有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月15日-平成27年7月13日)

グローバル株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 7月14日現在	平成27年 7月13日現在
資産の部
流動資産
預金	-	5,779,407
コール・ローン	11,656,235,839	1,252,919,639
株式	4,239,413,416	1,521,906,110
国債証券	26,998,850,440	7,499,979,780
投資信託受益証券	1,682,334,763	431,225,235
派生商品評価勘定	495,430,276	144,844,625
未収入金	102,396,212	280,375,986
未収配当金	879,224	1,554,640
未収利息	17,979	2,086
前払金	-	25,362,800
差入委託証拠金	7,162,911,197	2,249,102,384
流動資産合計	52,338,469,346	13,413,052,692
資産合計	52,338,469,346	13,413,052,692
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	631,862,118	198,125,894
前受金	15,510,000	-
未払金	7,079,659,794	57,695,291
未払解約金	806,743,622	260,978,917
流動負債合計	8,533,775,534	516,800,102
負債合計	8,533,775,534	516,800,102
純資産の部
元本等
元本	36,868,127,204	9,366,742,058
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,936,566,608	3,529,510,532
元本等合計	43,804,693,812	12,896,252,590
純資産合計	43,804,693,812	12,896,252,590
負債純資産合計	52,338,469,346	13,413,052,692

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資信託受益証券は移動平均法、国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年 7月14日現在	平成27年 7月13日現在
1.	期首	平成25年 7月31日	平成26年 7月15日
	期首元本額	71,768,000,000円	36,868,127,204円
	期首からの追加設定元本額	13,309,003,306円	-円
	期首からの一部解約元本額	48,208,876,102円	27,501,385,146円
	元本の内訳 ※
	日興グラビティ・グローバル・ファンド	36,868,127,204円	9,366,742,058円
	計	36,868,127,204円	9,366,742,058円
2.	受益権の総数	36,868,127,204口	9,366,742,058口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年 7月31日 至 平成26年 7月14日	自 平成26年 7月15日 至 平成27年 7月13日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成26年 7月14日現在	平成27年 7月13日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年 7月14日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	448,102,372
国債証券	1,660,440
投資信託受益証券	152,556,936
合計	602,319,748

(平成27年 7月13日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△40,554,338
国債証券	8,280
投資信託受益証券	△83,540,835
合計	△124,086,893

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成26年 7月14日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	37,423,223,539	-	37,569,440,911	146,217,372
合計		37,423,223,539	-	37,569,440,911	146,217,372

(平成27年 7月13日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	10,983,215,762	-	10,860,744,544	△122,471,218
合計		10,983,215,762	-	10,860,744,544	△122,471,218

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(平成26年 7月14日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	25,685,612,460	-	25,390,729,000	△294,883,460
	米ドル	7,171,356,540	-	7,084,365,000	△86,991,540
	加ドル	3,336,691,960	-	3,389,678,000	52,986,040
	メキシコペソ	1,699,286,000	-	1,692,767,000	△6,519,000
	ユーロ	3,366,750,400	-	3,280,116,000	△86,634,400
	スイスフラン	4,049,317,870	-	3,962,546,000	△86,771,870
	スウェーデンクローナ	1,010,606,520	-	972,132,000	△38,474,520
	トルコリラ	862,260,400	-	848,882,000	△13,378,400
	ポーランドズロチ	407,407,000	-	402,809,000	△4,598,000
	豪ドル	1,152,593,080	-	1,150,952,000	△1,641,080
	香港ドル	1,074,393,680	-	1,062,096,000	△12,297,680
	シンガポールドル	1,079,556,600	-	1,077,648,000	△1,908,600
	タイバーツ	108,032,210	-	107,074,000	△958,210
	南アフリカランド	367,360,200	-	359,664,000	△7,696,200
	売建	72,706,926	-	72,703,050	3,876
	米ドル	25,849,350	-	25,844,250	5,100
	ユーロ	46,857,576	-	46,858,800	△1,224
合計		25,758,319,386	-	25,463,432,050	△294,879,584

(平成27年 7月13日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	7,555,551,460	-	7,625,143,000	69,591,540
	米ドル	2,455,592,800	-	2,470,864,000	15,271,200
	加ドル	1,279,137,500	-	1,289,616,000	10,478,500
	メキシコペソ	91,627,200	-	92,400,000	772,800
	ユーロ	686,620,650	-	695,436,000	8,815,350
	スイスフラン	888,361,200	-	901,554,000	13,192,800
	スウェーデンクローナ	502,211,000	-	505,701,000	3,490,000
	トルコリラ	101,572,830	-	102,488,000	915,170
	ポーランドズロチ	466,930,800	-	477,897,000	10,966,200
	豪ドル	81,283,500	-	81,360,000	76,500
	香港ドル	590,872,100	-	594,529,000	3,656,900
	シンガポールドル	323,820,000	-	325,476,000	1,656,000
	タイバーツ	87,521,880	-	87,822,000	300,120
	売建	8,521,800	-	8,574,300	△52,500
	米ドル	8,521,800	-	8,574,300	△52,500
合計		7,564,073,260	-	7,633,717,300	69,539,040

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(平成26年 7月14日現在)

(単位:米ドル)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	直物為替先渡取引
	買建	4,785,855.81	-	4,926,010.01	140,154.20
		(485,094,344)	(-)	(499,300,374)	(14,206,030)
	マレーシアリンギット	4,785,855.81	-	4,926,010.01	140,154.20
		(485,094,344)	(-)	(499,300,374)	(14,206,030)
	売建	1,270,107.48	-	1,286,410.22	△16,302.74
		(128,738,093)	(-)	(130,390,539)	(△1,652,446)
	マレーシアリンギット	1,270,107.48	-	1,286,410.22	△16,302.74
		(128,738,093)	(-)	(130,390,539)	(△1,652,446)
合計		6,055,963.29	-	6,212,420.23	123,851.46
(邦貨換算額)		(613,832,437)	(-)	(629,690,913)	(12,553,584)

(平成27年 7月13日現在)

(単位:米ドル)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	直物為替先渡取引
	買建	471,858.86	-	470,313.20	△1,545.66
		(57,802,710)	(-)	(57,613,367)	(△189,343)
	マレーシアリンギット	471,858.86	-	470,313.20	△1,545.66
		(57,802,710)	(-)	(57,613,367)	(△189,343)
合計		471,858.86	-	470,313.20	△1,545.66
(邦貨換算額)		(57,802,710)	(-)	(57,613,367)	(△189,343)

(注)時価の算定方法

1.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額により評価しております。

2.( )内の金額は邦貨換算額であります。邦貨換算額は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客相場の仲値で換算しております。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成26年 7月14日現在		平成27年 7月13日現在
1口当たり純資産額	1.1881円	1口当たり純資産額	1.3768円
(1万口当たり純資産額)	(11,881円)	(1万口当たり純資産額)	(13,768円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	21,100	12.17	256,787.00
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	27,900	9.16	255,564.00
	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	4,900	14.35	70,315.00
	SOUTHERN COPPER CORP(US)	22,700	28.48	646,496.00
	LATAM AIRLINES GROUP-SP -ADR	15,800	6.91	109,178.00
	CENCOSUD SA - ADR	22,600	6.83	154,358.00
	CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	4,000	22.37	89,480.00
	EMBOTELLADORA ANDINA-ADR B	2,200	19.76	43,472.00
	VINA CONCHA Y TORO SA-SP-ADR	900	35.11	31,599.00
	BANCO DE CHILE-ADR	2,057	65.29	134,301.53
	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	9,200	20.48	188,416.00
	BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	9,000	41.55	373,950.00
	CORPBANCA SA-ADR	5,800	15.96	92,568.00
	CREDICORP LTD	9,500	139.56	1,325,820.00
	GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORE-ADR	14,000	9.46	132,440.00
	EMPRESA NAC ELEC-CHIL-SP ADR	5,900	41.84	246,856.00
	ENERSIS S.A. -SPONS ADR	21,200	15.80	334,960.00
米ドル小計		198,757		4,486,560.53
				(549,603,664)
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	23,200	6,806.10	157,901,520.00
	EMPRESAS CMPC SA	63,000	1,685.40	106,180,200.00
	S.A.C.I. FALABELLA	26,300	4,370.00	114,931,000.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	1,623	28,894.00	46,894,962.00
	SONDA SA	29,000	1,251.00	36,279,000.00
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	6,000	7,018.80	42,112,800.00
	AES GENER SA	123,000	362.90	44,636,700.00
	AGUAS ANDINAS SA-A	129,000	359.87	46,423,230.00
	COLBUN SA	420,000	185.99	78,115,800.00
チリペソ小計		821,123		673,475,212.00
				(127,556,205)
コロンビアペソ	CEMENTOS ARGOS SA	34,500	9,260.00	319,470,000.00
	GRUPO ARGOS SA	23,000	16,720.00	384,560,000.00
	ALMACENES EXITO SA	15,500	22,000.00	341,000,000.00
	BANCO DAVIVIENDA SA-PRF	8,400	26,300.00	220,920,000.00
	CORP FINANCIERA COLOMBIANA	6,000	36,180.00	217,080,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	20,000	36,400.00	728,000,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF-PRF	7,500	35,800.00	268,500,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,000	7,240.00	238,920,000.00
	ISAGEN SA ESP	69,000	2,765.00	190,785,000.00
コロンビアペソ小計		216,900		2,909,235,000.00
				(133,242,963)
ユーロ	NESTE OYJ	4,423	23.36	103,321.28
	STORA ENSO OYJ-R SHS	18,836	9.20	173,291.20
	UPM-KYMMENE OYJ	18,194	16.39	298,199.66
	KONE OYJ-B	10,780	35.17	379,132.60
	METSO OYJ	3,787	24.25	91,834.75
	WARTSILA OYJ ABP	5,123	40.29	206,405.67
	NOKIAN RENKAAT OYJ	4,124	27.80	114,647.20
	ORION OYJ-CLASS B	3,424	36.19	123,914.56
	SAMPO OYJ-A SHS	15,475	45.00	696,375.00
	NOKIA OYJ	127,298	6.03	767,606.94
	ELISA OYJ	5,186	29.55	153,246.30
	FORTUM OYJ	15,775	16.65	262,653.75
ユーロ小計		232,425		3,370,628.91
				(459,686,370)
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	8,900	14,355.00	127,759,500.00
	RICHTER GEDEON NYRT	33,300	4,255.00	141,691,500.00
	OTP BANK PLC	53,400	5,755.00	307,317,000.00
ハンガリーフォリント小計		95,600		576,768,000.00
				(251,816,908)
合 計		1,564,805		1,521,906,110
				(1,521,906,110)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	国債証券	第536回国庫短期証券	3,000,000,000	2,999,990,544
		第540回国庫短期証券	4,500,000,000	4,499,989,236
日本円小計			7,500,000,000	7,499,979,780
米ドル	投資信託受益証券	ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP-ETF	65,700	3,520,206.00
米ドル小計			65,700	3,520,206.00
				(431,225,235)
	合計			7,931,205,015
				(431,225,235)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	17銘柄	56.0%	―	28.2%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	44.0%	22.1%
チリペソ	株式	9銘柄	100.0%	―	6.5%
コロンビアペソ	株式	9銘柄	100.0%	―	6.8%
ユーロ	株式	12銘柄	100.0%	―	23.5%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.0%	―	12.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。