有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月13日-平成29年7月12日)

グローバル株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 7月12日現在	平成29年 7月12日現在
資産の部
流動資産
預金	-	1,000,452
コール・ローン	2,682,437,722	897,326,436
株式	784,712,445	734,923,293
国債証券	440,366,640	-
投資信託受益証券	584,196,488	1,803,486,238
派生商品評価勘定	80,299,141	5,635,000
未収入金	9,537,245	-
未収配当金	114,380	727,299
未収利息	549,594	-
前払金	23,942,000	-
差入委託証拠金	683,079,452	218,823,924
流動資産合計	5,289,235,107	3,661,922,642
資産合計	5,289,235,107	3,661,922,642
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	202,995,720	4,055,349
前受金	-	1,656,000
未払金	13,682,592	-
未払解約金	43,331,133	37,576,121
未払利息	2,677	1,227
流動負債合計	260,012,122	43,288,697
負債合計	260,012,122	43,288,697
純資産の部
元本等
元本	4,544,662,059	2,536,306,689
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	484,560,926	1,082,327,256
元本等合計	5,029,222,985	3,618,633,945
純資産合計	5,029,222,985	3,618,633,945
負債純資産合計	5,289,235,107	3,661,922,642

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資信託受益証券は移動平均法、国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 7月12日現在	平成29年 7月12日現在
1.	期首	平成27年 7月14日	平成28年 7月13日
	期首元本額	9,366,742,058円	4,544,662,059円
	期首からの追加設定元本額	57,332,831円	-円
	期首からの一部解約元本額	4,879,412,830円	2,008,355,370円
	元本の内訳 ※
	日興グラビティ・グローバル・ファンド	4,544,662,059円	2,536,306,689円
	計	4,544,662,059円	2,536,306,689円
2.	受益権の総数	4,544,662,059口	2,536,306,689口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年 7月14日 至 平成28年 7月12日	自 平成28年 7月13日 至 平成29年 7月12日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 7月12日現在	平成29年 7月12日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年 7月12日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	48,301,806
国債証券	△1,344,960
投資信託受益証券	△22,528,888
合計	24,427,958

(平成29年 7月12日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	52,722,272
投資信託受益証券	75,881,437
合計	128,603,709

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成28年 7月12日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	3,592,590,583	-	3,661,477,851	68,887,268
合計		3,592,590,583	-	3,661,477,851	68,887,268

(平成29年 7月12日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,089,968,960	-	1,092,747,705	2,778,745
合計		1,089,968,960	-	1,092,747,705	2,778,745

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(平成28年 7月12日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	2,646,051,161	-	2,456,692,000	△189,359,161
	米ドル	747,757,350	-	708,285,000	△39,472,350
	加ドル	458,055,000	-	422,280,000	△35,775,000
	メキシコペソ	11,673,220	-	10,545,000	△1,128,220
	スイスフラン	442,682,100	-	406,653,000	△36,029,100
	スウェーデンクローナ	284,606,040	-	253,552,000	△31,054,040
	トルコリラ	62,922,920	-	60,044,000	△2,878,920
	ポーランドズロチ	140,884,800	-	125,587,000	△15,297,800
	豪ドル	66,247,200	-	61,944,000	△4,303,200
	香港ドル	319,082,051	-	301,416,000	△17,666,051
	シンガポールドル	112,140,480	-	106,386,000	△5,754,480
	売建	5,523,814	-	5,522,770	1,044
	米ドル	3,594,150	-	3,593,100	1,050
	ユーロ	1,929,664	-	1,929,670	△6
合計		2,651,574,975	-	2,462,214,770	△189,358,117

(平成29年 7月12日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	520,540,350	-	519,381,000	△1,159,350
	メキシコペソ	16,108,300	-	16,172,000	63,700
	スイスフラン	213,510,600	-	212,796,000	△714,600
	スウェーデンクローナ	117,963,300	-	117,885,000	△78,300
	トルコリラ	36,705,600	-	36,588,000	△117,600
	ポーランドズロチ	55,065,600	-	55,134,000	68,400
	香港ドル	72,953,500	-	72,600,000	△353,500
	シンガポールドル	8,233,450	-	8,206,000	△27,450
合計		520,540,350	-	519,381,000	△1,159,350

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(平成28年 7月12日現在)

(単位:米ドル)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	直物為替先渡取引
	買建	647,081.66	-	625,301.48	△21,780.18
		(66,435,873)	(-)	(64,199,702)	(△2,236,171)
	マレーシアリンギット	647,081.66	-	625,301.48	△21,780.18
		(66,435,873)	(-)	(64,199,702)	(△2,236,171)
	売建	50,748.54	-	50,024.11	724.43
		(5,210,352)	(-)	(5,135,975)	(74,377)
	マレーシアリンギット	50,748.54	-	50,024.11	724.43
		(5,210,352)	(-)	(5,135,975)	(74,377)
合計		697,830.20	-	675,325.59	△21,055.75
(邦貨換算額)		(71,646,225)	(-)	(69,335,677)	(△2,161,794)

(注)時価の算定方法

1.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額により評価しております。

2.( )内の金額は邦貨換算額であります。邦貨換算額は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客相場の仲値で換算しております。

(平成29年 7月12日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年 7月12日現在		平成29年 7月12日現在
1口当たり純資産額	1.1066円	1口当たり純資産額	1.4267円
(1万口当たり純資産額)	(11,066円)	(1万口当たり純資産額)	(14,267円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	10,400	11.59	120,536.00
	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	1,100	35.36	38,896.00
	SOUTHERN COPPER CORP(US)	4,200	35.98	151,116.00
	LATAM AIRLINES GROUP-SP -ADR	2,500	11.31	28,275.00
	CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	1,000	26.26	26,260.00
	EMBOTELLADORA ANDINA-ADR B	700	25.35	17,745.00
	BANCO DE CHILE-ADR	400	81.55	32,620.00
	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	1,100	25.64	28,204.00
	CREDICORP LTD	3,400	184.52	627,368.00
	ITAU CORPBANCA-ADR	900	13.91	12,519.00
	ENEL AMERICAS SA-SPONS ADR	5,500	9.88	54,340.00
	ENEL CHILE SA-ADR	3,800	5.63	21,394.00
	ENEL GENERACION CHILE-SP ADR	1,400	23.41	32,774.00
米ドル小計		36,400		1,192,047.00
				(135,559,584)
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	4,000	7,632.00	30,528,000.00
	EMPRESAS CMPC SA	15,000	1,593.20	23,898,000.00
	S.A.C.I. FALABELLA	6,600	5,664.60	37,386,360.00
	CENCOSUD SA	12,000	1,781.50	21,378,000.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	300	37,678.00	11,303,400.00
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	2,000	7,167.00	14,334,000.00
	AES GENER SA	48,000	230.80	11,078,400.00
	AGUAS ANDINAS SA-A	24,000	394.86	9,476,640.00
	COLBUN SA	110,000	147.66	16,242,600.00
チリペソ小計		221,900		175,625,400.00
				(29,961,693)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	22,519	137.80	3,103,118.20
	NORSK HYDRO A S	26,000	50.25	1,306,500.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	3,534	322.90	1,141,128.60
	SCHIBSTED ASA-B SHS	2,000	193.00	386,000.00
	SCHIBSTED ASA-CL A	1,873	210.80	394,828.40
	MARINE HARVEST	8,000	140.50	1,124,000.00
	ORKLA ASA	16,000	84.20	1,347,200.00
	DNB ASA	20,252	142.10	2,877,809.20
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	4,329	145.30	629,003.70
	TELENOR ASA	14,709	137.60	2,023,958.40
ノルウェークローネ小計		119,216		14,333,546.50
				(197,086,264)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	700	478.70	335,090.00
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	1,650	277.00	457,050.00
	VESTAS WIND SYSTEMS AS	1,450	613.00	888,850.00
	ISS A/S	1,201	255.00	306,255.00
	AP MOELLER - MAERSK A/S - A	25	13,160.00	329,000.00
	AP MOELLER - MAERSK A/S - B	38	13,940.00	529,720.00
	DSV A/S	1,270	396.50	503,555.00
	PANDORA A/S	730	667.50	487,275.00
	CARLSBERG AS-B	720	671.00	483,120.00
	COLOPLAST-B	770	538.50	414,645.00
	WILLIAM DEMANT HOLDING	750	167.80	125,850.00
	GENMAB A/S	320	1,380.00	441,600.00
	H LUNDBECK A/S	400	386.50	154,600.00
	NOVO NORDISK A/S-B	11,800	272.50	3,215,500.00
	DANSKE BANK A/S	4,800	254.30	1,220,640.00
	TRYG A/S	600	145.60	87,360.00
	TDC A/S	6,500	37.05	240,825.00
	DONG ENERGY A/S	800	294.70	235,760.00
デンマーククローネ小計		34,524		10,456,695.00
				(183,514,997)
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	2,850	21,300.00	60,705,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	7,800	6,901.00	53,827,800.00
	OTP BANK PLC	14,000	9,510.00	133,140,000.00
ハンガリーフォリント小計		24,650		247,672,800.00
				(105,038,034)
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	26,000	74.35	1,933,100.00
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	23,000	14.00	322,000.00
	DMCI HOLDINGS INC	70,000	14.56	1,019,200.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	34,000	79.00	2,686,000.00
	SM INVESTMENTS CORP	3,350	790.00	2,646,500.00
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	6,500	104.20	677,300.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	6,000	208.00	1,248,000.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	12,000	161.70	1,940,400.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	9,000	103.00	927,000.00
	BDO UNIBANK INC	24,280	124.40	3,020,432.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	10,000	94.95	949,500.00
	SECURITY BANK CORP	2,000	219.40	438,800.00
	AYALA CORPORATION	2,700	867.50	2,342,250.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	1,300	1,195.00	1,553,500.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	217,000	6.62	1,436,540.00
	AYALA LAND INC	100,000	40.40	4,040,000.00
	MEGAWORLD CORP	185,000	4.53	838,050.00
	ROBINSONS LAND CO	20,000	24.00	480,000.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	110,000	33.05	3,635,500.00
	GLOBE TELECOM INC	500	2,028.00	1,014,000.00
	PLDT INC	1,200	1,710.00	2,052,000.00
	ABOITIZ POWER CORP	26,000	40.00	1,040,000.00
	ENERGY DEVELOPMENT CORP	200,000	5.77	1,154,000.00
フィリピンペソ小計		1,089,830		37,394,072.00
				(83,762,721)
合 計		1,526,520		734,923,293
				(734,923,293)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資信託受益証券	ISHARES MSCI MALAYSIA-ETF	19,400	610,906.00
		ISHARES MSCI RUSSIA CAPPED-ETF	40,300	1,172,730.00
		ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP-ETF	17,800	1,201,678.00
		iシェアーズ・コア S&P 500 ETF	40,400	9,850,328.00
米ドル小計			117,900	12,835,642.00
				(1,459,669,208)
ユーロ	投資信託受益証券	ISHARES CORE DAX UCITS ETF DE-ETF	17,050	1,845,662.50
ユーロ小計			17,050	1,845,662.50
				(240,877,412)
豪ドル	投資信託受益証券	ISHARES CORE S&P/ASX 200 ETF	50,200	1,183,214.00
豪ドル小計			50,200	1,183,214.00
				(102,939,618)
	合計			1,803,486,238
				(1,803,486,238)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	13銘柄	8.5%	―	5.3%
	投資信託受益証券	4銘柄	―	91.5%	57.5%
チリペソ	株式	9銘柄	100.0%	―	1.2%
ユーロ	投資信託受益証券	1銘柄	―	100.0%	9.5%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	7.8%
デンマーククローネ	株式	18銘柄	100.0%	―	7.2%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.0%	―	4.1%
豪ドル	投資信託受益証券	1銘柄	―	100.0%	4.1%
フィリピンペソ	株式	23銘柄	100.0%	―	3.3%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。