有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	4,197,288	6,265,711
	先進国株式マザーファンド	3,582,088	6,167,997
	新興国株式マザーファンド	5,581,018	6,097,262
	国内債券マザーファンド	5,426,178	6,119,643
	先進国債券マザーファンド	4,931,332	6,041,374
	新興国債券マザーファンド	4,662,057	6,039,228
親投資信託受益証券 合計			36,731,215
合計			36,731,215

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「国内株式マザーファンド」受益証券、「先進国株式マザーファンド」受益証券、「新興国株式マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券マザーファンド」受益証券及び「新興国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「国内株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		3,183,091,177	689,748,349
派生商品評価勘定		5,392	41,699,010
前払金		6,777,750	-
差入委託証拠金		91,980,000	37,411,500
流動資産合計		3,281,854,319	768,858,859
資産合計		3,281,854,319	768,858,859
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		71,291,810	208,740
前受金		-	27,475,500
未払解約金		1,044,200	654,600
その他未払費用		19,134	1,215
流動負債合計		72,355,144	28,340,055
負債合計		72,355,144	28,340,055
純資産の部
元本等
元本	※1	2,062,613,885	496,050,170
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,146,885,290	244,468,634
元本等合計		3,209,499,175	740,518,804
純資産合計		3,209,499,175	740,518,804
負債純資産合計		3,281,854,319	768,858,859

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年5月9日 至 2020年5月8日
	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
1.	※1	期首	2018年5月9日	2019年5月9日
		期首元本額	2,207,821,771円	2,062,613,885円
		期中追加設定元本額	3,582,939,196円	3,394,049,063円
		期中一部解約元本額	3,728,147,082円	4,960,612,778円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,593,298円	9,593,298円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	1,413,480,973円	-円
		国内株式ファンド(適格機関投資家専用)	355,305,064円	351,152,610円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	15,877,486円	8,755,074円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	7,357,317円	4,197,288円
		スマート・アロケーション・Dガード	749,905円	33,924円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	26,287,660円	-円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	27,564,707円	1,131,698円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	32,932円	-円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	12,088,110円	2,527円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	2,106,505円	104,931円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	85,177,354円	44,996,108円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	106,919,918円	76,079,001円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	72,656円	3,711円
	計		2,062,613,885円	496,050,170円
2.		期末日における受益権の総数	2,062,613,885口	496,050,170口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年5月9日 至 2020年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	2019年5月8日 現在				2020年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	3,291,240,750	-	3,220,070,000	△71,170,750	974,408,250	-	1,015,939,000	41,530,750
合計	3,291,240,750	-	3,220,070,000	△71,170,750	974,408,250	-	1,015,939,000	41,530,750

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.5560円	1.4928円
(1万口当たり純資産額)	(15,560円)	(14,928円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「先進国株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,454,482	1,490,678
コール・ローン		590,228,303	55,937,711
投資信託受益証券		2,039,271,160	541,920,636
投資証券		260,784,596	25,084,219
派生商品評価勘定		5,688,743	8,089,979
未収入金		-	391,756
差入委託証拠金		240,861,457	24,206,936
流動資産合計		3,138,288,741	657,121,915
資産合計		3,138,288,741	657,121,915
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		20,453,968	402,744
未払金		-	431,286
未払解約金		2,300,300	9,713,000
その他未払費用		2,054	111
流動負債合計		22,756,322	10,547,141
負債合計		22,756,322	10,547,141
純資産の部
元本等
元本	※1	1,694,901,891	375,504,840
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,420,630,528	271,069,934
元本等合計		3,115,532,419	646,574,774
純資産合計		3,115,532,419	646,574,774
負債純資産合計		3,138,288,741	657,121,915

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年5月9日 至 2020年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
1.	※1	期首	2018年5月9日	2019年5月9日
		期首元本額	2,117,963,514円	1,694,901,891円
		期中追加設定元本額	3,156,480,567円	2,990,397,234円
		期中一部解約元本額	3,579,542,190円	4,309,794,285円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,460,375円	9,460,375円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	1,229,861,843円	-円
		先進国株式ファンド(適格機関投資家専用)	301,168,097円	295,805,190円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	6,199,851円	3,582,088円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	22,758,241円	-円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	23,483,197円	1,002,213円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	28,045円	-円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	10,441,763円	2,149円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	91,500,479円	65,652,825円
	計		1,694,901,891円	375,504,840円
2.		期末日における受益権の総数	1,694,901,891口	375,504,840口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年5月9日 至 2020年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券		102,894,634	△10,611,225
投資証券		3,365,539	△6,754,893
合計		106,260,173	△17,366,118
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年5月9日から2019年5月8日まで、及び2019年5月9日から2020年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	2019年5月8日 現在				2020年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	824,035,596	-	818,134,650	△5,900,946	71,479,228	-	79,569,207	8,089,979
合計	824,035,596	-	818,134,650	△5,900,946	71,479,228	-	79,569,207	8,089,979

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2019年5月8日 現在				2020年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	588,924,057	-	580,059,778	△8,864,279	46,266,243	-	45,863,499	△402,744
アメリカ・ドル	406,758,531	-	401,311,768	△5,446,763	29,950,317	-	29,692,383	△257,934
カナダ・ドル	-	-	-	-	12,534,304	-	12,456,524	△77,780
ユーロ	182,165,526	-	178,748,010	△3,417,516	3,781,622	-	3,714,592	△67,030
合計	588,924,057	-	580,059,778	△8,864,279	46,266,243	-	45,863,499	△402,744

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.8382円	1.7219円
(1万口当たり純資産額)	(18,382円)	(17,219円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		ISHARES CORE S&P 500 ETF	13,601.000	3,925,656.630
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				3,925,656.630
				(417,532,839)
	ユーロ			ユーロ
		ISHARES STOXX EUROPE 600 DE	32,091.000	1,078,257.600
	ユーロ 小計			ユーロ
				1,078,257.600
				(124,387,797)
投資信託受益証券 合計				541,920,636
				[541,920,636]
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA	6,524	235,842.600
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				235,842.600
				(25,084,219)
投資証券 合計				25,084,219
				[25,084,219]
合計				567,004,855
				[567,004,855]

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資信託 受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資信託 受益証券	1銘柄	94.3%	5.7%	78.1%
		投資証券	1銘柄
	ユーロ	投資信託 受益証券	1銘柄	100%	-%	21.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「新興国株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		13,202,755	13,162,208
コール・ローン		11,741,156	5,007,596
投資証券		755,803,072	607,307,038
派生商品評価勘定		3,059	2,068,702
差入委託証拠金		34,694,967	15,207,128
流動資産合計		815,445,009	642,752,672
資産合計		815,445,009	642,752,672
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		561,969	160,400
未払金		1,203,111	-
未払解約金		21,200	8,424,000
その他未払費用		69	24
流動負債合計		1,786,349	8,584,424
負債合計		1,786,349	8,584,424
純資産の部
元本等
元本	※1	622,451,505	580,476,951
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		191,207,155	53,691,297
元本等合計		813,658,660	634,168,248
純資産合計		813,658,660	634,168,248
負債純資産合計		815,445,009	642,752,672

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年5月9日 至 2020年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
1.	※1	期首	2018年5月9日	2019年5月9日
		期首元本額	553,274,113円	622,451,505円
		期中追加設定元本額	331,484,414円	497,783,555円
		期中一部解約元本額	262,307,022円	539,758,109円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,900,000円	9,900,000円
		新興国株式ファンド(適格機関投資家専用)	413,017,167円	461,212,262円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	8,480,066円	5,581,018円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	23,523,894円	-円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	32,016,440円	1,530,941円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	38,095円	-円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	10,956,279円	2,563円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	124,519,564円	102,250,167円
	計		622,451,505円	580,476,951円
2.		期末日における受益権の総数	622,451,505口	580,476,951口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年5月9日 至 2020年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		0	0
投資証券		△26,718,684	△89,853,141
合計		△26,718,684	△89,853,141
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年5月9日から2019年5月8日まで、及び2019年5月9日から2020年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	2019年5月8日 現在				2020年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	58,042,582	-	57,480,613	△561,969	26,383,661	-	28,452,363	2,068,702
合計	58,042,582	-	57,480,613	△561,969	26,383,661	-	28,452,363	2,068,702

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2019年5月8日 現在				2020年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	7,692,041	-	7,695,100	3,059	10,795,400	-	10,635,000	△160,400
アメリカ・ドル	7,692,041	-	7,695,100	3,059	10,795,400	-	10,635,000	△160,400
合計	7,692,041	-	7,695,100	3,059	10,795,400	-	10,635,000	△160,400

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.3072円	1.0925円
(1万口当たり純資産額)	(13,072円)	(10,925円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	HANERGY THIN FILM POWER GROU	172,000	0.000	0.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				0.000
				(0)
合計				0
				[0]

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		ISHARES CORE MSCI EMERGING	132,450	5,709,919.500
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				5,709,919.500
				(607,307,038)
投資証券 合計				607,307,038
				[607,307,038]
合計				607,307,038
				[607,307,038]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	1銘柄	-%	100%	100%
	香港・ドル	株式	1銘柄	100%	-%	0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「国内債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		72,475,742	700,938,600
国債証券		11,359,176,580	5,581,952,740
未収利息		17,970,428	6,150,412
前払費用		401,974	416,875
流動資産合計		11,450,024,724	6,289,458,627
資産合計		11,450,024,724	6,289,458,627
負債の部
流動負債
未払解約金		382,000	666,146,400
その他未払費用		1,318	67
流動負債合計		383,318	666,146,467
負債合計		383,318	666,146,467
純資産の部
元本等
元本	※1	10,155,240,535	4,985,974,445
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,294,400,871	637,337,715
元本等合計		11,449,641,406	5,623,312,160
純資産合計		11,449,641,406	5,623,312,160
負債純資産合計		11,450,024,724	6,289,458,627

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年5月9日 至 2020年5月8日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
1.	※1	期首	2018年5月9日	2019年5月9日
		期首元本額	11,447,875,945円	10,155,240,535円
		期中追加設定元本額	17,883,299,106円	13,273,251,455円
		期中一部解約元本額	19,175,934,516円	18,442,517,545円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,900,000円	9,900,000円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	8,975,442,828円	4,205,888,442円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	22,693,557円	10,067,322円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	10,452,080円	5,426,178円
		スマート・アロケーション・Dガード	7,377,478円	281,690円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	235,743,320円	270,487,083円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	490,713,339円	20,780,706円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	304,781円	429,762円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	108,247,004円	306,616,590円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	20,895,541円	890,879円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	121,239,677円	56,193,667円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	151,504,013円	98,971,934円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	726,917円	40,192円
	計		10,155,240,535円	4,985,974,445円
2.		期末日における受益権の総数	10,155,240,535口	4,985,974,445口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年5月9日 至 2020年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		164,828,400	△74,229,580
合計		164,828,400	△74,229,580
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年5月9日から2019年5月8日まで、及び2019年5月9日から2020年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.1275円	1.1278円
(1万口当たり純資産額)	(11,275円)	(11,278円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	409 2年国債	440,000,000	442,134,000
	410 2年国債	15,000,000	15,076,050
	129 5年国債	120,000,000	120,450,000
	130 5年国債	40,000,000	40,177,600
	131 5年国債	72,000,000	72,375,120
	132 5年国債	80,000,000	80,473,600
	133 5年国債	110,000,000	110,730,400
	134 5年国債	95,000,000	95,697,300
	135 5年国債	90,000,000	90,710,100
	136 5年国債	160,000,000	161,374,400
	137 5年国債	80,000,000	80,729,600
	138 5年国債	90,000,000	90,865,800
	139 5年国債	50,000,000	50,514,000
	140 5年国債	180,000,000	181,935,000
	1 40年国債	11,000,000	16,618,250
	3 40年国債	21,000,000	31,206,840
	4 40年国債	2,000,000	3,001,180
	5 40年国債	10,000,000	14,562,200
	6 40年国債	10,000,000	14,397,900
	7 40年国債	20,000,000	27,752,800
	8 40年国債	12,000,000	15,599,400
	9 40年国債	23,000,000	22,505,730
	10 40年国債	10,000,000	11,458,800
	11 40年国債	20,000,000	22,300,200
	12 40年国債	10,000,000	10,115,100
	328 10年国債	21,000,000	21,467,250
	335 10年国債	30,000,000	30,855,900
	336 10年国債	74,000,000	76,215,560
	337 10年国債	32,000,000	32,653,440
	338 10年国債	70,000,000	71,866,200
	339 10年国債	40,000,000	41,111,600
	340 10年国債	70,000,000	72,041,900
	341 10年国債	10,000,000	10,248,800
	342 10年国債	150,000,000	152,080,500
	343 10年国債	85,000,000	86,229,950
	344 10年国債	90,000,000	91,327,500
	346 10年国債	100,000,000	101,556,000
	347 10年国債	55,000,000	55,887,700
	348 10年国債	210,000,000	213,429,300
	349 10年国債	46,000,000	46,759,000
	350 10年国債	15,000,000	15,243,600
	351 10年国債	200,000,000	203,186,000
	352 10年国債	50,000,000	50,778,500
	353 10年国債	60,000,000	60,909,600
	354 10年国債	125,000,000	126,780,000
	355 10年国債	50,000,000	50,663,000
	357 10年国債	35,000,000	35,387,100
	11 30年国債	1,000,000	1,202,370
	30 30年国債	30,000,000	40,817,700
	32 30年国債	35,000,000	48,163,850
	34 30年国債	16,000,000	21,945,760
	35 30年国債	20,000,000	26,745,000
	36 30年国債	21,000,000	28,207,200
	37 30年国債	18,000,000	23,885,100
	38 30年国債	20,000,000	26,193,000
	39 30年国債	10,000,000	13,342,400
	40 30年国債	6,000,000	7,887,300
	41 30年国債	11,000,000	14,238,510
	42 30年国債	20,000,000	25,916,400
	43 30年国債	2,000,000	2,597,400
	44 30年国債	45,000,000	58,505,400
	45 30年国債	12,000,000	15,058,680
	46 30年国債	25,000,000	31,430,750
	48 30年国債	20,000,000	24,718,800
	49 30年国債	20,000,000	24,732,200
	50 30年国債	35,000,000	38,190,950
	51 30年国債	7,000,000	6,778,380
	52 30年国債	12,000,000	12,198,840
	54 30年国債	25,000,000	27,292,750
	55 30年国債	6,000,000	6,546,900
	56 30年国債	50,000,000	54,595,500
	57 30年国債	15,000,000	16,369,650
	58 30年国債	50,000,000	54,602,000
	59 30年国債	11,000,000	11,730,070
	60 30年国債	10,000,000	11,188,100
	61 30年国債	20,000,000	21,321,400
	62 30年国債	39,000,000	39,498,030
	64 30年国債	49,000,000	48,301,750
	65 30年国債	6,000,000	5,913,840
	52 20年国債	1,000,000	1,031,180
	100 20年国債	5,000,000	5,910,750
	105 20年国債	10,000,000	11,835,100
	106 20年国債	19,000,000	22,646,480
	107 20年国債	24,000,000	28,511,760
	111 20年国債	10,000,000	12,053,500
	113 20年国債	50,000,000	59,998,000
	114 20年国債	28,000,000	33,699,680
	116 20年国債	15,000,000	18,261,900
	118 20年国債	10,000,000	12,009,700
	119 20年国債	9,000,000	10,626,930
	121 20年国債	11,000,000	13,138,290
	123 20年国債	30,000,000	36,568,200
	125 20年国債	25,000,000	30,837,500
	128 20年国債	25,000,000	30,109,750
	133 20年国債	30,000,000	35,977,500
	134 20年国債	17,000,000	20,434,510
	136 20年国債	10,000,000	11,785,400
	138 20年国債	20,000,000	23,378,000
	139 20年国債	10,000,000	11,808,800
	140 20年国債	20,000,000	23,907,400
	141 20年国債	35,000,000	41,921,950
	144 20年国債	50,000,000	58,736,500
	145 20年国債	5,000,000	6,011,850
	146 20年国債	30,000,000	36,138,300
	147 20年国債	22,000,000	26,255,020
	148 20年国債	32,000,000	37,813,120
	149 20年国債	15,000,000	17,761,050
	150 20年国債	27,000,000	31,633,470
	151 20年国債	50,000,000	57,219,500
	152 20年国債	21,000,000	24,047,310
	154 20年国債	60,000,000	68,839,200
	155 20年国債	50,000,000	55,886,000
	156 20年国債	38,000,000	38,928,720
	157 20年国債	10,000,000	9,922,500
	158 20年国債	50,000,000	51,924,000
	159 20年国債	15,000,000	15,811,950
	161 20年国債	53,000,000	55,768,720
	162 20年国債	5,000,000	5,256,200
	163 20年国債	35,000,000	36,787,100
	164 20年国債	13,000,000	13,429,260
	165 20年国債	10,000,000	10,325,700
	166 20年国債	45,000,000	48,048,750
	167 20年国債	19,000,000	19,600,590
	168 20年国債	20,000,000	20,266,400
	170 20年国債	50,000,000	49,727,000
	171 20年国債	30,000,000	29,806,500
国債証券 合計			5,581,952,740
合計			5,581,952,740

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「先進国債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,649,498	7,082,268
コール・ローン		14,424,851	10,348,838
国債証券		382,727,779	130,476,483
派生商品評価勘定		16,138	-
未収入金		1,161,407	28,243
未収利息		2,524,397	514,345
前払費用		694,591	522,711
流動資産合計		404,198,661	148,972,888
資産合計		404,198,661	148,972,888
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		184,937	120,431
未払金		2,606,778	5,526,539
その他未払費用		94	28
流動負債合計		2,791,809	5,646,998
負債合計		2,791,809	5,646,998
純資産の部
元本等
元本	※1	338,564,901	116,986,622
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		62,841,951	26,339,268
元本等合計		401,406,852	143,325,890
純資産合計		401,406,852	143,325,890
負債純資産合計		404,198,661	148,972,888

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年5月9日 至 2020年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
1.	※1	期首	2018年5月9日	2019年5月9日
		期首元本額	317,823,583円	338,564,901円
		期中追加設定元本額	303,452,369円	98,254,529円
		期中一部解約元本額	282,711,051円	319,832,808円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	14,850,000円	14,850,000円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	9,827,325円	4,931,332円
		スマート・アロケーション・Dガード	29,422,783円	1,190,602円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	55,387,950円	1,957,919円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	83,579,954円	3,743,809円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	142,577,570円	90,143,663円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	2,919,319円	169,297円
	計		338,564,901円	116,986,622円
2.		期末日における受益権の総数	338,564,901口	116,986,622口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年5月9日 至 2020年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		5,395,791	3,969,837
合計		5,395,791	3,969,837
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年5月9日から2019年5月8日まで、及び2019年5月9日から2020年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2019年5月8日 現在				2020年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	1,273,696	-	1,257,558	16,138	-	-	-	-
ユーロ	1,273,696	-	1,257,558	16,138	-	-	-	-
買 建	15,112,679	-	14,927,742	△184,937	10,248,404	-	10,127,973	△120,431
アメリカ・ドル	6,106,019	-	6,041,132	△64,887	2,779,231	-	2,764,060	△15,171
イギリス・ ポンド	290,236	-	287,740	△2,496	822,658	-	803,463	△19,195
イスラエル・ シュケル	-	-	-	-	92,465	-	90,960	△1,505
オーストラリ ア・ドル	-	-	-	-	839,888	-	832,560	△7,328
カナダ・ドル	413,336	-	408,250	△5,086	923,575	-	915,360	△8,215
シンガポー ル・ドル	734,981	-	726,570	△8,411	227,827	-	225,960	△1,867
スウェーデ ン・クローナ	152,356	-	149,240	△3,116	131,364	-	130,320	△1,044
デンマーク・ クローネ	401,570	-	396,240	△5,330	235,555	-	231,900	△3,655
ノルウェー・ クローネ	540,359	-	527,940	△12,419	115,075	-	114,510	△565
ポーランド・ ズロチ	610,003	-	602,490	△7,513	258,054	-	253,100	△4,954
メキシコ・ ペソ	760,441	-	751,940	△8,501	308,233	-	304,980	△3,253
ユーロ	4,370,985	-	4,315,150	△55,835	3,514,479	-	3,460,800	△53,679
南アフリカ・ ランド	732,393	-	721,050	△11,343	-	-	-	-
合計	16,386,375	-	16,185,300	△168,799	10,248,404	-	10,127,973	△120,431

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.1856円	1.2251円
(1万口当たり純資産額)	(11,856円)	(12,251円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		6% United States Treasury Note/Bond 20260215	103,000.000	136,095.960
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20391115	33,000.000	52,516.200
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210930	236,000.000	242,544.280
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20480515	68,000.000	96,740.200
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20300215	65,000.000	70,352.100
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				598,248.740
				(63,629,736)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		4.25% United Kingdom Gilt 20320607	13,000.000	18,986.500
		5% United Kingdom Gilt 20250307	9,900.000	12,248.470
		4.25% United Kingdom Gilt 20551207	16,000.000	35,699.200
		3.75% United Kingdom Gilt 20210907	2,000.000	2,097.880
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				69,032.050
				(9,094,282)
	イスラエル・シュケル		イスラエル・シュケル	イスラエル・シュケル
		1% Israel Government Bond - Fixed 20300331	14,000.000	14,171.080
	イスラエル・シュケル 小計			イスラエル・シュケル
				14,171.080
				(429,525)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	11,000.000	15,535.850
		3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20470321	4,000.000	5,080.480
		2% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20211221	8,000.000	8,228.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				28,844.330
				(2,002,373)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20370601	12,000.000	19,748.880
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				19,748.880
				(1,507,037)
	シンガポール・ドル		シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20290701	5,000.000	5,865.300
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				5,865.300
				(442,009)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330	5,000.000	7,934.150
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				7,934.150
				(86,165)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	16,000.000	30,176.800
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				30,176.800
				(466,533)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20260219	14,000.000	15,084.580
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				15,084.580
				(157,030)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		5.75% Poland Government Bond 20211025	20,000.000	21,529.800
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				21,529.800
				(545,565)
	マレーシア・リンギット		マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
		3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220815	21,000.000	21,518.490
	マレーシア・リンギット 小計			マレーシア・リンギット
				21,518.490
				(532,367)
	メキシコ・ペソ		メキシコ・ペソ	メキシコ・ペソ
		7.5% Mexican Bonos 20270603	90,000.000	98,670.600
		7.75% Mexican Bonos 20421113	70,000.000	73,761.800
	メキシコ・ペソ 小計			メキシコ・ペソ
				172,432.400
				(767,324)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		0.125% Finland Government Bond 20360415	4,000.000	3,992.600
		6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270704	18,000.000	27,463.140
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340704	9,000.000	15,789.060
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20440704	7,000.000	11,637.780
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230215	15,000.000	15,970.650
		1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20480815	4,000.000	5,570.200
		3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20220425	16,000.000	17,123.360
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	18,000.000	29,024.460
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300525	33,000.000	41,360.550
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20241125	33,000.000	36,357.420
		3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20420115	3,000.000	5,470.680
		3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20210715	8,000.000	8,361.760
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330115	6,000.000	8,079.000
		1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320301	22,000.000	21,184.680
		2.3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20211015	33,000.000	33,805.200
		0.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270115	27,000.000	25,719.930
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20440901	14,000.000	19,095.020
		4.25% Belgium Government Bond 20410328	11,000.000	18,853.890
		0.4% IRISH TREASURY 20350515	6,000.000	5,896.200
		4.15% Austria Government Bond 20370315	7,000.000	11,697.000
		4.85% Austria Government Bond 20260315	6,000.000	7,861.440
		6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290131	15,000.000	21,695.100
		2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20251031	10,000.000	11,003.200
		2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20461031	12,000.000	15,485.040
		SPANISH GOVERNMENT BOND 20230430	22,000.000	22,006.600
	ユーロ 小計			ユーロ
				440,503.960
				(50,816,537)
国債証券 合計				130,476,483
				[130,476,483]
合計				130,476,483
				[130,476,483]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	5銘柄	100%	48.8%
	イギリス・ポンド	国債証券	4銘柄	100%	7.0%
	イスラエル・シュケル	国債証券	1銘柄	100%	0.3%
	オーストラリア・ドル	国債証券	3銘柄	100%	1.5%
	カナダ・ドル	国債証券	1銘柄	100%	1.2%
	シンガポール・ドル	国債証券	1銘柄	100%	0.3%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	1銘柄	100%	0.1%
	デンマーク・クローネ	国債証券	1銘柄	100%	0.4%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	1銘柄	100%	0.1%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	1銘柄	100%	0.4%
	マレーシア・リンギット	国債証券	1銘柄	100%	0.4%
	メキシコ・ペソ	国債証券	2銘柄	100%	0.6%
	ユーロ	国債証券	25銘柄	100%	38.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「新興国債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		33,098,807	49,027,664
コール・ローン		21,703,171	47,720,661
国債証券		3,769,761,479	3,307,272,803
派生商品評価勘定		20,327	-
未収入金		-	53,441,433
未収利息		43,462,177	49,453,531
前払費用		9,747,844	1,190,670
流動資産合計		3,877,793,805	3,508,106,762
資産合計		3,877,793,805	3,508,106,762
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	1,200
未払金		-	123,797,722
未払解約金		7,041,175	-
その他未払費用		768	100
流動負債合計		7,041,943	123,799,022
負債合計		7,041,943	123,799,022
純資産の部
元本等
元本	※1	2,890,206,001	2,612,459,059
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		980,545,861	771,848,681
元本等合計		3,870,751,862	3,384,307,740
純資産合計		3,870,751,862	3,384,307,740
負債純資産合計		3,877,793,805	3,508,106,762

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年5月9日 至 2020年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
1.	※1	期首	2018年5月9日	2019年5月9日
		期首元本額	2,751,783,575円	2,890,206,001円
		期中追加設定元本額	878,840,290円	706,417,899円
		期中一部解約元本額	740,417,864円	984,164,841円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	29,296,871円	29,296,871円
		ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	306,524,347円	257,429,457円
		新興国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用)	2,334,394,095円	2,233,049,938円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	8,669,297円	4,662,057円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	24,854,876円	-円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	48,985,890円	1,880,106円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	38,995円	-円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	11,444,910円	2,239円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	125,996,720円	86,138,391円
	計		2,890,206,001円	2,612,459,059円
2.		期末日における受益権の総数	2,890,206,001口	2,612,459,059口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年5月9日 至 2020年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△23,460,061	△146,768,779
合計		△23,460,061	△146,768,779
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年5月9日から2019年5月8日まで、及び2019年5月9日から2020年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2019年5月8日 現在				2020年5月8日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	13,000,000	-	13,020,327	20,327	31,906,200	-	31,905,000	△1,200
アメリカ・ドル	13,000,000	-	13,020,327	20,327	31,906,200	-	31,905,000	△1,200
合計	13,000,000	-	13,020,327	20,327	31,906,200	-	31,905,000	△1,200

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年5月8日現在	2020年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.3393円	1.2954円
(1万口当たり純資産額)	(13,393円)	(12,954円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		6.625% Turkey Government International Bond 20450217	400,000.000	326,008.000
		4.25% Turkey Government International Bond 20260414	200,000.000	168,718.000
		4.875% Turkey Government International Bond 20261009	200,000.000	172,294.000
		6% Turkey Government International Bond 20270325	400,000.000	361,436.000
		5% Brazilian Government International Bond 20450127	400,000.000	363,500.000
		6% Brazilian Government International Bond 20260407	200,000.000	221,550.000
		5.625% Brazilian Government International Bond 20470221	200,000.000	196,000.000
		4.625% Brazilian Government International Bond 20280113	200,000.000	206,072.000
		5% Colombia Government International Bond 20450615	600,000.000	622,200.000
		4.5% Colombia Government International Bond 20260128	200,000.000	208,192.000
		3.875% Colombia Government International Bond 20270425	200,000.000	201,802.000
		6.05% Mexico Government International Bond 20400111	500,000.000	563,680.000
		6.75% Mexico Government International Bond 20340927	830,000.000	1,014,683.300
		3.625% Mexico Government International Bond 20220315	100,000.000	103,625.000
		4.75% Mexico Government International Bond 20440308	600,000.000	571,200.000
		4% Mexico Government International Bond 20231002	350,000.000	364,070.000
		5.55% Mexico Government International Bond 20450121	300,000.000	318,225.000
		4.6% Mexico Government International Bond 20460123	400,000.000	378,976.000
		3.6% Mexico Government International Bond 20250130	200,000.000	205,372.000
		4.125% Mexico Government International Bond 20260121	200,000.000	206,200.000
		4.35% Mexico Government International Bond 20470115	200,000.000	184,158.000
		4.15% Mexico Government International Bond 20270328	200,000.000	204,352.000
		4.6% Mexico Government International Bond 20480210	200,000.000	187,500.000
		9.375% Panama Government International Bond 20290401	264,000.000	374,117.040
		6.7% Panama Government International Bond 20360126	510,000.000	678,228.600
		7.125% Panama Government International Bond 20260129	100,000.000	121,111.000
		4.5% Panama Government International Bond 20470515	200,000.000	226,472.000
		8.75% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20250204	33,000.000	40,095.330
		8.25% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20340120	489,000.000	597,196.140
		7.125% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20370120	80,000.000	89,600.800
		5.625% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20410107	200,000.000	197,202.000
		2.625% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20230105	200,000.000	201,750.000
		4.25% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20250107	400,000.000	417,860.000
		8.28% Argentine Republic International Bond 20331231	170,000.000	80,348.800
		FR 3.75% Argentine Republic International Bond 20381231	470,000.000	152,092.000
		8.28% Argentine Republic International Bond 20331231	70,000.000	34,159.300
		7.5% Argentine Republic International Bond 20260422	750,000.000	215,632.500
		7.625% Argentine Republic International Bond 20460422	250,000.000	69,377.500
		6.625% Argentine Republic International Bond 20280706	1,050,000.000	280,875.000
		7.125% Argentine Republic International Bond 20360706	300,000.000	79,503.000
		5.625% Argentine Republic International Bond 20220126	300,000.000	89,400.000
		6.875% Argentine Republic International Bond 20270126	300,000.000	82,503.000
		5.875% Argentine Republic International Bond 20280111	250,000.000	68,127.500
		6.875% Argentine Republic International Bond 20480111	250,000.000	64,065.000
		8.125% Colombia Government International Bond 20240521	200,000.000	234,502.000
		7.375% Colombia Government International Bond 20370918	500,000.000	637,000.000
		6.125% Colombia Government International Bond 20410118	200,000.000	229,500.000
		4.375% Colombia Government International Bond 20210712	200,000.000	204,372.000
		5.625% Colombia Government International Bond 20440226	200,000.000	221,500.000
		6.55% Peruvian Government International Bond 20370314	100,000.000	146,486.000
		5.625% Peruvian Government International Bond 20501118	300,000.000	453,753.000
		7.35% Peruvian Government International Bond 20250721	200,000.000	251,212.000
		7.75% Ukraine Government International Bond 20210901	100,000.000	99,329.000
		7.75% Ukraine Government International Bond 20230901	410,000.000	406,260.800
		7.75% Ukraine Government International Bond 20240901	200,000.000	197,750.000
		7.75% Ukraine Government International Bond 20270901	300,000.000	292,500.000
		7.375% Ukraine Government International Bond 20320925	400,000.000	376,032.000
		6.75% Romanian Government International Bond 20220207	250,000.000	266,250.000
		4.375% Romanian Government International Bond 20230822	200,000.000	208,544.000
		4.875% Romanian Government International Bond 20240122	80,000.000	85,174.400
		6.125% Romanian Government International Bond 20440122	120,000.000	144,075.600
		5.125% Romanian Government International Bond 20480615	80,000.000	86,879.200
		7.625% Hungary Government International Bond 20410329	100,000.000	162,293.000
		5.375% Hungary Government International Bond 20230221	180,000.000	195,075.000
		5.75% Hungary Government International Bond 20231122	400,000.000	446,720.000
		5.5% Croatia Government International Bond 20230404	200,000.000	216,958.000
		6% Croatia Government International Bond 20240126	200,000.000	224,354.000
		FR 7.5% Russian Foreign Bond - Eurobond 20300331	237,180.000	270,966.280
		4.5% Russian Foreign Bond - Eurobond 20220404	200,000.000	210,798.000
		5.625% Russian Foreign Bond - Eurobond 20420404	200,000.000	258,374.000
		4.875% Russian Foreign Bond - Eurobond 20230916	600,000.000	656,124.000
		5.875% Russian Foreign Bond - Eurobond 20430916	200,000.000	267,000.000
		4.75% Russian Foreign Bond - Eurobond 20260527	400,000.000	445,920.000
		5.25% Russian Foreign Bond - Eurobond 20470623	800,000.000	997,096.000
		4.375% Russian Foreign Bond - Eurobond 20290321	200,000.000	222,584.000
		5.1% Russian Foreign Bond - Eurobond 20350328	400,000.000	470,548.000
		9.5% Philippine Government International Bond 20300202	340,000.000	543,595.400
		7.75% Philippine Government International Bond 20310114	300,000.000	441,513.000
		6.375% Philippine Government International Bond 20320115	400,000.000	543,932.000
		6.375% Philippine Government International Bond 20341023	200,000.000	286,772.000
		5% Philippine Government International Bond 20370113	200,000.000	256,164.000
		3.95% Philippine Government International Bond 20400120	200,000.000	233,836.000
		3.7% Philippine Government International Bond 20410301	200,000.000	229,390.000
		7.75% Indonesia Government International Bond 20380117	200,000.000	282,582.000
		5.25% Indonesia Government International Bond 20420117	400,000.000	456,032.000
		3.375% Indonesia Government International Bond 20230415	200,000.000	203,834.000
		4.625% Indonesia Government International Bond 20430415	200,000.000	213,690.000
		5.875% Indonesia Government International Bond 20240115	200,000.000	220,280.000
		6.75% Indonesia Government International Bond 20440115	200,000.000	270,640.000
		4.125% Indonesia Government International Bond 20250115	200,000.000	209,672.000
		5.125% Indonesia Government International Bond 20450115	200,000.000	226,098.000
		4.75% Indonesia Government International Bond 20260108	200,000.000	216,832.000
		4.35% Indonesia Government International Bond 20270108	200,000.000	212,826.000
		5.25% Indonesia Government International Bond 20470108	200,000.000	229,868.000
		3.5% Indonesia Government International Bond 20280111	200,000.000	202,950.000
		4.35% Indonesia Government International Bond 20480111	200,000.000	208,144.000
		4.75% Indonesia Government International Bond 20290211	200,000.000	220,576.000
		7.375% Turkey Government International Bond 20250205	360,000.000	361,184.400
		11.875% Turkey Government International Bond 20300115	400,000.000	497,572.000
		6.75% Turkey Government International Bond 20400530	400,000.000	334,532.000
		5.125% Turkey Government International Bond 20220325	200,000.000	196,388.000
		6.25% Turkey Government International Bond 20220926	200,000.000	199,148.000
		6% Turkey Government International Bond 20410114	600,000.000	465,204.000
		3.25% Turkey Government International Bond 20230323	200,000.000	182,972.000
		4.875% Turkey Government International Bond 20430416	600,000.000	419,556.000
		5.75% Turkey Government International Bond 20240322	200,000.000	190,342.000
		5.875% South Africa Government International 20220530	100,000.000	103,309.000
		5.875% South Africa Government International 20250916	300,000.000	300,435.000
		4.3% South Africa Government International 20281012	200,000.000	169,192.000
		5.875% South Africa Government International 20300622	200,000.000	184,632.000
		4.85% South Africa Government International 20290930	200,000.000	171,964.000
		5.75% South Africa Government International 20490930	400,000.000	313,964.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				31,095,080.890
				(3,307,272,803)
国債証券 合計				3,307,272,803
				[3,307,272,803]
合計				3,307,272,803
				[3,307,272,803]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	112銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。