半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月28日-令和2年3月27日)
| (3) 【中間注記表】 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 当中間計算期間 自 2019年3月28日 至 2019年9月27日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 | |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (2)親投資信託受益証券 | ||
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | ||
| (中間貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 前計算期間末 2019年3月27日現在 | 当中間計算期間末 2019年9月27日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首元本額 | 20,601,804円 | 28,617,201円 |
| 期中追加設定元本額 | 10,417,725円 | -円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 2,402,328円 | 11,567,631円 | ||
| 2. | 中間計算期間末日における受益権の総数 | 28,617,201口 | 17,049,570口 | |
| 3. | ※2 | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は974,623円であります。 | 中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は532,746円であります。 |
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) | ||||
| 区 分 | 前中間計算期間 自 2018年3月28日 至 2018年9月27日 | 当中間計算期間 自 2019年3月28日 至 2019年9月27日 | ||
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 | |||
(金融商品に関する注記)
| 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 当中間計算期間末 2019年9月27日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 前計算期間末 2019年3月27日現在 | 当中間計算期間末 2019年9月27日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 前計算期間末 2019年3月27日現在 | 当中間計算期間末 2019年9月27日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 0.9659円 | 0.9688円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,659円) | (9,688円) |
| (参考) |
| 当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(円ヘッジ/N1クラス)」の受益証券(円建)を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの中間計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(円ヘッジ/N1クラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(米ドル建て)
貸借対照表
2018年2月28日
| 資産 | ||
| 投資資産の評価額 (簿価 $27,192,723) | $ | 27,285,425 |
| 現金 | 568 | |
| 外国為替先渡契約による評価益 | 394,652 | |
| 未収: | ||
| 売却済みの投資 | 148,213 | |
| 売却済みの投資 (繰延受渡) | 563,896 | |
| 利息 | 75,761 | |
| スワップ契約に係る未収変動証拠金 | 53,957 | |
| 資産合計 | 28,522,472 | |
| 負債 | ||
| 外国為替先渡契約による評価損 | 4,801 | |
| 先物取引に係る未払変動証拠金 | 18,974 | |
| 未払: | ||
| 購入済みの投資 | 150,000 | |
| 購入済みの投資 (繰延受渡) | 5,827,473 | |
| 償還済み受益証券 | 46,858 | |
| 専門家報酬 | 59,304 | |
| 保管会社報酬 | 34,936 | |
| 運用会社報酬 | 19,985 | |
| 会計および管理会社報酬 | 14,703 | |
| 名義書換代理人報酬 | 800 | |
| 為替取引執行会社報酬 | 566 | |
| 為替運用会社報酬 | 141 | |
| その他負債 | 928 | |
| 負債合計 | 6,179,469 | |
| 純資産 | $ | 22,343,003 |
| 純資産 | ||
| 通貨セレクトクラス | $ | 1,164,147 |
| 通貨分散/N1クラス | 131,285 | |
| 円ヘッジクラス | 10,391,954 | |
| 円ヘッジ/N1クラス | 5,659,544 | |
| ノンヘッジクラス | 2,571,259 | |
| ノンヘッジ/N1クラス | 2,424,814 | |
| 22,343,003 | ||
| 発行済み受益証券口数 | ||
| 通貨セレクトクラス | 1,868,808 | |
| 通貨分散/N1クラス | 156,646 | |
| 円ヘッジクラス | 13,015,970 | |
| 円ヘッジ/N1クラス | 5,662,947 | |
| ノンヘッジクラス | 2,266,340 | |
| ノンヘッジ/N1クラス | 2,145,033 | |
| 受益証券1口当り純資産額 | ||
| 通貨セレクトクラス | $ | 0.623 |
| 通貨分散/N1クラス | $ | 0.838 |
| 円ヘッジクラス | $ | 0.798 |
| 円ヘッジ/N1クラス | $ | 0.999 |
| ノンヘッジクラス | $ | 1.135 |
| ノンヘッジ/N1クラス | $ | 1.130 |
損益計算書
2018年2月28日に終了した年度
| 投資収益 | ||
| 受取利息 (源泉徴収税 $3,395 控除後) | $ | 559,398 |
| 配当収益 (源泉徴収税 $105,021 控除後) | 245,048 | |
| 投資収益合計 | 804,446 | |
| 費用 | ||
| 運用会社報酬 | 132,844 | |
| 保管会社報酬 | 109,576 | |
| 専門家報酬 | 59,564 | |
| 会計および管理会社報酬 | 45,001 | |
| 受託会社報酬 | 29,544 | |
| 名義書換代理人報酬 | 9,434 | |
| 登録料 | 2,128 | |
| 為替運用会社報酬 | 2,089 | |
| 為替取引執行会社報酬 | 1,826 | |
| 費用合計 | 392,006 | |
| 投資純利益 | 412,440 | |
| 実現益(損)および評価益(損): | ||
| 実現益(損): | ||
| 証券投資 | (29,487) | |
| 先物取引 | 36,265 | |
| スワップ契約 | 46,050 | |
| 外国為替取引および外国為替先渡契約 | 166,611 | |
| 純実現益 | 219,439 | |
| 評価益(損)の純変動: | ||
| 証券投資 | (18,684) | |
| スワップ契約 | 719 | |
| 先物取引 | 31,325 | |
| 外国為替換算および外国為替先渡契約 | 351,878 | |
| 評価益(損)の純変動 | 365,238 | |
| 純実現・純評価益 | 584,677 | |
| 運用による純資産の純増 | $ | 997,117 |
(米ドル建て)
投資明細表
2018年2月28日
| 元本 | 有価証券の明細 | 評価額 | |||||
| 債券 (78.4%) | |||||||
| オーストラリア (0.5%) | |||||||
| 社債 (0.5%) | |||||||
| Westpac Banking Corp.(a),(b),(c) | |||||||
| USD | 115,000 | 5.00% due 2049/12/31 | $ | 109,947 | |||
| 社債合計 | 109,947 | ||||||
| オーストラリア合計 (簿価 $115,000) | 109,947 | ||||||
| ブラジル (0.3%) | |||||||
| 社債 (0.3%) | |||||||
| Vale Overseas, Ltd. | |||||||
| USD | 55,000 | 6.25% due 2026/8/10 | 62,024 | ||||
| 社債合計 | 62,024 | ||||||
| ブラジル合計 (簿価 $62,285) | 62,024 | ||||||
| フランス (0.4%) | |||||||
| 社債 (0.4%) | |||||||
| BNP Paribas S.A. | |||||||
| USD | 85,000 | 2.38% due 2020/5/21 | 83,985 | ||||
| 社債合計 | 83,985 | ||||||
| フランス合計 (簿価 $84,174) | 83,985 | ||||||
| メキシコ (0.8%) | |||||||
| 社債 (0.8%) | |||||||
| Grupo Bimbo SAB de CV(a) | |||||||
| USD | 100,000 | 4.70% due 2047/11/10 | 95,750 | ||||
| Petroleos Mexicanos(d) | |||||||
| USD | 80,000 | 6.50% due 2027/3/13 | 85,510 | ||||
| 社債合計 | 181,260 | ||||||
| メキシコ合計 (簿価 $183,958) | 181,260 | ||||||
| スペイン (1.0%) | |||||||
| 社債 (1.0%) | |||||||
| Banco Santander S.A. | |||||||
| USD | 75,000 | 3.80% due 2028/2/23 | 72,076 | ||||
| Telefonica Emisiones SAU | |||||||
| USD | 150,000 | 4.90% due 2048/3/6 | 150,593 | ||||
| 社債合計 | 222,669 | ||||||
| スペイン合計 (簿価 $225,366) | 222,669 | ||||||
| 英国 (0.5%) | |||||||
| 社債 (0.5%) | |||||||
| HSBC Holdings PLC(a),(b),(c) | |||||||
| USD | 120,000 | 6.00% due 2049/12/31 | 122,580 | ||||
| 社債合計 | 122,580 | ||||||
| 英国合計 (簿価 $120,000) | 122,580 | ||||||
| 米国 (74.9%) | |||||||
| 資産担保証券 (19.9%) | |||||||
| Accredited Mortgage Loan Trust Series 2006-1 Class A4(a),(b) | |||||||
| USD | 228,680 | 1.90% due 2036/4/25 | 223,260 | ||||
| Ally Auto Receivables Trust Series 2017-3 Class A2(a) | |||||||
| USD | 49,324 | 1.53% due 2020/3/16 | 49,187 | ||||
| Capital One Multi-Asset Execution Trust Series 2014-A4 Class A4(b) | |||||||
| USD | 240,000 | 1.95% due 2022/6/15 | 240,640 | ||||
| Capital One Multi-Asset Execution Trust Series 2015-A1 Class A1 | |||||||
| USD | 60,000 | 1.39% due 2021/1/15 | 59,993 | ||||
| Capital One Multi-Asset Execution Trust Series 2016-A1 Class A1(b) | |||||||
| USD | 40,000 | 2.04% due 2022/2/15 | 40,140 | ||||
| Carrington Mortgage Loan Trust Series 2005-NC5 Class M1(a),(b) | |||||||
| USD | 280,000 | 2.10% due 2035/10/25 | 279,357 | ||||
| Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC1 Class A4(a),(b) | |||||||
| USD | 415,000 | 1.93% due 2036/1/25 | 409,852 | ||||
| Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-RFC1 Class A4(a),(b) | |||||||
| USD | 415,000 | 1.86% due 2036/5/25 | 409,148 | ||||
| Chase Issuance Trust Series 2016-A2 Class A | |||||||
| USD | 200,000 | 1.37% due 2021/6/15 | 196,985 | ||||
| COMM Mortgage Trust Series 2013-LC6 Class XB(b),(d) | |||||||
| USD | 4,000,000 | 0.37% due 2046/1/10 | 71,840 | ||||
| COMM Mortgage Trust Series 2014-CR17 Class XA(b) | |||||||
| USD | 1,485,118 | 1.12% due 2047/5/10 | 66,298 | ||||
| COMM Mortgage Trust Series 2014-UBS3 Class XA(b) | |||||||
| USD | 1,245,953 | 1.30% due 2047/6/10 | 63,228 | ||||
| CWABS Asset-Backed Certificates Trust Series 2005-AB1 Class M1(a),(b) | |||||||
| USD | 106,417 | 2.25% due 2035/8/25 | 106,133 | ||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Series 2017-DNA2 Class M2(a),(b) | |||||||
| USD | 250,000 | 5.07% due 2029/10/25 | 274,103 | ||||
| Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2017-C03 Class 1M2(a),(b) | |||||||
| USD | 110,000 | 4.62% due 2029/10/25 | 117,485 | ||||
| Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Series 2017-C05 Class 1M2(a),(b) | |||||||
| USD | 75,000 | 3.82% due 2030/1/25 | 76,341 | ||||
| GS Mortgage Securities Trust Series 2014-GC18 Class XA(b) | |||||||
| USD | 1,452,559 | 1.11% due 2047/1/10 | 64,823 | ||||
| GSAA Home Equity Trust Series 2005-5 Class B1(a),(b) | |||||||
| USD | 90,000 | 3.35% due 2035/2/25 | 84,941 | ||||
| Home Equity Asset Trust Series 2005-1 Class M5(a),(b) | |||||||
| USD | 65,000 | 2.72% due 2035/5/25 | 63,195 | ||||
| HSI Asset Securitization Corp. Trust Series 2006-OPT1 Class M1(a),(b) | |||||||
| USD | 50,000 | 1.98% due 2035/12/25 | 49,484 | ||||
| JP Morgan Mortgage Acquisition Trust Series 2007-CH1 Class MV2(a),(b) | |||||||
| USD | 115,000 | 1.90% due 2036/11/25 | 113,861 | ||||
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2014-C16 Class XA(b) | |||||||
| USD | 1,529,030 | 1.16% due 2047/6/15 | 69,248 | ||||
| Navient Student Loan Trust Series 2016-6 Class A1(a),(b),(d) | |||||||
| USD | 40,852 | 2.10% due 2066/3/25 | 40,956 | ||||
| Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-WCH1 Class M4(a),(b) | |||||||
| USD | 303,000 | 2.87% due 2036/1/25 | 304,598 | ||||
| RAAC Trust Series 2006-SP2 Class M1(a),(b) | |||||||
| USD | 200,000 | 1.96% due 2036/2/25 | 198,621 | ||||
| RAMP Trust Series 2005-RZ2 Class M4(a),(b) | |||||||
| USD | 230,000 | 2.18% due 2035/5/25 | 229,772 | ||||
| Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust Series 2005-WF4 Class M4(a),(b) | |||||||
| USD | 350,000 | 2.20% due 2035/11/25 | 351,977 | ||||
| Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust Series 2006-AM1 Class A4(a),(b) | |||||||
| USD | 100,033 | 1.78% due 2036/4/25 | 99,662 | ||||
| Toyota Auto Receivables Owner Trust Series 2017-B Class A2A(a) | |||||||
| USD | 92,516 | 1.46% due 2020/1/15 | 92,198 | ||||
| 資産担保証券合計 | 4,447,326 | ||||||
| 社債 (15.7%) | |||||||
| Abbott Laboratories(a) | |||||||
| USD | 60,000 | 4.90% due 2046/11/30 | 64,523 | ||||
| AbbVie, Inc.(a) | |||||||
| USD | 70,000 | 4.70% due 2045/5/14 | 72,227 | ||||
| Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.(a) | |||||||
| USD | 45,000 | 4.70% due 2036/2/1 | 47,289 | ||||
| Apple, Inc.(a) | |||||||
| USD | 70,000 | 4.65% due 2046/2/23 | 76,353 | ||||
| AT&T, Inc.(a) | |||||||
| USD | 75,000 | 4.75% due 2046/5/15 | 71,059 | ||||
| USD | 110,000 | 5.45% due 2047/3/1 | 114,596 | ||||
| Bank of America Corp. | |||||||
| USD | 75,000 | 3.95% due 2025/4/21 | 74,881 | ||||
| BAT Capital Corp.(a),(d) | |||||||
| USD | 105,000 | 4.54% due 2047/8/15 | 102,125 | ||||
| Broadcom Corp. / Broadcom Cayman Finance, Ltd.(a) | |||||||
| USD | 20,000 | 3.50% due 2028/1/15 | 18,464 | ||||
| USD | 125,000 | 3.88% due 2027/1/15 | 119,852 | ||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital(a) | |||||||
| USD | 165,000 | 4.91% due 2025/7/23 | 169,620 | ||||
| USD | 30,000 | 5.38% due 2047/5/1 | 29,695 | ||||
| USD | 65,000 | 6.48% due 2045/10/23 | 73,223 | ||||
| Dell International LLC / EMC Corp.(a),(d) | |||||||
| USD | 145,000 | 5.45% due 2023/6/15 | 152,756 | ||||
| USD | 60,000 | 6.02% due 2026/6/15 | 64,059 | ||||
| Discovery Communications LLC(a) | |||||||
| USD | 60,000 | 5.00% due 2037/9/20 | 59,901 | ||||
| USD | 50,000 | 5.20% due 2047/9/20 | 49,703 | ||||
| Energy Transfer LP(a) | |||||||
| USD | 45,000 | 6.50% due 2042/2/1 | 49,794 | ||||
| Energy Transfer Partners LP(a),(b),(c) | |||||||
| USD | 105,000 | 6.63% due 2049/12/31 | 101,062 | ||||
| EPR Properties(a) | |||||||
| USD | 60,000 | 5.75% due 2022/8/15 | 64,145 | ||||
| Ford Motor Credit Co. LLC | |||||||
| USD | 90,000 | 3.20% due 2021/1/15 | 89,408 | ||||
| General Electric Co.(a),(b),(c) | |||||||
| USD | 295,000 | 5.00% due 2049/12/31 | 291,312 | ||||
| Goldman Sachs Group, Inc. | |||||||
| USD | 35,000 | 2.60% due 2020/4/23(a) | 34,727 | ||||
| USD | 75,000 | 3.69% due 2028/6/5(a),(b) | 72,975 | ||||
| USD | 135,000 | 3.81% due 2029/4/23(a),(b) | 131,808 | ||||
| USD | 65,000 | 4.02% due 2038/10/31(a),(b) | 62,811 | ||||
| USD | 60,000 | 5.15% due 2045/5/22 | 64,724 | ||||
| Hess Corp.(a) | |||||||
| USD | 55,000 | 4.30% due 2027/4/1 | 53,839 | ||||
| Hewlett Packard Enterprise Co.(a) | |||||||
| USD | 70,000 | 3.60% due 2020/10/15 | 70,804 | ||||
| USD | 95,000 | 4.90% due 2025/10/15 | 98,475 | ||||
| JPMorgan Chase & Co.(a),(b) | |||||||
| USD | 55,000 | 3.88% due 2038/7/24 | 53,101 | ||||
| USD | 55,000 | 3.90% due 2049/1/23 | 51,761 | ||||
| Kinder Morgan, Inc.(a) | |||||||
| USD | 85,000 | 5.00% due 2021/2/15(d) | 88,684 | ||||
| USD | 90,000 | 5.55% due 2045/6/1 | 94,759 | ||||
| Kroger Co.(a) | |||||||
| USD | 15,000 | 4.45% due 2047/2/1 | 14,113 | ||||
| Microsoft Corp.(a) | |||||||
| USD | 55,000 | 4.50% due 2057/2/6 | 60,382 | ||||
| Morgan Stanley(a),(b) | |||||||
| USD | 110,000 | 3.77% due 2029/1/24 | 107,644 | ||||
| USD | 60,000 | 5.45% due 2049/12/31(c) | 61,350 | ||||
| MPLX LP(a) | |||||||
| USD | 65,000 | 4.13% due 2027/3/1 | 64,502 | ||||
| USD | 110,000 | 4.70% due 2048/4/15 | 106,587 | ||||
| Noble Energy, Inc.(a) | |||||||
| USD | 75,000 | 5.25% due 2043/11/15 | 79,402 | ||||
| Synchrony Financial(a) | |||||||
| USD | 35,000 | 2.70% due 2020/2/3 | 34,757 | ||||
| Verizon Communications, Inc. | |||||||
| USD | 50,000 | 4.13% due 2046/8/15 | 44,549 | ||||
| USD | 74,000 | 4.67% due 2055/3/15 | 69,112 | ||||
| Wells Fargo & Co. | |||||||
| USD | 35,000 | 2.55% due 2020/12/7 | 34,572 | ||||
| 社債合計 | 3,511,485 | ||||||
| 国債・機関債 (39.3%) | |||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp., TBA(e) | |||||||
| USD | 265,000 | 3.00% due 2033/3/1 | 263,758 | ||||
| USD | 185,000 | 3.00% due 2048/3/1 | 179,171 | ||||
| USD | 80,000 | 3.50% due 2033/3/1 | 81,368 | ||||
| USD | 845,000 | 3.50% due 2048/3/1 | 843,933 | ||||
| USD | 1,100,000 | 4.00% due 2048/3/1 | 1,126,598 | ||||
| USD | 100,000 | 4.50% due 2043/3/15 | 104,710 | ||||
| Federal National Mortgage Association | |||||||
| USD | 230,000 | 3.00% due 2033/3/1, TBA(e) | 228,967 | ||||
| USD | 745,000 | 3.50% due 2048/3/1, TBA(e) | 743,595 | ||||
| USD | 1,340,000 | 4.00% due 2048/3/1, TBA(e) | 1,372,322 | ||||
| USD | 280,000 | 4.50% due 2048/3/1, TBA(e) | 293,110 | ||||
| USD | 20,000 | 5.63% due 2037/7/15 | 26,602 | ||||
| U.S. Treasury Bonds | |||||||
| USD | 170,000 | 2.25% due 2046/8/15 | 141,777 | ||||
| U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds | |||||||
| USD | 195,592 | 2.38% due 2027/1/15 | 223,203 | ||||
| USD | 740,608 | 2.50% due 2029/1/15 | 874,135 | ||||
| USD | 104,165 | 3.38% due 2032/4/15 | 139,501 | ||||
| USD | 251,493 | 3.63% due 2028/4/15 | 321,426 | ||||
| USD | 659,824 | 3.88% due 2029/4/15 | 875,323 | ||||
| U.S. Treasury Inflation Indexed Notes | |||||||
| USD | 395,515 | 0.25% due 2025/1/15 | 384,891 | ||||
| U.S. Treasury Notes | |||||||
| USD | 100,000 | 1.13% due 2019/2/28 | 99,047 | ||||
| USD | 385,000 | 1.50% due 2023/2/28 | 364,126 | ||||
| USD | 15,000 | 1.63% due 2026/2/15 | 13,691 | ||||
| USD | 80,000 | 2.13% due 2021/12/31 | 78,753 | ||||
| USD | 5,000 | 2.25% due 2027/2/15 | 4,750 | ||||
| 国債・機関債合計 | 8,784,757 | ||||||
| 米国合計 (簿価 $16,732,169) | 16,743,568 | ||||||
| 債券合計 (簿価 $17,522,952) | 17,526,033 | ||||||
| 口数 | 上場投資信託(ETF) (34.5%) | ||||||
| 米国 (34.5%) | |||||||
| 19,420 | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1,673,616 | |||||
| 18,900 | iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 2,127,006 | |||||
| 50,510 | SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF | 1,828,967 | |||||
| 67,851 | SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 1,866,581 | |||||
| 11,000 | VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bond ETF | 214,060 | |||||
| 米国合計 | 7,710,230 | ||||||
| 上場投資信託(ETF)合計 (簿価 $7,620,609) | 7,710,230 | ||||||
| 元本 | 短期投資 (9.2%) | ||||||
| 米国 (6.7%) | |||||||
| 国債・機関債 (6.7%) | |||||||
| U.S. Treasury Bill(1) | |||||||
| 1,500,000 | zero coupon, due 2018/5/24 | 1,495,833 | |||||
| 国債・機関債合計 | 1,495,833 | ||||||
| 米国合計 (簿価 $1,495,833) | 1,495,833 | ||||||
| グランド・ケイマン (0.0%) | |||||||
| 定期預金 (0.0%) | |||||||
| Brown Brothers Harriman & Co. | |||||||
| EUR | 0(2) | -0.58% due 2018/3/1 | 1 | ||||
| JPY | 46,634 | -0.31% due 2018/3/1 | 437 | ||||
| GBP | 6 | 0.23% due 2018/3/1 | 8 | ||||
| CAD | 54 | 0.55% due 2018/3/1 | 42 | ||||
| AUD | 912 | 0.63% due 2018/3/1 | 710 | ||||
| NZD | 55 | 0.90% due 2018/3/1 | 40 | ||||
| ZAR | 1,419 | 5.70% due 2018/3/1 | 120 | ||||
| 定期預金合計 | 1,358 | ||||||
| グランド・ケイマン合計 (簿価 $1,358) | 1,358 | ||||||
| スウェーデン (2.5%) | |||||||
| 定期預金 (2.5%) | |||||||
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | |||||||
| USD | 551,971 | 0.78% due 2018/3/1 | 551,971 | ||||
| 定期預金合計 | 551,971 | ||||||
| スウェーデン合計 (簿価 $551,971) | 551,971 | ||||||
| 短期投資合計 (簿価 $2,049,162) | 2,049,162 | ||||||
| 対純資産 比率 | |||||||
| 投資総額 (簿価 $27,192,723) | 122.1% | $ | 27,285,425 | ||||
| 現金および他の資産を超過する負債 | (22.1) | (4,942,422) | |||||
| 純資産 | 100.0% | $ | 22,343,003 |
(1)この証券のすべてもしくは一部が2018年2月28日時点の先物取引の担保として取引相手に差し入れられています。
(2)0.5未満
投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最善の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。
用語集:
TBA To be announced(事後告知)の略。米国政府機関によって発行される不動産ローン担保証券の先渡取引で、合意された将来の決済日に受渡しがされます。
(a) 償還条項付き証券。
(b) 2018年2月28日時点の変動金利証券。
(c) 永久債。
(d) 144A 証券 - 1933年証券取引法の規則144Aの下でSECへの登録の適用除外になっている証券。これらの証券は、登録せずに主として適格機関投資家に転売が可能です。他に指定がない限り、これらの証券は非流動的だとはみなされません。
(e) 発行日取引または繰延受渡しベースで購入された証券。
2018年2月28日時点で、以下の先物取引によりブローカーに対し現金$1,013の未払金があります。
| 2018年2月28日時点の先物取引 (純資産の-0.1%) | |||||
| ポジション | 銘柄 | 限月 | 枚数 | 評価益/(損) | |
| Long | Brazil Real April Futures | 2018年3月 | 4 | $ | 840 |
| Short | Euro-OAT March Futures | 2018年3月 | (4) | (5,086) | |
| Long | Mexican Peso March Futures | 2018年3月 | 9 | 4,591 | |
| Short | U.S. Treasury 10 Year Note (CBT) June Futures | 2018年6月 | (21) | (4,248) | |
| Short | U.S. Treasury 10 Year Ultra June Futures | 2018年6月 | (11) | (5,823) | |
| Long | U.S. Treasury 5 Year Note (CBT) June Futures | 2018年6月 | 2 | 281 | |
| Short | U.S. Treasury Long Bond (CBT) June Futures | 2018年6月 | (8) | (8,516) | |
| $ | (17,961) | ||||
2018年2月28日時点で、以下の中央清算対象スワップ契約によりブローカーに対し現金$36,700の未収金があります。
| 2018年2月28日時点の中央清算対象のクレジット・デフォルト・スワップ契約 (純資産の0.0%) | |||||||||
| 通貨 | 取引相手 | 想定元本 | 信用プロ テクション | インデックス | 受取/ (支払) | インプライド 信用スプレッド | 満期日 | 評価益/(損) | |
| USD | Goldman Sachs Group, Inc. | 218,250 | Sell | CDX.EM.28 Index | 1.000% | 1.41% | 2022/12/20 | $ | 7,822 |
| 2018年2月28日時点の中央清算対象の金利スワップ契約 (純資産の0.0%) | |||||||
| 通貨 | 取引相手 | 想定元本 | 指標金利 | 受取/(支払) | 満期日 | 評価益/(損) | |
| USD | Goldman Sachs Group, Inc. | 130,000 | 3-Month USD-LIBOR | Receive, 2.426% | 2027/12/7 | $ | 4,808 |
| USD | Goldman Sachs Group, Inc. | 130,000 | 3-Month USD-LIBOR | Receive, 2.432% | 2027/12/7 | 4,627 | |
| $ | 9,435 | ||||||
| 2018年2月28日時点の通貨セレクトクラス外国為替先渡契約 (純資産の0.0%) | |||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価(損) | 純評価益/(損) | |||
| CNY | Citibank N.A. | 1,199,958 | 2018/3/13 | USD | 190,270 | $ | – | $ | (874) | $ | (874) |
| IDR | Citibank N.A. | 2,591,624,948 | 2018/3/13 | USD | 190,576 | – | (2,219) | (2,219) | |||
| INR | Citibank N.A. | 12,910,405 | 2018/3/13 | USD | 199,618 | – | (1,708) | (1,708) | |||
| MXN | Citibank N.A. | 3,639,847 | 2018/3/13 | USD | 192,550 | 17 | – | 17 | |||
| RUB | Citibank N.A. | 11,014,368 | 2018/3/13 | USD | 191,209 | 4,106 | – | 4,106 | |||
| TRY | Citibank N.A. | 806,402 | 2018/3/13 | USD | 211,117 | 22 | – | 22 | |||
| $ | 4,145 | $ | (4,801) | $ | (656) | ||||||
| 2018年2月28日時点の円ヘッジクラス外国為替先渡契約 (純資産の1.1%) | |||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価(損) | 純評価益/(損) | |||
| JPY | Citibank N.A. | 1,112,135,733 | 2018/3/13 | USD | 10,174,837 | $ | 254,801 | $ | – | $ | 254,801 |
| 2018年2月28日時点の円ヘッジN1クラス外国為替先渡契約 (純資産の0.6%) | |||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価(損) | 純評価益/(損) | |||
| JPY | Citibank N.A. | 600,500,141 | 2018/3/13 | USD | 5,495,801 | $ | 135,706 | $ | – | $ | 135,706 |
| 通貨の略称 | ||
| AUD | - | オーストラリア・ドル |
| CAD | - | カナダ・ドル |
| CNY | - | 人民元 |
| EUR | - | ユーロ |
| GBP | - | 英ポンド |
| IDR | - | インドネシア・ルピア |
| INR | - | インド・ルピー |
| JPY | - | 日本円 |
| MXN | - | メキシコ・ペソ |
| NZD | - | ニュージーランド・ドル |
| RUB | - | ロシア・ルーブル |
| TRY | - | トルコ・リラ |
| USD | - | 米ドル |
| ZAR | - | 南アフリカ・ランド |
| 「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2019年3月27日現在 | 2019年9月27日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 77,011,420,851 | 73,247,979,759 | |
| 現先取引勘定 | 999,998,739 | 999,996,671 | |
| 流動資産合計 | 78,011,419,590 | 74,247,976,430 | |
| 資産合計 | 78,011,419,590 | 74,247,976,430 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| その他未払費用 | - | 8,919 | |
| 流動負債合計 | - | 8,919 | |
| 負債合計 | - | 8,919 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 76,645,501,353 | 72,973,187,836 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,365,918,237 | 1,274,779,675 | |
| 元本等合計 | 78,011,419,590 | 74,247,967,511 | |
| 純資産合計 | 78,011,419,590 | 74,247,967,511 | |
| 負債純資産合計 | 78,011,419,590 | 74,247,976,430 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 自 2019年3月28日 至 2019年9月27日 |
| 該当事項はありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2019年3月27日現在 | 2019年9月27日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2018年3月28日 | 2019年3月28日 |
| 期首元本額 | 68,461,510,603円 | 76,645,501,353円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 211,947,321,878円 | 54,149,834,656円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 203,763,331,128円 | 57,822,148,173円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用) | 589,507円 | -円 | ||
| ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 977,694円 | 977,694円 | ||
| ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 977,694円 | 977,694円 | ||
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 98,069円 | 98,069円 | ||
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 98,069円 | 98,069円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり) | 49,107円 | 49,107円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし) | 49,107円 | 49,107円 | ||
| ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 5,024,392円 | 5,024,392円 | ||
| US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 1,676円 | 1,676円 | ||
| US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型) | 1,330円 | 1,330円 | ||
| NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース | 981円 | 981円 | ||
| NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース | 981円 | 981円 | ||
| NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース | 981円 | 981円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型) | 180,729円 | 180,729円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型) | 737,649円 | 737,649円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) | 95,276円 | 95,276円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) | 337,885円 | 337,885円 | ||
| 世界セレクティブ株式オープン | -円 | 983円 | ||
| DCダイワ・マネー・ポートフォリオ | 4,002,785,928円 | 4,159,163,148円 | ||
| ダイワファンドラップ コモディティセレクト | 317,088,630円 | 317,107,941円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) | 132,757円 | 132,757円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) | 643,132円 | 643,132円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 4,401,613円 | 4,401,613円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) | 12,784円 | 12,784円 | ||
| ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- | 9,853,995円 | 9,853,995円 | ||
| 低リスク型アロケーションファンド2(適格機関投資家専用) | 13,743,005,794円 | 4,212,646,194円 | ||
| ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ | 21,470,406,821円 | 27,676,395,240円 | ||
| ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ | 33,892,695,849円 | 31,161,127,167円 | ||
| ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ | 3,093,762,511円 | 5,324,691,832円 | ||
| ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) | 160,930円 | 160,930円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 155,317円 | 155,317円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) | 38,024円 | 38,024円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) | 4,380円 | 4,380円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) | 22,592円 | 22,592円 | ||
| ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド | 164,735円 | 164,735円 | ||
| ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ | 91,334,414円 | 88,223,432円 | ||
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) | 33,689円 | 33,689円 | ||
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) | 96,254円 | 96,254円 | ||
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり) | 988,283円 | 988,283円 | ||
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) | 4,926,018円 | 4,926,018円 | ||
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース | 285,029円 | 285,029円 | ||
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース | 144,570円 | 144,570円 | ||
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース | 677,850円 | 677,850円 | ||
| ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) | 98,107円 | 98,107円 | ||
| ダイワ英国高配当株ファンド | 98,107円 | 98,107円 | ||
| ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 980,367円 | 980,367円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) | 1,097円 | 1,097円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) | 2,690円 | 2,690円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 1,350円 | 1,350円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース | 98,203円 | 98,203円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース | 98,203円 | 98,203円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース | 982,029円 | 982,029円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 98,174円 | 98,174円 | ||
| 計 | 76,645,501,353円 | 72,973,187,836円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 76,645,501,353口 | 72,973,187,836口 | |
(金融商品に関する注記)
| 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2019年9月27日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2019年3月27日現在 | 2019年9月27日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 2019年3月27日現在 | 2019年9月27日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0178円 | 1.0175円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,178円) | (10,175円) |
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