- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/10-2023/05/08)
(4)【附属明細表】
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(参考)
「国内株式マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
(1口当たり情報)
附属明細表
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
「先進国株式マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2. 通貨関連
(1口当たり情報)
附属明細表
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
「新興国株式マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2. 通貨関連
(1口当たり情報)
附属明細表
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
「国内債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1口当たり情報)
附属明細表
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
「先進国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
(1口当たり情報)
附属明細表
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
「新興国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1口当たり情報)
附属明細表
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 4,153,723 | 9,480,457 | |
| 先進国株式マザーファンド | 2,873,484 | 9,419,567 | ||
| 新興国株式マザーファンド | 5,698,544 | 9,513,149 | ||
| 国内債券マザーファンド | 8,674,571 | 9,404,969 | ||
| 先進国債券マザーファンド | 7,018,319 | 9,506,313 | ||
| 新興国債券マザーファンド | 6,591,463 | 9,483,796 | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 56,808,251 | |||
| 合計 | 56,808,251 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 |
(参考)
| 当ファンドは、「国内株式マザーファンド」受益証券、「先進国株式マザーファンド」受益証券、「新興国株式マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券マザーファンド」受益証券、「新興国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「国内株式マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| 2022年5月9日現在 金 額 (円) | 2023年5月8日現在 金 額 (円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 1,148,576,117 | 1,489,088,695 | |
| 派生商品評価勘定 | 53,773,340 | 44,389,940 | |
| 未収入金 | 14,780 | - | |
| 差入委託証拠金 | 55,135,500 | 60,426,000 | |
| 流動資産合計 | 1,257,499,737 | 1,593,904,635 | |
| 資産合計 | 1,257,499,737 | 1,593,904,635 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 15,379,240 | - | |
| 前受金 | 61,978,250 | 48,536,500 | |
| 未払金 | 151,940 | - | |
| 未払解約金 | 7,013,900 | 1,135,000 | |
| 流動負債合計 | 84,523,330 | 49,671,500 | |
| 負債合計 | 84,523,330 | 49,671,500 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 580,562,934 | 676,581,093 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 592,413,473 | 867,652,042 | |
| 元本等合計 | 1,172,976,407 | 1,544,233,135 | |
| 純資産合計 | 1,172,976,407 | 1,544,233,135 | |
| 負債純資産合計 | 1,257,499,737 | 1,593,904,635 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区分 | 自2022年5月10日 至2023年5月8日 |
| デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2022年5月9日現在 | 2023年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2021年5月11日 | 2022年5月10日 |
| 期首元本額 | 966,516,567円 | 580,562,934円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 445,781,332円 | 722,040,222円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 831,734,965円 | 626,022,063円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 9,593,298円 | 5,931,019円 | ||
| ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用) | 127,884,149円 | 220,014,690円 | ||
| 国内株式ファンド(適格機関投資家専用) | 294,313,185円 | 254,702,608円 | ||
| ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | -円 | 45,333円 | ||
| ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | -円 | 58,079円 | ||
| スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) | 1,767,666円 | 2,973,713円 | ||
| スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) | 4,075,432円 | 4,153,723円 | ||
| スマート・アロケーション・Dガード | 49,673円 | 82,889円 | ||
| りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド | 4,942,764円 | 8,927,483円 | ||
| 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- | 3,120,020円 | 3,439,922円 | ||
| DCダイナミック・アロケーション・ファンド | 14,096,544円 | 32,599,669円 | ||
| ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) | 198,063円 | 377,689円 | ||
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) | 32,997,236円 | 58,340,697円 | ||
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) | 87,512,123円 | 84,903,350円 | ||
| DCスマート・アロケーション・Dガード | 12,781円 | 30,229円 | ||
| 計 | 580,562,934円 | 676,581,093円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 580,562,934口 | 676,581,093口 | |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自2022年5月10日 至2023年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2023年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)デリバティブ取引 |
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
(有価証券に関する注記)
| 2022年5月9日現在 | 2023年5月8日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
| 種類 | 2022年5月9日現在 | 2023年5月8日現在 | ||||||
| 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |||
| (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | |
| 市場取引 | ||||||||
| 株価指数 先物取引 | ||||||||
| 買建 | 1,128,101,250 | - | 1,166,530,000 | 38,428,750 | 1,500,532,500 | - | 1,544,966,000 | 44,433,500 |
| 合計 | 1,128,101,250 | - | 1,166,530,000 | 38,428,750 | 1,500,532,500 | - | 1,544,966,000 | 44,433,500 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| 2. | 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
| 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 | |
| 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
(1口当たり情報)
| 2022年5月9日現在 | 2023年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.0204円 | 2.2824円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,204円) | (22,824円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
「先進国株式マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| 2022年5月9日現在 金 額 (円) | 2023年5月8日現在 金 額 (円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 42,533,560 | 42,631,435 | |
| コール・ローン | 90,566,268 | 53,337,358 | |
| 投資信託受益証券 | 686,843,364 | 932,208,558 | |
| 投資証券 | 233,285,450 | 345,014,862 | |
| 派生商品評価勘定 | 432,362 | 6,306,208 | |
| 未収入金 | 4,042,379 | 2,136,188 | |
| 差入委託証拠金 | 50,567,658 | 45,098,564 | |
| 流動資産合計 | 1,108,271,041 | 1,426,733,173 | |
| 資産合計 | 1,108,271,041 | 1,426,733,173 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,438,581 | 572,403 | |
| 未払金 | - | 31,575,868 | |
| 未払解約金 | - | 26,000 | |
| 流動負債合計 | 6,438,581 | 32,174,271 | |
| 負債合計 | 6,438,581 | 32,174,271 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 362,475,413 | 425,419,645 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 739,357,047 | 969,139,257 | |
| 元本等合計 | 1,101,832,460 | 1,394,558,902 | |
| 純資産合計 | 1,101,832,460 | 1,394,558,902 | |
| 負債純資産合計 | 1,108,271,041 | 1,426,733,173 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区分 | 自2022年5月10日 至2023年5月8日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価格のある有価証券については、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (2)投資証券 | ||
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| (2)為替予約取引 | ||
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | ||
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2022年5月9日現在 | 2023年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2021年5月11日 | 2022年5月10日 |
| 期首元本額 | 697,545,729円 | 362,475,413円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 301,713,557円 | 539,593,071円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 636,783,873円 | 476,648,839円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 8,939,704円 | 5,558,271円 | ||
| ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用) | 82,341,702円 | 151,315,864円 | ||
| 先進国株式ファンド(適格機関投資家専用) | 195,785,974円 | 176,156,057円 | ||
| ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | -円 | 6,708円 | ||
| ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | -円 | 28,011円 | ||
| スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) | 2,857,699円 | 2,873,484円 | ||
| りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド | 3,134,844円 | 6,059,849円 | ||
| 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- | 1,998,152円 | 2,380,469円 | ||
| DCダイナミック・アロケーション・ファンド | 8,942,968円 | 22,149,333円 | ||
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) | 58,474,370円 | 58,891,599円 | ||
| 計 | 362,475,413円 | 425,419,645円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 362,475,413口 | 425,419,645口 | |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自2022年5月10日 至2023年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2023年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2022年5月9日現在 | 2023年5月8日現在 |
| 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 投資信託受益証券 | △70,032,842 | 33,470,779 |
| 投資証券 | △12,471,558 | 13,861,428 |
| 合計 | △82,504,400 | 47,332,207 |
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
| 種類 | 2022年5月9日現在 | 2023年5月8日現在 | ||||||
| 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |||
| (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | |
| 市場取引 | ||||||||
| 株価指数 先物取引 | ||||||||
| 買建 | 188,727,896 | - | 182,289,872 | △6,438,024 | 105,287,908 | - | 111,567,426 | 6,279,518 |
| 合計 | 188,727,896 | - | 182,289,872 | △6,438,024 | 105,287,908 | - | 111,567,426 | 6,279,518 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| 2. | 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
| 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。 | |
| 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
2. 通貨関連
| 種類 | 2022年5月9日現在 | 2023年5月8日現在 | ||||||
| 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |||
| (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | |
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 買建 | 94,586,935 | - | 95,018,740 | 431,805 | 49,117,882 | - | 48,572,169 | △545,713 |
| アメリカ・ドル | 67,667,901 | - | 67,994,630 | 326,729 | 34,564,904 | - | 34,168,232 | △396,672 |
| ユーロ | 26,919,034 | - | 27,024,110 | 105,076 | 14,552,978 | - | 14,403,937 | △149,041 |
| 合計 | 94,586,935 | - | 95,018,740 | 431,805 | 49,117,882 | - | 48,572,169 | △545,713 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
(1口当たり情報)
| 2022年5月9日現在 | 2023年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 3.0397円 | 3.2781円 |
| (1万口当たり純資産額) | (30,397円) | (32,781円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | アメリカ・ドル | ISHARES CORE S&P 500 ETF | 16,650 | 6,898,095.000 | |
| アメリカ・ドル 小計 | 6,898,095.000 | ||||
| (932,208,558) | |||||
| 投資信託受益証券 合計 | 932,208,558 | ||||
| [932,208,558] | |||||
| 投資証券 | アメリカ・ドル | ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA | 8,380 | 371,234.000 | |
| ISHARES MSCI CANADA ETF | 10,790 | 382,505.500 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 753,739.500 | ||||
| (101,860,356) | |||||
| ユーロ | ISHARES CORE MSCI EUROPE | 55,660 | 1,632,786.100 | ||
| ユーロ 小計 | 1,632,786.100 | ||||
| (243,154,506) | |||||
| 投資証券 合計 | 345,014,862 | ||||
| [345,014,862] | |||||
| 合計 | 1,277,223,420 | ||||
| [1,277,223,420] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 | |||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資信託 受益証券 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 投資信託受益証券 1銘柄 投資証券 2銘柄 | 90.1% | 9.9% | 81.0% | ||
| ユーロ | 投資証券 1銘柄 | -% | 100% | 19.0% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
「新興国株式マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| 2022年5月9日現在 金 額 (円) | 2023年5月8日現在 金 額 (円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 10,347,158 | 11,691,173 | |
| コール・ローン | 69,934,424 | 33,449,110 | |
| 投資証券 | 705,209,414 | 782,654,269 | |
| 派生商品評価勘定 | 151,631 | 2,975,107 | |
| 未収入金 | 4,131,642 | 782,292 | |
| 差入委託証拠金 | 52,477,945 | 40,893,334 | |
| 流動資産合計 | 842,252,214 | 872,445,285 | |
| 資産合計 | 842,252,214 | 872,445,285 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,459,691 | 339,276 | |
| 未払解約金 | 25,845 | 30,243 | |
| 流動負債合計 | 7,485,536 | 369,519 | |
| 負債合計 | 7,485,536 | 369,519 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 506,430,126 | 522,401,213 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 328,336,552 | 349,674,553 | |
| 元本等合計 | 834,766,678 | 872,075,766 | |
| 純資産合計 | 834,766,678 | 872,075,766 | |
| 負債純資産合計 | 842,252,214 | 872,445,285 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区分 | 自2022年5月10日 至2023年5月8日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (2)投資証券 | ||
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| (2)為替予約取引 | ||
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | ||
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2022年5月9日現在 | 2023年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2021年5月11日 | 2022年5月10日 |
| 期首元本額 | 514,146,867円 | 506,430,126円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 300,429,665円 | 336,471,801円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 308,146,406円 | 320,500,714円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 9,900,000円 | 6,104,933円 | ||
| 新興国株式ファンド(適格機関投資家専用) | 365,371,082円 | 348,285,880円 | ||
| ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | -円 | 37,137円 | ||
| ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | -円 | 178,733円 | ||
| スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) | 4,885,481円 | 5,698,544円 | ||
| りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド | 4,424,296円 | 9,292,117円 | ||
| 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- | 3,753,934円 | 4,733,639円 | ||
| DCダイナミック・アロケーション・ファンド | 12,613,179円 | 34,472,691円 | ||
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) | 105,482,154円 | 113,597,539円 | ||
| 計 | 506,430,126円 | 522,401,213円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 506,430,126口 | 522,401,213口 | |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自2022年5月10日 至2023年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2023年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2022年5月9日現在 | 2023年5月8日現在 |
| 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 0 | 0 |
| 投資証券 | △210,915,707 | △16,310,195 |
| 合計 | △210,915,707 | △16,310,195 |
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
| 種類 | 2022年5月9日現在 | 2023年5月8日現在 | ||||||
| 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |||
| (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | |
| 市場取引 | ||||||||
| 株価指数 先物取引 | ||||||||
| 買建 | 127,562,812 | - | 120,103,121 | △7,459,691 | 77,265,619 | - | 80,240,726 | 2,975,107 |
| 合計 | 127,562,812 | - | 120,103,121 | △7,459,691 | 77,265,619 | - | 80,240,726 | 2,975,107 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| 2. | 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
| 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。 | |
| 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
2. 通貨関連
| 種類 | 2022年5月9日現在 | 2023年5月8日現在 | ||||||
| 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |||
| (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | |
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 買建 | 73,801,023 | - | 73,952,654 | 151,631 | 19,172,160 | - | 18,832,884 | △339,276 |
| アメリカ・ドル | 73,801,023 | - | 73,952,654 | 151,631 | 19,172,160 | - | 18,832,884 | △339,276 |
| 合計 | 73,801,023 | - | 73,952,654 | 151,631 | 19,172,160 | - | 18,832,884 | △339,276 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
(1口当たり情報)
| 2022年5月9日現在 | 2023年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.6483円 | 1.6694円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,483円) | (16,694円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 香港・ドル | HANERGY THIN FILM POWER GROU | 172,000 | 0.000 | 0.000 | |
| 香港・ドル 小計 | 0.000 | ||||
| (0) | |||||
| 合計 | 0 | ||||
| [0] | |||||
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | アメリカ・ドル | ISHARES CORE MSCI EMERGING | 118,410 | 5,791,433.100 | |
| アメリカ・ドル 小計 | 5,791,433.100 | ||||
| (782,654,269) | |||||
| 投資証券 合計 | 782,654,269 | ||||
| [782,654,269] | |||||
| 合計 | 782,654,269 | ||||
| [782,654,269] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 | |||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| 香港・ドル | 株式 1銘柄 | 100% | -% | -% | ||
| アメリカ・ドル | 投資証券 1銘柄 | -% | 100% | 100.0% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
「国内債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| 2022年5月9日現在 金 額 (円) | 2023年5月8日現在 金 額 (円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 29,017,085 | 30,863,987 | |
| 国債証券 | 6,081,442,460 | 4,892,827,130 | |
| 未収利息 | 9,002,608 | 8,310,729 | |
| 前払費用 | 825,482 | 465,513 | |
| 流動資産合計 | 6,120,287,635 | 4,932,467,359 | |
| 資産合計 | 6,120,287,635 | 4,932,467,359 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | - | 34,000 | |
| 流動負債合計 | - | 34,000 | |
| 負債合計 | - | 34,000 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 5,591,400,522 | 4,549,267,557 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 528,887,113 | 383,165,802 | |
| 元本等合計 | 6,120,287,635 | 4,932,433,359 | |
| 純資産合計 | 6,120,287,635 | 4,932,433,359 | |
| 負債純資産合計 | 6,120,287,635 | 4,932,467,359 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区分 | 自2022年5月10日 至2023年5月8日 |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2022年5月9日現在 | 2023年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2021年5月11日 | 2022年5月10日 |
| 期首元本額 | 3,785,071,179円 | 5,591,400,522円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 3,832,076,082円 | 5,039,329,054円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 2,025,746,739円 | 6,081,462,019円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 9,900,000円 | 6,116,665円 | ||
| ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用) | 4,337,512,311円 | 3,171,010,990円 | ||
| ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 760,079円 | 18,413円 | ||
| ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 799,074円 | 280円 | ||
| スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) | 3,302,340円 | 6,076,849円 | ||
| スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) | 7,429,466円 | 8,674,571円 | ||
| スマート・アロケーション・Dガード | 1,096,153円 | 2,234,148円 | ||
| りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド | 234,533,312円 | 181,337,982円 | ||
| 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- | 96,222,764円 | 205,081,951円 | ||
| DCダイナミック・アロケーション・ファンド | 671,990,293円 | 662,664,412円 | ||
| ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) | 4,331,809円 | 10,152,470円 | ||
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) | 60,680,905円 | 121,150,420円 | ||
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) | 162,561,943円 | 173,929,888円 | ||
| DCスマート・アロケーション・Dガード | 280,073円 | 818,518円 | ||
| 計 | 5,591,400,522円 | 4,549,267,557円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 5,591,400,522口 | 4,549,267,557口 | |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自2022年5月10日 至2023年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2023年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2022年5月9日現在 | 2023年5月8日現在 |
| 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △150,466,400 | △55,590,020 |
| 合計 | △150,466,400 | △55,590,020 |
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| 2022年5月9日現在 | 2023年5月8日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
(1口当たり情報)
| 2022年5月9日現在 | 2023年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0946円 | 1.0842円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,946円) | (10,842円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 440 2年国債 | 75,000,000 | 75,093,750 | |
| 442 2年国債 | 55,000,000 | 55,073,150 | ||
| 443 2年国債 | 23,000,000 | 23,032,200 | ||
| 140 5年国債 | 31,000,000 | 31,070,680 | ||
| 141 5年国債 | 50,000,000 | 50,126,500 | ||
| 142 5年国債 | 30,000,000 | 30,084,900 | ||
| 143 5年国債 | 77,000,000 | 77,229,460 | ||
| 145 5年国債 | 75,000,000 | 75,266,250 | ||
| 146 5年国債 | 120,000,000 | 120,454,800 | ||
| 147 5年国債 | 56,000,000 | 56,071,680 | ||
| 148 5年国債 | 100,000,000 | 100,109,000 | ||
| 149 5年国債 | 30,000,000 | 30,025,200 | ||
| 150 5年国債 | 27,000,000 | 27,009,720 | ||
| 151 5年国債 | 18,000,000 | 17,992,980 | ||
| 153 5年国債 | 31,000,000 | 30,961,560 | ||
| 154 5年国債 | 84,000,000 | 84,146,160 | ||
| 1 40年国債 | 11,000,000 | 13,914,010 | ||
| 2 40年国債 | 7,000,000 | 8,524,600 | ||
| 3 40年国債 | 7,000,000 | 8,508,430 | ||
| 4 40年国債 | 14,000,000 | 17,047,940 | ||
| 5 40年国債 | 10,000,000 | 11,765,400 | ||
| 6 40年国債 | 22,000,000 | 25,413,520 | ||
| 7 40年国債 | 11,000,000 | 12,156,540 | ||
| 8 40年国債 | 11,000,000 | 11,298,650 | ||
| 9 40年国債 | 16,000,000 | 12,152,480 | ||
| 10 40年国債 | 27,000,000 | 24,008,940 | ||
| 11 40年国債 | 14,000,000 | 11,989,880 | ||
| 12 40年国債 | 16,000,000 | 12,254,560 | ||
| 13 40年国債 | 23,000,000 | 17,457,460 | ||
| 14 40年国債 | 22,000,000 | 17,836,060 | ||
| 15 40年国債 | 19,000,000 | 16,895,750 | ||
| 334 10年国債 | 42,000,000 | 42,330,540 | ||
| 336 10年国債 | 41,000,000 | 41,381,300 | ||
| 337 10年国債 | 32,000,000 | 32,193,920 | ||
| 338 10年国債 | 48,000,000 | 48,411,360 | ||
| 339 10年国債 | 40,000,000 | 40,385,200 | ||
| 340 10年国債 | 12,000,000 | 12,127,920 | ||
| 342 10年国債 | 45,000,000 | 45,180,450 | ||
| 343 10年国債 | 60,000,000 | 60,243,000 | ||
| 344 10年国債 | 62,000,000 | 62,250,480 | ||
| 345 10年国債 | 50,000,000 | 50,189,500 | ||
| 346 10年国債 | 50,000,000 | 50,164,000 | ||
| 347 10年国債 | 55,000,000 | 55,146,850 | ||
| 348 10年国債 | 44,000,000 | 44,076,560 | ||
| 349 10年国債 | 75,000,000 | 75,068,250 | ||
| 350 10年国債 | 50,000,000 | 49,975,500 | ||
| 352 10年国債 | 45,000,000 | 44,928,000 | ||
| 353 10年国債 | 28,000,000 | 27,937,560 | ||
| 354 10年国債 | 40,000,000 | 39,883,600 | ||
| 356 10年国債 | 45,000,000 | 44,801,550 | ||
| 357 10年国債 | 52,000,000 | 51,727,520 | ||
| 358 10年国債 | 30,000,000 | 29,806,800 | ||
| 359 10年国債 | 51,000,000 | 50,606,280 | ||
| 360 10年国債 | 50,000,000 | 49,511,000 | ||
| 361 10年国債 | 65,000,000 | 64,246,650 | ||
| 362 10年国債 | 19,000,000 | 18,744,070 | ||
| 363 10年国債 | 48,000,000 | 47,276,640 | ||
| 364 10年国債 | 51,000,000 | 50,146,770 | ||
| 365 10年国債 | 60,000,000 | 58,917,600 | ||
| 366 10年国債 | 47,000,000 | 46,493,810 | ||
| 367 10年国債 | 43,000,000 | 42,467,660 | ||
| 368 10年国債 | 47,000,000 | 46,339,180 | ||
| 4 30年国債 | 10,000,000 | 11,977,300 | ||
| 11 30年国債 | 1,000,000 | 1,124,740 | ||
| 12 30年国債 | 5,000,000 | 5,828,700 | ||
| 15 30年国債 | 9,000,000 | 10,924,110 | ||
| 16 30年国債 | 5,000,000 | 6,082,100 | ||
| 17 30年国債 | 13,000,000 | 15,694,510 | ||
| 18 30年国債 | 10,000,000 | 11,975,500 | ||
| 22 30年国債 | 4,000,000 | 4,916,320 | ||
| 23 30年国債 | 10,000,000 | 12,317,500 | ||
| 25 30年国債 | 8,000,000 | 9,675,360 | ||
| 26 30年国債 | 12,000,000 | 14,689,200 | ||
| 27 30年国債 | 9,000,000 | 11,173,050 | ||
| 28 30年国債 | 15,000,000 | 18,659,850 | ||
| 29 30年国債 | 13,000,000 | 16,010,670 | ||
| 30 30年国債 | 15,000,000 | 18,283,050 | ||
| 31 30年国債 | 7,000,000 | 8,430,450 | ||
| 32 30年国債 | 15,000,000 | 18,302,250 | ||
| 33 30年国債 | 21,000,000 | 24,617,250 | ||
| 34 30年国債 | 16,000,000 | 19,275,040 | ||
| 35 30年国債 | 20,000,000 | 23,467,400 | ||
| 36 30年国債 | 21,000,000 | 24,665,130 | ||
| 37 30年国債 | 23,000,000 | 26,617,440 | ||
| 38 30年国債 | 13,000,000 | 14,784,640 | ||
| 40 30年国債 | 16,000,000 | 18,196,640 | ||
| 41 30年国債 | 11,000,000 | 12,305,590 | ||
| 42 30年国債 | 14,000,000 | 15,664,600 | ||
| 43 30年国債 | 5,000,000 | 5,595,550 | ||
| 44 30年国債 | 10,000,000 | 11,192,900 | ||
| 45 30年国債 | 12,000,000 | 12,962,760 | ||
| 46 30年国債 | 18,000,000 | 19,440,180 | ||
| 47 30年国債 | 5,000,000 | 5,493,550 | ||
| 48 30年国債 | 20,000,000 | 21,172,000 | ||
| 49 30年国債 | 15,000,000 | 15,872,400 | ||
| 50 30年国債 | 19,000,000 | 17,795,970 | ||
| 51 30年国債 | 22,000,000 | 18,333,920 | ||
| 52 30年国債 | 11,000,000 | 9,585,950 | ||
| 53 30年国債 | 15,000,000 | 13,343,850 | ||
| 54 30年国債 | 12,000,000 | 11,150,880 | ||
| 55 30年国債 | 15,000,000 | 13,903,800 | ||
| 56 30年国債 | 11,000,000 | 10,170,380 | ||
| 57 30年国債 | 15,000,000 | 13,833,450 | ||
| 58 30年国債 | 10,000,000 | 9,198,700 | ||
| 59 30年国債 | 11,000,000 | 9,852,920 | ||
| 60 30年国債 | 10,000,000 | 9,361,900 | ||
| 61 30年国債 | 6,000,000 | 5,333,760 | ||
| 62 30年国債 | 17,000,000 | 14,298,360 | ||
| 63 30年国債 | 9,000,000 | 7,335,000 | ||
| 64 30年国債 | 13,000,000 | 10,547,160 | ||
| 65 30年国債 | 15,000,000 | 12,150,150 | ||
| 66 30年国債 | 5,000,000 | 4,027,850 | ||
| 67 30年国債 | 12,000,000 | 10,183,200 | ||
| 68 30年国債 | 21,000,000 | 17,763,690 | ||
| 69 30年国債 | 17,000,000 | 14,762,120 | ||
| 70 30年国債 | 19,000,000 | 16,465,970 | ||
| 71 30年国債 | 17,000,000 | 14,717,920 | ||
| 72 30年国債 | 17,000,000 | 14,703,130 | ||
| 73 30年国債 | 15,000,000 | 12,960,600 | ||
| 74 30年国債 | 23,000,000 | 21,506,610 | ||
| 75 30年国債 | 16,000,000 | 16,119,040 | ||
| 76 30年国債 | 13,000,000 | 13,404,430 | ||
| 73 20年国債 | 20,000,000 | 20,671,600 | ||
| 84 20年国債 | 12,000,000 | 12,642,720 | ||
| 92 20年国債 | 15,000,000 | 16,141,950 | ||
| 94 20年国債 | 20,000,000 | 21,609,800 | ||
| 95 20年国債 | 7,000,000 | 7,651,490 | ||
| 99 20年国債 | 17,000,000 | 18,583,720 | ||
| 100 20年国債 | 17,000,000 | 18,723,120 | ||
| 102 20年国債 | 13,000,000 | 14,510,470 | ||
| 103 20年国債 | 10,000,000 | 11,111,100 | ||
| 104 20年国債 | 30,000,000 | 33,028,200 | ||
| 105 20年国債 | 10,000,000 | 11,052,900 | ||
| 107 20年国債 | 24,000,000 | 26,628,720 | ||
| 108 20年国債 | 30,000,000 | 32,951,400 | ||
| 111 20年国債 | 10,000,000 | 11,242,100 | ||
| 113 20年国債 | 24,000,000 | 26,934,480 | ||
| 114 20年国債 | 28,000,000 | 31,535,560 | ||
| 116 20年国債 | 15,000,000 | 17,054,100 | ||
| 117 20年国債 | 11,000,000 | 12,431,760 | ||
| 118 20年国債 | 10,000,000 | 11,262,700 | ||
| 119 20年国債 | 9,000,000 | 10,010,160 | ||
| 120 20年国債 | 26,000,000 | 28,553,460 | ||
| 121 20年国債 | 16,000,000 | 17,948,640 | ||
| 123 20年国債 | 10,000,000 | 11,391,200 | ||
| 125 20年国債 | 11,000,000 | 12,644,280 | ||
| 126 20年国債 | 9,000,000 | 10,206,630 | ||
| 128 20年国債 | 15,000,000 | 16,934,850 | ||
| 129 20年国債 | 37,000,000 | 41,478,850 | ||
| 130 20年国債 | 7,000,000 | 7,866,600 | ||
| 131 20年国債 | 9,000,000 | 10,040,670 | ||
| 132 20年国債 | 6,000,000 | 6,708,360 | ||
| 133 20年国債 | 20,000,000 | 22,529,200 | ||
| 134 20年国債 | 17,000,000 | 19,184,840 | ||
| 136 20年国債 | 8,000,000 | 8,890,160 | ||
| 137 20年国債 | 15,000,000 | 16,825,800 | ||
| 138 20年国債 | 10,000,000 | 11,040,200 | ||
| 139 20年国債 | 10,000,000 | 11,128,700 | ||
| 140 20年国債 | 20,000,000 | 22,448,800 | ||
| 141 20年国債 | 20,000,000 | 22,470,000 | ||
| 142 20年国債 | 17,000,000 | 19,257,430 | ||
| 143 20年国債 | 12,000,000 | 13,372,680 | ||
| 144 20年国債 | 30,000,000 | 33,146,700 | ||
| 145 20年国債 | 25,000,000 | 28,118,500 | ||
| 146 20年国債 | 23,000,000 | 25,886,040 | ||
| 147 20年国債 | 22,000,000 | 24,550,900 | ||
| 148 20年国債 | 22,000,000 | 24,329,360 | ||
| 149 20年国債 | 24,000,000 | 26,541,120 | ||
| 150 20年国債 | 30,000,000 | 32,850,900 | ||
| 151 20年国債 | 19,000,000 | 20,370,660 | ||
| 152 20年国債 | 19,000,000 | 20,363,820 | ||
| 153 20年国債 | 23,000,000 | 24,902,560 | ||
| 154 20年国債 | 22,000,000 | 23,546,600 | ||
| 155 20年国債 | 19,000,000 | 19,867,920 | ||
| 156 20年国債 | 20,000,000 | 19,406,400 | ||
| 157 20年国債 | 21,000,000 | 19,797,960 | ||
| 158 20年国債 | 22,000,000 | 21,514,680 | ||
| 159 20年国債 | 24,000,000 | 23,730,960 | ||
| 160 20年国債 | 28,000,000 | 28,000,000 | ||
| 161 20年国債 | 20,000,000 | 19,692,400 | ||
| 162 20年国債 | 20,000,000 | 19,649,000 | ||
| 163 20年国債 | 22,000,000 | 21,565,280 | ||
| 164 20年国債 | 41,000,000 | 39,496,940 | ||
| 165 20年国債 | 20,000,000 | 19,203,800 | ||
| 166 20年国債 | 15,000,000 | 14,794,650 | ||
| 167 20年国債 | 19,000,000 | 18,133,030 | ||
| 168 20年国債 | 6,000,000 | 5,618,640 | ||
| 169 20年国債 | 14,000,000 | 12,853,960 | ||
| 170 20年国債 | 15,000,000 | 13,716,000 | ||
| 171 20年国債 | 19,000,000 | 17,314,510 | ||
| 172 20年国債 | 11,000,000 | 10,157,510 | ||
| 173 20年国債 | 28,000,000 | 25,751,600 | ||
| 174 20年国債 | 15,000,000 | 13,739,400 | ||
| 175 20年国債 | 17,000,000 | 15,797,760 | ||
| 176 20年国債 | 25,000,000 | 23,158,000 | ||
| 177 20年国債 | 26,000,000 | 23,589,280 | ||
| 178 20年国債 | 39,000,000 | 35,945,910 | ||
| 179 20年国債 | 17,000,000 | 15,629,120 | ||
| 180 20年国債 | 26,000,000 | 25,174,760 | ||
| 181 20年国債 | 23,000,000 | 22,630,850 | ||
| 182 20年国債 | 27,000,000 | 27,460,080 | ||
| 国債証券 合計 | 4,892,827,130 | |||
| 合計 | 4,892,827,130 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 |
「先進国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| 2022年5月9日現在 金 額 (円) | 2023年5月8日現在 金 額 (円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 11,200,170 | 7,913,597 | |
| コール・ローン | 5,834,869 | 6,111,947 | |
| 国債証券 | 228,438,194 | 298,525,994 | |
| 派生商品評価勘定 | 48,140 | - | |
| 未収入金 | 786,787 | 151,347 | |
| 未収利息 | 2,545,402 | 3,297,608 | |
| 前払費用 | 144,019 | 569,916 | |
| 流動資産合計 | 248,997,581 | 316,570,409 | |
| 資産合計 | 248,997,581 | 316,570,409 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 14,317 | 32,002 | |
| 未払金 | 1,854 | - | |
| 未払解約金 | - | 179,000 | |
| 流動負債合計 | 16,171 | 211,002 | |
| 負債合計 | 16,171 | 211,002 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 187,488,633 | 233,570,017 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,492,777 | 82,789,390 | |
| 元本等合計 | 248,981,410 | 316,359,407 | |
| 純資産合計 | 248,981,410 | 316,359,407 | |
| 負債純資産合計 | 248,997,581 | 316,570,409 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区分 | 自2022年5月10日 至2023年5月8日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2022年5月9日現在 | 2023年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2021年5月11日 | 2022年5月10日 |
| 期首元本額 | 285,070,171円 | 187,488,633円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 53,699,953円 | 71,214,413円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 151,281,491円 | 25,133,029円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 14,850,000円 | 9,071,366円 | ||
| ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | -円 | 36,181円 | ||
| ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | -円 | 8,508円 | ||
| スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) | 6,299,843円 | 7,018,319円 | ||
| スマート・アロケーション・Dガード | 4,641,939円 | 11,465,545円 | ||
| 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- | 7,041,693円 | 8,673,637円 | ||
| ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) | 18,362,949円 | 52,005,358円 | ||
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) | 135,084,893円 | 141,093,694円 | ||
| DCスマート・アロケーション・Dガード | 1,207,316円 | 4,197,409円 | ||
| 計 | 187,488,633円 | 233,570,017円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 187,488,633口 | 233,570,017口 | |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自2022年5月10日 至2023年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2023年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2022年5月9日現在 | 2023年5月8日現在 |
| 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △31,748,471 | △15,614,276 |
| 合計 | △31,748,471 | △15,614,276 |
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
| 種類 | 2022年5月9日現在 | 2023年5月8日現在 | ||||||
| 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |||
| (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | |
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売建 | 550,616 | - | 545,832 | 4,784 | - | - | - | - |
| イスラエル・ シュケル | 550,616 | - | 545,832 | 4,784 | - | - | - | - |
| 買建 | 7,800,431 | - | 7,829,470 | 29,039 | 5,028,368 | - | 4,996,366 | △32,002 |
| アメリカ・ドル | 2,588,410 | - | 2,613,168 | 24,758 | - | - | - | - |
| イギリス・ ポンド | 649,949 | - | 643,124 | △6,825 | 851,843 | - | 850,172 | △1,671 |
| オフショア・ 人民元 | 1,827,322 | - | 1,819,830 | △7,492 | 4,176,525 | - | 4,146,194 | △30,331 |
| ユーロ | 2,734,750 | - | 2,753,348 | 18,598 | - | - | - | - |
| 合計 | 8,351,047 | - | 8,375,302 | 33,823 | 5,028,368 | - | 4,996,366 | △32,002 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
(1口当たり情報)
| 2022年5月9日現在 | 2023年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.3280円 | 1.3545円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,280円) | (13,545円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アメリカ・ドル | 6% United States Treasury Note/Bond 20260215 | 564,000.000 | 598,364.520 | |
| 4.5% United States Treasury Note/Bond 20360215 | 29,000.000 | 32,333.260 | |||
| 4.75% United States Treasury Note/Bond 20410215 | 80,000.000 | 91,128.000 | |||
| 3.125% United States Treasury Note/Bond 20480515 | 178,000.000 | 157,403.620 | |||
| 1.5% United States Treasury Note/Bond 20300215 | 274,000.000 | 242,777.700 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 1,122,007.100 | ||||
| (151,628,039) | |||||
| イギリス・ポンド | 1.25% United Kingdom Gilt 20270722 | 11,000.000 | 9,984.700 | ||
| 4.25% United Kingdom Gilt 20320607 | 31,000.000 | 32,373.300 | |||
| 4.25% United Kingdom Gilt 20551207 | 28,400.000 | 29,012.580 | |||
| 3.25% United Kingdom Gilt 20440122 | 11,000.000 | 9,583.310 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | 80,953.890 | ||||
| (13,817,210) | |||||
| イスラエル・シュケル | 1% Israel Government Bond - Fixed 20300331 | 26,000.000 | 21,850.660 | ||
| イスラエル・シュケル 小計 | 21,850.660 | ||||
| (810,909) | |||||
| オーストラリア・ドル | 4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421 | 42,000.000 | 46,179.420 | ||
| オーストラリア・ドル 小計 | 46,179.420 | ||||
| (4,208,792) | |||||
| オフショア・人民元 | 2.89% CHINA GOVERNMENT BOND 20311118 | 530,000.000 | 535,686.900 | ||
| オフショア・人民元 小計 | 535,686.900 | ||||
| (10,452,001) | |||||
| カナダ・ドル | 5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20370601 | 35,000.000 | 42,638.400 | ||
| 2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240601 | 15,000.000 | 14,744.100 | |||
| カナダ・ドル 小計 | 57,382.500 | ||||
| (5,793,337) | |||||
| シンガポール・ドル | 2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20290701 | 10,000.000 | 10,123.000 | ||
| シンガポール・ドル 小計 | 10,123.000 | ||||
| (1,031,736) | |||||
| スウェーデン・クローナ | 3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330 | 35,000.000 | 39,786.950 | ||
| スウェーデン・クローナ 小計 | 39,786.950 | ||||
| (528,769) | |||||
| デンマーク・クローネ | 4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115 | 31,000.000 | 38,827.500 | ||
| デンマーク・クローネ 小計 | 38,827.500 | ||||
| (776,162) | |||||
| ニュージーランド・ドル | 2% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20320515 | 10,000.000 | 8,451.400 | ||
| ニュージーランド・ドル 小計 | 8,451.400 | ||||
| (719,383) | |||||
| ノルウェー・クローネ | 1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20260219 | 14,000.000 | 13,363.980 | ||
| ノルウェー・クローネ 小計 | 13,363.980 | ||||
| (170,925) | |||||
| ポーランド・ズロチ | 2.75% Poland Government Bond 20291025 | 45,000.000 | 37,951.200 | ||
| ポーランド・ズロチ 小計 | 37,951.200 | ||||
| (1,235,794) | |||||
| マレーシア・リンギット | 4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT 20350531 | 42,000.000 | 43,023.960 | ||
| マレーシア・リンギット 小計 | 43,023.960 | ||||
| (1,309,628) | |||||
| メキシコ・ペソ | 7.5% Mexican Bonos 20270603 | 160,000.000 | 151,854.400 | ||
| 7.75% Mexican Bonos 20421113 | 170,000.000 | 149,008.400 | |||
| メキシコ・ペソ 小計 | 300,862.800 | ||||
| (2,288,663) | |||||
| ユーロ | 0.125% Finland Government Bond 20360415 | 8,000.000 | 5,502.320 | ||
| 6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270704 | 35,000.000 | 40,832.750 | |||
| 4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340704 | 31,000.000 | 38,291.510 | |||
| 1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250815 | 43,000.000 | 41,586.160 | |||
| 1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20480815 | 22,000.000 | 17,295.300 | |||
| 3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525 | 48,000.000 | 47,684.640 | |||
| 2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300525 | 96,000.000 | 95,199.360 | |||
| 1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20241125 | 49,000.000 | 48,228.250 | |||
| 3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20420115 | 8,000.000 | 9,084.000 | |||
| 2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330115 | 16,000.000 | 15,860.160 | |||
| 0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20270715 | 11,000.000 | 10,259.920 | |||
| 1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320301 | 41,000.000 | 33,923.400 | |||
| 0.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270115 | 52,000.000 | 47,450.000 | |||
| 1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250701 | 32,000.000 | 31,106.560 | |||
| 4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20440901 | 36,000.000 | 36,912.600 | |||
| 4.25% Belgium Government Bond 20410328 | 32,000.000 | 35,880.960 | |||
| 0.4% IRISH TREASURY 20350515 | 12,000.000 | 8,952.720 | |||
| 4.15% Austria Government Bond 20370315 | 16,000.000 | 17,778.080 | |||
| 6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290131 | 44,000.000 | 50,908.440 | |||
| 2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20251031 | 42,000.000 | 41,366.640 | |||
| 2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20461031 | 19,000.000 | 16,237.970 | |||
| 4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370131 | 6,000.000 | 6,372.240 | |||
| ユーロ 小計 | 696,713.980 | ||||
| (103,754,646) | |||||
| 国債証券 合計 | 298,525,994 | ||||
| [298,525,994] | |||||
| 合計 | 298,525,994 | ||||
| [298,525,994] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 | ||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 国債証券 5銘柄 | 100% | 50.8% | ||
| イギリス・ポンド | 国債証券 4銘柄 | 100% | 4.6% | ||
| イスラエル・シュケル | 国債証券 1銘柄 | 100% | 0.3% | ||
| オーストラリア・ドル | 国債証券 1銘柄 | 100% | 1.4% | ||
| オフショア・人民元 | 国債証券 1銘柄 | 100% | 3.5% | ||
| カナダ・ドル | 国債証券 2銘柄 | 100% | 1.9% | ||
| シンガポール・ドル | 国債証券 1銘柄 | 100% | 0.3% | ||
| スウェーデン・クローナ | 国債証券 1銘柄 | 100% | 0.2% | ||
| デンマーク・クローネ | 国債証券 1銘柄 | 100% | 0.3% | ||
| ニュージーランド・ドル | 国債証券 1銘柄 | 100% | 0.2% | ||
| ノルウェー・クローネ | 国債証券 1銘柄 | 100% | 0.1% | ||
| ポーランド・ズロチ | 国債証券 1銘柄 | 100% | 0.4% | ||
| マレーシア・リンギット | 国債証券 1銘柄 | 100% | 0.4% | ||
| メキシコ・ペソ | 国債証券 2銘柄 | 100% | 0.8% | ||
| ユーロ | 国債証券 22銘柄 | 100% | 34.8% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
「新興国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| 2022年5月9日現在 金 額 (円) | 2023年5月8日現在 金 額 (円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 97,092,057 | 190,223,339 | |
| コール・ローン | 104,542,408 | 73,118,774 | |
| 国債証券 | 3,819,466,870 | 3,933,212,126 | |
| 未収利息 | 41,597,911 | 35,837,242 | |
| 前払費用 | 6,532,318 | 3,812,999 | |
| 流動資産合計 | 4,069,231,564 | 4,236,204,480 | |
| 資産合計 | 4,069,231,564 | 4,236,204,480 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 15,124,707 | 147,572,880 | |
| 未払解約金 | 76,900,000 | 52,412,000 | |
| 流動負債合計 | 92,024,707 | 199,984,880 | |
| 負債合計 | 92,024,707 | 199,984,880 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 2,879,488,185 | 2,805,305,363 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,097,718,672 | 1,230,914,237 | |
| 元本等合計 | 3,977,206,857 | 4,036,219,600 | |
| 純資産合計 | 3,977,206,857 | 4,036,219,600 | |
| 負債純資産合計 | 4,069,231,564 | 4,236,204,480 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区分 | 自2022年5月10日 至2023年5月8日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2022年5月9日現在 | 2023年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2021年5月11日 | 2022年5月10日 |
| 期首元本額 | 2,948,656,166円 | 2,879,488,185円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 881,465,806円 | 760,508,456円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 950,633,787円 | 834,691,278円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 29,296,871円 | 17,824,317円 | ||
| ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 239,897,456円 | 215,839,134円 | ||
| 新興国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用) | 2,278,765,058円 | 2,101,175,407円 | ||
| ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | -円 | 131,007円 | ||
| ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | -円 | 69,288円 | ||
| ダイワバランスファンド2023-01(適格機関投資家専用) | -円 | 106,447,472円 | ||
| スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) | 5,749,226円 | 6,591,463円 | ||
| りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド | 5,583,420円 | 11,103,584円 | ||
| 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- | 6,752,971円 | 8,162,744円 | ||
| DCダイナミック・アロケーション・ファンド | 15,930,503円 | 40,637,856円 | ||
| ダイワバランスファンド2021-02(適格機関投資家専用) | 171,615,835円 | 165,512,818円 | ||
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) | 125,896,845円 | 131,810,273円 | ||
| 計 | 2,879,488,185円 | 2,805,305,363円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 2,879,488,185口 | 2,805,305,363口 | |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自2022年5月10日 至2023年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2023年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2022年5月9日現在 | 2023年5月8日現在 |
| 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △730,587,994 | △16,811,469 |
| 合計 | △730,587,994 | △16,811,469 |
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| 2022年5月9日現在 | 2023年5月8日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
(1口当たり情報)
| 2022年5月9日現在 | 2023年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.3812円 | 1.4388円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,812円) | (14,388円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アメリカ・ドル | 7.625% Turkey Government International Bond 20290426 | 200,000.000 | 189,318.000 | |
| 6.35% Turkey Government International Bond 20240810 | 600,000.000 | 586,230.000 | |||
| 4.25% Turkey Government International Bond 20250313 | 600,000.000 | 555,282.000 | |||
| 5.25% Turkey Government International Bond 20300313 | 200,000.000 | 165,102.000 | |||
| 6.375% Turkey Government International Bond 20251014 | 400,000.000 | 378,556.000 | |||
| 6.5% TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20330920 | 1,000,000.000 | 845,690.000 | |||
| 5.25% HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20290616 | 400,000.000 | 399,852.000 | |||
| 3.125% HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20510921 | 200,000.000 | 125,416.000 | |||
| 2.125% HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20310922 | 600,000.000 | 472,524.000 | |||
| 5.5% POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20271116 | 600,000.000 | 631,920.000 | |||
| 5.5% POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20530404 | 400,000.000 | 415,416.000 | |||
| 4.5% Brazilian Government International Bond 20290530 | 400,000.000 | 381,164.000 | |||
| 4.75% Brazilian Government International Bond 20500114 | 400,000.000 | 293,892.000 | |||
| 3.875% Brazilian Government International Bond 20300612 | 400,000.000 | 357,592.000 | |||
| 3.75% BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20310912 | 600,000.000 | 519,534.000 | |||
| 4.5% Colombia Government International Bond 20290315 | 800,000.000 | 698,400.000 | |||
| 4.125% Colombia Government International Bond 20510515 | 600,000.000 | 355,230.000 | |||
| 3.25% COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20320422 | 400,000.000 | 290,756.000 | |||
| 8% COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20330420 | 200,000.000 | 200,110.000 | |||
| 2.783% Peruvian Government International Bond 20310123 | 600,000.000 | 518,382.000 | |||
| 2.78% Peruvian Government International Bond 20601201 | 150,000.000 | 90,070.500 | |||
| 3.55% PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20510310 | 200,000.000 | 148,790.000 | |||
| 3% PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20340115 | 250,000.000 | 208,367.500 | |||
| 4.375% URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20310123 | 400,000.000 | 402,916.000 | |||
| 2.55% BONOS TESORERIA PESOS 20320127 | 600,000.000 | 521,280.000 | |||
| 3.1% BONOS TESORERIA PESOS 20610122 | 200,000.000 | 131,410.000 | |||
| 2.55% BONOS TESORERIA PESOS 20330727 | 400,000.000 | 334,692.000 | |||
| 3.5% BONOS TESORERIA PESOS 20340131 | 200,000.000 | 180,104.000 | |||
| 4.34% BONOS TESORERIA PESOS 20420307 | 200,000.000 | 180,154.000 | |||
| 3.5% BONOS TESORERIA PESOS 20530415 | 400,000.000 | 299,624.000 | |||
| 1.2% CHINA GOVERNMENT BOND 20301021 | 600,000.000 | 514,002.000 | |||
| 6.4% DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 20490605 | 750,000.000 | 630,000.000 | |||
| 5.875% DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 20600130 | 450,000.000 | 344,232.000 | |||
| 4.875% DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 20320923 | 150,000.000 | 130,410.000 | |||
| 2.125% ABU DHABI (EMIRATE OF) 20240930 | 400,000.000 | 386,208.000 | |||
| 2.5% ABU DHABI (EMIRATE OF) 20290930 | 400,000.000 | 369,424.000 | |||
| 3.125% ABU DHABI (EMIRATE OF) 20490930 | 200,000.000 | 150,300.000 | |||
| 2.5% ABU DHABI (EMIRATE OF) 20250416 | 400,000.000 | 387,148.000 | |||
| 3.125% ABU DHABI (EMIRATE OF) 20300416 | 600,000.000 | 573,012.000 | |||
| 3.875% ABU DHABI (EMIRATE OF) 20500416 | 400,000.000 | 342,228.000 | |||
| 2.7% ABU DHABI (EMIRATE OF) 20700902 | 200,000.000 | 124,628.000 | |||
| 1.875% ABU DHABI (EMIRATE OF) 20310915 | 200,000.000 | 171,342.000 | |||
| 2.25% KSA SUKUK LTD 20310517 | 400,000.000 | 349,940.000 | |||
| 5.268% KSA SUKUK LTD 20281025 | 200,000.000 | 210,796.000 | |||
| 6.25% OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) 20310125 | 400,000.000 | 414,964.000 | |||
| 3.375% QATAR (STATE OF) 20240314 | 200,000.000 | 197,630.000 | |||
| 4% QATAR (STATE OF) 20290314 | 400,000.000 | 401,996.000 | |||
| 4.817% QATAR (STATE OF) 20490314 | 400,000.000 | 392,656.000 | |||
| 3.4% QATAR (STATE OF) 20250416 | 200,000.000 | 196,480.000 | |||
| 4.4% QATAR (STATE OF) 20500416 | 400,000.000 | 372,180.000 | |||
| 3.75% QATAR (STATE OF) 20300416 | 800,000.000 | 791,408.000 | |||
| 4.375% SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 20290416 | 400,000.000 | 403,036.000 | |||
| 5.25% SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 20500116 | 200,000.000 | 196,488.000 | |||
| 3.75% SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 20550121 | 400,000.000 | 307,208.000 | |||
| 2.9% SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 20251022 | 400,000.000 | 387,784.000 | |||
| 4.5% SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 20600422 | 600,000.000 | 529,584.000 | |||
| 3.25% SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 20301022 | 200,000.000 | 186,930.000 | |||
| 4.5% Mexico Government International Bond 20290422 | 600,000.000 | 591,630.000 | |||
| 4.5% Mexico Government International Bond 20500131 | 400,000.000 | 324,516.000 | |||
| 4.75% Mexico Government International Bond 20320427 | 800,000.000 | 777,856.000 | |||
| 5% Mexico Government International Bond 20510427 | 400,000.000 | 345,032.000 | |||
| 3.75% MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20710419 | 400,000.000 | 265,964.000 | |||
| 3.5% MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20340212 | 200,000.000 | 171,042.000 | |||
| 3.16% Panama Government International Bond 20300123 | 200,000.000 | 176,726.000 | |||
| 4.5% Panama Government International Bond 20560401 | 800,000.000 | 599,200.000 | |||
| 6.4% PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20350214 | 400,000.000 | 420,604.000 | |||
| 1% Argentine Republic International Bond 20290709 | 193,085.000 | 49,111.120 | |||
| 1.5% Argentine Republic International Bond 20350709 | 2,147,859.000 | 502,448.630 | |||
| 3.875% Argentine Republic International Bond 20380109 | 1,136,488.000 | 331,104.410 | |||
| 3.5% Argentine Republic International Bond 20410709 | 770,000.000 | 203,541.800 | |||
| 1.5% Argentine Republic International Bond 20460709 | 400,000.000 | 96,344.000 | |||
| 7.253% Ukraine Government International Bond 20330315 | 400,000.000 | 65,600.000 | |||
| 4% Romanian Government International Bond 20510214 | 400,000.000 | 278,944.000 | |||
| 3.75% Philippine Government International Bond 20290114 | 800,000.000 | 777,200.000 | |||
| 3.2% PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20460706 | 200,000.000 | 153,362.000 | |||
| 3.85% Indonesia Government International Bond 20301015 | 600,000.000 | 582,036.000 | |||
| 4.2% Indonesia Government International Bond 20501015 | 200,000.000 | 176,328.000 | |||
| 3.05% INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20510312 | 200,000.000 | 151,558.000 | |||
| 8.7002% ARAB REP EGYPT 20490301 | 400,000.000 | 209,572.000 | |||
| 8.875% ARAB REP EGYPT 20500529 | 400,000.000 | 208,520.000 | |||
| 7.625% ARAB REP EGYPT 20320529 | 200,000.000 | 111,000.000 | |||
| 7.5% ARAB REP EGYPT 20610216 | 200,000.000 | 98,262.000 | |||
| 4.85% South Africa Government International 20290930 | 600,000.000 | 537,768.000 | |||
| 5.75% South Africa Government International 20490930 | 400,000.000 | 285,032.000 | |||
| 7.375% NIGERIA GOVERNMENT BOND 20330928 | 400,000.000 | 274,632.000 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 29,104,721.960 | ||||
| (3,933,212,126) | |||||
| 国債証券 合計 | 3,933,212,126 | ||||
| [3,933,212,126] | |||||
| 合計 | 3,933,212,126 | ||||
| [3,933,212,126] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 | ||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 国債証券 85銘柄 | 100% | 100.0% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
