.00 | ※ | ||
| RABOBANK NEDERLAND(AUST) | 4,000,000.00 | 4,069,080.00 | |||
| RABOBANK NEDERLAND(AUST) | 7,500,000.00 | 7,801,875.00 | |||
| RABOBANK NEDERLAND(AUST) | 5,500,000.00 | 6,095,100.00 | |||
| ROYAL BK OF SCOTLAND/AU | 6,000,000.00 | 6,035,520.00 | |||
| SHINHAN BANK | 7,500,000.00 | 7,560,375.00 | |||
| SOCIETE GENERALE | 5,700,000.00 | 5,851,905.00 | |||
| SPI AUSTRALIA ASSETS PTY | 5,500,000.00 | 5,777,035.00 | |||
| SPI AUSTRALIA ASSETS PTY | 3,000,000.00 | 3,163,470.00 | |||
| SPI ELECTRICITY & GAS | 3,740,000.00 | 4,092,083.60 | |||
| SPI ELECTRICITY & GAS | 4,000,000.00 | 3,938,360.00 | |||
| STADSHYPOTEK AB | 14,500,000.00 | 14,516,530.00 | |||
| STOCKLAND TRUST MGMNT | 2,500,000.00 | 2,624,775.00 | |||
| STOCKLAND TRUST MGMNT | 3,000,000.00 | 3,010,620.00 | |||
| SUNCORP-METWAY | 7,500,000.00 | 7,706,775.00 | |||
| SUNCORP-METWAY | 6,000,000.00 | 5,979,420.00 | |||
| SYDNEY AIRPORT FINANCE | 2,200,000.00 | 2,325,026.00 | |||
| SYDNEY AIRPORT FINANCE | 2,000,000.00 | 2,204,220.00 | |||
| TELSTRA CORP LTD | 2,500,000.00 | 2,595,575.00 | |||
| TELSTRA CORP LTD | 5,500,000.00 | 5,492,245.00 | |||
| TELSTRA CORP LTD | 4,800,000.00 | 4,807,824.00 | |||
| TELSTRA CORP LTD | 2,200,000.00 | 2,541,682.00 | |||
| TOYOTA FINANCE AUSTRALIA | 4,000,000.00 | 4,011,840.00 | |||
| TRANSURBAN FINANCE CO PT | 9,190,000.00 | 9,256,719.40 | |||
| TRANSURBAN FINANCE CO PT | 3,540,000.00 | 3,716,575.20 | |||
| UNITED ENERGY DISTRIBUTI | 5,000,000.00 | 5,143,900.00 | |||
| VERO INSURANCE LTD FRN | 500,000.00 | 506,370.00 | |||
| VERO INSURANCE LTD FRN | 500,000.00 | 508,810.00 | |||
| VERO INSURANCE LTD FRN | 500,000.00 | 515,380.00 | |||
| VIRTUE TRUST | 4,000,000.00 | 4,151,840.00 | |||
| VOLKSWAGEN FIN SERV AUST | 500,000.00 | 504,530.00 | |||
| VOLKSWAGEN FIN SERV AUST | 2,000,000.00 | 2,032,440.00 | |||
| VOLKSWAGEN FIN SERV AUST | 500,000.00 | 518,200.00 | |||
| VOLKSWAGEN FIN SERV AUST | 1,500,000.00 | 1,557,630.00 | |||
| VOLKSWAGEN FIN SERV AUST | 5,800,000.00 | 5,941,694.00 | |||
| WACHOVIA BANK NA | 2,950,000.00 | 3,142,045.00 | |||
| WELLS FARGO & COMPANY | 3,500,000.00 | 3,492,475.00 | |||
| WELLS FARGO & COMPANY | 6,000,000.00 | 5,805,180.00 | |||
| WESFARMERS LTD | 5,100,000.00 | 5,264,322.00 | |||
| WESFARMERS LTD | 6,000,000.00 | 6,337,260.00 | |||
| WESFARMERS LTD | 4,800,000.00 | 5,154,720.00 | |||
| WESFARMERS LTD | 1,000,000.00 | 987,250.00 | |||
| WEST RETAIL TRUST | 5,000,000.00 | 5,352,400.00 | |||
| WEST RETAIL TRUST | 5,000,000.00 | 4,979,800.00 | |||
| WESTPAC BANKING | 5,100,000.00 | 5,246,472.00 | |||
| WESTPAC BANKING | 4,000,000.00 | 4,196,200.00 | |||
| WESTPAC BANKING | 1,500,000.00 | 1,610,805.00 | |||
| WESTPAC BANKING | 4,000,000.00 | 4,386,880.00 | |||
| WESTPAC BANKING | 8,000,000.00 | 8,497,840.00 | |||
| WESTPAC BANKING | 6,000,000.00 | 6,392,580.00 | |||
| WESTPAC BANKING | 6,000,000.00 | 6,016,020.00 | |||
| WESTPAC BANKING | 2,000,000.00 | 2,254,820.00 | |||
| WESTPAC BANKING FRN | 2,230,000.00 | 2,312,510.00 | |||
| WOOLWORTHS LTD | 4,200,000.00 | 4,484,760.00 | |||
| WOOLWORTHS LTD | 3,200,000.00 | 3,420,448.00 | |||
| 計 | 995,577,000.00 | 1,025,985,493.86 | |||
| (邦貨換算額) | (95,786,005,706) | ||||
| オーストラリアドル計 | 2,391,741,715.66 | ||||
| (邦貨換算額) | (223,293,006,572) | ||||
| 合計 | 223,293,006,572 | ||||
| (外貨建証券の邦貨換算額) | (223,293,006,572) | ||||
(注)備考欄の※の銘柄はハイブリッド優先証券であることを示しています。
有価証券明細表注記
外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券時価比率 | 合計金額に対する比率 |
| オーストラリアドル | 国債証券 12銘柄 | 9.9% | 100.0% |
| 地方債証券 58銘柄 | 32.2% | ||
| 特殊債券 75銘柄 | 15.0% | ||
| 社債券 209銘柄 | 42.9% |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
債券関連
「(3)注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 債券関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。
通貨関連
「(3)注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 通貨関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
