有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

日本株・市場リスクコントロール マザーファンド
貸借対照表

	2020年9月15日現在	2021年3月15日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	72,033,060	46,196,661
株式	392,864,070	234,347,730
未収入金	-	92,101
未収配当金	197,100	501,750
前払金	7,560,000	6,480,000
差入委託証拠金	1,920,000	-
流動資産合計	474,574,230	287,618,242
資産合計	474,574,230	287,618,242
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	7,578,480	6,489,240
未払金	-	1,080,000
未払利息	197	101
流動負債合計	7,578,677	7,569,341
負債合計	7,578,677	7,569,341
純資産の部
元本等
元本	425,904,040	228,421,251
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	41,091,513	51,627,650
元本等合計	466,995,553	280,048,901
純資産合計	466,995,553	280,048,901
負債純資産合計	474,574,230	287,618,242

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2020年9月15日現在		2021年3月15日現在
1.	受益権の総数		425,904,040口		228,421,251口
2.	担保資産	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入を行っております。		先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入を行っております。
		有価証券	63,708,850円	有価証券	42,338,600円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0965円	1口当たり純資産額	1.2260円
		(1万口当たり純資産額)	(10,965円)	(1万口当たり純資産額)	(12,260円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年3月17日 至 2020年9月15日	自 2020年9月16日 至 2021年3月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。 株価指数先物取引は信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクを回避することを目的として行っております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでデリバティブ取引における名目的な契約額または想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2020年9月15日現在	2021年3月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2020年9月15日現在	2021年3月15日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2020年3月17日 至 2020年9月15日	自 2020年9月16日 至 2021年3月15日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	427,248,943円	425,904,040円
同期中追加設定元本額	-円	940,081円
同期中一部解約元本額	1,344,903円	198,422,870円
元本の内訳*
日本株・市場リスクコントロールファンド	425,904,040円	228,421,251円
計	425,904,040円	228,421,251円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2020年9月15日現在	2021年3月15日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	56,009,296	63,589,913
合計	56,009,296	63,589,913

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)

株式関連

種類	2020年9月15日 現在				2021年3月15日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
売建	383,640,000	-	391,200,000	△7,560,000	226,920,000	-	233,400,000	△6,480,000
合計	383,640,000	-	391,200,000	△7,560,000	226,920,000	-	233,400,000	△6,480,000

(注)時価の算定方法

1.株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2021年3月15日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
大林組	1,800	1,014.00	1,825,200
鹿島建設	2,800	1,585.00	4,438,000
日揮ホールディングス	3,600	1,453.00	5,230,800
日本ハム	400	5,100.00	2,040,000
キリンホールディングス	2,100	2,130.50	4,474,050
日本たばこ産業	3,600	2,034.00	7,322,400	代用有価証券 1,500株
東レ	3,500	740.80	2,592,800
ワコールホールディングス	500	2,423.00	1,211,500
北越コーポレーション	2,400	538.00	1,291,200
クラレ	800	1,300.00	1,040,000
武田薬品工業	1,800	4,102.00	7,383,600
沢井製薬	500	5,310.00	2,655,000
キョーリン製薬ホールディングス	1,000	1,986.00	1,986,000
住友ゴム工業	800	1,214.00	971,200
AGC	600	4,400.00	2,640,000
日本製鉄	5,000	1,878.00	9,390,000	代用有価証券 3,000株
ジェイ エフ イー ホールディングス	3,600	1,343.00	4,834,800	代用有価証券 2,000株
愛知製鋼	100	3,420.00	342,000
住友電気工業	5,000	1,751.50	8,757,500	代用有価証券 2,500株
小松製作所	1,400	3,470.00	4,858,000
住友重機械工業	400	3,130.00	1,252,000
日本精工	600	1,179.00	707,400
三菱重工業	600	3,494.00	2,096,400
日立製作所	400	5,404.00	2,161,600
セイコーエプソン	3,300	1,960.00	6,468,000	代用有価証券 2,000株
EIZO	300	4,190.00	1,257,000
コーセル	400	1,131.00	452,400
ファナック	100	27,120.00	2,712,000
日産自動車	2,300	615.00	1,414,500
NOK	1,300	1,618.00	2,103,400
アイシン精機	900	4,085.00	3,676,500
本田技研工業	2,700	3,320.00	8,964,000	代用有価証券 1,300株
シチズン時計	5,700	423.00	2,411,100
東京瓦斯	3,300	2,375.50	7,839,150
大阪瓦斯	1,400	2,122.00	2,970,800
東日本旅客鉄道	1,000	8,261.00	8,261,000	代用有価証券 400株
日本郵船	700	3,645.00	2,551,500
フジ・メディア・ホールディングス	1,500	1,432.00	2,148,000
日本テレビホールディングス	2,500	1,531.00	3,827,500
日本電信電話	3,300	2,846.00	9,391,800
KDDI	2,200	3,510.00	7,722,000
日本ライフライン	1,800	1,428.00	2,570,400
三菱商事	1,100	3,219.00	3,540,900
東邦ホールディングス	900	1,935.00	1,741,500
J.フロント リテイリング	2,400	1,148.00	2,755,200
セブン&アイ・ホールディングス	700	4,436.00	3,105,200
ユナイテッドアローズ	600	1,987.00	1,192,200
コメリ	800	3,040.00	2,432,000
青山商事	900	846.00	761,400
高島屋	2,100	1,223.00	2,568,300
ゼビオホールディングス	700	968.00	677,600
ケーズホールディングス	700	1,521.00	1,064,700
ヤマダホールディングス	7,800	564.00	4,399,200
西日本フィナンシャルホールディングス	800	825.00	660,000
ひろぎんホールディングス	1,600	715.00	1,144,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,800	619.10	4,209,880
三井住友トラスト・ホールディングス	1,600	3,894.00	6,230,400	代用有価証券 800株
三井住友フィナンシャルグループ	2,400	4,138.00	9,931,200	代用有価証券 1,000株
八十二銀行	1,200	405.00	486,000
北洋銀行	2,900	322.00	933,800
野村ホールディングス	3,500	674.30	2,360,050	代用有価証券 2,500株
第一生命ホールディングス	3,100	1,938.00	6,007,800	代用有価証券 2,000株
クレディセゾン	3,000	1,489.00	4,467,000	代用有価証券 1,500株
三菱UFJリース	1,800	675.00	1,215,000
野村不動産ホールディングス	600	2,552.00	1,531,200
パーク24	400	2,214.00	885,600
三菱地所	4,300	1,898.00	8,161,400
ダイビル	900	1,293.00	1,163,700
ツクイホールディングス	500	922.00	461,000
H.U.グループホールディングス	600	3,365.00	2,019,000
合計	132,700		234,347,730

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引等に関する注記)において表示した表は、「投資信託財産計算規則」附属明細表別紙様式第1号第3デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表に求められている項目(記載上の注意を含む。)を満たしているため、省略いたします。