有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月1日-平成30年4月2日)

【提出】
2018/06/28 9:10
【資料】
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【項目】
49項目
パッシブ外国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成29年 3月31日現在)(平成30年 4月 2日現在)
資産の部
流動資産
預金319,089,542312,166,899
金銭信託407,246,207365,428,118
国債証券70,673,046,33676,595,329,840
派生商品評価勘定2,286,237762,781
未収入金-1,116,890,474
未収利息567,086,845626,128,506
前払費用18,828,62819,840,026
流動資産合計71,987,583,79579,036,546,644
資産合計71,987,583,79579,036,546,644
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定104,684652,102
未払金341,459,1361,490,247,240
未払解約金-3,442,750
その他未払費用1,0739,522
流動負債合計341,564,8931,494,351,614
負債合計341,564,8931,494,351,614
純資産の部
元本等
元本28,132,855,01229,378,641,482
剰余金
剰余金又は欠損金(△)43,513,163,89048,163,553,548
元本等合計71,646,018,90277,542,195,030
純資産合計71,646,018,90277,542,195,030
負債純資産合計71,987,583,79579,036,546,644

注記表
(重要な会計方針の注記)

項 目自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 4月 2日
1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目(平成29年 3月31日現在)(平成30年 4月 2日現在)
1.当計算期間の末日における受益権の総数28,132,855,012口29,378,641,482口
2.1単位当たり純資産の額1口当たり純資産額2.5467円1口当たり純資産額2.6394円
(10,000口当たりの純資産額25,467円)(10,000口当たりの純資産額26,394円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 4月 2日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク(1)金融商品の内容
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目(平成30年 4月 2日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1) 有価証券(国債証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。


(デリバティブ取引に関する注記)
(平成29年 3月31日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分種 類契 約 額 等時 価評価損益
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建284,000,000-286,181,5532,181,553
米ドル126,000,000-127,294,1621,294,162
カナダドル6,000,000-6,077,33377,333
ユーロ109,000,000-109,367,388367,388
英ポンド27,000,000-27,436,791436,791
オーストラリアドル12,000,000-12,110,563110,563
南アフリカランド4,000,000-3,895,316△104,684
合計284,000,000-286,181,5532,181,553

(平成30年 4月 2日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分種 類契 約 額 等時 価評価損益
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建411,631,838-411,261,135△370,703
米ドル66,000,000-66,063,33463,334
メキシコペソ13,000,000-13,090,33290,332
ユーロ273,000,000-272,579,941△420,059
ノルウェークローネ3,000,000-2,990,716△9,284
デンマーククローネ10,000,000-9,980,572△19,428
ポーランドズロチ9,000,000-8,965,488△34,512
シンガポールドル6,000,000-6,008,0678,067
マレーシアリンギット17,631,838-17,629,920△1,918
南アフリカランド14,000,000-13,952,765△47,235
売建180,000,000-179,518,618481,382
カナダドル10,000,000-10,005,618△5,618
英ポンド88,000,000-87,727,167272,833
スウェーデンクローナ53,000,000-52,671,785328,215
オーストラリアドル29,000,000-29,114,048△114,048
合計591,631,838-590,779,753110,679

(注)1.時価の算定方法
(1)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 4月 2日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成29年 3月31日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額27,113,958,205円
同期中における追加設定元本額2,543,615,629円
同期中における一部解約元本額1,524,718,822円
平成29年 3月31日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンド19,923,826,952円
SMAM・年金パッシブ外国債券ファンド<非課税適格機関投資家限定>8,206,216,968円
SMAM・外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)2,811,092円
合計28,132,855,012円

(平成30年 4月 2日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額28,132,855,012円
同期中における追加設定元本額2,807,045,778円
同期中における一部解約元本額1,561,259,308円
平成30年 4月 2日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンド21,328,706,215円
SMAM・年金パッシブ外国債券ファンド<非課税適格機関投資家限定>8,048,898,532円
SMAM・外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)1,036,735円
合計29,378,641,482円

附属明細表

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種類通貨銘 柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルUS TREASURY N/B 0.751,990,000.001,953,853.52
US TREASURY N/B 0.75580,000.00568,671.87
US TREASURY N/B 0.875320,000.00315,850.00
US TREASURY N/B 0.875830,000.00818,166.01
US TREASURY N/B 0.875420,000.00413,535.93
US TREASURY N/B 0.875130,000.00127,780.85
US TREASURY N/B 0.8751,870,000.001,833,987.89
US TREASURY N/B 11,670,000.001,645,602.35
US TREASURY N/B 1670,000.00658,746.09
US TREASURY N/B 1890,000.00874,216.41
US TREASURY N/B 1960,000.00942,412.50
US TREASURY N/B 1950,000.00931,371.09
US TREASURY N/B 1270,000.00264,568.35
US TREASURY N/B 1.1251,340,000.001,323,773.44
US TREASURY N/B 1.1251,480,000.001,451,787.50
US TREASURY N/B 1.1252,070,000.002,023,182.41
US TREASURY N/B 1.125760,000.00741,890.62
US TREASURY N/B 1.125550,000.00530,513.66
US TREASURY N/B 1.1251,400,000.001,343,343.75
US TREASURY N/B 1.1251,910,000.001,829,944.14
US TREASURY N/B 1.1252,590,000.002,478,002.72
US TREASURY N/B 1.1251,450,000.001,385,373.05
US TREASURY N/B 1.25370,000.00366,791.40
US TREASURY N/B 1.25640,000.00633,824.99
US TREASURY N/B 1.252,340,000.002,315,411.72
US TREASURY N/B 1.25590,000.00583,270.31
US TREASURY N/B 1.25660,000.00651,182.81
US TREASURY N/B 1.251,070,000.001,053,741.01
US TREASURY N/B 1.251,150,000.001,129,201.16
US TREASURY N/B 1.251,030,000.001,010,405.85
US TREASURY N/B 1.251,870,000.001,808,421.47
US TREASURY N/B 1.251,150,000.001,102,337.89
US TREASURY N/B 1.251,300,000.001,213,722.65
US TREASURY N/B 1.375900,000.00890,437.50
US TREASURY N/B 1.375300,000.00296,214.84
US TREASURY N/B 1.3751,080,000.001,064,095.31
US TREASURY N/B 1.3751,400,000.001,378,453.13
US TREASURY N/B 1.3751,290,000.001,269,894.13
US TREASURY N/B 1.375710,000.00698,296.09
US TREASURY N/B 1.375770,000.00757,156.63
US TREASURY N/B 1.375510,000.00500,895.70
US TREASURY N/B 1.3752,530,000.002,482,266.00
US TREASURY N/B 1.3751,530,000.001,499,579.30
US TREASURY N/B 1.375780,000.00762,297.65
US TREASURY N/B 1.3751,380,000.001,348,410.94
US TREASURY N/B 1.3751,300,000.001,269,378.90
US TREASURY N/B 1.3752,240,000.002,184,962.50
US TREASURY N/B 1.3751,120,000.001,089,243.74
US TREASURY N/B 1.375220,000.00213,305.46
US TREASURY N/B 1.375690,000.00667,979.29
US TREASURY N/B 1.3751,970,000.001,853,723.82
US TREASURY N/B 1.3751,150,000.001,079,427.73
US TREASURY N/B 1.3751,020,000.00956,130.46
US TREASURY N/B 1.51,490,000.001,480,745.69
US TREASURY N/B 1.5660,000.00654,972.65
US TREASURY N/B 1.5500,000.00494,257.81
US TREASURY N/B 1.52,000,000.001,975,781.26
US TREASURY N/B 1.5340,000.00334,634.37
US TREASURY N/B 1.5870,000.00855,556.63
US TREASURY N/B 1.51,520,000.001,493,815.62
US TREASURY N/B 1.5730,000.00717,310.54
US TREASURY N/B 1.5880,000.00863,878.12
US TREASURY N/B 1.51,150,000.001,128,123.04
US TREASURY N/B 1.51,180,000.001,137,409.37
US TREASURY N/B 1.52,900,000.002,758,738.27
US TREASURY N/B 1.5550,000.00522,607.42
US TREASURY N/B 1.53,950,000.003,587,402.36
US TREASURY N/B 1.625970,000.00965,187.88
US TREASURY N/B 1.6251,560,000.001,551,225.00
US TREASURY N/B 1.6251,430,000.001,420,336.33
US TREASURY N/B 1.625740,000.00734,594.52
US TREASURY N/B 1.625740,000.00733,929.69
US TREASURY N/B 1.6251,430,000.001,414,694.53
US TREASURY N/B 1.625850,000.00839,341.79
US TREASURY N/B 1.6251,140,000.001,122,721.87
US TREASURY N/B 1.6251,130,000.001,112,078.91
US TREASURY N/B 1.625300,000.00294,632.81
US TREASURY N/B 1.6251,430,000.001,402,684.76
US TREASURY N/B 1.625990,000.00953,571.09
US TREASURY N/B 1.6251,210,000.001,164,625.00
US TREASURY N/B 1.6251,590,000.001,527,021.10
US TREASURY N/B 1.6251,350,000.001,289,197.26
US TREASURY N/B 1.6251,370,000.001,306,905.07
US TREASURY N/B 1.6251,150,000.001,091,736.33
US TREASURY N/B 1.6251,680,000.001,550,587.50
US TREASURY N/B 1.6252,510,000.002,309,592.18
US TREASURY N/B 1.751,480,000.001,469,709.38
US TREASURY N/B 1.753,910,000.003,878,231.25
US TREASURY N/B 1.751,120,000.001,102,937.50
US TREASURY N/B 1.75840,000.00827,039.06
US TREASURY N/B 1.751,300,000.001,278,722.65
US TREASURY N/B 1.751,530,000.001,491,331.63
US TREASURY N/B 1.752,290,000.002,227,382.81
US TREASURY N/B 1.752,060,000.002,002,223.44
US TREASURY N/B 1.751,070,000.001,038,777.73
US TREASURY N/B 1.75610,000.00592,152.73
US TREASURY N/B 1.751,750,000.001,697,500.00
US TREASURY N/B 1.752,070,000.002,006,606.25
US TREASURY N/B 1.751,040,000.001,005,428.12
US TREASURY N/B 1.751,110,000.001,069,632.41
US TREASURY N/B 1.751,860,000.001,786,326.57
US TREASURY N/B 1.875730,000.00725,237.88
US TREASURY N/B 1.875790,000.00782,285.16
US TREASURY N/B 1.8752,120,000.002,093,168.75
US TREASURY N/B 1.8751,250,000.001,224,511.72
US TREASURY N/B 1.8751,650,000.001,612,810.55
US TREASURY N/B 1.875620,000.00605,686.71
US TREASURY N/B 1.8752,010,000.001,962,262.50
US TREASURY N/B 1.8751,120,000.001,092,481.25
US TREASURY N/B 1.875890,000.00868,028.12
US TREASURY N/B 1.875890,000.00866,289.84
US TREASURY N/B 1.875770,000.00749,095.70
US TREASURY N/B 1.8751,000,000.00972,031.25
US TREASURY N/B 1.8751,680,000.001,632,553.11
US TREASURY N/B 1.875610,000.00582,049.61
US TREASURY N/B 2450,000.00447,925.78
US TREASURY N/B 21,050,000.001,042,330.07
US TREASURY N/B 2980,000.00971,807.81
US TREASURY N/B 2870,000.00861,843.75
US TREASURY N/B 2760,000.00752,400.00
US TREASURY N/B 21,950,000.001,928,824.22
US TREASURY N/B 21,160,000.001,145,046.88
US TREASURY N/B 21,760,000.001,733,806.25
US TREASURY N/B 2440,000.00433,021.87
US TREASURY N/B 21,680,000.001,653,421.87
US TREASURY N/B 21,530,000.001,503,404.30
US TREASURY N/B 2830,000.00815,507.41
US TREASURY N/B 2250,000.00244,726.56
US TREASURY N/B 22,100,000.002,051,273.44
US TREASURY N/B 21,320,000.001,288,856.25
US TREASURY N/B 21,550,000.001,510,765.62
US TREASURY N/B 21,170,000.001,127,496.09
US TREASURY N/B 2880,000.00847,378.12
US TREASURY N/B 21,330,000.001,279,969.13
US TREASURY N/B 22,510,000.002,402,148.43
US TREASURY N/B 21,350,000.001,286,824.22
US TREASURY N/B 23,000,000.002,831,015.64
US TREASURY N/B 2.1251,510,000.001,502,214.06
US TREASURY N/B 2.1251,930,000.001,916,580.47
US TREASURY N/B 2.1251,190,000.001,178,611.33
US TREASURY N/B 2.1252,380,000.002,354,619.53
US TREASURY N/B 2.1251,040,000.001,028,259.37
US TREASURY N/B 2.1251,600,000.001,580,187.50
US TREASURY N/B 2.125710,000.00698,933.98
US TREASURY N/B 2.1251,540,000.001,510,764.07
US TREASURY N/B 2.1251,810,000.001,763,406.63
US TREASURY N/B 2.1251,710,000.001,662,240.23
US TREASURY N/B 2.1251,440,000.001,398,768.75
US TREASURY N/B 2.1251,200,000.001,162,781.25
US TREASURY N/B 2.125750,000.00725,800.78
US TREASURY N/B 2.1251,680,000.001,623,825.00
US TREASURY N/B 2.1251,320,000.001,271,531.25
US TREASURY N/B 2.252,160,000.002,159,324.99
US TREASURY N/B 2.25750,000.00747,333.98
US TREASURY N/B 2.251,490,000.001,483,946.87
US TREASURY N/B 2.25170,000.00169,229.68
US TREASURY N/B 2.25970,000.00964,089.06
US TREASURY N/B 2.251,110,000.001,088,016.79
US TREASURY N/B 2.251,730,000.001,694,656.63
US TREASURY N/B 2.25610,000.00594,511.72
US TREASURY N/B 2.253,600,000.003,507,187.50
US TREASURY N/B 2.251,230,000.001,197,520.31
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US TREASURY N/B 2.252,610,000.002,509,678.12
US TREASURY N/B 2.252,890,000.002,772,367.98
US TREASURY N/B 2.251,360,000.001,303,262.50
US TREASURY N/B 2.251,560,000.001,343,184.38
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US TREASURY N/B 2.51,470,000.001,463,568.75
US TREASURY N/B 2.52,320,000.002,300,968.76
US TREASURY N/B 2.5610,000.00603,232.81
US TREASURY N/B 2.52,270,000.002,072,261.73
US TREASURY N/B 2.51,440,000.001,310,175.00
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US TREASURY N/B 2.6251,250,000.001,257,958.98
US TREASURY N/B 2.6251,960,000.001,966,660.94
US TREASURY N/B 2.751,760,000.001,772,925.00
US TREASURY N/B 2.751,930,000.001,942,816.41
US TREASURY N/B 2.75910,000.00913,981.25
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US TREASURY N/B 2.751,520,000.001,468,700.00
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US TREASURY N/B 2.751,680,000.001,604,925.00
US TREASURY N/B 2.751,140,000.001,089,234.36
US TREASURY N/B 2.8752,650,000.002,612,320.31
US TREASURY N/B 2.8751,900,000.001,865,414.07
US TREASURY N/B 2.8751,190,000.001,166,571.87
US TREASURY N/B 3950,000.00960,242.18
US TREASURY N/B 31,300,000.001,308,429.69
US TREASURY N/B 31,910,000.001,921,788.29
US TREASURY N/B 31,530,000.001,538,486.72
US TREASURY N/B 31,700,000.001,708,234.37
US TREASURY N/B 31,730,000.001,737,703.91
US TREASURY N/B 31,810,000.001,819,191.40
US TREASURY N/B 3.125780,000.00788,043.75
US TREASURY N/B 3.1252,280,000.002,328,182.80
US TREASURY N/B 3.1251,280,000.001,322,400.00
US TREASURY N/B 3.1251,040,000.001,074,450.00
US TREASURY N/B 3.125720,000.00742,050.00
US TREASURY N/B 3.1251,220,000.001,256,123.44
US TREASURY N/B 3.3751,460,000.001,486,234.37
US TREASURY N/B 3.3752,130,000.002,290,415.62
US TREASURY N/B 3.5430,000.00440,481.25
US TREASURY N/B 3.5390,000.00428,664.84
US TREASURY N/B 3.6251,420,000.001,447,013.28
US TREASURY N/B 3.6251,090,000.001,117,037.11
US TREASURY N/B 3.6251,150,000.001,189,710.93
US TREASURY N/B 3.625690,000.00772,368.75
US TREASURY N/B 3.6251,140,000.001,277,067.19
US TREASURY N/B 3.751,340,000.001,527,181.25
US TREASURY N/B 3.75800,000.00913,687.50
US TREASURY N/B 3.875720,000.00834,243.75
US TREASURY N/B 4.25370,000.00450,330.47
US TREASURY N/B 4.25980,000.001,196,671.87
US TREASURY N/B 4.375250,000.00307,714.84
US TREASURY N/B 4.375420,000.00520,176.56
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US TREASURY N/B 4.5550,000.00679,808.59
US TREASURY N/B 4.5330,000.00413,092.97
US TREASURY N/B 4.5280,000.00352,253.12
US TREASURY N/B 4.625440,000.00563,165.62
US TREASURY N/B 4.75990,000.001,292,800.78
US TREASURY N/B 5310,000.00408,739.84
US TREASURY N/B 5.25210,000.00258,168.75
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US TREASURY N/B 5.5230,000.00286,978.90
US TREASURY N/B 6930,000.001,148,186.72
US TREASURY N/B 6.1251,640,000.002,109,706.25
US TREASURY N/B 6.25300,000.00355,171.87
US TREASURY N/B 6.25390,000.00529,455.47
US TREASURY N/B 6.51,390,000.001,795,489.06
US TREASURY N/B 8390,000.00464,755.07
US TREASURY N/B 8.125680,000.00735,037.50
US TREASURY N/B 8.751,170,000.001,343,214.84
米ドル 小計304,770,000.00302,732,768.12
(32,180,493,251)
カナダドルCANADA-GOV'T 0.5430,000.00406,797.20
CANADA-GOV'T 0.75680,000.00673,805.20
CANADA-GOV'T 0.75930,000.00918,561.00
CANADA-GOV'T 0.75970,000.00945,342.60
CANADA-GOV'T 0.75670,000.00648,553.30
CANADA-GOV'T 0.75600,000.00577,038.00
CANADA-GOV'T 1630,000.00604,781.10
CANADA-GOV'T 1440,000.00400,246.00
CANADA-GOV'T 1.25290,000.00287,900.40
CANADA-GOV'T 1.25450,000.00445,788.00
CANADA-GOV'T 1.5720,000.00716,133.60
CANADA-GOV'T 1.5870,000.00849,755.10
CANADA-GOV'T 1.5780,000.00746,670.60
CANADA-GOV'T 1.75990,000.00990,554.40
CANADA-GOV'T 1.75420,000.00419,428.80
CANADA-GOV'T 1.75340,000.00336,593.20
CANADA-GOV'T 2300,000.00297,015.00
CANADA-GOV'T 2.25310,000.00313,902.90
CANADA-GOV'T 2.5630,000.00647,318.70
CANADA-GOV'T 2.75640,000.00660,665.60
CANADA-GOV'T 2.75450,000.00502,195.50
CANADA-GOV'T 2.75240,000.00278,954.40
CANADA-GOV'T 3.25524,000.00545,515.44
CANADA-GOV'T 3.5910,000.00942,314.10
CANADA-GOV'T 3.5770,000.00969,761.10
CANADA-GOV'T 3.75606,000.00620,659.14
CANADA-GOV'T 4640,000.00843,321.60
CANADA-GOV'T 5570,000.00818,725.20
CANADA-GOV'T 5.75450,000.00610,870.50
CANADA-GOV'T 5.75530,000.00774,626.80
CANADA-GOV'T 8310,000.00462,324.70
カナダドル 小計18,090,000.0019,256,119.18
(1,587,859,587)
メキシコペソMEXICAN BONOS 108,230,000.009,449,521.40
MEXICAN BONOS 105,770,000.007,170,379.00
MEXICAN BONOS 59,300,000.008,961,759.00
MEXICAN BONOS 5.757,790,000.007,081,110.00
MEXICAN BONOS 6.512,500,000.0012,254,750.00
MEXICAN BONOS 6.510,360,000.0010,101,310.80
MEXICAN BONOS 7.55,750,000.005,825,256.00
MEXICAN BONOS 7.753,740,000.003,830,695.00
MEXICAN BONOS 7.754,390,000.004,486,975.10
MEXICAN BONOS 7.754,230,000.004,297,637.70
MEXICAN BONOS 812,950,000.0013,165,229.00
MEXICAN BONOS 88,120,000.008,420,846.00
MEXICAN BONOS 83,030,000.003,164,944.08
MEXICAN BONOS 8.53,050,000.003,311,080.00
MEXICAN BONOS 8.56,620,000.007,237,156.12
メキシコペソ 小計105,830,000.00108,758,649.20
(636,238,097)
ユーロBELGIAN 0326 4680,000.00950,211.60
BELGIAN 0.2330,000.00331,834.80
BELGIAN 0.8790,000.00814,237.20
BELGIAN 0.8630,000.00639,160.20
BELGIAN 0.8130,000.00130,504.40
BELGIAN 0291 5.5640,000.00941,523.20
BELGIAN 0304 5590,000.00944,967.60
BELGIAN 0308 4650,000.00760,370.00
BELGIAN 0318 3.75770,000.00850,927.00
BELGIAN 0320 4.25610,000.00960,024.10
BELGIAN 0321 4.25660,000.00765,659.40
BELGIAN 0324 4.5370,000.00489,106.70
BELGIAN 0325 4.25650,000.00778,453.00
BELGIAN 0327 3520,000.00547,762.80
BELGIAN 0328 2.25540,000.00603,104.40
BELGIAN 0332 2.6600,000.00689,148.00
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BELGIAN 1.25230,000.00234,064.10
BELGIAN 1.6350,000.00355,418.00
BELGIAN 1.9310,000.00342,215.20
BELGIAN 2.15130,000.00145,317.90
BELGIAN 3.75500,000.00755,915.00
BTPS 0.05250,000.00251,502.50
BTPS 0.1350,000.00351,841.00
BTPS 0.2930,000.00937,263.30
BTPS 0.35260,000.00263,177.20
BTPS 0.35230,000.00231,630.70
BTPS 0.45850,000.00861,143.50
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BTPS 0.65310,000.00307,563.40
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BTPS 0.9430,000.00437,998.00
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BTPS 0.951,340,000.001,360,287.60
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BTPS 1.2360,000.00372,139.20
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BTPS 1.35920,000.00955,512.00
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BTPS 1.45480,000.00489,811.20
BTPS 1.45590,000.00597,463.50
BTPS 1.5870,000.00892,028.40
BTPS 1.5540,000.00548,515.80
BTPS 1.6880,000.00888,016.80
BTPS 1.651,210,000.001,140,667.00
BTPS 1.85510,000.00535,795.80
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BTPS 2580,000.00591,745.00
BTPS 2.05540,000.00556,810.20
BTPS 2.151,150,000.001,231,500.50
BTPS 2.2820,000.00857,892.20
BTPS 2.25840,000.00819,126.00
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BTPS 2.5560,000.00577,550.40
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UK TSY GILT 1.51,060,000.001,078,295.60
UK TSY GILT 1.5870,000.00828,883.80
UK TSY GILT 1.625170,000.00172,442.90
UK TSY GILT 1.75950,000.00962,521.00
UK TSY GILT 1.751,240,000.001,280,721.60
UK TSY GILT 1.75550,000.00555,142.50
UK TSY GILT 1.75380,000.00402,507.40
UK TSY GILT 21,450,000.001,489,034.00
UK TSY GILT 2930,000.00984,191.10
UK TSY GILT 2.25740,000.00785,458.20
UK TSY GILT 2.5500,000.00669,425.00
UK TSY GILT 2.75950,000.001,044,696.00
UK TSY GILT 3.25610,000.00802,430.60
UK TSY GILT 3.5620,000.00854,316.60
UK TSY GILT 3.5860,000.001,465,723.80
UK TSY GILT 3.75840,000.00876,036.00
UK TSY GILT 3.75480,000.00513,960.00
UK TSY GILT 3.75710,000.00778,728.00
UK TSY GILT 3.75790,000.001,229,461.20
UK TSY GILT 4750,000.00839,857.50
UK TSY GILT 4750,000.001,323,015.00
UK TSY GILT 4.25630,000.00795,299.40
UK TSY GILT 4.25740,000.00989,431.80
UK TSY GILT 4.25610,000.00855,226.10
UK TSY GILT 4.25500,000.00729,135.00
UK TSY GILT 4.25750,000.001,108,275.00
UK TSY GILT 4.25670,000.001,053,126.10
UK TSY GILT 4.25880,000.001,437,022.40
UK TSY GILT 4.25760,000.001,337,121.20
UK TSY GILT 4.51,099,000.001,551,722.06
UK TSY GILT 4.5780,000.001,215,739.20
UK TSY GILT 4.75840,000.00904,335.60
UK TSY GILT 4.75670,000.00917,350.60
UK TSY GILT 4.75790,000.001,213,629.60
UK TSY GILT 5780,000.00979,360.20
UK TSY GILT 6260,000.00377,598.00
UK TSY GILT 8590,000.00722,000.70
英ポンド 小計29,489,000.0037,056,289.56
(5,531,392,342)
スイスフランSWISS (GOVT) 2210,000.00228,330.90
SWISS (GOVT) 2.25260,000.00278,912.40
SWISS (GOVT) 3138,000.00144,105.12
SWISS (GOVT) 4162,000.00198,394.92
SWISS (GOVT) 4224,000.00313,680.64
スイスフラン 小計994,000.001,163,423.98
(129,582,162)
スウェーデンクローナSWEDISH GOVRNMNT 0.752,130,000.002,144,931.30
SWEDISH GOVRNMNT 12,670,000.002,784,382.80
SWEDISH GOVRNMNT 1.53,750,000.004,045,500.00
SWEDISH GOVRNMNT 2.52,510,000.002,896,590.20
SWEDISH GOVRNMNT 3.53,980,000.004,592,681.20
SWEDISH GOVRNMNT 3.51,860,000.002,601,079.80
SWEDISH GOVRNMNT 53,940,000.004,519,140.60
スウェーデンクローナ 小計20,840,000.0023,584,305.90
(299,756,527)
ノルウェークローネNORWEGIAN GOV'T 1.51,780,000.001,743,866.00
NORWEGIAN GOV'T 1.752,070,000.002,076,644.70
NORWEGIAN GOV'T 1.751,050,000.001,042,387.50
NORWEGIAN GOV'T 22,880,000.002,952,403.20
NORWEGIAN GOV'T 31,980,000.002,138,518.80
NORWEGIAN GOV'T 3.753,590,000.003,872,497.10
NORWEGIAN GOV'T 4.53,210,000.003,344,306.40
ノルウェークローネ 小計16,560,000.0017,170,623.70
(232,490,244)
デンマーククローネDENMARK - BULLET 0.251,030,000.001,049,549.40
DENMARK - BULLET 0.51,740,000.001,734,727.80
DENMARK - BULLET 1.52,120,000.002,295,069.60
DENMARK - BULLET 1.753,930,000.004,367,291.10
DENMARK - BULLET 33,330,000.003,731,731.20
DENMARK - BULLET 43,730,000.004,010,272.20
DENMARK - BULLET 4.55,440,000.009,126,742.40
デンマーククローネ 小計21,320,000.0026,315,383.70
(462,361,291)
ポーランドズロチPOLAND GOVT BOND660,000.00650,991.00
POLAND GOVT BOND180,000.00173,926.80
POLAND GOVT BOND 1.51,240,000.001,240,669.60
POLAND GOVT BOND 1.75430,000.00428,490.70
POLAND GOVT BOND 21,180,000.001,187,988.60
POLAND GOVT BOND 2.25370,000.00371,998.00
POLAND GOVT BOND 2.5970,000.00976,712.40
POLAND GOVT BOND 2.51,080,000.001,041,109.20
POLAND GOVT BOND 2.5560,000.00533,327.20
POLAND GOVT BOND 2.75380,000.00366,612.60
POLAND GOVT BOND 3.25780,000.00799,351.80
POLAND GOVT BOND 3.251,390,000.001,424,333.00
POLAND GOVT BOND 41,630,000.001,756,667.30
POLAND GOVT BOND 5.251,140,000.001,245,142.20
POLAND GOVT BOND 5.5960,000.001,021,420.80
POLAND GOVT BOND 5.751,310,000.001,482,199.50
POLAND GOVT BOND 5.751,020,000.001,173,244.80
POLAND GOVT BOND 5.75840,000.001,041,381.60
ポーランドズロチ 小計16,120,000.0016,915,567.10
(525,735,825)
オーストラリアドルAUSTRALIAN GOVT. 1.751,490,000.001,478,527.00
AUSTRALIAN GOVT. 2562,000.00558,285.18
AUSTRALIAN GOVT. 2.25300,000.00299,367.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.251,210,000.001,172,369.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75850,000.00860,497.50
AUSTRALIAN GOVT. 2.751,320,000.001,344,129.60
AUSTRALIAN GOVT. 2.751,170,000.001,185,350.40
AUSTRALIAN GOVT. 2.75890,000.00900,671.99
AUSTRALIAN GOVT. 2.75320,000.00322,592.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75410,000.00399,360.50
AUSTRALIAN GOVT. 3350,000.00336,843.50
AUSTRALIAN GOVT. 3.251,300,000.001,362,972.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.25710,000.00752,095.90
AUSTRALIAN GOVT. 3.25370,000.00381,074.10
AUSTRALIAN GOVT. 3.75330,000.00366,316.50
AUSTRALIAN GOVT. 4.251,030,000.001,156,803.30
AUSTRALIAN GOVT. 4.51,070,000.001,122,588.36
AUSTRALIAN GOVT. 4.5820,000.00989,526.80
AUSTRALIAN GOVT. 4.751,220,000.001,432,060.40
AUSTRALIAN GOVT. 5.5830,000.00954,840.30
AUSTRALIAN GOVT. 5.751,110,000.001,231,023.30
AUSTRALIAN GOVT. 5.751,030,000.001,176,984.09
オーストラリアドル 小計18,692,000.0019,784,278.72
(1,617,562,628)
シンガポールドルSINGAPORE GOV'T 1.2590,000.0087,825.15
SINGAPORE GOV'T 1.625230,000.00229,488.71
SINGAPORE GOV'T 1.7590,000.0089,164.17
SINGAPORE GOV'T 1.75130,000.00128,211.72
SINGAPORE GOV'T 2210,000.00210,571.62
SINGAPORE GOV'T 2.125200,000.00198,404.00
SINGAPORE GOV'T 2.25217,000.00218,955.82
SINGAPORE GOV'T 2.25180,000.00170,730.00
SINGAPORE GOV'T 2.37590,000.0090,945.36
SINGAPORE GOV'T 2.5260,000.00262,204.80
SINGAPORE GOV'T 2.75230,000.00237,607.94
SINGAPORE GOV'T 2.75140,000.00140,769.44
SINGAPORE GOV'T 2.75140,000.00139,593.30
SINGAPORE GOV'T 2.875220,000.00230,673.08
SINGAPORE GOV'T 2.875200,000.00209,202.80
SINGAPORE GOV'T 3170,000.00178,411.77
SINGAPORE GOV'T 3.125270,000.00282,656.52
SINGAPORE GOV'T 3.25220,000.00226,993.80
SINGAPORE GOV'T 3.375160,000.00176,734.40
SINGAPORE GOV'T 3.5220,000.00241,534.70
シンガポールドル 小計3,667,000.003,750,679.10
(304,480,129)
マレーシアリンギットMALAYSIA GOVT 3.418240,000.00237,360.00
MALAYSIA GOVT 3.48220,000.00217,206.00
MALAYSIA GOVT 3.492580,000.00580,904.80
MALAYSIA GOVT 3.502400,000.00379,208.40
MALAYSIA GOVT 3.62220,000.00221,298.00
MALAYSIA GOVT 3.654510,000.00512,805.00
MALAYSIA GOVT 3.659680,000.00684,609.04
MALAYSIA GOVT 3.733290,000.00284,862.94
MALAYSIA GOVT 3.795180,000.00180,812.70
MALAYSIA GOVT 3.8290,000.00290,260.71
MALAYSIA GOVT 3.844200,000.00187,335.20
MALAYSIA GOVT 3.88240,000.0040,483.08
MALAYSIA GOVT 3.882340,000.00340,858.50
MALAYSIA GOVT 3.889520,000.00525,930.08
MALAYSIA GOVT 3.892450,000.00443,215.35
MALAYSIA GOVT 3.899190,000.00189,148.99
MALAYSIA GOVT 3.9620,000.00618,450.00
MALAYSIA GOVT 3.955290,000.00290,182.41
MALAYSIA GOVT 4.048440,000.00447,348.00
MALAYSIA GOVT 4.05930,000.0030,300.00
MALAYSIA GOVT 4.127490,000.00476,313.32
MALAYSIA GOVT 4.16340,000.00347,378.00
MALAYSIA GOVT 4.181810,000.00822,555.00
MALAYSIA GOVT 4.232590,000.00584,208.56
MALAYSIA GOVT 4.254460,000.00445,801.18
MALAYSIA GOVT 4.378510,000.00518,670.00
MALAYSIA GOVT 4.392530,000.00543,250.00
MALAYSIA GOVT 4.498530,000.00538,193.27
MALAYSIA GOVT 4.736640,000.00631,295.36
MALAYSIA GOVT 4.762220,000.00225,749.26
MALAYSIA GOVT 4.935470,000.00478,416.76
MALAYSIA GOVT 5.248240,000.00259,653.84
MALAYSIA GOVT 5.734350,000.00361,165.00
マレーシアリンギット 小計12,910,000.0012,935,228.75
(356,882,961)
南アフリカランドREP SOUTH AFRICA 10.58,540,000.009,862,846.00
REP SOUTH AFRICA 6.254,550,000.003,536,260.00
REP SOUTH AFRICA 6.56,720,000.005,187,168.00
REP SOUTH AFRICA 6.752,540,000.002,520,696.00
REP SOUTH AFRICA 73,260,000.002,890,968.00
REP SOUTH AFRICA 7.25740,000.00743,907.20
REP SOUTH AFRICA 7.753,710,000.003,768,247.00
REP SOUTH AFRICA 86,160,000.005,987,520.00
REP SOUTH AFRICA 8.253,220,000.003,147,872.00
REP SOUTH AFRICA 8.54,560,000.004,467,432.00
REP SOUTH AFRICA 8.754,960,000.004,894,528.00
REP SOUTH AFRICA 8.755,950,000.005,882,170.00
REP SOUTH AFRICA 8.8751,890,000.001,918,161.00
REP SOUTH AFRICA 92,610,000.002,663,766.00
南アフリカランド 小計59,410,000.0057,471,541.20
(516,669,155)
合計76,595,329,840
(76,595,329,840)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。


通貨銘柄数組入債券時価比率合計金額に対する比率
米ドル国債証券241銘柄41.5%42.0%
カナダドル国債証券31銘柄2.0%2.1%
メキシコペソ国債証券15銘柄0.8%0.8%
ユーロ国債証券305銘柄41.5%42.1%
英ポンド国債証券41銘柄7.1%7.2%
スイスフラン国債証券5銘柄0.2%0.2%
スウェーデンクローナ国債証券7銘柄0.4%0.4%
ノルウェークローネ国債証券7銘柄0.3%0.3%
デンマーククローネ国債証券7銘柄0.6%0.6%
ポーランドズロチ国債証券18銘柄0.7%0.7%
オーストラリアドル国債証券22銘柄2.1%2.1%
シンガポールドル国債証券20銘柄0.4%0.4%
マレーシアリンギット国債証券33銘柄0.5%0.5%
南アフリカランド国債証券14銘柄0.7%0.7%



②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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