（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2020/06/19 9:08

#2 投資リスク（連結）

額変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、公社債など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。

2020/06/19 9:08

#3 投資対象（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2020/06/19 9:08

#4 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第7期 自 2019年3月28日 至 2020年3月27日有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第6期 2019年3月27日現在第7期 2020年3月27日現在1.※1期首元本額20,601,804円28,617,201円期中追加設定元本額10,417,725円-円期中一部解約元本額2,402,328円19,099,226円2.計算期間末日における受益権の総数28,617,201口9,517,975口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は974,623円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,638,092円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第6期 自 2018年3月28日 至 2019年3月27日	第7期 自 2019年3月28日 至 2020年3月27日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(383,952円)及び分配準備積立金(195,830円)より分配対象額は579,782円(1万口当たり202.60円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(127,702円)及び分配準備積立金(65,133円)より分配対象額は192,835円(1万口当たり202.60円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第6期 自 2018年3月28日 至 2019年3月27日第7期 自 2019年3月28日 至 2020年3月27日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(383,952円)及び分配準備積立金(195,830円)より分配対象額は579,782円(1万口当たり202.60円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(127,702円)及び分配準備積立金(65,133円)より分配対象額は192,835円(1万口当たり202.60円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第7期 自 2019年3月28日 至 2020年3月27日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第7期 自 2019年3月28日 至 2020年3月27日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第7期 2020年3月27日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第6期 2019年3月27日現在第7期 2020年3月27日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資信託受益証券△33,569△1,211,773親投資信託受益証券△2△1合計△33,571△1,211,774e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第6期 2019年3月27日現在第7期 2020年3月27日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第7期 自 2019年3月28日 至 2020年3月27日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第6期 2019年3月27日現在第7期 2020年3月27日現在1口当たり純資産額0.9659円0.8279円(1万口当たり純資産額)(9,659円)(8,279円)

2020/06/19 9:08

#5 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:376.4pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">2019年2月28日時点の先物取引 (純資産の0.2%)ポジション銘柄限月枚数評価益/(損)ShortU.S. Treasury 10 Year Note (CBT) June Futures2019年6月(5)$1,148ShortU.S. Treasury 10 Year Ultra June Futures2019年6月(29)19,817LongU.S. Treasury 2 Year Note (CBT) June Futures2019年6月20(2,813)ShortU.S. Treasury 5 Year Note (CBT) June Futures2019年6月(6)1,740ShortU.S. Treasury Long Bond (CBT) June Futures2019年6月(4)2,722ShortU.S. Ultra Long Bond (CBT) June Futures2019年6月(7)16,311$38,925e border="0" style="width:440.2pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">2019年2月28日時点のファンドレベルの外国為替先渡契約 (純資産の0.0%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)USDWestpac Banking Corp.362,7482019/4/16DKK2,354,200$2,006$-$2,0062019年2月28日時点の通貨セレクトクラス外国為替先渡契約 (純資産の0.0%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)IDRCitibank N.A.1,485,658,8682019/3/19USD104,398$1,055$-$1,055INRCitibank N.A.7,938,4042019/3/19USD110,720668-668MXNCitibank N.A.2,235,4652019/3/19USD114,972761-761PHPCitibank N.A.5,888,9372019/3/19USD112,0331,696-1,696RUBCitibank N.A.7,245,3702019/3/19USD108,2681,419-1,419TRYCitibank N.A.732,7682019/3/19USD136,822-(659)(659)$5,599$(659)$4,9402019年2月28日時点の円ヘッジクラス外国為替先渡契約 (純資産の-0.3%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)JPYCitibank N.A.843,295,5182019/3/19USD7,641,903$-$(57,300)$(57,300)2019年2月28日時点の円ヘッジN1クラス外国為替先渡契約 (純資産の-0.2%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)JPYCitibank N.A.529,945,7042019/3/19USD4,802,343$-$(36,009)$(36,009)e border="0" style="width:441.55pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">2019年2月28日時点の通貨分散/N1クラスのトータル・リターン・スワップ (純資産の0.0%)想定元本取引相手参照法人通貨満期日評価額115,183Nomura Securities Co., Ltd.Nomura 12 Currency Basket StrategyUSD2019/3/29$(33)e border="0" style="width:164.0pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">通貨の略称AUD-オーストラリア・ドルCAD-カナダ・ドルDKK-デンマーク・クローネEUR-ユーロGBP-英ポンドIDR-インドネシア・ルピアINR-インド・ルピーJPY-日本円MXN-メキシコ・ペソNZD-ニュージーランド・ドルPHP-フィリピン・ペソRUB-ロシア・ルーブルTRY-トルコ・リラUSD-米ドルZAR-南アフリカ・ランドe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年3月27日現在2020年3月27日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン77,011,420,85159,774,407,483現先取引勘定999,998,739999,996,835流動資産合計78,011,419,59060,774,404,318資産合計78,011,419,59060,774,404,318負債の部流動負債未払解約金-1,003,627,000流動負債合計-1,003,627,000負債合計-1,003,627,000純資産の部元本等元本※176,645,501,35358,754,257,249剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,365,918,2371,016,520,069元本等合計78,011,419,59059,770,777,318純資産合計78,011,419,59059,770,777,318負債純資産合計78,011,419,59060,774,404,318e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2019年3月28日 至 2020年3月27日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年3月27日現在2020年3月27日現在1.※1期首2018年3月28日2019年3月28日期首元本額68,461,510,603円76,645,501,353円期中追加設定元本額211,947,321,878円124,458,532,478円期中一部解約元本額203,763,331,128円142,349,776,582円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)589,507円531,632,690円ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)-円2,948,982,602円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)977,694円977,694円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)977,694円977,694円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)98,069円9,608円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)98,069円9,608円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)49,107円49,107円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)49,107円49,107円ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド5,024,392円5,024,392円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)-円20,366,657円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)-円7,195,517円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,676円1,676円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)1,330円1,330円スマート・アロケーション・Dガード-円64,092,206円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース981円981円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース981円981円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース981円981円堅実バランスファンド -ハジメの一歩--円638,468,498円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)180,729円180,729円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)737,649円737,649円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)95,276円95,276円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)337,885円337,885円世界セレクティブ株式オープン-円983円世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)-円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)-円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)-円983円DCダイワ・マネー・ポートフォリオ4,002,785,928円4,147,421,247円ダイワファンドラップ コモディティセレクト317,088,630円-円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)132,757円132,757円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)643,132円643,132円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)4,401,613円4,401,613円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)12,784円12,784円ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-9,853,995円9,853,995円低リスク型アロケーションファンド2(適格機関投資家専用)13,743,005,794円4,212,646,194円ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ21,470,406,821円30,731,539,037円ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ33,892,695,849円12,701,033,302円ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ3,093,762,511円2,178,888,181円ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)160,930円3,666円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)155,317円155,317円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)38,024円38,024円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)4,380円4,380円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)22,592円22,592円ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド164,735円164,735円ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ91,334,414円63,055,774円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)33,689円33,689円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)96,254円96,254円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)-円228,097,909円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)-円113,343,164円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)-円130,282,120円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)988,283円5,385円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)4,926,018円11,530円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース285,029円9,817円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース144,570円6,964円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース677,850円9,479円ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ980,367円980,367円DCスマート・アロケーション・Dガード-円10,689,081円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)1,097円1,097円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)2,690円2,690円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,350円1,350円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円982,029円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)98,174円98,174円計76,645,501,353円58,754,257,249円2.期末日における受益権の総数76,645,501,353口58,754,257,249口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年3月28日 至 2020年3月27日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2019年3月28日 至 2020年3月27日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2020年3月27日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2019年3月27日現在2020年3月27日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2019年3月27日現在2020年3月27日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年3月27日現在2020年3月27日現在1口当たり純資産額1.0178円1.0173円(1万口当たり純資産額)(10,178円)(10,173円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">

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