半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/09-2026/05/08)

【提出】

2026/01/30 9:12

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第3計算期間	△5.1
第4計算期間	△1.7
第5計算期間	0.5
第6計算期間	△1.1
第7計算期間	△1.4
第8計算期間	1.6
第9計算期間	△3.5
第10計算期間	△2.3
第11計算期間	0.5
第12計算期間	△3.8
2025年5月9日～ 2025年11月8日	4.3

(参考)マザーファンド 先進国債券マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年11月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		300,144,674	95.17
	内 ユーロ	91,536,844	29.02
	内 中国	32,558,507	10.32
	内 シンガポール	962,624	0.31
	内 マレーシア	1,687,654	0.54
	内 イスラエル	1,112,071	0.35
	内 スウェーデン	266,120	0.08
	内 デンマーク	292,369	0.09
	内 イギリス	17,572,321	5.57
	内 ポーランド	1,012,977	0.32
	内 カナダ	4,693,557	1.49
	内 アメリカ	142,478,444	45.18
	内 メキシコ	1,955,215	0.62
	内 オーストラリア	3,215,522	1.02
	内 ニュージーランド	800,449	0.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,235,391	4.83
純資産総額		315,380,065	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		7,197,640	2.28
	内 日本	7,197,640	2.28

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

国内債券マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年11月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		5,207,957,100	98.71
	内 日本	5,207,957,100	98.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		68,284,339	1.29
純資産総額		5,276,241,439	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年11月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		277,280,725	90.30
	内 アメリカ	277,280,725	90.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,802,129	9.70
純資産総額		307,082,854	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		296,817,189	△96.66
	内 日本	296,817,189	△96.66

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年11月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		39,326,977	96.93
	内 アメリカ	39,326,977	96.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,243,870	3.07
純資産総額		40,570,847	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		40,085,138	△98.80
	内 日本	40,085,138	△98.80

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年11月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		258,655,649	101.57
	内 アメリカ	258,655,649	101.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△4,001,431	△1.57
純資産総額		254,654,218	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		257,977,995	△101.31
	内 日本	257,977,995	△101.31

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年11月28日現在)
投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	180,959,014	100.00
純資産総額	180,959,014	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		184,493,470	101.95
	内 香港	5,222,326	2.89
	内 イギリス	20,130,706	11.12
	内 ドイツ	20,564,384	11.36
	内 カナダ	10,239,697	5.66
	内 アメリカ	128,336,357	70.92
為替予約取引(売建)		146,177,532	△80.78
	内 日本	146,177,532	△80.78

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

国内株式マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年11月28日現在)
投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	731,503,325	100.00
純資産総額	731,503,325	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		729,972,000	99.79
	内 日本	729,972,000	99.79

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年11月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		18,017,799	16.68
	内 香港	18,017,799	16.68
投資証券		5,813,166	5.38
	内 アイルランド	1,709,366	1.58
	内 アメリカ	4,103,800	3.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		84,163,437	77.93
純資産総額		107,994,402	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		92,491,657	85.64
	内 韓国	15,064,263	13.95
	内 タイ	796,360	0.74
	内 シンガポール	14,170,316	13.12
	内 インド	8,271,787	7.66
	内 トルコ	453,094	0.42
	内 アメリカ	53,735,837	49.76
為替予約取引(売建)		96,406,155	△89.27
	内 日本	96,406,155	△89.27

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年11月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		712,980	1.87
	内 アメリカ	712,980	1.87
投資証券		35,666,646	93.70
	内 ケイマン諸島	35,666,646	93.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,685,270	4.43
純資産総額		38,064,896	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		35,951,050	△94.45
	内 日本	35,951,050	△94.45

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績