負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券米国国債マザーファンド3,152,902,6734,054,317,547親投資信託受益証券 合計4,054,317,547合計4,054,317,547親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「米国国債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「米国国債マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

純資産合計		14,240,305,699	14,106,337,248
負債純資産合計		14,264,105,773	14,144,886,248

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表平成30年3月26日現在平成31年3月26日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金41,448,48358,628,636金銭信託1,966,611-コール・ローン27,878,543157,248,323国債証券14,123,275,53913,871,037,156未収利息66,944,80156,303,303前払費用2,591,7961,668,830流動資産合計14,264,105,77314,144,886,248資産合計14,264,105,77314,144,886,248負債の部流動負債未払解約金23,800,00038,549,000その他未払費用74-流動負債合計23,800,07438,549,000負債合計23,800,07438,549,000純資産の部元本等元本※112,248,755,24910,969,616,964剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,991,550,4503,136,720,284元本等合計14,240,305,69914,106,337,248純資産合計14,240,305,69914,106,337,248負債純資産合計14,264,105,77314,144,886,248e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 平成30年3月27日 至 平成31年3月26日1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分平成30年3月26日現在平成31年3月26日現在1.※1期首平成29年3月28日平成30年3月27日期首元本額9,754,406,810円12,248,755,249円期中追加設定元本額5,900,166,371円1,630,854,945円期中一部解約元本額3,405,817,932円2,909,993,230円期末元本額の内訳ファンド名米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)3,944,739,357円3,152,902,673円米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)1,776,683,872円1,768,054,865円米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型)199,246,519円154,226,484円米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)6,042,807,183円5,695,252,260円為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド196,055,473円139,355,285円米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)89,222,845円59,825,397円計12,248,755,249円10,969,616,964円2.期末日における受益権の総数12,248,755,249口10,969,616,964口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 平成30年3月27日 至 平成31年3月26日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分平成31年3月26日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券平成30年3月26日現在平成31年3月26日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)国債証券△318,465,109359,481,672合計△318,465,109359,481,672(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年3月28日から平成30年3月26日まで、及び平成30年3月27日から平成31年3月26日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引平成30年3月26日現在平成31年3月26日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)平成30年3月26日現在平成31年3月26日現在1口当たり純資産額1.1626円1.2859円(1万口当たり純資産額)(11,626円)(12,859円)附属明細表

2019/06/19 9:04