純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年12月30日現在、委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は以下の通りです。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	41	74,068,807,577

e class="f1">種類本数純資産総額(円)追加型株式投資信託4174,068,807,577単位型株式投資信託629,130,902,028単位型公社債投資信託1435,712,005,712合計61138,911,715,317

2020/02/25 9:05

#2 信託報酬等（連結）

①信託報酬
信託報酬の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年2.277%(税抜2.07%)の率を乗じて得た金額とします。
信託報酬に係る委託会社、販売会社および受託会社の間の配分(税抜)は次の通りです。

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#3 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスク管理体制≫

2020/02/25 9:05

#4 投資制限（連結）

先物取引等の運用指図
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
2.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
3.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。2020/02/25 9:05

#5 投資対象（連結）

(b)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては、この限りではありません。
(c)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(d)(c)においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

2020/02/25 9:05

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

現金・預金・その他の資産(負債控除後)		11,464,896	2.47
合 計(純資産総額)		464,689,088	100.00

e class="f1">資産の種類国名/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本453,224,19297.53現金・預金・その他の資産(負債控除後)11,464,8962.47合 計(純資産総額)464,689,088100.00(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2020/02/25 9:05

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(2018年3月31日)	当事業年度(2019年3月31日)
純資産の部の合計額	4,005,990千円	4,186,600千円
純資産の部から控除する合計額	―	―
普通株式に係る期末の純資産額	4,005,990千円	4,186,600千円

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2020/02/25 9:05

#8 注記表（連結）

基本となる重要な事項当ファンドの計算期間は原則として、毎年11月26日から2月25日まで、2月26日から5月25日まで、5月26日から8月25日まで及び、8月26日から11月25日までとなっております。ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のうち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしますので、当特定期間は2019年5月28日から2019年11月25日までとなっております。(貸借対照表に関する注記)

2.	元本の欠損		2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	52,607,761円		純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	36,264,286円
3.	1口当たり純資産額	0.9084円	3.	1口当たり純資産額	0.9294円
	(10,000口当たり純資産額)	(9,084円)		(10,000口当たり純資産額)	(9,294円)

e class="f1">第12特定期間
2019年5月27日現在第13特定期間

2020/02/25 9:05

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2019年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

2020/02/25 9:05

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅱ 負債総額	1,048,867円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	464,689,088円
Ⅳ 発行済口数	490,509,597口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9474円(1万口当たり9,474円)

(参考情報)

2020/02/25 9:05

#11 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

現金・預金・その他の資産(負債控除後)		652,409,594	49.19
合 計(純資産総額)		1,326,179,144	100.00

e class="f1">資産の種類国名/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本673,769,55050.81現金・預金・その他の資産(負債控除後)652,409,59449.19合 計(純資産総額)1,326,179,144100.00(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は256,983,700円、投資比率は-19.38%です。
その他の資産の投資状況

2020/02/25 9:05

#12 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。

2020/02/25 9:05

#13 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
ファンドの運用体制等は有価証券届出書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2020/02/25 9:05

#14 附属明細表（連結）

貸借対照表

負債合計	161,306,272	259,297,941
純資産の部
元本等

e class="f1">(単位:円)2019年5月27日現在2019年11月25日現在資産の部流動資産金銭信託776,656870,042コール・ローン438,397,277508,253,151株式254,291,950683,163,740派生商品評価勘定4,021,576657,360未収入金7,224,9913,035,658信用取引預け金163,961,200229,534,510未収配当金3,096,6003,979,600差入保証金150,000,000150,000,000差入委託証拠金715,0003,045,000流動資産合計1,022,485,2501,582,539,061資産合計1,022,485,2501,582,539,061負債の部流動負債信用売証券157,475,800247,976,550派生商品評価勘定-46,320未払金2,178,00010,013,864未払利息555626その他未払費用1,651,9171,260,581流動負債合計161,306,272259,297,941負債合計161,306,272259,297,941純資産の部元本等元本446,528,135662,973,523剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)414,650,843660,267,597元本等合計861,178,9781,323,241,120純資産合計861,178,9781,323,241,120負債純資産合計1,022,485,2501,582,539,061注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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