有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/07/11-2024/07/10)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	2,497,870,900	2,122,690,690
	マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)	3,034,767,315	3,056,010,686
	FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用)	1,903,324,307	2,016,952,768
	FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用)	2,129,684,407	2,698,523,112
投資信託受益証券合計		9,565,646,929	9,894,177,256
親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	1,017,119,866	2,067,601,263
	グローバルREITインデックス マザーファンド	942,204,271	2,934,212,540
	新興国株式インデックス マザーファンド	310,316,270	1,540,627,185
	国内株式インデックス マザーファンド	1,695,277,593	5,126,010,857
	外国株式インデックス マザーファンド	1,386,650,142	9,842,304,042
	国内債券インデックス マザーファンド	19,153,562,574	24,853,662,796
	外国債券インデックス マザーファンド	845,594,890	3,199,392,825
	新興国債券インデックス マザーファンド	659,901,660	1,593,266,567
	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	1,929,983,078	2,760,261,798
	日本株式最小分散インデックスマザーファンド	702,388,755	1,242,525,707
	HFリターン・ターゲット・マザーファンド(為替ヘッジあり)	2,841,063,340	2,570,025,897
	外国株式最小分散インデックスマザーファンド	1,219,526,504	2,860,033,557
	外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)	21,453,874,695	17,587,886,474
	GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)	2,532,180,367	2,896,561,121
親投資信託受益証券合計		56,689,644,005	81,074,372,629
合計			90,968,549,885

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。