半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/10-2023/05/08)

【提出】

2023/02/02 9:13

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	6.3
第2計算期間	2.7
第3計算期間	△5.1
第4計算期間	△1.7
第5計算期間	0.5
第6計算期間	△1.1
第7計算期間	△1.4
第8計算期間	1.6
第9計算期間	△3.5
2022年5月10日～ 2022年11月9日	△2.5

(参考)マザーファンド 先進国債券マザーファンド

(1) 投資状況 (2022年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		230,904,219	93.78
	内 ユーロ	79,124,740	32.14
	内 中国	4,668,362	1.90
	内 シンガポール	998,982	0.41
	内 マレーシア	1,278,374	0.52
	内 イスラエル	893,668	0.36
	内 ノルウェー	183,831	0.07
	内 スウェーデン	574,208	0.23
	内 デンマーク	801,287	0.33
	内 イギリス	9,893,737	4.02
	内 ポーランド	1,088,353	0.44
	内 カナダ	4,491,146	1.82
	内 アメリカ	120,750,630	49.04
	内 メキシコ	2,138,378	0.87
	内 オーストラリア	3,297,727	1.34
	内 ニュージーランド	720,796	0.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,305,174	6.22
純資産総額		246,209,393	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		2,496,605	1.01
	内 日本	2,496,605	1.01

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

国内債券マザーファンド

(1) 投資状況 (2022年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		5,113,919,040	99.09
	内 日本	5,113,919,040	99.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,813,639	0.91
純資産総額		5,160,732,679	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2022年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		535,395,946	93.71
	内 アメリカ	535,395,946	93.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		35,942,086	6.29
純資産総額		571,338,032	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		536,824,629	△93.96
	内 日本	536,824,629	△93.96

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2022年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		25,518,027	93.00
	内 アメリカ	25,518,027	93.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,920,063	7.00
純資産総額		27,438,090	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		25,605,167	△93.32
	内 日本	25,605,167	△93.32

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2022年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		470,987,326	89.49
	内 アメリカ	470,987,326	89.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		55,330,734	10.51
純資産総額		526,318,060	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		470,588,134	△89.41
	内 日本	470,588,134	△89.41

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2022年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	124,266,575	100.00
純資産総額	124,266,575	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		118,636,152	95.47
	内 香港	3,259,785	2.62
	内 イギリス	12,512,132	10.07
	内 ドイツ	11,296,874	9.09
	内 カナダ	6,285,905	5.06
	内 アメリカ	85,281,456	68.63
為替予約取引(売建)		87,697,854	△70.57
	内 日本	87,697,854	△70.57

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

国内株式マザーファンド

(1) 投資状況 (2022年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,304,917,016	100.00
純資産総額	1,304,917,016	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,305,440,000	100.04
	内 日本	1,305,440,000	100.04

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2022年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		21,337,387	27.06
	内 香港	21,337,387	27.06
投資証券		9,473,601	12.02
	内 アイルランド	3,110,827	3.95
	内 アメリカ	6,362,774	8.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		48,035,056	60.92
純資産総額		78,846,044	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		46,556,283	59.05
	内 韓国	8,271,340	10.49
	内 タイ	1,551,721	1.97
	内 シンガポール	17,578,721	22.29
	内 トルコ	412,062	0.52
	内 アメリカ	13,277,361	16.84
	内 南アフリカ	5,465,078	6.93
為替予約取引(売建)		64,660,252	△82.01
	内 日本	64,660,252	△82.01

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド

(1) 投資状況 (2022年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		346,203	1.90
	内 アメリカ	346,203	1.90
投資証券		16,865,087	92.46
	内 ケイマン諸島	16,865,087	92.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,029,130	5.64
純資産総額		18,240,420	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		17,177,440	△94.17
	内 日本	17,177,440	△94.17

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ダイワ・マネー・マザーファンド

(1) 投資状況 (2022年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	14,823,603,581	100.00
純資産総額	14,823,603,581	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績