有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/07/11-2025/07/10)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	2,497,870,900	1,979,312,901
	マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)	2,337,733,486	2,379,812,688
	FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用)	2,150,222,205	2,364,169,314
	FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用)	1,137,077,424	1,079,541,306
投資信託受益証券合計		8,122,904,015	7,802,836,209
投資証券	Neuberger Berman Event Driven Fund JPY I Accumulating Class - Hedged	1,325,445.847	1,370,325,443
	Franklin K2 Athena Risk Premia Enhanced SP I(acc) JPY	2,235,910.09	2,214,803,098
投資証券合計		3,561,355.937	3,585,128,541
親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	1,066,487,955	2,377,521,598
	グローバルREITインデックス マザーファンド	1,398,631,227	4,287,923,615
	新興国株式インデックス マザーファンド	266,005,185	1,349,949,713
	国内株式インデックス マザーファンド	1,636,908,834	4,905,815,775
	外国株式インデックス マザーファンド	1,205,130,404	8,930,257,319
	国内債券インデックス マザーファンド	18,906,344,545	23,816,322,223
	外国債券インデックス マザーファンド	860,374,363	3,156,455,425
	新興国債券インデックス マザーファンド	650,842,343	1,590,072,928
	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	3,010,680,362	5,714,572,395
	日本株式最小分散インデックスマザーファンド	671,130,251	1,187,162,300
	HFリターン・ターゲット・マザーファンド(為替ヘッジあり)	1,058,847,884	988,222,730
	外国株式最小分散インデックスマザーファンド	992,309,611	2,483,354,032
	外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)	20,350,131,725	16,632,162,658
	GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)	2,532,180,367	2,713,737,699
親投資信託受益証券合計		54,606,005,056	80,133,530,410
合計			91,521,495,160

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。