有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	945,776,998
投資証券	35,384,947,230
未収入金	39,665,802
未収配当金	251,980,092
差入委託証拠金	294,819,000
流動資産合計	36,917,189,122
資産合計	36,917,189,122
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	34,270,450
未払金	239,728,590
未払解約金	51,588,598
未払利息	1,157
流動負債合計	325,588,795
負債合計	325,588,795
純資産の部
元本等
元本	17,097,326,176
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,494,274,151
元本等合計	36,591,600,327
純資産合計	36,591,600,327
負債純資産合計	36,917,189,122

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 8月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.1402円
		(10,000口当たり純資産額)	(21,402円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 2月18日 至 2020年 8月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 8月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 8月17日現在
期首	2020年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	16,782,818,171円
同期中における追加設定元本額	4,532,534,010円
同期中における一部解約元本額	4,218,026,005円
期末元本額	17,097,326,176円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,057,387,938円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,697,273,055円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	845,895,896円
野村資産設計ファンド2015	18,096,781円
野村資産設計ファンド2020	18,389,861円
野村資産設計ファンド2025	21,577,836円
野村資産設計ファンド2030	20,930,364円
野村資産設計ファンド2035	21,607,466円
野村資産設計ファンド2040	39,815,736円
野村資産設計ファンド2045	3,426,382円
野村インデックスファンド・J-REIT	3,291,620,167円
ネクストコア	14,316,335円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,148,223,533円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	2,560,297,446円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	448,191,657円
野村資産設計ファンド2050	5,195,163円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,323,874円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,335,971円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	5,579,502円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	1,660,121円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	4,695,110円
野村6資産均等バランス	1,086,370,339円
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	94,420,282円
野村資産設計ファンド2060	1,718,703円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	126,183,884円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	61,214,358円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	131,995,617円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,706,997,689円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	377,566,659円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	225,451円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用)	19,690,854円
野村DC運用戦略ファンド	226,213,567円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	18,052,479円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	5,843,207円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	2,828,950円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	5,252,400円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	2,404,393円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	2,067,160円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	996,675円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	443,315円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年8月17日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2020年8月17日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	656	66,649,600
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	982	90,736,800
		SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	894	127,484,400
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,334	868,434,000
		MCUBS MidCity投資法人 投資証券	4,910	351,556,000
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,617	605,750,400
		産業ファンド投資法人 投資証券	5,672	1,057,260,800
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,812	1,208,404,000
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,618	498,205,400
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,011	772,224,000
		GLP投資法人 投資証券	11,539	2,019,325,000
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,751	583,083,000
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,072	2,158,596,000
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	611	277,394,000
		Oneリート投資法人 投資証券	626	153,933,400
		イオンリート投資法人 投資証券	4,070	448,921,000
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,231	429,723,000
		日本リート投資法人 投資証券	1,303	446,929,000
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	25,782	345,220,980
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11,803	825,029,700
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	888	93,151,200
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,476	302,432,400
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	856	98,782,400
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	773	75,135,600
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,977	1,758,383,500
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	702	43,664,400
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	3,751	691,684,400
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	4,123	170,898,350
		マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	376	36,660,000
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,150	635,950,000
		大江戸温泉リート投資法人 投資証券	648	38,491,200
		投資法人みらい 投資証券	4,334	152,340,100
		森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	869	81,686,000
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	797	366,221,500
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,095	175,747,500
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	615	53,689,500
		タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	1,206	103,836,600
		伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	1,267	199,552,500
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,886	2,296,626,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,013	2,163,007,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,585	1,111,202,500
		オリックス不動産投資法人 投資証券	7,996	1,199,400,000
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,498	731,914,000
		プレミア投資法人 投資証券	3,625	425,937,500
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,691	349,022,700
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,787	267,273,300
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,582	952,602,000
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,868	363,949,200
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	16,780	438,461,400
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,332	433,566,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	2,499	283,636,500
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,622	753,038,400
		福岡リート投資法人 投資証券	2,075	269,542,500
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,241	718,539,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,329	237,024,800
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	855	492,480,000
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,813	210,308,000
		スターツプロシード投資法人 投資証券	625	125,062,500
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,726	1,610,151,200
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	12,928	575,942,400
		大和証券リビング投資法人 投資証券	5,063	531,108,700
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,724	431,984,000
	小計	銘柄数:62	239,340	35,384,947,230
		組入時価比率:96.7%		100.0%
	合計			35,384,947,230

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2020年 8月17日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建	1,200,404,000	-	1,166,210,000	△34,270,450
合計	1,200,404,000	-	1,166,210,000	△34,270,450

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。