有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月25日-平成28年6月23日)

(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	北米高配当株マザーファンド	2,818,823,886	3,664,752,934
合計 1銘柄			2,818,823,886	3,664,752,934

<参考>当ファンドは、「北米高配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

北米高配当株マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		第5期 平成27年12月24日現在	第6期 平成28年6月23日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		100,773,177	64,260,775
コール・ローン		107,103,161	77,519,562
株式		4,553,028,664	3,133,857,679
投資証券		1,160,053,895	779,576,017
派生商品評価勘定		10,879	520
未収入金		1,869,750	707,851
未収配当金		18,734,001	12,863,807
流動資産合計		5,941,573,527	4,068,786,211
資産合計		5,941,573,527	4,068,786,211
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		16,369	67,278
未払解約金		15,258,726	30,211,198
流動負債合計		15,275,095	30,278,476
負債合計		15,275,095	30,278,476
純資産の部
元本等
元本		4,386,696,297	3,106,245,307
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,539,602,135	932,262,428
元本等合計		5,926,298,432	4,038,507,735
純資産合計		5,926,298,432	4,038,507,735
負債純資産合計		5,941,573,527	4,068,786,211

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第6期 自 平成27年12月25日 至 平成28年6月23日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	外国株式及び外国投資証券についての受取配当金は、原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。 (2)当ファンドの計算期間は、前計算期末が休日のため、平成27年12月25日から平成28年6月23日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第5期 平成27年12月24日現在	第6期 平成28年6月23日現在
1.元本状況
期首元本額	4,066,689,087円	4,386,696,297円
期中追加設定元本額	1,673,991,243円	199,817,117円
期中一部解約元本額	1,353,984,033円	1,480,268,107円
元本の内訳
北米高配当株ファンド(毎月決算型)	4,029,467,588円	2,818,823,886円
北米高配当株ファンド(年2回決算型)	357,228,709円	287,421,421円
合計	4,386,696,297円	3,106,245,307円
2.受益権の総数	4,386,696,297口	3,106,245,307口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	第6期 自 平成27年12月25日 至 平成28年6月23日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	第6期 平成28年6月23日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第5期(平成27年12月24日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	△276,035,162
投 資 証 券	△53,615,609
合計	△329,650,771

第6期(平成28年6月23日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	194,601,200
投 資 証 券	64,471,497
合計	259,072,697

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)

区分	種類	第5期 平成27年12月24日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	9,000,000	-	8,983,631	△16,369
	売建
	アメリカ・ドル	4,000,000	-	3,989,121	10,879
合計		-	-	12,972,752	△5,490

区分	種類	第6期 平成28年6月23日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	売建
	アメリカ・ドル	23,200,000	-	23,266,758	△66,758
合計		-	-	23,266,758	△66,758

(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
第6期(自 平成27年12月25日 至 平成28年6月23日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

第5期 平成27年12月24日現在	第6期 平成28年6月23日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.3510円	1.3001円
「1口=1円(10,000口=13,510円)」	「1口=1円(10,000口=13,001円)」

(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ	ABBOTT LABORATORIES	20,529	38.740	795,293.460
・ドル	ALLETE INC	15,423	61.090	942,191.070
	APPLE INC	13,666	95.550	1,305,786.300
	ARES CAPITAL CORP	75,753	14.280	1,081,752.840
	B&G FOODS INC	20,032	45.770	916,864.640
	BANK OF NOVA SCOTIA	17,178	50.540	868,176.120
	BCE INC	20,133	46.510	936,385.830
	BGC PARTNERS INC-CL A	114,288	8.850	1,011,448.800
	BLACKROCK INC	3,093	347.670	1,075,343.310
	CHEVRON CORP	11,060	102.290	1,131,327.400
	CHUBB LTD	6,117	125.540	767,928.180
	DEERE & CO	10,956	83.920	919,427.520
	DU PONT (E.I.)DE NEMOURS	14,445	68.070	983,271.150
	ENLINK MIDSTREAM LLC	80,993	15.950	1,291,838.350
	EVERSOURCE ENERGY	16,562	56.690	938,899.780
	EXXON MOBIL CORPORATION	12,486	91.170	1,138,348.620
	GARMIN LTD	13,245	42.300	560,263.500
	HASBRO INC	8,924	85.870	766,303.880
	JOHNSON & JOHNSON	7,393	116.460	860,988.780
	KRAFT HEINZ CO/THE	12,177	85.210	1,037,602.170
	LOCKHEED MARTIN CORP	3,195	238.170	760,953.150
	MAXIM INTEGRATED PRODUCT	18,605	37.150	691,175.750
	MERCK & CO INC	14,998	57.040	855,485.920
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	16,568	51.590	854,743.120
	MICROSOFT CORP	10,380	50.990	529,276.200
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	13,409	77.100	1,033,833.900
	PACWEST BANCORP	32,198	39.750	1,279,870.500
	PFIZER INC	26,288	34.470	906,147.360
	TUPPERWARE BRANDS CORP	13,179	57.330	755,552.070
	UNION PACIFIC CORP	11,834	87.490	1,035,356.660
	WEC ENERGY GROUP INC	14,885	62.880	935,968.800
	XCEL ENERGY INC	21,989	42.670	938,270.630
	小計(アメリカ・ドル)32銘柄	691,981	-	29,906,075.760 (3,133,857,679)
合計			-	3,133,857,679 (3,133,857,679)

<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
アメリカ	投資証券	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	49,828.000	959,189.000
・ドル	投資証券	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	85,648.000	914,720.640
	投資証券	COLONY CAPITAL INC	68,826.000	1,148,705.940
	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	9,650.000	1,008,135.500
	投資証券	EPR PROPERTIES	15,886.000	1,189,067.100
	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	70,985.000	1,064,065.150
	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	36,099.000	1,155,528.990
	小計(アメリカ・ドル)7銘柄		336,922.000	7,439,412.320 (779,576,017)
合計				779,576,017 (779,576,017)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
アメリカ・ドル	外国株式	32銘柄	77.59%	80.08%
アメリカ・ドル	投資証券	7銘柄	19.30%	19.92%

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。