有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月13日-平成28年2月12日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通 貨		券面総額	評 価 額	備考
種 類	銘 柄
アメリカドル
社債券	6 JP MORGAN 170705	800,000.00	848,382.40
	6.125 JPMORGAN 170627	1,400,000.00	1,481,656.40
	8.25 AVIVA PLC 490429	2,000,000.00	2,102,212.00
	STEP CREDIAG REGS 490529	2,400,000.00	2,366,404.80
	STEP CREDIT AGR 491029	1,200,000.00	1,269,000.00
	STEP LINCOLN NATI 670420	2,000,000.00	1,405,000.00
	STEP LLOYDS BK RG 491129	3,000,000.00	2,955,000.00
	STEP SOCIETE 490429	4,200,000.00	4,142,250.00
	STEP STANDARD CHA 490129	5,300,000.00	5,297,350.00
	社債券 小 計	22,300,000.00	21,867,255.60 (2,458,754,219)
アメリカドル 小 計		22,300,000.00	21,867,255.60 (2,458,754,219)
イギリスポンド
社債券	STEP BARCLAYS B 491129	1,600,000.00	1,958,400.00
	STEP BNP PARIBAS 490429	1,900,000.00	1,852,500.00
	STEP BNP PARIBAS 490729	500,000.00	498,157.50
	STEP DANSKE BK 490329	1,500,000.00	1,487,770.50
	STEP DANSKE BK 491229	1,800,000.00	1,793,250.00
	STEP LEGAL & GENE 490529	1,000,000.00	1,000,715.00
	STEP MELLON CAPIT 660905	1,000,000.00	1,000,750.00
	社債券 小 計	9,300,000.00	9,591,543.00 (1,560,544,046)
イギリスポンド 小 計		9,300,000.00	9,591,543.00 (1,560,544,046)
ユーロ
社債券	STEP ABN AMRO BAN 490329	800,000.00	802,072.00
	STEP BNP PARIBAS 490429	500,000.00	506,536.50
	STEP BPCE SA 490929	600,000.00	774,450.00
	STEP ELM BV 490429	2,200,000.00	2,251,169.80
	社債券 小 計	4,100,000.00	4,334,228.30 (551,097,128)
ユーロ 小 計		4,100,000.00	4,334,228.30 (551,097,128)
	合 計	―	4,570,395,393 (4,570,395,393)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	社債券	9銘柄	100.00%	53.80%
イギリスポンド	社債券	7銘柄	100.00%	34.14%
ユーロ	社債券	4銘柄	100.00%	12.06%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。