有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
A.株式
該当事項はありません。
B.株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
投資信託 受益証券	TCAファンド(適格機関投資家専用)	1,129,671,778	1,111,709,996
	ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	1,394,604,086	1,472,980,835
	FOFs用米ドル建新興国債券インデックス 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	779,721,109	757,109,196
	FOFs用JPX日経インデックス400・オープン(適格機関投資家専用)	142,912,990	153,902,998
	FOFs用日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用)	465,614,766	474,088,954
	FOFs用外国債券インデックス 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	1,159,190,802	1,212,513,578
	FOFs用FRM ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用)	2,180,752,854	2,225,022,136
	HYFI Loan Fund-JPY-USDクラス	1,190,857.0202	1,229,877,713
投資信託受益証券 小計		7,253,659,242.0202	8,637,205,406
投資証券	Global Absolute Return Strategies Fund-Class DA, H, JPY	821,232.378	1,478,218,280
投資証券 小計		821,232.378	1,478,218,280
親投資信託 受益証券	ART テクニカル運用日本株式 マザーファンド	434,206,721	602,852,611
	国内債券インデックス マザーファンド	941,722,111	1,220,000,994
	外国株式インデックス マザーファンド	309,328,075	535,663,427
	外国債券インデックス マザーファンド	361,417,170	911,819,378
	新興国株式インデックス マザーファンド	99,156,054	233,631,494
	新興国債券インデックス マザーファンド	542,595,125	920,132,812
	J-REITインデックス マザーファンド	258,467,435	331,639,565
	グローバルREITインデックス マザーファンド	253,292,171	332,040,706
	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	340,079,302	158,170,883
	FRM シグマ リンク マザーファンド	1,248,463,385	1,115,377,188
親投資信託受益証券 小計		4,788,727,549	6,361,329,058
合計		12,043,208,023.3982	16,476,752,744

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
④ 不動産等明細表
該当事項はありません。
⑤ 商品明細表
該当事項はありません。
⑥ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
⑦ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑧ 借入金明細表
該当事項はありません。