有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/20-2024/08/19)

【提出】: 2024/11/14 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

国内債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2024年 8月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	76,703,024
国債証券	18,601,255,440
未収利息	57,857,455
前払費用	4,130,272
流動資産合計	18,739,946,191
資産合計	18,739,946,191
負債の部
流動負債
未払解約金	19,235,904
流動負債合計	19,235,904
負債合計	19,235,904
純資産の部
元本等
元本	14,771,187,057
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,949,523,230
元本等合計	18,720,710,287
純資産合計	18,720,710,287
負債純資産合計	18,739,946,191

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 8月19日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2674円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,674円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 2月20日
至 2024年 8月19日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 8月19日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 8月19日現在
期首	2024年 2月20日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	15,270,941,888円
同期中における追加設定元本額	1,269,888,935円
同期中における一部解約元本額	1,769,643,766円
期末元本額	14,771,187,057円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	603,710,443円
バランスセレクト50	670,356,153円
バランスセレクト70	387,436,612円
ネクストコア	102,314,430円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	221,576,660円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	858,598,448円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	32,022,085円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	79,196,406円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	37,139,194円
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)	4,669,969,181円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	197,920,464円
野村DC運用戦略ファンド	5,600,382,389円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	1,310,564,592円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年8月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年8月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券利付(2年)第455回	160,000,000	159,436,800
		国庫債券利付(2年)第456回	300,000,000	299,223,000
		国庫債券利付(2年)第457回	50,000,000	49,855,000
		国庫債券利付(2年)第458回	10,000,000	9,983,200
		国庫債券利付(2年)第459回	200,000,000	199,614,000
		国庫債券利付(2年)第460回	150,000,000	149,923,500
		国庫債券利付(2年)第461回	200,000,000	200,212,000
		国庫債券利付(2年)第462回	90,000,000	90,074,700
		国庫債券利付(5年)第146回	150,000,000	149,631,000
		国庫債券利付(5年)第147回	120,000,000	119,424,000
		国庫債券利付(5年)第148回	310,000,000	308,078,000
		国庫債券利付(5年)第149回	180,000,000	178,677,000
		国庫債券利付(5年)第150回	160,000,000	158,665,600
		国庫債券利付(5年)第151回	60,000,000	59,432,400
		国庫債券利付(5年)第152回	30,000,000	29,789,100
		国庫債券利付(5年)第153回	90,000,000	89,041,500
		国庫債券利付(5年)第154回	100,000,000	99,100,000
		国庫債券利付(5年)第156回	30,000,000	29,797,500
		国庫債券利付(5年)第157回	30,000,000	29,766,900
		国庫債券利付(5年)第158回	80,000,000	79,096,800
		国庫債券利付(5年)第162回	160,000,000	159,036,800
		国庫債券利付(5年)第163回	220,000,000	219,557,800
		国庫債券利付(5年)第164回	140,000,000	138,423,600
		国庫債券利付(5年)第165回	130,000,000	129,087,400
		国庫債券利付(5年)第168回	150,000,000	150,805,500
		国庫債券利付(5年)第170回	110,000,000	110,518,100
		国庫債券利付(40年)第1回	50,000,000	54,559,500
		国庫債券利付(40年)第2回	70,000,000	73,334,100
		国庫債券利付(40年)第3回	90,000,000	93,680,100
		国庫債券利付(40年)第4回	90,000,000	93,123,000
		国庫債券利付(40年)第5回	70,000,000	69,199,900
		国庫債券利付(40年)第6回	70,000,000	67,498,900
		国庫債券利付(40年)第7回	90,000,000	82,305,000
		国庫債券利付(40年)第8回	75,000,000	63,165,000
		国庫債券利付(40年)第9回	10,000,000	6,063,900
		国庫債券利付(40年)第10回	60,000,000	42,685,800
		国庫債券利付(40年)第11回	20,000,000	13,570,200
		国庫債券利付(40年)第14回	10,000,000	6,233,200
		国庫債券利付(40年)第15回	110,000,000	75,610,700
		国庫債券利付(40年)第16回	120,000,000	90,387,600
		国庫債券利付(40年)第17回	110,000,000	107,386,400
		国庫債券 CT利付(10年)第1回	10,000,000	9,887,300
		国庫債券 CT利付(10年)第2回	170,000,000	171,953,300
		国庫債券利付(10年)第341回	150,000,000	150,028,500
		国庫債券利付(10年)第342回	60,000,000	59,801,400
		国庫債券利付(10年)第343回	320,000,000	318,569,600
		国庫債券利付(10年)第344回	70,000,000	69,622,700
		国庫債券利付(10年)第345回	70,000,000	69,570,200
		国庫債券利付(10年)第346回	140,000,000	139,015,800
		国庫債券利付(10年)第347回	130,000,000	128,961,300
		国庫債券利付(10年)第348回	100,000,000	99,100,000
		国庫債券利付(10年)第349回	110,000,000	108,895,600
		国庫債券利付(10年)第350回	180,000,000	177,967,800
		国庫債券利付(10年)第351回	160,000,000	157,979,200
		国庫債券利付(10年)第352回	160,000,000	157,753,600
		国庫債券利付(10年)第353回	140,000,000	137,828,600
		国庫債券利付(10年)第354回	200,000,000	196,592,000
		国庫債券利付(10年)第355回	100,000,000	98,112,000
		国庫債券利付(10年)第356回	100,000,000	97,967,000
		国庫債券利付(10年)第357回	40,000,000	39,138,000
		国庫債券利付(10年)第359回	50,000,000	48,797,000
		国庫債券利付(10年)第360回	90,000,000	87,666,300
		国庫債券利付(10年)第361回	110,000,000	106,936,500
		国庫債券利付(10年)第362回	120,000,000	116,385,600
国庫債券利付(10年)第363回	200,000,000	193,498,000
国庫債券利付(10年)第364回	170,000,000	164,055,100
国庫債券利付(10年)第365回	195,000,000	187,623,150
国庫債券利付(10年)第366回	190,000,000	183,688,200
国庫債券利付(10年)第367回	170,000,000	163,869,800
国庫債券利付(10年)第368回	190,000,000	182,590,000
国庫債券利付(10年)第369回	160,000,000	157,108,800
国庫債券利付(10年)第370回	170,000,000	166,506,500
国庫債券利付(10年)第371回	140,000,000	135,546,600
国庫債券利付(10年)第372回	190,000,000	190,000,000
国庫債券利付(10年)第373回	160,000,000	156,675,200
国庫債券利付(10年)第374回	100,000,000	99,424,000
国庫債券利付(30年)第1回	30,000,000	33,446,400
国庫債券利付(30年)第3回	30,000,000	33,026,400
国庫債券利付(30年)第4回	30,000,000	34,333,800
国庫債券利付(30年)第5回	50,000,000	55,349,500
国庫債券利付(30年)第6回	20,000,000	22,517,400
国庫債券利付(30年)第9回	20,000,000	21,094,000
国庫債券利付(30年)第10回	30,000,000	30,871,200
国庫債券利付(30年)第11回	40,000,000	43,147,600
国庫債券利付(30年)第12回	30,000,000	33,402,000
国庫債券利付(30年)第13回	30,000,000	33,141,000
国庫債券利付(30年)第14回	40,000,000	45,634,000
国庫債券利付(30年)第15回	40,000,000	46,030,800
国庫債券利付(30年)第16回	60,000,000	69,067,200
国庫債券利付(30年)第17回	70,000,000	79,965,200
国庫債券利付(30年)第18回	60,000,000	67,950,600
国庫債券利付(30年)第19回	70,000,000	79,242,800
国庫債券利付(30年)第20回	60,000,000	69,187,800
国庫債券利付(30年)第21回	40,000,000	45,293,600
国庫債券利付(30年)第22回	30,000,000	34,598,400
国庫債券利付(30年)第23回	40,000,000	46,152,800
国庫債券利付(30年)第24回	20,000,000	23,072,800
国庫債券利付(30年)第25回	50,000,000	56,547,000
国庫債券利付(30年)第26回	70,000,000	79,923,900
国庫債券利付(30年)第27回	70,000,000	80,701,600
国庫債券利付(30年)第28回	100,000,000	115,248,000
国庫債券利付(30年)第29回	110,000,000	125,149,200
国庫債券利付(30年)第30回	90,000,000	101,031,300
国庫債券利付(30年)第31回	110,000,000	121,717,200
国庫債券利付(30年)第32回	120,000,000	134,071,200
国庫債券利付(30年)第33回	100,000,000	107,243,000
国庫債券利付(30年)第34回	120,000,000	131,677,200
国庫債券利付(30年)第35回	120,000,000	127,638,000
国庫債券利付(30年)第36回	110,000,000	116,596,700
国庫債券利付(30年)第37回	100,000,000	104,061,000
国庫債券利付(30年)第38回	50,000,000	51,066,500
国庫債券利付(30年)第39回	60,000,000	62,110,200
国庫債券利付(30年)第40回	70,000,000	71,162,000
国庫債券利付(30年)第41回	30,000,000	29,934,600
国庫債券利付(30年)第42回	70,000,000	69,692,700
国庫債券利付(30年)第43回	70,000,000	69,535,200
国庫債券利付(30年)第44回	80,000,000	79,228,800
国庫債券利付(30年)第45回	70,000,000	66,774,400
国庫債券利付(30年)第46回	90,000,000	85,559,400
国庫債券利付(30年)第47回	80,000,000	77,224,000
国庫債券利付(30年)第48回	60,000,000	55,693,200
国庫債券利付(30年)第49回	100,000,000	92,550,000
国庫債券利付(30年)第50回	20,000,000	16,332,800
国庫債券利付(30年)第54回	20,000,000	16,054,200
国庫債券利付(30年)第55回	30,000,000	23,981,100
国庫債券利付(30年)第56回	20,000,000	15,920,400
国庫債券利付(30年)第57回	30,000,000	23,780,700
国庫債券利付(30年)第58回	60,000,000	47,362,200
国庫債券利付(30年)第59回	10,000,000	7,672,700
国庫債券利付(30年)第60回	40,000,000	32,065,600
国庫債券利付(30年)第61回	10,000,000	7,598,500
国庫債券利付(30年)第67回	30,000,000	21,543,300
国庫債券利付(30年)第68回	30,000,000	21,440,400
国庫債券利付(30年)第69回	50,000,000	36,579,500
国庫債券利付(30年)第70回	50,000,000	36,412,500
国庫債券利付(30年)第71回	50,000,000	36,244,500
国庫債券利付(30年)第72回	40,000,000	28,885,200
国庫債券利付(30年)第73回	30,000,000	21,581,700
国庫債券利付(30年)第74回	50,000,000	38,965,000
国庫債券利付(30年)第75回	80,000,000	67,222,400
国庫債券利付(30年)第76回	80,000,000	68,770,400
国庫債券利付(30年)第77回	90,000,000	81,069,300
国庫債券利付(30年)第78回	90,000,000	77,094,900
国庫債券利付(30年)第79回	60,000,000	48,726,600
国庫債券利付(30年)第80回	110,000,000	103,294,400
国庫債券利付(30年)第81回	90,000,000	80,515,800
国庫債券利付(30年)第82回	160,000,000	149,873,600
国庫債券利付(30年)第83回	30,000,000	30,719,100
国庫債券利付(20年)第83回	15,000,000	15,361,800
国庫債券利付(20年)第84回	50,000,000	51,139,500
国庫債券利付(20年)第85回	13,000,000	13,366,990
国庫債券利付(20年)第86回	10,000,000	10,313,800
国庫債券利付(20年)第88回	20,000,000	20,714,000
国庫債券利付(20年)第90回	20,000,000	20,763,600
国庫債券利付(20年)第91回	10,000,000	10,402,500
国庫債券利付(20年)第92回	30,000,000	31,208,100
国庫債券利付(20年)第93回	70,000,000	72,916,200
国庫債券利付(20年)第94回	70,000,000	73,095,400
国庫債券利付(20年)第95回	90,000,000	94,855,500
国庫債券利付(20年)第96回	85,000,000	89,109,750
国庫債券利付(20年)第97回	50,000,000	52,766,500
国庫債券利付(20年)第98回	60,000,000	63,136,800
国庫債券利付(20年)第99回	110,000,000	116,171,000
国庫債券利付(20年)第100回	60,000,000	63,801,000
国庫債券利付(20年)第101回	70,000,000	74,928,700
国庫債券利付(20年)第102回	60,000,000	64,480,800
国庫債券利付(20年)第103回	35,000,000	37,481,850
国庫債券利付(20年)第104回	10,000,000	10,633,700
国庫債券利付(20年)第105回	60,000,000	64,009,200
国庫債券利付(20年)第106回	60,000,000	64,250,400
国庫債券利付(20年)第107回	50,000,000	53,507,000
国庫債券利付(20年)第108回	50,000,000	53,082,000
国庫債券利付(20年)第109回	60,000,000	63,847,200
国庫債券利付(20年)第110回	40,000,000	42,923,600
国庫債券利付(20年)第111回	10,000,000	10,809,800
国庫債券利付(20年)第112回	85,000,000	91,482,100
国庫債券利付(20年)第113回	60,000,000	64,792,200
国庫債券利付(20年)第115回	40,000,000	43,555,600
国庫債券利付(20年)第116回	60,000,000	65,555,400
国庫債券利付(20年)第117回	70,000,000	76,101,200
国庫債券利付(20年)第118回	40,000,000	43,400,400
国庫債券利付(20年)第119回	50,000,000	53,668,500
国庫債券利付(20年)第120回	50,000,000	53,102,000
国庫債券利付(20年)第121回	70,000,000	75,719,700
国庫債券利付(20年)第122回	40,000,000	43,032,400
国庫債券利付(20年)第123回	70,000,000	76,758,500
国庫債券利付(20年)第124回	40,000,000	43,616,800
国庫債券利付(20年)第125回	60,000,000	66,329,400
国庫債券利付(20年)第126回	60,000,000	65,545,800
国庫債券利付(20年)第127回	30,000,000	32,582,400
国庫債券利付(20年)第128回	80,000,000	87,025,600
国庫債券利付(20年)第129回	20,000,000	21,624,800
国庫債券利付(20年)第130回	50,000,000	54,132,500
国庫債券利付(20年)第133回	50,000,000	54,196,000
国庫債券利付(20年)第134回	20,000,000	21,700,800
国庫債券利付(20年)第140回	40,000,000	43,143,200
国庫債券利付(20年)第141回	60,000,000	64,724,400
国庫債券利付(20年)第143回	70,000,000	74,947,600
国庫債券利付(20年)第144回	50,000,000	53,108,500
国庫債券利付(20年)第145回	60,000,000	64,721,400
国庫債券利付(20年)第146回	50,000,000	53,925,000
国庫債券利付(20年)第147回	90,000,000	96,211,800
国庫債券利付(20年)第148回	90,000,000	95,266,800
国庫債券利付(20年)第149回	100,000,000	105,706,000
国庫債券利付(20年)第150回	90,000,000	94,116,600
国庫債券利付(20年)第151回	90,000,000	92,204,100
国庫債券利付(20年)第152回	80,000,000	81,765,600
国庫債券利付(20年)第153回	90,000,000	92,683,800
国庫債券利付(20年)第154回	90,000,000	91,566,900
国庫債券利付(20年)第155回	80,000,000	79,513,600
国庫債券利付(20年)第156回	10,000,000	9,257,100
国庫債券利付(20年)第157回	30,000,000	26,989,200
国庫債券利付(20年)第158回	50,000,000	46,428,000
国庫債券利付(20年)第159回	30,000,000	28,080,900
国庫債券利付(20年)第160回	50,000,000	47,189,500
国庫債券利付(20年)第161回	50,000,000	46,405,500
国庫債券利付(20年)第162回	40,000,000	36,972,000
国庫債券利付(20年)第163回	60,000,000	55,226,400
国庫債券利付(20年)第164回	70,000,000	63,280,000
国庫債券利付(20年)第165回	30,000,000	26,980,500
国庫債券利付(20年)第166回	50,000,000	46,017,500
国庫債券利付(20年)第167回	40,000,000	35,616,800
国庫債券利付(20年)第168回	50,000,000	43,628,500
国庫債券利付(20年)第169回	50,000,000	42,720,000
国庫債券利付(20年)第170回	10,000,000	8,492,400
国庫債券利付(20年)第171回	30,000,000	25,338,000
国庫債券利付(20年)第172回	20,000,000	17,070,600
国庫債券利付(20年)第173回	50,000,000	42,447,000
国庫債券利付(20年)第174回	40,000,000	33,772,800
国庫債券利付(20年)第175回	60,000,000	51,220,800
国庫債券利付(20年)第176回	60,000,000	50,950,200
国庫債券利付(20年)第177回	40,000,000	33,194,000
国庫債券利付(20年)第178回	40,000,000	33,600,400
国庫債券利付(20年)第179回	40,000,000	33,416,400
国庫債券利付(20年)第180回	60,000,000	52,619,400
国庫債券利付(20年)第181回	70,000,000	62,209,000
国庫債券利付(20年)第182回	70,000,000	64,145,900
国庫債券利付(20年)第183回	90,000,000	86,406,300
国庫債券利付(20年)第184回	60,000,000	54,607,800
国庫債券利付(20年)第185回	60,000,000	54,398,400
国庫債券利付(20年)第186回	100,000,000	96,769,000
国庫債券利付(20年)第187回	80,000,000	74,583,200
国庫債券利付(20年)第188回	40,000,000	39,153,200
国庫債券利付(20年)第189回	110,000,000	112,927,100
小計	銘柄数:244	18,753,000,000	18,601,255,440
	組入時価比率:99.4%		100.0%
	合計			18,601,255,440

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/20-2024/08/19)

開示資料

決算