有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	765,962,644	237,121,525	528,841,119
第2計算期間	4,015,256,484	2,289,247,071	2,254,850,532
第3計算期間	3,894,666,052	3,307,518,628	2,841,997,956

<参考>「NYダウインデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年2月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	3,740,233,478	97.53
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	94,601,848	2.47
	純資産総額		3,834,835,326	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成28年2月29日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	94,310,281	2.46

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年2月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	3M CO	株式	資本財	13,548	15,700.01 17,982.63	212,712,267 243,628,771	― ―	6.35
アメリカ	GOLDMAN SACHS GROUP INC	株式	各種金融	13,548	17,179.34 17,071.40	232,760,381 231,283,394	― ―	6.03
アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	13,548	13,882.09 15,001.24	188,082,120 203,236,916	― ―	5.30
アメリカ	HOME DEPOT INC	株式	小売	13,548	13,828.69 14,345.66	187,359,122 194,355,017	― ―	5.07
アメリカ	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	ヘルスケア機器・ サービス	13,548	12,895.87 13,785.51	174,722,966 186,766,151	― ―	4.87
アメリカ	BOEING CO/THE	株式	資本財	13,548	14,083.19 13,425.33	190,803,216 181,886,495	― ―	4.74
アメリカ	MCDONALD'S CORP	株式	消費者サービス	13,548	13,545.77 13,300.35	183,524,003 180,193,239	― ―	4.70
アメリカ	TRAVELERS COS INC/THE	株式	保険	13,548	11,618.78 12,323.22	157,426,263 166,955,055	― ―	4.35
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	13,548	10,982.50 12,018.72	148,798,716 162,829,667	― ―	4.25
アメリカ	UNITED TECHNOLOGIES CORP	株式	資本財	13,548	9,656.56 11,099.53	130,831,613 150,376,538	― ―	3.92
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,548	11,296.10 11,010.91	153,052,349 149,175,865	― ―	3.89
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	株式	メディア	13,548	10,830.25 10,829.12	146,733,496 146,712,947	― ―	3.83
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	13,548	9,219.12 9,583.84	124,903,473 129,841,959	― ―	3.39
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	13,548	8,434.01 9,288.43	114,265,584 125,839,717	― ―	3.28
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・ パーソナル用品	13,548	8,751.01 9,214.58	118,570,312 124,839,156	― ―	3.26
アメリカ	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	ソフトウェア・ サービス	13,548	8,152.23 8,263.58	110,449,385 111,955,017	― ―	2.92
アメリカ	CATERPILLAR INC	株式	資本財	13,548	6,607.00 7,597.76	89,511,957 102,934,579	― ―	2.68
アメリカ	WAL-MART STORES INC	株式	食品・生活必需品 小売り	13,548	7,217.14 7,556.86	97,785,106 102,380,423	― ―	2.67
アメリカ	NIKE INC -CL B	株式	耐久消費財・ アパレル	13,548	6,891.05 7,112.61	93,370,828 96,361,667	― ―	2.51
アメリカ	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	株式	素材	13,548	6,041.17 6,988.76	81,847,189 94,683,804	― ―	2.47
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	13,548	6,335.45 6,537.69	85,844,772 88,572,689	― ―	2.31
アメリカ	AMERICAN EXPRESS CO	株式	各種金融	13,548	6,247.96 6,292.27	84,650,961 85,247,749	― ―	2.22
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	13,548	5,886.65 5,828.70	79,760,561 78,967,308	― ―	2.06
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	13,548	5,354.91 5,796.89	72,557,862 78,536,298	― ―	2.05
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	13,548	5,785.53 5,753.71	78,395,467 77,951,355	― ―	2.03
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・ タバコ	13,548	4,792.49 4,901.56	64,941,059 66,406,427	― ―	1.73
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	13,548	3,463.13 3,434.73	46,928,202 46,533,757	― ―	1.21
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・ 半導体製造装置	13,548	3,363.15 3,385.87	45,574,814 45,871,848	― ―	1.20
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	13,548	3,189.31 3,340.42	43,218,786 45,256,118	― ―	1.18
アメリカ	CISCO SYSTEMS INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,548	2,641.66 3,000.70	35,800,900 40,653,540	― ―	1.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年2月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	6.67
	素材	2.47
	資本財	18.88
	耐久消費財・アパレル	2.51
	消費者サービス	4.70
	メディア	3.83
	小売	5.07
	食品・生活必需品小売り	2.67
	食品・飲料・タバコ	1.73
	家庭用品・パーソナル用品	3.26
	ヘルスケア機器・サービス	4.87
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.49
	銀行	2.31
	各種金融	8.25
	保険	4.35
	ソフトウェア・サービス	10.28
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.95
	電気通信サービス	2.05
	半導体・半導体製造装置	1.20
合 計		97.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

平成28年2月29日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引
	EMINIDOW (2016年3月限)	シカゴ商品取引所	買建	10	アメリカ ドル	819,120.20	830,050.00	94,310,281	2.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。