剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2019年3月28日至2019年9月27日	当中間計算期間自2020年3月28日至2020年9月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		10,330	57,863
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△974,623	△1,638,092
剰余金増加額又は欠損金減少額		393,958	81,825
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	393,958	81,825
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△532,746	△568,305

2020/12/18 9:05

#2 中間注記表（連結）

。
e border="0" style="width:427.35pt;border-collapse:collapse">2020年2月28日時点の先物取引 (純資産の-0.7%)ポジション銘柄限月枚数評価益/(損)ShortEuro-Bund March Futures2020年03月(1)$(7,283)ShortU.S. Treasury 10 Year Ultra June Futures2020年06月(12)(29,194)ShortU.S. Treasury Long Bond June Futures2020年06月(1)(3,282)ShortU.S. Ultra Long Bond (CBT) June Futures2020年06月(8)(49,813)LongU.S. Treasury 10 Year Note (CBT) June Futures2020年06月23,220LongU.S. Treasury 2 Year Note (CBT) June Futures2020年06月1313,750ShortU.S. Treasury 5 Year Note (CBT) June Futures2020年06月(6)(9,000)$(81,602)e border="0" style="width:499.95pt;border-collapse:collapse">2020年2月28日時点のファンドレベルの外国為替先渡契約 (純資産の-0.1%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)BRLCitibank NA269,78303/03/2020USD63,356$–$(3,559)$(3,559)BRLCitibank NA124,94103/03/2020USD27,773–(80)(80)BRLCitibank NA144,84203/03/2020USD32,196–(92)(92)BRLCitibank NA144,84204/02/2020USD32,411–(376)(376)CADCitibank NA23604/22/2020USD181–(5)(5)CNYCitibank NA196,20503/03/2020USD28,0691–1CNYCitibank NA196,20503/03/2020USD27,99377–77CNYCitibank NA196,20504/02/2020USD27,901153–153COPCitibank NA231,977,63103/03/2020USD65,533–(133)(133)COPCitibank NA231,977,63103/03/2020USD67,992–(2,592)(2,592)COPCitibank NA231,977,63104/02/2020USD67,476–(2,168)(2,168)CZKCitibank NA644,65003/03/2020USD28,323–(533)(533)CZKCitibank NA644,65004/02/2020USD27,7801–1DKKState Street Bank and Trust Co.42,12104/22/2020USD6,304–(91)(91)EURState Street Bank and Trust Co.220,22304/22/2020USD246,171–(3,519)(3,519)JPYState Street Bank and Trust Co.47,29504/22/2020USD4328–8KRWCitibank NA81,445,00203/03/2020USD67,01644–44KRWCitibank NA81,445,00203/03/2020USD68,200–(1,140)(1,140)MXNCitibank NA739,74703/03/2020USD39,751–(2,383)(2,383)MXNCitibank NA340,39404/02/2020USD17,720–(609)(609)RUBCitibank NA3,756,99903/03/2020USD58,958–(3,050)(3,050)RUBCitibank NA3,756,99904/02/2020USD57,308–(1,708)(1,708)SEKState Street Bank and Trust Co.69104/22/2020USD73–(2)(2)USDCitibank NA68,86403/03/2020KRW81,445,0021,803–1,803USDCitibank NA57,50803/03/2020RUB3,756,9991,600–1,600USDCitibank NA27,78703/03/2020CZK644,650–(3)(3)USDCitibank NA21,19003/03/2020MXN399,3531,017–1,017USDCitibank NA65,53303/03/2020COP231,977,631133–133USDCitibank NA28,06903/03/2020CNY196,205–(1)(1)USDCitibank NA27,92603/03/2020CNY196,205–(144)(144)USDCitibank NA28,41203/03/2020BRL124,941719–719USDCitibank NA32,47603/03/2020BRL144,842372–372USDCitibank NA59,96903/03/2020BRL269,783172–172USDCitibank NA17,79903/03/2020MXN340,394604–604USDCitibank NA67,01603/03/2020KRW81,445,002–(44)(44)USDCitibank NA67,57303/03/2020COP231,977,6312,173–2,173USDCitibank NA9804/22/2020NOK8676–6USDCitibank NA107,29504/22/2020EUR99,089–(1,886)(1,886)USDWestpac Banking Corp.45,87704/22/2020EUR41,673–(40)(40)$8,883$(24,158)$(15,275)2020年2月28日時点の通貨セレクトクラス外国為替先渡契約 (純資産の-0.2%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)IDRCitibank N.A.1,483,101,36203/11/2020USD108,668$–$(5,370)$(5,370)INRCitibank N.A.7,459,80703/11/2020USD104,582–(1,304)(1,304)MXNCitibank N.A.2,165,92303/11/2020USD115,975–(6,711)(6,711)RONCitibank N.A.418,33003/11/2020USD96,558–(1,175)(1,175)RUBCitibank N.A.6,846,71103/11/2020USD107,927–(6,168)(6,168)TRYCitibank N.A.848,24203/11/2020USD140,731–(5,573)(5,573)$–$(26,301)$(26,301)2020年2月28日時点の円ヘッジクラス外国為替先渡契約 (純資産の0.9%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)JPYCitibank N.A.687,509,70603/11/2020USD6,264,829$111,755$-$111,7552020年2月28日時点の円ヘッジN1クラス外国為替先渡契約 (純資産の0.5%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)JPYCitibank N.A.364,994,82703/11/2020USD3,327,744$57,547$-$57,547e border="0" style="width:486.8pt;border-collapse:collapse">2020年2月28日時点の通貨分散/N1クラスのトータル・リターン・スワップ (純資産の-0.0%)想定元本取引相手参照法人通貨満期日評価額86,447Nomura Securities Co., Ltd.Nomura 12 Currency Basket StrategyUSD3/31/2020$(137)e border="0" style="width:188.0pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">通貨の略称AUD-オーストラリア・ドルBRL-ブラジル・レアルCAD-カナダ・ドルCNY-中国・人民元COP-コロンビア・ペソCZK-チェコ・コルナDKK-デンマーク・クローネEUR-ユーロGBP-英ポンドIDR-インドネシア・ルピアINR-インド・ルピーJPY-日本円KRW-韓国ウォンMXN-メキシコ・ペソNZD-ニュージーランド・ドルRON-ルーマニア・レウRUB-ロシア・ルーブルNOK-ノルウェー・クローネSEK-スウェーデン・クローネTRY-トルコ・リラUSD-米ドルZAR-南アフリカ・ランドe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

元本	※1	58,754,257,249	63,014,251,203
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,016,520,069	1,075,580,348

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年3月27日現在2020年9月27日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン59,774,407,48363,590,895,898現先取引勘定999,996,835999,993,287未収利息-274流動資産合計60,774,404,31864,590,889,459資産合計60,774,404,31864,590,889,459負債の部流動負債未払解約金1,003,627,000500,598,000未払利息-137,808その他未払費用-322,100流動負債合計1,003,627,000501,057,908負債合計1,003,627,000501,057,908純資産の部元本等元本※158,754,257,24963,014,251,203剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,016,520,0691,075,580,348元本等合計59,770,777,31864,089,831,551純資産合計59,770,777,31864,089,831,551負債純資産合計60,774,404,31864,590,889,459e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2020年3月28日 至 2020年9月27日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年3月27日現在2020年9月27日現在1.※1期首2019年3月28日2020年3月28日期首元本額76,645,501,353円58,754,257,249円期中追加設定元本額124,458,532,478円42,231,646,339円期中一部解約元本額142,349,776,582円37,971,652,385円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)531,632,690円531,632,690円ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)2,948,982,602円4,128,778,599円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)977,694円977,694円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)977,694円977,694円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)9,608円9,608円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)9,608円9,608円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)49,107円49,107円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)49,107円49,107円ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド5,024,392円5,024,392円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)20,366,657円-円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)7,195,517円-円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,676円1,676円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)1,330円1,330円スマート・アロケーション・Dガード64,092,206円101,585,859円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース981円-円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース981円-円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース981円-円堅実バランスファンド -ハジメの一歩-638,468,498円595,984,736円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)180,729円180,729円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)737,649円737,649円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)95,276円95,276円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)337,885円337,885円世界セレクティブ株式オープン983円983円世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)983円983円DCダイワ・マネー・ポートフォリオ4,147,421,247円4,454,819,883円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)132,757円132,757円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)643,132円643,132円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)4,401,613円4,401,613円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)12,784円12,784円ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-9,853,995円1,988,495円低リスク型アロケーションファンド2(適格機関投資家専用)4,212,646,194円-円ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ30,731,539,037円30,497,780,069円ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ12,701,033,302円17,419,096,186円ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ2,178,888,181円4,960,877,745円ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)3,666円3,666円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)155,317円155,317円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)38,024円38,024円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)4,380円4,380円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)22,592円22,592円ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド164,735円164,735円ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ63,055,774円66,075,633円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)33,689円33,689円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)96,254円96,254円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)228,097,909円228,849,847円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)113,343,164円-円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)130,282,120円-円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)5,385円5,385円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)11,530円11,530円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース9,817円9,817円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース6,964円6,964円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース9,479円9,479円ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ980,367円979,761円DCスマート・アロケーション・Dガード10,689,081円10,115,935円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)1,097円1,097円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)2,690円2,690円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,350円1,350円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円982,029円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)98,174円98,174円計58,754,257,249円63,014,251,203円2.期末日における受益権の総数58,754,257,249口63,014,251,203口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2020年9月27日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2020年3月27日現在2020年9月27日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年3月27日現在2020年9月27日現在1口当たり純資産額1.0173円1.0171円(1万口当たり純資産額)(10,173円)(10,171円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">

2020/12/18 9:05

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)
		株主資本
		資本金	資本剰余金	利益剰余金			株主資本合計
			資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高		15,174	11,495	374	13,850	14,225	40,895
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	-	△12,669	△12,669	△12,669
	当期純利益	-	-	-	11,870	11,870	11,870
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	△12,669
	当期純利益	-	-	11,870

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,85014,22540,895当期変動額剰余金の配当---△12,669△12,669△12,669当期純利益---11,87011,87011,870株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△798△798△798当期末残高15,17411,49537413,05213,42640,096評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2020/12/18 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512

													(単位:百万円)
			資本金						15,174					15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495					11,495
				資本剰余金合計					11,495					11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374					374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,052					11,749
				利益剰余金合計					13,426					12,123

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2020/12/18 9:05