有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月8日-平成29年10月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	16,190,937,189	8,690,622	16,182,246,567
第2計算期間	1,294,583,609	2,364,259,882	15,112,570,294
第3計算期間	472,588,863	2,221,238,404	13,363,920,753
第4計算期間	378,771,846	2,219,232,205	11,523,460,394
第5計算期間	704,370,401	1,586,057,148	10,641,773,647
第6計算期間	134,607,904	2,024,841,826	8,751,539,725
第7計算期間	211,907,755	3,322,229,472	5,641,218,008
第8計算期間	150,175,668	649,350,958	5,142,042,718
第9計算期間	81,219,235	471,148,665	4,752,113,288
第10計算期間	148,694,220	337,334,650	4,563,472,858
第11計算期間	185,345,902	266,860,837	4,481,957,923
第12計算期間	61,219,941	332,390,333	4,210,787,531
第13計算期間	156,971,260	192,591,156	4,175,167,635
第14計算期間	106,611,678	241,494,306	4,040,285,007
第15計算期間	50,607,574	152,461,348	3,938,431,233
第16計算期間	293,562,388	270,782,718	3,961,210,903
第17計算期間	198,817,215	211,478,311	3,948,549,807
第18計算期間	213,905,600	230,402,290	3,932,053,117
第19計算期間	341,464,790	101,075,577	4,172,442,330
第20計算期間	523,580,662	221,038,395	4,474,984,597
第21計算期間	848,876,470	135,129,392	5,188,731,675
第22計算期間	921,435,883	316,739,530	5,793,428,028
第23計算期間	599,213,813	132,392,101	6,260,249,740
第24計算期間	541,369,137	509,304,356	6,292,314,521
第25計算期間	733,813,252	171,505,781	6,854,621,992
第26計算期間	483,550,530	114,571,686	7,223,600,836
第27計算期間	559,299,304	333,306,105	7,449,594,035
第28計算期間	905,192,430	182,126,107	8,172,660,358
第29計算期間	175,980,390	201,177,892	8,147,462,856
第30計算期間	327,169,364	434,692,376	8,039,939,844
第31計算期間	283,416,756	265,516,759	8,057,839,841
第32計算期間	167,981,181	108,579,607	8,117,241,415
第33計算期間	79,454,924	267,005,829	7,929,690,510
第34計算期間	53,005,697	211,711,334	7,770,984,873
第35計算期間	23,484,825	124,520,663	7,669,949,035
第36計算期間	62,088,338	203,429,822	7,528,607,551
第37計算期間	128,222,817	365,448,447	7,291,381,921
第38計算期間	61,196,730	115,478,221	7,237,100,430
第39計算期間	22,814,842	88,412,103	7,171,503,169
第40計算期間	87,928,953	130,358,450	7,129,073,672
第41計算期間	24,349,370	177,071,628	6,976,351,414
第42計算期間	116,174,164	50,226,702	7,042,298,876
第43計算期間	103,091,169	138,330,811	7,007,059,234
第44計算期間	91,731,591	81,630,463	7,017,160,362
第45計算期間	172,596,368	122,210,848	7,067,545,882
第46計算期間	273,372,040	104,905,761	7,236,012,161
第47計算期間	52,788,959	62,994,034	7,225,807,086
第48計算期間	66,712,350	120,033,946	7,172,485,490
第49計算期間	72,066,652	277,868,758	6,966,683,384
第50計算期間	98,604,277	98,676,213	6,966,611,448
第51計算期間	69,936,004	247,958,776	6,788,588,676
第52計算期間	99,337,845	150,545,135	6,737,381,386
第53計算期間	16,239,542	69,269,794	6,684,351,134
第54計算期間	58,400,553	54,330,206	6,688,421,481
第55計算期間	55,484,506	156,497,333	6,587,408,654
第56計算期間	59,913,678	169,959,597	6,477,362,735
第57計算期間	47,507,572	136,312,856	6,388,557,451
第58計算期間	31,549,068	158,584,918	6,261,521,601

<参考>「AMP オーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年10月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
社債券		オーストラリア	4,649,973,424	89.73
		アメリカ	354,525,313	6.84
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	177,425,666	3.43
	純資産総額		5,181,924,403	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成29年10月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	819,166,527	15.81
債券先物取引 (売建)	1,277,097,792	△24.65

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年10月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
オーストラリア	FRN NATIONAL A 250326	社債券	―	2,700,000.00	8,822.38 8,829.7377	238,204,307 238,402,918	3.560000 2025/03/26	4.60
オーストラリア	FRN APT PIPELINES 720930	社債券	―	2,661,100.00	8,812.20 8,800.2964	234,501,682 234,184,688	6.205000 2072/09/30	4.52
オーストラリア	VAR WESTPAC BAN 270311	社債券	―	1,960,000.00	8,817.79 8,852.3621	172,828,869 173,506,297	4.500000 2027/03/11	3.35
オーストラリア	VAR AUST & NZ B 270513	社債券	―	1,900,000.00	8,915.88 8,954.3544	169,401,867 170,132,734	4.750000 2027/05/13	3.28
オーストラリア	8.25 STOCKLAND TR 201125	社債券	―	1,500,000.00	10,028.90 10,030.1868	150,433,629 150,452,802	8.250000 2020/11/25	2.90
アメリカ	VAR BHP BILLITON 751019	社債券	―	1,200,000.00	12,434.13 12,467.4030	149,209,607 149,608,836	6.250000 2075/10/19	2.89
オーストラリア	7.5 AUSNET SERVIC 210401	社債券	―	1,500,000.00	9,891.64 9,910.4566	148,374,610 148,656,849	7.500000 2021/04/01	2.87
オーストラリア	7.5 QANTAS AIRWAY 210611	社債券	―	1,500,000.00	9,852.09 9,875.6157	147,781,437 148,134,236	7.500000 2021/06/11	2.86
オーストラリア	7.75 APT PIPELINE 200722	社債券	―	1,500,000.00	9,744.18 9,751.1903	146,162,732 146,267,855	7.750000 2020/07/22	2.82
オーストラリア	5.5 SGSP AUST 210312	社債券	―	1,500,000.00	9,331.48 9,353.3680	139,972,240 140,300,520	5.500000 2021/03/12	2.71
オーストラリア	6 DBNGP FINANCE 191011	社債券	―	1,500,000.00	9,016.03 9,025.2969	135,240,551 135,379,454	6.000000 2019/10/11	2.61
オーストラリア	7.25 COMMONWEALTH 200205	社債券	―	1,400,000.00	9,609.47 9,616.2004	134,532,587 134,626,806	7.250000 2020/02/05	2.60
オーストラリア	5.75 DOWNER GROUP 181129	社債券	―	1,500,000.00	8,957.62 8,951.8416	134,364,356 134,277,624	5.750000 2018/11/29	2.59
オーストラリア	5 AGL ENERGY LTD 211105	社債券	―	1,400,000.00	9,154.13 9,183.0242	128,157,952 128,562,339	5.000000 2021/11/05	2.48
オーストラリア	4.5 SCENTRE MGMT 210908	社債券	―	1,200,000.00	9,013.78 9,044.4607	108,165,417 108,533,528	4.500000 2021/09/08	2.09
オーストラリア	8 BRISBANE AIRPOR 190709	社債券	―	1,100,000.00	9,433.39 9,422.8062	103,767,364 103,650,869	8.000000 2019/07/09	2.00
オーストラリア	7.75 QANTAS AIRWA 220519	社債券	―	1,000,000.00	10,162.72 10,200.5566	101,627,246 102,005,566	7.750000 2022/05/19	1.97
オーストラリア	5 NATIONAL AUSTRA 240311	社債券	―	1,000,000.00	9,545.06 9,599.4452	95,450,666 95,994,452	5.000000 2024/03/11	1.85
オーストラリア	6 BRISBANE AIRPOR 201021	社債券	―	1,000,000.00	9,370.67 9,387.5480	93,706,797 93,875,480	6.000000 2020/10/21	1.81
オーストラリア	5.75 MIRVAC GR 200918	社債券	―	1,000,000.00	9,286.00 9,305.5020	92,860,078 93,055,020	5.750000 2020/09/18	1.80
アメリカ	5.125 SYDNEY AIRP 210222	社債券	―	750,000.00	12,159.15 12,168.4569	91,193,663 91,263,426	5.125000 2021/02/22	1.76
オーストラリア	4.75 WESFARMERS 200312	社債券	―	1,000,000.00	9,085.53 9,100.2043	90,855,359 91,002,043	4.750000 2020/03/12	1.76
オーストラリア	4 TELSTRA COR 220916	社債券	―	1,000,000.00	9,015.07 9,073.5368	90,150,716 90,735,368	4.000000 2022/09/16	1.75
オーストラリア	5 ALE DIRECT PROP 200820	社債券	―	1,000,000.00	9,056.48 9,073.2064	90,564,859 90,732,064	5.000000 2020/08/20	1.75
オーストラリア	4.5 WSO FINANCE P 270331	社債券	―	1,000,000.00	8,889.85 8,977.9700	88,898,549 89,779,700	4.500000 2027/03/31	1.73
オーストラリア	3.25 AUST & NZ B 210407	社債券	―	1,000,000.00	8,795.87 8,834.0417	87,958,793 88,340,417	3.250000 2021/04/07	1.70
オーストラリア	3.5 SUNCORP-MET 210412	社債券	―	1,000,000.00	8,798.94 8,830.1203	87,989,400 88,301,203	3.500000 2021/04/12	1.70
オーストラリア	4.5 AUST GAS NETW 211217	社債券	―	900,000.00	8,990.61 9,029.9140	80,915,513 81,269,226	4.500000 2021/12/17	1.57
オーストラリア	2.9 COMMONWEALT 210712	社債券	―	930,000.00	8,672.79 8,717.9200	80,656,974 81,076,656	2.900000 2021/07/12	1.56
オーストラリア	4.25 ENERGY PARTN 200615	社債券	―	900,000.00	8,804.95 8,818.1385	79,244,612 79,363,247	4.250000 2020/06/15	1.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	96.58
合 計	96.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

							平成29年10月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
債券先物取引
	NOTE5Y (2017年12月限)	シカゴ商品取引所	買建	5	アメリカドル	586,640.65	586,289.05	66,344,468	1.28
	NOTE10Y (2017年12月限)	シカゴ商品取引所	買建	2	アメリカドル	250,187.50	250,031.26	28,293,537	0.55
	AUST10Y (2017年12月限)	シドニー先物取引所	買建	65	オーストラリアドル	8,270,703.35	8,332,702.95	724,528,521	13.98
	NOTE2Y (2017年12月限)	シカゴ商品取引所	売建	50	アメリカドル	10,776,562.50	10,771,875.00	1,218,945,375	△23.52
	AUST3Y (2017年12月限)	シドニー先物取引所	売建	6	オーストラリアドル	667,860.36	668,802.96	58,152,417	△1.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。