純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率0.01026%(税抜0.0095%)以内の率を乗じて得た額とし、毎月決算型は各特定期末(毎年2月、8月に属する計算期末)または信託終了時に、年2回決算型は各計算期末または信託終了時に信託財産中から支弁します。また、委託会社は信託財産の規模等を考慮してその率または金額を変更することができます。
④信託財産留保額はありません。

2017/05/12 9:05

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
平成29年2月末現在、委託会社が運用の指図を行っている投資信託の総ファンド数は、397本であり、その純資産総額は、約3,386,856百万円です(なお、親投資信託134本は、ファンド数及び純資産総額からは除いております。)。

	種類	ファンド数	純資産総額
	単位型株式投資信託	32	101,328百万円
	追加型株式投資信託	293	2,931,032百万円
	単位型公社債投資信託	72	354,495百万円
	合計	397	3,386,856百万円

2017/05/12 9:05

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.917%(税抜1.775%)を乗じて得た金額とします。委託会社は販売会社に対して、販売会社の行う業務に対する代行手数料を支払います。委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は以下の表のとおりです。

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#4 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

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#5 投資対象（連結）

<トータルリターン・ファンド ACSクラスの概要>

ファンド名	Total Return Fund ACS Class
主要投資対象	米ドル建ての多種多様な債券等を主要投資対象とします。
投資方針	1.主に米ドル建ての多種多様な債券等を主要投資対象とします。・主に米国の国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド債券、モーゲージ証券、資産担保証券、米国以外の国の発行する債券(新興国を含みます。)、バンクローンなどへ投資します。・米ドル建て以外の債券等への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の25%以内とします。ただし、米ドル建て以外の資産へ投資する場合は、対米ドルで為替取引を行い、実質的に米ドル建てとすることを基本とします。・原則として、ポートフォリオの平均格付けはBBB-格相当以上とします。2.市場環境や投資機会に応じて、機動的に債券種別配分を変動させることで信託財産の成長を目指します。・マクロ経済分析(経済動向、金利動向など)や各債券セクター分析による期待リスク・リターンの算出を含むシナリオ分析、各債券種別の相対的魅力度および独自のアセット･アロケーションモデルを活用して各債券種別への配分を決定します。・債券セクター毎の運用チームが、定量分析と定性分析に基づいて、セクター内における個別銘柄の選定を行います。3.ACSクラスでは、原則として実質組入れ米ドル建て資産を対円で為替ヘッジを行うとともに、主に流動性の高いG10通貨を対象として、ファンダメンタルベースの相対的魅力度分析に基づいて買建てと売建てを組み合わせた為替取引による通貨戦略を行うことで収益の確保を目指します。・G10通貨は、豪ドル、カナダドル、スイスフラン、ユーロ、英ポンド、日本円、ノルウェークローネ、ニュージーランドドル、スウェーデンクローナ、米ドルの10通貨です。なお、投資環境等によっては、G10通貨以外の通貨(新興国通貨を含みます。)を対象とする場合があります。・通貨戦略における買建ての合計額、売建ての合計額は、それぞれにおいてACSクラスの純資産総額の200%を上限とします。※資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	・同一発行体の事業債への投資割合は、原則としてファンドの純資産総額の10%以内とします。・投資信託証券(ETFを除きます。)への投資は、原則としてファンドの純資産総額の5%以内とします。・株式への直接投資は行いません。債券等へ投資の結果、株式を保有することとなった場合は適時に売却します。・デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
収益の分配	原則毎月行います。

※上記の内容は、今後変更になる場合があります。
<キャッシュ・マネジメント・マザーファンドの概要>

2017/05/12 9:05

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2017/05/12 9:05

#7 投資状況-001

(平成29年2月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,693,019	1.55%
純資産総額		173,624,329	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2017/05/12 9:05

#8 投資状況-002

(平成29年2月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,729,734	1.67%
純資産総額		163,252,235	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2017/05/12 9:05

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
		当中間会計期間(平成28年9月30日)
純資産の部
株主資本

(3)中間株主資本等変動計算書

2017/05/12 9:05

#10 注記表（連結）

(1口当たり情報)

前期平成28年8月15日現在	当期平成29年2月14日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
0.9722円	0.9376円

2017/05/12 9:05

#11 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。

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#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(平成29年2月末現在)

2017/05/12 9:05

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
		(平成27年3月31日)	(平成28年3月31日)
純資産の部
株主資本

2017/05/12 9:05

#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
①基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主要投資対象の評価方法>

有価証券等	評価方法
投資信託証券(外国籍)	原則として、基準価額計算日に知り得る直近の純資産額(上場されている場合は、その主たる取引所における最終相場)で評価します。

②基準価額は、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。原則として委託会社の各営業日に計算され、翌日の日本経済新聞に掲載されます。また、お申込みの各販売会社または下記の照会先まで問い合わせることにより知ることができます。

2017/05/12 9:05

#15 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成28年8月15日現在	平成29年2月14日現在
		金額(円)	金額(円)
負債合計		34,226,395	42,937,384
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/05/12 9:05

#16 （参考）マザーファンド-002

(平成29年2月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,144,134,570	27.70%
純資産総額		4,129,833,163	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産

2017/05/12 9:05