有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月15日-平成28年12月14日)

(1)【投資状況】
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

		平成28年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,348,559,177	96.76
	内 日本	7,348,559,177	96.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		246,222,429	3.24
純資産総額		7,594,781,606	100.00

その他資産の投資状況		平成28年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		6,906,908,400	△90.94
	内 日本	6,906,908,400	△90.94

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

		平成28年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		716,274,996	98.63
	内 日本	716,274,996	98.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,940,474	1.37
純資産総額		726,215,470	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
日本金融ハイブリッド証券マザーファンド
平成28年12月30日現在

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		11,472,485,380	94.72
	内 日本	11,167,869,855	92.21
	内 ケイマン諸島	304,615,525	2.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		639,060,293	5.28
純資産総額		12,111,545,673	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。