有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月13日-平成29年2月13日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通 貨		券面総額	評 価 額	備考
種 類	銘 柄
アメリカドル
社債券	5.55 MORGAN STANL 170427	4,620,000.00	4,661,182.68
	6 JP MORGAN 170705	1,550,000.00	1,578,254.95
	6.125 JPMORGAN 170627	1,400,000.00	1,424,522.40
	8.25 AVIVA PLC 490429	2,000,000.00	2,088,760.00
	STEP CREDIT AGR 491029	600,000.00	663,000.00
	STEP SOCIETE 490429	4,600,000.00	4,605,750.00
	VAR ROYAL BK OF S 220316	1,800,000.00	1,814,243.40
	社債券 小 計	16,570,000.00	16,835,713.43 (1,918,597,902)
アメリカドル 小 計		16,570,000.00	16,835,713.43 (1,918,597,902)
イギリスポンド
社債券	STEP BARCLAYS B 491129	1,200,000.00	1,477,309.20
	STEP DANSKE BK 490329	1,500,000.00	1,506,726.00
	STEP DANSKE BK 491229	1,800,000.00	1,800,921.60
	STEP LEGAL & GENE 490529	2,500,000.00	2,509,500.00
	STEP MELLON CAPIT 660905	1,000,000.00	1,001,540.00
	社債券 小 計	8,000,000.00	8,295,996.80 (1,179,939,624)
イギリスポンド 小 計		8,000,000.00	8,295,996.80 (1,179,939,624)
ユーロ
社債券	STEP BNP PARIBAS 490429	500,000.00	503,982.50
	STEP BPCE SA 490929	400,000.00	514,790.40
	STEP ELM BV 490429	2,200,000.00	2,220,097.00
	社債券 小 計	3,100,000.00	3,238,869.90 (392,097,590)
ユーロ 小 計		3,100,000.00	3,238,869.90 (392,097,590)
	合 計	―	3,490,635,116 (3,490,635,116)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	社債券	7銘柄	100.00%	54.96%
イギリスポンド	社債券	5銘柄	100.00%	33.80%
ユーロ	社債券	3銘柄	100.00%	11.23%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。