半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月29日-平成29年3月27日)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 平成28年3月29日 至 平成28年9月28日
	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 平成28年3月28日現在	当中間計算期間末 平成28年9月28日現在
1.	※1	期首元本額	138,266,869円	42,642,195円
		期中追加設定元本額	1,237,995円	593,167円
		期中一部解約元本額	96,862,669円	1,040,725円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	42,642,195口	42,194,637口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は576,442円であります。	――――――

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 平成27年3月28日 至 平成27年9月27日	当中間計算期間 自 平成28年3月29日 至 平成28年9月28日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 平成28年9月28日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 平成28年3月28日現在	当中間計算期間末 平成28年9月28日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 平成28年3月28日現在	当中間計算期間末 平成28年9月28日現在
1口当たり純資産額	0.9865円	1.0254円
(1万口当たり純資産額)	(9,865円)	(10,254円)

(参考)

当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(円ヘッジ/N1クラス)」の受益証券(円建)を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(円ヘッジ/N1クラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(米ドル建て)
貸借対照表
2016年2月29日

資産
投資、公正価値 (取得原価 39,829,968ドル)	ドル	37,743,071
現金		225
外貨、公正価値 (取得原価 658ドル)		437
為替先渡契約による評価益		757,291
スワップ契約による評価益		123
未収:
利子		186,031
受益証券の発行		17,187
売却済みの投資		1,083
前払受託会社報酬		12,566
その他資産		6,230
資産合計		38,724,244
負債
為替先渡契約による評価損		13,555
金融デリバティブ取引に対する未払追加証拠金		15,333
未払:
購入済みの投資		8,652,805
専門家報酬		57,577
投資運用会社報酬		40,860
保管報酬		22,636
会計および管理報酬		7,325
名義書換代理会社報酬		1,411
為替仲介会社報酬		449
為替運用会社報酬		253
その他負債		400
負債合計		8,812,604
純資産	ドル	29,911,640
純資産
通貨セレクトクラス	ドル	2,075,593
通貨分散/N1クラス		152,009
円ヘッジクラス		18,797,532
円ヘッジ/N1クラス		1,800,111
ノンヘッジクラス		3,807,163
ノンヘッジ/N1クラス		3,279,232
	ドル	29,911,640
発行済み受益証券数
通貨セレクトクラス		3,357,338
通貨分散/N1クラス		224,530
円ヘッジクラス		24,847,229
円ヘッジ/N1クラス		2,021,704
ノンヘッジクラス		3,420,158
ノンヘッジ/N1クラス		3,193,651
1口当りの純資産
通貨セレクトクラス	ドル	0.618
通貨分散/N1クラス	ドル	0.677
円ヘッジクラス	ドル	0.757
円ヘッジ/N1クラス	ドル	0.890
ノンヘッジクラス	ドル	1.113
ノンヘッジ/N1クラス	ドル	1.027

損益計算書
2016年2月29日に終了した年度

投資収益
利子収入 (源泉税22,032ドル控除後)	ドル	899,876
配当収益 (源泉税170,611ドル控除後)		398,093
投資収益合計		1,297,969
費用
投資運用会社報酬		184,675
保管報酬		129,932
専門家報酬		64,611
会計および管理報酬		44,202
名義書換代理会社報酬		14,462
受託会社報酬		12,684
為替運用会社報酬		3,907
為替仲介会社報酬		2,549
登録料		2,156
その他費用		2,800
費用合計		461,978
純投資収益		835,991
実現益および評価益 (実現損および評価損):
実現益 (損):
有価証券への投資		(934,259)
先物取引		25,331
スワップ取引		(4,722)
為替取引および為替先渡契約		(723,857)
純実現損		(1,637,507)
評価益 (損) の純変動:
有価証券への投資		(1,871,029)
スワップ取引		123
先物取引		(100,919)
為替換算および為替先渡契約		1,280,932
評価損の純変動		(690,893)
純実現・評価損		(2,328,400)
業務活動から生じた純資産の純減	ドル	(1,492,409)

(米ドル建て)
投資明細表
2016年2月29日

	元本金額		有価証券の明細				公正価値
			債券 (93.0%)
			イタリア (0.7%)
			国債 (0.7%)
			Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
EUR	152,058		2.55% due 09/15/41			ドル	204,704
			国債計				204,704
			イタリア計 (取得原価 205,213ドル)				204,704
			メキシコ (1.7%)
			国債 (1.7%)
			Mexican Bonos
MXN	7,990,000		7.75% due 11/13/42				489,771
			国債計				489,771
			メキシコ計 (取得原価 603,306ドル)				489,771
			オランダ (0.6%)
			社債 (0.6%)
			ING Groep NV(a),(b),(c)
USD	200,000		6.50% due 12/29/49				181,125
			社債計				181,125
			オランダ計 (取得原価 200,000ドル)				181,125
			ニュージーランド (0.4%)
			国債 (0.4%)
			New Zealand Government Bond
NZD	190,000		2.50% due 09/20/35				130,198
			国債計				130,198
			ニュージーランド計 (取得原価 152,830ドル)				130,198
			南アフリカ (1.1%)
			国債 (1.1%)
			South Africa Government Bond
ZAR	7,835,000		6.50% due 02/28/41				336,830
			国債計				336,830
			南アフリカ計 (取得原価 546,615ドル)				336,830
			スペイン (0.5%)
			国債 (0.5%)
			Spain Government Bond(d)
EUR	85,000		5.15% due 10/31/44				138,214
			国債計				138,214
			スペイン計 (取得原価 129,884ドル)				138,214
			スイス (0.6%)
			社債 (0.6%)
			UBS Group AG(a),(b),(c)
USD	200,000		6.88% due 12/29/49				185,987
			社債計				185,987
			スイス計 (取得原価 197,528ドル)				185,987
			英国 (1.2%)
			社債 (1.2%)
			Lloyds Banking Group PLC(a),(b),(c)
USD	200,000		7.50% due 04/30/49				187,000
			Royal Bank of Scotland Group PLC(a),(b),(c)
USD	200,000		8.00% due 12/29/49				182,500
			社債計				369,500
			英国計 (取得原価 423,751ドル)				369,500
			米国 (86.2%)
			資産担保証券 (18.8%)
			Accredited Mortgage Loan Trust 2006-1 Class A4(c),(e)
USD	270,000		0.72% due 04/25/36				232,734
			American Airlines Pass-Through Trust Series 2014-1 Class B
USD	231,734		4.38% due 10/01/22				224,202
			Carrington Mortgage Loan Trust Series 2005-NC5 Class M1(c),(e)
USD	280,000		0.92% due 10/25/35				242,327
			Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC1 Class A4(c),(e)
USD	415,000		0.75% due 01/25/36				343,113
			Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-RFC1 Class A4(c),(e)
USD	415,000		0.68% due 05/25/36				334,504
			Citigroup Mortgage Loan Trust Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-OPT3 Class M3(c),(e)
USD	700,000		1.16% due 05/25/35				614,071
			COMM Mortgage Trust Series 2013-CR 12 Class XA(a)
USD	1,465,336		1.39% due 10/10/46				102,249
			COMM Mortgage Trust Series 2013-LC6 Class XB(a),(d)
USD	4,000,000		0.36% due 01/10/46				97,600
			COMM Mortgage Trust Series 2014-CR17 Class XA(a)
USD	1,527,217		1.19% due 05/10/47				94,136
			COMM Mortgage Trust Series 2014-UBS3 Class XA(a)
USD	1,272,121		1.34% due 06/10/47				90,508
			CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-Ab1 Class M1(c),(e)
USD	145,000		1.07% due 08/25/35				130,275
			GS Mortgage Securities Trust Series 2012-GC6 Class XA(a),(d)
USD	1,387,655		2.05% due 01/10/45				119,229
			GS Mortgage Securities Trust Series 2014-GC18 Class XA(a)
USD	1,560,594		1.26% due 01/10/47				100,254
			JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2007-CH1 Class MV2(c),(e)
USD	115,000		0.72% due 11/25/36				97,518
			Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2014-C16 Class XA(a)
USD	1,577,704		1.23% due 06/15/47				102,431
			New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B Class A2D(c),(e)
USD	190,000		0.84% due 10/25/35				177,601
			Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-WCH1 Class M4(c),(e)
USD	303,000		1.68% due 01/25/36				272,725
			RAAC Trust Series 2006-SP2 Class M1(c),(e)
USD	200,000		0.78% due 02/25/36				177,841
			RAMP Trust Series 2005-RZ1 Class M5(c),(e)
USD	238,889		1.07% due 10/25/34				211,856
			RAMP Trust Series 2005-RZ2 Class M4(c),(e)
USD	230,000		1.00% due 05/25/35				201,397
			RASC Trust Series 2005-KS10 Class M2(c),(e)
USD	385,000		0.88% due 11/25/35				325,787
			Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust Series 2005-WF4 Class M4(c),(e)
USD	350,000		1.02% due 11/25/35				292,690
			Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust Series 2006-AM1 Class A4(c),(e)
USD	225,316		0.60% due 04/25/36				211,844
			Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust Series 2006-BC5 Class A4(c),(e)
USD	614,297		0.61% due 12/25/36				531,695
			UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust Series 2012-C4 Class XA(a),(d)
USD	1,242,786		1.81% due 12/10/45				106,028
			WFRBS Commercial Mortgage Trust Series 2013-C11 Class XA(a),(d)
USD	3,299,458		1.47% due 03/15/45				192,731
			資産担保証券計				5,627,346
			社債 (22.2%)
			Air Lease Corp.(c)
USD	190,000		3.88% due 04/01/21				183,825
			Ally Financial, Inc.
USD	220,000		3.25% due 02/13/18				217,800
			Anadarko Petroleum Corp.(c)
USD	60,000		3.45% due 07/15/24				48,629
			Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.(c)
USD	205,000		3.65% due 02/01/26				211,605
USD	275,000		4.90% due 02/01/46				294,688
			Apache Corp.(c)
USD	65,000		4.75% due 04/15/43				49,700
			AT&T, Inc.
USD	175,000		4.75% due 05/15/46(c)				159,742
USD	240,000		5.35% due 09/01/40				233,630
			Bank of America Corp.(a),(b),(c)
USD	245,000		6.10% due 12/29/49				237,650
			CCO Safari II LLC(c),(d)
USD	165,000		4.91% due 07/23/25				169,274
USD	150,000		6.48% due 10/23/45				158,163
			Citigroup, Inc.(a),(b),(c)
USD	230,000		5.95% due 12/29/49				216,200
			Corporate Office Properties LP(c)
USD	150,000		3.70% due 06/15/21				148,283
			Education Reality Operating Partnership LP(c)
USD	40,000		4.60% due 12/01/24				40,173
			Energy Transfer Partners LP(c)
USD	150,000		6.50% due 02/01/42				121,231
			EPR Properties(c)
USD	150,000		5.75% due 08/15/22				160,263
			General Electric Co.(a),(b),(c)
USD	164,000		5.00% due 12/29/49				166,460
			General Motors Co.(c)
USD	90,000		6.75% due 04/01/46				94,145
			Glencore Funding LLC(d)
USD	85,000		2.88% due 04/16/20				70,763
USD	165,000		4.00% due 04/16/25				118,800
			Goldman Sachs Group, Inc.(b)
USD	130,000		5.15% due 05/22/45				123,941
USD	335,000		5.70% due 12/29/49(a),(c)				320,762
			Hewlett Packard Enterprise Co.(c),(d)
USD	150,000		4.90% due 10/15/25				142,357
USD	220,000		6.35% due 10/15/45				187,612
			JPMorgan Chase & Co.(a),(b),(c)
USD	280,000		6.00% due 12/29/49				277,200
			Kinder Morgan Energy Partners LP
USD	75,000		5.50% due 03/01/44(c)				61,191
USD	145,000		6.50% due 09/01/39				123,047
			Kinder Morgan, Inc.(c)
USD	70,000		5.55% due 06/01/45				58,111
			Marathon Oil Corp.(c)
USD	165,000		3.85% due 06/01/25				113,562
			Morgan Stanley(b)
USD	170,000		3.95% due 04/23/27				164,196
USD	240,000		5.45% due 07/29/49(a),(c)				224,400
			Omega Healthcare Investors, Inc.(c)
USD	190,000		4.50% due 01/15/25				187,955
			Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp.(c)
USD	80,000		4.65% due 10/15/25				67,278
			Prudential Financial, Inc.(a),(c)
USD	165,000		5.20% due 03/15/44				154,894
USD	140,000		5.38% due 05/15/45				131,950
			Qwest Corp.
USD	130,000		6.75% due 12/01/21				138,450
			Seagate HDD Cayman
USD	135,000		4.75% due 06/01/23				109,084
USD	110,000		4.88% due 06/01/27(d),(c)				76,264
			Verizon Communications, Inc.
USD	259,000		4.67% due 03/15/55				228,738
			Viacom, Inc.(c)
USD	95,000		5.25% due 04/01/44				74,594
			Voya Financial, Inc.(a),(c)
USD	175,000		5.65% due 05/15/53				162,521
			Wells Fargo & Co.(a),(b),(c)
USD	245,000		5.90% due 12/29/49				245,000
			Williams Partners LP(c)
USD	225,000		3.60% due 03/15/22				176,674
			社債計				6,650,805
			国債 (45.2%)
			Federal Home Loan Mortgage Corp., TBA(f)
USD	405,000		3.00% due 03/01/31				422,617
USD	310,000		3.50% due 03/01/46				324,113
USD	1,670,000		4.00% due 03/01/46				1,779,496
USD	460,000		4.50% due 03/15/46				498,669
			Federal National Mortgage Association, TBA(f)
USD	110,000		3.00% due 03/01/31				114,705
USD	300,000		3.50% due 03/01/46				314,312
USD	2,085,000		4.00% due 03/01/46				2,224,841
USD	1,510,000		4.50% due 03/01/46				1,639,968
			Government National Mortgage Association, TBA(f)
USD	515,000		3.50% due 03/01/46				543,808
USD	740,000		4.00% due 03/01/46				790,225
			U. S. Treasury Bill*
USD	500,000		0.17% due 07/21/16				499,665
			U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds
USD	198,883		0.75% due 02/15/42				185,929
USD	949,588		3.88% due 04/15/29				1,334,369
			U.S. Treasury Inflation Indexed Note
USD	444,381		0.25% due 01/15/25				441,309
			U.S. Treasury Note
USD	400,000		0.50% due 03/31/17				399,078
USD	2,000,000		0.50% due 04/30/17				1,994,688
			国債計				13,507,792
			米国計 (取得原価 26,466,920ドル)				25,785,943
			債券計 (取得原価 28,926,047ドル)				27,822,272
	口数		上場投資信託 (29.1%)
			米国 (29.1%)
	36,120		iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF				2,892,490
	10,000		iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF				1,073,800
	44,709		PowerShares Senior Loan Portfolio				988,963
	70,910		SPDR Barclays High Yield Bond ETF				2,369,812
	54,200		SPDR Barclays Short Term High Yield Bond ETF				1,371,802
			米国計				8,696,867
			上場投資信託計 (取得原価 9,669,556ドル)				8,696,867
	元本金額		短期投資 (4.1%)
			グランド・ケイマン (0.1%)
			定期預金 (0.1%)
			Brown Brothers Harriman & Co.
EUR	2,806		(0.31)% due 03/01/16				3,049
JPY	46,768		(0.13)% due 03/01/16				414
CAD	54		0.05% due 03/01/16				40
GBP	6		0.08% due 03/01/16				8
AUD	901		0.98% due 03/01/16				644
NZD	81		1.35% due 03/01/16				53
ZAR	260,118		6.15% due 03/01/16				16,479
			定期預金計				20,687
			グランド・ケイマン計 (取得原価 31,120ドル)				20,687
			ノルウェー (4.0%)
			定期預金 (4.0%)
			DnB NORD Bank ASA
USD	1,203,245		0.15% due 03/01/16				1,203,245
			定期預金計				1,203,245
			ノルウェー計 (取得原価 1,203,245ドル)				1,203,245
			短期投資計 (取得原価 1,234,365ドル)				1,223,932
				対純資産 比率
			投資計 (取得原価 39,829,968ドル)	126.2%		ドル	37,743,071
			現金およびその他資産を上回る負債	(26.2)%			(7,831,431)
			純資産	100.0%		ドル	29,911,640

投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最良の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。
用語集:
TBA To be announced(事後告知)の略。米国政府機関によって発行される不動産ローン担保証券の先渡取引で、合意された将来の決済日に受渡しがされます。
(a) 2016年2月29日時点の 変動金利証券。
(b) 永久債。
(c) 償還条項付き証券。
(d) 144A 証券 - 1933年証券取引法の規則144Aの下でSECへの登録の適用除外になっている証券。これらの証券は、登録せずに主として適格機関購入者に転売が可能です。他に指定がない限り、これらの証券は非流動的だとはみなされません。
(e) 2016年2月29日時点の 変動利付き証券。
(f)発行日取引または繰延受渡しベースで購入された証券。

2016年2月29日時点の先物取引(純資産の(0.14)%)
ポジション	銘柄	限月	枚数		評価益/(損)
売り	10 Year Mini SGX Japanese Government Bond March Fututes	2016年3月	(13)	ドル	(40,425)
売り	10 Year USD Deliverable Interest Rate Swap March Futures	2016年3月	(4)		(1,638)
買い	Bank Accept June Futures	2017年6月	21		(3,345)
売り	British Pound March Futures	2016年3月	(1)		6,594
売り	Euro Buxl 30 Year Bond June Futures	2016年3月	(5)		(72,364)
売り	Euro FX March Futures	2016年3月	(1)		1,437
売り	Mexican Peso March Futures	2016年3月	(6)		8,148
買い	New Zealand 90 Day Bank Bill December Futures	2016年12月	12		10,818
売り	New Zealand Dollar March Futures	2016年3月	(1)		605
売り	South African Rand (CME) March Futures	2016年3月	(7)		19,250
売り	U.S. Treasury 10 Year Note (CBT) June Futures	2016年6月	(37)		25,728
売り	U.S. Treasury 2 Year Note (CBT) June Futures	2016年6月	(11)		1,598
売り	U.S. Treasury 5 Year Note (CBT) June Futures	2016年6月	(20)		5,533
買い	U.S. Treasury Long Bond (CBT) June Futures	2016年6月	2		(1,139)
買い	U.S. Treasury Ultra Bond (CBT) June Futures	2016年6月	5		228
買い	U.S. Treasury Ultra Bond (CBT) June Futures	2016年6月	5		(3,838)
				ドル	(42,810)

2016年2月29日時点の通貨セレクトクラス為替先渡契約(純資産の(0.01)%)
買い	カウンターパーティ	契約金額	決済日	売り	契約金額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
BRL	Citibank N.A.	1,522,957	2016年3月10日	USD	388,407	ドル	–	ドル	(6,590)	ドル	(6,590)
CLP	Citibank N.A.	218,804,901	2016年3月10日	USD	312,259		2,390		–		2,390
CNY	Citibank N.A.	1,943,793	2016年3月10日	USD	296,263		514		–		514
IDR	Citibank N.A.	5,006,516,603	2016年3月10日	USD	365,575		8,354		–		8,354
INR	Citibank N.A.	25,488,075	2016年3月10日	USD	374,827		–		(2,933)		(2,933)
TRY	Citibank N.A.	1,107,762	2016年3月10日	USD	378,044		–		(4,032)		(4,032)
						ドル	11,258	ドル	(13,555)	ドル	(2,297)
2016年2月29日時点の円ヘッジクラス為替先渡契約(純資産の2.28%)
買い	カウンターパーティ	契約金額	決済日	売り	契約金額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
JPY	Citibank N.A.	2,106,730,696	2016年3月10日	USD	17,986,237	ドル	681,138	ドル	–	ドル	681,138
2016年2月29日時点の円ヘッジ/N1クラス為替先渡契約(純資産の0.22%)
買い	カウンターパーティ	契約金額	決済日	売り	契約金額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
JPY	Citibank N.A.	202,349,515	2016年3月10日	USD	1,728,094	ドル	64,895	ドル	–	ドル	64,895

2016年2月29日時点の通貨分散/N1クラスのトータル・リターン・スワップ(純資産の0.0%)
想定元本	参照法人	カウンターパーティ	通貨	満期日	公正価値
149,902	Nomura 12 Currency Basket Strategy	Nomura Securities Co., Ltd.	USD	2016年3月31日	ドル	123

通貨の略称
AUD	-	オーストラリア・ドル
BRL	-	ブラジル・レアル
CAD	-	カナダ・ドル
CNY	-	中国元
CLP	-	チリ・ペソ
EUR	-	ユーロ
GBP	-	英ポンド
IDR	-	インドネシア・ルピア
INR	-	インド・ルピー
JPY	-	日本円
KRW	-	韓国ウォン
MXN	-	メキシコ・ペソ
NZD	-	ニュージーランド・ドル
TRY	-	トルコ・リラ
USD	-	米ドル
ZAR	-	南アフリカ・ランド

「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年3月28日現在	平成28年9月28日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		53,951,286,329	-
コール・ローン		4,413,048,761	53,725,828,507
流動資産合計		58,364,335,090	53,725,828,507
資産合計		58,364,335,090	53,725,828,507
負債の部
流動負債
未払解約金		472,040,000	42,618,000
流動負債合計		472,040,000	42,618,000
負債合計		472,040,000	42,618,000
純資産の部
元本等
元本	※1	56,767,677,973	52,654,756,917
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,124,617,117	1,028,453,590
元本等合計		57,892,295,090	53,683,210,507
純資産合計		57,892,295,090	53,683,210,507
負債純資産合計		58,364,335,090	53,725,828,507

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年3月29日 至 平成28年9月28日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年3月28日現在	平成28年9月28日現在
1.	※1	期首	平成27年3月28日	平成28年3月29日
		期首元本額	27,752,794,947円	56,767,677,973円
		期中追加設定元本額	190,722,265,812円	99,112,269,920円
		期中一部解約元本額	161,707,382,786円	103,225,190,976円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		深センA株資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	117,768,219円	-円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)	-円	98,069円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)	-円	98,069円
		ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	8,952,508円	8,952,508円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	740,564円	740,564円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)	1,623,350円	1,623,350円
		スマート・アロケーション・Dガード	203,924,915円	-円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース	981円	981円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース	981円	981円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース	981円	981円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	-円	5,539,741円
		DCダイワ・マネー・ポートフォリオ	-円	2,319,269,459円
		ダイワファンドラップ コモディティセレクト	317,088,630円	317,088,630円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	132,757円	132,757円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	643,132円	643,132円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	4,401,613円	4,401,613円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	12,784円	12,784円
		ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-	49,096,623円	29,484,934円
		(適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード	1,442,447,253円	-円
		ブルベア・マネー・ポートフォリオⅣ	11,069,213,274円	17,039,020,116円
		ブル3倍日本株ポートフォリオⅣ	40,688,485,871円	29,803,912,165円
		ベア2倍日本株ポートフォリオⅣ	2,000,850,942円	2,540,028,104円
		ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)	4,090,590円	4,090,590円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	98,290,744円	98,290,744円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)	23,590,527円	23,590,527円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)	2,163,360円	2,163,360円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)	13,761,552円	13,761,552円
		ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド	4,974,315円	4,974,315円
		ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ	206,257,710円	145,563,421円
		ダイワ新興国ハイインカム・プラスⅡ -金積立型-	501,660円	501,660円
		ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き)為替ヘッジあり	1,004,378円	1,004,378円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)	49,082,149円	49,082,149円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)	196,290,094円	196,290,094円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	213,695,702円	-円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)	988,283円	988,283円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)	4,926,018円	4,926,018円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース	13,732,222円	13,732,222円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース	3,874,449円	3,874,449円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース	13,437,960円	13,437,960円
		ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	1,046,736円	1,729,852円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	4,897,331円	-円
		ダイワ・世界コモディティ・ファンド(ダイワSMA専用)	382,552円	402,142円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)	98,252円	98,252円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)	2,554,212円	2,554,212円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,178,976円	1,178,976円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース	982,029円	982,029円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)	98,174円	98,174円
	計		56,767,677,973円	52,654,756,917円
2.		期末日における受益権の総数	56,767,677,973口	52,654,756,917口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年9月28日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成28年3月28日現在	平成28年9月28日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成28年3月28日現在	平成28年9月28日現在
1口当たり純資産額	1.0198円	1.0195円
(1万口当たり純資産額)	(10,198円)	(10,195円)