流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金・預金		3,876

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部流動資産現金・預金3,876有価証券498未収委託者報酬12,633関係会社短期貸付金16,600その他557流動資産合計34,165固定資産有形固定資産※1196無形固定資産ソフトウエア1,443その他141無形固定資産合計1,584投資その他の資産投資有価証券7,533関係会社株式3,482繰延税金資産887その他1,267投資その他の資産合計13,170固定資産合計14,950資産合計49,116e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間

2023/03/29 9:01

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

4,860

3,168

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度

2023/03/29 9:01

#3 附属明細表（連結）

2022年6月30日
e border="0" style="width:124.72%;border-collapse:collapse">元本有価証券の明細純資産に 占める割合評価額債券 (99.0%)カナダ (6.1%)社債 (6.1%)Bombardier, Inc.USD35,0007.13% due 06/15/26 (a),(b)$28,525USD26,0007.50% due 03/15/25 (a),(b)23,498First Quantum Minerals Ltd.USD200,0007.50% due 04/01/25 (a),(b)189,093Taseko Mines Ltd.USD45,0007.00% due 02/15/26 (a),(b)38,300社債合計279,416カナダ合計 (簿価 $309,439)279,416多国籍企業 (3.8%)社債 (3.8%)Canpack S.A. / Canpack US LLCUSD200,0003.13% due 11/01/25 (a),(b)173,884社債合計173,884多国籍企業合計 (簿価 $202,020)173,884米国 (89.1%)バンクローン* (11.8%)Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp.USD25,00010.02% due 11/01/2526,333DIRECTV Financing LLCUSD41,9636.67% due 08/02/2738,754Fertitta Entertainment LLCUSD107,1355.53% due 01/27/2999,100IRB Holding Corp.USD132,9754.24% due 12/15/27125,163Russell Investments US Institutional Holdco, Inc.USD132,8570.00% due 05/30/25124,359Valcour Packing LLCUSD44,8885.22% due 10/04/2842,306Virtusa Corp.USD89,7735.42% due 02/11/2885,130バンクローン合計541,145社債 (77.3%)Acrisure LLC / Acrisure Finance, Inc.USD30,0007.00% due 11/15/25 (a),(b)26,983Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp.USD120,0008.25% due 02/15/26 (a),(b)116,700Ahern Rentals, Inc.USD40,0007.38% due 05/15/23 (a),(b)30,800Albertsons Cos, Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons LP / Albertsons LLCUSD125,0004.63% due 01/15/27 (a),(b)111,665AMC Networks, Inc.USD60,0004.75% due 08/01/25 (a)55,292Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp.USD65,0006.25% due 04/01/28 (a),(b)57,545Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp.USD35,0007.00% due 11/01/26 (a),(b)32,550Caesars Entertainment, Inc.USD130,0006.25% due 07/01/25 (a),(b)124,732CCM Merger, Inc.USD30,0006.38% due 05/01/26 (a),(b)27,313Centene Corp.USD205,0004.25% due 12/15/27 (a)190,783CHS/Community Health Systems, Inc.USD75,0006.00% due 01/15/29 (a),(b)61,438USD55,0008.00% due 03/15/26 (a),(b)49,733Cinemark USA, Inc.USD55,0008.75% due 05/01/25 (a),(b)55,530Clearway Energy Operating LLCUSD60,0004.75% due 03/15/28 (a),(b)53,960Credit Acceptance Corp.USD50,0005.13% due 12/31/24 (a),(b)47,102USD50,0006.63% due 03/15/26 (a)46,815CrownRock LP / CrownRock Finance, Inc.USD95,0005.63% due 10/15/25 (a),(b)89,300Dana, Inc.USD60,0005.38% due 11/15/27 (a)51,952DISH DBS Corp.USD85,0005.88% due 11/15/2471,825USD75,0007.38% due 07/01/28 (a)50,680EQM Midstream Partners LPUSD35,0006.00% due 07/01/25 (a),(b)33,681USD50,0007.50% due 06/01/27 (a),(b)48,333Ford Motor Credit Co. LLCUSD340,0003.38% due 11/13/25 (a)306,731Fresh Market, Inc.USD135,0009.75% due 05/01/23 (a),(b)135,000HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLCUSD90,0003.38% due 06/15/26 (a),(b)77,400Hess Midstream Operations LPUSD110,0005.63% due 02/15/26 (a),(b)104,775Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp.USD70,0004.75% due 09/15/24 (a)65,312ILFC E-Capital Trust IIUSD100,0005.10% due 12/21/65 (a),(b),(c)75,111LABL, Inc.USD60,0006.75% due 07/15/26 (a),(b)54,030Legacy LifePoint Health LLCUSD35,0006.75% due 04/15/25 (a),(b)33,733Life Time, Inc.USD60,0005.75% due 01/15/26 (a),(b)53,786Marriott Ownership Resorts, Inc.USD33,0006.13% due 09/15/25 (a),(b)32,657Maxim Crane Works Holdings Capital LLCUSD74,00010.13% due 08/01/24 (a),(b)70,670Mesquite Energy, Inc. (a),(b),(d)USD48,0007.25% due 02/15/23360Nabors Industries, Inc.USD60,0009.00% due 02/01/25 (a),(b)59,700NCL Corp. Ltd.USD80,0003.63% due 12/15/24 (a),(b)66,973NextEra Energy Operating Partners LPUSD60,0004.25% due 07/15/24 (a),(b)57,396NuStar Logistics LPUSD45,0005.75% due 10/01/25 (a)42,075OneMain Finance Corp.USD185,0005.63% due 03/15/23182,580Patrick Industries, Inc.USD60,0007.50% due 10/15/27 (a),(b)55,500Picasso Finance Sub, Inc.USD55,0006.13% due 06/15/25 (a),(b)53,625Popular, Inc.USD35,0006.13% due 09/14/23 (a)35,257Royal Caribbean Cruises Ltd.USD50,0009.13% due 06/15/23 (a),(b)49,380Scientific Games International, Inc.USD65,0008.63% due 07/01/25 (a),(b)66,433Tenet Healthcare Corp.USD90,0006.25% due 02/01/27 (a),(b)82,837Tenneco, Inc.USD65,0005.00% due 07/15/26 (a)60,775TransDigm, Inc.USD60,0008.00% due 12/15/25 (a),(b)60,675Triumph Group, Inc.USD60,0007.75% due 08/15/25 (a)46,200VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc.USD70,0003.50% due 02/15/25 (a),(b)65,480WASH Multifamily Acquisition, Inc.USD40,0005.75% due 04/15/26 (a),(b)37,700WESCO Distribution, Inc.USD95,0007.13% due 06/15/25 (a),(b)94,449社債合計3,561,312米国合計 (簿価 $4,540,333)4,102,457債券合計 (簿価 $5,051,792)4,555,757株数普通株式 (0.2%)米国 (0.2%)石油・ガス (0.2%)1,100EP Energy Corp.8,800米国合計 (簿価 $101,004)8,800普通株式合計 (簿価 $101,004)8,800元本短期投資 (0.3%)日本 (0.1%)定期預金 (0.1%)Sumitomo Mitsui Banking Corp.JPY319,679(0.36)%** due 07/01/222,353定期預金合計2,353日本合計 (簿価 $2,353)2,353シンガポール (0.2%)定期預金 (0.2%)DBS Bank Ltd.USD10,8520.91% due 07/01/2210,852定期預金合計10,852シンガポール合計 (簿価 $10,852)10,852短期投資合計 (簿価 $13,205)13,205投資合計 (簿価 $5,166,001)99.5%$4,577,762現金およびその他の資産を超過する負債0.523,614純資産100.0%$4,601,376投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最良の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。* バンクローンは変動金利証券です。クーポンレートは期末時点のものを表示しております。** 日本銀行による預金金利引き下げのため、日本円建ての短期投資の金利はゼロ%未満である可能性があります。(a) 期前償還条項付き証券。(b) 144A 証券 - 1933年証券取引法の規則144A の下でSECへの登録の適用除外になっている証券。これらの証券は、登録せずに主として適格機関投資家への転売が可能です。他に記載がない限り、これらの証券は流動性がないとはみなされません。(c) 2022年6月30日時点の変動金利証券。(d) デフォルト証券。e border="0" style="width:101.68%;border-collapse:collapse">2022年6月30日現在の円ヘッジクラスの外国為替先渡取引(純資産の-0.9%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価損評価損益JPYRoyal Bank of Canada571,635,10409/15/2022USD4,270,542$–$(41,131)$(41,131)2022年6月30日現在の円ヘッジ/N1クラスの外国為替先渡取引(純資産の-0.1%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価損評価損益JPYRoyal Bank of Canada76,888,72809/15/2022USD574,416$–$(5,532)$(5,532)USDRoyal Bank of Canada39,19009/15/2022JPY5,245,925376–376$376$(5,532)$(5,156)e border="0" style="width:88.0pt;border-collapse:collapse">通貨の略称:JPY - 日本・円USD - 米ドルe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

資産の部
流動資産
コール・ローン		156,095,181,641	161,804,038,350

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年7月5日現在2023年1月5日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン156,095,181,641161,804,038,350流動資産合計156,095,181,641161,804,038,350資産合計156,095,181,641161,804,038,350負債の部流動負債未払解約金-1,000,000,000流動負債合計-1,000,000,000負債合計-1,000,000,000純資産の部元本等元本※1156,007,145,541160,748,580,860剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)88,036,10055,457,490元本等合計156,095,181,641160,804,038,350純資産合計156,095,181,641160,804,038,350負債純資産合計156,095,181,641161,804,038,350e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2022年7月6日 至 2023年1月5日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年7月5日現在2023年1月5日現在1.※1期首2022年1月6日2022年7月6日期首元本額152,700,199,449円156,007,145,541円期中追加設定元本額74,880,195,008円69,908,035,581円期中一部解約元本額71,573,248,916円65,166,600,262円期末元本額の内訳ファンド名日本株ロング・ショート複合戦略ファンド(適格機関投資家専用)281,752,121円-円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-947,268円947,268円ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-29,910,270円29,910,270円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)998円998円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)998円998円US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)102,434円102,434円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)39,849円39,849円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)3,985円3,985円iFreeレバレッジ S&P50010,292,398,375円10,791,948,720円iFreeレバレッジ NASDAQ10077,954,935,421円75,953,937,119円クリーンテック株式ファンド(資産成長型)998,802円998,802円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)999円999円世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)1,000円1,000円世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)499,501円499,501円ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス4,985,525,375円5,035,725,168円ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス8,532,760,516円9,683,154,932円ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数885,079,448円1,010,016,980円ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数1,346,126,761円926,363,625円ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス4,691,483,156円9,189,414,175円ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数9,372,904,457円12,970,925,555円ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス538,317,221円538,317,221円ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス151,994,519円151,994,519円ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス96,924,870円107,919,373円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10997円997円先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)132,453,080円207,414,601円ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)55,181,236円-円ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-4,992,083円4,992,083円ブルベア・マネー・ポートフォリオ615,991,468,265円15,392,253,848円ブル3倍日本株ポートフォリオ619,084,842,999円17,085,842,499円ベア2倍日本株ポートフォリオ61,518,606,285円1,618,441,439円ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ48,631,027円42,634,170円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)595,106円-円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)987,373円-円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)494,581円-円ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)9,957円9,957円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド4,148円4,148円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース10,833円10,833円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース10,788円10,788円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース12,751円12,751円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-100,588円100,588円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)1,091,429円-円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)315,004円-円ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド5,813円5,813円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)99,691円99,691円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)15,402円15,402円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース200,861円200,861円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース1,999,177円1,999,177円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース505,900円505,900円計156,007,145,541円160,748,580,860円2.期末日における受益権の総数156,007,145,541口160,748,580,860口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2022年7月6日 至 2023年1月5日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2023年1月5日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2022年7月5日現在2023年1月5日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年7月5日現在2023年1月5日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年7月5日現在2023年1月5日現在1口当たり純資産額1.0006円1.0003円(1万口当たり純資産額)(10,006円)(10,003円)附属明細表

2023/03/29 9:01