有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

日本株・市場リスクコントロール マザーファンド
貸借対照表

	2022年3月15日現在	2022年9月15日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	55,019,757	53,038,236
株式	216,447,200	215,774,250
未収配当金	496,500	10,000
前払金	5,280,000	1,760,000
流動資産合計	277,243,457	270,582,486
資産合計	277,243,457	270,582,486
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,289,240	1,768,470
未払金	2,220,000	605,000
未払利息	143	145
流動負債合計	7,509,383	2,373,615
負債合計	7,509,383	2,373,615
純資産の部
元本等
元本	217,672,296	213,924,122
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	52,061,778	54,284,749
元本等合計	269,734,074	268,208,871
純資産合計	269,734,074	268,208,871
負債純資産合計	277,243,457	270,582,486

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2022年3月15日現在		2022年9月15日現在
1.	受益権の総数		217,672,296口		213,924,122口
2.	担保資産	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入を行っております。		先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入を行っております。
		有価証券	34,732,250円	有価証券	34,764,100円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.2392円	1口当たり純資産額	1.2538円
		(1万口当たり純資産額)	(12,392円)	(1万口当たり純資産額)	(12,538円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年9月16日 至 2022年3月15日	自 2022年3月16日 至 2022年9月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。 株価指数先物取引は信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクを回避することを目的として行っております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでデリバティブ取引における名目的な契約額または想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2022年3月15日現在	2022年9月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2022年3月15日現在	2022年9月15日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2021年9月16日 至 2022年3月15日	自 2022年3月16日 至 2022年9月15日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	225,399,013円	217,672,296円
同期中追加設定元本額	-円	3,168,538円
同期中一部解約元本額	7,726,717円	6,916,712円
元本の内訳*
日本株・市場リスクコントロールファンド	217,672,296円	213,924,122円
計	217,672,296円	213,924,122円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年3月15日現在	2022年9月15日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△10,447,919	17,884,572
合計	△10,447,919	17,884,572

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)

株式関連

種類	2022年3月15日 現在				2022年9月15日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
売建	211,560,000	-	216,840,000	△5,280,000	210,870,000	-	212,630,000	△1,760,000
合計	211,560,000	-	216,840,000	△5,280,000	210,870,000	-	212,630,000	△1,760,000

(注)時価の算定方法

1.株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2022年9月15日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
大林組	1,600	963.00	1,540,800
鹿島建設	2,400	1,462.00	3,508,800
エクシオグループ	700	2,159.00	1,511,300
日揮ホールディングス	2,700	1,981.00	5,348,700
森永乳業	400	4,050.00	1,620,000
日本ハム	400	3,900.00	1,560,000
キリンホールディングス	3,700	2,203.00	8,151,100
東レ	10,200	778.70	7,942,740
ワコールホールディングス	700	2,253.00	1,577,100
王子ホールディングス	900	546.00	491,400
北越コーポレーション	1,700	750.00	1,275,000
クラレ	2,400	1,065.00	2,556,000
東亞合成	900	1,107.00	996,300
花王	1,200	6,058.00	7,269,600
武田薬品工業	1,400	3,876.00	5,426,400
キョーリン製薬ホールディングス	900	1,745.00	1,570,500
サワイグループホールディングス	400	4,015.00	1,606,000
日本製鉄	3,900	2,253.00	8,786,700	代用有価証券 3,000株
JFEホールディングス	2,200	1,469.00	3,231,800	代用有価証券 500株
住友電気工業	3,800	1,610.00	6,118,000	代用有価証券 2,500株
オーエスジー	1,200	1,869.00	2,242,800
住友重機械工業	600	2,897.00	1,738,200
日本精工	8,700	773.00	6,725,100
ジェイテクト	3,200	1,005.00	3,216,000
マキタ	200	3,078.00	615,600
マブチモーター	800	4,010.00	3,208,000
セイコーエプソン	1,500	2,147.00	3,220,500	代用有価証券 1,000株
EIZO	300	3,830.00	1,149,000
アルプスアルパイン	1,400	1,239.00	1,734,600
コーセル	500	926.00	463,000
スタンレー電気	1,100	2,542.00	2,796,200
ファナック	300	21,920.00	6,576,000
アイシン	700	4,075.00	2,852,500
本田技研工業	2,200	3,577.00	7,869,400	代用有価証券 1,300株
SUBARU	500	2,542.50	1,271,250
シチズン時計	5,100	614.00	3,131,400
東京瓦斯	3,000	2,526.00	7,578,000
東日本旅客鉄道	400	7,681.00	3,072,400
セイノーホールディングス	2,400	1,153.00	2,767,200
フジ・メディア・ホールディングス	1,300	1,093.00	1,420,900
大塚商会	1,200	4,575.00	5,490,000
日本テレビホールディングス	2,400	1,163.00	2,791,200
日本ライフライン	1,600	1,001.00	1,601,600
三菱商事	500	4,393.00	2,196,500
東邦ホールディングス	800	1,853.00	1,482,400
トラスコ中山	600	1,966.00	1,179,600
スズケン	400	3,300.00	1,320,000
良品計画	500	1,295.00	647,500
ユナイテッドアローズ	500	1,902.00	951,000
コメリ	900	2,608.00	2,347,200
青山商事	800	965.00	772,000
ゼビオホールディングス	600	986.00	591,600
ケーズホールディングス	1,000	1,212.00	1,212,000
ヤマダホールディングス	6,000	477.00	2,862,000
西日本フィナンシャルホールディングス	2,200	743.00	1,634,600
ひろぎんホールディングス	2,600	612.00	1,591,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	5,700	723.60	4,124,520
三井住友トラスト・ホールディングス	1,600	4,265.00	6,824,000	代用有価証券 800株
三井住友フィナンシャルグループ	2,000	4,309.00	8,618,000	代用有価証券 1,000株
八十二銀行	4,600	478.00	2,198,800
北洋銀行	2,800	225.00	630,000
野村ホールディングス	3,300	505.80	1,669,140	代用有価証券 2,500株
MS&ADインシュアランスグループホール	600	4,146.00	2,487,600
第一生命ホールディングス	2,400	2,410.00	5,784,000	代用有価証券 2,000株
クレディセゾン	2,900	1,762.00	5,109,800	代用有価証券 1,500株
パーク24	1,200	2,176.00	2,611,200
三菱地所	4,200	1,956.00	8,215,200
UTグループ	500	2,752.00	1,376,000
H.U.グループホールディングス	200	2,703.00	540,600
エン・ジャパン	200	2,373.00	474,600
メイテック	300	2,347.00	704,100
合計	133,000		215,774,250

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引等に関する注記)において表示した表は、「投資信託財産計算規則」附属明細表別紙様式第1号第3デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表に求められている項目(記載上の注意を含む。)を満たしているため、省略いたします。