有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

日本株・市場リスクコントロール マザーファンド
貸借対照表

	2019年9月17日現在	2020年3月16日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	84,780,013	185,600,689
株式	428,118,420	309,284,910
派生商品評価勘定	-	36,821,980
未収配当金	59,200	938,700
前払金	11,050,000	-
流動資産合計	524,007,633	532,646,279
資産合計	524,007,633	532,646,279
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	11,069,656	-
前受金	-	36,842,000
未払金	1,430,000	3,380,000
未払利息	209	533
その他未払費用	-	2,258
流動負債合計	12,499,865	40,224,791
負債合計	12,499,865	40,224,791
純資産の部
元本等
元本	426,884,983	427,248,943
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	84,622,785	65,172,545
元本等合計	511,507,768	492,421,488
純資産合計	511,507,768	492,421,488
負債純資産合計	524,007,633	532,646,279

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2019年9月17日現在		2020年3月16日現在
1.	受益権の総数		426,884,983口		427,248,943口
2.	担保資産	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入を行っております。		先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入を行っております。
		有価証券	36,022,500円	有価証券	53,155,750円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.1982円	1口当たり純資産額	1.1525円
		(1万口当たり純資産額)	(11,982円)	(1万口当たり純資産額)	(11,525円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2019年3月16日 至 2019年9月17日	自 2019年9月18日 至 2020年3月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。 株価指数先物取引は信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクを回避することを目的として行っております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでデリバティブ取引における名目的な契約額または想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2019年9月17日現在	2020年3月16日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2019年9月17日現在	2020年3月16日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2019年3月16日 至 2019年9月17日	自 2019年9月18日 至 2020年3月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	430,055,394円	426,884,983円
同期中追加設定元本額	3,804,091円	2,655,382円
同期中一部解約元本額	6,974,502円	2,291,422円
元本の内訳*
日本株・市場リスクコントロールファンド	426,884,983円	427,248,943円
計	426,884,983円	427,248,943円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2019年9月17日現在	2020年3月16日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△9,336,275	△134,402,514
合計	△9,336,275	△134,402,514

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)

株式関連

種類	2019年9月17日 現在				2020年3月16日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
売建	404,170,000	-	415,220,000	△11,050,000	352,742,000	-	315,900,000	36,842,000
合計	404,170,000	-	415,220,000	△11,050,000	352,742,000	-	315,900,000	36,842,000

(注)時価の算定方法

1.株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2020年3月16日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
大林組	3,700	840.00	3,108,000
鹿島建設	5,400	955.00	5,157,000
日揮ホールディングス	5,600	888.00	4,972,800
日本たばこ産業	8,100	1,914.00	15,503,400	代用有価証券 5,000株
北越コーポレーション	3,400	336.00	1,142,400
クラレ	3,100	951.00	2,948,100
日本曹達	300	2,285.00	685,500
DIC	700	1,931.00	1,351,700
日東電工	500	4,300.00	2,150,000
キョーリン製薬ホールディングス	600	1,837.00	1,102,200
住友ゴム工業	1,500	896.00	1,344,000
AGC	1,200	2,496.00	2,995,200
日本製鉄	9,800	889.50	8,717,100	代用有価証券 4,000株
ジェイ エフ イー ホールディングス	7,800	734.00	5,725,200	代用有価証券 6,000株
大同特殊鋼	200	2,870.00	574,000
愛知製鋼	300	2,492.00	747,600
古河機械金属	400	938.00	375,200
UACJ	500	1,321.00	660,500
住友電気工業	10,900	996.70	10,864,030
小松製作所	2,200	1,672.00	3,678,400
日本精工	1,100	602.00	662,200
三菱重工業	1,100	2,588.00	2,846,800
セイコーエプソン	7,300	993.00	7,248,900
EIZO	600	2,706.00	1,623,600
コーセル	800	811.00	648,800
ファナック	500	14,040.00	7,020,000
村田製作所	600	4,817.00	2,890,200
日産自動車	12,500	369.30	4,616,250
NOK	4,100	973.00	3,989,300
マツダ	8,100	570.00	4,617,000	代用有価証券 7,000株
本田技研工業	6,300	2,213.00	13,941,900	代用有価証券 3,000株
ヤマハ発動機	2,500	1,258.00	3,145,000
エクセディ	1,300	1,616.00	2,100,800
シチズン時計	12,200	314.00	3,830,800
大阪瓦斯	2,900	1,620.00	4,698,000
東日本旅客鉄道	1,500	7,496.00	11,244,000	代用有価証券 500株
日本通運	400	4,480.00	1,792,000
ヤマトホールディングス	7,200	1,346.00	9,691,200
日本郵船	5,100	1,143.00	5,829,300
フジ・メディア・ホールディングス	3,100	1,024.00	3,174,400
日本テレビホールディングス	5,600	1,102.00	6,171,200
日本電信電話	5,000	2,271.50	11,357,500
KDDI	2,000	2,859.50	5,719,000
日本ライフライン	3,400	1,116.00	3,794,400
東邦ホールディングス	1,700	1,909.00	3,245,300
島忠	1,400	2,376.00	3,326,400
コメリ	500	1,679.00	839,500
青山商事	1,900	885.00	1,681,500
高島屋	3,000	889.00	2,667,000
ゼビオホールディングス	2,200	812.00	1,786,400
ケーズホールディングス	7,300	948.00	6,920,400
ヤマダ電機	26,300	419.00	11,019,700
西日本フィナンシャルホールディングス	1,000	519.00	519,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	14,600	394.50	5,759,700
三井住友トラスト・ホールディングス	3,400	2,764.50	9,399,300	代用有価証券 1,500株
三井住友フィナンシャルグループ	4,000	2,651.50	10,606,000	代用有価証券 3,000株
八十二銀行	2,400	298.00	715,200
広島銀行	3,100	372.00	1,153,200
伊予銀行	2,300	407.00	936,100
北洋銀行	3,400	163.00	554,200
大和証券グループ本社	14,300	384.90	5,504,070
野村ホールディングス	29,300	395.70	11,594,010	代用有価証券 15,000株
第一生命ホールディングス	6,900	1,070.00	7,383,000	代用有価証券 3,000株
クレディセゾン	6,500	1,285.00	8,352,500
三菱UFJリース	7,200	480.00	3,456,000
野村不動産ホールディングス	1,200	1,728.00	2,073,600
三菱地所	3,100	1,450.50	4,496,550
ダイビル	1,600	849.00	1,358,400
パーソルホールディングス	5,000	989.00	4,945,000
みらかホールディングス	1,200	2,115.00	2,538,000
合計	316,200		309,284,910

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引等に関する注記)において表示した表は、「投資信託財産計算規則」附属明細表別紙様式第1号第3デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表に求められている項目(記載上の注意を含む。)を満たしているため、省略いたします。