有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

(平成28年2月15日現在)
種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	カレラ Jリート マザーファンド	7,409,127,509	10,368,333,036	―
	銘柄数:1 組入時価比率:95.8%	7,409,127,509	10,368,333,036 100.0%	―
合計			10,368,333,036	―

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および合計金額に対する比率であります。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは「カレラ Jリートマザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
当ファンドの投資対象ファンドの状況は、以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

カレラ Jリートマザーファンド

(1)貸借対照表

区分	(平成27年8月17日現在)	(平成28年2月15日現在)
	金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	39,216,856
コール・ローン	77,540,160	-
投資証券	11,649,120,400	10,225,564,600
未収配当金	95,863,548	103,186,176
未収利息	21	-
流動資産合計	11,822,524,129	10,367,967,632
資産合計	11,822,524,129	10,367,967,632
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	8,947,886,231	7,409,127,509
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,874,637,898	2,958,840,123
元本等合計	11,822,524,129	10,367,967,632
純資産合計	11,822,524,129	10,367,967,632
負債純資産合計	11,822,524,129	10,367,967,632

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 平成27年 8月18日 至 平成28年 2月15日
1.	有価証券の評価基準および方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引所が発表する基準値段、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益・費用の計上基準	受取配当金 原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	マザーファンドの計算期間 当マザーファンドの計算期間は原則として毎年2月16日から翌年2月15日までとしております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成27年2月17日 至 平成27年8月17日	自 平成27年8月18日 至 平成28年2月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「運用資産の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じて市場リスク、価格変動リスクや為替変動リスク等があります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部では、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、管理部では、運用に関するリスク管理を行っております。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成27年8月17日現在)	(平成28年2月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び その差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	①有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「運用資産の評価基準及び評価方法」に記載しております。 ②デリバティブ取引 該当事項はありません。 ③上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	①有価証券 同左 ②デリバティブ取引 同左 ③上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成27年8月17日現在)	(平成28年2月15日現在)
1.	期首元本額	9,483,337,030円	8,947,886,231円
	期中追加設定元本額	-円	-円
	期中一部解約元本額	535,450,799円	1,538,758,722円
2.	元本の欠損	-円	-円
3.	当該計算期間の末日における受益権の総数	8,947,886,231口	7,409,127,509口

(有価証券に関する注記)
(自 平成27年 2月17日 至 平成27年 8月17日)

	(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△713,560,969
合計	△713,560,969

(自 平成27年 8月18日 至 平成28年 2月15日)

	(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	114,486,979
合計	114,486,979

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

	平成27年8月17日現在	平成28年2月15日現在
1口当たり純資産額	1.3213円	1.3994円
(1万口当たり純資産額)	(13,213円)	(13,994円)

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

(平成28年2月15日現在)
種類	通貨	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)
投資証券	日本円	MCUBS MIDCITY投資法人	200	61,900,000
		森ヒルズリート投資法人	3,100	487,010,000
		ケネディクス・レジデンシャル投資法人	1,350	397,845,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,100	613,800,000
		星野リゾート・リート投資法人	55	67,375,000
		ヒューリックリート投資法人	2,700	467,640,000
		積水ハウス・リート投資法人	1,800	226,440,000
		いちごホテルリート投資法人	619	79,603,400
		ラサール・ロジポート投資法人	50	5,000,000
		日本ビルファンド投資法人	2,000	1,216,000,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人	2,000	1,256,000,000
		日本リテールファンド投資法人	550	138,985,000
		オリックス不動産投資法人	2,600	435,240,000
		日本プライムリアリティ投資法人	1,192	513,752,000
		プレミア投資法人	2,200	291,940,000
		東急リアル・エステート投資法人	2,350	359,315,000
		グローバル・ワン不動産投資法人	450	194,175,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人	2,000	338,000,000
		インヴィンシブル投資法人	7,100	488,480,000
		平和不動産リート投資法人	500	42,150,000
		福岡リート投資法人	1,450	278,690,000
		ケネディクス・オフィス投資法人	1,050	664,650,000
		積水ハウス・SI投資法人	500	53,850,000
		スターツプロシード投資法人	2,290	367,774,000
		トップリート投資法人	150	62,700,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人	7,794	688,210,200
		ジャパンエクセレント投資法人	3,100	429,040,000
	小計	銘柄数:27	50,250	10,225,564,600
		組入時価比率:98.6%		100.00%
	合計			10,225,564,600

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。