有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 平成28年10月18日 至 平成29年4月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	前期 平成28年10月17日現在	当期 平成29年4月17日現在
1.元本状況
期首元本額	347,140,486,148円	311,204,952,749円
期中追加設定元本額	13,916,483,836円	24,633,896,752円
期中一部解約元本額	49,852,017,235円	51,924,351,418円
2.受益権の総数	311,204,952,749口	283,914,498,083口
3.元本の欠損
	200,841,136,278円	188,870,561,571円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成28年4月19日 至 平成28年10月17日

当期 自 平成28年10月18日 至 平成29年4月17日

分配金の計算過程

分配金の計算過程

第35期計算期間末(平成28年5月17日)に、投資信託約款に基づき計算した81,907,103,453円 (1万口当たり2,400.68円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い2,729,459,426円 (1万口当たり80円)を分配しております。

第41期計算期間末(平成28年11月17日)に、投資信託約款に基づき計算した95,672,191,171円 (1万口当たり3,157.58円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い2,423,938,031円 (1万口当たり80円)を分配しております。

配当等収益 (費用控除後)

8,952,604,579円

配当等収益

0円

有価証券売買等損益

0円

有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)

0円

収益調整金

24,815,675,200円

収益調整金

24,831,851,654円

分配準備積立金

48,138,823,674円

分配準備積立金

70,840,339,517円

分配可能額

81,907,103,453円

分配可能額

95,672,191,171円

(1万口当たり分配可能額)

(2,400.68円)

(1万口当たり分配可能額)

(3,157.58円)

収益分配金

2,729,459,426円

収益分配金

2,423,938,031円

(1万口当たり収益分配金)

(80円)

(1万口当たり収益分配金)

(80円)

第36期計算期間末(平成28年6月17日)に、投資信託約款に基づき計算した87,426,683,154円 (1万口当たり2,603.63円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い2,686,299,890円 (1万口当たり80円)を分配しております。

第42期計算期間末(平成28年12月19日)に、投資信託約款に基づき計算した91,964,871,454円 (1万口当たり3,077.78円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い2,390,424,586円 (1万口当たり80円)を分配しております。

配当等収益 (費用控除後)

9,491,029,644円

配当等収益

0円

有価証券売買等損益

0円

有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)

0円

収益調整金

24,902,391,325円

収益調整金

25,485,876,010円

分配準備積立金

53,033,262,185円

分配準備積立金

66,478,995,444円

分配可能額

87,426,683,154円

分配可能額

91,964,871,454円

(1万口当たり分配可能額)

(2,603.63円)

(1万口当たり分配可能額)

(3,077.78円)

収益分配金

2,686,299,890円

収益分配金

2,390,424,586円

(1万口当たり収益分配金)

(80円)

(1万口当たり収益分配金)

(80円)

第37期計算期間末(平成28年7月19日)に、投資信託約款に基づき計算した92,959,686,013円 (1万口当たり2,824.21円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い2,633,220,014円 (1万口当たり80円)を分配しております。

第43期計算期間末(平成29年1月17日)に、投資信託約款に基づき計算した88,740,302,274円 (1万口当たり2,997.96円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い2,368,014,785円 (1万口当たり80円)を分配しております。

配当等収益 (費用控除後)

9,885,153,079円

配当等収益

0円

有価証券売買等損益

0円

有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)

0円

収益調整金

24,784,866,885円

収益調整金

26,282,739,331円

分配準備積立金

58,289,666,049円

分配準備積立金

62,457,562,943円

分配可能額

92,959,686,013円

分配可能額

88,740,302,274円

(1万口当たり分配可能額)

(2,824.21円)

(1万口当たり分配可能額)

(2,997.96円)

収益分配金

2,633,220,014円

収益分配金

2,368,014,785円

(1万口当たり収益分配金)

(80円)

(1万口当たり収益分配金)

(80円)

第38期計算期間末(平成28年8月17日)に、投資信託約款に基づき計算した98,814,093,874円 (1万口当たり3,055.25円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い2,587,387,444円 (1万口当たり80円)を分配しております。

第44期計算期間末(平成29年2月17日)に、投資信託約款に基づき計算した85,090,826,515円 (1万口当たり2,918.17円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い2,332,715,751円 (1万口当たり80円)を分配しております。

配当等収益 (費用控除後)

10,050,685,306円

配当等収益

0円

有価証券売買等損益

0円

有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)

0円

収益調整金

24,773,091,318円

収益調整金

26,719,602,688円

分配準備積立金

63,990,317,250円

分配準備積立金

58,371,223,827円

分配可能額

98,814,093,874円

分配可能額

85,090,826,515円

(1万口当たり分配可能額)

(3,055.25円)

(1万口当たり分配可能額)

(2,918.17円)

収益分配金

2,587,387,444円

収益分配金

2,332,715,751円

(1万口当たり収益分配金)

(80円)

(1万口当たり収益分配金)

(80円)

第39期計算期間末(平成28年9月20日)に、投資信託約款に基づき計算した105,044,867,611円 (1万口当たり3,317.16円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い2,533,371,980円 (1万口当たり80円)を分配しております。

第45期計算期間末(平成29年3月17日)に、投資信託約款に基づき計算した82,107,880,872円 (1万口当たり2,838.35円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い2,314,246,197円 (1万口当たり80円)を分配しております。

配当等収益 (費用控除後)

10,816,564,184円

配当等収益

0円

有価証券売買等損益

0円

有価証券売買等損益 (費用控除後)

0円

収益調整金

24,694,257,351円

収益調整金

27,444,669,000円

分配準備積立金

69,534,046,076円

分配準備積立金

54,663,211,872円

分配可能額

105,044,867,611円

分配可能額

82,107,880,872円

(1万口当たり分配可能額)

(3,317.16円)

(1万口当たり分配可能額)

(2,838.35円)

収益分配金

2,533,371,980円

収益分配金

2,314,246,197円

(1万口当たり収益分配金)

(80円)

(1万口当たり収益分配金)

(80円)

第40期計算期間末(平成28年10月17日)に、投資信託約款に基づき計算した100,747,525,778円 (1万口当たり3,237.34円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い2,489,639,621円 (1万口当たり80円)を分配しております。

第46期計算期間末(平成29年4月17日)に、投資信託約款に基づき計算した78,319,683,536円 (1万口当たり2,758.57円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い2,271,315,984円 (1万口当たり80円)を分配しております。

配当等収益

0円

配当等収益

0円

有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)

0円

有価証券売買等損益 (費用控除後)

0円

収益調整金

24,909,364,495円

収益調整金

27,580,432,481円

分配準備積立金

75,838,161,283円

分配準備積立金

50,739,251,055円

分配可能額

100,747,525,778円

分配可能額

78,319,683,536円

(1万口当たり分配可能額)

(3,237.34円)

(1万口当たり分配可能額)

(2,758.57円)

収益分配金

2,489,639,621円

収益分配金

2,271,315,984円

(1万口当たり収益分配金)

(80円)

(1万口当たり収益分配金)

(80円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	当期 自 平成28年10月18日 至 平成29年4月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。なお、当ファンドは投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、投資信託受益証券においては、デリバティブ取引を行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	当期 平成29年4月17日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成28年10月17日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△6,641
投資信託受益証券	3,374,432,462
合計	3,374,425,821

当期(平成29年4月17日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△33,208
投資信託受益証券	△2,217,141,885
合計	△2,217,175,093

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前期(平成28年10月17日現在)
該当事項はありません。
当期(平成29年4月17日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
当期(自 平成28年10月18日 至 平成29年4月17日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

前期 平成28年10月17日現在	当期 平成29年4月17日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
0.3546円	0.3348円
「1口=1円(10,000口=3,546円)」	「1口=1円(10,000口=3,348円)」