純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2024年5月8日現在 金 額 (円)	2024年11月8日現在 金 額 (円)
負債合計		195,885	3,577,112
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年5月8日現在 金 額 (円)2024年11月8日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金85,60686,264コール・ローン3,194,3715,174,171投資信託受益証券723,617699,804投資証券43,807,23640,677,185流動資産合計47,810,83046,637,424資産合計47,810,83046,637,424負債の部流動負債派生商品評価勘定195,885338,868未払金-27,244未払解約金-3,211,000流動負債合計195,8853,577,112負債合計195,8853,577,112純資産の部元本等元本※161,106,41557,428,478剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△13,491,470△14,368,166元本等合計47,614,94543,060,312純資産合計47,614,94543,060,312負債純資産合計47,810,83046,637,424注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/01/31 9:20

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	90	348,957
追加型株式投資信託	793	29,960,833
株式投資信託 合計	883	30,309,790
単位型公社債投資信託	77	152,655
追加型公社債投資信託	14	1,393,841
公社債投資信託 合計	91	1,546,496
総合計	974	31,856,286

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託90348,957追加型株式投資信託79329,960,833株式投資信託 合計88330,309,790単位型公社債投資信託77152,655追加型公社債投資信託141,393,841公社債投資信託 合計911,546,496総合計97431,856,286

2025/01/31 9:20

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第2計算期間2.7第3計算期間△5.1第4計算期間△1.7第5計算期間0.5第6計算期間△1.1第7計算期間△1.4第8計算期間1.6第9計算期間△3.5第10計算期間△2.3第11計算期間0.52024年5月9日～ 2024年11月8日0.1e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 先進国債券マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年11月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,525,197	8.30
純資産総額		319,493,817	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券292,968,62091.70内 ユーロ89,200,33127.92内 中国30,382,4959.51内 シンガポール825,5910.26内 マレーシア1,474,7550.46内 イスラエル905,7010.28内 ノルウェー185,7490.06内 スウェーデン562,4020.18内 デンマーク864,4670.27内 イギリス14,586,1824.57内 ポーランド1,490,1890.47内 カナダ5,705,6251.79内 アメリカ140,227,19543.89内 メキシコ2,114,3880.66内 オーストラリア3,683,3791.15内 ニュージーランド760,1710.24コール・ローン、その他の資産(負債控除後)26,525,1978.30純資産総額319,493,817100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)5,206,0821.63内 日本5,206,0821.63

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">国内債券マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年11月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		84,294,111	0.80
純資産総額		10,476,211,471	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券10,391,917,36099.20内 日本10,391,917,36099.20コール・ローン、その他の資産(負債控除後)84,294,1110.80純資産総額10,476,211,471100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年11月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,072,108	10.23
純資産総額		382,002,491	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券342,930,38389.77内 アメリカ342,930,38389.77コール・ローン、その他の資産(負債控除後)39,072,10810.23純資産総額382,002,491100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)350,670,598△91.80内 日本350,670,598△91.80

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年11月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,722,020	11.32
純資産総額		41,696,465	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券36,974,44588.68内 アメリカ36,974,44588.68コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,722,02011.32純資産総額41,696,465100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)2,109,2215.06内 日本2,109,2215.06為替予約取引(売建)39,729,674△95.28内 日本39,729,674△95.28

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年11月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,904,799	6.49
純資産総額		321,932,579	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券301,027,78093.51内 アメリカ301,027,78093.51コール・ローン、その他の資産(負債控除後)20,904,7996.49純資産総額321,932,579100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)298,761,673△92.80内 日本298,761,673△92.80

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年11月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	182,547,892	100.00
純資産総額	182,547,892	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)182,547,892100.00純資産総額182,547,892100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)182,147,88499.78内 香港3,757,1992.06内 イギリス15,893,6708.71内 ドイツ22,771,96812.47内 カナダ8,253,3874.52内 アメリカ131,471,66072.02為替予約取引(売建)156,693,895△85.84内 日本156,693,895△85.84

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">国内株式マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年11月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,259,733,283	100.00
純資産総額	1,259,733,283	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,259,733,283100.00純資産総額1,259,733,283100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)1,259,130,00099.95内 日本1,259,130,00099.95

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年11月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		91,616,381	78.94
純資産総額		116,053,690	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券14,754,28412.71内 香港14,754,28412.71投資証券9,683,0258.34内 アイルランド3,552,0073.06内 アメリカ6,131,0185.28コール・ローン、その他の資産(負債控除後)91,616,38178.94純資産総額116,053,690100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)94,751,61781.64内 韓国8,975,1907.73内 タイ1,627,1201.40内 シンガポール11,233,1459.68内 インド7,271,6986.27内 トルコ476,5470.41内 アメリカ65,167,91756.15為替予約取引(売建)119,110,123△102.63内 日本119,110,123△102.63

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年11月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,574,410	6.29
純資産総額		40,931,382	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券666,8741.63内 アメリカ666,8741.63投資証券37,690,09892.08内 ケイマン諸島37,690,09892.08コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,574,4106.29純資産総額40,931,382100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)38,458,182△93.96内 日本38,458,182△93.96

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2025/01/31 9:20

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年11月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,729,798	10.81
純資産総額		52,992,790	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券47,262,99289.19内 日本47,262,99289.19コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,729,79810.81純資産総額52,992,790100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/01/31 9:20

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,555有価証券1,271未収委託者報酬18,273関係会社短期貸付金16,900その他916流動資産合計41,916固定資産有形固定資産※160無形固定資産ソフトウエア878その他346無形固定資産合計1,225投資その他の資産投資有価証券9,666関係会社株式3,414繰延税金資産748その他1,095投資その他の資産合計14,924固定資産合計16,211資産合計58,128

	(単位:百万円)
負債合計		20,870
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)負債の部流動負債未払金6,580未払費用5,540未払法人税等4,405賞与引当金910その他※21,107流動負債合計18,545固定負債退職給付引当金2,270役員退職慰労引当金55固定負債合計2,325負債合計20,870純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金8,774利益剰余金合計9,148株主資本合計35,818評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,438評価・換算差額等合計1,438純資産合計37,257負債・純資産合計58,128(2)中間損益計算書

2025/01/31 9:20

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第2計算期間末 (2015年5月8日)345,613,397345,613,3971.09141.0914第3計算期間末 (2016年5月9日)466,196,501466,196,5011.03601.0360第4計算期間末 (2017年5月8日)338,587,585338,587,5851.01891.0189第5計算期間末 (2018年5月8日)245,914,128245,914,1281.02441.0244第6計算期間末 (2019年5月8日)168,989,848168,989,8481.01311.0131第7計算期間末 (2020年5月8日)129,237,521129,237,5210.99910.9991第8計算期間末 (2021年5月10日)148,404,947148,404,9471.01461.0146第9計算期間末 (2022年5月9日)78,895,64578,895,6450.97900.9790第10計算期間末 (2023年5月8日)64,865,75164,865,7510.95600.95602023年11月末日60,403,627-0.9360-12月末日60,954,931-0.9495-2024年1月末日60,707,899-0.9445-2月末日60,817,787-0.9465-3月末日61,606,305-0.9597-4月末日61,483,290-0.9569-第11計算期間末 (2024年5月8日)61,763,68061,763,6800.96110.96115月末日61,297,077-0.9602-6月末日57,965,447-0.9769-7月末日55,764,192-0.9564-8月末日55,758,564-0.9563-9月末日54,227,762-0.9656-10月末日53,965,202-0.9602-11月末日52,992,790-0.9523-

2025/01/31 9:20

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

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