(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

(単位:百万円)

負債の部

流動負債

預り金

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2019/09/03 9:13

#2 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:440.2pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">投資資産の明細受益証券口数純資産に占める割合評価額CROCI Japan Covered Call Strategy* - トータル・リターン・スワップ279,550,000103.06%\24,542,999,000ストラクチャード商品合計(簿価 \27,703,832,800)24,542,999,000投資資産合計(簿価 \27,703,832,800)103.06%\24,542,999,000*当ファンドはDeutsche Bank A.G., ロンドン支店との間で締結したファンドの残高と同金額の元本のパフォーマンス・スワップを通してCROCI Japan Covered Call Strategyと同様のエクスポージャーを有しています。
e border="0" style="width:440.0pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">豪ドル・クラス外国為替スワップ契約買い取引相手想定元本満期日売り想定元本純評価益/(損)純資産に占める割合AUDDeutsche Bank A.G.12,799,9762018/3/29JPY(1,071,624,705)\(9,741,895)(0.04%)ブラジル・レアル・クラス外国為替スワップ契約買い取引相手想定元本満期日売り想定元本純評価益/(損)純資産に占める割合BRLDeutsche Bank A.G.215,638,6362018/3/29JPY(7,091,727,014)\(48,395,225)(0.20%)通貨セレクト・クラス外国為替スワップ契約買い取引相手想定元本満期日売り想定元本純評価益/(損)純資産に占める割合CNYDeutsche Bank A.G.62,976,4092018/3/30JPY(1,064,423,645)\(7,621,130)(0.03%)IDRDeutsche Bank A.G.142,908,925,3712018/3/29JPY(1,119,009,472)(16,145,701)(0.07%)INRDeutsche Bank A.G.714,980,4732018/3/28JPY(1,173,595,301)(10,654,817)(0.05%)MXNDeutsche Bank A.G.196,442,5942018/3/28JPY(1,119,009,473)(14,484,351)(0.06%)RUBDeutsche Bank A.G.588,339,9332018/3/30JPY(1,119,009,473)(10,169,790)(0.04%)TRYDeutsche Bank A.G.43,931,0122018/3/30JPY(1,228,181,129)(9,386,766)(0.04%)合計\(68,462,555)(0.29%)米ドル・クラス外国為替スワップ契約買い取引相手想定元本満期日売り想定元本純評価益/(損)純資産に占める割合USDDeutsche Bank A.G.48,414,2392018/3/30JPY(5,169,604,700)\(16,612,455)(0.07%)e border="0" style="width:158.0pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">用語集:AUD豪ドルBRLブラジル・レアルCNY人民元IDRインドネシア・ルピアINRインド・ルピーMXNメキシコ・ペソRUBロシア・ルーブルTRYトルコ・リラUSD米ドルe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。


負債の部
流動負債
未払解約金	20,000,000	-

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2018年12月10日現在2019年6月10日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン41,081,960,03196,846,077,676流動資産合計41,081,960,03196,846,077,676資産合計41,081,960,03196,846,077,676負債の部流動負債未払解約金20,000,000-その他未払費用2,652,3661,302,873流動負債合計22,652,3661,302,873負債合計22,652,3661,302,873純資産の部元本等元本※140,969,233,79696,669,785,236剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)90,073,869174,989,567元本等合計41,059,307,66596,844,774,803純資産合計41,059,307,66596,844,774,803負債純資産合計41,081,960,03196,846,077,676e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2018年12月11日至 2019年6月10日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2018年12月10日現在2019年6月10日現在1.※1期首2018年6月9日2018年12月11日期首元本額44,636,456,955円40,969,233,796円期中追加設定元本額22,208,694,695円124,749,863,316円期中一部解約元本額25,875,917,854円69,049,311,876円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジあり)3,021,993円-円ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジなし)1,018,149円-円ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-079,963円9,963円ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-099,963円9,963円ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-119,962円9,962円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-947,268円947,268円ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-29,910,270円29,910,270円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)998円998円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)998円998円新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)999円999円新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)999円999円新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)999円999円US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)102,434円102,434円US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,994円1,994円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)39,849円39,849円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)3,985円3,985円iFreeレバレッジ S&P5009,976,058円995,814円iFreeレバレッジ NASDAQ100-円29,943,109円ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス6,480,317,774円5,240,976,730円ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス3,588,745,910円4,337,199,119円ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数1,873,252,277円965,139,335円ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数602,505,046円941,785,584円ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス3,957,907,355円48,219,171,594円ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数3,685,167,742円11,569,220,243円ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス323,527,433円313,555,360円ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス2,008,932,965円811,328,174円ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス208,181,200円651,342,195円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10997円997円先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)-円1,996,406,469円ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)3,619,070,901円6,922,448,226円低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用)199,401,795円199,401,795円ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-56,086,003円157,363,206円ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-5,020,480円5,020,480円ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ168,192,739円165,719,378円ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ151,817,656円115,678,105円低リスク型アロケーションファンド(適格機関投資家専用)13,958,125,625円13,958,125,625円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)595,106円595,106円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)987,373円987,373円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)494,581円494,581円ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)9,957円9,957円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド9,958,176円9,958,176円<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり49,806円49,806円<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし49,806円49,806円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース1,989,053円1,989,053円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース2,978,118円2,978,118円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース1,691,241円1,691,241円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-100,588円100,588円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)399,083円399,083円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)99,771円99,771円通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)399,083円399,083円通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)99,771円99,771円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)1,091,429円1,091,429円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)315,004円315,004円ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド10,009,811円10,009,811円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)398,764円398,764円

2019/09/03 9:13