スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)

有報資料
47項目
    IRBANK 公式AIに無料相談IRBANKをAIにつなぐ

    毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

    普段使っているAIに聞く

    ChatGPTに聞くGeminiに聞くClaudeに聞くPerplexityに聞く

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)

    β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます
    【提出】
    2016/08/02 9:08
    【資料】
    PDFをみる
    【項目】
    47項目
    (4) 【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類銘 柄券面総額評価額
    (円)    		備考
    親投資信託受益証券国内株式マザーファンド6,283,5187,652,696
    先進国株式マザーファンド5,964,8457,680,930
    新興国株式マザーファンド7,940,1057,501,811
    国内債券マザーファンド7,101,6088,023,396
    先進国債券マザーファンド6,942,3377,867,056
    新興国債券マザーファンド6,565,4717,844,424
    親投資信託受益証券 合計46,570,313
    合計46,570,313
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    (参考)
    当ファンドは、「国内株式マザーファンド」受益証券、「先進国株式マザーファンド」受益証券、「新興国株式マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券マザーファンド」受益証券及び「新興国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
    なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

    「国内株式マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    平成27年5月8日現在平成28年5月9日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン119,570,141650,546,452
    国債証券193,093,020605,119,100
    派生商品評価勘定12,681,3136,703,216
    未収入金173,92839,343
    未収利息56,30435,642
    前払金-22,449,000
    前払費用14,840-
    差入委託証拠金10,815,00036,720,000
    流動資産合計336,404,5461,321,612,753
    資産合計336,404,5461,321,612,753
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定-21,067,948
    前受金9,553,300-
    未払金12,876501,032,060
    未払解約金15,000-
    その他未払費用-1,341
    流動負債合計9,581,176522,101,349
    負債合計9,581,176522,101,349
    純資産の部
    元本等
    元本※1223,604,257656,469,906
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)103,219,113143,041,498
    元本等合計326,823,370799,511,404
    純資産合計326,823,370799,511,404
    負債純資産合計336,404,5461,321,612,753

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 平成27年5月9日
    至 平成28年5月9日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
    個別法に基づき、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分平成27年5月8日現在平成28年5月9日現在
    1.※1期首平成26年5月9日平成27年5月9日
    期首元本額143,651,421円223,604,257円
    期中追加設定元本額197,772,174円1,342,923,110円
    期中一部解約元本額117,819,338円910,057,461円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)9,900,000円9,593,298円
    ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)-円409,981,785円
    スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)16,387,108円11,778,445円
    スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)5,459,400円6,283,518円
    スマート・アロケーション・Dガード2,155,735円732,732円
    りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド-円47,574,057円
    堅実バランスファンド -ハジメの一歩--円5,295,469円
    DCダイナミック・アロケーション・ファンド-円788,927円
    (適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード78,206,085円39,724,319円
    ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)2,766,869円777,605円
    ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)45,988,909円53,026,378円
    ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)62,678,342円70,893,570円
    DCスマート・アロケーション・Dガード61,809円19,803円
    計223,604,257円656,469,906円
    2.期末日における受益権の総数223,604,257口656,469,906口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 平成27年5月9日
    至 平成28年5月9日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
    これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
    信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
    デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分平成28年5月9日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    平成27年5月8日現在平成28年5月9日現在
    種 類当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)    		当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)
    国債証券△66,110△61,650
    合計△66,110△61,650
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年5月9日から平成27年5月8日まで、及び平成27年5月9日から平成28年5月9日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    株式関連
    平成27年5月8日 現在平成28年5月9日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引
    株価指数
    先物取引
    買 建304,910,050-317,700,00012,789,950786,842,000-772,732,500△14,109,500
    合計304,910,050-317,700,00012,789,950786,842,000-772,732,500△14,109,500

    (注)1.時価の算定方法
    株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
    原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
    2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
    3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    平成27年5月8日現在平成28年5月9日現在
    1口当たり純資産額1.4616円1.2179円
    (1万口当たり純資産額)(14,616円)(12,179円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類銘 柄券面総額
    (円)    		評価額
    (円)    		備考
    国債証券342 2年国債30,000,00030,013,200
    343 2年国債25,000,00025,017,000
    100 5年国債50,000,00050,084,000
    586 国庫短期証券200,000,000200,001,000
    588 国庫短期証券300,000,000300,003,900
    国債証券 合計605,119,100
    合計605,119,100

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「先進国株式マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    平成27年5月8日現在平成28年5月9日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金915,969987,414
    コール・ローン7,445,42721,226,904
    投資信託受益証券58,067,030404,917,159
    投資証券40,099,475216,033,620
    派生商品評価勘定216,38728,645
    未収入金-16,722,912
    未収配当金200,516-
    差入委託証拠金7,551,35510,983,053
    流動資産合計114,496,159670,899,707
    資産合計114,496,159670,899,707
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定99,620859,819
    未払金-594,103
    その他未払費用-60
    流動負債合計99,6201,453,982
    負債合計99,6201,453,982
    純資産の部
    元本等
    元本※175,812,371519,875,772
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)38,584,168149,569,953
    元本等合計114,396,539669,445,725
    純資産合計114,396,539669,445,725
    負債純資産合計114,496,159670,899,707

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 平成27年5月9日
    至 平成28年5月9日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    (2)投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法(1)先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    (2)為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分平成27年5月8日現在平成28年5月9日現在
    1.※1期首平成26年5月9日平成27年5月9日
    期首元本額86,293,595円75,812,371円
    期中追加設定元本額80,849,006円1,130,852,727円
    期中一部解約元本額91,330,230円686,789,326円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)9,900,000円9,460,375円
    ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)-円388,130,706円
    スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)5,367,527円5,964,845円
    りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド-円43,808,276円
    堅実バランスファンド -ハジメの一歩--円4,991,488円
    DCダイナミック・アロケーション・ファンド-円728,062円
    ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)60,544,844円66,792,020円
    計75,812,371円519,875,772円
    2.期末日における受益権の総数75,812,371口519,875,772口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 平成27年5月9日
    至 平成28年5月9日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
    これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
    信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
    デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分平成28年5月9日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    平成27年5月8日現在平成28年5月9日現在
    種 類当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)    		当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)
    投資信託受益証券3,742,558△1,247,767
    投資証券2,864,995△3,694,290
    合計6,607,553△4,942,057
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年5月9日から平成27年5月8日まで、及び平成27年5月9日から平成28年5月9日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    1. 株式関連
    平成27年5月8日 現在平成28年5月9日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引
    株価指数
    先物取引
    買 建14,945,101-15,091,152146,05121,498,789-21,077,578△421,211
    合計14,945,101-15,091,152146,05121,498,789-21,077,578△421,211

    (注)1.時価の算定方法
    株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
    原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
    2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
    3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
    4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    2. 通貨関連
    平成27年5月8日 現在平成28年5月9日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売 建----16,911,496-16,911,056440
    アメリカ・ドル----16,911,496-16,911,056440
    買 建7,413,300-7,384,016△29,28410,348,745-9,938,342△410,403
    アメリカ・ドル6,546,987-6,467,580△79,4077,014,290-6,697,392△316,898
    ユーロ866,313-916,43650,1233,334,455-3,240,950△93,505
    合計7,413,300-7,384,016△29,28427,260,241-26,849,398△409,963

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    平成27年5月8日現在平成28年5月9日現在
    1口当たり純資産額1.5089円1.2877円
    (1万口当たり純資産額)(15,089円)(12,877円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資信託受益証券アメリカ・ドルアメリカ・ドル
    SPDR S&P 500 ETF TRUST18,320.0003,768,424.000
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    3,768,424.000
    (404,917,159)
    投資信託受益証券 合計404,917,159
    [404,917,159]
    投資証券アメリカ・ドルアメリカ・ドル
    ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA7,740301,318.200
    ISHARES MSCI CANADA ETF9,780236,480.400
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    537,798.600
    (57,786,460)
    ユーロユーロ
    ISHARES MSCI EUROPE UCITS E62,0491,294,031.890
    ユーロ 小計ユーロ
    1,294,031.890
    (158,247,160)
    投資証券 合計216,033,620
    [216,033,620]
    合計620,950,779
    [620,950,779]
    投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入
    投資信託
    受益証券
    時価比率    		組入
    投資証券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    アメリカ・ドル投資信託
    受益証券    		1銘柄87.5%12.5%74.5%
    投資証券2銘柄
    ユーロ投資証券1銘柄-%100%25.5%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「新興国株式マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    平成27年5月8日現在平成28年5月9日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金259,580,818788,422,498
    コール・ローン36,084,005133,773,918
    株式2,711,678,5714,032,605,484
    投資信託受益証券50,089,899134,794,069
    投資証券232,672,593357,578,041
    派生商品評価勘定11,369,470-
    未収入金27,86885,971
    未収配当金3,041,7054,778,614
    差入委託証拠金80,630,497256,517,808
    流動資産合計3,385,175,4265,708,556,403
    資産合計3,385,175,4265,708,556,403
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定9,766,09833,458,103
    未払解約金300,000-
    その他未払費用-36,206
    流動負債合計10,066,09833,494,309
    負債合計10,066,09833,494,309
    純資産の部
    元本等
    元本※12,551,505,9206,006,654,818
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)※2823,603,408△331,592,724
    元本等合計3,375,109,3285,675,062,094
    純資産合計3,375,109,3285,675,062,094
    負債純資産合計3,385,175,4265,708,556,403

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 平成27年5月9日
    至 平成28年5月9日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    (2)投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    (3)投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法(1)先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    (2)為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、株式、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分平成27年5月8日現在平成28年5月9日現在
    1.※1期首平成26年5月9日平成27年5月9日
    期首元本額80,990,025円2,551,505,920円
    期中追加設定元本額2,548,180,723円10,065,236,134円
    期中一部解約元本額77,664,828円6,610,087,236円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)9,900,000円9,900,000円
    ダイワ新興国株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)2,467,735,512円5,850,663,911円
    スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)6,035,986円7,940,105円
    りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド-円42,802,117円
    堅実バランスファンド -ハジメの一歩--円6,663,912円
    DCダイナミック・アロケーション・ファンド-円711,149円
    ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)67,834,422円87,973,624円
    計2,551,505,920円6,006,654,818円
    2.期末日における受益権の総数2,551,505,920口6,006,654,818口
    3.※2元本の欠損――――――貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は331,592,724円であります。

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 平成27年5月9日
    至 平成28年5月9日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
    これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
    信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
    デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分平成28年5月9日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    平成27年5月8日現在平成28年5月9日現在
    種 類当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)    		当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)
    株式133,594,144△439,816,952
    投資信託受益証券△5,812,017△13,111,139
    投資証券11,267,647△8,293,446
    合計139,049,774△461,221,537
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年5月9日から平成27年5月8日まで、及び平成27年5月9日から平成28年5月9日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    1. 株式関連
    平成27年5月8日 現在平成28年5月9日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引
    株価指数
    先物取引
    買 建378,961,176-380,588,4671,627,2911,160,219,419-1,126,761,316△33,458,103
    合計378,961,176-380,588,4671,627,2911,160,219,419-1,126,761,316△33,458,103

    (注)1.時価の算定方法
    株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
    原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
    2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
    3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
    4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    2. 通貨関連
    平成27年5月8日 現在平成28年5月9日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買 建39,444,699-39,420,780△23,919----
    アメリカ・ドル39,444,699-39,420,780△23,919----
    合計39,444,699-39,420,780△23,919----

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    平成27年5月8日現在平成28年5月9日現在
    1口当たり純資産額1.3228円0.9448円
    (1万口当たり純資産額)(13,228円)(9,448円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    通 貨銘 柄株 式 数評価額備考
    単 価金 額
    アメリカ・ドル株アメリカ・ドルアメリカ・ドル
    CENCOSUD SA - ADR6,7008.16054,672.000
    GERDAU SA -SPON ADR11,4002.04023,256.000
    BRF SA-ADR8,20013.300109,060.000
    BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR1,40035.39049,546.000
    BANCO BRADESCO-ADR11,3087.14080,739.120
    NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR1,00039.73039,730.000
    TIM PARTICIPACOES SA-ADR30010.3303,099.000
    ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR6,30079.200498,960.000
    BAIDU INC - SPON ADR1,700173.940295,698.000
    QIHOO 360 TECHNOLOGY CO-ADR60073.42044,052.000
    58.COM INC-ADR50051.78025,890.000
    LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR5,1006.74034,374.000
    ENERSIS CHILE SA5,2005.96030,992.000
    ENDESA AMERICAS SA - ADR1,00013.48013,480.000
    VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR2,90012.60036,540.000
    CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR3,70010.04037,148.000
    MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR7,2009.36067,392.000
    ECOPETROL SA-SPONSORED ADR2,6009.44024,544.000
    JD.COM INC-ADR2,30025.20057,960.000
    SOUTHERN COPPER CORP1,80028.53051,354.000
    NETEASE INC-ADR600140.31084,186.000
    TELEFONICA BRASIL-ADR1,20012.16014,592.000
    CEMIG SA -SPONS ADR13,9001.72023,908.000
    CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR1,70044.50075,650.000
    VALE SA-SP ADR16,1004.78076,958.000
    EMBRAER SA-SPON ADR80021.84017,472.000
    CREDICORP LTD800140.020112,016.000
    FIBRIA CELULOSE SA-SPON ADR4,3008.64037,152.000
    VTB BANK JSC -GDR-REG S35,9642.04473,510.410
    COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG17,3683.50060,788.000
    TATNEFT PAO-SPONSORED ADR3,24329.11094,403.730
    SURGUTNEFTEGAS-SP ADR14,8734.91973,160.280
    ROSTELECOM-SPONSORED ADR2,7438.56023,480.080
    MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR7,62213.420102,287.240
    SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR1,8277.00012,789.000
    MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS3,46433.800117,083.200
    MEGAFON-REG S GDR1,40011.00015,400.000
    RUSHYDRO PJSC-ADR20,3530.97519,844.170
    SBERBANK PAO -SPONSORED ADR34,6527.650265,087.800
    GLOBAL TELECOM HOLDING-GDR1,8961.5802,995.680
    NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S1,22094.300115,046.000
    LUKOIL PJSC-SPON ADR6,75439.800268,809.200
    ROSNEFT OJSC-REG S GDR17,7274.97288,138.640
    GAZPROM PAO -SPON ADR79,4534.780379,785.340
    SEVERSTAL - GDR REG S2,71411.00029,854.000
    QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR1,10021.20023,320.000
    EMPRESA NAC ELEC-CHIL-SP ADR1,00027.80027,800.000
    ENERSIS AMERICAS-SPONS ADR5,2008.31043,212.000
    CIA BRASILEIRA DE DIS-SP PRF60013.9808,388.000
    BANCO SANTANDER-CHILE-ADR2,50018.97047,425.000
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    3,913,027.890
    (420,454,847)
    インドネシア・ルピア株インドネシア・ルピアインドネシア・ルピア
    INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA22,90019,400.000444,260,000.000
    UNILEVER INDONESIA TBK PT20,60045,150.000930,090,000.000
    UNITED TRACTORS TBK PT22,50014,200.000319,500,000.000
    ASTRA INTERNATIONAL TBK PT258,3006,650.0001,717,695,000.000
    GUDANG GARAM TBK PT5,60067,900.000380,240,000.000
    SEMEN INDONESIA PERSERO TBK40,6009,825.000398,895,000.000
    KALBE FARMA TBK PT327,0001,340.000438,180,000.000
    CHAROEN POKPHAND INDONESI PT80,3003,750.000301,125,000.000
    LIPPO KARAWACI TBK PT292,6001,015.000296,989,000.000
    INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P76,4007,200.000550,080,000.000
    HM SAMPOERNA TBK PT6,00099,975.000599,850,000.000
    GLOBAL MEDIACOM TBK PT37,0001,100.00040,700,000.000
    TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER653,0003,490.0002,278,970,000.000
    BANK NEGARA INDONESIA PERSER102,2004,620.000472,164,000.000
    INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T11,10015,350.000170,385,000.000
    BANK CENTRAL ASIA TBK PT151,30013,100.0001,982,030,000.000
    BANK MANDIRI PERSERO TBK PT113,8009,700.0001,103,860,000.000
    PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER134,8002,460.000331,608,000.000
    BANK RAKYAT INDONESIA PERSER139,10010,350.0001,439,685,000.000
    ADARO ENERGY TBK PT324,700720.000233,784,000.000
    XL AXIATA TBK PT70,9003,520.000249,568,000.000
    MATAHARI DEPARTMENT STORE TB31,80019,000.000604,200,000.000
    SURYA CITRA MEDIA PT TBK112,2003,390.000380,358,000.000
    TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE37,0005,850.000216,450,000.000
    インドネシア・ルピア 小計インドネシア・ルピア
    15,880,666,000.000
    (128,633,395)
    コロンビア・ペソ株コロンビア・ペソコロンビア・ペソ
    CORP FINANCIERA COLOMBIANA10537,520.0003,939,600.000
    INTERCONEXION ELECTRICA SA7,4018,500.00062,908,500.000
    GRUPO DE INV SURAMERICANA3,58336,900.000132,212,700.000
    CEMENTOS ARGOS SA6,17410,980.00067,790,520.000
    GRUPO ARGOS SA3,28017,200.00056,416,000.000
    GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF1,96136,300.00071,184,300.000
    コロンビア・ペソ 小計コロンビア・ペソ
    394,451,620.000
    (14,318,593)
    タイ・バーツ株タイ・バーツタイ・バーツ
    ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR13,90021.400297,460.000
    DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR6,10067.250410,225.000
    THAI UNION GROUP PCL-NVDR16,70021.400357,380.000
    BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG2,300170.000391,000.000
    SIAM CEMENT PUB CO-FOR REG5,150484.0002,492,600.000
    KASIKORNBANK PCL-FOREIGN21,600164.0003,542,400.000
    BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR6,100201.0001,226,100.000
    MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR28,21036.7501,036,717.500
    BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR76,3009.200701,960.000
    SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR20,400132.0002,692,800.000
    TRUE CORP PCL-NVDR118,8567.400879,534.400
    ADVANCED INFO SERVICE-NVDR13,100154.5002,023,950.000
    KRUNG THAI BANK - NVDR53,60017.500938,000.000
    BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR50,50024.2001,222,100.000
    PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR15,50070.7501,096,625.000
    IRPC PCL - NVDR165,7004.960821,872.000
    BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR20,80025.000520,000.000
    PTT PCL-NVDR13,600293.0003,984,800.000
    THAI OIL PCL-NVDR8,60063.750548,250.000
    CP ALL PCL-NVDR58,50046.5002,720,250.000
    AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR6,300394.0002,482,200.000
    CENTRAL PATTANA PCL-NVDR20,60053.0001,091,800.000
    CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR46,40023.2001,076,480.000
    PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR26,80059.7501,601,300.000
    タイ・バーツ 小計タイ・バーツ
    34,155,803.900
    (104,516,760)
    チェコ・コルナ株チェコ・コルナチェコ・コルナ
    CEZ AS2,511440.0001,104,840.000
    KOMERCNI BANKA AS1634,576.000745,888.000
    チェコ・コルナ 小計チェコ・コルナ
    1,850,728.000
    (8,346,783)
    チリ・ペソ株チリ・ペソチリ・ペソ
    BANCO DE CREDITO E INVERSION58128,388.00016,493,428.000
    EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC12,178619.5507,544,879.900
    ENDESA AMERICAS SA12,178304.4503,707,592.100
    AES GENER SA55,916337.06018,847,046.960
    AGUAS ANDINAS SA-A35,783394.79014,126,770.570
    EMPRESAS CMPC SA19,6641,481.30029,128,283.200
    COLBUN SA109,198178.54019,496,210.920
    EMPRESA NACIONAL DE TELECOM1,5935,812.8009,259,790.400
    S.A.C.I. FALABELLA6,7544,972.90033,586,966.600
    EMPRESAS COPEC SA5,8536,598.90038,623,361.700
    BANCO DE CHILE174,40771.15012,409,058.050
    チリ・ペソ 小計チリ・ペソ
    203,223,388.400
    (32,840,900)
    トルコ・リラ株トルコ・リラトルコ・リラ
    TURKIYE GARANTI BANKASI28,8027.460214,862.920
    AKBANK T.A.S.28,3987.630216,676.740
    TURKIYE IS BANKASI-C21,3124.33092,280.960
    TURKCELL ILETISIM HIZMET AS11,58710.750124,560.250
    TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE1,49366.65099,508.450
    EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK22,0094.690103,222.210
    HACI OMER SABANCI HOLDING13,0889.090118,969.920
    TURKIYE HALK BANKASI7,8169.43073,704.880
    YAPI VE KREDI BANKASI16,0303.87062,036.100
    TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D15,5904.45069,375.500
    KOC HOLDING AS8,87613.110116,364.360
    TURK HAVA YOLLARI AO7,0986.65047,201.700
    ARCELIK AS3,19718.60059,464.200
    PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS15,4974.05062,762.850
    TURK TELEKOMUNIKASYON AS9,3606.17057,751.200
    ANADOLU EFES BIRACILIK VE2,62719.00049,913.000
    COCA-COLA ICECEK AS80035.36028,288.000
    ENKA INSAAT VE SANAYI AS1,7784.6308,232.140
    BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS2,45360.300147,915.900
    トルコ・リラ 小計トルコ・リラ
    1,753,091.280
    (64,391,043)
    ハンガリー・フォリント株ハンガリー・フォリントハンガリー・フォリント
    MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL33016,235.0005,357,550.000
    RICHTER GEDEON NYRT3,0065,391.00016,205,346.000
    OTP BANK PLC2,9496,850.00020,200,650.000
    ハンガリー・フォリント 小計ハンガリー・フォリント
    41,763,546.000
    (16,266,901)
    フィリピン・ペソ株フィリピン・ペソフィリピン・ペソ
    AYALA LAND INC102,40033.8503,466,240.000
    PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL1,0851,660.0001,801,100.000
    DMCI HOLDINGS INC75,80011.700886,860.000
    SM PRIME HOLDINGS INC135,00022.6503,057,750.000
    BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN4,76090.950432,922.000
    AYALA CORPORATION3,520735.0002,587,200.000
    JG SUMMIT HOLDINGS INC35,23078.4002,762,032.000
    JOLLIBEE FOODS CORP4,750226.8001,077,300.000
    UNIVERSAL ROBINA CORP12,600204.4002,575,440.000
    INTL CONTAINER TERM SVCS INC1,94063.000122,220.000
    ABOITIZ EQUITY VENTURES INC30,93064.3001,988,799.000
    ENERGY DEVELOPMENT CORP114,1005.650644,665.000
    SM INVESTMENTS CORP2,060913.0001,880,780.000
    BDO UNIBANK INC23,83099.5002,371,085.000
    METRO PACIFIC INVESTMENTS CO254,2005.6501,436,230.000
    GT CAPITAL HOLDINGS INC1,2901,363.0001,758,270.000
    フィリピン・ペソ 小計フィリピン・ペソ
    28,848,893.000
    (65,775,476)
    ブラジル・レアル株ブラジル・レアルブラジル・レアル
    PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR49,50010.080498,960.000
    VALE SA-PREF24,20013.520327,184.000
    ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF38,33030.4001,165,232.000
    CIA SIDERURGICA NACIONAL SA9,90011.140110,286.000
    PETROBRAS - PETROLEO BRAS38,10012.930492,633.000
    ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR49,1377.350361,156.950
    CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B30013.3303,999.000
    BANCO DO BRASIL S.A.10,60020.690219,314.000
    COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO2,50031.62079,050.000
    EMBRAER SA5,50019.150105,325.000
    CCR SA11,50015.720180,780.000
    B2W CIA DIGITAL2,90012.43036,047.000
    NATURA COSMETICOS SA1,70024.10040,970.000
    CIA SANEAMENTO BASICO DE SP4,90026.500129,850.000
    CIA ENERGETICA DE SP-PREF B3,80014.23054,074.000
    TIM PARTICIPACOES SA9,6007.31070,176.000
    TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF4,90042.640208,936.000
    CPFL ENERGIA SA1,39119.55027,194.050
    LOJAS RENNER S.A.8,60020.550176,730.000
    LOJAS AMERICANAS SA-PREF10,68014.160151,228.800
    JBS SA10,0008.85088,500.000
    SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A2,70014.12038,124.000
    LOCALIZA RENT A CAR2,80034.72097,216.000
    TRACTEBEL ENERGIA SA1,60037.45059,920.000
    BM&FBOVESPA SA22,50016.480370,800.000
    PORTO SEGURO SA1,80026.05046,890.000
    MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS80056.25045,000.000
    BR MALLS PARTICIPACOES SA7,80012.20095,160.000
    CIELO SA16,87634.170576,652.920
    HYPERMARCAS SA4,40030.150132,660.000
    CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF1,60049.21078,736.000
    EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD2,40043.050103,320.000
    WEG SA6,60014.98098,868.000
    BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT6,10018.260111,386.000
    RAIA DROGASIL SA2,60053.950140,270.000
    ESTACIO PARTICIPACOES SA4,80011.00052,800.000
    TOTVS SA1,20028.99034,788.000
    CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO3,60041.580149,688.000
    QUALICORP SA4,30013.65058,695.000
    KLABIN SA - UNIT7,90017.490138,171.000
    ULTRAPAR PARTICIPACOES SA4,60071.630329,498.000
    KROTON EDUCACIONAL SA16,60011.790195,714.000
    BANCO BRADESCO S.A.26,88427.370735,815.080
    AMBEV SA59,50018.8401,120,980.000
    M DIAS BRANCO SA80086.81069,448.000
    DURATEX SA2,0007.33014,660.000
    BB SEGURIDADE PARTICIPACOES9,10027.590251,069.000
    ブラジル・レアル 小計ブラジル・レアル
    9,673,954.800
    (296,893,673)
    ポーランド・ズロチ株ポーランド・ズロチポーランド・ズロチ
    CYFROWY POLSAT SA4,23523.52099,607.200
    CCC SA273164.80044,990.400
    PKO BANK POLSKI SA11,79224.690291,144.480
    BANK PEKAO SA1,698153.400260,473.200
    POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE8,11534.170277,289.550
    ORANGE POLSKA SA15,6335.90092,234.700
    POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I28,0684.860136,410.480
    PGE SA9,82912.950127,285.550
    POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN4,22466.570281,191.680
    TAURON POLSKA ENERGIA SA11,8392.93034,688.270
    ENERGA SA1,00211.20011,222.400
    LPP SA195,410.000102,790.000
    MBANK SA186320.95059,696.700
    BANK ZACHODNI WBK SA510266.800136,068.000
    KGHM POLSKA MIEDZ SA2,58368.500176,935.500
    ポーランド・ズロチ 小計ポーランド・ズロチ
    2,132,028.110
    (58,865,296)
    マレーシア・リンギット株マレーシア・リンギットマレーシア・リンギット
    MISC BHD17,2008.340143,448.000
    PETRONAS DAGANGAN BHD4,00023.40093,600.000
    MALAYAN BANKING BHD57,9458.670502,383.150
    GENTING BHD30,5008.500259,250.000
    PUBLIC BANK BERHAD30,60018.960580,176.000
    UMW HOLDINGS BHD9,8006.31061,838.000
    SIME DARBY BERHAD40,6007.610308,966.000
    AXIATA GROUP BERHAD39,7805.490218,392.200
    KUALA LUMPUR KEPONG BHD5,50022.980126,390.000
    PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD39,2006.410251,272.000
    GENTING MALAYSIA BHD47,4004.390208,086.000
    TELEKOM MALAYSIA BHD20,6006.630136,578.000
    IJM CORP BHD41,3003.460142,898.000
    IOI CORP BHD42,6004.300183,180.000
    AMMB HOLDINGS BHD24,9004.520112,548.000
    CIMB GROUP HOLDINGS BHD68,6394.660319,857.740
    TENAGA NASIONAL BHD43,00014.140608,020.000
    BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD1,60047.00075,200.000
    GAMUDA BHD31,5004.730148,995.000
    YTL CORP BHD67,1001.570105,347.000
    PPB GROUP BERHAD8,70015.700136,590.000
    HONG LEONG BANK BERHAD2,20013.36029,392.000
    ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD18,4004.10075,440.000
    PETRONAS GAS BHD8,50021.600183,600.000
    DIGI.COM BHD48,5004.400213,400.000
    MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD13,4006.42086,028.000
    DIALOG GROUP BHD48,2001.58076,156.000
    MAXIS BHD23,7005.540131,298.000
    SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD45,7001.61073,577.000
    FELDA GLOBAL VENTURES2,1001.4303,003.000
    IHH HEALTHCARE BHD37,9006.540247,866.000
    ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD27,3002.68073,164.000
    IOI PROPERTIES GROUP BHD15,8002.34036,972.000
    マレーシア・リンギット 小計マレーシア・リンギット
    5,952,911.090
    (159,835,663)
    メキシコ・ペソ株メキシコ・ペソメキシコ・ペソ
    GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B3,600170.160612,576.000
    AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L401,10011.5104,616,661.000
    GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO31,80098.6103,135,798.000
    CEMEX SAB-CPO180,94312.1902,205,695.170
    GRUMA S.A.B.-B2,715265.920721,972.800
    FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD23,900161.5703,861,523.000
    OHL MEXICO SAB DE CV8,40026.080219,072.000
    EL PUERTO DE LIVERPOOL-C12,690186.120500,662.800
    ARCA CONTINENTAL SAB DE CV6,400120.360770,304.000
    GRUPO FIN SANTANDER-B21,70031.730688,541.000
    PROMOTORA Y OPERADORA DE INF2,645217.330574,837.850
    GENTERA SAB DE CV17,00033.370567,290.000
    COCA-COLA FEMSA SAB-SER L6,400148.980953,472.000
    MEXICHEM SAB DE CV-*14,70041.740613,578.000
    GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B2,645270.370715,128.650
    GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A16,60077.800513,480.000
    KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A23,30041.830974,639.000
    GRUPO BIMBO SAB- SERIES A20,30053.4501,085,035.000
    INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV1,825277.640506,693.000
    ALFA S.A.B.-A36,30032.1601,167,408.000
    GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B46,80040.7201,905,696.000
    GRUPO FINANCIERO INBURSA-O26,80032.780878,504.000
    WALMART DE MEXICO SAB DE CV65,20043.6102,843,372.000
    GRUPO FINANCIERO BANORTE-O31,40095.8603,010,004.000
    メキシコ・ペソ 小計メキシコ・ペソ
    33,641,943.270
    (202,188,079)
    ユーロ株ユーロユーロ
    JUMBO SA2,41011.45027,594.500
    HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA2,4638.66021,329.580
    OPAP SA4,4436.70029,768.100
    ユーロ 小計ユーロ
    78,692.180
    (9,623,267)
    韓国・ウォン株韓国・ウォン韓国・ウォン
    YUHAN CORP137285,500.00039,113,500.000
    CJ KOREA EXPRESS CORP63206,000.00012,978,000.000
    DAELIM INDUSTRIAL CO LTD38183,300.00031,737,300.000
    KIA MOTORS CORP3,29046,900.000154,301,000.000
    WOORI BANK3,45110,350.00035,717,850.000
    OCI CO LTD263109,000.00028,667,000.000
    SK HYNIX INC7,24526,650.000193,079,250.000
    HYUNDAI ENGINEERING & CONST1,02236,600.00037,405,200.000
    SAMSUNG FIRE & MARINE INS439296,000.000129,944,000.000
    CJ CORP191219,500.00041,924,500.000
    HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO51433,000.00016,962,000.000
    ORION CORP38969,000.00036,822,000.000
    AMOREPACIFIC GROUP357171,000.00061,047,000.000
    LG CORP1,19066,600.00079,254,000.000
    SHINSEGAE CO LTD131207,000.00027,117,000.000
    HYOSUNG CORPORATION306116,500.00035,649,000.000
    HYUNDAI MOTOR CO1,928139,000.000267,992,000.000
    POSCO888219,500.000194,916,000.000
    NH INVESTMENT & SECURITIES C1,2249,590.00011,738,160.000
    GS ENGINEERING & CONSTRUCT99129,750.00029,482,250.000
    SAMSUNG SDI CO LTD683115,500.00078,886,500.000
    DAEWOO SECURITIES CO LTD1,8927,860.00014,871,120.000
    GS RETAIL CO LTD31753,300.00016,896,100.000
    HOTEL SHILLA CO LTD42371,300.00030,159,900.000
    SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO54650,500.00027,573,000.000
    HANSSEM CO LTD131188,500.00024,693,500.000
    HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES525105,000.00055,125,000.000
    BGF RETAIL CO LTD104190,000.00019,760,000.000
    HANMI SCIENCE CO LTD141134,500.00018,964,500.000
    KOREA ZINC CO LTD108484,500.00052,326,000.000
    SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES1,7449,830.00017,143,520.000
    S-OIL CORP52185,000.00044,285,000.000
    LG INNOTEK CO LTD24773,200.00018,080,400.000
    LOTTE CHEMICAL CORP208291,500.00060,632,000.000
    HYUNDAI WIA CORP25896,300.00024,845,400.000
    HYUNDAI MOBIS CO LTD856259,500.000222,132,000.000
    HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN74547,300.00035,238,500.000
    S-1 CORPORATION127101,500.00012,890,500.000
    E-MART INC286184,000.00052,624,000.000
    HANKOOK TIRE CO LTD75451,600.00038,906,400.000
    SAMSUNG SDS CO LTD396172,500.00068,310,000.000
    HANON SYSTEMS3,04710,450.00031,841,150.000
    COWAY CO LTD67697,400.00065,842,400.000
    LOTTE SHOPPING CO170259,500.00044,115,000.000
    KCC CORP70402,500.00028,175,000.000
    INDUSTRIAL BANK OF KOREA2,74511,550.00031,704,750.000
    DONGSUH COMPANIES INC18032,800.0005,904,000.000
    SAMSUNG C&T CORP951128,500.000122,203,500.000
    SAMSUNG CARD CO65638,550.00025,288,800.000
    CHEIL WORLDWIDE INC1,07016,800.00017,976,000.000
    KT CORP1,23831,650.00039,182,700.000
    CJ E&M CORP19070,900.00013,471,000.000
    LG UPLUS CORP3,12611,050.00034,542,300.000
    SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT992108,000.000107,136,000.000
    KT&G CORP1,379125,000.000172,375,000.000
    DOOSAN HEAVY INDUSTRIES93524,300.00022,720,500.000
    LG DISPLAY CO LTD2,84924,250.00069,088,250.000
    PARADISE CO LTD1,17018,450.00021,586,500.000
    SK HOLDINGS CO LTD451216,000.00097,416,000.000
    KANGWON LAND INC1,41543,050.00060,915,750.000
    NAVER CORP358680,000.000243,440,000.000
    KAKAO CORP382100,000.00038,200,000.000
    NCSOFT CORP238234,000.00055,692,000.000
    HANMI PHARM CO LTD61572,000.00034,892,000.000
    POSCO DAEWOO CORP83522,650.00018,912,750.000
    KOREA AEROSPACE INDUSTRIES76267,300.00051,282,600.000
    BNK FINANCIAL GROUP INC2,9688,800.00026,118,400.000
    DGB FINANCIAL GROUP INC2,5008,790.00021,975,000.000
    KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE25373,900.00018,696,700.000
    LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE1231,034,000.000127,182,000.000
    LG CHEM LTD638288,500.000184,063,000.000
    HYUNDAI STEEL CO1,01257,200.00057,886,400.000
    HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF32395,600.00030,878,800.000
    HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF50697,700.00049,436,200.000
    SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD5,31340,200.000213,582,600.000
    KB FINANCIAL GROUP INC4,81833,500.000161,403,000.000
    DONGBU INSURANCE CO LTD39769,200.00027,472,400.000
    SAMSUNG ELECTRONICS-PREF2661,053,000.000280,098,000.000
    SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD1,3951,290,000.0001,799,550,000.000
    LG ELECTRONICS INC1,37459,500.00081,753,000.000
    CELLTRION INC92798,900.00091,680,300.000
    HYUNDAI DEPT STORE CO196145,000.00028,420,000.000
    KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO48343,100.00020,817,300.000
    KOREA ELECTRIC POWER CORP3,31061,500.000203,565,000.000
    GS HOLDINGS48552,800.00025,608,000.000
    KOREAN AIR LINES CO LTD58929,200.00017,198,800.000
    SK TELECOM257212,000.00054,484,000.000
    HYUNDAI GLOVIS CO LTD284187,500.00053,250,000.000
    HANA FINANCIAL GROUP3,67524,450.00089,853,750.000
    SAMSUNG SECURITIES CO LTD71737,000.00026,529,000.000
    HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD1,3886,540.0009,077,520.000
    AMOREPACIFIC CORP459425,500.000195,304,500.000
    SK INNOVATION CO LTD837152,500.000127,642,500.000
    CJ CHEILJEDANG CORP107379,000.00040,553,000.000
    HANWHA CHEMICAL CORP1,78024,150.00042,987,000.000
    韓国・ウォン 小計韓国・ウォン
    7,961,160,470.000
    (734,018,995)
    香港・ドル株香港・ドル香港・ドル
    CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H28,5009.200262,200.000
    BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS57,0004.320246,240.000
    CHINA RAILWAY GROUP LTD-H53,0005.870311,110.000
    CHINA MERCHANTS HLDGS INTL18,00021.950395,100.000
    WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD66,0005.800382,800.000
    CHINA EVERBRIGHT LTD14,00014.960209,440.000
    GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT60,0003.660219,600.000
    JIANGSU EXPRESS CO LTD-H16,00010.380166,080.000
    ALIBABA HEALTH INFORMATION T24,0005.150123,600.000
    CHINA EVERBRIGHT INTL LTD37,0008.350308,950.000
    CHINA RESOURCES BEER HOLDIN14,00017.060238,840.000
    TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO24,0008.440202,560.000
    JIANGXI COPPER CO LTD-H17,0008.970152,490.000
    SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD5,00017.18085,900.000
    BEIJING ENTERPRISES WATER GR52,0004.770248,040.000
    CHINA GAS HOLDINGS LTD24,00010.720257,280.000
    CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H326,0005.1701,685,420.000
    BEIJING ENTERPRISES HLDGS7,00038.500269,500.000
    DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H36,0007.920285,120.000
    GOME ELECTRICAL APPLIANCES106,0000.970102,820.000
    HANERGY THIN FILM POWER GROU172,0003.910672,520.000
    ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H18,0007.730139,140.000
    CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS18,50014.860274,910.000
    SINOTRANS LIMITED-H40,0003.200128,000.000
    TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H16,00013.620217,920.000
    CAR INC7,0008.49059,430.000
    TENCENT HOLDINGS LTD65,800153.90010,126,620.000
    CHINA TELECOM CORP LTD-H180,0003.690664,200.000
    AIR CHINA LTD-H22,0005.740126,280.000
    CHINA UNICOM HONG KONG LTD76,0008.780667,280.000
    ZTE CORP-H10,04010.440104,817.600
    SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD25,50010.560269,280.000
    CHINA RESOURCES POWER HOLDIN22,22212.920287,108.240
    PETROCHINA CO LTD-H270,0005.3601,447,200.000
    CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING18,00010.220183,960.000
    CNOOC LTD227,0008.9002,020,300.000
    HUANENG POWER INTL INC-H62,0005.500341,000.000
    ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H18,00018.780338,040.000
    CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H46,0005.020230,920.000
    CHINA CONSTRUCTION BANK-H1,056,0004.7605,026,560.000
    CHINA MOBILE LTD77,50085.8506,653,375.000
    HUANENG RENEWABLES CORP-H46,0002.230102,580.000
    CHINA TAIPING INSURANCE HOLD19,00015.060286,140.000
    SEMICONDUCTOR MANUFACTURING260,0000.610158,600.000
    DATANG INTL POWER GEN CO-H42,0002.17091,140.000
    CHINA CITIC BANK CORP LTD-H105,0004.630486,150.000
    GF SECURITIES CO LTD-H15,80016.800265,440.000
    HENGAN INTL GROUP CO LTD9,50065.900626,050.000
    CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H20,0005.100102,000.000
    ALIBABA PICTURES GROUP LTD120,0001.760211,200.000
    HUADIAN POWER INTL CORP-H32,0003.950126,400.000
    CHINA SHENHUA ENERGY CO-H44,00012.240538,560.000
    CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT56,0006.550366,800.000
    SINOPHARM GROUP CO-H16,00032.400518,400.000
    CHINA RESOURCES LAND LTD36,00018.200655,200.000
    HAIER ELECTRONICS GROUP CO13,00012.140157,820.000
    YANZHOU COAL MINING CO-H16,0004.26068,160.000
    SINO BIOPHARMACEUTICAL64,0005.460349,440.000
    CHINA RESOURCES GAS GROUP LT14,00021.450300,300.000
    COSCO PACIFIC LTD22,0008.150179,300.000
    BYD CO LTD-H10,00042.550425,500.000
    AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H281,0002.680753,080.000
    NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H11,10024.350270,285.000
    PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H93,0002.930272,490.000
    CITIC LTD60,00010.980658,800.000
    CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H97,0002.450237,650.000
    IND & COMM BK OF CHINA-H929,0003.9803,697,420.000
    GUANGDONG INVESTMENT LTD30,00010.780323,400.000
    CHINA OVERSEAS LAND & INVEST52,00022.8501,188,200.000
    CRRC CORP LTD - H51,2007.190368,128.000
    CHINA COMMUNICATIONS CONST-H57,0009.000513,000.000
    CGN POWER CO LTD-H112,0002.380266,560.000
    PING AN INSURANCE GROUP CO-H66,50034.5502,297,575.000
    HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS11,00012.400136,400.000
    CHINA COAL ENERGY CO-H23,0003.31076,130.000
    SUNAC CHINA HOLDINGS LTD25,0005.090127,250.000
    CHINA COSCO HOLDINGS-H43,0002.810120,830.000
    YUEXIU PROPERTY CO LTD80,0001.11088,800.000
    CHINA MINSHENG BANKING-H74,0007.060522,440.000
    COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO75,0003.110233,250.000
    AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN9,00051.900467,100.000
    ANTA SPORTS PRODUCTS LTD13,00019.320251,160.000
    TSINGTAO BREWERY CO LTD-H4,00028.700114,800.000
    CHINA VANKE CO LTD-H18,50018.720346,320.000
    SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H40,0003.540141,600.000
    GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H34,0008.280281,520.000
    SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP8,00040.050320,400.000
    CHINA MENGNIU DAIRY CO36,00012.300442,800.000
    PICC PROPERTY & CASUALTY-H46,00013.460619,160.000
    GREAT WALL MOTOR COMPANY-H43,0005.610241,230.000
    WEICHAI POWER CO LTD-H7,0009.16064,120.000
    AVICHINA INDUSTRY & TECH-H26,0005.260136,760.000
    CHINA POWER INTERNATIONAL55,0003.340183,700.000
    ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H40,0002.48099,200.000
    CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H34,40025.300870,320.000
    SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H7,20016.100115,920.000
    CHINA LIFE INSURANCE CO-H95,00016.9801,613,100.000
    ENN ENERGY HOLDINGS LTD10,00038.350383,500.000
    SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H24,0003.12074,880.000
    KUNLUN ENERGY CO LTD32,0006.220199,040.000
    CHINA SHIPPING CONTAINER-H69,0001.690116,610.000
    CHINA OILFIELD SERVICES-H34,0006.110207,740.000
    ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H102,0002.460250,920.000
    LENOVO GROUP LTD84,0005.640473,760.000
    CHINA STATE CONSTRUCTION INT28,00011.300316,400.000
    CHINA NATIONAL BUILDING MA-H28,0003.670102,760.000
    BANK OF COMMUNICATIONS CO-H105,0004.670490,350.000
    EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP50,0005.710285,500.000
    SINO-OCEAN LAND HOLDINGS53,0003.470183,910.000
    CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H22,0003.94086,680.000
    DALIAN WANDA COMMERCIAL PR-H8,30051.250425,375.000
    GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD134,0001.140152,760.000
    KINGSOFT CORP LTD12,00017.180206,160.000
    ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC6,00042.150252,900.000
    CHINA MERCHANTS BANK-H58,00016.460954,680.000
    BANK OF CHINA LTD-H996,0003.0203,007,920.000
    SOHO CHINA LTD47,5003.720176,700.000
    CITIC SECURITIES CO LTD-H32,00016.080514,560.000
    SUN ART RETAIL GROUP LTD38,5005.270202,895.000
    CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H34,0003.360114,240.000
    HAITONG SECURITIES CO LTD-H43,20012.280530,496.000
    CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS49,0002.880141,120.000
    CHINA GALAXY SECURITIES CO-H49,0006.400313,600.000
    BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE42,0007.340308,280.000
    SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H20,0004.54090,800.000
    LONGFOR PROPERTIES16,50010.300169,950.000
    香港・ドル 小計香港・ドル
    71,342,514.840
    (988,093,831)
    台湾・ドル株台湾・ドル台湾・ドル
    ADVANTECH CO LTD3,000219.500658,500.000
    HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP9,70046.700452,990.000
    TAIWAN CEMENT33,00030.7001,013,100.000
    ASIA CEMENT CORP22,00027.200598,400.000
    UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO41,76057.3002,392,848.000
    FORMOSA PLASTICS CORP34,00077.8002,645,200.000
    NAN YA PLASTICS CORP42,00060.2002,528,400.000
    FORMOSA CHEMICALS & FIBRE29,00080.4002,331,600.000
    ECLAT TEXTILE COMPANY LTD2,114345.000729,330.000
    TECO ELECTRIC & MACHINERY16,00025.000400,000.000
    TAIWAN FERTILIZER CO LTD4,00041.700166,800.000
    CHINA STEEL CORP118,00020.9002,466,200.000
    HIWIN TECHNOLOGIES CORP4,120138.000568,560.000
    CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD17,00063.6001,081,200.000
    HOTAI MOTOR COMPANY LTD3,000300.500901,500.000
    LITE-ON TECHNOLOGY CORP21,20036.800780,160.000
    DELTA ELECTRONICS INC14,837140.5002,084,598.500
    ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR63,00029.4001,852,200.000
    SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP7,00030.700214,900.000
    ACER INC22,94610.800247,816.800
    FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD9,14062.800573,992.000
    INVENTEC CORP21,00019.900417,900.000
    REALTEK SEMICONDUCTOR CORP3,00089.700269,100.000
    QUANTA COMPUTER INC26,00051.0001,326,000.000
    CHICONY ELECTRONICS CO LTD4,06573.900300,403.500
    AU OPTRONICS CORP96,0008.630828,480.000
    CHUNGHWA TELECOM CO LTD29,000110.0003,190,000.000
    MEDIATEK INC12,000192.0002,304,000.000
    CATCHER TECHNOLOGY CO LTD7,000214.0001,498,000.000
    HTC CORP6,00072.000432,000.000
    CHINA AIRLINES LTD21,00010.100212,100.000
    EVA AIRWAYS CORP10,00015.000150,000.000
    CHANG HWA COMMERCIAL BANK40,47016.200655,614.000
    CHINA LIFE INSURANCE CO LTD36,80023.350859,280.000
    TAIWAN BUSINESS BANK21,9798.130178,689.270
    HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C44,15415.450682,179.300
    FUBON FINANCIAL HOLDING CO74,00037.0002,738,000.000
    CATHAY FINANCIAL HOLDING CO89,00035.7003,177,300.000
    CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL144,0007.8101,124,640.000
    E.SUN FINANCIAL HOLDING CO73,21516.8501,233,672.750
    YUANTA FINANCIAL HOLDING CO113,88510.1501,155,932.750
    MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT64,36922.8001,467,613.200
    TAISHIN FINANCIAL HOLDING81,00011.950967,950.000
    SHIN KONG FINANCIAL HOLDING74,6146.280468,575.920
    SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS94,1399.230868,902.970
    CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT156,36516.2002,533,113.000
    FIRST FINANCIAL HOLDING CO2,14616.00034,336.000
    RUENTEX INDUSTRIES LTD1,00042.05042,050.000
    LARGAN PRECISION CO LTD1,0002,335.0002,335,000.000
    NOVATEK MICROELECTRONICS COR5,000107.000535,000.000
    TAIWAN MOBILE CO LTD17,000107.0001,819,000.000
    WISTRON CORP25,66017.950460,597.000
    INOTERA MEMORIES INC21,00029.300615,300.000
    INNOLUX CORP81,0009.480767,880.000
    WPG HOLDINGS LTD15,00033.600504,000.000
    OBI PHARMA INC1,000362.000362,000.000
    FAR EASTONE TELECOMM CO LTD15,00073.3001,099,500.000
    PEGATRON CORP21,00065.5001,375,500.000
    ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING2,00065.000130,000.000
    CHAILEASE HOLDING CO LTD15,72050.500793,860.000
    TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL8,36313.800115,409.400
    SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD2,000106.000212,000.000
    RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR1,00044.30044,300.000
    POWERTECH TECHNOLOGY INC6,00065.300391,800.000
    FORMOSA PETROCHEMICAL CORP14,00090.0001,260,000.000
    PHISON ELECTRONICS CORP1,000259.000259,000.000
    POU CHEN25,00038.600965,000.000
    FENG TAY ENTERPRISE CO LTD3,180132.500421,350.000
    MERIDA INDUSTRY CO LTD1,000124.000124,000.000
    GIANT MANUFACTURING3,000186.000558,000.000
    RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD13,14633.800444,334.800
    SILICONWARE PRECISION INDS20,00044.900898,000.000
    COMPAL ELECTRONICS46,00017.850821,100.000
    TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC244,000148.00036,112,000.000
    HON HAI PRECISION INDUSTRY133,20073.8009,830,160.000
    PRESIDENT CHAIN STORE CORP6,000226.0001,356,000.000
    ASUSTEK COMPUTER INC7,000264.0001,848,000.000
    FAR EASTERN NEW CENTURY CORP32,92023.200763,744.000
    UNITED MICROELECTRONICS CORP110,00011.3001,243,000.000
    台湾・ドル 小計台湾・ドル
    122,268,963.160
    (405,932,958)
    南アフリカ・ランド株南アフリカ・ランド南アフリカ・ランド
    GOLD FIELDS LTD11,92668.380815,499.880
    PSG GROUP LTD1,540183.180282,097.200
    PIONEER FOODS GROUP LTD1,291159.600206,043.600
    NEW EUROPE PROPERTY INVEST2,248180.740406,303.520
    STEINHOFF INTERNATIONAL H NV36,70688.0003,230,128.000
    VODACOM GROUP LTD4,002163.800655,527.600
    TSOGO SUN HOLDINGS LTD4,00725.600102,579.200
    SHOPRITE HOLDINGS LTD6,219164.4501,022,714.550
    NEDBANK GROUP LTD1,752167.500293,460.000
    BIDVEST GROUP LTD4,045361.5001,462,267.500
    NETCARE LTD11,83034.620409,554.600
    STANDARD BANK GROUP LTD14,877116.5001,733,170.500
    IMPERIAL HOLDINGS LTD2,107139.730294,411.110
    SASOL LTD7,046442.9403,120,955.240
    REMGRO LTD5,875242.3301,423,688.750
    DISCOVERY LTD3,704118.780439,961.120
    EXXARO RESOURCES LTD2,78176.910213,886.710
    PICK N PAY STORES LTD1,77373.730130,723.290
    TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD6,335103.810657,636.350
    SANLAM LTD22,23564.3501,430,822.250
    TIGER BRANDS LTD2,112333.210703,739.520
    MASSMART HOLDINGS LTD698121.08084,513.840
    RMB HOLDINGS LTD10,29452.830543,832.020
    FIRSTRAND LTD42,63842.1701,798,044.460
    LIBERTY HOLDINGS LTD1,814133.000241,262.000
    WOOLWORTHS HOLDINGS LTD12,79387.4401,118,619.920
    THE FOSCHINI GROUP LTD2,398142.790342,410.420
    BARCLAYS AFRICA GROUP LTD4,441133.500592,873.500
    NASPERS LTD-N SHS5,0841,902.2509,671,039.000
    INVESTEC LTD3,260102.390333,791.400
    MTN GROUP LTD21,024131.5002,764,656.000
    IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD6,46753.400345,337.800
    ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT4,673324.0001,514,052.000
    ANGLOGOLD ASHANTI LTD5,035244.0101,228,590.350
    BARLOWORLD LTD2,55573.960188,967.800
    SAPPI LIMITED6,59561.800407,571.000
    TELKOM SA SOC LTD5,03854.020272,152.760
    MONDI LTD1,397277.100387,108.700
    MMI HOLDINGS LTD11,93022.330266,396.900
    RAND MERCHANT INVESTMENT HOL7,26440.350293,102.400
    SPAR GROUP LIMITED/THE2,113208.350440,243.550
    MR PRICE GROUP LTD2,373174.050413,020.650
    ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD965401.100387,061.500
    LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN11,60435.950417,163.800
    SIBANYE GOLD LTD8,65755.720482,368.040
    CORONATION FUND MANAGERS LTD3,38968.260231,333.140
    BRAIT SE4,623147.500681,892.500
    南アフリカ・ランド 小計南アフリカ・ランド
    44,482,575.940
    (321,609,024)
    合計4,032,605,484
    [4,032,605,484]

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資信託受益証券アメリカ・ドルアメリカ・ドル
    GLOBAL X MSCI GREECE ETF13,000.000105,560.000
    GLOBAL X MSCI COLOMBIA ETF100.000876.000
    ISHARES MSCI UAE CAPPED ETF34,334.000573,377.800
    ISHARES MSCI QATAR CP ETF30,600.000574,668.000
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    1,254,481.800
    (134,794,069)
    投資信託受益証券 合計134,794,069
    [134,794,069]
    投資証券アメリカ・ドルアメリカ・ドル
    ISHARES CORE MSCI EMERGING75,6003,038,364.000
    ISHARES MSCI CHILE CAPPED ET1003,753.000
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    3,042,117.000
    (326,875,472)
    トルコ・リラトルコ・リラ
    EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI34,30695,027.620
    トルコ・リラ 小計トルコ・リラ
    95,027.620
    (3,490,364)
    メキシコ・ペソメキシコ・ペソ
    FIBRA UNO ADMINISTRACION SA32,1001,296,198.000
    メキシコ・ペソ 小計メキシコ・ペソ
    1,296,198.000
    (7,790,150)
    南アフリカ・ランド南アフリカ・ランド
    HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS3,442403,574.500
    FORTRESS INCOME FUND LTD10,687391,144.200
    RESILIENT REIT LTD4,111541,870.910
    REDEFINE PROPERTIES LTD58,603666,902.140
    GROWTHPOINT PROPERTIES LTD28,970682,822.900
    南アフリカ・ランド 小計南アフリカ・ランド
    2,686,314.650
    (19,422,055)
    投資証券 合計357,578,041
    [357,578,041]
    合計492,372,110
    [492,372,110]
    投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式
    時価比率    		組入
    投資信託
    受益証券
    時価比率    		組入
    投資証券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    アメリカ・ドル株式50銘柄47.6%15.3%37.1%19.5%
    投資信託
    受益証券    		4銘柄
    投資証券2銘柄
    インドネシア・ルピア株式24銘柄100%-%-%2.8%
    コロンビア・ペソ株式6銘柄100%-%-%0.3%
    タイ・バーツ株式24銘柄100%-%-%2.3%
    チェコ・コルナ株式2銘柄100%-%-%0.2%
    チリ・ペソ株式11銘柄100%-%-%0.7%
    トルコ・リラ株式19銘柄94.9%-%5.1%1.5%
    投資証券1銘柄
    ハンガリー・フォリント株式3銘柄100%-%-%0.4%
    フィリピン・ペソ株式16銘柄100%-%-%1.5%
    ブラジル・レアル株式47銘柄100%-%-%6.6%
    ポーランド・ズロチ株式15銘柄100%-%-%1.3%
    マレーシア・リンギット株式33銘柄100%-%-%3.5%
    メキシコ・ペソ株式24銘柄96.3%-%3.7%4.6%
    投資証券1銘柄
    ユーロ株式3銘柄100%-%-%0.2%
    韓国・ウォン株式95銘柄100%-%-%16.2%
    香港・ドル株式126銘柄100%-%-%21.9%
    台湾・ドル株式79銘柄100%-%-%9.0%
    南アフリカ・ランド株式47銘柄94.3%-%5.7%7.5%
    投資証券5銘柄

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「国内債券マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    平成27年5月8日現在平成28年5月9日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン17,643,368118,645,204
    国債証券1,633,871,1204,911,489,330
    未収利息3,248,38010,566,713
    前払費用487,078295,704
    流動資産合計1,655,249,9465,040,996,951
    資産合計1,655,249,9465,040,996,951
    負債の部
    流動負債
    未払金7,082,11020,763,880
    その他未払費用-352
    流動負債合計7,082,11020,764,232
    負債合計7,082,11020,764,232
    純資産の部
    元本等
    元本※11,572,687,0744,443,536,443
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)75,480,762576,696,276
    元本等合計1,648,167,8365,020,232,719
    純資産合計1,648,167,8365,020,232,719
    負債純資産合計1,655,249,9465,040,996,951

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 平成27年5月9日
    至 平成28年5月9日
    有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
    個別法に基づき、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分平成27年5月8日現在平成28年5月9日現在
    1.※1期首平成26年5月9日平成27年5月9日
    期首元本額510,298,968円1,572,687,074円
    期中追加設定元本額1,380,736,615円7,200,703,511円
    期中一部解約元本額318,348,509円4,329,854,142円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)9,900,000円9,900,000円
    ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)-円3,330,171,781円
    スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)23,204,975円13,429,891円
    スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)7,724,824円7,101,608円
    スマート・アロケーション・Dガード17,798,262円5,423,385円
    りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド769,041,303円547,322,994円
    堅実バランスファンド -ハジメの一歩--円105,360,109円
    DCダイナミック・アロケーション・ファンド2,590,082円9,200,377円
    (適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード568,187,882円272,372,459円
    ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)22,636,382円5,674,496円
    ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)64,165,777円58,561,687円
    ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)86,926,416円78,867,517円
    DCスマート・アロケーション・Dガード511,171円150,139円
    計1,572,687,074円4,443,536,443円
    2.期末日における受益権の総数1,572,687,074口4,443,536,443口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 平成27年5月9日
    至 平成28年5月9日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。
    これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分平成28年5月9日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    平成27年5月8日現在平成28年5月9日現在
    種 類当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)    		当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)
    国債証券5,295,160294,876,340
    合計5,295,160294,876,340
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年5月9日から平成27年5月8日まで、及び平成27年5月9日から平成28年5月9日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    平成27年5月8日現在平成28年5月9日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (1口当たり情報)
    平成27年5月8日現在平成28年5月9日現在
    1口当たり純資産額1.0480円1.1298円
    (1万口当たり純資産額)(10,480円)(11,298円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類銘 柄券面総額
    (円)    		評価額
    (円)    		備考
    国債証券357 2年国債40,000,00040,215,200
    359 2年国債50,000,00050,300,500
    360 2年国債5,000,0005,030,400
    362 2年国債30,000,00030,197,100
    363 2年国債5,000,0005,034,400
    106 5年国債18,000,00018,113,040
    107 5年国債4,000,0004,029,760
    108 5年国債5,000,0005,029,100
    109 5年国債3,000,0003,019,860
    110 5年国債18,000,00018,186,300
    111 5年国債145,000,000146,771,900
    112 5年国債3,000,0003,041,670
    113 5年国債140,000,000141,647,800
    114 5年国債6,000,0006,079,800
    116 5年国債200,000,000202,390,000
    117 5年国債185,000,000187,395,750
    118 5年国債3,000,0003,042,300
    119 5年国債60,000,00060,657,600
    120 5年国債1,000,0001,015,080
    121 5年国債50,000,00050,584,500
    122 5年国債87,000,00088,092,720
    123 5年国債110,000,000111,455,300
    124 5年国債98,000,00099,382,780
    125 5年国債18,000,00018,265,680
    127 5年国債14,000,00014,230,440
    1 40年国債1,000,0001,636,820
    3 40年国債1,000,0001,606,190
    4 40年国債2,000,0003,240,080
    5 40年国債1,000,0001,568,140
    6 40年国債1,000,0001,546,400
    7 40年国債18,000,00026,748,900
    8 40年国債54,000,00074,801,340
    289 10年国債5,000,0005,142,350
    290 10年国債3,000,0003,092,370
    293 10年国債3,000,0003,130,740
    294 10年国債1,000,0001,041,460
    295 10年国債3,000,0003,111,660
    296 10年国債1,000,0001,041,690
    297 10年国債7,000,0007,302,540
    299 10年国債6,000,0006,266,760
    300 10年国債10,000,00010,502,100
    301 10年国債3,000,0003,164,010
    302 10年国債3,000,0003,154,620
    303 10年国債15,000,00015,833,550
    304 10年国債64,000,00067,340,160
    305 10年国債14,000,00014,785,260
    306 10年国債5,000,0005,319,250
    307 10年国債8,000,0008,479,680
    308 10年国債4,000,0004,255,640
    309 10年国債15,000,00015,834,150
    310 10年国債6,000,0006,326,520
    311 10年国債95,000,00099,332,950
    312 10年国債90,000,00096,020,100
    313 10年国債3,000,0003,225,450
    314 10年国債52,000,00055,397,160
    315 10年国債4,000,0004,296,840
    316 10年国債16,000,00017,104,640
    317 10年国債3,000,0003,217,470
    318 10年国債60,000,00064,023,600
    319 10年国債2,000,0002,151,800
    320 10年国債85,000,00090,968,700
    321 10年国債3,000,0003,220,050
    322 10年国債48,000,00051,235,680
    323 10年国債4,000,0004,280,080
    324 10年国債10,000,00010,638,200
    325 10年国債58,000,00061,856,420
    326 10年国債5,000,0005,310,350
    327 10年国債75,000,00080,158,500
    328 10年国債62,000,00065,562,520
    329 10年国債8,000,0008,586,240
    330 10年国債3,000,0003,226,560
    331 10年国債62,000,00065,754,720
    332 10年国債82,000,00087,069,240
    333 10年国債8,000,0008,504,080
    334 10年国債72,000,00076,621,680
    335 10年国債77,000,00081,375,910
    336 10年国債3,000,0003,172,860
    337 10年国債74,000,00076,971,840
    338 10年国債67,000,00070,307,790
    339 10年国債20,000,00020,996,400
    340 10年国債68,000,00071,414,960
    341 10年国債63,000,00065,572,290
    342 10年国債9,000,0009,188,280
    1 30年国債6,000,0008,244,720
    2 30年国債1,000,0001,328,900
    7 30年国債1,000,0001,353,380
    9 30年国債1,000,0001,213,400
    10 30年国債1,000,0001,164,810
    11 30年国債1,000,0001,267,010
    12 30年国債2,000,0002,675,760
    13 30年国債5,000,0006,615,450
    14 30年国債2,000,0002,792,320
    16 30年国債1,000,0001,421,200
    17 30年国債1,000,0001,406,100
    18 30年国債1,000,0001,390,450
    19 30年国債1,000,0001,394,220
    20 30年国債2,000,0002,868,120
    21 30年国債2,000,0002,795,200
    22 30年国債10,000,00014,392,700
    23 30年国債7,000,00010,102,680
    24 30年国債1,000,0001,447,160
    25 30年国債15,000,00021,172,500
    26 30年国債10,000,00014,361,700
    27 30年国債10,000,00014,666,800
    28 30年国債18,000,00026,558,640
    29 30年国債18,000,00026,335,080
    30 30年国債21,000,00030,439,710
    31 30年国債9,000,00012,916,440
    32 30年国債10,000,00014,665,000
    33 30年国債23,000,00032,316,840
    34 30年国債22,000,00032,152,780
    35 30年国債11,000,00015,628,250
    36 30年国債16,000,00022,883,840
    37 30年国債20,000,00028,231,200
    38 30年国債17,000,00023,691,200
    39 30年国債5,000,0007,121,700
    40 30年国債10,000,00014,005,300
    41 30年国債17,000,00023,396,760
    42 30年国債15,000,00020,664,450
    43 30年国債15,000,00020,712,300
    44 30年国債5,000,0006,920,050
    45 30年国債21,000,00027,971,580
    46 30年国債12,000,00016,015,800
    47 30年国債38,000,00051,849,480
    48 30年国債10,000,00013,109,800
    49 30年国債6,000,0007,880,580
    50 30年国債6,000,0006,859,680
    38利付国債20年2,000,0002,110,300
    42 20年国債1,000,0001,082,020
    43 20年国債1,000,0001,106,220
    44 20年国債2,000,0002,212,060
    46 20年国債1,000,0001,100,950
    50 20年国債1,000,0001,104,210
    51 20年国債2,000,0002,231,860
    52 20年国債1,000,0001,126,550
    53 20年国債4,000,0004,529,760
    55 20年国債2,000,0002,264,920
    58 20年国債2,000,0002,274,280
    61 20年国債1,000,0001,085,320
    62 20年国債1,000,0001,073,670
    63 20年国債1,000,0001,145,480
    65 20年国債4,000,0004,647,400
    68 20年国債1,000,0001,190,160
    69 20年国債1,000,0001,182,190
    70 20年国債1,000,0001,211,320
    71 20年国債1,000,0001,194,880
    72 20年国債1,000,0001,191,530
    73 20年国債1,000,0001,188,070
    74 20年国債2,000,0002,393,600
    75 20年国債2,000,0002,402,860
    77 20年国債2,000,0002,384,920
    80 20年国債10,000,00012,061,300
    82 20年国債2,000,0002,421,520
    83 20年国債2,000,0002,429,340
    84 20年国債20,000,00024,099,000
    85 20年国債1,000,0001,218,410
    86 20年国債2,000,0002,476,620
    87 20年国債5,000,0006,141,800
    88 20年国債2,000,0002,488,940
    89 20年国債36,000,00044,433,360
    90 20年国債1,000,0001,238,860
    91 20年国債35,000,00043,726,200
    92 20年国債6,000,0007,399,740
    93 20年国債1,000,0001,227,810
    94 20年国債20,000,00024,775,200
    95 20年国債2,000,0002,530,720
    96 20年国債35,000,00043,503,600
    97 20年国債1,000,0001,258,530
    98 20年国債3,000,0003,741,270
    100 20年国債2,000,0002,536,760
    101 20年国債4,000,0005,168,960
    103 20年国債4,000,0005,138,960
    104 20年国債40,000,00050,416,000
    106 20年国債9,000,00011,490,210
    107 20年国債2,000,0002,537,660
    108 20年国債12,000,00014,922,240
    109 20年国債1,000,0001,246,690
    110 20年国債3,000,0003,817,380
    111 20年国債1,000,0001,289,250
    112 20年国債23,000,00029,350,990
    113 20年国債23,000,00029,433,790
    114 20年国債2,000,0002,568,160
    115 20年国債45,000,00058,395,150
    116 20年国債2,000,0002,604,300
    118 20年国債1,000,0001,278,580
    119 20年国債1,000,0001,250,440
    120 20年国債30,000,00036,669,000
    121 20年国債5,000,0006,341,550
    122 20年国債26,000,00032,604,000
    124 20年国債38,000,00048,854,320
    126 20年国債2,000,0002,578,960
    127 20年国債7,000,0008,922,970
    128 20年国債1,000,0001,278,390
    129 20年国債20,000,00025,267,600
    130 20年国債4,000,0005,063,240
    131 20年国債23,000,00028,763,340
    132 20年国債5,000,0006,268,200
    133 20年国債40,000,00050,764,400
    134 20年国債1,000,0001,272,320
    135 20年国債2,000,0002,513,240
    136 20年国債27,000,00033,478,650
    137 20年国債1,000,0001,258,650
    138 20年国債1,000,0001,226,820
    139 20年国債21,000,00026,097,330
    140 20年国債38,000,00047,903,180
    141 20年国債14,000,00017,674,440
    142 20年国債10,000,00012,788,100
    143 20年国債15,000,00018,714,450
    144 20年国債7,000,0008,617,490
    145 20年国債35,000,00044,345,350
    146 20年国債30,000,00038,061,300
    147 20年国債31,000,00038,845,480
    148 20年国債37,000,00045,766,410
    149 20年国債40,000,00049,520,400
    150 20年国債10,000,00012,211,800
    151 20年国債30,000,00035,574,300
    152 20年国債39,000,00046,297,290
    153 20年国債43,000,00051,897,130
    154 20年国債22,000,00026,125,000
    155 20年国債20,000,00022,975,800
    156 20年国債8,000,0008,250,400
    国債証券 合計4,911,489,330
    合計4,911,489,330

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    「先進国債券マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    平成27年5月8日現在平成28年5月9日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金6,367,63213,095,994
    コール・ローン21,243,70227,550,349
    国債証券2,092,615,5541,022,440,339
    派生商品評価勘定185,3235,499
    未収入金126,637,628106,947,536
    未収利息11,890,2066,032,372
    前払費用10,078,2713,819,049
    流動資産合計2,269,018,3161,179,891,138
    資産合計2,269,018,3161,179,891,138
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定3,022197,589
    未払金48,694,05210,251,555
    その他未払費用-301
    流動負債合計48,697,07410,449,445
    負債合計48,697,07410,449,445
    純資産の部
    元本等
    元本※11,808,317,8641,031,984,827
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)412,003,378137,456,866
    元本等合計2,220,321,2421,169,441,693
    純資産合計2,220,321,2421,169,441,693
    負債純資産合計2,269,018,3161,179,891,138

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 平成27年5月9日
    至 平成28年5月9日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
    個別法に基づき、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分平成27年5月8日現在平成28年5月9日現在
    1.※1期首平成26年5月9日平成27年5月9日
    期首元本額103,906,299円1,808,317,864円
    期中追加設定元本額1,728,413,387円2,359,095,603円
    期中一部解約元本額24,001,822円3,135,428,640円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)14,850,000円14,850,000円
    スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)6,658,438円6,942,337円
    スマート・アロケーション・Dガード51,559,265円17,510,196円
    堅実バランスファンド -ハジメの一歩--円8,715,837円
    (適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード1,594,088,305円887,377,771円
    ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)65,205,520円18,494,842円
    ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)74,479,662円77,611,449円
    DCスマート・アロケーション・Dガード1,476,674円482,395円
    計1,808,317,864円1,031,984,827円
    2.期末日における受益権の総数1,808,317,864口1,031,984,827口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 平成27年5月9日
    至 平成28年5月9日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
    これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
    外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
    デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分平成28年5月9日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    平成27年5月8日現在平成28年5月9日現在
    種 類当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)    		当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)
    国債証券△26,816,1378,103,105
    合計△26,816,1378,103,105
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年5月9日から平成27年5月8日まで、及び平成27年5月9日から平成28年5月9日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    通貨関連
    平成27年5月8日 現在平成28年5月9日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売 建82,007,439-82,004,5962,843107,787,787-107,784,4103,377
    アメリカ・ドル35,947,725-35,946,0001,72550,875,207-50,872,8402,367
    イギリス・ポンド7,009,651-7,009,4801718,362,656-8,362,440216
    カナダ・ドル989,575-989,50075----
    シンガポール
    ・ドル    		329,648-329,61632----
    ユーロ37,730,840-37,730,00084048,549,924-48,549,130794
    買 建15,094,309-15,273,767179,45815,018,808-14,823,341△195,467
    カナダ・ドル----853,693-829,500△24,193
    シンガポール
    ・ドル    		----1,346,230-1,338,070△8,160
    スイス・フラン7,004,077-7,098,00093,9232,934,280-2,916,408△17,872
    スウェーデン
    ・クローナ    		----1,260,289-1,251,150△9,139
    デンマーク
    ・クローネ    		629,055-632,1003,0451,066,478-1,068,6002,122
    ノルウェー
    ・クローネ    		6,036,598-6,116,73080,1323,032,800-3,000,613△32,187
    ポーランド
    ・ズロチ    		321,194-322,5941,4002,512,377-2,480,400△31,977
    メキシコ・ペソ777,020-781,0003,980----
    南アフリカ
    ・ランド    		326,365-323,343△3,0222,012,661-1,938,600△74,061
    合計97,101,748-97,278,363182,301122,806,595-122,607,751△192,090

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    平成27年5月8日現在平成28年5月9日現在
    1口当たり純資産額1.2278円1.1332円
    (1万口当たり純資産額)(12,278円)(11,332円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    国債証券アメリカ・ドルアメリカ・ドルアメリカ・ドル
    3.75% United States Treasury Note/Bond 20181115268,000.000287,628.320
    3.625% United States Treasury Note/Bond 20210215175,000.000194,386.500
    1.5% United States Treasury Note/Bond 20180831108,000.000109,779.840
    1.25% United States Treasury Note/Bond 2019013130,000.00030,325.500
    1.5% United States Treasury Note/Bond 20190331175,000.000178,164.000
    0.625% United States Treasury Note/Bond 20170531305,000.000305,128.100
    1.625% United States Treasury Note/Bond 20221115365,000.000367,949.200
    0.75% United States Treasury Note/Bond 20171231415,000.000415,273.900
    1.125% United States Treasury Note/Bond 2019123137,000.00037,125.430
    1.375% United States Treasury Note/Bond 20200531240,000.000242,510.400
    1.875% United States Treasury Note/Bond 20200630162,000.000166,934.520
    2.125% United States Treasury Note/Bond 2020083141,000.00042,655.990
    1.25% United States Treasury Note/Bond 2018103192,000.00092,955.880
    1.5% United States Treasury Note/Bond 20190228101,000.000102,798.810
    2.5% United States Treasury Note/Bond 2024051577,000.00081,950.330
    6.125% United States Treasury Note/Bond 2027111567,000.00096,448.510
    3.5% United States Treasury Note/Bond 2039021551,000.00060,840.960
    4.625% United States Treasury Note/Bond 20400215170,000.000237,308.100
    2.875% United States Treasury Note/Bond 2043051516,000.00016,898.720
    3.375% United States Treasury Note/Bond 20440515104,000.000120,533.920
    3.125% United States Treasury Note/Bond 20440815170,000.000188,048.900
    2.125% United States Treasury Note/Bond 20210930295,000.000307,283.800
    1.5% United States Treasury Note/Bond 20191031160,000.000162,787.200
    2.25% United States Treasury Note/Bond 20241115250,000.000260,975.000
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    4,106,691.830
    (441,264,037)
    イギリス・ポンドイギリス・ポンドイギリス・ポンド
    6% United Kingdom Gilt 2028120724,000.00036,004.800
    4.25% United Kingdom Gilt 203206074,000.0005,259.600
    5% United Kingdom Gilt 2025030724,500.00032,038.650
    4.25% United Kingdom Gilt 2055120727,000.00042,606.000
    4.5% United Kingdom Gilt 2042120735,000.00050,876.000
    4.25% United Kingdom Gilt 2049120717,000.00025,345.300
    4.5% United Kingdom Gilt 2019030738,000.00042,385.200
    4.5% United Kingdom Gilt 2034090743,000.00058,879.900
    3.75% United Kingdom Gilt 2019090720,000.00022,148.000
    3.75% United Kingdom Gilt 2021090761,000.00070,217.100
    1% United Kingdom Gilt 2017090744,000.00044,356.400
    1.75% United Kingdom Gilt 2022090729,000.00030,305.000
    3.5% United Kingdom Gilt 2068072215,000.00021,628.500
    2.75% United Kingdom Gilt 2024090714,000.00015,586.200
    3.5% United Kingdom Gilt 2045012226,000.00032,723.600
    イギリス・ポンド 小計イギリス・ポンド
    530,360.250
    (82,136,892)
    オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
    5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202105155,000.0005,944.300
    4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2020041536,000.00039,915.000
    5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2023042166,000.00080,692.260
    4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2017072127,000.00027,832.410
    2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2024042148,000.00050,057.280
    4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2033042144,000.00054,685.400
    オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
    259,126.650
    (20,507,283)
    カナダ・ドルカナダ・ドルカナダ・ドル
    5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2037060123,000.00034,976.330
    3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2020060124,000.00026,730.720
    3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2021060140,000.00044,966.400
    3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2045120119,000.00025,431.500
    1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202306017,000.0007,227.220
    2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2024060141,000.00045,262.360
    1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2019030161,000.00063,050.210
    カナダ・ドル 小計カナダ・ドル
    247,644.740
    (20,554,513)
    シンガポール・ドルシンガポール・ドルシンガポール・ドル
    2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 2023070120,000.00021,130.000
    2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 202907017,000.0007,486.500
    シンガポール・ドル 小計シンガポール・ドル
    28,616.500
    (2,254,694)
    スウェーデン・クローナスウェーデン・クローナスウェーデン・クローナ
    5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201215,000.000265,836.750
    1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 2023111335,000.00037,925.300
    スウェーデン・クローナ 小計スウェーデン・クローナ
    303,762.050
    (4,000,546)
    デンマーク・クローネデンマーク・クローネデンマーク・クローネ
    4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 2039111580,000.000139,625.600
    1.5% DANISH GOVERNMENT BOND 2023111535,000.00038,623.550
    1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115170,000.000191,214.300
    デンマーク・クローネ 小計デンマーク・クローネ
    369,463.450
    (6,073,979)
    ノルウェー・クローネノルウェー・クローネノルウェー・クローネ
    4.25% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 2017051917,000.00017,644.810
    ノルウェー・クローネ 小計ノルウェー・クローネ
    17,644.810
    (230,794)
    ポーランド・ズロチポーランド・ズロチポーランド・ズロチ
    5.75% Poland Government Bond 2022092392,000.000109,605.120
    5.5% Poland Government Bond 2019102515,000.00016,851.600
    ポーランド・ズロチ 小計ポーランド・ズロチ
    126,456.720
    (3,491,470)
    マレーシア・リンギットマレーシア・リンギットマレーシア・リンギット
    4.378% MALAYSIAN GOVERNMENT 2019112910,000.00010,302.000
    4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT 2026041514,000.00014,533.540
    3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220815130,000.000127,238.800
    マレーシア・リンギット 小計マレーシア・リンギット
    152,074.340
    (4,083,196)
    メキシコ・ペソメキシコ・ペソメキシコ・ペソ
    10% Mexican Bonos 20241205490,000.000629,895.000
    7.5% Mexican Bonos 20270603900,000.0001,006,812.000
    8.5% Mexican Bonos 2038111835,000.00042,794.150
    7.75% Mexican Bonos 2042111330,000.00034,228.200
    メキシコ・ペソ 小計メキシコ・ペソ
    1,713,729.350
    (10,299,513)
    ユーロユーロユーロ
    0.375% Finland Government Bond 2020091521,000.00021,606.900
    6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 2027070425,000.00042,537.250
    6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 2030010418,000.00032,291.460
    4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 2034070422,000.00037,842.640
    4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 2039070429,000.00050,699.250
    4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 2017070432,000.00033,756.800
    2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 2021090457,000.00065,020.470
    2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 2044070426,000.00036,986.560
    1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 2022090442,000.00046,799.760
    1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 2023021525,000.00027,949.000
    1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 2024051530,000.00033,852.300
    0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 2025021533,000.00034,434.180
    0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 2018041360,000.00060,900.600
    0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20191011123,000.000126,233.670
    4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 2035042533,000.00053,252.760
    4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 2023102510,000.00013,097.700
    4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 204104258,000.00013,303.120
    3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20191025102,000.000116,602.320
    2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 2020102563,000.00070,774.200
    3% FRENCH GOVERNMENT BOND 2022042578,000.00092,402.700
    2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 2027102587,000.000107,049.150
    1% FRENCH GOVERNMENT BOND 2018052597,000.00099,851.800
    3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 2045052553,000.00075,036.340
    1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 2023052543,000.00048,149.250
    1% FRENCH GOVERNMENT BOND 201905258,000.0008,339.360
    2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 2030052528,000.00033,921.440
    1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 2024112585,000.00095,493.250
    5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2028011530,000.00047,322.300
    4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2037011512,000.00019,314.840
    3.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2020071550,000.00058,215.500
    3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2042011518,000.00029,794.140
    3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2021071515,000.00017,762.550
    1.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2019011543,000.00045,016.700
    6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 2027110156,000.00083,518.960
    2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 2024120133,000.00036,147.210
    5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2029110120,000.00027,947.800
    6% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2031050139,000.00058,972.680
    4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2019020162,000.00069,147.980
    4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2037020143,000.00054,371.350
    3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 202108013,000.0003,498.780
    4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2023080158,000.00073,191.360
    4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20180801101,000.000111,133.330
    4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2019090134,000.00038,614.480
    5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2025030133,000.00042,910.560
    5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2040090116,000.00023,031.520
    4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2020090176,000.00087,957.080
    4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2044090123,000.00032,720.950
    2.15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2021121593,000.000100,765.500
    5.5% Belgium Government Bond 2028032821,000.00032,451.720
    5% Belgium Government Bond 2035032818,000.00029,678.400
    4.25% Belgium Government Bond 2041032816,000.00025,624.640
    4.25% Belgium Government Bond 2022092851,000.00065,039.790
    1.25% Belgium Government Bond 2018062242,000.00043,575.840
    2.6% Belgium Government Bond 2024062218,000.00021,396.960
    5.4% IRISH TREASURY 2025031320,000.00027,805.400
    5% IRISH TREASURY 202010185,000.0006,114.500
    5.5% IRISH TREASURY 2017101815,000.00016,275.600
    2% IRISH TREASURY 204502183,000.0003,095.850
    4.5% IRISH TREASURY 202004187,000.0008,266.860
    6.25% Austria Government Bond 2027071519,000.00030,922.880
    4.15% Austria Government Bond 2037031527,000.00042,457.230
    4.3% Austria Government Bond 2017091523,000.00024,495.690
    4.35% Austria Government Bond 201903156,000.0006,818.940
    3.65% Austria Government Bond 2022042024,000.00029,416.080
    2% Finland Government Bond 2024041542,000.00048,061.440
    6% SPANISH GOVERNMENT BOND 2029013147,000.00068,830.090
    2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 2025103110,000.00010,564.900
    5.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 2017073030,000.00032,066.400
    4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 2037013120,000.00025,535.800
    5.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 2021043069,000.00086,022.300
    5.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 2022013143,000.00055,654.470
    3.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 2018103174,000.00080,950.820
    5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 2044103121,000.00030,948.960
    2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 2024103175,000.00083,304.750
    ユーロ 小計ユーロ
    3,474,916.110
    (424,947,491)
    南アフリカ・ランド南アフリカ・ランド南アフリカ・ランド
    10.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20261221170,000.000185,634.900
    6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20410228250,000.000173,415.000
    南アフリカ・ランド 小計南アフリカ・ランド
    359,049.900
    (2,595,931)
    国債証券 合計1,022,440,339
    [1,022,440,339]
    合計1,022,440,339
    [1,022,440,339]

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    アメリカ・ドル国債証券24銘柄100%43.2%
    イギリス・ポンド国債証券15銘柄100%8.0%
    オーストラリア・ドル国債証券6銘柄100%2.0%
    カナダ・ドル国債証券7銘柄100%2.0%
    シンガポール・ドル国債証券2銘柄100%0.2%
    スウェーデン・クローナ国債証券2銘柄100%0.4%
    デンマーク・クローネ国債証券3銘柄100%0.6%
    ノルウェー・クローネ国債証券1銘柄100%0.0%
    ポーランド・ズロチ国債証券2銘柄100%0.3%
    マレーシア・リンギット国債証券3銘柄100%0.4%
    メキシコ・ペソ国債証券4銘柄100%1.0%
    ユーロ国債証券74銘柄100%41.6%
    南アフリカ・ランド国債証券2銘柄100%0.3%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「新興国債券マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    平成27年5月8日現在平成28年5月9日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金53,810,63524,304,788
    コール・ローン5,240,14632,475,811
    国債証券7,639,547,6284,247,438,319
    派生商品評価勘定4,8021,214
    未収入金-19,819,260
    未収利息100,109,73959,157,969
    前払費用7,481,2392,123,672
    流動資産合計7,806,194,1894,385,321,033
    資産合計7,806,194,1894,385,321,033
    負債の部
    流動負債
    未払金3,804-
    未払解約金-21,000,000
    その他未払費用-120
    流動負債合計3,80421,000,120
    負債合計3,80421,000,120
    純資産の部
    元本等
    元本※16,184,508,4523,652,891,489
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)1,621,681,933711,429,424
    元本等合計7,806,190,3854,364,320,913
    純資産合計7,806,190,3854,364,320,913
    負債純資産合計7,806,194,1894,385,321,033

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 平成27年5月9日
    至 平成28年5月9日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
    個別法に基づき、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分平成27年5月8日現在平成28年5月9日現在
    1.※1期首平成26年5月9日平成27年5月9日
    期首元本額2,324,796,099円6,184,508,452円
    期中追加設定元本額4,282,639,691円1,335,078,841円
    期中一部解約元本額422,927,338円3,866,695,804円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)29,700,000円29,296,871円
    ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)6,075,988,796円3,486,887,028円
    スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)6,399,924円6,565,471円
    りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド-円47,711,823円
    堅実バランスファンド -ハジメの一歩--円8,239,316円
    DCダイナミック・アロケーション・ファンド-円792,640円
    ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)72,419,732円73,398,340円
    計6,184,508,452円3,652,891,489円
    2.期末日における受益権の総数6,184,508,452口3,652,891,489口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 平成27年5月9日
    至 平成28年5月9日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
    これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
    外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
    デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分平成28年5月9日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    平成27年5月8日現在平成28年5月9日現在
    種 類当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)    		当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)
    国債証券△282,414,003△38,011,855
    合計△282,414,003△38,011,855
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年5月9日から平成27年5月8日まで、及び平成27年5月9日から平成28年5月9日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    通貨関連
    平成27年5月8日 現在平成28年5月9日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売 建33,000,000-32,997,9612,03926,087,646-26,086,4321,214
    アメリカ・ドル33,000,000-32,997,9612,03926,087,646-26,086,4321,214
    買 建1,794,237-1,797,0002,763----
    アメリカ・ドル1,794,237-1,797,0002,763----
    合計34,794,237-34,794,9614,80226,087,646-26,086,4321,214

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    平成27年5月8日現在平成28年5月9日現在
    1口当たり純資産額1.2622円1.1948円
    (1万口当たり純資産額)(12,622円)(11,948円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    国債証券アメリカ・ドルアメリカ・ドルアメリカ・ドル
    6.625% Turkey Government International Bond 20450217200,000.000229,472.000
    4.25% Turkey Government International Bond 20260414200,000.000194,416.000
    4% Hungary Government International Bond 2019032570,000.00072,821.700
    5.375% Hungary Government International Bond 20240325340,000.000378,250.000
    5% Brazilian Government International Bond 20450127200,000.000163,000.000
    5% Colombia Government International Bond 20450615400,000.000376,000.000
    6.05% Mexico Government International Bond 20400111622,000.000739,402.500
    8.3% Mexico Government International Bond 20310815266,000.000408,310.000
    7.5% Mexico Government International Bond 20330408142,000.000197,025.000
    6.75% Mexico Government International Bond 20340927190,000.000247,475.000
    5.95% Mexico Government International Bond 20190319170,000.000190,442.500
    5.125% Mexico Government International Bond 20200115120,000.000132,720.000
    3.625% Mexico Government International Bond 20220315520,000.000540,280.000
    4.75% Mexico Government International Bond 20440308710,000.000717,100.000
    4% Mexico Government International Bond 20231002334,000.000352,370.000
    3.5% Mexico Government International Bond 20210121220,000.000229,680.000
    5.55% Mexico Government International Bond 20450121570,000.000641,962.500
    3.6% Mexico Government International Bond 20250130200,000.000205,000.000
    8.875% Panama Government International Bond 20270930161,000.000231,840.000
    9.375% Panama Government International Bond 20290401164,000.000246,000.000
    6.7% Panama Government International Bond 20360126200,000.000256,000.000
    5.2% Panama Government International Bond 20200130100,000.000110,250.000
    7.125% Panama Government International Bond 20260129100,000.000129,500.000
    3.75% Panama Government International Bond 20250316200,000.000206,000.000
    8.875% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20191014151,000.000180,822.500
    8.875% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20240415230,000.000281,175.000
    8.75% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20250204233,000.000286,590.000
    10.125% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20270515253,000.000351,037.500
    8.25% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20340120319,000.000365,255.000
    7.125% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20370120350,000.000365,750.000
    4.875% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20210122320,000.000327,200.000
    5.625% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20410107300,000.000264,750.000
    2.625% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20230105200,000.000174,500.000
    4.25% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20250107400,000.000374,100.000
    8.75% Argentine Republic International Bond 20170602140,000.000146,650.000
    8.28% Argentine Republic International Bond 2033123170,000.000101,332.000
    FR 2.5% Argentine Republic International Bond 20381231820,000.000516,600.000
    8.28% Argentine Republic International Bond 20331231380,000.000556,745.600
    7.75% Venezuela Government International Bond 20191013147,000.00058,616.250
    12.75% Venezuela Government International Bond 20220823170,000.00077,562.500
    9% Venezuela Government International Bond 20230507350,000.000133,000.000
    8.25% Venezuela Government International Bond 2024101345,000.00016,650.000
    11.75% Venezuela Government International Bond 20261021555,000.000234,487.500
    9.25% Venezuela Government International Bond 20280507315,000.000120,093.750
    11.95% Venezuela Government International Bond 20310805180,000.00075,825.000
    6% Venezuela Government International Bond 20201209234,000.00084,825.000
    7% Venezuela Government International Bond 20380331205,000.00072,518.750
    7% Venezuela Government International Bond 20181201170,000.00076,075.000
    7.65% Venezuela Government International Bond 20250421306,000.000110,542.500
    9.25% Venezuela Government International Bond 20270915663,000.000280,117.500
    9.375% Venezuela Government International Bond 20340113230,000.00087,687.500
    11.75% Colombia Government International Bond 20200225172,000.000225,320.000
    8.125% Colombia Government International Bond 20240521140,000.000176,960.000
    7.375% Colombia Government International Bond 20190318300,000.000341,250.000
    7.375% Colombia Government International Bond 20370918100,000.000120,500.000
    6.125% Colombia Government International Bond 20410118300,000.000321,000.000
    4.375% Colombia Government International Bond 20210712200,000.000209,000.000
    4% Colombia Government International Bond 20240226200,000.000200,800.000
    5.625% Colombia Government International Bond 20440226400,000.000403,000.000
    7.125% Peruvian Government International Bond 20190330190,000.000218,690.000
    8.75% Peruvian Government International Bond 20331121253,000.000382,662.500
    6.55% Peruvian Government International Bond 20370314185,000.000238,650.000
    5.625% Peruvian Government International Bond 20501118350,000.000406,000.000
    7.35% Peruvian Government International Bond 20250721100,000.000133,750.000
    7.75% Ukraine Government International Bond 20190901170,000.000161,925.000
    7.75% Ukraine Government International Bond 2020090190,000.00085,275.000
    7.75% Ukraine Government International Bond 20210901220,000.000208,450.000
    7.75% Ukraine Government International Bond 20220901310,000.000292,950.000
    7.75% Ukraine Government International Bond 20230901110,000.000102,850.000
    7.75% Ukraine Government International Bond 20240901200,000.000186,000.000
    7.75% Ukraine Government International Bond 20250901210,000.000194,775.000
    7.75% Ukraine Government International Bond 2026090110,000.0009,250.000
    7.75% Ukraine Government International Bond 20270901200,000.000184,000.000
    6.75% Romanian Government International Bond 20220207280,000.000332,318.000
    4.375% Romanian Government International Bond 20230822248,000.000264,120.000
    4.875% Romanian Government International Bond 20240122150,000.000164,625.000
    6.25% Hungary Government International Bond 20200129217,000.000241,985.380
    6.375% Hungary Government International Bond 20210329442,000.000504,101.000
    7.625% Hungary Government International Bond 20410329156,000.000220,623.000
    4.125% Hungary Government International Bond 2018021980,000.00083,005.600
    5.375% Hungary Government International Bond 20230221320,000.000353,238.400
    5.75% Hungary Government International Bond 2023112260,000.00067,970.400
    6.75% Croatia Government International Bond 20191105200,000.000219,856.000
    6.625% Croatia Government International Bond 20200714100,000.000109,862.000
    6.375% Croatia Government International Bond 20210324200,000.000219,060.000
    5.5% Croatia Government International Bond 20230404200,000.000211,964.000
    6% Croatia Government International Bond 20240126200,000.000218,870.000
    11% Russian Foreign Bond - Eurobond 20180724555,000.000653,662.350
    12.75% Russian Foreign Bond - Eurobond 20280624400,000.000688,764.000
    FR 7.5% Russian Foreign Bond - Eurobond 203003311,195,540.0001,458,845.700
    5% Russian Foreign Bond - Eurobond 20200429400,000.000423,704.000
    4.5% Russian Foreign Bond - Eurobond 20220404200,000.000209,120.000
    5.625% Russian Foreign Bond - Eurobond 20420404400,000.000420,472.000
    4.875% Russian Foreign Bond - Eurobond 20230916400,000.000426,924.000
    5.875% Russian Foreign Bond - Eurobond 20430916200,000.000216,000.000
    3.5% Russian Foreign Bond - Eurobond 20190116200,000.000202,236.000
    9.875% Philippine Government International Bond 20190115183,000.000223,142.880
    10.625% Philippine Government International Bond 2025031686,000.000139,879.000
    9.5% Philippine Government International Bond 20300202298,000.000507,684.720
    6.5% Philippine Government International Bond 20200120100,000.000117,561.000
    4% Philippine Government International Bond 20210115300,000.000328,149.000
    7.75% Philippine Government International Bond 20310114200,000.000307,376.000
    6.375% Philippine Government International Bond 20320115200,000.000279,006.000
    6.375% Philippine Government International Bond 20341023400,000.000568,400.000
    5.5% Philippine Government International Bond 20260330200,000.000249,026.000
    5% Philippine Government International Bond 20370113200,000.000251,312.000
    4.2% Philippine Government International Bond 20240121200,000.000227,038.000
    3.95% Philippine Government International Bond 20400120200,000.000220,778.000
    11.625% Indonesia Government International Bond 20190304400,000.000501,524.000
    6.875% Indonesia Government International Bond 20180117100,000.000108,454.000
    5.875% Indonesia Government International Bond 20200313200,000.000222,662.000
    8.5% Indonesia Government International Bond 20351012200,000.000278,866.000
    6.625% Indonesia Government International Bond 20370217300,000.000355,812.000
    7.75% Indonesia Government International Bond 20380117400,000.000524,352.000
    4.875% Indonesia Government International Bond 20210505200,000.000216,766.000
    3.375% Indonesia Government International Bond 20230415400,000.000396,468.000
    4.625% Indonesia Government International Bond 20430415400,000.000388,408.000
    5.875% Indonesia Government International Bond 20240115400,000.000456,072.000
    6.75% Indonesia Government International Bond 20440115200,000.000244,802.000
    4.125% Indonesia Government International Bond 20250115200,000.000203,964.000
    5.125% Indonesia Government International Bond 20450115200,000.000203,022.000
    7% Turkey Government International Bond 20200605310,000.000349,261.500
    7.375% Turkey Government International Bond 20250205360,000.000428,497.200
    11.875% Turkey Government International Bond 20300115230,000.000389,298.000
    8% Turkey Government International Bond 20340214250,000.000322,415.000
    6.875% Turkey Government International Bond 20360317216,000.000250,560.000
    7.25% Turkey Government International Bond 20380305172,000.000208,794.240
    6.75% Turkey Government International Bond 20180403500,000.000536,680.000
    7% Turkey Government International Bond 20190311300,000.000331,548.000
    7.5% Turkey Government International Bond 20191107300,000.000341,319.000
    5.625% Turkey Government International Bond 20210330200,000.000214,740.000
    6.75% Turkey Government International Bond 20400530300,000.000346,665.000
    5.125% Turkey Government International Bond 20220325200,000.000209,624.000
    6.25% Turkey Government International Bond 20220926200,000.000221,746.000
    3.25% Turkey Government International Bond 20230323400,000.000375,544.000
    4.875% Turkey Government International Bond 20430416600,000.000544,650.000
    6.875% South Africa Government International 20190527150,000.000165,126.000
    5.5% South Africa Government International 20200309400,000.000424,992.000
    5.875% South Africa Government International 20220530100,000.000109,125.000
    4.665% South Africa Government International 20240117200,000.000199,706.000
    5.875% South Africa Government International 20250916200,000.000214,444.000
    5.375% South Africa Government International 20440724200,000.000193,970.000
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    39,529,439.920
    (4,247,438,319)
    国債証券 合計4,247,438,319
    [4,247,438,319]
    合計4,247,438,319
    [4,247,438,319]

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    アメリカ・ドル国債証券142銘柄100%100%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    IRBANK 採用情報

    フルスタックエンジニア

    • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
    • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
    Detail

    プロダクトMLエンジニア

    • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
    Detail

    AI Agent エンジニア

    • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
    • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
    Detail

    UI/UXデザイナー

    • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
    Detail

    Webメディアディレクター

    • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
    • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
    Detail

    クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

    • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
    • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
    Detail

    学生インターン

    • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
    Detail

    マーケティングマネージャー

    • IRBANKのブランドと文化の構築。
    • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
    Detail