(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

(単位:百万円)

負債の部

流動負債

預り金

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2021/09/01 9:04

#2 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:482.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の明細受益証券口数純資産に占める割合評価額CROCI Japan Covered Call Strategy* - トータル・リターン・スワップ137,210,000103.69%\9,297,349,600ストラクチャード商品合計(簿価 \11,240,424,000)9,297,349,600投資資産合計(簿価 \11,240,424,000)103.69%\9,297,349,600*当ファンドはDeutsche Bank A.G., ロンドン支店との間で締結したファンドの残高に評価額が連動するように出資されたパフォーマンス・スワップを通してCROCI Japan Covered Call Strategyに対するエクスポージャーを有しています。
e border="0" style="width:475.0pt;border-collapse:collapse">豪ドル・クラス外国為替スワップ取引買い取引相手想定元本満期日売り想定元本評価損益純資産に占める割合AUDDeutsche Bank A.G.4,776,9832020/3/31JPY(346,003,324)\(11,255,626)(0.00%)ブラジル・レアル・クラス外国為替スワップ取引買い取引相手想定元本満期日売り想定元本評価損益純資産に占める割合BRLDeutsche Bank A.G.85,492,5502020/3/31JPY(2,180,075,003)\(137,284,801)(0.02%)通貨セレクト・クラス外国為替スワップ取引買い取引相手想定元本満期日売り想定元本評価損益純資産に占める割合IDRDeutsche Bank A.G.51,453,657,7262020/3/31JPY(405,777,942)\(23,769,914)(0.00%)INRDeutsche Bank A.G.253,107,3892020/3/31JPY(390,239,710)(15,735,528)(0.00%)MXNDeutsche Bank A.G.75,229,5022020/3/31JPY(433,361,034)(24,496,419)(0.01%)RONDeutsche Bank A.G.14,404,5592020/3/31JPY(359,608,512)(4,861,479)(0.00%)RUBDeutsche Bank A.G.237,944,2912020/3/31JPY(403,098,157)(22,597,702)(0.00%)TRYDeutsche Bank A.G.29,472,1402020/3/31JPY(526,345,440)(22,261,035)(0.00%)合計\(113,722,077)(0.01%)米ドル・クラス外国為替スワップ取引買い取引相手想定元本満期日売り想定元本評価損益純資産に占める割合USDDeutsche Bank A.G.23,774,3282020/3/31JPY(2,624,914,082)\(57,860,922)(0.01%)e border="0" style="width:124.0pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">語集:AUD豪ドルBRLブラジル・レアルIDRインドネシア・ルピアINRインド・ルピーMXNメキシコ・ペソRONルーマニア・レイRUBロシア・ルーブルTRYトルコ・リラUSD米ドルe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。


負債の部
流動負債
未払解約金	-	200,000,000

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年12月8日現在2021年6月8日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン88,310,695,53094,796,152,514流動資産合計88,310,695,53094,796,152,514資産合計88,310,695,53094,796,152,514負債の部流動負債未払解約金-200,000,000流動負債合計-200,000,000負債合計-200,000,000純資産の部元本等元本※188,220,021,69594,511,359,875剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)90,673,83584,792,639元本等合計88,310,695,53094,596,152,514純資産合計88,310,695,53094,596,152,514負債純資産合計88,310,695,53094,796,152,514e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2020年12月9日至 2021年6月8日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2020年12月8日現在2021年6月8日現在1.※1期首2020年6月9日2020年12月9日期首元本額68,280,430,268円88,220,021,695円期中追加設定元本額43,310,046,246円68,679,689,506円期中一部解約元本額23,370,454,819円62,388,351,326円期末元本額の内訳ファンド名日本株ロング・ショート戦略パイロットファンド(適格機関投資家専用)-円254,770,707円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-947,268円947,268円ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-29,910,270円29,910,270円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)998円998円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)998円998円新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)999円-円新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)999円-円新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)999円-円US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)102,434円102,434円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)39,849円39,849円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)3,985円3,985円iFreeレバレッジ S&P5001,249,412,852円3,797,094,965円iFreeレバレッジ NASDAQ10011,006,295,149円20,996,604,572円米国4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)689,912円699,904円クリーンテック株式ファンド(資産成長型)998,802円998,802円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)999円999円世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)-円1,000円世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)-円499,501円ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス2,777,625,402円4,046,388,611円ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス6,683,086,104円4,385,323,917円ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数1,085,050,377円1,304,830,597円ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数1,226,094,880円1,036,280,697円ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス25,058,858,800円11,072,545,380円ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数11,170,317,850円4,526,881,354円ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス437,419,121円507,349,191円ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス611,537,975円161,987,525円ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス141,884,108円109,916,076円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10997円997円先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)6,988,339,549円6,988,339,549円ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)19,374,063,390円842,519,994円低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用)179,433,743円179,433,743円ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-5,091,608円5,140,459円ブルベア・マネー・ポートフォリオ6-円19,667,832,938円ブル3倍日本株ポートフォリオ6-円12,289,939,063円ベア2倍日本株ポートフォリオ6-円2,068,138,681円ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ149,382,442円200,028,352円ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ5,609,419円5,611,122円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)595,106円595,106円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)987,373円987,373円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)494,581円494,581円ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)9,957円9,957円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド9,958,176円9,958,176円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース1,989,053円10,833円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース2,978,118円10,788円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース1,691,241円12,751円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-100,588円100,588円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)399,083円399,083円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)99,771円99,771円通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)399,083円399,083円通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)99,771円99,771円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)1,091,429円1,091,429円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)315,004円315,004円ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド10,009,811円10,009,811円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)99,691円99,691円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,993,820円1,993,820円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型日本円・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型豪ドル・コース200,861円200,861円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型ブラジル･レアル・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型米ドル・コース1,999,177円1,999,177円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型通貨セレクト・コース505,900円505,900円計88,220,021,695円94,511,359,875円2.期末日における受益権の総数88,220,021,695口94,511,359,875口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2020年12月9日至 2021年6月8日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2021年6月8日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2020年12月8日現在2021年6月8日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2020年12月8日現在2021年6月8日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年12月8日現在2021年6月8日現在1口当たり純資産額1.0010円1.0009円(1万口当たり純資産額)(10,010円)(10,009円)附属明細表

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