半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月28日-平成30年3月27日)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 平成29年3月28日 至 平成29年9月27日
	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 平成29年3月27日現在	当中間計算期間末 平成29年9月27日現在
1.	※1	期首元本額	42,642,195円	40,267,307円
		期中追加設定元本額	661,500円	1,159,540円
		期中一部解約元本額	3,036,388円	6,819,527円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	40,267,307口	34,607,320口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 平成28年3月29日 至 平成28年9月28日	当中間計算期間 自 平成29年3月28日 至 平成29年9月27日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 平成29年9月27日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 平成29年3月27日現在	当中間計算期間末 平成29年9月27日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 平成29年3月27日現在	当中間計算期間末 平成29年9月27日現在
1口当たり純資産額	1.0122円	1.0256円
(1万口当たり純資産額)	(10,122円)	(10,256円)

(参考)

当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(円ヘッジ/N1クラス)」の受益証券(円建)を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(円ヘッジ/N1クラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(米ドル建て)
貸借対照表
2017年2月28日

資産
投資資産の評価額 (簿価 $31,604,170)	$	31,715,556
現金		3,476
外国通貨の評価額 (簿価 $1,453)		5
外国為替先渡契約による評価益		41,703
未収:
売却済みの投資 (繰延受渡)		417,491
売却済みの投資		371,933
利息		102,667
受益証券の発行		16,088
未収変動証拠金		66,132
前払受託会社報酬		12,615
資産合計		32,747,666
負債
外国為替先渡契約による評価損		135
未払:
購入済みの投資 (繰延受渡)		6,007,081
購入済みの投資		332,037
専門家報酬		57,577
運用会社報酬		22,968
保管会社報酬		22,235
償還済み受益証券		14,300
会計および管理会社報酬		7,202
名義書換代理人報酬		1,222
為替取引執行会社報酬		317
為替運用会社報酬		188
その他負債		400
負債合計		6,465,662
純資産	$	26,282,004
純資産
通貨セレクトクラス		1,575,036
通貨分散/N1クラス		151,829
円ヘッジクラス		13,345,723
円ヘッジ/N1クラス		4,873,483
ノンヘッジクラス		3,426,627
ノンヘッジ/N1クラス		2,909,306
	$	26,282,004
発行済み受益証券
通貨セレクトクラス		2,441,600
通貨分散/N1クラス		194,893
円ヘッジクラス		17,070,024
円ヘッジ/N1クラス		5,111,676
ノンヘッジクラス		2,966,002
ノンヘッジ/N1クラス		2,622,653
受益証券1口当り純資産額
通貨セレクトクラス		0.645
通貨分散/N1クラス		0.779
円ヘッジクラス		0.782
円ヘッジ/N1クラス		0.953
ノンヘッジクラス		1.155
ノンヘッジ/N1クラス		1.109

損益計算書
2017年2月28日に終了した年度

投資収益
受取利息 (源泉徴収税 $15,284 控除後)	$	751,941
配当収益 (源泉徴収税 $130,362 控除後)		304,178
投資収益合計		1,056,119
費用
運用会社報酬		158,974
保管会社報酬		130,294
専門家報酬		56,150
会計および管理会社報酬		44,877
名義書換代理人報酬		12,783
受託会社報酬		12,566
為替運用会社報酬		3,050
為替取引執行会社報酬		2,107
登録料		1,023
その他費用		2,423
費用合計		424,247
投資純利益		631,872
実現益(損)および評価益(損):
実現益(損):
証券投資		(471,918)
先物取引		(5,580)
スワップ契約		(49,512)
外国為替取引および外国為替先渡契約		854,919
純実現益		327,909
評価益(損)の純変動:
証券投資		2,198,283
スワップ契約		16,415
先物取引		(6,476)
外国為替換算および外国為替先渡契約		(709,156)
評価益の純変動		1,499,066
純実現・純評価益		1,826,975
運用による純資産の純増	$	2,458,847

(米ドル建て)
投資明細表
2017年2月28日

	元本		有価証券の明細	対純資産 比率			評価額
			債券 (81.8%)
			メキシコ (2.4%)
			国債 (2.4%)
			Mexican Bonos
MXN	6,000,000		5.75% due 03/05/26			$	268,486
MXN	7,520,000		7.75% due 11/13/42				372,469
			国債合計				640,955
			メキシコ合計 (簿価 $813,733)				640,955
			オランダ (0.4%)
			社債 (0.4%)
			Mylan NV(a)
USD	95,000		3.95% due 06/15/26				92,792
			社債合計				92,792
			オランダ合計 (簿価 $94,313)				92,792
			ニュージーランド (0.4%)
			国債 (0.4%)
			New Zealand Government Bond
NZD	125,000		2.50% due 09/20/35				92,437
			国債合計				92,437
			ニュージーランド合計 (簿価 $100,923)				92,437
			南アフリカ (1.8%)
			国債 (1.8%)
			Republic of South Africa Government Bond
ZAR	8,560,000		6.50% due 02/28/41				467,050
			国債合計				467,050
			南アフリカ合計 (簿価 $583,620)				467,050
			英国 (0.7%)
			社債 (0.7%)
			Barclays PLC(a)
USD	175,000		4.34% due 01/10/28				176,913
			社債合計				176,913
			英国合計 (簿価 $175,000)				176,913
			米国 (76.1%)
			資産担保証券 (21.6%)
			Accredited Mortgage Loan Trust 2006-1 Class A4(a),(b)
USD	270,000		1.06% due 04/25/36				246,898
			American Airlines Pass-Through Trust Series 2014-1 Class B
USD	106,777		4.38% due 10/01/22				106,777
			Carrington Mortgage Loan Trust Series 2005-NC5 Class M1(a),(b)
USD	280,000		1.26% due 10/25/35				259,531
			Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC1 Class A4(a),(b)
USD	415,000		1.09% due 01/25/36				389,671
			Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-RFC1 Class A4(a),(b)
USD	415,000		1.02% due 05/25/36				387,601
			Chase Issuance Trust Series 2016-A7 Class A7
USD	698,000		1.06% due 09/16/19				697,459
			Citigroup Mortgage Loan Trust Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-OPT3 Class M3(a),(b)
USD	700,000		1.50% due 05/25/35				674,826
			COMM Mortgage Trust Series 2013-LC6 Class XB(b),(c)
USD	4,000,000		0.35% due 01/10/46				86,256
			COMM Mortgage Trust Series 2014-CR17 Class XA(b)
USD	1,508,163		0.84% due 05/10/47				82,132
			COMM Mortgage Trust Series 2014-UBS3 Class XA(b)
USD	1,261,511		1.32% due 06/10/47				76,422
			CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-Ab1 Class M1(a),(b)
USD	145,000		1.41% due 08/25/35				141,225
			GS Mortgage Securities Trust Series 2014-GC18 Class XA(b)
USD	1,481,594		1.13% due 01/10/47				80,388
			GSAA Home Equity Trust Series 2005-5 Class B1(a),(b)
USD	90,000		2.50% due 02/25/35				80,166
			Home Equity Asset Trust Series 2005-1 Class M5(a),(b)
USD	65,000		1.87% due 05/25/35				58,808
			HSI Asset Securitization Corp. Trust Series 2006-OPT1 Class M1(a),(b)
USD	50,000		1.14% due 12/25/35				47,577
			JP Morgan Mortgage Acquisition Trust Series 2007-CH1 Class MV2(a),(b)
USD	115,000		1.06% due 11/25/36				108,238
			Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Series 2014-C16 Class XA(b)
USD	1,550,631		1.19% due 06/15/47				86,489
			Navient Student Loan Trust Series 2016-6A Class A1(a),(b),(c)
USD	102,636		1.26% due 03/25/66				102,787
			New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B Class A2D(a),(b)
USD	157,751		1.18% due 10/25/35				155,743
			Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-WCH1 Class M4(a),(b)
USD	303,000		2.02% due 01/25/36				297,141
			RAAC Trust Series 2006-SP2 Class M1(a),(b)
USD	200,000		1.12% due 02/25/36				185,829
			RAMP Trust Series 2005-RZ1 Class M5(a),(b)
USD	238,889		1.41% due 10/25/34				228,895
			RAMP Trust Series 2005-RZ2 Class M4(a),(b)
USD	230,000		1.34% due 05/25/35				219,290
			RASC Trust Series 2005-KS10 Class M2(a),(b)
USD	385,000		1.22% due 11/25/35				367,398
			Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust Series 2005-WF4 Class M4(a),(b)
USD	350,000		1.36% due 11/25/35				335,489
			Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust Series 2006-AM1 Class A4(a),(b)
USD	167,149		0.94% due 04/25/36				163,977
			資産担保証券合計				5,667,013
			社債 (18.6%)
			Abbott Laboratories(a)
USD	70,000		4.90% due 11/30/46				72,776
			AbbVie, Inc.(a)
USD	100,000		4.45% due 05/14/46				96,908
			Air Lease Corp.
USD	80,000		2.13% due 01/15/20				79,164
			Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.(a)
USD	30,000		3.65% due 02/01/26				30,519
			Apple, Inc.(a)
USD	85,000		4.65% due 02/23/46				92,426
			AT&T, Inc.(a)
USD	180,000		4.75% due 05/15/46				168,322
USD	175,000		5.70% due 03/01/57				180,531
			Bank of America Corp.
USD	125,000		3.95% due 04/21/25				125,464
			Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital(a)
USD	175,000		4.91% due 07/23/25				184,346
USD	130,000		6.48% due 10/23/45				150,887
			Citigroup, Inc.
USD	140,000		4.40% due 06/10/25				143,806
			Diamond 1 Finance Corp. / Diamond 2 Finance Corp.(a),(c)
USD	165,000		4.42% due 06/15/21				173,026
USD	145,000		5.45% due 06/15/23				156,699
			Discover Financial Services(a)
USD	115,000		4.10% due 02/09/27				115,851
			Energy Transfer Partners LP(a)
USD	75,000		6.50% due 02/01/42				84,661
			EPR Properties(a)
USD	130,000		5.75% due 08/15/22				141,987
			ERAC USA Finance LLC(a),(c)
USD	75,000		4.20% due 11/01/46				70,006
			Ford Motor Co.(a)
USD	95,000		4.35% due 12/08/26				97,695
			General Motors Co.(a)
USD	70,000		6.75% due 04/01/46				85,013
			General Motors Financial Co., Inc.(a)
USD	110,000		3.20% due 07/06/21				111,297
USD	130,000		4.00% due 10/06/26				129,412
USD	95,000		4.30% due 07/13/25				96,783
			Georgia Power Co.(a)
USD	90,000		3.25% due 03/30/27				89,898
			Goldman Sachs Group, Inc.
USD	185,000		2.35% due 11/15/21(a)				181,207
USD	95,000		5.15% due 05/22/45				101,245
			Hess Corp.(a)
USD	120,000		4.30% due 04/01/27				120,035
			Hewlett Packard Enterprise Co.(a)
USD	155,000		4.90% due 10/15/25				161,282
			HP, Inc.
USD	145,000		4.65% due 12/09/21				155,379
			Kinder Morgan Energy Partners LP(a)
USD	25,000		5.50% due 03/01/44				25,977
			Kinder Morgan, Inc.(a)
USD	95,000		5.55% due 06/01/45				100,247
			Microsoft Corp.(a)
USD	90,000		4.50% due 02/06/57				93,386
			Morgan Stanley
USD	185,000		3.63% due 01/20/27				184,317
USD	85,000		4.38% due 01/22/47				86,396
USD	60,000		5.45% due 12/31/49(a),(b),(d)				61,547
			Noble Energy, Inc.(a)
USD	85,000		5.25% due 11/15/43				89,613
			Novartis Capital Corp.(a)
USD	55,000		3.10% due 05/17/27				55,087
			Omega Healthcare Investors, Inc.(a)
USD	55,000		4.50% due 01/15/25				55,046
			Reynolds American, Inc.(a)
USD	60,000		4.45% due 06/12/25				63,442
			Seagate HDD Cayman(a),(c)
USD	145,000		4.88% due 03/01/24				141,935
			Verizon Communications, Inc.
USD	60,000		4.13% due 08/15/46				52,589
USD	114,000		4.67% due 03/15/55				103,785
			Viacom, Inc.
USD	65,000		3.88% due 04/01/24(a)				64,745
USD	160,000		4.38% due 03/15/43				140,402
USD	180,000		5.88% due 02/28/57(a),(b)				183,301
			社債合計				4,898,440
			国債 (35.9%)
			Federal Home Loan Mortgage Corp., TBA(e)
USD	395,000		3.00% due 03/01/31				406,353
USD	585,000		3.00% due 03/01/47				580,580
USD	255,000		3.50% due 03/01/46				261,345
USD	1,040,000		4.00% due 03/01/46				1,093,082
			Federal National Mortgage Association, TBA(e)
USD	255,000		3.00% due 03/01/32				262,212
USD	630,000		3.00% due 03/01/46				625,767
USD	240,000		3.50% due 03/01/46				246,019
USD	1,365,000		4.00% due 03/01/47				1,434,541
USD	80,000		4.50% due 03/01/47				85,963
			Government National Mortgage Association, TBA(e)
USD	310,000		3.00% due 03/01/46				313,681
USD	105,000		3.50% due 03/01/46				109,151
USD	170,000		4.00% due 03/01/47				179,895
			Resolution Funding Corp. Interest Strip
USD	145,000		zero coupon due 04/15/29				100,074
			U.S. Treasury Bonds
USD	365,000		3.88% due 08/15/40				425,026
USD	30,000		5.50% due 08/15/28				39,110
			U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds
USD	133,806		2.00% due 01/15/26				153,010
USD	106,828		2.50% due 01/15/29				131,863
USD	104,490		3.63% due 04/15/28				140,130
USD	1,307,072		3.88% due 04/15/29				1,826,523
			U.S. Treasury Inflation Indexed Note
USD	377,152		0.25% due 01/15/25				376,290
			U.S. Treasury Notes
USD	65,000		1.50% due 02/28/23				62,880
USD	115,000		1.63% due 02/15/26				108,190
USD	145,000		2.13% due 12/31/21				146,557
USD	70,000		2.75% due 02/15/24				72,557
USD	250,000		3.63% due 08/15/19				263,740
			国債合計				9,444,539
			米国合計 (簿価 $19,710,110)				20,009,992
			債券 (簿価 $21,477,699)				21,480,139
	口数		上場投資信託(ETF) (27.7%)
			米国 (27.7%)
	22,620		iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF				1,997,120
	8,200		iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF				931,192
	100,709		PowerShares Senior Loan Portfolio				2,353,569
	53,910		SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF				2,006,530
			米国合計				7,288,411
			上場投資信託(ETF)合計 (簿価 $7,179,465)				7,288,411
	元本		短期投資 (11.2%)
			米国 (1.9%)
			国債 (1.9%)
			U.S. Treasury Bill*
USD	500,000		0.77% due 06/22/17				499,231
			国債合計				499,231
			米国合計 (簿価 $499,231)				499,231
			グランド・ケイマン (0.1%)
			定期預金 (0.1%)
			Brown Brothers Harriman & Co.
EUR	0**		(0.58)% due 03/01/17				1
JPY	46,689		(0.20)% due 03/01/17				417
GBP	6		0.05% due 03/01/17				7
CAD	54		0.05% due 03/01/17				41
AUD	907		0.49% due 03/01/17				697
NZD	839		0.80% due 03/01/17				607
ZAR	280,869		5.45% due 03/01/17				21,473
			定期預金合計				23,243
			グランド・ケイマン合計 (簿価 $23,243)				23,243
			スウェーデン (9.2%)
			定期預金 (9.2%)
			Skandinaviska Enskilda Banken AB
USD	2,424,532		0.27% due 03/01/17				2,424,532
			定期預金合計				2,424,532
			スウェーデン合計 (簿価 $2,424,532)				2,424,532
			短期投資合計 (簿価 $2,947,006)				2,947,006
			投資総額 (簿価 $31,604,170)	120.7%		$	31,715,556
			現金および他の資産を超過する負債	(20.7)			(5,433,552)
			純資産	100.0%		$	26,282,004

投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最善の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。
用語集:
TBA To be announced(事後告知)の略。米国政府機関によって発行される不動産ローン担保証券の先渡取引で、合意された将来の決済日に受渡しがされます。
*この証券の全てもしくは一部が2017年2月28日時点の先物取引の担保として取引相手に差し入れられています。
**0.05未満
(a) 償還条項付き証券。
(b) 2017年2月28日時点の 変動金利証券。
(c) 144A 証券 - 1933年証券取引法の規則144Aの下でSECへの登録の適用除外になっている証券。これらの証券は、登録せずに主として適格機関投資家に転売が可能です。他に指定がない限り、これらの証券は非流動的だとはみなされません。
(d) 永久債。
(e) 発行日取引または繰延受渡しベースで購入された証券。

2017年2月28日時点の先物取引 (純資産の-0.2%)
ポジション	銘柄	限月	枚数	評価益/(損)
Long	British Pound March Futures	2017年3月	3	$	(3,762)
Short	Euro Buxl 30 Year Bond June Futures	2017年6月	(4)		(2,975)
Short	Euro FX March Futures	2017年3月	(7)		(4,143)
Short	Euro-Bobl June Futures	2017年6月	(3)		(191)
Short	Euro-Bund June Futures	2017年6月	(1)		(340)
Short	Euro-OAT June Futures	2017年6月	(5)		(1,371)
Short	Long Gilt June Futures	2017年6月	(6)		(15,904)
Short	Mexican Peso March Futures	2017年3月	(4)		(1,950)
Short	New Zealand Dollar March Futures	2017年3月	(1)		(920)
Short	South African Rand (CME) March Futures	2017年3月	(13)		(32,611)
Long	Swedish Krona March Futures	2017年3月	1		2,958
Short	U.S. Treasury 10 Year Note (CBT) June Futures	2017年6月	(15)		(7,735)
Long	U.S. Treasury 10 Year Ultra June Futures	2017年6月	8		8,688
Long	U.S. Treasury Long Bond (CBT) June Futures	2017年6月	4		6,018
Long	U.S. Treasury Ultra Bond (CBT) June Futures	2017年6月	3		6,956
Short	United States Dollar March Futures	2017年3月	(7)		(1,365)
Short	USD IRS 10 Year Prim March Futures	2017年3月	(1)		(639)
				$	(49,286)

2017年2月28日時点で、中央清算対象スワップ取引の累積マージンとして、$10,349が支払われました。

2017年2月28日時点の中央清算対象のクレジット・デフォルト・スワップ (純資産の0.1%)
通貨	取引相手	想定元本	信用プロ テクション	インデックス	受取 /(支払)	インプライド 信用スプレッド	満期日	評価益 /(損)
USD	JP Morgan Chase & Co.	717,750	Sell	CDX.NA.HY.27 Index	5.000%	3.51%	2021年12月20日	$	16,538

2017年2月28日時点の通過セレクトクラス外国為替先渡契約 (純資産の0.1%)
買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
BRL	Citibank N.A.	891,195	2017年3月10日	USD	283,021	$	2,858	$	–	$	2,858
IDR	Citibank N.A.	3,332,806,124	2017年3月10日	USD	249,835		–		(135)		(135)
INR	Citibank N.A.	17,448,929	2017年3月10日	USD	259,348		1,921		–		1,921
RUB	Citibank N.A.	15,617,192	2017年3月10日	USD	261,819		4,829		–		4,829
TRY	Citibank N.A.	1,033,187	2017年3月10日	USD	275,581		8,619		–		8,619
ZAR	Citibank N.A.	3,227,894	2017年3月10日	USD	239,352		7,088		–		7,088
						$	25,315	$	(135)	$	25,180
2017年2月28日時点の円ヘッジクラス外国為替先渡契約 (純資産の0.0%)
買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
JPY	Citibank N.A.	1,491,610,675	2017年3月10日	USD	13,325,958	$	8,369	$	–	$	8,369
2017年2月28日時点の円ヘッジ/N1クラス外国為替先渡契約 (純資産の0.0%)
買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
JPY	Citibank N.A.	546,018,977	2017年3月10日	USD	4,873,143	$	8,019	$	–	$	8,019

2017年2月28日時点の通貨分散/N1クラスのトータル・リターン・スワップ (純資産の0.0%)
想定元本	取引相手	参照法人	通貨	満期日	評価額
141,295	Nomura Securities Co., Ltd.	Nomura 12 Currency Basket Strategy	USD	2017年3月31日	$	–

通貨の略称
AUD	-	オーストラリア・ドル
BRL	-	ブラジル・レアル
CAD	-	カナダ・ドル
EUR	-	ユーロ
GBP	-	英ポンド
IDR	-	インドネシア・ルピア
INR	-	インド・ルピー
JPY	-	日本円
MXN	-	メキシコ・ペソ
NZD	-	ニュージーランド・ドル
RUB	-	ロシア・ルーブル
TRY	-	トルコ・リラ
USD	-	米ドル
ZAR	-	南アフリカ・ランド

「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年3月27日現在	平成29年9月27日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		62,015,855,525	66,122,527,959
現先取引勘定		999,999,397	999,998,931
流動資産合計		63,015,854,922	67,122,526,890
資産合計		63,015,854,922	67,122,526,890
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	※1	61,825,235,879	65,876,156,592
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,190,619,043	1,246,370,298
元本等合計		63,015,854,922	67,122,526,890
純資産合計		63,015,854,922	67,122,526,890
負債純資産合計		63,015,854,922	67,122,526,890

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年3月28日 至 平成29年9月27日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年3月27日現在	平成29年9月27日現在
1.	※1	期首	平成28年3月29日	平成29年3月28日
		期首元本額	56,767,677,973円	61,825,235,879円
		期中追加設定元本額	205,567,921,078円	58,069,514,043円
		期中一部解約元本額	200,510,363,172円	54,018,593,330円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)	-円	9,811,617円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)	-円	9,811,617円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)	98,069円	98,069円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)	98,069円	98,069円
		ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	8,952,508円	8,952,508円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	740,564円	1,676円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)	1,623,350円	1,330円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース	981円	981円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース	981円	981円
		NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース	981円	981円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	235,281,253円	-円
		DCダイワ・マネー・ポートフォリオ	2,686,429,359円	2,836,324,582円
		ダイワファンドラップ コモディティセレクト	317,088,630円	317,088,630円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	132,757円	132,757円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	643,132円	643,132円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	4,401,613円	4,401,613円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	12,784円	12,784円
		ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-	29,484,934円	29,484,934円
		ブルベア・マネー・ポートフォリオⅣ	19,720,930,528円	29,342,665,821円
		ブル3倍日本株ポートフォリオⅣ	33,922,808,908円	25,680,444,001円
		ベア2倍日本株ポートフォリオⅣ	4,550,529,031円	7,494,370,446円
		ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)	4,090,590円	4,090,590円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	98,290,744円	155,317円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)	23,590,527円	38,024円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)	2,163,360円	4,380円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)	13,761,552円	22,592円
		ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド	4,974,315円	4,974,315円
		ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ	153,812,209円	82,935,047円
		ダイワ新興国ハイインカム・プラスⅡ -金積立型-	501,660円	501,660円
		ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き)為替ヘッジあり	1,004,378円	1,004,378円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)	33,689円	33,689円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)	96,254円	96,254円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)	988,283円	988,283円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)	4,926,018円	4,926,018円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース	13,732,222円	13,732,222円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース	3,874,449円	3,874,449円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース	13,437,960円	13,437,960円
		ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	1,228,260円	9,134,295円
		ダイワ・世界コモディティ・ファンド(ダイワSMA専用)	166,714円	382,630円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)	98,252円	1,097円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)	2,554,212円	2,690円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,178,976円	1,350円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース	982,029円	982,029円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)	98,174円	98,174円
	計		61,825,235,879円	65,876,156,592円
2.		期末日における受益権の総数	61,825,235,879口	65,876,156,592口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年9月27日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成29年3月27日現在	平成29年9月27日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成29年3月27日現在	平成29年9月27日現在
1口当たり純資産額	1.0193円	1.0189円
(1万口当たり純資産額)	(10,193円)	(10,189円)