有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年5月29日-令和2年11月30日)
(4)【附属明細表】(2020年11月30日現在)
「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」は、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社が運用する追加型証券投資信託であり、同投資信託の特定期間は原則として、毎年3月21日から9月20日まで及び9月21日から翌年3月20日までであります。
1財務諸表
LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書
(3)注記表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(4)附属明細表
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況は次の通りであります。
「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。また、LM・オーストラリア高配当株マザーファンドの計算期間はLM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)の計算期間とは異なり、毎年9月21日から翌年9月20日までであります。
LM・オーストラリア高配当株マザーファンド
貸借対照表
注記表
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
附属明細表
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」の状況
「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」は、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社が運用する追加型証券投資信託であり、同投資信託の特定期間は原則として、毎年1月12日から7月11日まで及び7月12日から翌年1月11日までであります。
LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書
(3)注記表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
(4)附属明細表
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 | |||||
| ① 株式 | |||||
| 該当事項はありません。 |
| ② 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額又は口数 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 14,593,127,412 | 9,130,919,821 | |
| LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用) | 20,766,692,187 | 8,948,367,663 | ||
| 投資信託受益証券 合計 | 35,359,819,599 | 18,079,287,484 | ||
| 合計 | 35,359,819,599 | 18,079,287,484 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第4 不動産等明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第5 商品明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第7 その他特定資産の明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第8 借入金明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 開示対象ファンド(ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型))は、「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」及び「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている投資信託受益証券は、すべて同投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における直近の同投資信託の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。 |
| 「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」の状況 |
「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」は、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社が運用する追加型証券投資信託であり、同投資信託の特定期間は原則として、毎年3月21日から9月20日まで及び9月21日から翌年3月20日までであります。
1財務諸表
LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年 3月23日現在 | 当期 2020年 9月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 149,514,058,331 | 181,855,419,913 |
| 流動資産合計 | 149,514,058,331 | 181,855,419,913 |
| 資産合計 | 149,514,058,331 | 181,855,419,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,893,338,238 | 3,923,332,697 |
| 未払受託者報酬 | 10,138,040 | 9,935,255 |
| 未払委託者報酬 | 103,407,973 | 101,339,601 |
| その他未払費用 | 315,019 | 328,619 |
| 流動負債合計 | 4,007,199,270 | 4,034,936,172 |
| 負債合計 | 4,007,199,270 | 4,034,936,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 324,444,853,176 | 326,944,391,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △178,937,994,115 | △149,123,907,736 |
| 元本等合計 | 145,506,859,061 | 177,820,483,741 |
| 純資産合計 | 145,506,859,061 | 177,820,483,741 |
| 負債純資産合計 | 149,514,058,331 | 181,855,419,913 |
(2)損益及び剰余金計算書
| (単位:円) | ||
| 前期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日 | 当期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △100,702,007,130 | 54,799,830,080 |
| 営業収益合計 | △100,702,007,130 | 54,799,830,080 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 69,888,279 | 51,519,397 |
| 委託者報酬 | 712,860,365 | 525,497,832 |
| その他費用 | 1,896,376 | 1,752,208 |
| 営業費用合計 | 784,645,020 | 578,769,437 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △101,486,652,150 | 54,221,060,643 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △101,486,652,150 | 54,221,060,643 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △101,486,652,150 | 54,221,060,643 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △140,929,362 | 81,827,289 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △50,622,983,958 | △178,937,994,115 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,068,440,673 | 12,655,335,432 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,068,440,673 | 12,655,335,432 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,188,668,191 | 13,447,860,564 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,188,668,191 | 13,447,860,564 |
| 分配金 | 22,849,059,851 | 23,532,621,843 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △178,937,994,115 | △149,123,907,736 |
(3)注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 項目 | 当期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 | |
| 2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 特定期間末日の取扱い 2020年 3月20日、その翌日及びその翌々日が休日のため、前特定期間末日は2020年 3月23日としております。また、2020年 9月20日、その翌日及びその翌々日が休日のため、当特定期間末日は2020年 9月23日としております。このため、当特定期間は184日となっております。 |
| (未適用の会計基準等に関する注記) 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記) |
| 前期 2020年 3月23日現在 | 当期 2020年 9月23日現在 | ||||||
| 1. | 特定期間の末日における受益権の総数 | 1. | 特定期間の末日における受益権の総数 | ||||
| 324,444,853,176口 | 326,944,391,477口 | ||||||
| 2. | 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | 2. | 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | ||||
| 178,937,994,115円 | 149,123,907,736円 | ||||||
| 3. | 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 3. | 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
| 一口当たり純資産額 | 0.4485円 | 一口当たり純資産額 | 0.5439円 | ||||
| (一万口当たり純資産額) | (4,485円) | (一万口当たり純資産額) | (5,439円) | ||||
| (損益及び剰余金計算書に関する注記) |
| 項目 | 前期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日 | 当期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日 | ||||
| 1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 | 委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額の100分の50相当額を支払っております。 | 同左 | ||||
| 2.分配金の計算過程 | 2019年 9月21日から 2019年10月21日まで の計算期間 | 2020年 3月24日から 2020年 4月20日まで の計算期間 | ||||
| 費用控除後の配当等収益額 | 453,073,776円 | 58,022,008円 | ||||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | -円 | -円 | ||||
| 収益調整金額 | 121,202,573,595円 | 108,427,466,139円 | ||||
| 分配準備積立金額 | -円 | -円 | ||||
| 当ファンドの分配対象収益額 | 121,655,647,371円 | 108,485,488,147円 | ||||
| 当ファンドの期末残存口数 | 311,868,300,930口 | 324,463,211,067口 | ||||
| 1万口当たり収益分配対象額 | 3,900.87円 | 3,343.53円 | ||||
| 1万口当たり分配金額 | 120.00円 | 120.00円 | ||||
| 収益分配金金額 | 3,742,419,611円 | 3,893,558,532円 | ||||
| 2019年10月22日から 2019年11月20日まで の計算期間 | 2020年 4月21日から 2020年 5月20日まで の計算期間 | |||||
| 費用控除後の配当等収益額 | 1,167,178,179円 | 174,274,614円 | ||||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | -円 | -円 | ||||
| 収益調整金額 | 118,797,359,191円 | 105,108,023,693円 | ||||
| 分配準備積立金額 | -円 | -円 | ||||
| 当ファンドの分配対象収益額 | 119,964,537,370円 | 105,282,298,307円 | ||||
| 当ファンドの期末残存口数 | 314,173,110,101口 | 326,061,706,815口 | ||||
| 1万口当たり収益分配対象額 | 3,818.42円 | 3,228.90円 | ||||
| 1万口当たり分配金額 | 120.00円 | 120.00円 | ||||
| 収益分配金金額 | 3,770,077,321円 | 3,912,740,481円 | ||||
| 2019年11月21日から 2019年12月20日まで の計算期間 | 2020年 5月21日から 2020年 6月22日まで の計算期間 | |||||
| 費用控除後の配当等収益額 | 242,620円 | 88,356,601円 | ||||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | -円 | -円 | ||||
| 収益調整金額 | 117,141,766,061円 | 101,649,988,714円 | ||||
| 分配準備積立金額 | -円 | -円 | ||||
| 当ファンドの分配対象収益額 | 117,142,008,681円 | 101,738,345,315円 | ||||
| 当ファンドの期末残存口数 | 316,734,349,759口 | 326,963,709,404口 | ||||
| 1万口当たり収益分配対象額 | 3,698.43円 | 3,111.60円 | ||||
| 1万口当たり分配金額 | 120.00円 | 120.00円 | ||||
| 収益分配金金額 | 3,800,812,197円 | 3,923,564,512円 | ||||
| 2019年12月21日から 2020年 1月20日まで の計算期間 | 2020年 6月23日から 2020年 7月20日まで の計算期間 | |||||
| 費用控除後の配当等収益額 | 650,236,423円 | 358,399,937円 | ||||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | -円 | -円 | ||||
| 収益調整金額 | 113,838,607,085円 | 98,232,383,497円 | ||||
| 分配準備積立金額 | -円 | -円 | ||||
| 当ファンドの分配対象収益額 | 114,488,843,508円 | 98,590,783,434円 | ||||
| 当ファンドの期末残存口数 | 318,116,422,405口 | 328,336,913,193口 | ||||
| 1万口当たり収益分配対象額 | 3,598.96円 | 3,002.73円 | ||||
| 1万口当たり分配金額 | 120.00円 | 120.00円 | ||||
| 収益分配金金額 | 3,817,397,068円 | 3,940,042,958円 | ||||
| 2020年 1月21日から 2020年 2月20日まで の計算期間 | 2020年 7月21日から 2020年 8月20日まで の計算期間 | |||||
| 費用控除後の配当等収益額 | 619,312,679円 | 172,780,035円 | ||||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | -円 | -円 | ||||
| 収益調整金額 | 110,900,325,986円 | 94,635,392,544円 | ||||
| 分配準備積立金額 | -円 | -円 | ||||
| 当ファンドの分配対象収益額 | 111,519,638,665円 | 94,808,172,579円 | ||||
| 当ファンドの期末残存口数 | 318,751,284,747口 | 328,281,888,592口 | ||||
| 1万口当たり収益分配対象額 | 3,498.64円 | 2,888.00円 | ||||
| 1万口当たり分配金額 | 120.00円 | 120.00円 | ||||
| 収益分配金金額 | 3,825,015,416円 | 3,939,382,663円 | ||||
| 2020年 2月21日から 2020年 3月23日まで の計算期間 | 2020年 8月21日から 2020年 9月23日まで の計算期間 | |||||
| 費用控除後の配当等収益額 | 2,644,147,832円 | 2,014,393,900円 | ||||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | -円 | -円 | ||||
| 収益調整金額 | 109,668,978,960円 | 90,498,818,658円 | ||||
| 分配準備積立金額 | -円 | -円 | ||||
| 当ファンドの分配対象収益額 | 112,313,126,792円 | 92,513,212,558円 | ||||
| 当ファンドの期末残存口数 | 324,444,853,176口 | 326,944,391,477口 | ||||
| 1万口当たり収益分配対象額 | 3,461.70円 | 2,829.62円 | ||||
| 1万口当たり分配金額 | 120.00円 | 120.00円 | ||||
| 収益分配金金額 | 3,893,338,238円 | 3,923,332,697円 | ||||
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 項目 | 前期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日 | 当期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、投資証券の価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。 | 同左 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 項目 | 前期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日 | 当期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (重要な後発事象に関する注記) |
該当事項はありません。
| (その他の注記) 1 元本の移動 |
| 項目 | 前期 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日 | 当期 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日 |
| 期首元本額 | 308,883,127,169円 | 324,444,853,176円 |
| 期中追加設定元本額 | 39,113,296,029円 | 29,507,426,432円 |
| 期中解約元本額 | 23,551,570,022円 | 27,007,888,131円 |
| 2 有価証券関係 売買目的有価証券 |
| 種類 | 前期 2020年 3月23日現在 | 当期 2020年 9月23日現在 |
| 当期の損益に含まれた評価差額(円) | 当期の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 親投資信託受益証券 | △110,690,728,151 | △11,495,153,396 |
| 合計 | △110,690,728,151 | △11,495,153,396 |
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(4)附属明細表
| 第1 有価証券明細表 ①株式 |
該当事項はありません。
| ②株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 総口数(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | LM・オーストラリア高配当株マザーファンド | 87,216,641,846 | 181,855,419,913 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 87,216,641,846 | 181,855,419,913 | ||
| 組入時価比率:102.3% | 100.0% | ||||
| 合計 | 181,855,419,913 | ||||
| (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況は次の通りであります。
「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。また、LM・オーストラリア高配当株マザーファンドの計算期間はLM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)の計算期間とは異なり、毎年9月21日から翌年9月20日までであります。
LM・オーストラリア高配当株マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | ||
| 2020年 3月23日現在 | 2020年 9月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,080,879,493 | 5,026,820,681 |
| コール・ローン | 6,784,279,813 | 4,154,443,276 |
| 株式 | 261,285,980,055 | 318,093,395,665 |
| 投資証券 | 29,899,166,514 | 46,634,573,144 |
| 派生商品評価勘定 | 24,960,000 | 79,302,170 |
| 未収入金 | 177,991,961 | 4,168,861,452 |
| 未収配当金 | 4,345,791,774 | 3,978,385,617 |
| 流動資産合計 | 306,599,049,610 | 382,135,782,005 |
| 資産合計 | 306,599,049,610 | 382,135,782,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,549,000 |
| 未払金 | 183,793,159 | 2,260,353,287 |
| 未払解約金 | 214,317,482 | 296,828,990 |
| 未払利息 | 18,955 | 12,405 |
| 流動負債合計 | 398,129,596 | 2,560,743,682 |
| 負債合計 | 398,129,596 | 2,560,743,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 202,737,000,308 | 182,041,889,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,463,919,706 | 197,533,149,029 |
| 元本等合計 | 306,200,920,014 | 379,575,038,323 |
| 純資産合計 | 306,200,920,014 | 379,575,038,323 |
| 負債純資産合計 | 306,599,049,610 | 382,135,782,005 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 項目 | 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式・投資証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価格)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 為替予約の評価は、原則として、わが国における貸借対照表作成日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 (1)株式 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 (2)投資証券 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
| 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
| (未適用の会計基準等に関する注記) 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記) |
| 2020年 3月23日現在 | 2020年 9月23日現在 | ||||||
| 1. | 開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数 | 1. | 開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数 | ||||
| 202,737,000,308口 | 182,041,889,294口 | ||||||
| 2. | 開示対象ファンドの期末における当該ファンドの | 2. | 開示対象ファンドの期末における当該ファンドの | ||||
| 一口当たり純資産額 | 1.5103円 | 一口当たり純資産額 | 2.0851円 | ||||
| (一万口当たり純資産額) | (15,103円) | (一万口当たり純資産額) | (20,851円) | ||||
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 項目 | 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日 | 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、投資証券の価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。為替予約取引は為替変動リスクを有しております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。 | 同左 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 項目 | 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日 | 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | 株式、投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| (その他の注記) 1 元本の移動等 |
| 項目 | 自 2019年 9月21日 至 2020年 3月23日 | 自 2020年 3月24日 至 2020年 9月23日 |
| 開示対象ファンドの期首における当該ファンドの元本額 | 213,634,424,459円 | 202,737,000,308円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 26,395,060,811円 | 16,700,020,703円 |
| 同期中における解約元本額 | 37,292,484,962円 | 37,395,131,717円 |
| 元本の内訳 | ||
| LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) | 92,995,903,035円 | 84,217,272,376円 |
| LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型) | 10,501,647,353円 | 10,383,346,944円 |
| LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型) | 93,349,060円 | 98,224,080円 |
| LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) | 149,836,322円 | 126,404,048円 |
| LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 98,996,264,538円 | 87,216,641,846円 |
| 計 | 202,737,000,308円 | 182,041,889,294円 |
| 2 有価証券関係 売買目的有価証券 |
| 種類 | 2020年 3月23日現在 | 2020年 9月23日現在 |
| 当期の損益に含まれた評価差額(円) | 当期の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | △119,277,029,751 | △76,547,369,326 |
| 投資証券 | △30,728,678,498 | △21,450,585,609 |
| 合計 | △150,005,771,249 | △97,997,954,935 |
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
| 通貨関連 |
| 種類 | 2020年 3月23日現在 | 2020年 9月23日現在 | ||||||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
| うち 1年超 | うち 1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売建 | 1,929,660,000 | - | 1,904,700,000 | 24,960,000 | 7,771,453,170 | - | 7,695,700,000 | 75,753,170 |
| オーストラリアドル | 1,929,660,000 | - | 1,904,700,000 | 24,960,000 | 7,771,453,170 | - | 7,695,700,000 | 75,753,170 |
| 合計 | 1,929,660,000 | - | 1,904,700,000 | 24,960,000 | 7,771,453,170 | - | 7,695,700,000 | 75,753,170 |
| (注) 時価の算定方法 |
| 為替予約取引について |
| 1.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①貸借対照表作成日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 |
| ②貸借対照表作成日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| ・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| ・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 |
| 2.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、貸借対照表作成日の対顧客相場の仲値で評価しております。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 ①株式 |
| 次表の通りです。 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | オーストラリアドル | AGL ENERGY LTD | 15,879,459 | 13.82 | 219,454,123.38 | |
| APA GROUP | 15,726,143 | 10.35 | 162,765,580.05 | |||
| ASX LTD | 833,626 | 82.23 | 68,549,065.98 | |||
| AURIZON HOLDINGS LTD | 37,346,916 | 4.21 | 157,230,516.36 | |||
| AUSNET SERVICES | 59,508,299 | 1.90 | 113,065,768.10 | |||
| AUST AND NZ BANKING GROUP | 14,038,027 | 16.46 | 231,065,924.42 | |||
| BENDIGO AND ADELAIDE BANK | 6,722,503 | 5.88 | 39,528,317.64 | |||
| BHP GROUP LTD | 6,762,959 | 36.67 | 247,997,706.53 | |||
| COCA-COLA AMATIL LTD | 18,247,158 | 9.21 | 168,056,325.18 | |||
| COLES GROUP LTD | 8,736,154 | 17.25 | 150,698,656.50 | |||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 2,885,491 | 63.07 | 181,987,917.37 | |||
| G.U.D. HOLDINGS LTD | 3,460,023 | 10.27 | 35,534,436.21 | |||
| GWA GROUP LTD | 11,881,524 | 2.67 | 31,723,669.08 | |||
| HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD | 34,399,944 | 4.45 | 153,079,750.80 | |||
| INGHAMS GROUP LTD | 19,897,800 | 2.95 | 58,698,510.00 | |||
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP | 21,448,824 | 4.47 | 95,876,243.28 | |||
| IOOF HOLDINGS LTD | 8,083,667 | 3.50 | 28,292,834.50 | |||
| IOOF HOLDINGS LTD | 33,004,348 | 3.06 | 100,993,304.88 | |||
| JB HI-FI LTD | 3,410,724 | 47.07 | 160,542,778.68 | |||
| MACQUARIE GROUP LTD | 701,664 | 120.00 | 84,199,680.00 | |||
| MEDIBANK PRIVATE LTD | 52,770,843 | 2.50 | 131,927,107.50 | |||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 13,214,433 | 16.64 | 219,888,165.12 | |||
| NINE ENTERTAINMENT CO HOLDIN | 74,981,912 | 1.68 | 125,969,612.16 | |||
| PENDAL GROUP LTD | 5,821,477 | 5.39 | 31,377,761.03 | |||
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 6,175,975 | 8.72 | 53,854,502.00 | |||
| SPARK INFRASTRUCTURE GROUP | 63,510,162 | 2.12 | 134,641,543.44 | |||
| STAR ENTERTAINMENT GRP LTD/T | 19,143,970 | 3.03 | 58,006,229.10 | |||
| SUNCORP GROUP LTD | 15,956,766 | 8.41 | 134,196,402.06 | |||
| TABCORP HOLDINGS LTD | 20,804,655 | 3.33 | 69,279,501.15 | |||
| TELSTRA CORP LTD | 75,410,407 | 2.82 | 212,657,347.74 | |||
| TRANSURBAN GROUP | 5,467,079 | 13.76 | 75,227,007.04 | |||
| VIVA ENERGY GROUP LTD | 44,156,995 | 1.62 | 71,534,331.90 | |||
| WESFARMERS LTD | 2,532,617 | 44.38 | 112,397,542.46 | |||
| WESTPAC BANKING CORP | 9,252,573 | 16.05 | 148,503,796.65 | |||
| WOODSIDE PETROLEUM LTD | 3,802,353 | 18.05 | 68,632,471.65 | |||
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 2,679,171 | 36.85 | 98,727,451.35 | |||
| 小計 | 銘柄数:36 | 738,656,641 | 4,236,161,881.29 | |||
| (318,093,395,665) | ||||||
| 組入時価比率:83.8% | 100.0% | |||||
| 合計 | 318,093,395,665 | |||||
| (外貨建証券の邦貨換算額) | (318,093,395,665) | |||||
| (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| ②株式以外の有価証券 |
| 次表の通りです。 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | オーストラリアドル | CHARTER HALL RETAIL REIT | 11,705,086 | 40,031,394.12 | |
| DEXUS | 3,284,939 | 28,151,927.23 | |||
| GPT GROUP | 15,548,645 | 60,639,715.50 | |||
| SCENTRE GROUP | 67,707,057 | 144,216,031.41 | |||
| SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | 20,053,615 | 43,315,808.40 | |||
| STOCKLAND | 56,474,462 | 205,002,297.06 | |||
| VICINITY CENTRES | 73,302,850 | 99,691,876.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:7 | 248,076,654 | 621,049,049.72 | ||
| (46,634,573,144) | |||||
| 組入時価比率:12.3% | 100.0% | ||||
| 合計 | 46,634,573,144 | ||||
| (外貨建証券の邦貨換算額) | (46,634,573,144) | ||||
| (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 通貨関連 「注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 通貨関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。 |
「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」の状況
「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」は、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社が運用する追加型証券投資信託であり、同投資信託の特定期間は原則として、毎年1月12日から7月11日まで及び7月12日から翌年1月11日までであります。
LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年 1月14日現在 | 当期 2020年 7月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 538,017,694 | 1,172,875,160 |
| コール・ローン | 1,289,732,718 | 204,766,627 |
| 国債証券 | 30,016,589,078 | 27,225,122,330 |
| 地方債証券 | 39,354,191,686 | 38,876,217,924 |
| 特殊債券 | 16,662,505,170 | 12,409,183,712 |
| 社債券 | 76,406,899,463 | 68,801,938,858 |
| 派生商品評価勘定 | 38,970,072 | 232,282,328 |
| 未収入金 | 654,542 | 1,531,175,707 |
| 未収利息 | 1,501,460,145 | 1,281,064,529 |
| 前払費用 | 9,541,309 | 11,359,447 |
| その他未収収益 | 50,501,816 | 15,852,152 |
| 差入委託証拠金 | 395,297,056 | 157,443,479 |
| 流動資産合計 | 166,264,360,749 | 151,919,282,253 |
| 資産合計 | 166,264,360,749 | 151,919,282,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 83,218,092 | - |
| 未払金 | 167,030,592 | 738,911,401 |
| 未払収益分配金 | 767,854,335 | 721,490,848 |
| 未払解約金 | - | 1,489,999 |
| 未払受託者報酬 | 1,689,353 | 1,449,809 |
| 未払委託者報酬 | 76,020,860 | 65,241,418 |
| 未払利息 | 3,260 | 404 |
| その他未払費用 | 385,548 | 347,244 |
| 流動負債合計 | 1,096,202,040 | 1,528,931,123 |
| 負債合計 | 1,096,202,040 | 1,528,931,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 383,927,167,501 | 360,745,424,197 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △218,759,008,792 | △210,355,073,067 |
| 元本等合計 | 165,168,158,709 | 150,390,351,130 |
| 純資産合計 | 165,168,158,709 | 150,390,351,130 |
| 負債純資産合計 | 166,264,360,749 | 151,919,282,253 |
(2)損益及び剰余金計算書
| (単位:円) | ||
| 前期 自 2019年 7月12日 至 2020年 1月14日 | 当期 自 2020年 1月15日 至 2020年 7月13日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,028,727,565 | 2,451,249,700 |
| 有価証券売買等損益 | △266,604,928 | 1,284,991,622 |
| 派生商品取引等損益 | 153,854,283 | 200,147,029 |
| 為替差損益 | 1,480,013,175 | △4,781,110,007 |
| その他収益 | 35,930,809 | 34,837,271 |
| 営業収益合計 | 4,431,920,904 | △809,884,385 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 294,268 | 228,555 |
| 受託者報酬 | 9,515,843 | 8,115,592 |
| 委託者報酬 | 428,213,068 | 365,201,713 |
| その他費用 | 8,756,407 | 7,833,583 |
| 営業費用合計 | 446,779,586 | 381,379,443 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,985,141,318 | △1,191,263,828 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,985,141,318 | △1,191,263,828 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,985,141,318 | △1,191,263,828 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 47,081,735 | △221,482,021 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △234,400,273,817 | △218,759,008,792 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,534,196,597 | 15,262,228,275 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,534,196,597 | 15,262,228,275 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,041,928,975 | 1,466,491,044 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,041,928,975 | 1,466,491,044 |
| 分配金 | 4,789,062,180 | 4,422,019,699 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △218,759,008,792 | △210,355,073,067 |
(3)注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 項目 | 当期 自 2020年 1月15日 至 2020年 7月13日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券 |
| 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。 | |
| 為替予約取引 | |
| 為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 特定期間末日の取扱い 2020年 1月11日、その翌日及びその翌々日が休日のため、前特定期間末日は2020年 1月14日としております。また、2020年 7月11日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日は2020年 7月13日としております。このため、当特定期間は181日となっております。 |
| (未適用の会計基準等に関する注記) 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記) |
| 前期 2020年 1月14日現在 | 当期 2020年 7月13日現在 | ||||||
| 1. | 特定期間の末日における受益権の総数 | 1. | 特定期間の末日における受益権の総数 | ||||
| 383,927,167,501口 | 360,745,424,197口 | ||||||
| 2. | 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | 2. | 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | ||||
| 218,759,008,792円 | 210,355,073,067円 | ||||||
| 3. | 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 3. | 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
| 一口当たり純資産額 | 0.4302円 | 一口当たり純資産額 | 0.4169円 | ||||
| (一万口当たり純資産額) | (4,302円) | (一万口当たり純資産額) | (4,169円) | ||||
| (損益及び剰余金計算書に関する注記) |
| 項目 | 前期 自 2019年 7月12日 至 2020年 1月14日 | 当期 自 2020年 1月15日 至 2020年 7月13日 | ||||
| 1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 | 委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額の100分の50相当額を支払っております。 | 同左 | ||||
| 2.分配金の計算過程 | 2019年 7月12日から 2019年 8月13日まで の計算期間 | 2020年 1月15日から 2020年 2月12日まで の計算期間 | ||||
| 費用控除後の配当等収益額 | 475,955,178円 | 366,710,986円 | ||||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | -円 | -円 | ||||
| 収益調整金額 | 22,007,093,934円 | 18,519,387,830円 | ||||
| 分配準備積立金額 | -円 | -円 | ||||
| 当ファンドの分配対象収益額 | 22,483,049,112円 | 18,886,098,816円 | ||||
| 当ファンドの期末残存口数 | 410,009,611,857口 | 380,724,277,803口 | ||||
| 1万口当たり収益分配対象額 | 548.36円 | 496.05円 | ||||
| 1万口当たり分配金額 | 20.00円 | 20.00円 | ||||
| 収益分配金金額 | 820,019,223円 | 761,448,555円 | ||||
| 2019年 8月14日から 2019年 9月11日まで の計算期間 | 2020年 2月13日から 2020年 3月11日まで の計算期間 | |||||
| 費用控除後の配当等収益額 | 487,140,277円 | 316,074,693円 | ||||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | -円 | -円 | ||||
| 収益調整金額 | 21,527,461,912円 | 17,884,022,234円 | ||||
| 分配準備積立金額 | -円 | -円 | ||||
| 当ファンドの分配対象収益額 | 22,014,602,189円 | 18,200,096,927円 | ||||
| 当ファンドの期末残存口数 | 407,443,552,210口 | 375,662,028,546口 | ||||
| 1万口当たり収益分配対象額 | 540.31円 | 484.47円 | ||||
| 1万口当たり分配金額 | 20.00円 | 20.00円 | ||||
| 収益分配金金額 | 814,887,104円 | 751,324,057円 | ||||
| 2019年 9月12日から 2019年10月11日まで の計算期間 | 2020年 3月12日から 2020年 4月13日まで の計算期間 | |||||
| 費用控除後の配当等収益額 | 424,601,698円 | 368,465,700円 | ||||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | -円 | -円 | ||||
| 収益調整金額 | 20,985,921,767円 | 17,002,360,129円 | ||||
| 分配準備積立金額 | -円 | -円 | ||||
| 当ファンドの分配対象収益額 | 21,410,523,465円 | 17,370,825,829円 | ||||
| 当ファンドの期末残存口数 | 403,331,960,751口 | 366,050,272,876口 | ||||
| 1万口当たり収益分配対象額 | 530.84円 | 474.55円 | ||||
| 1万口当たり分配金額 | 20.00円 | 20.00円 | ||||
| 収益分配金金額 | 806,663,921円 | 732,100,545円 | ||||
| 2019年10月12日から 2019年11月11日まで の計算期間 | 2020年 4月14日から 2020年 5月11日まで の計算期間 | |||||
| 費用控除後の配当等収益額 | 473,484,234円 | 362,546,180円 | ||||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | -円 | -円 | ||||
| 収益調整金額 | 20,324,522,506円 | 16,576,467,050円 | ||||
| 分配準備積立金額 | -円 | -円 | ||||
| 当ファンドの分配対象収益額 | 20,798,006,740円 | 16,939,013,230円 | ||||
| 当ファンドの期末残存口数 | 397,858,525,075口 | 364,680,014,556口 | ||||
| 1万口当たり収益分配対象額 | 522.75円 | 464.48円 | ||||
| 1万口当たり分配金額 | 20.00円 | 20.00円 | ||||
| 収益分配金金額 | 795,717,050円 | 729,360,029円 | ||||
| 2019年11月12日から 2019年12月11日まで の計算期間 | 2020年 5月12日から 2020年 6月11日まで の計算期間 | |||||
| 費用控除後の配当等収益額 | 397,875,537円 | 426,485,653円 | ||||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | -円 | -円 | ||||
| 収益調整金額 | 19,705,999,566円 | 16,141,589,720円 | ||||
| 分配準備積立金額 | -円 | -円 | ||||
| 当ファンドの分配対象収益額 | 20,103,875,103円 | 16,568,075,373円 | ||||
| 当ファンドの期末残存口数 | 391,960,273,535口 | 363,147,832,605口 | ||||
| 1万口当たり収益分配対象額 | 512.91円 | 456.23円 | ||||
| 1万口当たり分配金額 | 20.00円 | 20.00円 | ||||
| 収益分配金金額 | 783,920,547円 | 726,295,665円 | ||||
| 2019年12月12日から 2020年 1月14日まで の計算期間 | 2020年 6月12日から 2020年 7月13日まで の計算期間 | |||||
| 費用控除後の配当等収益額 | 518,872,681円 | 369,160,974円 | ||||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | -円 | -円 | ||||
| 収益調整金額 | 18,924,135,616円 | 15,737,114,184円 | ||||
| 分配準備積立金額 | -円 | -円 | ||||
| 当ファンドの分配対象収益額 | 19,443,008,297円 | 16,106,275,158円 | ||||
| 当ファンドの期末残存口数 | 383,927,167,501口 | 360,745,424,197口 | ||||
| 1万口当たり収益分配対象額 | 506.41円 | 446.46円 | ||||
| 1万口当たり分配金額 | 20.00円 | 20.00円 | ||||
| 収益分配金金額 | 767,854,335円 | 721,490,848円 | ||||
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 項目 | 前期 自 2019年 7月12日 至 2020年 1月14日 | 当期 自 2020年 1月15日 至 2020年 7月13日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、有価証券等の価格変動リスクの回避を目的として債券先物取引を、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。為替予約取引は為替変動リスクを有しております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。 | 同左 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 項目 | 前期 自 2019年 7月12日 至 2020年 1月14日 | 当期 自 2020年 1月15日 至 2020年 7月13日 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (重要な後発事象に関する注記) |
該当事項はありません。
| (その他の注記) 1 元本の移動 |
| 項目 | 前期 自 2019年 7月12日 至 2020年 1月14日 | 当期 自 2020年 1月15日 至 2020年 7月13日 |
| 期首元本額 | 412,539,604,591円 | 383,927,167,501円 |
| 期中追加設定元本額 | 1,815,408,763円 | 2,498,951,682円 |
| 期中解約元本額 | 30,427,845,853円 | 25,680,694,986円 |
| 2 有価証券関係 売買目的有価証券 |
| 種類 | 前期 2020年 1月14日現在 | 当期 2020年 7月13日現在 |
| 当期の損益に含まれた評価差額(円) | 当期の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △360,536,608 | 291,089,375 |
| 地方債証券 | △288,443,170 | △43,876,551 |
| 特殊債券 | △78,538,727 | 20,526,238 |
| 社債券 | △242,126,880 | 255,124,342 |
| 合計 | △969,645,385 | 522,863,404 |
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
| 債券関連 |
| 種類 | 前期 2020年 1月14日現在 | 当期 2020年 7月13日現在 | ||||||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
| うち 1年超 | うち 1年超 | |||||||
| 市場取引 | ||||||||
| 債券先物取引 | ||||||||
| 買建 | 12,454,929,865 | - | 12,378,582,656 | △76,347,209 | 14,821,872,063 | - | 15,043,827,948 | 221,955,885 |
| 売建 | 11,409,576,097 | - | 11,375,510,048 | 34,066,049 | 11,705,990,696 | - | 11,702,912,241 | 3,078,455 |
| 合計 | 23,864,505,962 | - | 23,754,092,704 | △42,281,160 | 26,527,862,759 | - | 26,746,740,189 | 225,034,340 |
| (注)時価の算定方法 |
| 外国先物取引について |
| 1)外国先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。 |
| 2)特定期間末日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| 通貨関連 |
| 種類 | 前期 2020年 1月14日現在 | 当期 2020年 7月13日現在 | ||||||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
| うち 1年超 | うち 1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売建 | 556,927,140 | - | 558,894,000 | △1,966,860 | 888,981,588 | - | 881,733,600 | 7,247,988 |
| オーストラリアドル | 556,927,140 | - | 558,894,000 | △1,966,860 | 888,981,588 | - | 881,733,600 | 7,247,988 |
| 合計 | 556,927,140 | - | 558,894,000 | △1,966,860 | 888,981,588 | - | 881,733,600 | 7,247,988 |
| (注) 時価の算定方法 |
| 為替予約取引について |
| 1.特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①特定期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 |
| ②特定期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| ・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| ・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 |
| 2.特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
(4)附属明細表
| 第1 有価証券明細表 ①株式 |
該当事項はありません。
| ②株式以外の有価証券 |
| 次表の通りです。 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | オーストラリアドル | AUSTRALIA GOVT INFL | 3,810,000.00 | 5,639,638.20 | |
| AUSTRALIAN GOVT | 37,100,000.00 | 47,340,342.00 | |||
| AUSTRALIAN GOVT | 13,000,000.00 | 14,948,830.00 | |||
| AUSTRALIAN GOVT | 36,500,000.00 | 40,758,090.00 | |||
| AUSTRALIAN GOVT | 4,000,000.00 | 4,640,600.00 | |||
| AUSTRALIAN GOVT | 24,260,000.00 | 29,291,038.80 | |||
| AUSTRALIAN GOVT | 8,000,000.00 | 9,368,880.00 | |||
| AUSTRALIAN GOVT | 14,260,000.00 | 16,440,068.80 | |||
| AUSTRALIAN GOVT | 11,500,000.00 | 12,156,305.00 | |||
| AUSTRALIAN GOVT | 33,840,000.00 | 47,924,208.00 | |||
| AUSTRALIAN GOVT | 36,200,000.00 | 43,782,090.00 | |||
| AUSTRALIAN GOVT | 14,600,000.00 | 19,733,944.00 | |||
| AUSTRALIAN GOVT | 19,300,000.00 | 24,727,353.00 | |||
| AUSTRALIAN GOVT | 16,190,000.00 | 19,372,144.50 | |||
| AUSTRALIAN GOVT | 24,480,000.00 | 30,643,574.40 | |||
| 小計 | 銘柄数:15 | 297,040,000.00 | 366,767,106.70 | ||
| (27,225,122,330) | |||||
| 組入時価比率:18.1% | 18.5% | ||||
| 小計 | 27,225,122,330 | ||||
| (27,225,122,330) | |||||
| 地方債証券 | オーストラリアドル | AUCKLAND COUNCIL | 5,000,000.00 | 5,373,350.00 | |
| AUST CAPITAL TERRITORY | 2,600,000.00 | 2,658,786.00 | |||
| AUST CAPITAL TERRITORY | 2,500,000.00 | 2,814,300.00 | |||
| AUST CAPITAL TERRITORY | 1,500,000.00 | 1,592,775.00 | |||
| BRITISH COLUMBIA PROV OF | 6,500,000.00 | 7,434,570.00 | |||
| KOMMUNEKREDIT | 3,000,000.00 | 3,513,510.00 | |||
| MANITOBA PROVANCE | 5,000,000.00 | 5,363,350.00 | |||
| MANITOBA PROVANCE | 3,500,000.00 | 4,032,140.00 | |||
| MANITOBA PROVANCE | 2,000,000.00 | 2,284,160.00 | |||
| NEW S WALES TREAS CORP | 18,000,000.00 | 21,225,600.00 | |||
| NEW S WALES TREAS CORP | 4,000,000.00 | 4,105,160.00 | |||
| NEW S WALES TREAS CORP | 6,000,000.00 | 7,082,280.00 | |||
| NEW S WALES TREAS CORP | 8,500,000.00 | 9,615,795.00 | |||
| NEW S WALES TREAS CORP | 14,000,000.00 | 15,888,180.00 | |||
| NEW S WALES TREAS CORP | 4,000,000.00 | 4,575,840.00 | |||
| NEW S WALES TREAS CORP | 12,700,000.00 | 14,495,018.00 | |||
| NEW S WALES TREASURY | 9,800,000.00 | 11,186,602.00 | |||
| NEW S WALES TREASURY | 11,500,000.00 | 11,994,730.00 | |||
| NORTHERN TERRITORY TREAS | 3,000,000.00 | 3,325,830.00 | |||
| NORTHERN TERRITORY TREAS | 4,000,000.00 | 4,624,240.00 | |||
| NORTHERN TERRITORY TREAS | 3,000,000.00 | 3,087,360.00 | |||
| NORTHERN TERRITORY TREAS | 4,000,000.00 | 4,676,440.00 | |||
| NORTHERN TERRITORY TREAS | 2,000,000.00 | 2,011,060.00 | |||
| NORTHERN TERRITORY TREAS | 3,500,000.00 | 4,097,905.00 | |||
| ONTARIO PROVINCE | 6,000,000.00 | 6,841,440.00 | |||
| PROVINCE OF QUEBEC | 1,000,000.00 | 1,145,880.00 | |||
| QUEBEC PROVINCE | 2,000,000.00 | 2,291,320.00 | |||
| QUEENSLAND TREASURY | 10,500,000.00 | 11,703,090.00 | |||
| QUEENSLAND TREASURY | 20,500,000.00 | 24,747,190.00 | |||
| QUEENSLAND TREASURY | 24,500,000.00 | 29,407,350.00 | |||
| QUEENSLAND TREASURY | 31,500,000.00 | 35,883,540.00 | |||
| QUEENSLAND TREASURY | 14,300,000.00 | 15,955,511.00 | |||
| QUEENSLAND TREASURY | 7,000,000.00 | 8,097,950.00 | |||
| QUEENSLAND TREASURY | 10,500,000.00 | 11,534,460.00 | |||
| QUEENSLAND TREASURY | 11,920,000.00 | 13,866,059.20 | |||
| QUEENSLAND TREASURY | 8,000,000.00 | 9,527,200.00 | |||
| QUEENSLAND TREASURY | 3,500,000.00 | 3,546,970.00 | |||
| SOUTH AUST GOVT FIN | 4,000,000.00 | 4,268,160.00 | |||
| SOUTH AUST GOVT FIN | 6,000,000.00 | 6,562,980.00 | |||
| SOUTH AUST GOVT FIN | 8,000,000.00 | 8,981,040.00 | |||
| SOUTH AUST GOVT FIN | 7,000,000.00 | 7,927,500.00 | |||
| SOUTH AUST GOVT FIN | 1,000,000.00 | 1,112,310.00 | |||
| TASMANIAN PUBLIC FINANCE | 3,500,000.00 | 3,939,670.00 | |||
| TASMANIAN PUBLIC FINANCE | 3,000,000.00 | 3,368,070.00 | |||
| TASMANIAN PUBLIC FINANCE | 3,000,000.00 | 3,420,690.00 | |||
| TASMANIAN PUBLIC FINANCE | 700,000.00 | 723,863.00 | |||
| TREASURY CORP VICTORIA | 16,000,000.00 | 20,529,760.00 | |||
| TREASURY CORP VICTORIA | 28,000,000.00 | 31,931,200.00 | |||
| TREASURY CORP VICTORIA | 14,500,000.00 | 15,965,370.00 | |||
| TREASURY CORP VICTORIA | 2,500,000.00 | 2,501,875.00 | |||
| VICTORIA TREASURY | 15,500,000.00 | 18,795,610.00 | |||
| WESTERN AUST TREAS CORP | 11,500,000.00 | 13,566,665.00 | |||
| WESTERN AUST TREAS CORP | 8,500,000.00 | 9,163,340.00 | |||
| WESTERN AUST TREAS CORP | 9,750,000.00 | 11,829,090.00 | |||
| WESTERN AUST TREAS CORP | 10,000,000.00 | 11,302,000.00 | |||
| WESTERN AUST TREAS CORP | 1,500,000.00 | 1,702,005.00 | |||
| WESTERN AUST TREAS CORP | 10,110,000.00 | 11,712,940.50 | |||
| WESTERN AUST TREAS CORP | 1,000,000.00 | 1,121,300.00 | |||
| WESTERN AUST TREAS CORP | 1,700,000.00 | 1,694,118.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:59 | 457,580,000.00 | 523,726,497.70 | ||
| (38,876,217,924) | |||||
| 組入時価比率:25.9% | 26.4% | ||||
| 小計 | 38,876,217,924 | ||||
| (38,876,217,924) | |||||
| 特殊債券 | オーストラリアドル | AFRICAN DEV BANK | 1,000,000.00 | 1,079,470.00 | |
| AFRICAN DEV BANK | 7,500,000.00 | 8,582,700.00 | |||
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK | 3,500,000.00 | 4,180,645.00 | |||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 4,000,000.00 | 4,516,240.00 | |||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 5,000,000.00 | 5,829,500.00 | |||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 2,500,000.00 | 2,923,000.00 | |||
| AUSTRALIAN POSTAL CORP | 2,500,000.00 | 2,534,250.00 | |||
| CORP ANDINA DE FOMENTO | 8,000,000.00 | 9,062,320.00 | |||
| CORP ANDINA DE FOMENTO | 10,000,000.00 | 11,071,000.00 | |||
| CORP ANDINA DE FOMENTO | 3,000,000.00 | 3,346,140.00 | |||
| EUROFIMA | 3,000,000.00 | 3,274,230.00 | |||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 4,000,000.00 | 4,174,040.00 | |||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 3,000,000.00 | 3,393,960.00 | |||
| EUROPEAN INVT BK | 6,000,000.00 | 6,988,740.00 | |||
| FMACB 2013-1E A1 | 363,218.98 | 361,406.51 | |||
| INTER-AMERICAN DEVEL BK | 2,000,000.00 | 2,333,740.00 | |||
| INTERAMER DEV BANK | 3,000,000.00 | 3,294,630.00 | |||
| INTL FIN CORP | 5,000,000.00 | 5,766,700.00 | |||
| INTL FINANCE CORP | 3,000,000.00 | 3,341,910.00 | |||
| KFW | 9,000,000.00 | 10,435,230.00 | |||
| KFW | 5,000,000.00 | 5,750,200.00 | |||
| KFW | 8,250,000.00 | 9,401,452.50 | |||
| KOMMUNAL BANKEN | 3,000,000.00 | 3,236,880.00 | |||
| KOMMUNAL BANKEN | 6,497,000.00 | 7,190,294.87 | |||
| KOMMUNAL BANKEN | 1,500,000.00 | 1,768,380.00 | |||
| KOMMUNINVEST | 3,000,000.00 | 3,243,690.00 | |||
| L-BANK BW FOERDERBANK | 1,500,000.00 | 1,676,610.00 | |||
| LANDWIRTSCH. RENTENBANK | 3,000,000.00 | 3,308,310.00 | |||
| LANDWIRTSCH.RENTENBANK | 1,500,000.00 | 1,571,925.00 | |||
| LANDWIRTSCH.RENTENBANK | 3,000,000.00 | 3,281,610.00 | |||
| LANDWIRTSCH.RENTENBANK | 6,700,000.00 | 7,721,549.00 | |||
| LANDWIRTSCH.RENTENBANK | 8,500,000.00 | 9,832,970.00 | |||
| LGFV PROGRAM TRUST | 8,000,000.00 | 8,382,880.00 | |||
| NORDIC INV BANK | 4,000,000.00 | 4,315,480.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:34 | 148,810,218.98 | 167,172,082.88 | ||
| (12,409,183,712) | |||||
| 組入時価比率:8.3% | 8.4% | ||||
| 小計 | 12,409,183,712 | ||||
| (12,409,183,712) | |||||
| 社債券 | オーストラリアドル | AGL ENERGY LTD | 5,000,000.00 | 5,150,750.00 | |
| AIRPORT MOTORWAY TRUST | 8,000,000.00 | 8,055,360.00 | |||
| AIRSERVICES AUSTRALIA | 3,500,000.00 | 3,549,105.00 | |||
| AIRSERVICES AUSTRALIA | 900,000.00 | 925,983.00 | |||
| AMP WHOLESALE OFFICE FUN | 13,000,000.00 | 13,284,700.00 | |||
| APPLE INC | 4,000,000.00 | 4,257,840.00 | |||
| APPLE INC | 2,000,000.00 | 2,166,800.00 | |||
| APT PIPELINES LTD | 5,500,000.00 | 5,851,560.00 | |||
| AQUASURE FINANCE PTY LTD | 12,550,000.00 | 12,759,836.00 | |||
| AT&T INC | 5,000,000.00 | 5,315,150.00 | |||
| AT&T INC | 1,000,000.00 | 1,111,720.00 | |||
| AURIZON NETWORK PTY LTD | 5,300,000.00 | 5,370,914.00 | |||
| AUSGRID FINANCE PTY LTD | 3,500,000.00 | 3,836,000.00 | |||
| AUSNET SERVICES HOLDINGS | 1,000,000.00 | 1,046,710.00 | |||
| AUSNET SERVICES HOLDINGS | 7,750,000.00 | 8,458,272.50 | |||
| AUSNET SERVICES HOLDINGS | 1,500,000.00 | 1,773,000.00 | |||
| AUSNET SERVICES HOLDINGS | 4,500,000.00 | 5,287,005.00 | |||
| AUST & NZ BANKING GROUP | 6,295,000.00 | 6,777,322.90 | |||
| AUST & NZ BANKING GROUP | 4,600,000.00 | 4,984,238.00 | |||
| AUST & NZ BANKING GROUP | 2,200,000.00 | 2,275,152.00 | |||
| AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR | 4,300,000.00 | 4,466,625.00 | |||
| AUSTRALIAN PRIME PROPERT | 5,000,000.00 | 5,315,550.00 | |||
| AUSTRALIAN PRIME PROPERT | 7,000,000.00 | 7,242,550.00 | |||
| BANK OF NOVA SCOTIA | 2,700,000.00 | 2,883,951.00 | |||
| BANK OF QUEENSLAND | 5,000,000.00 | 5,124,900.00 | |||
| BANK OF QUEENSLAND | 5,000,000.00 | 5,125,700.00 | |||
| BENDIGO AND ADELAIDE BK | 5,500,000.00 | 5,587,340.00 | |||
| BK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 1,000,000.00 | 1,092,170.00 | |||
| BK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 6,000,000.00 | 7,036,080.00 | |||
| BK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 2,000,000.00 | 2,238,000.00 | |||
| BK OF COMMUNICATIONS FRN | 5,000,000.00 | 4,997,600.00 | |||
| BNG BANK NV | 8,500,000.00 | 9,934,800.00 | |||
| BPCE SA | 6,000,000.00 | 6,022,500.00 | |||
| BPCE SA | 6,000,000.00 | 6,102,600.00 | |||
| BRISBANE AIRPORT | 2,000,000.00 | 2,025,480.00 | |||
| BRISBANE AIRPORT | 3,500,000.00 | 3,496,045.00 | |||
| BRISBANE AIRPORT CORP LT | 1,800,000.00 | 1,873,710.00 | |||
| BWP TRUST | 3,470,000.00 | 3,590,547.80 | |||
| BWP TRUST | 1,100,000.00 | 1,179,761.00 | |||
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 4,500,000.00 | 4,530,870.00 | |||
| CITIBANK NA FRN | 4,000,000.00 | 4,003,600.00 | |||
| CITIGROUP INC | 6,500,000.00 | 6,647,615.00 | |||
| COLES GROUP TREASURY | 1,000,000.00 | 1,028,870.00 | |||
| COM BK AUSTRALIA | 2,500,000.00 | 2,859,025.00 | |||
| COMMONWEALTH BANK AUST | 6,000,000.00 | 6,254,280.00 | |||
| COMMONWEALTH BANK AUST | 3,000,000.00 | 3,143,220.00 | |||
| COMMONWEALTH BANK AUST | 3,200,000.00 | 3,449,760.00 | |||
| COMMONWEALTH BANK AUST | 6,300,000.00 | 7,383,978.00 | |||
| COMMONWEALTH BANK AUST | 4,000,000.00 | 4,508,760.00 | |||
| COMMONWEALTH PROP FUND | 3,000,000.00 | 3,277,080.00 | |||
| CONNECTEAST FINANCE PTY | 1,800,000.00 | 1,811,394.00 | |||
| CONNECTEAST FINANCE PTY | 5,000,000.00 | 5,181,500.00 | |||
| CONNECTEAST FINANCE PTY | 1,000,000.00 | 1,062,900.00 | |||
| CREDIT SUISSE/SYDNEY FRN | 2,000,000.00 | 2,020,880.00 | |||
| CREDIT UNION AU LTD FRN | 1,000,000.00 | 1,007,110.00 | |||
| CREDIT UNION AU LTD FRN | 1,500,000.00 | 1,497,465.00 | |||
| DBNGP FINANCE CO PTY | 5,000,000.00 | 5,543,200.00 | |||
| DEUTSCHE BAHN FIN GMBH | 500,000.00 | 546,475.00 | |||
| DEXUS FINANCE PTY LTD | 3,000,000.00 | 3,168,390.00 | |||
| DEXUS FINANCE PTY LTD | 4,500,000.00 | 5,005,845.00 | |||
| DEXUS FINANCE PTY LTD | 3,600,000.00 | 3,496,500.00 | |||
| DEXUS FINANCE PTY LTD | 1,000,000.00 | 999,010.00 | |||
| DEXUS WHOLESALE PROPERTY | 6,000,000.00 | 6,218,760.00 | |||
| DEXUS WHOLESALE PROPERTY | 2,000,000.00 | 2,231,040.00 | |||
| ENERGY PARTNERSHIP GAS | 3,000,000.00 | 3,249,330.00 | |||
| ETSA UTILITIES FINANCE | 4,000,000.00 | 4,315,200.00 | |||
| EXPORT-IMPORT BANK K FRN | 5,000,000.00 | 4,984,300.00 | |||
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA | 3,000,000.00 | 3,047,310.00 | |||
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA | 1,100,000.00 | 1,105,280.00 | |||
| EXPORT-IMPORT BK KOR | 4,000,000.00 | 4,157,560.00 | |||
| FBG FINANCE PTY LTD | 7,500,000.00 | 7,513,125.00 | |||
| FBG FINANCE PTY LTD | 8,000,000.00 | 8,330,400.00 | |||
| FBG FINANCE PTY LTD | 1,000,000.00 | 1,084,330.00 | |||
| FEDERATION CENTRES LTD | 10,500,000.00 | 10,826,445.00 | |||
| FONTERRA COOPERATIVE GRO | 6,600,000.00 | 6,816,348.00 | |||
| FONTERRA COOPERATIVE GRO | 7,200,000.00 | 8,257,392.00 | |||
| FONTERRA COOPERATIVE GRO | 5,000,000.00 | 5,733,000.00 | |||
| GE CAP AUSTRALIA FUNDING | 8,720,000.00 | 8,765,344.00 | |||
| GE CAP AUSTRALIA FUNDING | 5,000,000.00 | 5,365,450.00 | |||
| GENERAL PROPERTY TRUST | 5,000,000.00 | 5,396,150.00 | |||
| GENERAL PROPERTY TRUST | 1,300,000.00 | 1,280,071.00 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,000,000.00 | 1,041,830.00 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 3,500,000.00 | 3,698,520.00 | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 3,000,000.00 | 3,244,500.00 | |||
| GPT RE LTD | 3,200,000.00 | 3,436,800.00 | |||
| GPT WHL OFFICE FD NO1 | 5,800,000.00 | 5,996,794.00 | |||
| GPT WHOLESALE SHOP CENTR | 6,100,000.00 | 6,379,502.00 | |||
| GPT WHOLESALE SHOP CENTR | 4,500,000.00 | 4,864,860.00 | |||
| HEATHROW FUNDING LTD | 3,000,000.00 | 3,055,980.00 | |||
| HSBC BANK AUSTRALIA | 5,000,000.00 | 5,451,800.00 | |||
| HSBC HOLDINGS PLC | 4,000,000.00 | 4,160,280.00 | |||
| HSBC LTD SYDNEY | 2,000,000.00 | 2,045,040.00 | |||
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES | 6,500,000.00 | 6,537,180.00 | |||
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES | 2,500,000.00 | 2,504,575.00 | |||
| ICPF FINANCE PTY LTD | 5,500,000.00 | 6,279,020.00 | |||
| INCITEC PIVOT LTD | 3,200,000.00 | 3,368,736.00 | |||
| ING BANK (AUSTRALIA) LTD | 2,000,000.00 | 2,130,100.00 | |||
| ING BANK (AUSTRALIA) LTD | 4,500,000.00 | 4,557,105.00 | |||
| INTEL CORP | 1,000,000.00 | 1,074,740.00 | |||
| JOHN DEERE FINANCIAL LTD | 5,400,000.00 | 5,484,672.00 | |||
| JP MORGAN CHASE & CO | 5,000,000.00 | 5,726,800.00 | |||
| KIWIBANK LTD | 2,900,000.00 | 3,255,598.00 | |||
| KOMMUNALBANKEN AS | 4,500,000.00 | 5,267,250.00 | |||
| KOREA DEVELOPMENT BA FRN | 2,100,000.00 | 2,101,890.00 | |||
| KOREA DEVELOPMENT BANK | 4,000,000.00 | 4,023,880.00 | |||
| KOREA SOUTH-EAST POWER | 9,500,000.00 | 9,585,500.00 | |||
| KOREA SOUTHERN POWER FRN | 2,300,000.00 | 2,256,254.00 | |||
| LIBERTY FINANCIAL PT FRN | 1,600,000.00 | 1,539,248.00 | |||
| LIBERTY FINANCIAL PTY | 4,000,000.00 | 4,039,200.00 | |||
| LLOYDS BANK PLC | 5,000,000.00 | 5,060,950.00 | |||
| LLOYDS BANK PLC | 4,000,000.00 | 4,193,360.00 | |||
| LLOYDS BANK PLC | 4,000,000.00 | 4,330,560.00 | |||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2,000,000.00 | 2,130,800.00 | |||
| LONSDALE FINANCE PTY LTD | 3,000,000.00 | 3,258,150.00 | |||
| LONSDALE FINANCE PTY LTD | 1,700,000.00 | 1,711,883.00 | |||
| MACQUARIE BANK LTD | 5,000,000.00 | 5,098,450.00 | |||
| MACQUARIE BANK LTD | 2,000,000.00 | 2,059,840.00 | |||
| MACQUARIE GROUP LTD | 4,200,000.00 | 4,305,630.00 | |||
| MACQUARIE UNIVERSITY | 1,100,000.00 | 1,109,933.00 | |||
| MACQUARIE UNIVERSITY | 1,500,000.00 | 1,693,185.00 | |||
| MCDONALD'S CORP | 6,000,000.00 | 6,379,740.00 | |||
| MCDONALD'S CORP | 4,000,000.00 | 4,437,080.00 | |||
| METLIFE GLOB FUNDING I | 3,000,000.00 | 3,326,370.00 | |||
| MIRVAC GROUP FINANCE LTD | 2,000,000.00 | 2,110,080.00 | |||
| MIRVAC GROUP FUNDING LTD | 3,000,000.00 | 3,024,060.00 | |||
| MIZUHO BANK LTD/SYDNEY | 4,200,000.00 | 4,270,098.00 | |||
| MUFG BANK LTD SYDNEY | 3,400,000.00 | 3,432,368.00 | |||
| MUNICIPALITY FINANCE PLC | 2,000,000.00 | 2,308,560.00 | |||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 3,000,000.00 | 3,098,340.00 | |||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 5,000,000.00 | 5,536,600.00 | |||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 4,500,000.00 | 4,792,095.00 | |||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 3,500,000.00 | 3,770,550.00 | |||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 6,000,000.00 | 6,918,360.00 | |||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 2,400,000.00 | 2,527,656.00 | |||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 5,000,000.00 | 5,825,150.00 | |||
| NED WATERSCHAPBK | 1,500,000.00 | 1,668,165.00 | |||
| NED WATERSCHAPBK | 9,500,000.00 | 11,088,020.00 | |||
| NEDER FINANCIERINGS-MAAT | 2,000,000.00 | 2,324,460.00 | |||
| NEDER FINANCIERINGS-MAAT | 3,000,000.00 | 3,482,580.00 | |||
| NETWORK FINANCE CO PTY L | 3,750,000.00 | 4,062,900.00 | |||
| NETWORK FINANCE CO PTY L | 2,200,000.00 | 2,241,954.00 | |||
| NEW ZEALAND MILK PTY LTD | 2,000,000.00 | 2,149,480.00 | |||
| NEWCASTLE PERM BLDG FRN | 500,000.00 | 503,740.00 | |||
| NISSAN FIN SERVICES AU | 2,500,000.00 | 2,505,300.00 | |||
| OPTUS FINANCE PTY LTD | 9,000,000.00 | 9,513,180.00 | |||
| OPTUS FINANCE PTY LTD | 4,000,000.00 | 4,249,160.00 | |||
| OPTUS FINANCE PTY LTD | 1,800,000.00 | 1,817,514.00 | |||
| ORIGIN ENERGY FINANCE | 1,100,000.00 | 1,109,548.00 | |||
| PACCAR FINANCIAL PTY LTD | 1,600,000.00 | 1,658,784.00 | |||
| PACCAR FINANCIAL PTY LTD | 3,400,000.00 | 3,453,380.00 | |||
| PERTH AIRPORT PTY LTD | 1,800,000.00 | 1,845,234.00 | |||
| QIC SHOPPING CENTRE FUND | 3,700,000.00 | 3,709,065.00 | |||
| QIC SHOPPING CENTRE FUND | 6,000,000.00 | 6,344,400.00 | |||
| QIC SHOPPING CENTRE FUND | 2,300,000.00 | 2,263,131.00 | |||
| QPH FINANCE CO PTY LTD | 2,350,000.00 | 2,354,324.00 | |||
| RABOBANK NEDERLAND | 3,800,000.00 | 4,014,738.00 | |||
| RABOBANK NEDERLAND(AUST) | 6,000,000.00 | 6,963,840.00 | |||
| SCENTRE GROUP TRUST | 5,000,000.00 | 5,364,500.00 | |||
| SCENTRE MGMT LTD | 8,200,000.00 | 8,423,860.00 | |||
| SGSP AUSTRALIA ASSETS | 4,600,000.00 | 4,737,034.00 | |||
| SGSP AUSTRALIA ASSETS | 2,000,000.00 | 2,195,400.00 | |||
| SHOPPING CENTRES AUSTRAL | 6,500,000.00 | 6,534,385.00 | |||
| SHOPPING CENTRES AUSTRAL | 6,000,000.00 | 6,356,400.00 | |||
| SPARK FINANCE LTD | 4,000,000.00 | 4,583,320.00 | |||
| SPARK FINANCE LTD | 1,500,000.00 | 1,536,660.00 | |||
| STANDARD CHARTERED P FRN | 1,750,000.00 | 1,783,267.50 | |||
| STOCKLAND TRUST MGMNT | 11,000,000.00 | 11,505,560.00 | |||
| STOCKLAND TRUST MGMNT | 3,500,000.00 | 3,592,295.00 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINL FRN | 3,000,000.00 | 2,956,980.00 | |||
| SUNCORP-METWAY | 10,000,000.00 | 10,212,800.00 | |||
| SUNCORP-METWAY | 3,100,000.00 | 3,304,352.00 | |||
| SUNCORP-METWAY LTD | 1,650,000.00 | 1,698,757.50 | |||
| SUNCORP-METWAY LTD | 9,500,000.00 | 10,529,230.00 | |||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 3,000,000.00 | 3,212,280.00 | |||
| SWEDBANK AB | 5,400,000.00 | 5,598,126.00 | |||
| TELSTRA CORP LTD | 3,420,000.00 | 3,420,000.00 | |||
| TELSTRA CORP LTD | 1,000,000.00 | 1,016,150.00 | |||
| TELSTRA CORP LTD | 4,500,000.00 | 5,171,445.00 | |||
| TORONTO-DOMINION BANK | 5,200,000.00 | 5,333,120.00 | |||
| TOYOTA FINANCE AUSTRALIA | 2,000,000.00 | 2,003,120.00 | |||
| TOYOTA FINANCE AUSTRALIA | 3,000,000.00 | 2,997,000.00 | |||
| TOYOTA FINANCE AUSTRALIA | 6,565,000.00 | 6,942,224.90 | |||
| TRANSPOWER NEW ZEALAND L | 4,000,000.00 | 4,143,720.00 | |||
| TRANSPOWER NEW ZEALAND L | 4,990,000.00 | 5,701,274.60 | |||
| TRANSURBAN QUEENSLAND FI | 5,000,000.00 | 5,193,400.00 | |||
| TRANSURBAN QUEENSLAND FI | 4,000,000.00 | 4,203,120.00 | |||
| UBS AG AUSTRALIA | 3,000,000.00 | 3,004,860.00 | |||
| UBS AG AUSTRALIA | 5,000,000.00 | 5,297,500.00 | |||
| UBS AG AUSTRALIA FRN | 1,000,000.00 | 1,007,880.00 | |||
| UNITED ENERGY DISTRIBUTI | 1,000,000.00 | 1,058,570.00 | |||
| UNITED ENERGY DISTRIBUTI | 3,600,000.00 | 3,946,212.00 | |||
| UNITED ENERGY DISTRIBUTI | 3,300,000.00 | 3,381,345.00 | |||
| UNIV OF SYDNEY | 4,700,000.00 | 4,842,927.00 | |||
| UNIVERSITY OF MELBOURNE | 6,200,000.00 | 6,408,940.00 | |||
| UNIVERSITY OF SYDNEY | 2,000,000.00 | 2,224,600.00 | |||
| VERIZON COMMUNICATIONS | 4,000,000.00 | 4,081,160.00 | |||
| VERIZON COMMUNICATIONS | 1,000,000.00 | 1,172,730.00 | |||
| VERIZON COMMUNICATIONS | 2,000,000.00 | 2,018,120.00 | |||
| VICINITY CENTRES | 7,000,000.00 | 7,335,020.00 | |||
| VICINITY CENTRES | 2,000,000.00 | 1,999,380.00 | |||
| VICINITY CENTRES | 5,000,000.00 | 5,350,950.00 | |||
| VODAFONE GROUP PLC | 5,500,000.00 | 5,755,860.00 | |||
| VOLKSWAGEN FIN SERV AUST | 5,000,000.00 | 5,057,350.00 | |||
| VOLKSWAGEN FIN SERV AUST | 5,000,000.00 | 5,103,400.00 | |||
| VOLKSWAGEN FIN SERV AUST | 3,850,000.00 | 3,938,011.00 | |||
| VOLKSWAGEN FIN SERV AUST | 2,000,000.00 | 2,018,020.00 | |||
| WELLS FARGO & COMPANY | 6,420,000.00 | 6,977,512.80 | |||
| WELLS FARGO & COMPANY | 4,000,000.00 | 4,517,840.00 | |||
| WELLS FARGO & COMPANY | 2,000,000.00 | 2,239,600.00 | |||
| WESFARMERS LTD | 5,000,000.00 | 5,048,550.00 | |||
| WESTPAC BANKING | 4,500,000.00 | 4,714,785.00 | |||
| WESTPAC BANKING | 4,000,000.00 | 4,275,960.00 | |||
| WESTPAC BANKING | 2,000,000.00 | 2,169,320.00 | |||
| WESTPAC BANKING | 1,900,000.00 | 2,185,418.00 | |||
| WESTPAC BANKING | 2,300,000.00 | 2,493,039.00 | |||
| WESTPAC BANKING | 5,700,000.00 | 6,031,056.00 | |||
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 1,500,000.00 | 1,516,500.00 | |||
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 1,200,000.00 | 1,239,252.00 | |||
| WOOLWORTHS LTD | 1,300,000.00 | 1,371,344.00 | |||
| WSO FINANCE PTY LTD | 3,000,000.00 | 3,133,620.00 | |||
| WSO FINANCE PTY LTD | 4,000,000.00 | 4,591,400.00 | |||
| ZURICH FIN AUSTRALIA LTD | 5,000,000.00 | 5,299,000.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:222 | 877,030,000.00 | 926,875,102.50 | ||
| (68,801,938,858) | |||||
| 組入時価比率:45.7% | 46.7% | ||||
| 小計 | 68,801,938,858 | ||||
| (68,801,938,858) | |||||
| 合計 | 147,312,462,824 | ||||
| (外貨建証券の邦貨換算額) | (147,312,462,824) | ||||
| (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 債券関連 「(3)注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 債券関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。 |
| 通貨関連 「(3)注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 通貨関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
